[考試復(fù)習(xí)題庫(kù)精編合集]2021銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》標(biāo)準(zhǔn)模擬題

1、考試復(fù)習(xí)題庫(kù)精編合集2021銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)模擬題考試復(fù)習(xí)題庫(kù)精編合集2021銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)模擬題1、【單選題】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，不正確的是()。0.5分A、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)B、按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C、按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類答案：A;2、【單選題】商業(yè)銀行()的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。0

2、.5分A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖答案：B;3、【單選題】下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法，不正確的是()。0.5分A、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)B、風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略C、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段D、商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度答案：A;4、【單選題】下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是()。0.5分A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)

3、性風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成，損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)D、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：A;5、【單選題】經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是()。0.5分A、ARAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失B、RAROC=(收益-非預(yù)期損失)預(yù)期損失C、RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)收益D、RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)收益答案：A;6、【單選題】正態(tài)隨機(jī)變量的觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為()。0.5分A、68%B、95%C、32%D、50%答案：B;7、【單選題】()不包括在市場(chǎng)

4、風(fēng)險(xiǎn)中。0.5分A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：C;8、【單選題】()是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。0.5分A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：B;9、【單選題】在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。0.5分A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案：C;10、【單選題】對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于()業(yè)務(wù)。0.5分A、信用擔(dān)保B、貸款C、衍生品交易D、同

5、業(yè)交易答案：B;11、【單選題】商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是()。0.5分A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、通過(guò)不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來(lái)取得規(guī)模效應(yīng)答案：C;12、【單選題】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括()。0.5分A、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)答案：D;13、【單選題】下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是()。0.5分A、減少在不熟悉市場(chǎng)的交易B、強(qiáng)化交易員限額交易制度C、購(gòu)買未授權(quán)交易保險(xiǎn)D、為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金

6、答案：C;14、【單選題】()負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。0.5分A、監(jiān)事會(huì)B、高級(jí)管理層C、股東大會(huì)D、董事會(huì)答案：D;15、【單選題】商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括()。0.5分A、因果關(guān)系分析B、VaRC、敏感性分析D、情景分析答案：A;16、【單選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說(shuō)法，不正確的是()。0.5分A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑B、戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等C、戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑D、各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的答案：D;17、【單選題】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說(shuō)法，正確的是()。0.5分A、

7、必須具備高度獨(dú)立性B、具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D、核心職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施答案：A;18、【單選題】下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的是()。0.5分A、為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利時(shí)頭寸B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C、交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)(Mark-to-Model)，即將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值D、交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改答案：B;19、【單選題】認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提

8、供廣泛的金融服務(wù)，對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點(diǎn)屬于()0.5分A、利益沖突論B、債權(quán)保護(hù)論C、銀行風(fēng)險(xiǎn)論D、公共性質(zhì)論答案：D;20、【單選題】商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)結(jié)果是()。0.5分A、信用等級(jí)和違約概率B、客戶經(jīng)營(yíng)能力C、商業(yè)銀行的債務(wù)水平D、客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)答案：A;21、【單選題】根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是()。0.5分A、債務(wù)人評(píng)級(jí)B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)C、不良貸款評(píng)級(jí)D、貸款評(píng)級(jí)答案：B;22、【單選題】將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來(lái)為投資者提供

9、類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是()。0.5分A、總收益互換B、信用違約互換C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)答案：A;23、【單選題】在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的()。0.5分A、最高債務(wù)承受能力B、最低債務(wù)承受能力C、平均債務(wù)承受能力D、以上均不對(duì)答案：A;24、【單選題】在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指()。0.5分A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本B、本年度的銀行資本C、所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本D、過(guò)去三年間的銀行資本答案：A;25、【單選題】參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管

10、理/控制措施可以采取()。0.5分A、從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式B、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式C、從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式D、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式答案：D;26、【單選題】若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議定義的二者的違約概率分別為()。0.5分A、0.02%，0.04%B、0.03%，0.03%C、0.02%，0.03%D、0.03%，0.04%答案：D;27、【單選題】在客戶信用評(píng)級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用途

11、因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。0.5分A、5Cs系統(tǒng)B、5Ps系統(tǒng)C、CAMEL分析系統(tǒng)D、51ts系統(tǒng)答案：B;28、【單選題】()也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。0.5分A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)答案：A;29、【單選題】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說(shuō)法，不正確的是()。0.5分A、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員B、先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)C、風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保

12、適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息答案：A;30、【單選題】客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶()的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶()的大小。0.5分A、償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險(xiǎn)B、盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險(xiǎn)C、收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D、償債能力和償債意愿，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)答案：A;31、【單選題】假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對(duì)應(yīng)的AR值等于()。0.5分A、3B、0.33C、0.75D、0.25答案：C;32、【單選題】在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低干()。0.5分A、20%B、

13、40%C、60%D、80%答案：C;33、【單選題】商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是()。0.5分A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段答案：D;34、【單選題】下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是()。0.5分A、經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B、會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)

14、銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C、經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D、監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本答案：C;35、【單選題】風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是()。0.5分A、風(fēng)險(xiǎn)管理策略B、風(fēng)險(xiǎn)管理理念C、公司治理結(jié)構(gòu)D、內(nèi)部控制系統(tǒng)答案：B;36、【單選題】假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以

15、上交易的利差為()。0.5分A、3%B、4%C、5%D、8%答案：B;37、【單選題】()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。0.5分A、平價(jià)期權(quán)B、歐式期權(quán)C、買入期權(quán)D、美式期權(quán)答案：D;38、【單選題】假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬(wàn)元，所對(duì)應(yīng)的稅率為25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為20萬(wàn)元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值為()萬(wàn)元。0.5分A、55B、73C、75D、100答案：B;39、【單選題】關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)

16、分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說(shuō)法，不正確的是()。0.5分A、兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同B、隨著人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失C、資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理的D、資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持答案：B;40、【單選題】計(jì)算VaR值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要?dú)v史數(shù)據(jù)支持的是()。0.5分A、歷史模擬法和方差-協(xié)方差法B、蒙特卡洛模擬法和方差協(xié)方差法C、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法D、方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法答案：D;1、【單選題】利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、

17、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn);就固定利率而言，()來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。0.5分A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)答案：C;2、【單選題】參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)宜采用()。0.5分A、申請(qǐng)?jiān)u分B、行為評(píng)分C、信用局評(píng)分D、利潤(rùn)評(píng)分答案：C;3、【單選題】巴塞爾委員會(huì)在1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定中提出的對(duì)運(yùn)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為()。0.5分A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=乘數(shù)因子VARB、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)VARC、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VAR乘

18、數(shù)因子D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VAR(附加因子+最低乘數(shù)因子)答案：B;4、【單選題】一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來(lái)源，貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對(duì)此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是()。0.5分A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D、期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)答案：C;5、【單選題】下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是()。0.5分A、交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)B、按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C、存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶D、銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)答案

19、：A;6、【單選題】()是指由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。0.5分A、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B、折算風(fēng)險(xiǎn)C、交易風(fēng)險(xiǎn)D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案：A;7、【單選題】如果利率變動(dòng)對(duì)存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響，這是()。0.5分A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)答案：D;8、【單選題】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文化的表述，正確的是()。0.5分A、風(fēng)險(xiǎn)管理文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成B、制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素C、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益D、風(fēng)險(xiǎn)管理文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇答案：A

20、;9、【單選題】風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告部門是一個(gè)獨(dú)立于營(yíng)銷部門的部門，其主要職責(zé)是()。0.5分A、收集和處理與風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中B、顯示總體組合和各個(gè)子組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況C、討論各種流程和措施的有效性D、報(bào)告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)狀況答案：A;10、【單選題】商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的驅(qū)動(dòng)力是()。0.5分A、客戶利益至上B、儲(chǔ)戶利益至上C、股東資本是風(fēng)險(xiǎn)的第一承擔(dān)者D、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求答案：C;11、【單選題】在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果間的差異屬于流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)類。監(jiān)控這一指標(biāo)可以提高風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的質(zhì)量，其計(jì)算公式為某產(chǎn)品交易結(jié)果和財(cái)務(wù)結(jié)果之間的差異/該產(chǎn)

21、品交易次數(shù)。交易結(jié)果和財(cái)務(wù)結(jié)果差異過(guò)大意味著：()0.5分A、工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德B、存在管理報(bào)表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)C、前臺(tái)和后臺(tái)在執(zhí)行和管理交易訂單時(shí)不準(zhǔn)確D、信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障答案：B;12、【單選題】操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告應(yīng)該對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)情況評(píng)估資本的充足狀況。同時(shí)報(bào)告還應(yīng)對(duì)資本模型的壓力測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析，其目的是：()0.5分A、確定模型的安全性和準(zhǔn)確性B、使報(bào)告內(nèi)容更加完整C、遵循監(jiān)管當(dāng)局的要求D、降低資本成本答案：A;13、【單選題】在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)過(guò)程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向。該模型是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的()三個(gè)方面進(jìn)行

22、歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布?0.5分A、風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件B、風(fēng)險(xiǎn)程度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間和損失事件C、風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)程度和損失金額D、風(fēng)險(xiǎn)程度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間和損失金額答案：A;14、【單選題】下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是()。0.5分A、指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B、等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)C、不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債D、不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約答案：B;15、【單選題】采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)等于()。0.5分A、前五年中各年總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值B、前五年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均

23、值C、前三年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值D、前三年中各年總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值答案：C;16、【單選題】操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。0.5分A、客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化B、主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化C、主觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化D、客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化答案：A;17、【單選題】每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場(chǎng)所文件，識(shí)別本崗位各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的控制措施，初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估工作流程的()階段。0.5分A、控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估B、全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)

24、別與報(bào)告C、作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估D、制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案答案：B;18、【單選題】在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，()的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。0.5分A、高級(jí)計(jì)量法B、基本指標(biāo)法C、標(biāo)準(zhǔn)法D、內(nèi)部評(píng)級(jí)法答案：C;19、【單選題】關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的下列說(shuō)法，不正確的是()。0.5分A、根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)B、不管盡多大努

25、力，采用多好的措施，購(gòu)買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生C、商業(yè)銀行對(duì)于無(wú)法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無(wú)策D、商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金答案：C;20、【單選題】以下不是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動(dòng)性需求的快捷通道的是()。0.5分A、公開市場(chǎng)B、外匯市場(chǎng)C、貨幣市場(chǎng)D、債券市場(chǎng)答案：B;21、【單選題】對(duì)一些無(wú)法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)采取一種現(xiàn)實(shí)的態(tài)度，是積極務(wù)實(shí)的。在不影響國(guó)際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，就是()。0.5分A、風(fēng)險(xiǎn)自留B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)抑制D、以上都是答案：A;22、【單選題】當(dāng)國(guó)際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成

26、的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以()方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。0.5分A、銀團(tuán)貸款B、共同投資C、國(guó)別限額D、以上都不是答案：A;23、【單選題】無(wú)論是銀行本身的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，還是商業(yè)銀行與外國(guó)代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來(lái)，都勢(shì)必要與一系列非本國(guó)事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個(gè)或兩個(gè)以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免受到()的影響。0.5分A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)答案：D;24、【單選題】()是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。0.5分A、情景

27、分析B、壓力測(cè)試C、融資渠道管理D、應(yīng)急計(jì)劃答案：B;25、【單選題】商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。0.5分A、安全性B、流動(dòng)性C、收益性D、風(fēng)險(xiǎn)性答案：B;26、【單選題】在業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行選擇服務(wù)提供商時(shí)應(yīng)進(jìn)行()。0.5分A、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量B、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D、盡職調(diào)查答案：D;27、【單選題】()數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起因和情況、其他有助于評(píng)估其他銀行損失事件相關(guān)性的信息。0.5分A、內(nèi)部B、業(yè)務(wù)C、風(fēng)險(xiǎn)D、外部答案：D;28、【單選題】銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與()沒(méi)有關(guān)系。0.5分A、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B

28、、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)C、資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D、資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)答案：D;29、【單選題】巴塞爾新資本協(xié)議只對(duì)()的定義作了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口?！?.5分A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)答案：A;30、【單選題】有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以()為先導(dǎo)。0.5分A、健全的內(nèi)部控制機(jī)制B、完善的公司治理機(jī)構(gòu)C、先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育D、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略答案：B;31、【單選題】某企業(yè)2021年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣，2021年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2021年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)20

29、21年的總資產(chǎn)收益率為()。0.5分A、3.00%B、3.63%C、4.00%D、4.75%答案：C;32、【單選題】()是指商業(yè)銀行針對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識(shí)別和評(píng)估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來(lái)避免或降低可能的風(fēng)險(xiǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。0.5分A、法律風(fēng)險(xiǎn)管理B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理C、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理答案：B;33、【單選題】股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購(gòu)得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購(gòu)買1股S股票。現(xiàn)知6個(gè)月后，股票S的價(jià)格上漲為40元，

30、則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為()元。0.5分A、5B、7C、-1.8D、0答案：A;34、【單選題】符合內(nèi)部控制過(guò)程評(píng)價(jià)的具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)為()。0.5分A、被評(píng)價(jià)對(duì)象的過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)已被充分識(shí)別的，可得該項(xiàng)分值的30%B、在滿足前項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的過(guò)程和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項(xiàng)分值的20%C、在滿足前兩項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的規(guī)定得到實(shí)施和保持，可再得該項(xiàng)分值的20%D、在滿足前三項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項(xiàng)分值的20%答案：D;35、【單選題】信息披露的頻率方面，下面表述不正確的是()。0.5分A、按規(guī)定銀行

31、披露信息的頻率應(yīng)該每半年進(jìn)行一次B、大的國(guó)際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機(jī)構(gòu))必須按季度披露一級(jí)資本充足率、總的資本充足率及其組成成分C、如果有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露或其他項(xiàng)目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息D、對(duì)于有關(guān)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)及政策、報(bào)告系統(tǒng)及各項(xiàng)口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進(jìn)行一次答案：D;36、【單選題】多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理方案都會(huì)針對(duì)每一業(yè)務(wù)流程提出最優(yōu)的控制方法，并將其列入風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)程或政策程序中，在這些控制方法中，最常用的是()。0.5分A、分散化B、績(jī)效指標(biāo)考核C、自動(dòng)化操作D、職責(zé)分離答案：D;37、【單選題】銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境時(shí)刻都處在變化當(dāng)中，或者說(shuō)銀行的外部環(huán)境存

32、在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營(yíng)對(duì)外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營(yíng)模式跟隨外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越()。0.5分A、高B、低C、不一定D、以上都不對(duì)答案：A;38、【單選題】下列有關(guān)積極的組合管理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。0.5分A、積極的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理相結(jié)合B、積極的組合管理不僅需要度量、加總和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)，而且也包括積極地改變風(fēng)險(xiǎn)C、積極的組合管理需要銀行不僅能夠在組合層面上度量風(fēng)險(xiǎn)，而且還需要分析單個(gè)管理工具是如何影響風(fēng)險(xiǎn)狀況的D、積極的組合管理

33、不需要考慮組合層面上單個(gè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性答案：D;39、【單選題】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程通?？梢苑譃?個(gè)步驟;下列哪一項(xiàng)活動(dòng)是在確定風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行的?()0.5分A、確定風(fēng)險(xiǎn)管理備選方案B、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序C、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估效果D、明確期望結(jié)果答案：C;40、【單選題】按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某1年期的零息國(guó)債的收益率為10%，1年期的信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15%;則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為()。0.5分A、0.04B、0.05C、0.95D、0.96答案：A;1、【單選題】CAMELS評(píng)級(jí)體系需對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)級(jí)，下列哪一項(xiàng)屬于資產(chǎn)質(zhì)量評(píng)級(jí)時(shí)

34、應(yīng)考慮的因素?()0.5分A、資產(chǎn)質(zhì)量對(duì)資本的影響，如資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的充足程度B、無(wú)形資產(chǎn)對(duì)資本的影響C、表內(nèi)外資產(chǎn)中各口徑的問(wèn)題資產(chǎn)的金額、結(jié)構(gòu)分布、問(wèn)題嚴(yán)重程度以及變化趨勢(shì)D、銀行進(jìn)入資本市場(chǎng)或通過(guò)其他渠道增加資本的能力答案：C;2、【單選題】商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的目的是追求利潤(rùn)最大化。其盈利能力狀況也是監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)監(jiān)管的。資本金收益率屬于盈利能力監(jiān)管指標(biāo)，下列關(guān)于這一指標(biāo)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()0.5分A、資本收益率也稱為股本收益率B、其計(jì)算公式為：稅前收入/資本金總額C、該指標(biāo)可以審查銀行資本或股本的盈利能力D、一般來(lái)說(shuō)，資本金盈利率較高，達(dá)到或超出行業(yè)平均水平的銀行應(yīng)該是比較好的銀行答案：B;3

35、、【單選題】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是()。0.5分A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進(jìn)，是對(duì)合規(guī)監(jiān)管的否定B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是對(duì)合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展C、合規(guī)監(jiān)管是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的繼承和發(fā)展D、以上都不對(duì)答案：B;4、【單選題】根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)，其中關(guān)于非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是()。0.5分A、非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備是指商業(yè)銀行針對(duì)非信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失實(shí)際計(jì)提的各類損失準(zhǔn)備和減值準(zhǔn)備B、非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率=非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備期平均余額非信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失C、非信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失是指商業(yè)銀行根據(jù)金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度針對(duì)短期投資、長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)

36、和抵債資產(chǎn)等非信貸資產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)可能損失的金額D、對(duì)非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備具體參照財(cái)政部金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度(財(cái)會(huì)202149號(hào))執(zhí)行答案：B;5、【單選題】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的演變階段不包括()。0.5分A、審慎監(jiān)管B、風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值監(jiān)管D、以上都不包括答案：C;6、【單選題】關(guān)于外部審計(jì)制度的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是()。0.5分A、它擔(dān)負(fù)著過(guò)濾會(huì)計(jì)信息風(fēng)險(xiǎn)、確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、降低會(huì)計(jì)信息識(shí)別成本的責(zé)任B、被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機(jī)制C、外部審計(jì)制度的價(jià)值在于有效性D、在直接審計(jì)委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和經(jīng)營(yíng)者三方答案：C;7、【單選題】某銀行2021年初正常類貸款余額

37、為10000億元，其中在2021年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為()。0.5分A、7.0%B、8.0%C、9.8%D、9.0%答案：C;8、【單選題】在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法中，()不引進(jìn)警兆自變量;只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律。0.5分A、白色預(yù)警法B、紅色預(yù)警法C、黑色預(yù)警法D、藍(lán)色預(yù)警法答案：C;9、【單選題】已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億、4億、5億、3億、1億，如果各類貸款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02、0.03、0.05、0

38、.1、0.1，假設(shè)商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億，則根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為()。0.5分A、4億B、8億C、10億D、6億答案：A;10、【單選題】操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括()。0.5分A、由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B、由表及里、自下而上和從已知到未知C、由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D、由表及里、自上而下和從已知到未知答案：B;11、【多選題】風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。1分A、建立錯(cuò)誤承受程序B、設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序C、隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄D、設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安

39、全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E、為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志答案：ABCD12、【多選題】商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件()1分A、完善的公司治理結(jié)構(gòu)B、健全的內(nèi)部控制體系C、普及合規(guī)管理文化D、集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E、強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力答案：ABCD13、【多選題】商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^(guò)觀測(cè)一定指標(biāo)的變動(dòng)來(lái)防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號(hào)的指標(biāo)有()。1分A、某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加B、盈利能力下降C、資產(chǎn)過(guò)于集中D、資產(chǎn)質(zhì)量下降E、所發(fā)行的股票價(jià)格下跌答案：ABC14、【多選題】關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)說(shuō)法錯(cuò)誤的有()。1分A、債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身

40、的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測(cè)B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小C、特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等D、債項(xiàng)評(píng)級(jí)只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)E、債項(xiàng)評(píng)級(jí)可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)答案：AD15、【多選題】產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在()等方面存在不完善、不健全等問(wèn)題。1分A、業(yè)務(wù)管理框架B、數(shù)據(jù)信息質(zhì)量C、風(fēng)險(xiǎn)管理要求D、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)E、內(nèi)部系統(tǒng)安全答案：ACD16、【多選題】商業(yè)銀行的核心資本包括()。1分A、權(quán)益資本B、混合性債務(wù)工具C、公開儲(chǔ)備D、未公開儲(chǔ)備E、重估儲(chǔ)備答案：AC17、【多選題】普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行企業(yè)信用分

41、析的CAMEL系統(tǒng)有5個(gè)關(guān)鍵要素，其中包括()。1分A、資本充足性B、流動(dòng)性C、資產(chǎn)質(zhì)量D、保障因素E、盈利水平答案：ABCE18、【多選題】6C法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專家需對(duì)債務(wù)人的六項(xiàng)因素做出評(píng)價(jià)，這六項(xiàng)因素中包括()。1分A、流動(dòng)性B、抵押品C、經(jīng)濟(jì)周期的走勢(shì)D、品格E、資產(chǎn)答案：BCD19、【多選題】商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括()。1分A、貸款期限B、貸款擔(dān)保C、貸款金額D、貸款人規(guī)模E、貸款費(fèi)用答案：ABCE20、【多選題】商業(yè)銀行除了要對(duì)客戶的財(cái)務(wù)

42、狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析()等非財(cái)務(wù)因素。1分A、管理者的品德與誠(chéng)信度B、行業(yè)的周期性C、企業(yè)現(xiàn)金流量D、勞資關(guān)系E、產(chǎn)品研發(fā)答案：ABDE21、【多選題】對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，應(yīng)關(guān)注()等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。1分A、產(chǎn)品多樣化B、可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C、自有資金匱乏D、很少開具發(fā)票E、經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)答案：BCDE22、【多選題】下列屬于可以質(zhì)押的權(quán)利有()。1分A、依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專用權(quán)B、專利權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)C、匯票D、債券E、上市公司的股票答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;23、【多選題】參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括(

43、)。1分A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力B、數(shù)量分析能力C、價(jià)格核準(zhǔn)能力D、模型創(chuàng)建能力E、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;24、【多選題】嚴(yán)格的資本監(jiān)管對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的重要意義主要表現(xiàn)在()。1分A、可以保護(hù)存款人剩益B、可以降低銀行破產(chǎn)概率C、可以增強(qiáng)商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力D、可以維護(hù)貨幣供給和支付體系的平穩(wěn)運(yùn)行E、降低銀行之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;25、【多選題】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自()。1分A、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)C、為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷D、為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所

44、需要的資源匱乏E、整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證答案：ACDE26、【多選題】下列關(guān)于外匯敞口分析的說(shuō)法，正確的有()。1分A、外匯敞口主要來(lái)源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯(cuò)配B、當(dāng)在某一時(shí)間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口C、在進(jìn)行敞口分析時(shí)，銀行只需分析各幣種敞口折成報(bào)告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口D、銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分E、對(duì)因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制答案：ABDE27、【多選題】債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括()。1分A、正向收益率曲線B、反向收益率曲線C、波

45、動(dòng)收益率曲線D、水平收益率曲線E、垂直收益率曲線答案：ABCD28、【多選題】下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法，正確的有()。1分A、衍生產(chǎn)品可用來(lái)防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、衍生產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用E、衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失答案：ABDE29、【多選題】巴塞爾委員會(huì)提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足哪幾個(gè)條件?()1分A、董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)B、銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法C、銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到1

46、2.5%D、銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利E、銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)答案：ABE30、【多選題】資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來(lái)看可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)清算三個(gè)環(huán)節(jié)。后臺(tái)結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括：()1分A、交易結(jié)算不及時(shí)或交易清算交割金額有誤B、對(duì)交易條款理解不準(zhǔn)確而導(dǎo)致結(jié)算爭(zhēng)議C、因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位D、因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金E、未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;31、【多選題】商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)包括()等指標(biāo)的變化。1分A、銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

47、B、銀行的盈利能力C、第三方評(píng)級(jí)D、銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)E、銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平答案：ABE32、【多選題】下列哪些屬于Altman的Z評(píng)分模型中的財(cái)務(wù)比率?()1分A、息前、稅前收益/總資產(chǎn)B、股權(quán)市值/總負(fù)債賬面值C、流動(dòng)資金/總資產(chǎn)D、銷售收入/總資產(chǎn)E、留存收益/總資產(chǎn)答案：DE33、【多選題】關(guān)于資產(chǎn)流動(dòng)性的以下說(shuō)法，正確的是()1分A、資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無(wú)損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力B、資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)C、資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行能較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金D、一般從零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動(dòng)性進(jìn)行分析E、商業(yè)銀行應(yīng)

48、當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度答案：ABE34、【多選題】下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，正確的有()。1分A、遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來(lái)時(shí)間購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)B、期貨合約允許投資者按確定的價(jià)格購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)C、遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的D、遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)E、遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng)答案：ABCE35、【多選題】商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降

49、低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)作用的有()。1分A、適度分散客戶種類和資金到期日B、制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額C、以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源D、將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)E、以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源答案：ABC36、【多選題】目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是()。1分A、CP模型B、KPMG模型C、線性概率模型D、Probit模型E、線性辨別模型答案：CDE37、【多選題】壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能主要有()。1分A、評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力B、提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解C、為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型D、為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法E、幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致答案：ABDE38、【多選題】商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有()。1分A、安全性B、約束性C、流動(dòng)性D、效益性E、規(guī)模性答案：ACD39、【多選題】以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容?()1分A、明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B、有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策C、深入理解不同利益持有者對(duì)自