MATLAB技術分析

1、14.技術分析-指標計算與繪圖證券市場的價格是復雜變化的，投資者在這個市場上進行投資時都要有一套方法來制定或選擇投資策 略進行投資.股票技術分析是以預測市場價格變化的未來趨勢為目的，通過分析歷史圖表對市場價格的運動進行分析的一種方法股票技術分析是證券投資市場屮非常普遍應用的一種分析方法本章節(jié)目標為使用MATLAB函數(shù)計算主要技術分析指標并繪圖14. 1理論簡介股票基本分析的目的是為了判斷股票現(xiàn)行股價的價位是否合理并描繪出它長遠的發(fā)展空間，而股票技術分析主要是預測短期內股價漲跌的趨勢.通過基本分析我們可以了解應購買何種股票,而技術分析則讓我們把握具體購買的時機.在時間上，技術分析法注重短期分析，

2、在預測舊趨勢 結朿和新趨勢開始方面優(yōu)于基本分析法，但在預測較長期趨勢方面則不如后者.大多數(shù)成功的股票投資者都是把兩種分析方法結合起來加以運用.他們用基本分析法估計較長期趨勢,而用技術分析法判斷短期走勢和確定買賣的時機股票技術分析和基本分析都認為股價是由供求關系所決定.基本分析主要是根據對影響供需關系種種因素的分析來預測股價走勢，而技術分析則是根據股價本身的變化來預測股價走勢 技術分析的基本觀點是：所有股票的實際供需量及其背后起引導作用的種種因素，包括股票市場上每個人對未來的希望、擔心、恐懼等等 ，都集中反映在股票的價格和交易量上股票技術分析的理論基礎是空屮樓閣理論.空屮樓閣理論是美國著名經濟學

3、家凱恩斯于1936年提出的，該理論完全拋開股票的內在價值，強調心理構造出來的空屮樓閣.投資者之所以要 以一定的價格購買某種股票，是因為他相信有人將以更高的價格向他購買這種股票至于股價的高低，這并不重要，重要的是存在更大的笨蛋愿以更高的價格向你購買精明的投資者無須去計算股票的內在價值，他所須做的只是搶在最大笨蛋之前成交，即股價達到最低點之前買進股票,而在股價達到最高點之后將其賣出.14.2行情數(shù)據的K線圖14.2. 1數(shù)據讀取技術分析的指標計算與繪圖分析，以2010-2011年滬深300指數(shù)行情數(shù)據為例進行函數(shù)的編程與繪圖.滬深300指數(shù)存儲在Hs300. xls文件屮，通過使用xlsread函

4、數(shù)進行數(shù)據的讀取.%讀取數(shù)據file name=，HS300.xls：nu m, txt, raw = xlsread(file name);%txt的第一列為日期數(shù)據Date二date nu m(txt(4:le ngth(txt), 1);%num列依次為開盤價,，5最高價,，最低價,，?收盤價,5成交量；Open Price=num (:,1);HighPrice=num (:,2);LowPrice=num (:,3);ClosePricenum (:,4)；Vol二nu m(:, 5);%存儲數(shù)據在HS300Data. mat文件中save HS300Data Date Ope nP

5、rice HighPrice LowPrice ClosePrice Vol14. 2. 2蠟燭圖（K線）在MATLAB的Financial Toolbox的蠟燭圖通過candle函數(shù)實現(xiàn).candle圖中,陽線為空心，陰線 為實心.函數(shù)語法:can dle(HighPrices, LowPrices, ClosePrices, Open Prices, Color, Dates, Dateform)輸入參數(shù):HighPrices最咼價丿予列LowPrices:最低價序列ClosePrices收盤價序列Ope nPrices：開盤價序列Color：何選）蠟燭圖顏色，默認為藍色Dates：（可選

6、）日期Dateform：何選）時間格式 函數(shù)輸出為蠟燭（K線）圖程序為candleTest. m%讀取數(shù)據load HS300Data%畫兩個蠟燭圖，一個是2010年的，一個2010年6月的subplot (2, 1, 1)%2010年的數(shù)據，根據時間數(shù)據的年份判斷Idx2010=fi nd (year(Date)=2010);can die(HighPrice (ldx2010), LowPrice(ldx2010), ClosePrice (ldx2010),.Ope nPrice (ldx2010), , Date (ldx2010), 12) :% 時間格式為月 / 年 titlef

7、2010 年 K 線)%2010 年 6 月的 K 線subplot (2, 1, 2)%在2010年的時間數(shù)據中選取月份為 6的數(shù)據ldx=fi nd(mo nth(Date (ldx2010)=6);ldx2010_06=ldx2010(ldx);,ClosePrice(ldx2010_06),can die(HighPrice(ldx2010_06), LowPrice(ldx2010_06)OpenPrice(ldx2010_06), ,Date(ldx2010_06), 12);% 時間格式為 月 /年 titlef 2010 年 6 月 K 線)2010交K交10003500300

8、0250020002010交6交K交-怙f 卩b “JanJul10蠻02280027002600May 10Jun 10JullO注釋:如同行情軟件一樣，當K線圖的密度較大時候，日K線的陽陰難以分別，如何實現(xiàn)周K線、月K線，需要原數(shù)據根據新的時間周期進行處理 父易量數(shù)據可以使用b&r()函數(shù)繪圖candleTest2. m%讀取數(shù)據load HS300Data滋畫兩個蠟燭圖，一個是2010年的，一個2010年6月的 subplot (2, 1, 1)%2010年的數(shù)據，根據時間數(shù)據的年份判斷l(xiāng)dx2010=fi nd (year(Date)=2010);can die(HighPrice(l

9、dx2010), LowPrice(ldx2010), ClosePrice (ldx2010),.Ope nPrice(ldx2010), , Date(ldx2010), 12) ;% 時間格式為月 / 年 titlef 2010 年 K 線) %2010年交易量 subplot (2, 1, 2)bar(Date(ldx2010),Vol(ldx2010)dateaxis C x , 12)%設置數(shù)據使得兩個子圖的X軸對齊axis (Date (ldx2010 (1), Date (ldx2010 (end), 0, max (Vol (ldx2010) ) title(，2010 年父

10、易量，)4000350030002500Eh2000JanlOApr 102010交K交JullOOct 10Janll2010交交交交14. 3技術指標計算14. 3.1移動平均線移動平均線是應用最普遍的技術指標之一，它幫助交易者確認現(xiàn)有趨勢、判斷將出現(xiàn)的趨勢、發(fā)現(xiàn)過 度延生即將反轉的趨勢.移動平均線(MA)是以道瓊斯的平均成本概念為理論基礎，采用統(tǒng)計學屮”移動 平均的原理，將一段時期內的股票價格平均值連成曲線，用來顯示股價的歷史波動情況，進而反映股價指數(shù)未來發(fā)展趨勢的技術分析方法它是道氏理論的形彖化表述.在MATLAB屮計算移動平均線的函數(shù)為 movavg.函數(shù)語法：畫 圖：movavg

11、(Asset, Lead, Lag, Alpha)返回數(shù)據不 1E圖：Short, Long = movavg (Asset, Lead, Lag, Alpha)輸入參數(shù)：Asset：資產價格序列Lead: Short移動平均線的周期 例如3天；Lag: Long移動平均線的周期,例如20天；Alpha:平均的方法,(默認)0為算術平均值,0. 5為平方根權重加權平均值,1為線性加權平均值2為平方加 權平平均值輸出參數(shù)：Short：Short移動平均線Lon g：L ong移動平均線例如，以滬深300指數(shù)收盤價丄ead二3、Ld薩20計算移動平均線，程序movavgTest. m號賣取數(shù)據lo

12、ad HS300Data%計算移動平均值Lead二3;lag=20;Alpha二0;Short, Long = movavg(ClosePrice, Lead, lag, Alpha);滋畫圖plot(Date, ClosePrice);hold on plot(Date (Lead:e nd),Short( Lead:e nd),J r-)； plot(Date(lag:e nd), L on g(lag:e nd), b - )； dateaxis(, x , 12)%標記線型lege nd(，ClosePrcie，, ShortMovavg, , Lo ngMovavg)%x軸名稱xla

13、bel ( date)%Y軸名稱ylabel ( price)%標題title Movavg,)結果如圖:date14.3.2布林帶布林帶由布林格 （Bollinger）發(fā)明，也叫布林通道，是各種投資市場廣泛運用的路徑分析指標一般價 格的波動是在一定的區(qū)間內的，區(qū)間的寬度代表價格的變動幅度，越寬表示價格變動幅度越大，越窄 表示價格變動幅度越小布林帶由支撐線（LOWER）阻力線（UPER）和屮線（MID）三者組成，當價格突破阻 力線（或支撐線）時，表示賣出（或買入）時機.SD （為計算標準差 屮間線二20日均線Up線=20日均線+ 2SD （20日收市價）Down線二20日均線-2SD （20日

14、收市價）在MATLAB屮計算布林帶的函數(shù)為bolli nger.std）輸入參數(shù):函數(shù)語法：mid, uppr, lowr = boll in ger(data, wsize, wts,Data：時間序列數(shù)據Wsize ：（可選）窗口大?。〝?shù)據長度），默認為20Wts：（可選）權重因子，默認為0std：（可選）上下屆的標準差倍數(shù)，默認為2輸出參數(shù) mid, uppr, lowr:布林帶的中值、上界與下界例如，以滬深300指數(shù)收盤價，計算布林帶，程序bollingerTest. m號賣取數(shù)據load HS300Data%計算移動平均值wsize二20;wts=0;n std=2;mid, upp

15、r, lowr = boll in ger(ClosePrice, wsize, wts, n std);%畫圖plot(Date, ClosePrice,k)；hold onplot (Date(wsize:e nd), mid(wsize:e nd),b)；plot(Date(wsize:e nd), uppr(wsize:e nd),r-)；plot(Date(wsize:e nd), lowr(wsize:e nd),r-)；dateaxis C x ,12)%標記線型lege nd( ClosePrcie，, mid, uppr, lowr)%X軸名稱xlabel ( date*)%

16、Y軸名稱ylabel (，price,)%標題title(，bolli nger)結果如圖：bollingerdate1433平滑異同移動平均線MACD稱為指數(shù)平滑異同移動平均線，是從雙移動平均線發(fā)展而來的，由快的移動平均線減去慢的移動 平均線,MACD的意義和雙移動平均線基本相同，但閱讀起來更方便.當MACD從負數(shù)轉向正數(shù)，是買的信 號當MACD從正數(shù)轉向負數(shù)，是賣的信號當MACD以大角度變化，表示 快的移動平均線和慢的移動平均線 的差距非常迅速的拉開，代表了一個市場大趨勢的轉變.DIF線(D辻fere nee)短期移動平均線和長期移動平均線的離差值；DEA 線(Differe nee Ex

17、ponen tial Average)DIF 線的 M Fl 指數(shù)平滑移動平均線；MACD線DIF線與DEA線的差在MATLAB屮計算MACD的函數(shù)為macd.函數(shù)語法：maedvee. nin eperma = maed(data)輸入參數(shù)：data :價格序列輸出參數(shù)：maedvee：MACD 線nin eperma: the nin e-period exp onen tial movi ng average例如，以滬深300指數(shù)收盤價，計算MACD線，程序MACDTest.m%讀取數(shù)據load HS300Data%計算MACDmacdvec, nin eperma = macd(Clo

18、sePrice) ; 圖subplot (2, 1, 1) %滬深 300 收盤價圖 plot (Date, ClosePrice);lege nd(, ClosePrice,)dateaxis ( x, 12);subplot (2, 1,2) ;% 滬深 300MACD 指標plot(Date, macdvec,r);hold onplot(Date , nin eperma, b-);lege nd(J Macdvec，,J Ni neperma,) dateaxis C x , 12);結果如圖:2001000-100MacdvecNineperma-200 1Nov09 MarlO

19、Ju nlO SeplO DeclO April Julll Oct 11 Febl2注釋:函數(shù)的演示案例以滬深 300日行情為例，若使用高頻數(shù)據則將數(shù)據代入函數(shù)即可14. 3. 4其他技術指標表1其他技術指標與函數(shù)MATLAB函數(shù)指標名詞釋義adlineAccumulation/Distribution line累積 / 派發(fā)線(Accumulation/DistributionLine)指標由MarcTChaikin提出，是一種非常流行的平橫交易量指 標.其原理 與0BY類似，但是只以當口的收盤價位來估算 成交流量，用于估 定一段時間內該證券累積的資金流量.adoscAccumulatio

20、n/Distribution累積/派發(fā)線震蕩指標oscillatorbollingerTime series Bollinger band布林帶由布林格（Bollinger）發(fā)明，也叫布林通道，是各種投資市場廣泛運用的路徑分析指標一般價格的波動是在一 定的區(qū)間內的，區(qū)間的寬度代表價格的變動幅度，越寬表示價 格變動幅度越大，越窄表示價格變動幅度越小布林帶由支撐線 （LOWER、阻力線（UPER）和中線（MID）三者組成，當價格突破阻力線（或支撐線）時，表示賣出 （或買入）時機.chaikoscChaikin oscillator蔡金擺動指標，這個指標由三個主要部分組成.首先：如果股票 或指數(shù)高于

21、一天之內的平倉價（你可以用Lmax+min/2計算出平均值），就意味著一天的積累越接 近股票的 平倉指數(shù)或最大指數(shù)，積累就越活躍.相反地，如果股票的平倉 價低于一天的平均值，就意味著分布帶來的位置越接近最低 值，分布就越活躍chaikvolatChaikin volatility蔡金波動性指標一計算最高價和最低價之間的價差.以在最大和 最小之間的振幅為基礎蔡金波動指標來斷定波動價值.與真實 范圍平均數(shù)不同，蔡金波動制表在賬戶中沒有間隔.根Chaikin的 詮釋，指標價值的增長直接關系到短的時間空隙，就是說價格 接近他們的最小值（像當驚 慌賣岀），在長時間里指標波動減 緩，表明價格處于繁忙狀態(tài)（

22、例如，條件成熟牛市的狀態(tài)）.macdMovingAverageConvergence/ivergence(MACD)MAC稱為指數(shù)平滑異同移動平均線，是從雙移動平均線發(fā)展而來 的，由快的移動平均線減去慢的移動平均線，MACD勺意義和雙 移動平均線基本相同，但閱讀起來更方便.當MAC從負數(shù)轉向正 數(shù)，是買的信號.當MAC從正 數(shù)轉向負數(shù)，是賣的信號.當MAC以 大角度變化，表示快的移動平均線和慢的移動平均線的差距非 常迅速的拉開，代表了一個市場大趨勢的轉變.onbalvolOn-Balance Volume (OBV)OBV的英文全稱S：0n Balance Volume，中英名稱可翻譯為：平衡交 易量，是由美國的投資分析家Joe Granville所創(chuàng).該指標通過統(tǒng) 計成交量變動的趨勢來推測股價趨 勢.0BV以N字型為波動單位， 并且由許許多多N型波構 成了 0BV的曲線圖，對一浪高于一浪 的N型波，稱其為上升潮（UPTIDE）,至于上升潮中的下跌回落則 稱為跌潮（DOWNFIELD）pvtrendPric