技術(shù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)指引

1、中國(guó)金融期貨交易所china financial futures exchange 技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn) 中金所技術(shù)部 業(yè)務(wù)指引 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 2 - n 期貨公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)指引 規(guī)范會(huì)員期貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè) 有效控制期貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn) n 相關(guān)文檔 期貨公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)指引 遠(yuǎn)程接入網(wǎng)絡(luò)技術(shù)說(shuō)明書 期貨公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)測(cè)試說(shuō)明書 l培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 3 - n 會(huì)員范圍 交易結(jié)算會(huì)員 全面結(jié)算會(huì)員 特別結(jié)算會(huì)員 n 適用范圍 系統(tǒng)建設(shè)

2、系統(tǒng)運(yùn)維 事故管理 l業(yè)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)指引業(yè)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)指引 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 4 - n 會(huì)員系統(tǒng)要求 n 會(huì)員系統(tǒng)測(cè)試 n 會(huì)員系統(tǒng)規(guī)范 l指引導(dǎo)讀指引導(dǎo)讀 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 5 - n 基本要求 n 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) n 通訊鏈路 n 業(yè)務(wù)系統(tǒng) n 系統(tǒng)測(cè)試 n 日常運(yùn)維 l會(huì)員系統(tǒng)要求會(huì)員系統(tǒng)要求 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 6 - 基基 本本 要要 求求 1 1 如實(shí)向交易所提供了會(huì)員端系統(tǒng)（基

3、礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、主 機(jī)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用系統(tǒng)）的設(shè)計(jì)文檔和關(guān)鍵性技術(shù) 指標(biāo)，并保證遵守交易所的相關(guān)技術(shù)規(guī)范。 l會(huì)員系統(tǒng)要求會(huì)員系統(tǒng)要求 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 7 - 網(wǎng)網(wǎng) 絡(luò)絡(luò) 建建 設(shè)設(shè) 2 2 達(dá)到計(jì)算站場(chǎng)地安全要求（gb9361）b類以上（含b 類），機(jī)房應(yīng)部署ups并采用雙路供電 3 網(wǎng)絡(luò)承建集成商具有信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的三級(jí)以上（含三級(jí)） 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書 4 4網(wǎng)絡(luò)避免單點(diǎn)故障，其通訊鏈路和設(shè)備有備份措施 5 5 交易網(wǎng)段和非交易網(wǎng)段應(yīng)實(shí)現(xiàn)隔離，開發(fā)測(cè)試設(shè)施和運(yùn)營(yíng) 設(shè)施應(yīng)進(jìn)行分離 6 6 與互聯(lián)網(wǎng)、外聯(lián)單位的連接

4、采用技術(shù)隔離手段（如防火墻、 安全網(wǎng)關(guān)、隔離網(wǎng)閘等） l會(huì)員系統(tǒng)要求會(huì)員系統(tǒng)要求 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 8 - 通通 訊訊 鏈鏈 路路 7 7 與交易所之間的通訊鏈路可以選擇“上證通接入”、“三 所聯(lián)網(wǎng)接入”、“直接接入”三種方式 8 8采用主備鏈路同時(shí)接入交易所 9 9主鏈路帶寬不低于 512kbps 1010 備份鏈路帶寬不低于 128kbps l會(huì)員系統(tǒng)要求會(huì)員系統(tǒng)要求 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 9 - 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 系系 統(tǒng)統(tǒng) 1111保證交易、風(fēng)控、結(jié)算、

5、交割等基本業(yè)務(wù)功能 1212后臺(tái)系統(tǒng)必須與交易所參與人服務(wù)接口系統(tǒng)（psis）連接 1313采用交易所提供的交易/行情api接入交易所 1414 業(yè)務(wù)系統(tǒng)具有認(rèn)證和授權(quán)機(jī)制、用戶口令保護(hù)機(jī)制。具有 操作日志和錯(cuò)誤報(bào)告機(jī)制。 l會(huì)員系統(tǒng)要求會(huì)員系統(tǒng)要求 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 10 - 系系 統(tǒng)統(tǒng) 容容 量量 1515 代理結(jié)算的總客戶數(shù)在1萬(wàn)（含）以下的，應(yīng)當(dāng)保證每秒 成交及委托回報(bào)處理能力在50筆以上 1616 代理結(jié)算的總客戶數(shù)在1萬(wàn)到2萬(wàn)（含）之間的，應(yīng)當(dāng)保證 每秒成交及委托回報(bào)處理能力在100筆以上 1717 代理結(jié)算的

6、總客戶數(shù)在2萬(wàn)以上的，應(yīng)當(dāng)保證每秒成交及 委托回報(bào)處理能力在200筆以上 l會(huì)員系統(tǒng)要求會(huì)員系統(tǒng)要求 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 11 - 系系 統(tǒng)統(tǒng) 測(cè)測(cè) 試試 1818會(huì)員必須通過(guò)交易所安排的鏈路測(cè)試 1919會(huì)員必須通過(guò)交易所安排的鏈路切換測(cè)試 2020會(huì)員必須通過(guò)交易所安排的接口適應(yīng)性測(cè)試 2121會(huì)員必須通過(guò)交易所安排的系統(tǒng)壓力測(cè)試 l會(huì)員系統(tǒng)要求會(huì)員系統(tǒng)要求 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 12 - 日日 常常 運(yùn)運(yùn) 維維 2222 技術(shù)運(yùn)維人員應(yīng)至少達(dá)到三人，負(fù)

7、責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、主 機(jī)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用等日常管理工作。 2323 應(yīng)保證交易結(jié)算期間有值班人員監(jiān)控期貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行 以及與交易所的應(yīng)急聯(lián)系。 l會(huì)員系統(tǒng)要求會(huì)員系統(tǒng)要求 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 13 - 以下針對(duì)特別結(jié)算會(huì)員和全面結(jié)算會(huì)員：以下針對(duì)特別結(jié)算會(huì)員和全面結(jié)算會(huì)員： 2424 提供交易會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)，向交易會(huì)員提供電子化出入金服 務(wù)、結(jié)算參數(shù)和結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)布等必須的服務(wù) 特別結(jié)算會(huì)員和全面結(jié)算會(huì)員如其交易會(huì)員采用間接下單特別結(jié)算會(huì)員和全面結(jié)算會(huì)員如其交易會(huì)員采用間接下單 的方式：的方式： 2525采用雙鏈路直接接入交易所

8、 2626通過(guò)技術(shù)手段保證兩條鏈路具有自動(dòng)切換能力 2727 提供軟件架構(gòu)說(shuō)明書和相關(guān)的測(cè)試文檔，說(shuō)明其代理交易 會(huì)員交易的柜臺(tái)系統(tǒng)具有從單點(diǎn)故障中快速恢復(fù)的能力 l會(huì)員系統(tǒng)要求會(huì)員系統(tǒng)要求 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 14 - l指引導(dǎo)讀指引導(dǎo)讀 n 會(huì)員系統(tǒng)要求 n 會(huì)員系統(tǒng)測(cè)試 n 會(huì)員系統(tǒng)規(guī)范 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 15 - l會(huì)員系統(tǒng)測(cè)試會(huì)員系統(tǒng)測(cè)試 n 鏈路測(cè)試 n 鏈路切換測(cè)試 n 應(yīng)用測(cè)試 接口適應(yīng)性測(cè)試 壓力測(cè)試 中國(guó)金融期貨交易所 china f

9、inancial futures exchange - 16 - l鏈路測(cè)試鏈路測(cè)試 n 測(cè)試內(nèi)容 測(cè)試鏈路的連通性 n 測(cè)試時(shí)機(jī) 鏈路開通后 n 測(cè)試聯(lián)系人： 滕維青 電話：(021)68402409 傳真：(021)68402296 郵箱： 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 17 - l鏈路切換測(cè)試鏈路切換測(cè)試 n 測(cè)試內(nèi)容： 測(cè)試主備鏈路是否能正常切換 n 測(cè)試時(shí)機(jī)： 具備兩條鏈路 完成鏈路測(cè)試 n 測(cè)試聯(lián)系人 滕維青 電話：(021)68402409 傳真：(021)68402296 郵箱： 中國(guó)金融期貨交易所 china fin

10、ancial futures exchange - 18 - n 提供測(cè)試的接口 會(huì)員交易接口 會(huì)員行情接口 參與者服務(wù)平臺(tái)接口 n 測(cè)試類型 基本測(cè)試：主要測(cè)試會(huì)員端系統(tǒng)與交易所的連接測(cè)試，包括會(huì)話 建立和結(jié)束等。 功能測(cè)試：覆蓋測(cè)試接口使用的全部功能。 破壞性測(cè)試：測(cè)試系統(tǒng)部分失效的情況下的處理。 其他測(cè)試：交易所要求的其他與接口相關(guān)的測(cè)試 。 l接口適應(yīng)性測(cè)試接口適應(yīng)性測(cè)試 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 19 - l壓力測(cè)試 n 測(cè)試過(guò)程要求 會(huì)員壓力測(cè)試時(shí)，必須使用交易所審批結(jié)果中提供的測(cè)試用會(huì)員、 席位、客戶、客戶持倉(cāng)數(shù)據(jù)。

11、 會(huì)員壓力測(cè)試時(shí)，必須測(cè)試系統(tǒng)在連續(xù)每秒50筆委托、100筆委 托和200筆委托的壓力下（壓力持續(xù)10分鐘，買賣委托的比例各 占50%，成交量達(dá)到總委托量的80）系統(tǒng)的響應(yīng)情況，其它壓 力場(chǎng)景測(cè)試由會(huì)員自行確定。 會(huì)員壓力測(cè)試時(shí)，必須測(cè)試會(huì)員系統(tǒng)使用單席位、雙席位連接交 易所的情況。 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 20 - 測(cè) 試 指 標(biāo)測(cè) 試 情 況 最高委托報(bào)單筆數(shù)（筆/秒） 平均委托報(bào)單筆數(shù)（筆/秒） 委托的平均響應(yīng)時(shí)間（筆/秒） 系統(tǒng)cpu、內(nèi)存的最高占有率 系統(tǒng)cpu、內(nèi)存的平均占有率 n 測(cè)試指標(biāo) 單席位/雙席位 每秒委托

12、50/100/200筆 （持續(xù)10分鐘） l壓力測(cè)試壓力測(cè)試 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 21 - l應(yīng)用測(cè)試環(huán)境應(yīng)用測(cè)試環(huán)境 n 接口適應(yīng)性測(cè)試： 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)方式接入交易所進(jìn)行交易接口測(cè)試。 n 壓力測(cè)試： 通過(guò)正式生產(chǎn)接入網(wǎng)接入交易所進(jìn)行壓力測(cè)試。 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 22 - l應(yīng)用測(cè)試時(shí)間應(yīng)用測(cè)試時(shí)間 n 每周一至周五，9：00至17：00，提供接口適應(yīng)性測(cè)試環(huán)境供 測(cè)試。 n 每周六9：00至15：00，提供壓力測(cè)試環(huán)境供測(cè)試。 n 如果上述時(shí)間安排有變

13、動(dòng)，交易所將提前通知。 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 23 - l測(cè)試申請(qǐng)流程測(cè)試申請(qǐng)流程 n 提出申請(qǐng) n 資格審批 n 安排測(cè)試 n 結(jié)果確認(rèn) 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 24 - l免測(cè)條件免測(cè)條件 n 若期貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)（特定版本）已由開發(fā)商通過(guò)接口適應(yīng)性測(cè)試， 則會(huì)員可以申請(qǐng)免測(cè)。 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 25 - l測(cè)試規(guī)范測(cè)試規(guī)范 n 測(cè)試應(yīng)充分準(zhǔn)備 n 測(cè)試規(guī)范 測(cè)試計(jì)劃 測(cè)試方案 測(cè)試報(bào)告 中國(guó)

14、金融期貨交易所 china financial futures exchange - 26 - l指引導(dǎo)讀指引導(dǎo)讀 n 會(huì)員系統(tǒng)要求 n 會(huì)員系統(tǒng)測(cè)試 n 會(huì)員系統(tǒng)規(guī)范 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 27 - l會(huì)員系統(tǒng)規(guī)范會(huì)員系統(tǒng)規(guī)范 n 系統(tǒng)運(yùn)維 n 事故管理 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 28 - l系統(tǒng)運(yùn)維系統(tǒng)運(yùn)維 n 建立健全安全體系，遵循技術(shù)保護(hù)方式和管理保護(hù)方式相結(jié) 合的原則 n 利用成熟的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)，防止非法訪問(wèn)、攻擊和破壞計(jì)算 機(jī)網(wǎng)絡(luò)等活動(dòng) n 所有可配置

15、的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備按最小安全訪問(wèn)原則設(shè)置訪問(wèn)控制權(quán) 限，關(guān)閉不必要的端口及服務(wù)，妥善保管和定期更換網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備的遠(yuǎn)程訪問(wèn)口令 n 做好計(jì)算機(jī)病毒防范工作，統(tǒng)一組織和實(shí)施網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算機(jī)病 毒防范工作 n 應(yīng)建立密碼管理措施，規(guī)定密碼的強(qiáng)度和安全使用方法 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 29 - l系統(tǒng)運(yùn)維系統(tǒng)運(yùn)維 續(xù)續(xù) n 制訂日常操作流程，關(guān)鍵操作應(yīng)建立復(fù)核機(jī)制，建立操作日 志，并及時(shí)備份參數(shù)文件 n 制訂值班工作制度，建立值班日志 n 制訂故障處理流程，建立故障日志 n 制訂變更流程，控制生產(chǎn)環(huán)境的變更 n 運(yùn)維崗位的描述應(yīng)明確清晰，應(yīng)建立重要崗位的雙人、雙職、 雙責(zé)制，并加強(qiáng)對(duì)單人單崗的監(jiān)控 中國(guó)金融期貨交易所 china financial futures exchange - 30 - l系統(tǒng)運(yùn)維系統(tǒng)運(yùn)維 續(xù)續(xù) n 應(yīng)定期備份期貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息 n 對(duì)備份介質(zhì)應(yīng)定期測(cè)試，對(duì)恢復(fù)步驟應(yīng)進(jìn)行演練 n 應(yīng)建立系統(tǒng)測(cè)試操作流程，規(guī)定測(cè)試工作的計(jì)劃、實(shí)施及總 結(jié)。對(duì)于在生產(chǎn)系統(tǒng)上進(jìn)行的測(cè)試工作，必須制訂系統(tǒng)及數(shù) 據(jù)備份、測(cè)試環(huán)境搭建、測(cè)試后系統(tǒng)及數(shù)據(jù)恢復(fù)、恢復(fù)后檢 查等計(jì)劃。 中國(guó)金融期貨交易所 china financial