[考試復(fù)習(xí)題庫(kù)精編合集]2021年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》壓密試題（四）

1、考試復(fù)習(xí)題庫(kù)精編合集2021年銀行業(yè)初級(jí)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理壓密試題（四）考試復(fù)習(xí)題庫(kù)精編合集2021年銀行業(yè)初級(jí)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理壓密試題（四）1、【單選題】（），標(biāo)志著金融期貨交易的開(kāi)始。0.5分A、1968年，英國(guó)倫敦證券交易所首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易B、1970年，美國(guó)芝加哥證券交易所開(kāi)始換進(jìn)期貨交易C、1972年，美國(guó)紐約商品交易所的國(guó)際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易D、1975年，美國(guó)芝加哥商品交易所開(kāi)展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易答案：D;2、【單選題】（）承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。0.5分A、股東

2、大會(huì)B、董事會(huì)C、監(jiān)事會(huì)D、董事長(zhǎng)答案：B;3、【單選題】我國(guó)要求資本充足率不得低于（）0.5分A、60oB、7C、8D、9答案：C;4、【單選題】在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括（）0.5分A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式C、內(nèi)部管理模式D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式答案：C;5、【單選題】對(duì)于全額抵押的債務(wù)，巴塞爾薪資本協(xié)議規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以（），該系數(shù)即巴塞爾新資本協(xié)議所稱(chēng)的“底線(xiàn)”系數(shù)。0.5分A、075B、0.5C、025D、015答案：D;6、【單選題】采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為l04億元，回收成本為084億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1

3、2億元，則違約損失率為（）0.5分A、1333B、1667C、3000D、8333答案：D;7、【單選題】假設(shè)違約損失率(LGD)為8。商業(yè)銀行估計(jì)(EL)為10，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(K)為（）0.5分A、18B、0C、-2D、2答案：B;8、【單選題】根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為600，第一年的邊際死亡率為250，則隱含的第二年邊際死亡率為（）0.5分A、350B、359C、369D、600答案：B;9、【單選題】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法，正確的是（）0.5分A、只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為零，那么投資于這兩種資產(chǎn)就能降低風(fēng)

4、險(xiǎn)B、如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-o7，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)C、如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為l，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)D、如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1，那么分散投資于這兩種資產(chǎn)就能完全消除風(fēng)險(xiǎn)答案：B;10、【單選題】下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法,正確的是（）0.5分A、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程B、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析C、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高D、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況答案：D;11、【單選題】下列屬于客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指

5、標(biāo)的是（）0.5分A、流動(dòng)比率B、公司治理結(jié)構(gòu)C、資金實(shí)力D、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境答案：A;12、【單選題】某銀行2021年年初關(guān)注類(lèi)貸款余額為4000億元，其中在2021年年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類(lèi)貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率為（）0.5分A、125B、1500C、171D、113答案：C;13、【單選題】下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）0.5分A、主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)B、必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性C、CreditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布

6、D、CreditMetrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性答案：C;14、【單選題】下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)的是（）0.5分A、成本收入比B、資本充足率C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D、不良貸款撥備覆蓋率答案：A;15、【單選題】某銀行2021年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為ll00億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。0.5分A、880B、1375C、1100D、1000答案：A;16、【單選題】下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，不正確的是（）0.5分A、國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用

7、風(fēng)險(xiǎn)暴露B、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，汀認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)D、商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不包括在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中答案：D;17、【單選題】某銀行2021年對(duì)A公司的一筆貸款收入為l000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬(wàn)元，預(yù)期損失為l00萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為l6000萬(wàn)元，則RAROC等于（）0.5分A、438B、625C、500D、563答案：A;18、【單選題】國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)(IASB

8、)建議企妲資產(chǎn)使用（）為基礎(chǔ)記賬。0.5分A、市值重估價(jià)值B、公允價(jià)值C、期權(quán)價(jià)值D、名義價(jià)值答案：B;19、【單選題】違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶(hù)的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并H在此基硪上積累至少（）年的數(shù)據(jù)。0.5分A、1B、3C、5D、2答案：C;20、【單選題】客戶(hù)累計(jì)百分比為橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲線(xiàn)。0.5分A、違約客戶(hù)累計(jì)百分比B、違約客戶(hù)數(shù)量C、正?？蛻?hù)累計(jì)百分比D、正?？蛻?hù)數(shù)量答案：A;21、【單選題】下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的細(xì)化說(shuō)法不正確的是（）0.5分A、產(chǎn)品成本增加屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B、

9、提供電子銀行服務(wù)屬于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)C、根據(jù)客戶(hù)需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)D、收益下降屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)答案：D;22、【單選題】商業(yè)銀行不能通過(guò)（）的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。0.5分A、查詢(xún)?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)B、查詢(xún)稅務(wù)部門(mén)個(gè)人客戶(hù)信用記錄C、從其他銀行購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)借款記錄D、查詢(xún)海關(guān)部門(mén)個(gè)人客戶(hù)信用記錄答案：C;23、【單選題】巴塞爾委員會(huì)在1996年的(資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定中提出的對(duì)運(yùn)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為（）0.5分A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=乘數(shù)因子VaRB、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)VaRC、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VaR乘數(shù)因子D、市場(chǎng)

10、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VaR(附加因子+最低乘數(shù)因子)答案：B;24、【單選題】自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是（）0.5分A、鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制B、鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化C、鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操柞風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍D、鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理答案：D;25、【單選題】借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。0.5分A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、可獲得性C、不可獲得性D、最終收益答案：B;26、【單選題】下列財(cái)務(wù)比率中不是用來(lái)衡量企業(yè)盈利能力或者營(yíng)運(yùn)能力的是（）0.5分A、

11、資產(chǎn)負(fù)債率B、資產(chǎn)回報(bào)率C、銷(xiāo)售毛利率D、存貨周轉(zhuǎn)率答案：A;27、【單選題】下列不屬于壓力測(cè)試的假設(shè)情況的是（）0.5分A、6個(gè)月LIBOR增加500個(gè)基點(diǎn)B、信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)C、正常經(jīng)營(yíng)狀況D、主要貨幣相對(duì)于美元升值l5答案：C;28、【單選題】可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中予某一行業(yè)的限額管理類(lèi)別的是（）0.5分A、單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額B、組合風(fēng)險(xiǎn)限額C、集團(tuán)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額D、以上都對(duì)答案：B;29、【單選題】系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由（）的變動(dòng)反映出來(lái)。0.5分A、借款人管理層因素B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況C、借款人所在行業(yè)因素D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素答案：D;30、【單選題】風(fēng)

12、險(xiǎn)管理的最基本要求是（）0.5分A、迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)B、適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)C、準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)D、適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)答案：B;31、【單選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是（）0.5分A、賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分B、賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等C、監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征，按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的D、經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本答案：D;32、【單選題】公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)

13、健運(yùn)營(yíng)發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便予貫徹落實(shí)”，是（）的責(zé)任。0.5分A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B、監(jiān)事會(huì)C、高級(jí)管理層D、業(yè)務(wù)管理部門(mén)答案：C;33、【單選題】商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是（）0.5分A、失誤樹(shù)分析方法B、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C、制作風(fēng)險(xiǎn)清單D、情景分析法答案：C;34、【單選題】由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）0.5分A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)答案

14、：C;35、【單選題】客戶(hù)信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括（）兩個(gè)層面。0.5分A、單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率B、單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率C、某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率答案：A;36、【單選題】下列屬于華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命涵蓋的金融理論是（）0.5分A、資本資產(chǎn)定價(jià)模型B、期權(quán)定價(jià)模型C、VaR值方法D、敏感性分析方法答案：A;37、【單選題】現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石是（）0.5分A、馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論B、歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型C、缺口分析、

15、久期分析D、威廉夏普的資本定價(jià)模型答案：A;38、【單選題】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（）0.5分A、對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避答案：B;39、【單選題】高級(jí)統(tǒng)計(jì)法是指商業(yè)銀行在滿(mǎn)足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)（）來(lái)給出。0.5分A、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B、外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)C、外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)答

16、案：A;40、【單選題】對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）0.5分A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C、A和B都是D、A和B都不是答案：A;1、【單選題】20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）0.5分A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段答案：D;2、【單選題】對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（）限額。0.5分A、交易B、頭寸C、風(fēng)險(xiǎn)D、止損答案：C;3、【單選題】下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的說(shuō)法，正確的是（）0.5分A、高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)B、交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)C、火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)D、改變市

17、場(chǎng)定位屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)答案：D;4、【單選題】A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5，債券B的票面利率為6，若它們的到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則（）0.5分A、債券A的久期大于債券B的久期B、債券A的久期小于債券B的久期C、債券A的久期等于債券B的久期D、無(wú)法確定債券A和B的久期大小答案：C;5、【單選題】商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了（）0.5分A、久期缺口B、現(xiàn)金缺口C、融資缺口D、信貸缺口答案：C;6、【單選題】下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是（）0.5分A、減少在不熟悉市場(chǎng)的交易B、強(qiáng)化交易員限額交易制度C、購(gòu)

18、買(mǎi)未授權(quán)交易保險(xiǎn)D、為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金答案：C;7、【單選題】（）也稱(chēng)期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。0.5分A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)答案：A;8、【單選題】下列情形中，表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是（）0.5分A、不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出現(xiàn)問(wèn)題的征兆B、利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然產(chǎn)生某種程度上的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影喻D、任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心

19、而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難答案：B;9、【單選題】預(yù)期損失率的計(jì)算公式是（）0.5分A、預(yù)期損失率=預(yù)期攢失資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口l00B、預(yù)期損失率=預(yù)期損失貸款資產(chǎn)總額100C、預(yù)期損失率=預(yù)期損失風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額l00D、預(yù)期損失率=預(yù)期損失資產(chǎn)總額100答案：A;10、【單選題】下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說(shuō)法不正確的是（）0.5分A、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡B、高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)與收益的能力強(qiáng)C、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的收益D、商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)答案：D;11、【單選題】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）0

20、.5分A、風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布B、風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)C、損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是個(gè)事后概念D、風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但并不等同于損失本身答案：C;12、【單選題】員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)的一項(xiàng)，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所做出的努力。如果漪業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加，但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著（）0.5分A、部分員工沒(méi)有受到應(yīng)有的培訓(xùn)B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)C、員工培訓(xùn)效率上升D、員工培訓(xùn)效率下降答案：A;13、【單選題】在單一客戶(hù)限額管理中，客戶(hù)所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為08，則該客戶(hù)最高債務(wù)承受額為（）億元。

21、0.5分A、25B、08C、20D、16答案：D;14、【單選題】關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容，下列說(shuō)法不正確的是（）0.5分A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑B、實(shí)現(xiàn)路徑?jīng)Q定了戰(zhàn)略目標(biāo)C、戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等D、各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境、內(nèi)部管理以及市場(chǎng)定位不同，戰(zhàn)略目標(biāo)雖然存在一些共性，但各不相同答案：B;15、【單選題】（）是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。0.5分A、缺口分析B、久期分析C、外匯敞口分析D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法答案：B;16、【單選題】商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個(gè)方面。0.5分A、資本金管理和負(fù)債

22、管理B、資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C、風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核D、流動(dòng)性管理和績(jī)效考核答案：C;17、【單選題】按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶(hù)可以分為（）0.5分A、公共客戶(hù)和私人客戶(hù)B、法人客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)C、單一法人客戶(hù)和集團(tuán)法人客戶(hù)D、企業(yè)類(lèi)客戶(hù)和機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶(hù)答案：B;18、【單選題】現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性，該指標(biāo)的計(jì)算公式為（）0.5分A、現(xiàn)金頭寸總資產(chǎn)B、(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)總資產(chǎn)C、現(xiàn)金頭寸總負(fù)債D、(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)總負(fù)債答案：B;19、【單選題】下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）0.5分A、當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降B、當(dāng)市場(chǎng)利

23、率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升C、資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大D、負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大答案：B;20、【單選題】商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在于什么業(yè)務(wù)當(dāng)中?（）0.5分A、資產(chǎn)業(yè)務(wù)B、負(fù)債業(yè)務(wù)C、表外業(yè)務(wù)D、以上都是答案：D;21、【單選題】監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列（）方面的假設(shè)條件，并誕明其系統(tǒng)在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。0.5分A、及時(shí)性假設(shè)B、相關(guān)性假設(shè)C、準(zhǔn)確性假設(shè)D、全部性假設(shè)答案：B;22、【單選題】平價(jià)期權(quán)為期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的（）0.5分A、遠(yuǎn)期市場(chǎng)價(jià)格B、價(jià)內(nèi)期權(quán)C、價(jià)外期權(quán)

24、D、即期市場(chǎng)價(jià)格答案：D;23、【單選題】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過(guò)程是（）0.5分A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段答案：D;24、【單選題】商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指（）0.5分A、商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售B、商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需

25、要的資金C、商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)量的多少D、商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小答案：A;25、【單選題】下列各項(xiàng)不屬于資金交易業(yè)務(wù)流程的是（）0.5分A、前臺(tái)交易B、中臺(tái)信貸流程C、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理D、后臺(tái)清算答案：B;26、【單選題】（）是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類(lèi)，指商業(yè)銀行接受客戶(hù)委托，代為辦理客戶(hù)指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。0.5分A、資金交易業(yè)務(wù)B、柜臺(tái)業(yè)務(wù)C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D、代理業(yè)務(wù)答案：D;27、【單選題】下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說(shuō)法，不正確的是（）0.5分A、戰(zhàn)略實(shí)施方案執(zhí)行之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真評(píng)估其是否與商業(yè)銀行的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致、對(duì)未來(lái)戰(zhàn)略目標(biāo)的貢獻(xiàn)，

26、以及是否有必要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃B、戰(zhàn)略實(shí)施方案執(zhí)行之后，無(wú)論成功與否，商業(yè)銀行都應(yīng)當(dāng)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案的執(zhí)行效果進(jìn)行深入分析、客觀評(píng)估、認(rèn)真總結(jié)并從中吸取教訓(xùn)C、針對(duì)未來(lái)不確定的經(jīng)濟(jì)、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評(píng)估在有利、正常和不利的市場(chǎng)條件下。戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案可能對(duì)其產(chǎn)生的影響D、董事會(huì)、各級(jí)管理人員、戰(zhàn)略管理規(guī)劃部門(mén)，以及法律合格內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估負(fù)有間接責(zé)任答案：D;28、【單選題】根據(jù)我國(guó)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)制定的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)，其中對(duì)流動(dòng)性資產(chǎn)的定義里，下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是（）0.5分A、一個(gè)月內(nèi)到期的正常類(lèi)貸款(不包括關(guān)注類(lèi)貸款)B、

27、在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款C、在國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)D、庫(kù)存現(xiàn)金答案：A;29、【單選題】國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少（）重新檢查一次。0.5分A、一個(gè)月B、半年C、一年D、三年答案：C;30、【單選題】商業(yè)銀行面對(duì)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)，不可以通過(guò)（）來(lái)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。0.5分A、提高電子化水平以取代手工操作B、制定連續(xù)營(yíng)業(yè)方案C、購(gòu)買(mǎi)電子保險(xiǎn)D、IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包答案：A;31、【單選題】下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化可以達(dá)到的目的?（）0.5分A、可優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，緩解商業(yè)銀行的流動(dòng)性壓

28、力B、可以改善資本狀況，有利于商業(yè)銀行的資本管理C、簡(jiǎn)化了法律程序，面臨的成本降低D、增強(qiáng)贏利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)答案：C;32、【單選題】下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）0.5分A、信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生B、對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源C、信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式D、交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)答案：C;33、【單選題】銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國(guó)家法律、法規(guī)的宣傳等屬于（）0.5分A、信息安全B、管理安全C、媒介安全D、應(yīng)用安全答案：B;34、【單選題】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，在以風(fēng)險(xiǎn)為

29、導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴(lài)于（）活動(dòng)的反饋循環(huán)。0.5分A、戰(zhàn)略方案選擇和公司治理B、戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和運(yùn)營(yíng)績(jī)效D、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略答案：B;35、【單選題】（）是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法中應(yīng)用最廣泛、最成熟的。0.5分A、自我評(píng)估法B、損失事件數(shù)據(jù)方法C、流程圖D、情景分析法答案：A;36、【單選題】已知商業(yè)銀行某業(yè)務(wù)單位的息稅前收益為1000萬(wàn)，稅后凈利潤(rùn)為700萬(wàn)，該業(yè)務(wù)單位配給的經(jīng)濟(jì)資本為5000萬(wàn)，又已知該業(yè)務(wù)單位的資金成本為500萬(wàn)，那么該業(yè)務(wù)單位的EVA等于（）0.5分A、-4300萬(wàn)B、200萬(wàn)C、-4000萬(wàn)D、500萬(wàn)答案：B;37、【

30、單選題】下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述正確的是（）0.5分A、市場(chǎng)約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等B、市場(chǎng)約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性C、市場(chǎng)約束機(jī)制在新資本協(xié)議出臺(tái)前只存在于監(jiān)管框架的理論中D、這些利益相關(guān)者采取的舉措，不會(huì)對(duì)銀行在金融市場(chǎng)上的運(yùn)作產(chǎn)生影響答案：A;38、【單選題】下列會(huì)對(duì)銀行造成損失，而不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）0.5分A、違反監(jiān)管規(guī)定B、動(dòng)力輸送中斷C、聲譽(yù)受損D、黑客攻擊答案：C;39、【單選題】人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是（）0.5分A、非流程風(fēng)險(xiǎn)B、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)C、控制派生風(fēng)險(xiǎn)D、以上都不是答案：A;40、【單選題】（）是由不完善或

31、有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。0.5分A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)答案：B;1、【單選題】系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)中不包括（）風(fēng)險(xiǎn)。0.5分A、數(shù)據(jù)信息質(zhì)量B、系統(tǒng)安全C、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)D、系統(tǒng)報(bào)告答案：D;2、【單選題】中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括（）0.5分A、經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)B、風(fēng)險(xiǎn)可控類(lèi)指標(biāo)C、資產(chǎn)質(zhì)量類(lèi)指標(biāo)D、審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)答案：B;3、【單選題】操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說(shuō)，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。

32、這是因?yàn)椋ǎ?.5分A、下級(jí)的業(yè)務(wù)種類(lèi)少，栩?qū)?jiǎn)單容易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上地評(píng)估B、自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范C、操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的薄弱環(huán)節(jié)D、上級(jí)的問(wèn)題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問(wèn)題中答案：C;4、【單選題】下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差協(xié)方差法的說(shuō)法中不正確的是（）0.5分A、不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)B、成立的假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性C、反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線(xiàn)性影響D、充分度量了非線(xiàn)性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)答案：D;5、【單選題】對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其視為（）0.5分A、操作風(fēng)險(xiǎn)

33、損失B、信用風(fēng)險(xiǎn)損失C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失D、以上都不對(duì)答案：B;6、【單選題】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)計(jì)算的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）0.5分A、正常貸款遷徙率=(期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)(期初正常類(lèi)貸款-期初正常類(lèi)貸款期間減少金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款余額一期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額)100B、期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類(lèi)貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷(xiāo)等原因而減少的貸款C、次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率=期初次級(jí)類(lèi)貸款向下遷徙金額(期初次級(jí)類(lèi)貸款余額一期初次級(jí)類(lèi)貸款期間減少金額)100D、期初次級(jí)類(lèi)貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類(lèi)貸款

34、中，在報(bào)告期來(lái)分類(lèi)為可疑類(lèi)的貸款余額答案：D;7、【單選題】計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于（）風(fēng)險(xiǎn)。0.5分A、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)B、系統(tǒng)安全C、數(shù)據(jù)信息質(zhì)量D、系統(tǒng)的穩(wěn)定性答案：B;8、【單選題】（）是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。0.5分A、外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)B、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)C、法律合規(guī)部門(mén)D、財(cái)務(wù)控制部門(mén)答案：D;9、【單選題】商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中予同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開(kāi)展，這是基于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。0.5分A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償答案：B;10、【單選題】下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說(shuō)法，不正確的是（）0.5分A、現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映

35、商業(yè)銀行在未來(lái)短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況B、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于35時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警C、商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴(lài)度越強(qiáng)D、應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求答案：C;11、【多選題】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）1分A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D、風(fēng)險(xiǎn)控制E、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖答案：ABCD12、【多選題】商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式確（）1分A、保證B、抵押C、質(zhì)押D、留置E、定金答案：ABC13、【多選題】商業(yè)銀行業(yè)務(wù)部門(mén)降低貸款組合風(fēng)險(xiǎn)暴露的主要方法包括（）1

36、分A、對(duì)質(zhì)量較差貸款予以關(guān)注，發(fā)現(xiàn)可收回的貸款，減少其額度占用B、利用銀團(tuán)貸款或其他聯(lián)合貸款等形式降低對(duì)某一特定行業(yè)或關(guān)聯(lián)借款人的授信集中度C、在貸款二級(jí)市場(chǎng)上出售貸款D、購(gòu)買(mǎi)其他銀行的優(yōu)質(zhì)貸款E、對(duì)貸款進(jìn)行資產(chǎn)證券化答案：ABCE14、【多選題】期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)億的遠(yuǎn)期合約，以下關(guān)于期貨的說(shuō)法中正確的有（）1分A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)B、當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類(lèi)C、貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)D、股票指數(shù)期貨在交割時(shí)既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，義可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格答案：ABCE15、【多選題】以下關(guān)于缺口分

37、析的正確陳述是（）1分A、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口B、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口C、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口D、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口E、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口答案：AC16、【多選題】利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，它可以分為（）1分A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：ABC17、【多選題】期權(quán)價(jià)值由

38、內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括（）1分A、平價(jià)期權(quán)B、價(jià)內(nèi)期權(quán)C、價(jià)外期權(quán)D、買(mǎi)入期權(quán)E、賣(mài)出期權(quán)答案：BDE18、【多選題】在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣(mài)出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（）1分A、到期時(shí)間延長(zhǎng)B、利率降低C、標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高D、標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高E、合約的執(zhí)行價(jià)格提高答案：ABCD19、【多選題】組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注（）1分A、銀行客戶(hù)是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū)B、銀行客戶(hù)是否過(guò)度集中于某個(gè)行業(yè)C、銀行客戶(hù)集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)D、銀行客戶(hù)集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善E、宏觀經(jīng)濟(jì)因素答案：varri

39、ghtAnswers=0,1,2,3,4;20、【多選題】以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶(hù)中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是（）1分A、外幣存款B、外幣貸款C、外幣債券投資D、外匯遠(yuǎn)期的買(mǎi)賣(mài)E、跨境投資答案：ABCE21、【多選題】我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的要求主要包括（）1分A、建立、健全以董事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制B、建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度C、建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制D、明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)E、完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序答案：BCDE22、【多選題】影響違約損失率的因素包括（）1分A、產(chǎn)品因素B、公司因素C、行業(yè)因素D、地區(qū)因素

40、E、宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;23、【多選題】下列關(guān)于債權(quán)評(píng)級(jí)和客戶(hù)評(píng)級(jí)的說(shuō)法正確的有（）1分A、客戶(hù)評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體B、它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度C、債權(quán)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D、一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債權(quán)評(píng)級(jí)E、一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶(hù)答案：ABD24、【多選題】計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采?。ǎ?分A、標(biāo)準(zhǔn)法B、內(nèi)部模型法C、高級(jí)計(jì)量法D、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法E、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法答案：ADE25、【多選題】以下對(duì)單一法人客戶(hù)進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程中，不屬于非財(cái)務(wù)因素分析的是（）1分A、管理層風(fēng)險(xiǎn)

41、分析B、地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分析C、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析D、微觀經(jīng)濟(jì)分析E、自然環(huán)境分析答案：BD26、【多選題】貸款重組應(yīng)該注意（）1分A、是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品B、為何進(jìn)入重組流程C、是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小D、對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行估計(jì)E、增加控制措施，不可限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)答案：ABCD27、【多選題】財(cái)務(wù)比率主要分為哪幾類(lèi)?（）1分A、盈利能力比率B、負(fù)債比重比率C、效率比率D、杠桿比率E、流動(dòng)比率答案：ACDE28、【多選題】全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的特點(diǎn)有（）1分A、不同類(lèi)型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍B、從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最

42、低資本金要求、監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束3個(gè)方面的共同約束C、提出了一系列監(jiān)管原則D、繼續(xù)以資本充足率為核心E、從單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)驗(yàn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;29、【多選題】可以用來(lái)量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說(shuō)收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有（）1分A、預(yù)期收益率B、中位數(shù)C、方差D、標(biāo)準(zhǔn)差E、眾數(shù)答案：CD30、【多選題】按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源不同，利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為（）1分A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D、收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：ACD31、【多選題】下列針對(duì)高管欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）1分A、該風(fēng)險(xiǎn)屬于可規(guī)

43、避的操作風(fēng)險(xiǎn)B、該風(fēng)險(xiǎn)屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)C、該風(fēng)險(xiǎn)屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)D、可通過(guò)差錯(cuò)率考核的方法來(lái)降低該風(fēng)險(xiǎn)E、可通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移該風(fēng)險(xiǎn)答案：BE32、【多選題】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性包括（）1分A、忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率：重新定價(jià)期限的差異B、缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C、大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響D、缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響E、缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異答案：varrightAnswers=0,1,2

44、,3,4;33、【多選題】下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，正確的有（）1分A、遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來(lái)時(shí)間購(gòu)買(mǎi)或出售某項(xiàng)資產(chǎn)B、期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售某項(xiàng)資產(chǎn)C、遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的D、遠(yuǎn)期合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)E、遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng)答案：CDE34、【多選題】根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為（）1分A、股份合作化企業(yè)集團(tuán)B、縱向一體化企業(yè)集團(tuán)。C、橫向多元化企業(yè)集團(tuán)D、有

45、限責(zé)任企業(yè)集團(tuán)E、綜合企業(yè)集團(tuán)答案：BC35、【多選題】為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶(hù)群的過(guò)度集中，商業(yè)銀行可以采取下列哪些全新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法來(lái)防范和轉(zhuǎn)移種類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)?（）1分A、人員培訓(xùn)B、總體組合限額C、資產(chǎn)證券化D、信用衍生產(chǎn)品E、授信集中度限額答案：BCDE36、【多選題】現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有（）1分A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度B、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性C、資產(chǎn)質(zhì)量D、管理水平和內(nèi)部控制E、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;37、【多選題】一般而言，以下因素會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有（）1分A、利率水平提高B、擴(kuò)張的貨幣政策C、借款人財(cái)務(wù)杠桿提

46、高D、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條E、借款人收益波動(dòng)性變大答案：ACDE38、【多選題】假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8上升到85，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的可能影響是（）1分A、損失13億元B、盈利13億元C、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化D、流動(dòng)性增強(qiáng)E、流動(dòng)性下降答案：ACE39、【多選題】能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括（）1分A、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)B、電子保險(xiǎn)C、計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)D、錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)E、營(yíng)業(yè)中斷保險(xiǎn)答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;40、【多選題】中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的

47、資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括（）1分A、不良資產(chǎn)、貸款率B、預(yù)期損失率C、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙D、不良貸款撥備覆蓋率E、貸款損失準(zhǔn)備充足率答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;1、【多選題】企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括（）1分A、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)C、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)D、銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)E、總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)答案：BCDE2、【多選題】以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有（）1分A、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降D、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升E、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升答案：BCE3、【多選題】下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議中壓力測(cè)試的說(shuō)法，正確的有（）1分A、壓力測(cè)試必須有意義，且足夠?qū)徤鰾、進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情形C、在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過(guò)程D、除了一般