操作風(fēng)險管理概論及三大工具.ppt

1、,操作風(fēng)險管理框架 操作風(fēng)險管理三大工具一覽 風(fēng)險控制自我評估（RCSA） 損失數(shù)據(jù)收集（LDC） 關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（KRI）,目錄,法律風(fēng)險 包括但不限于下列風(fēng)險： 商業(yè)銀行簽訂的合同因違反法律或行政法規(guī)可能被依法撤銷或者確認(rèn)無效的 商業(yè)銀行因違約、侵權(quán)或者其他事由被提起訴訟或者申請仲裁，依法可能承擔(dān)賠償責(zé)任的 商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動違反法律或行政法規(guī)，依法可能承擔(dān)行政責(zé)任或者刑事責(zé)任的（摘自銀監(jiān)會操作風(fēng)險管理指引） 策略風(fēng)險 ： 由于無效的或有問題的策略而遭受損失的風(fēng)險 聲譽風(fēng)險 ： 是指有關(guān)一家機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動的負(fù)面宣傳，不論其真假，都會引起該機(jī)構(gòu)的客戶流失、收入下降或花費高昂的訴訟費用（摘自銀監(jiān)會

2、非現(xiàn)場監(jiān)管指引（試行）,操作風(fēng)險定義,操作風(fēng)險 是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。本定義所指操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括策略風(fēng)險和聲譽風(fēng)險,從定義看，操作風(fēng)險遍及銀行內(nèi)部各產(chǎn)品線、各個操作環(huán)節(jié)及各個業(yè)務(wù)層面,四大風(fēng)險因素和七大損失類型,人員,內(nèi)部流程,IT系統(tǒng),外部事件,指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件,指違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件,指因未按有關(guān)規(guī)定造成未對特定客戶履行份內(nèi)義務(wù)（如誠信責(zé)任和適當(dāng)性要求）

3、或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計缺陷導(dǎo)致的損失事件,因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件,因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素,造成系統(tǒng)無法正常辦理業(yè)務(wù)或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件,指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造文件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件,因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件,風(fēng)險 因素,內(nèi)部欺詐,就業(yè)制度和工作場所安全事件,客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件,執(zhí)行、交割和流程管理事件,信息科技系統(tǒng)事件,外部欺詐,實物資產(chǎn)的損壞,損 失 類 型,

4、操作風(fēng)險損失形態(tài),損失形態(tài),1.法律成本,具體描述,因商業(yè)銀行發(fā)生操作風(fēng)險事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其他法律成本。如違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)定等導(dǎo)致的訴訟費、外聘律師代理費、評估費、鑒定費等,由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少。如火災(zāi)、洪水、地震等自然災(zāi)害所導(dǎo)致的賬面價值減少等,由于內(nèi)部操作風(fēng)險事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對外的賠償。如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷、交割延誤、內(nèi)部案件造成客戶資金或資產(chǎn)等損失的賠償金額,由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動等操作風(fēng)險事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價值直接減少。如內(nèi)部欺詐導(dǎo)致的銷賬、外部欺詐和

5、偷盜導(dǎo)致的賬面資產(chǎn)/收入損失，以及未經(jīng)授權(quán)或超授權(quán)交易導(dǎo)致的賬面損失等,由于操作風(fēng)險事件引起的其他損失,因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰。如違反產(chǎn)業(yè)政策、監(jiān)管法規(guī)等所遭受的罰款、吊銷執(zhí)照等,2.監(jiān)管罰沒,3.資產(chǎn)損失,4.對外賠償,5.追索失敗,6.賬面減值,7.其它損失,由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原本能夠追償?shù)罱K無法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)方不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失。如資金劃轉(zhuǎn)錯誤、相關(guān)文件要素缺失、跟蹤監(jiān)測不及時所帶來的損失等,操作風(fēng)險管理架構(gòu)及流程,風(fēng)險管理架構(gòu),策略和政策,治理和組織,流程,數(shù)據(jù),計量,披露,銀行的目標(biāo)和策略,操作風(fēng)險策略和

6、風(fēng)險容忍度,驗證、重估,持續(xù)改進(jìn),操作風(fēng)險管理流程,三道防線,風(fēng) 險 管 理 報 告,董事會,高級管理層,第一道防線,第二道防線,第三道防線,業(yè)務(wù)部門,公司金融 零售 資產(chǎn)管理 ,支持部門,人力資源 IT 法律合規(guī) 安全保障 ,獨立的風(fēng)險管理部門,獨立風(fēng)險管理空能,內(nèi)部審計,獨立稽核功能,日常風(fēng)險管控,風(fēng)險策略、架構(gòu)及監(jiān)控,獨立審核,操作風(fēng)險緩釋架構(gòu),1,2,3,4,對于風(fēng)險的緩釋，銀行可采取接受、控制、轉(zhuǎn)移和規(guī)避四種策略 接受：對于發(fā)生頻率低、嚴(yán)重性較低的操作風(fēng)險，銀行一般采取接受風(fēng)險的策略，主要原因是風(fēng)險緩釋的成本往往超過了該風(fēng)險所可能引起的損失 控制：對于發(fā)生頻率高，但嚴(yán)重性較低的操作風(fēng)

7、險，銀行一般采用控制風(fēng)險的緩釋策略。該部分風(fēng)險往往由銀行的日常經(jīng)營造成，因此必須為其設(shè)計專門的控制程序 轉(zhuǎn)移：對于發(fā)生頻率低，但嚴(yán)重性較高的操作風(fēng)險，銀行一般采取轉(zhuǎn)移風(fēng)險的緩釋策略。該部分風(fēng)險較為典型的是自然災(zāi)害等外部事件，銀行一般采用的轉(zhuǎn)移方式為保險等措施 規(guī)避：對于發(fā)生頻率高，嚴(yán)重性也較高的操作風(fēng)險，規(guī)避措施已沒有意義，因此銀行應(yīng)避免涉足該類業(yè)務(wù)。,操作風(fēng)險管理三大工具一覽,三大工具之間緊密聯(lián)系，協(xié)同支持操作風(fēng)險管理,風(fēng)險控制自我評估 RCSA,損失數(shù)據(jù)收集 LDC,通過RCSA對風(fēng)險的辨識，對尋找損失數(shù)據(jù)提供了依據(jù),關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo) KRI,真實的損失數(shù)據(jù)對RCSA風(fēng)險點的評估提供了參考,真

8、實的損失數(shù)據(jù)為KRI設(shè)置提供了參考,KRI異常往往指向真實的損失事件,RCSA的評估結(jié)果為KRI提供了額外的操作風(fēng)險信息,成為KRI設(shè)置的參考,KRI的異常可成為RCSA的驅(qū)動力之一,什么是風(fēng)險控制自我評估（RCSA）,RCSA (風(fēng)險與控制自我評估)是操作風(fēng)險管理框架中重要的組成部分 RCSA是一種通過調(diào)查金融機(jī)構(gòu)管理層和員工有關(guān)對操作風(fēng)險損失事項發(fā)生可能性和嚴(yán)重性的估計，將調(diào)查結(jié)果與未來預(yù)計損失進(jìn)行匹配(Mapping)的方法 目前RCSA的目的單純集中在估計預(yù)期損失(Expected Loss, EL)，只有在實行操作風(fēng)險高級計量法 (Advanced Measurement Appro

9、ach, AMA)后，才能對非預(yù)期損失進(jìn)行計量 事件發(fā)生的頻率(Frequency)和損失的嚴(yán)重性(Severity)是評估現(xiàn)有風(fēng)險因素管理和操作風(fēng)險控制質(zhì)量的關(guān)鍵信息,為什么要進(jìn)行RCSA,額外的操作風(fēng)險管理信息來源： 僅僅依靠對真實發(fā)生的損失事件進(jìn)行收集不足以評估銀行的操作風(fēng)險暴露，RCSA可以使銀行建立額外的操作風(fēng)險管理信息來源,對操作風(fēng)險管理環(huán)境變化作及時的調(diào)整： 當(dāng)銀行的業(yè)務(wù)環(huán)境發(fā)生改變時（如推出新產(chǎn)品，員工數(shù)量發(fā)生顯著增長），特定的RCSA制度可及時對其引起的操作風(fēng)險暴露變化進(jìn)行反映，為管理層的決策提供參考,定期辨識潛在的操作風(fēng)險暴露： 常規(guī)的RCSA制度可以對銀行的操作風(fēng)險環(huán)境進(jìn)

10、行定期的評估，有助于管理層及時辨識是否需要改變現(xiàn)有的流程和控制政策，以規(guī)避潛在的操作風(fēng)險損失,RCSA在操作風(fēng)險資本計量中扮演的角色,RCSA是計量主觀風(fēng)險資本的主要工具 在操作風(fēng)險資本的高級計量法中，RCSA是銀行估量主觀風(fēng)險資本的主要工具，與此同時，銀行通過真實的損失數(shù)據(jù)估量歷史風(fēng)險成本。對主觀風(fēng)險資本和歷史風(fēng)險資本進(jìn)行整合和調(diào)整后，可獲得最終所需的操作風(fēng)險資本。,計量,指標(biāo),數(shù)據(jù)集中,風(fēng)險自我評估,業(yè)務(wù)環(huán)境,損失數(shù)據(jù)收集,識別模型,損失事件類型模型,風(fēng)險因素模型,指標(biāo)模型,損失影響類型模型,組織模型,歷史風(fēng)險資本,主觀風(fēng)險資本,整合的CaOR 貝耶斯整合,操作風(fēng)險資本,調(diào)整,測算,環(huán)境評

11、分,內(nèi)部損失數(shù)據(jù),外部損失數(shù)據(jù),主觀估計,控制與風(fēng)險因素評分,RCSA的組織架構(gòu),評估小組與業(yè)務(wù)人員進(jìn)行訪談,RCSA是以組織架構(gòu)為基礎(chǔ)去執(zhí)行并以分行業(yè)務(wù)部門作為最主要的執(zhí)行單位 ，這是“自我評估”的意義所在，也有助于提升全行的風(fēng)險文化氛圍 風(fēng)險管理部門在RCSA組織架構(gòu)中承擔(dān)指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)的作用,風(fēng)險,流程/活動,流程目標(biāo),主要內(nèi)部控制,達(dá)成流程目標(biāo)的障礙,內(nèi)部控制主要的目標(biāo)/原因,風(fēng)險焦點,控制焦點,分行業(yè)務(wù)部門,總行業(yè)務(wù)部門,分行風(fēng)險管理部門,總行風(fēng)險管理部門,評估小組將對其他操作風(fēng)險數(shù)據(jù) 以及偏差分析進(jìn)行一致性查證,RCSA方法論識別模型的標(biāo)準(zhǔn)分類,操作風(fēng)險識別模型是所有操作風(fēng)險計量

12、方法論的基礎(chǔ)，這些方法論使得數(shù)據(jù)收集變得有序、結(jié)構(gòu)化和連貫 操作風(fēng)險識別模型由如下模塊構(gòu)成,組織模型,損失事件模型,風(fēng)險因素模型,指標(biāo)模型,影響模型,對所有可能的損失事件類型進(jìn)行識別和分類,對分析下的組織維度進(jìn)行識別和定義,對導(dǎo)致?lián)p失事件的所有可能原因/因素進(jìn)行識別和分類,對支持合理的主觀估計的信息和指標(biāo)進(jìn)行識別,對一個事件的所有可能影響進(jìn)行識別和分類,根據(jù)銀行的特點，應(yīng)對各模型的細(xì)部層級進(jìn)行客制化，這需要行內(nèi)各相關(guān)部門的外部輸入。 模型細(xì)部層級的內(nèi)容主要依賴于銀行各部門的收集和整理，在日常操作風(fēng)險管理中，各相關(guān)部門應(yīng)注意收集相關(guān)數(shù)據(jù)，對各模型進(jìn)行整理、更新和維護(hù),RCSA方法論將識別模型應(yīng)用

13、到RCSA,識別模型,損失事件類型模型,風(fēng)險因素模型,影響模型,組織模型,范圍定義,設(shè)置和參數(shù)化,執(zhí)行,審閱和調(diào)整,指標(biāo)模型,報告,方法定義（自上而下 vs. 自下而上；整體 vs. 部分） 識別RCSA涉及的業(yè)務(wù)單元,針對每份問卷定義問題 選擇評估方法論 定義閾值,總行操作風(fēng)險管理部進(jìn)行結(jié)果分析 由內(nèi)審部門進(jìn)行檢查 與業(yè)務(wù)單元進(jìn)行討論 調(diào)整結(jié)果和評級,針對業(yè)務(wù)單元經(jīng)理的問卷的執(zhí)行 定量答案收集（平均頻率，平均嚴(yán)重性，最壞情況） 風(fēng)險因素識別,報告的準(zhǔn)備和分發(fā),問卷信息準(zhǔn)備,創(chuàng)建問卷,建立和執(zhí)行RCSA訪談,訪談結(jié)果分析與后續(xù)追蹤,RCSA的具體步驟,匯報與后續(xù)工作規(guī)劃,RCSA能識別、管理以

14、及控制風(fēng)險，并能管理所有部門的控制信息。這些信息將在全行間進(jìn)行分享，并以合理與系統(tǒng)化的方式協(xié)助目標(biāo)被有效的達(dá)成,投入: 每個部門指派負(fù)責(zé)人員 需求信息 部門:角色與責(zé)任信息、 事業(yè)單位必要的投入與產(chǎn)出等 其它信息來源:內(nèi)部審計部門、信息部門、合規(guī)部門等,產(chǎn)出: RCSA報告 設(shè)定新的操作風(fēng)險容忍度水平 主要風(fēng)險指標(biāo)(KRI)資料 KRI報告,RCSA的關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,擁有一致且易于執(zhí)行RCSA的程序,擁有標(biāo)準(zhǔn)的RCSA方法論與工具,擁有清晰的RCSA執(zhí)行、監(jiān)督和檢查的權(quán)責(zé)劃分,RCSA過程與結(jié)果與績效考核相掛鉤,跨部門的合作,各業(yè)務(wù)部門高層的重視,損失數(shù)據(jù)用途 損失數(shù)據(jù)將作為風(fēng)險估

15、計實證分析和驗證的基礎(chǔ) 損失數(shù)據(jù)作為實際損失與風(fēng)險管理、控制決策之間的橋梁,操作損失（operational losses): 因發(fā)生損害性事項而導(dǎo)致的損失, 該損害性事項對衡量銀行所受損失具有經(jīng)濟(jì)影響?！安僮鲹p失應(yīng)包括下列因發(fā)生損害性事項而導(dǎo)致的支出: 與該事項相關(guān)的全部已發(fā)生支出, 但不包括投資項目支出, 機(jī)會成本或預(yù)知收入” （巴塞爾資本協(xié)議，定量影響測算，2001.5） 操作風(fēng)險損失：是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)以及外部事件所造成的損失,損失數(shù)據(jù)收集 損失定義,損失數(shù)據(jù)收集流程應(yīng)包括具有高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的操作損失的識別、錄入、驗證、管理和報告等環(huán)節(jié),并達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)：,完備性 所

16、收集損失的整體情況 及時性 損失事件記錄的時間點 可獲得性 獲取信息的成本 收集信息的數(shù)量和質(zhì)量 損失的時間、性質(zhì)、數(shù)量 風(fēng)險暴露的信息 評級信息,損失數(shù)據(jù)收集的關(guān)鍵點： 通過各業(yè)務(wù)單元參與損失數(shù)據(jù)收集工作以及參與數(shù)據(jù)收集過程的定義等環(huán)節(jié)，在銀行內(nèi)部創(chuàng)建濃厚的損失數(shù)據(jù)收集文化氛圍 損失數(shù)據(jù)收集過程為識別、錄入、驗證、管理和報告等環(huán)節(jié)的統(tǒng)一 損失數(shù)據(jù)收集是動態(tài)的實施過程，該過程應(yīng)能夠不斷對信息源進(jìn)行更新并能根據(jù)商業(yè)環(huán)境的發(fā)展正確反應(yīng)銀行操作風(fēng)險暴露的情況,損失數(shù)據(jù)收集 介紹,完備性,及時性,可獲得性,收集信息的數(shù)量和質(zhì)量,損失數(shù)據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn) 損失類型 信息種類 閾值 特別案例 分類指南,方法 程序

17、 流程 與其他系統(tǒng)的連接 變革管理 培訓(xùn),信息源映射 軟件解決方案,人員（Who）,內(nèi)容（Which）,來源（Where）,方式（How）,角色和職責(zé),損失數(shù)據(jù)收集章程,損失數(shù)據(jù)收集 框架,對于利潤和損失金額有直接影響的損失,只有影響損益賬目的直接損失才是在金融機(jī)構(gòu)損失數(shù)據(jù)收集過程中尤為重要的損失。該定義指出應(yīng)區(qū)分銀行戰(zhàn)略結(jié)果與操作風(fēng)險的影響的不同,預(yù)知收入,如果不經(jīng)歷操作損失，它們就是公司將來能夠獲取的利潤,替代成本,當(dāng)公司決定不執(zhí)行時，可從替代投資中獲取的利潤,近乎發(fā)生的損失,未引發(fā)真正損失的事件,損失類別,損失價值標(biāo)準(zhǔn)：從會計角度,實際損失是實際記錄的損失，即使在較短會計期間內(nèi)也是如此。

18、實際損失是由非系統(tǒng)化損害事件造成的。同時，由于這些損失能夠一直在銀行的會計系統(tǒng)中被直接跟蹤，而且在任何情況下都可以根據(jù)對利潤和損失金額的影響來被分離和評估，因此實際損失是客觀的、可衡量的。此外，我們認(rèn)為，這些損失應(yīng)該包括所有與損害事件以及可能獲得的補償（如保險或其他賠償）相聯(lián)系的費用,實際損失,預(yù)計損失,當(dāng)損失金額不確定時將產(chǎn)生預(yù)計損失，但基于實際發(fā)生的會計準(zhǔn)則將被迫進(jìn)行預(yù)測。在這種情況下，將考慮具體的風(fēng)險數(shù)量來進(jìn)行會計記錄,損失數(shù)據(jù)收集 損失類別、價值標(biāo)準(zhǔn),對于所有需收集的損失事件應(yīng)設(shè)置一定的數(shù)據(jù)項，至少應(yīng)包括：,損失數(shù)據(jù)收集 收集信息設(shè)定,損失數(shù)據(jù)收集 辨識信息來源,信息源的識別在損失數(shù)據(jù)

19、收集過程中是重要的一步 信息源是銀行內(nèi)某些可以發(fā)現(xiàn)操作風(fēng)險損失的“單位” 在損失數(shù)據(jù)收集中，需要確定“哪些是主要的信息來源？”,損失數(shù)據(jù)收集的信息源,總帳,其他來源,損失的信息可通過損益表的負(fù)數(shù)反映,用于將財務(wù)報表無法識別的損失有效區(qū)分和收集,既有系統(tǒng),獨立存檔,電子或紙質(zhì)存檔，如客服部門的客訴記錄等,如銀行現(xiàn)有數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng),損失數(shù)據(jù)收集 信息源的定義,信息源的定義我們可以從“操作風(fēng)險損失列表”開始，在列表中操作風(fēng)險損失可根據(jù)Basel II（銀監(jiān)會） 中對損態(tài)類型的規(guī)定進(jìn)行劃分 該列表的“行”為損失類型；“列”為針對各損失類型所識別的信息源（銀行相關(guān)業(yè)務(wù)單元），通過使用“操作風(fēng)險損失列表”，

20、我們可以綜觀銀行操作風(fēng)險損失信息源的總體情況,領(lǐng)先實踐樣例,樣 例,對于收集損失信息，有兩種不同的方法：,事件驅(qū)動,會計驅(qū)動,當(dāng)事件發(fā)生，損失數(shù)據(jù)通過損失事件發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行收集 損失事件的相關(guān)信息應(yīng)從損失事件發(fā)生的業(yè)務(wù)單元/業(yè)務(wù)條線獲取,數(shù)據(jù)在總帳中進(jìn)行收集 需將損失事件的類型映射到會計科目中 所收集的損失數(shù)據(jù)需進(jìn)行一定的人工信息調(diào)節(jié),損失數(shù)據(jù)收集 信息收集方法,損失數(shù)據(jù)收集 “事件驅(qū)動”,業(yè)務(wù)與支持單元,總賬,會計程序,損失數(shù)據(jù)庫,在損失數(shù)據(jù)庫輸入,業(yè) 務(wù) 與 支 持 單 元,損失信息發(fā)送到 本地的操作風(fēng)險管理系統(tǒng),25,操作風(fēng)險管理部門,調(diào)節(jié) （reconciliatio

21、n),風(fēng)險代表,損失數(shù)據(jù)收集 “會計驅(qū)動”,業(yè) 務(wù) 與 支 持 單 元,總賬,損失信息發(fā)送到 本地的操作風(fēng)險管理系統(tǒng),業(yè)務(wù)與支持單元,損失數(shù)據(jù)庫,自動從 總賬錄入到損失數(shù)據(jù)庫,損失賬戶,手工填充,26,操作風(fēng)險管理部門,風(fēng)險代表,損失數(shù)據(jù)收集 信息收集方法,在實際中考慮到下面的因素，使用多重方法是很正常的,目標(biāo),數(shù)量,完全性/損失次數(shù),及時性,收集成本,信息收集的完整性,低,低,低,高,低,會計驅(qū)動,事件驅(qū)動,損失數(shù)據(jù)收集的流程應(yīng)結(jié)合監(jiān)管要求、銀行自身實際情況和內(nèi)部管理的需求,損失數(shù)據(jù)收集 流程介紹,損失數(shù)據(jù)信息源的維護(hù)（信息源的審閱、回顧）,識別,錄入,驗證,管理,報告,損失數(shù)據(jù)收集方法框架

22、的維護(hù),損失數(shù)據(jù)收集的流程,數(shù)據(jù)分析和會計索引,集團(tuán)層面數(shù)據(jù)驗證,公司層面數(shù)據(jù)驗證,內(nèi)部報告,外部報告,分類和數(shù)據(jù)錄入,信息收集,操作損失識別,新?lián)p失類型的交流,數(shù)據(jù)管理,社會關(guān)系管理,相關(guān)事件分析,KRI定義、對銀行風(fēng)險管理的意義及分類,關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（KRI）是指代表某一風(fēng)險領(lǐng)域變化情況并可定期監(jiān)控的統(tǒng)計指標(biāo)。（引自商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引，銀監(jiān)會）,KRI定義,早期預(yù)警，觸發(fā)行動，預(yù)防損失 長期追蹤操作風(fēng)險暴露狀況 早期預(yù)警信號(early warning signals) 為預(yù)警方案的啟動設(shè)定定量的標(biāo)準(zhǔn),KRI對銀行風(fēng)險管理的意義,根據(jù)銀行業(yè)領(lǐng)先實踐，KRI體系具有不同的層次，指標(biāo)可依不

23、同維度進(jìn)行分類，例如： 通用KRI:適用于全行不同業(yè)務(wù)部門的指標(biāo)。如，百萬元以上案件發(fā)生頻率 特殊KRI:適用于特定業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)流程的指標(biāo)。如，異常信用卡審批人員中涉嫌欺詐的人數(shù) （適用于信用卡部）,KRI 一般分類,KRI管理 職責(zé)分工,董事會/高級管理層,總行風(fēng)險管理委員會,總行風(fēng)險管理部門,總行支持部門 例如，內(nèi)審、法律合規(guī)、人力 資源和IT部門,分行風(fēng)險管理部門,分行支持部門 例如，內(nèi)審、法律合規(guī)、人力 資源和IT部門,最終審批KRI管理政策和修改方案,審批KRI管理政策和KRI修改方案,負(fù)責(zé)KRI管理政策的全面執(zhí)行 負(fù)責(zé)全行層面KRI的設(shè)計、使用、維護(hù)、監(jiān)控和更新 審批分行的KRI

24、清單的修改,負(fù)責(zé)KRI管理政策在分行層面的執(zhí)行 負(fù)責(zé)設(shè)定分行層面的KRI清單 對KRI進(jìn)行監(jiān)控，向總行提交KRI分析報告及更新申請,協(xié)助KRI清單的制定，就本部門所掌握的信息提供相關(guān)意見 在KRI使用階段，提出調(diào)整和修改意見,就本部門所掌握的信息，為分行風(fēng)險管理部門制定KRI清單提出意見 在KRI使用階段，提出調(diào)整和修改意見,KRI管理 重要環(huán)節(jié),指標(biāo)選取,閾值設(shè)定,錄入、監(jiān)測、報告,跟進(jìn)、調(diào)整,KRI管理 選取原則和選取流程,全面覆蓋：指標(biāo)應(yīng)當(dāng)全面地覆蓋四大風(fēng)險因素、七大類損失事件類型、八大業(yè)務(wù)條線 數(shù)據(jù)可得：指標(biāo)應(yīng)當(dāng)與潛在風(fēng)險高度相關(guān)并可測，選取的指標(biāo)應(yīng)能持續(xù)地獲得完整的數(shù)據(jù)支持 指標(biāo)可控

25、：選取的指標(biāo)應(yīng)當(dāng)可以通過可選的管控措施進(jìn)行有效的控制,選取原則,選取流程,收集信息，分析并識別潛在風(fēng)險,分析潛在風(fēng)險，建立指標(biāo)長名單,根據(jù)全面覆蓋的原則，收集各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部信息，如歷史損失數(shù)據(jù)和RCSA結(jié)果，進(jìn)行匯總和整理 全面分析業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部信息，識別潛在風(fēng)險,分析識別得到的潛在風(fēng)險，明確風(fēng)險點，確定對應(yīng)的風(fēng)險指標(biāo)，建立風(fēng)險指標(biāo)長名單,由長名單篩選出關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo),根據(jù)數(shù)據(jù)可得的原則，剔除數(shù)據(jù)可得性較差的指標(biāo) 根據(jù)指標(biāo)可控性選擇，剔除難以被有效控制的指標(biāo) 整理具備良好數(shù)據(jù)可得性、可控性的指標(biāo)，建立KRI清單,定義驅(qū)動、閾值和監(jiān)測方式，進(jìn)行初始驗證,針對KRI清單中的每一個KRI，定義指標(biāo)的驅(qū)動 根據(jù)歷史損失數(shù)據(jù)和RCSA結(jié)果，借鑒領(lǐng)先