MA系統(tǒng)交易法

1、MA系統(tǒng)交易法MA系統(tǒng)交易法美國期貨投資家克羅說：一個經(jīng)過訓(xùn)練的交易者，要賺取百萬美元，比一個無知者賺取幾百美元要容易的多。MA系統(tǒng)操作法最早既為克羅先生首創(chuàng)，近年來在國際市場上被編輯成電腦程序，被基金經(jīng)理人廣泛使用。MA既是一個時間段內(nèi)的平均價的統(tǒng)計值，也稱平均移動線。AMA投資理念。一、你必須既勇敢又正確，否則不是一事無成，就是與船一塊沉沒。二、只有方向正確，并且長期持有，才可能獲大利。三、贏家與輸家之分在于：是否一貫地、有約束地運(yùn)用一流的可行的策略。四、基本策略之精華包括：自我約束，增強(qiáng)信心，有耐心，細(xì)心，正確判斷選擇時機(jī)，B戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)。（1)只參與有趨勢強(qiáng)烈或主趨勢正在行成的市場，認(rèn)清

2、主要趨勢，并只持有與主趨勢一致的頭寸，或者不參與。(2)在價逆主要趨勢時入市，或在從屬趨勢與主趨勢有較大的價差時入市，建立你的與主趨勢方向一致的頭寸。(3)當(dāng)你的追市頭寸向有利方向變動時，應(yīng)堅持持有，并能忍受任何微小的逆變動。即不要輕易對該變動進(jìn)行頻繁的交易或試圖從反趨勢中迅速獲利。放棄有利的頭寸，就是放棄自己的地位。(4)一但變動對你有利時，且技術(shù)分析也對這一有利趨勢加以支持時，你可以在某些特定的條件下增加頭寸（建金字塔）。（5）除非主趨勢已反轉(zhuǎn)，否則應(yīng)保留持有的頭寸。如趨勢反轉(zhuǎn)，則應(yīng)針對新的趨勢平倉。如其后，仍回主趨勢時，你應(yīng)再重新建立符合主趨勢的頭寸。（6）當(dāng)市場與你的預(yù)期方向相反時，你

3、怎么才能知道該頭寸的持有是錯誤的呢？“每日權(quán)益”會告訴你。（7）期市中最重要的成功秘訣是：你應(yīng)做的（每時每刻應(yīng)思考與做的）是“追市”，而不是對市場的“預(yù)期”?。?）應(yīng)獨立思考，不要聽專家或其他人的意見。也不要向任何人提建議。不要聽小道消息而左右你的判斷。而應(yīng)對消息立即進(jìn)行分析，研究應(yīng)對策略。當(dāng)你的分析與消息相反時，應(yīng)堅持你的分析。堅持戰(zhàn)略方向，但可調(diào)整一下戰(zhàn)術(shù)。（9）“知者不言，言者不知！”不要與人共享策略與分析觀點。（10）所有的損失中，最嚴(yán)重的損失是：喪失信心！如果你喪失信心，那么就應(yīng)立即退出任何交易。（11）模擬交易中只有贏的欲望，而在實際交易中，則只有輸?shù)目謶?。?2）恐懼、不耐心、貪

4、婪、缺乏自我約束，是成功操作的最大障礙。交易的最佳狀態(tài)包括：心理、體力、注意力、約束力、客觀、冷靜。C如何追市？（即追市策略）（1）在行情變動的大部分階段，要堅持持有追市頭寸，克服過早平倉。過早平倉的原因有：止損過窄，不耐心、緊張-。在有明顯趨勢的市場中只獲小利的人是不會變富的?。?）追市，不應(yīng)因獲小利，而失去原價位！追市頭寸應(yīng)越追同方向越小。（3）盤整時不入市。在盤區(qū)邊緣追市。如你平倉早了，如發(fā)現(xiàn)平倉后仍為原趨勢時，你應(yīng)不計價位的再次入市持有追市頭寸。但重新入市后，要立即建立止損警戒線。八、為什么我們不敢承認(rèn)我們在市場趨勢判斷上、交易時機(jī)選擇上、止損指令或市場對策上犯了錯誤呢？只有承認(rèn)錯誤，

5、才能發(fā)現(xiàn)和避免錯誤！九、善于思考的投資者，應(yīng)思考消息與市場行情的關(guān)系，以避免不斷重復(fù)的消息圈套。無論是利多或利空消息正式出現(xiàn)時，應(yīng)對照一下行情，看它是否已順消息的方向跑出了一大截，如果是，則消息正式出臺將會是一個反方向的圈套。D如何限制風(fēng)險？（1）風(fēng)險比率應(yīng)為總投資的1%-3%。（2）避免過度地交易（打短線）。（3）截斷你的損失，約束自己在止損點上堅決止損。此時，你損失的只是機(jī)會，而不是資金。機(jī)會還會有，但資金卻會越少越難贏。（4）提擴(kuò)止損點的量為：持有利頭寸時，以當(dāng)日或當(dāng)周的實際變動價（有效價）的50 E如何判斷主趨勢？針對主趨勢的策略是什么？（1）上升勢：收盤價高于平均線或平均線向上傾斜。

6、（2）下跌勢：收盤價低于平均線或平均線向下傾斜。（3）盤整勢：價與均線相近或均線走平。（4）以50天均線為主趨勢線，以4、9、18天均線為止損或重新入市線。（5）策略：A、升勢中，只持有多頭頭寸或不入市。B、跌勢中，只持有空頭頭寸或不入市。（6）牛市中，近期合約的價必高于遠(yuǎn)期合約。反之為熊市。F如何鑒別主趨勢和次要趨勢的操作？（1）當(dāng)主趨勢為上升時，即收盤價91850天均線時，依據(jù)收價4918天均線買入。依據(jù)收價4天均線，賣出（只平倉，不反向）或不入市。（2）當(dāng)主趨勢為下跌時，即收盤價91850天均線時，依據(jù)收價4918天均線賣出（做空）。依據(jù)收價4天均線，買回（只平倉，不反向）或不入市。（3）當(dāng)平倉后，主趨勢仍維持原方向時，收價有返回與主趨勢同方向的短期均線時，應(yīng)再次入市重新持有原頭寸。記?。翰灰谥髭厔葑咄曛巴顺鍪袌?！短時退出后，必須在盡快的時間內(nèi)，再次進(jìn)入，如入價比出價更差時，也必須進(jìn)入。（4）用50天線為長趨勢判斷，用4天線為短趨勢判斷，以小時圖為入市的具體點位圖。十三、永遠(yuǎn)記住：只結(jié)清顯示有損失的頭寸，而保留顯示有利可圖的頭寸。一定要結(jié)束虧損頭寸，保留贏利頭寸！只要你的虧損達(dá)到總資金的1%，第二天一早就應(yīng)清盤。