個人信用等級評價模型研究

1、精品文庫、個人信用等級評價指標(biāo)體系的建立這一體系通過綜合分析對個在個人信用等級評價指標(biāo)體系中，每一項(xiàng)指標(biāo)都由指標(biāo)名稱和指標(biāo)數(shù)值這兩部分組成， 而指標(biāo)體系， 則是納入了所有的評價指標(biāo)的一個綜合評價體系， 人信用有影響的各項(xiàng)指標(biāo)，初步建立指標(biāo)體系，以綜合的系統(tǒng)的反映個人信用等級評價。1. 評價指標(biāo)體系的結(jié)構(gòu)對于評價指標(biāo)體系， 其一般有一元結(jié)構(gòu)， 線性結(jié)構(gòu)和塔式結(jié)構(gòu)這三種結(jié)構(gòu)類型。 各種類2.線性結(jié)構(gòu)：線性結(jié)構(gòu)是一系列型的結(jié)構(gòu)類型的特點(diǎn)具體如下： 1.一元結(jié)構(gòu)：一元結(jié)構(gòu)為單指標(biāo)評價，這一結(jié)構(gòu)類型最為簡單，但同時，由于其過于簡化，因而也存在一定的局限性； 的指標(biāo)構(gòu)成的結(jié)構(gòu)， 各指標(biāo)之間是平行或者順序的

2、關(guān)系， 這一結(jié)構(gòu)由于納入了多個指標(biāo)， 因 而能一定程度上客服一元結(jié)構(gòu)的局限性， 但是同時， 當(dāng)分析的因素增加時， 線性結(jié)構(gòu)會變得歡迎下載22過于復(fù)雜，因而難以把握各指標(biāo)之間的關(guān)系；3. 塔式結(jié)構(gòu)：由于前兩種指標(biāo)評價體系存在定的局限，因而， 塔式結(jié)構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生， 在評價指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)中的影響因素較多時，綜合評價通常采用塔式結(jié)構(gòu)， 而這其中經(jīng)常采用的層次分析法， 就是塔式結(jié)構(gòu)分析法。 這一方法將評價指標(biāo)按照邏輯分類向下展開為若干子目標(biāo)，再將各子目標(biāo)分別向下展開為分目標(biāo)， 依此類推， 便可以知道可定量或可定性分析位置。 由于這一方法選取的指標(biāo)直接與目標(biāo)相關(guān)， 具 有層次性，并可以隨著目標(biāo)的增多而擴(kuò)充，因

3、而能運(yùn)用到更多的場合中，局限性也比較小。本文從個人基本情況、收支情況、資信情況、社區(qū)居住情況、交易情況、其他這六個方 面來對個人信用進(jìn)行等級評價。2. 指標(biāo)體系的原則本文在對個人信用等級的指標(biāo)體系進(jìn)行設(shè)計(jì)、 在選取個人信用等級的指標(biāo)體系中的指標(biāo) 時，需要遵循以下原則：1）全面性原則系統(tǒng)的評價， 篩選出的指標(biāo)為了讓構(gòu)建出的信用評價體系能夠?qū)€人信用有個全面的、 應(yīng)該盡可能的包含盡量多的影響個人信用的因素，所制定的評價指標(biāo)體系也應(yīng)該由多層次、 多要素構(gòu)成的復(fù)雜系統(tǒng)。 這就要求這一評價體系， 以及體系中的指標(biāo)具有足夠的涵蓋面， 盡這一體系必須根可能將反映個人信用的主要因素包括在內(nèi)， 以全面、 系統(tǒng)、

4、真實(shí)地反映個人信用的基本特征。同時，評價指標(biāo)體系又不應(yīng)該是各個衡量個人信用的指標(biāo)的簡單堆砌， 據(jù)各指標(biāo)之間的內(nèi)在邏輯關(guān)系， 對其進(jìn)行系統(tǒng)的整合， 并在保證體系能夠圍繞總體評價目標(biāo) 的同時，將評價指標(biāo)分解為不同的層次和模塊，以形成明晰的框架結(jié)構(gòu)。這樣，其中的各評價指標(biāo)才能既互相獨(dú)立，又互相聯(lián)系，從而形成一個有機(jī)的評價系統(tǒng)。因此，本文在篩選評價個人信用的指標(biāo)、 構(gòu)建適合于評價個人信用的指標(biāo)體系的過程中,對影響個人信用的因素進(jìn)行了全面的、系統(tǒng)的考量，并最終確定從個人基本情況、收支情況、對個人信用等級的指標(biāo)體系進(jìn)資信情況、社區(qū)居住情況、交易情況、其他方面這六個維度, 行構(gòu)建,(2)科學(xué)性原則1.首先，

5、指標(biāo)要能對現(xiàn)實(shí)情況進(jìn)行真實(shí)的刻畫，并對所研究的問題有實(shí)際的影響;2.其次，各指標(biāo)之間，要具有相對的獨(dú)立性，且同一層次的指標(biāo)不應(yīng)具有明顯的包含關(guān)系；3.要綜合考慮，使得指標(biāo)能夠?qū)討B(tài)、靜態(tài)的情況進(jìn)行全面的刻畫，以力求靜態(tài)指標(biāo)和動態(tài)指標(biāo)之間的平衡性。(3)系統(tǒng)性原則所謂系統(tǒng)性原則，指的是評價指標(biāo)之間要具有內(nèi)在邏輯關(guān)系，評價指標(biāo)體系要對各個評價指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)的整合， 以保證各個評價指標(biāo)能夠互補(bǔ)，體系能夠在圍繞總體評價目標(biāo)的同時，將評價指標(biāo)分解為不同的層次和模塊，以形成明晰的框架結(jié)構(gòu)，并真實(shí)、完整的反映個人信用狀況，以保證評價結(jié)果的可信度，口徑統(tǒng)一。(4)可行性原則雖然指標(biāo)體系中包含的評價指標(biāo)越多，對事

6、物的刻畫就會越精細(xì)， 評價結(jié)果就可能回越準(zhǔn)確，但同時，評價指標(biāo)的增多也增大了工作量，而一些對研究問題有影響但難以獲得的指標(biāo)也會降低這一研究方法的可行性。因此，在實(shí)際的操作中， 在指標(biāo)選取時，必須考慮到這一影響研究問題的指標(biāo)是否可以量化，以及，刻畫這一指標(biāo)的數(shù)據(jù)是否具有可行性，也因此,在設(shè)計(jì)指標(biāo)體系時，應(yīng)當(dāng)盡量選取那些能夠量化的指標(biāo)，并且這些指標(biāo)可以通過調(diào)查研究采集到相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 而同時，由于某些指標(biāo)雖然不可以直接量化,但其對研究的問題具有較大的影響，而這些指標(biāo)又可以采用專家咨詢、專家評分的方法進(jìn)行賦值,最終得以量化,因此，為了克服將這類影響較大的指標(biāo)忽略而對實(shí)證結(jié)果產(chǎn)生的影響,本文也將這類

7、指標(biāo)納入個人信用的指標(biāo)評價體系中，并用專家打分法對其進(jìn)行賦值。(5)定性分析和定量分析相結(jié)合的原則為了盡可能準(zhǔn)確的衡量個人信用，應(yīng)盡可能采用可以量化的指標(biāo),并采用定量分析。 但同時，考慮到某些指標(biāo)會對研究問題產(chǎn)生較大影響，將其忽略會對文章結(jié)果產(chǎn)生較大誤差,因此對于這一類指標(biāo)，本文采用專家打分法對其進(jìn)行賦值，即依靠專家和評估人員的經(jīng)驗(yàn),所謂的科學(xué)性原則，指的是選定的個人信用評價指標(biāo)要界定清晰、可衡量、并可以通過 計(jì)算較為準(zhǔn)確的獲得。這就要求所選取的指標(biāo)具有以下特點(diǎn):對其進(jìn)行定性分析， 隨后，采用必要的手段進(jìn)行量化， 這種方法運(yùn)用定性分析與定量分析結(jié) 合的方法，克服了將這類影響較大的指標(biāo)忽略而對實(shí)

8、證結(jié)杲產(chǎn)生的影響。3. 指標(biāo)體系的構(gòu)成在對個人信用進(jìn)行評價時， 應(yīng)當(dāng)對個人信用領(lǐng)域有個全面的、系統(tǒng)的評價，以盡可能的 將能夠反映個人信用等級評價的各個因素都包括在內(nèi)，從而能夠?qū)€人信用等級進(jìn)行全面、 系統(tǒng)、真實(shí)的反映。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，應(yīng)該構(gòu)建一個既能體現(xiàn)個人信用的現(xiàn)有的實(shí)際情況,又能反映個人信用獨(dú)特性的指標(biāo)體系，同時，這一評價指標(biāo)體系又不應(yīng)該是各個衡量個人信用的指標(biāo)的簡單堆砌，這一體系必須根據(jù)各指標(biāo)之間的內(nèi)在邏輯關(guān)系，對其進(jìn)行系統(tǒng)的整合,并在保證體系能夠圍繞總體評價目標(biāo)的同時,將評價指標(biāo)分解為不同的層次和模塊，以形成明晰的框架結(jié)構(gòu)。這樣， 其中的各評價指標(biāo)才能既互相獨(dú)立，又互相聯(lián)系，從而形成

9、一個有 機(jī)的評價系統(tǒng)。根據(jù)個人信用評價的狀況，本文建立了由多個層次、多個方面共三十多個指標(biāo)構(gòu)成的指6個二級指標(biāo)、17個三級標(biāo)集，然后按照上述指標(biāo)設(shè)計(jì)原則，在征詢專家及其他相關(guān)人士的意見，以及參考相關(guān)文獻(xiàn) 的基礎(chǔ)上，經(jīng)過反復(fù)篩選、調(diào)整和系統(tǒng)整合，最終構(gòu)建了一套由 指標(biāo)構(gòu)成的個人信用等級評價指標(biāo)體系。指標(biāo)體系如下圖所示。圖1 :個人信用評價的指標(biāo)體系廣年齡個人基本情況文優(yōu)環(huán)度*職業(yè)收支情況冢僱年收入彖庭供養(yǎng)人口個人信用等級評價X*債務(wù)情況 司法不良記錄 個人社g信管虞水電蓉消費(fèi)金朗社區(qū)居隹情況日4-有線電視持繽忖費(fèi)時間煤汽蓉消費(fèi)金前7其他師-每月消費(fèi)占收入比重*捋月消費(fèi)占家雇收入的比重4. 評價指

10、標(biāo)解析收支情指標(biāo)體系的一級指標(biāo)是個人信用等級評價，指標(biāo)體系的二級指標(biāo)包括個人情況、況、資信情況、社區(qū)居住情況、交易情況和其他六個方面，在二級指標(biāo)下還有17個三級指標(biāo)，以期對二級指標(biāo)有個更加具體的刻畫。(1)二級指標(biāo)解析B1個人基本情況。 調(diào)查研究的結(jié)果表明， 隨著居民的年齡、 受教育程度以及職業(yè)的不同，人們在心理狀態(tài)、 經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、道德水平等方面也會有很大的不同，這進(jìn)一步的導(dǎo)致了居民的信用度的不同。因此，本文在考量個人基本情況時，從年齡、文化程度、職業(yè)三個方面進(jìn)行考慮。B2收支情況。收支情況包括家庭的年收入情況、家庭供養(yǎng)人口兩個方面。由于人們之間的收入以及支出情況的不同，會對信用造成不同的影響,

11、因此，本文在選取指標(biāo)時，也將這兩個因素納入了考量范圍。B3資信情況。本文主要從三個維度對資信情況進(jìn)行考察：個人的債務(wù)情況以及是否有不良貸款記錄、是否有司法不良記錄、以及平時生活中個人的信用度的高低。B4社區(qū)居住情況。這一指標(biāo)包括水電費(fèi)消費(fèi)金額、有線電視持續(xù)付費(fèi)、煤氣費(fèi)消費(fèi)金額三個方面，由于這些社區(qū)居住情況方面的數(shù)據(jù)也能反映出一個人的信用狀況,因此，應(yīng)當(dāng)納入信用評價指標(biāo)體系當(dāng)中。B5交易情況。這一指標(biāo)主要從社區(qū)020交易頻次、退貨頻次、單筆購買金額、累計(jì)購買金額四個維度進(jìn)行考量。由于這些交易數(shù)據(jù)從側(cè)面反映出一個人的信用狀況，因此,應(yīng)當(dāng)納入信用評價指標(biāo)體系當(dāng)中。B6 一其他。除了以上幾個方面外，個

12、人的消費(fèi)水平等也會對個人信用有一定的影響。因此，本文在“其他方面” 中，主要對個人月消費(fèi)占月收入的比重和占月家庭收入的比重兩個方面進(jìn)行考量。(2)三級指標(biāo)解析1)對于個人基本情況而言，包括:年齡。本文以年齡為依據(jù)，將居民劃分為未成年、青年、中年和老年幾個階段，來考量其信用水平：由于中年人相對而言比較成熟，經(jīng)濟(jì)也比較穩(wěn)定，所以，通常而言，其信用水平高于其他幾個年齡階段， 因此，本文在對指標(biāo)進(jìn)行賦值的時候，對于中年這一年齡段的居民賦予了較高的分值。文化程度。由于文化不同，也會對個人的信用情況產(chǎn)生不同的影響,因此，本文也對這一因素進(jìn)行了刻畫。具體的，本文將這一指標(biāo)劃分為研究生、本科或大專、高中或中專

13、、初中、初中以下幾個階段，以對個人信用進(jìn)行考量：一般而言，學(xué)歷越高，教育程度越好,信用度會相對越高。本文主要對注冊會計(jì)師、教師、職業(yè)。不同的職業(yè)對于個人的信用情況也是有影響的, 企業(yè)主等幾個職業(yè)進(jìn)行對比，根據(jù)相關(guān)的參考文獻(xiàn)對其進(jìn)行打分，評估不同職業(yè)的信用水平。具體的評分規(guī)則如表所示。指標(biāo)評分準(zhǔn)則（單位：分）年齡18歲以下:4-5分，18-30歲：5-7分；31-55歲：7-10分；56歲以上5-8分文化程 度研究生以上：7-10分；大學(xué)：6-9分； 大專：5-8分；咼中或中專：5-7分； 初中以下：4-6分職業(yè)注會/醫(yī)生/教師：7-10分；金融/供電/ 郵電/電信：6-9分；公務(wù)員/律師/軍人

14、 /記者：5-8分；企業(yè)主（含個體）：4-7 分；職員：4-6分；其他：3-7分2）對于個人收支情況而言，包括 家庭年收入。一般而言，家庭的年收入越高，其個人信用度越高。般而言，供養(yǎng)人口越 家庭供養(yǎng)人口。供養(yǎng)人口的多少對個人信用也有一定的影響, 多，其負(fù)擔(dān)就越重，相應(yīng)的，其信用度可能越小。具體的評分規(guī)則如表所示。指標(biāo)評分準(zhǔn)則（單位：分）家庭年 收入1000 元以下：2-4 ； 1001-2500 元：5-6 分；2501-4000:6-8 分；4001-6000 元：7-8分；6001元以上：8-10分家庭供 養(yǎng)人口0 人：8-10 分；1 人：6-8 分；2 人：4-6 分；3人：2-4分；

15、4人以上：0-2分3）對于個人資信狀況而言，包括: 債務(wù)情況。一般而言，能定期還款的居民個人信用會相對較好。 司法不良記錄。一般而言，有司法不良記錄的居民，個人信用會相對較差。 個人社會信譽(yù)度。一般而言，個人社會信譽(yù)度較高的居民，個人信用也會相對較好。具體的指標(biāo)評分規(guī)則如表所示:指標(biāo)評分準(zhǔn)則（單位：分）債務(wù)情況有貸款，且連續(xù)三期按時付款還本付息，有 提前還款能力的：7-9分；有貸款記錄且連 續(xù)兩次按時還款付息，無其他欠款記錄的： 6-8分；剛開始還款的：4-7分；沒有貸款 記錄的3-8分司法不良 記錄無記錄：7-9分；民事記錄：4-7分；經(jīng)濟(jì) 違約記錄：2-4分；刑事記錄：0-3分個人社會 信

16、譽(yù)度優(yōu)：8-10分；良：6-8分；一般：3-6分； 較差：3-4分；極差：0-3分4）對于社區(qū)居住情況狀況而言，包括:水電費(fèi)消費(fèi)金額。一般而言，水電費(fèi)消費(fèi)金額較高的居民， 其個人信用也會相對較好。有線電視持續(xù)付費(fèi)情況。一般而言，有線電視持續(xù)付費(fèi)時間越長的居民，其個人信用 也會相對較好。煤氣費(fèi)消費(fèi)金額。一般而言，煤氣費(fèi)消費(fèi)金額較高的居民， 其個人信用也會相對較好。具體的指標(biāo)評分規(guī)則如表所示:指標(biāo)評分準(zhǔn)則（單位：分）水電費(fèi) 消費(fèi)金 額50元及以下/月：2-4分；51-100元/ 月：5-6 分；101-150 元/ 月：6-8 分； 151-200元/月：7-8分；200元以上/ 月：8-10分有

17、線電 視持續(xù) 付費(fèi)時間6個月以下：0-3分；6個月-1年：3-4 分；1年-2年：4-6分；2年以上：6-10分煤氣費(fèi) 消費(fèi)金 額0-15 元 / 月：0-3 分；15-30 元 / 月：3-4 分；30-60 元/ 月：4-6 分；60-90 元/ 月：6-8分；90元以上/月：8-10分5）對于交易情況而言，包括:社區(qū)020交易頻次。一般而言，社區(qū) 020交易頻次較高的居民，其個人信用也會相對較好。退貨頻次。一般而言，退貨頻次較高的居民，其個人信用會相對較差。 單筆購買金額。一般而言，單筆購買金額較高的居民，其個人信用也會相對較好。累計(jì)購買金額。一般而言，累計(jì)購買金額較高的居民，其個人信用

18、也會相對較好。具體的指標(biāo)評分規(guī)則如表所示:指標(biāo)評分準(zhǔn)則（單位：分）退貨頻 次4次以上/月：0-3分；3-4次/月：3-4 分；2-3次/月：4-6分；1-2次/月：6-8 分；1次以下/月：8-10分單筆購 買金額0-10 元 / 筆：0-3 分；10-30 元 / 筆：3-4 分；30-60 元/ 筆：4-6 分；60-90 元/ 筆：6-8分；90元以上/筆：8-10分累計(jì)購買金額0-100 元/ 月：0-3 分；100-300 元 / 月： 3-4 分；300-600 元 / 月:4-6 分；600-900 元/月：6-8分；900元以上/月：8-10分社區(qū)020交易頻次0-3次/月：0

19、-3分；3-4次/月：3-4分;4-6次/月：4-6分；6-8次/月：6-8分;8次以上/月：8-10分6）對于其他方面的情況而言，包括:每月消費(fèi)占收入比重。一般而言，每月消費(fèi)占收入比較高的居民，其生活水平較高,個人信用也會相對較好。每月消費(fèi)占家庭收入比重。般而言，每月消費(fèi)占家庭收入比重比較高的居民,其生活水平較高，個人信用也會相對較好。具體的指標(biāo)評分規(guī)則如表所示:指標(biāo)評分準(zhǔn)則（單位：分）每月消 費(fèi)占收 入比重10%以下：7-9 分；11%-20% 6-8 分； 21%-40% 4-6 分；41%-80% 3-4 分；81%上：1-3 分每月消 費(fèi)占家 庭收入 的比重10%以下：7-9 分；1

20、1%-20% 6-8 分； 21%-40% 4-6 分；41%-80% 3-4 分；81%上：1-3 分二、個人信用等級評價指標(biāo)體系權(quán)重的確定1.確定權(quán)重的原則因此,由于在評價個人信用等級的指標(biāo)體系中，各指標(biāo)對個人信用評價的影響不盡相同,基于此，本文對各項(xiàng)指標(biāo)的影響程簡單加總的方法并不能真實(shí)客觀的對個人信用進(jìn)行評價, 度進(jìn)行科學(xué)合理的衡量，并確定每項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重，以客觀度量各指標(biāo)對個人信用評價的影響。其中，如果指標(biāo)對個人等級評價的影響更為直接，且影響越大，則對其賦予的權(quán)重就越大;反之則越小。在確定各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重時，本文主要考慮了以下因素:(1)權(quán)重值的大小基于該指標(biāo)對個人信用的影響程度在對權(quán)重賦值

21、時，權(quán)重的大小應(yīng)基于該指標(biāo)對個人信用的影響程度:如果指標(biāo)對個人等級評價的影響更為直接，且影響越大，則對其賦予的權(quán)重就越大；反之則越小。(2)各因素的權(quán)重之和等于 1 (或100%)設(shè)Wj為第j項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重，n為指標(biāo)總數(shù)，則無論是對于各層指標(biāo)的權(quán)重之和，還是對于具體指標(biāo)的權(quán)重之和，其都滿足理囲。(3)采用層次分析法，以合理確定指標(biāo)權(quán)重在量化指標(biāo)權(quán)重時，由于既要分層次的確定每層的影響，又要對處于同一階層的每一項(xiàng)指標(biāo)合理分配權(quán)重， 為此，本文采用層次分析法，在確定權(quán)重的過程中，先從高層到低層按層次對指標(biāo)進(jìn)行分解，隨后，本文從低層開始進(jìn)行同層次指標(biāo)之間權(quán)重的橫向?qū)Ρ?并經(jīng)過多次調(diào)整，最后確定合理權(quán)重。

22、2.確定權(quán)重的方法在確定指標(biāo)權(quán)重時，學(xué)者們通常會采用德爾菲賦權(quán)法，層次分析法、主成分分析法等方法。各方法的思路及特點(diǎn)大體如下:(1)德爾菲賦權(quán)法確定權(quán)重的主要思路： 邀請多位專家，獨(dú)立客觀的對各指標(biāo)的權(quán)重進(jìn)行評估，并綜合考慮所有專家的評分結(jié)果，計(jì)算每個指標(biāo)的平均權(quán)重的估算值。隨后，基于計(jì)算出的每個指標(biāo)的平均權(quán)重的估算值，計(jì)算每個專家的評分相對于這一平均權(quán)重估算值的絕對偏差,并邀請偏差較大的專家，重新進(jìn)行評估，并在這一新的估計(jì)值的基礎(chǔ)上,重新計(jì)算每個指標(biāo)的平均權(quán)重的估算值。經(jīng)過幾輪的反復(fù)，當(dāng)估計(jì)值的偏差在合理范圍內(nèi)時,便得出了最終的權(quán)重?cái)?shù)。德爾菲賦權(quán)法的主要特點(diǎn)：這一方法在定性分析的基礎(chǔ)上,充分

23、利用了專家的經(jīng)驗(yàn)，因此具有簡單易懂、方便快捷的特點(diǎn)，而經(jīng)過專家多次反復(fù)的評估,這也使最后確定的權(quán)數(shù)具有一定的合理性和客觀性。(2)層次分析法確定權(quán)重的主要思路:層次分析法是一種定性分析和定量分析相結(jié)合的多目標(biāo)的決策分析方法,在權(quán)重確定中有廣泛的應(yīng)用。這一方法將復(fù)雜的問題按總目標(biāo)、 各層子目標(biāo)等順序分解為不同的組成要素,按支配關(guān)系將要素分層、分組，以形成有序的遞階層次結(jié)構(gòu)；隨后，在基礎(chǔ)上，該方法通過兩兩比較的方式判斷各層次中諸要素的重要性, 并構(gòu)造判斷矩陣，通過求解判斷矩陣的最大特征值與特征向量，以及歸一化處理，求得每一層次的各元素對上一層次某元素的優(yōu)先權(quán)重,最后再用遞階歸并等方法確定最終權(quán)重。

24、層次分析法的主要特點(diǎn)： 該方法具有定性分析和定量分析相結(jié)合的特點(diǎn),同時，由于該方法也充分利用了專家的經(jīng)驗(yàn)，計(jì)算結(jié)果具有科學(xué)性、合理性。但該方法也有不足之處，由于計(jì)算過程復(fù)雜，采用該方法對指標(biāo)賦予權(quán)重時比較費(fèi)時費(fèi)力,尤其是當(dāng)指標(biāo)過多時， 往往難以構(gòu)造一個合理的判斷矩陣。(3)主成分分析法確定權(quán)重的主要思路： 主成分分析法旨在通過降維的思想,把多指標(biāo)轉(zhuǎn)化為少數(shù)幾個綜合指標(biāo)。該方法通過計(jì)算各指標(biāo)的相關(guān)矩陣與指標(biāo)貢獻(xiàn)率,用少數(shù)幾個指標(biāo)來代表原來指標(biāo)所包含的信息，并通過貢獻(xiàn)率來確定各個指標(biāo)的權(quán)重。主成分分析法的特點(diǎn)：完全以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，避免了主觀隨意性。但對數(shù)據(jù)的依賴性太強(qiáng),對數(shù)據(jù)的質(zhì)量要求較高，容易造成

25、結(jié)果失真。綜合比較三種指標(biāo)權(quán)重的確定方法，本文最終決定選用層次分析法計(jì)算評價個人信用等級的指標(biāo)的權(quán)重。3.權(quán)重的確定計(jì)算模型層次分析法是一種定性分析和定量分析相結(jié)合的多目標(biāo)的決策分析方法,在權(quán)重確定中有廣泛的應(yīng)用。這一方法將復(fù)雜的問題按總目標(biāo)、 各層子目標(biāo)等順序分解為不同的組成要素,按支配關(guān)系將要素分層、分組，以形成有序的遞階層次結(jié)構(gòu)；隨后，在基礎(chǔ)上，該方法通過兩兩比較的方式判斷各層次中諸要素的重要性, 并構(gòu)造判斷矩陣，通過求解判斷矩陣的最大特征值與特征向量，以及歸一化處理，求得每一層次的各元素對上一層次某元素的優(yōu)先權(quán)重,即分解最后再用遞階歸并等方法確定最終權(quán)重。這一過程體現(xiàn)了人們決策思維的基

26、本特征,(1)建立決策問題的遞階層次結(jié)構(gòu)本文首先對所要研究的問題進(jìn)行分解，并建立如圖所示的遞階層次結(jié)構(gòu)。圖2遞階層次結(jié)構(gòu)目標(biāo)層g決策0標(biāo)準(zhǔn)則層CC)決策目標(biāo)決策目標(biāo)決策日標(biāo)了準(zhǔn)則層(P)決策目標(biāo)決策目標(biāo)決策日標(biāo)(2)構(gòu)造判斷矩陣設(shè)C層層次中Ck因素與下一層次P中的Pi、P2、Pn有關(guān)聯(lián)，則每個P在Ck中有一個權(quán)重 Wi=w(Pi),因素Pi、Pj權(quán)重之比為 Wi/Wj，則構(gòu)成一個權(quán)重比矩陣 Ck (判斷矩陣)。同樣的，對于每一層中，與上一層的某個因素有關(guān)聯(lián)的各因素，構(gòu)造每一層的該因素與上一層某因素有關(guān)聯(lián)的各因素之間的權(quán)重比矩陣，并進(jìn)行如下操作:并通過專家填表打分的方首先：確定某層各因素相對于某

27、元素重要性的主觀判斷標(biāo)度,法，構(gòu)造兩兩比較判斷矩陣。并請專家為這為了得到這一判斷矩陣， 可以向所在研究領(lǐng)域內(nèi)有經(jīng)驗(yàn)的專家進(jìn)行咨詢,些因素進(jìn)行比較，以及打分。由于根據(jù)心理學(xué)家的研究，人們區(qū)分信息等級的極限能力為 2，為此，本文采用如表所示的 9級標(biāo)度法。在求解判斷矩陣Ck第i層上第n個因素的權(quán)重向量Wi=(wii,wi2, Win)T時，計(jì)算判斷矩陣的最大特征值和特征向量即可。般來說，在層次分析法中計(jì)算最大特征值和特征向量,并不需要更高的精度，用近似計(jì)算即可。其次，層次單排序，即求出相對上層某元素而言，本層中與之有關(guān)的元素的相對權(quán)重。這可以通過對判斷矩陣B=(bij)計(jì)算，即：BWmaxW 0在

28、求解B最大特征值max和標(biāo)準(zhǔn)化特征向量 W時(特征向量的分量 W、即是相應(yīng)元素的權(quán)重)，可以采用幕法求解，步驟如下:表1求解步驟相對比值權(quán)重比值含義1兩評價指標(biāo)3一評價指標(biāo)比另一評價指標(biāo)稍微重要5一評價指標(biāo)比另一評價指標(biāo)明顯重要7一評價指標(biāo)比另一評價指標(biāo)更重要9一評價指標(biāo)比另一評價指標(biāo)絕對重要2,4,6,8處于兩相鄰判斷的中值倒數(shù)評價指標(biāo)ei和ej相比等于aj，則ei與q相比為1/aj任取與B同階的正規(guī)化初始向量W0=(i/n,1/n,，/h)T，計(jì)算 Wk+i=BWk+i(k=0,1,2,，-令疣臚+1，計(jì)算Wk+1=(1/ 3 )Wk+1 (k=1,2,)，對預(yù)先給定的精度e,當(dāng)|Wk+1

29、i- Wk+1i| N。我們定義一致性指標(biāo)為：CI=max-N)/(N-1)其中，N為判斷矩陣的階數(shù)。當(dāng)判斷矩陣為完全一致性矩陣時,CI=O不一致性越嚴(yán)重,CI越大。設(shè)定一個平均隨機(jī)一致指標(biāo)RI,規(guī)定CR=CI/R0.1時，判斷矩陣的一致性檢驗(yàn)可以接受，RI的取值如下表所示。階數(shù)N12345678910RI000.580.911.121.241.321.411.451.53表2RI的取值第四步，層次總排序，即計(jì)算各元素的合成權(quán)重?？梢圆捎们蠹訖?quán)和的方法自下而上逐層進(jìn)行綜合，從而計(jì)算出各元素的合成權(quán)重為A=(ai,a2,n)4.權(quán)重的確定根據(jù)指標(biāo)的建立原則， 本文將評價個人信用的指標(biāo)一共分為了三個層級,并根據(jù)確定權(quán)重等原則，在專家打分的基礎(chǔ)上，應(yīng)用層次分析法，來構(gòu)建個人信用等級評價的指標(biāo)的權(quán)重。具體內(nèi)容如表所示。目標(biāo)層系統(tǒng)層指標(biāo)層指標(biāo)權(quán)重個人信 用等級 評價個人基 本情況B1C11年齡0.064C12文化程度0.047C13職業(yè)0.082收支情況B2C21家庭年收入0.053C22家庭供養(yǎng)人口0.032資信情況B3C31債務(wù)情況0.01C32司法不良記錄0.041C33個人社會信譽(yù)度0.013社區(qū)居住情況B4C41水電費(fèi)消費(fèi)金額0.087C42有線電視持續(xù)付費(fèi)時間0.103C43煤氣費(fèi)消費(fèi)金額0.098交易情況B5C51社區(qū)O