中國證券金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)保證金管理實施細則(試行)

1、中國證券金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)保證金管理實施細則（試行）第一章總則第一條為規(guī)范轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)保證金管理，防范轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)風(fēng)險，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員 會（以下簡稱證監(jiān)會）轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)監(jiān)督管理試行辦法（以下簡稱試行辦法）、中國證券金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)規(guī)則（試行） （以下簡稱業(yè)務(wù)規(guī)則）, 制定本細則。第二條本細則所稱保證金是指參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的證券公司向中國證券金融股份有限公司（以下簡稱本公司）交存的、擔(dān)保本公司因向證券公司轉(zhuǎn)融通所生債權(quán)的擔(dān)保物。保證金包括資金和可充抵保證金證券。第三條本公司對證券公司的保證金行使如下管理職責(zé)：（一）為證券公司開立轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金明細賬戶和轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細賬戶，

2、并對上述賬戶進行管理；（二）確定轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)可充抵保證金證券的名單和折算率；（三）審核證券公司交存、提取、替換、交易保證金的申報指令；（四）代證券公司行使對證券發(fā)行人的權(quán)利；（五）對保證金進行盯市、追繳、處分和有償使用；（六）其他保證金管理職責(zé)。第四條本公司與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱結(jié)算公司）簽訂保證金委托管 理協(xié)議，委托結(jié)算公司為轉(zhuǎn)融通保證金存管、賬務(wù)處理、交存、提取、替換、交易、 日終盯市、處分、有償使用、權(quán)益處理等提供相關(guān)服務(wù)。第二章保證金賬戶第五條本公司向結(jié)算公司申請開立轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶和轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金賬戶，用于記錄 證券公司交存的擔(dān)保證券和擔(dān)保資金。第六條證券公司與本公

3、司簽訂轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)合同后，可以按照業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定向本公司 提交相關(guān)材料，申請開立轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細賬戶和轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金明細賬戶，用 于記載其交存的擔(dān)保證券和擔(dān)保資金的明細數(shù)據(jù)。本公司對證券公司的開戶申請材料審核通過后，為其開立轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細賬戶 和轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金明細賬戶，并向證券公司提供賬戶的開戶證明。第七條證券公司的營業(yè)執(zhí)照號碼、法定代表人及其身份證明文件號碼、用于劃轉(zhuǎn)擔(dān)保證券 的自營證券賬戶號碼、用于劃轉(zhuǎn)擔(dān)保資金的自營資金交收賬戶號碼或者預(yù)留業(yè)務(wù)印 鑒等信息發(fā)生變更的，需及時向本公司報備。第八條證券公司向本公司申請注銷其轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細賬戶和轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金明細賬戶 的，應(yīng)當(dāng)先了結(jié)其全部

4、的轉(zhuǎn)融通債權(quán)、債務(wù)，并將其保證金全部劃出。第九條本公司對證券公司的轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細賬戶和轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金明細賬戶進行檢查, 發(fā)現(xiàn)以下情形之一的，可以將相關(guān)賬戶予以注銷：（一）開戶資料不真實；（二）違規(guī)使用他人身份資料開戶；（三）其他經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)或者本公司認定的違規(guī)賬戶。本公司注銷證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細賬戶和轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金明細賬戶的，證券 公司應(yīng)當(dāng)先了結(jié)其全部的轉(zhuǎn)融通債權(quán)、債務(wù)，并將其保證金全部劃出。證券公司未 及時劃出的，本公司可以通過結(jié)算公司將剩余保證金劃回證券公司報備的自營證券 賬戶及自營資金交收賬戶。第十條本公司向證券公司提供其轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細賬戶和轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金明細賬戶的余 額、變

5、動記錄和賬戶資料等信息的查詢服務(wù)。第十一條司法機關(guān)依法對證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細賬戶或者轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金明細賬戶記 載的權(quán)益采取財產(chǎn)保全或者強制執(zhí)行措施的，本公司在處分證券公司保證金，實現(xiàn) 因向其轉(zhuǎn)融通所生債權(quán)后，協(xié)助司法機關(guān)執(zhí)行。第十二條本公司按照證券公司交存的擔(dān)保資金實際產(chǎn)生的利息計入相應(yīng)證券公司的保證金。第十三條證券公司不得通過其轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細賬戶進行定向增發(fā)、證券投資基金申購及 贖回、債券回購交易、預(yù)受要約、現(xiàn)金選擇權(quán)申報等。第三章可充抵保證金證券及其折算率第十四條本公司于每個交易日開市前向市場公布轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)可充抵保證金證券的名單和折算率。第十五條本公司按照下列標(biāo)準(zhǔn)，確定轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)

6、可充抵保證金證券的折算率：（一）融資融券標(biāo)的股票的折算率最高不超過65%，其他上市股票折算率最高不超過60%，被實行特別處理、暫停上市和連續(xù)停牌達三十個交易日以上的A股股票的折算率為0% ；（二）交易所交易型開放式指數(shù)基金（ETF）折算率最高不超過85% ；（三）國債折算率最高不超過90%;（四）其他上市證券投資基金和債券的折算率最高不超過75%;（五）權(quán)證的折算率為0%。第十六條本公司可以根據(jù)市場狀況、證券所在行業(yè)情況、公司情況及風(fēng)險管理的需要等對轉(zhuǎn) 融通業(yè)務(wù)可充抵保證金證券的名單及折算率進行調(diào)整。第四章 保證金的交存、提取、替換及交易第十七條證券公司申請交存、提取、替換保證金的，應(yīng)當(dāng)于規(guī)定

7、時間內(nèi)向結(jié)算公司發(fā)送申報 指令，結(jié)算公司將申報指令轉(zhuǎn)發(fā)本公司審核通過后，辦理擔(dān)保資金和擔(dān)保證券的劃 轉(zhuǎn)。第十八條證券公司交存的證券應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)可充抵保證金證券名單內(nèi)，且交存后本公司 轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶內(nèi)該證券余額占其總市值的比例應(yīng)當(dāng)符合試行辦法的規(guī)定。第十九條 證券公司的保證金比例超過 100%時，可以向本公司申請?zhí)崛〕霾糠值谋ＷC金。 申請?zhí)崛?dān)保資金的，還需滿足本公司關(guān)于現(xiàn)金占應(yīng)繳保證金比例的規(guī)定。證券公司申請?zhí)崛〔辉谵D(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)可充抵保證金證券名單內(nèi)或折算率為0%的證券的，不受本條第一款的限制，但應(yīng)滿足其保證金比例檔次的要求。第二十條本公司將證券公司交存的擔(dān)保資金分別存放在本公司在結(jié)算

8、公司上海分公司和深圳 分公司開立的轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金賬戶內(nèi)，證券公司可以申請從任一轉(zhuǎn)融通擔(dān)保資金賬 戶內(nèi)提取資金。第二十一條證券公司申請?zhí)鎿Q保證金的，需滿足以下條件：（一）換入的保證金價值不低于換出的保證金價值；（二）換入的證券在轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)可充抵保證金證券名單內(nèi)，且換入后本公司轉(zhuǎn) 融通擔(dān)保證券賬戶內(nèi)該證券余額占其總市值的比例符合試行辦法的規(guī)定；（三）換出擔(dān)保資金后，現(xiàn)金占應(yīng)繳保證金比例符合試行辦法的規(guī)定。第二十二條證券公司進行保證金交易的，應(yīng)當(dāng)于交易時間內(nèi)向本公司提交申報指令，本公司審 核通過后，將申報指令提交證券交易所。第二十三條證券公司申報買入證券的，需滿足以下條件：（一）申報買入的證券在轉(zhuǎn)融

9、通業(yè)務(wù)可充抵保證金證券名單內(nèi)；（二）保證金比例和現(xiàn)金占應(yīng)繳保證金比例符合本公司的規(guī)定；（三）申報成交后，本公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶內(nèi)該證券余額占其總市值比例 符合試行辦法的規(guī)定。第二十四條證券公司交存、提取、替換保證金的，對于資金的劃入、劃出及證券的劃出，本公 司在日間計算證券公司保證金余額時予以增加或者扣除；對于證券的劃入，日終計 入證券公司的保證金余額。證券公司進行保證金交易的，本公司在日間按成交回報實時計算其保證金比例及現(xiàn) 金占應(yīng)繳保證金的比例。第五章 保證金盯市、追繳、處分及有償使用第二十五條本公司在日間按照可充抵保證金證券的當(dāng)前市價以及本公司確定的折算率計算證券 公司可充抵保證金證券的

10、價值，在日終按照可充抵保證金證券當(dāng)日收盤價以及折算 率進行計算?？沙涞直ＷC金證券當(dāng)日無交易的，當(dāng)前市價取最近一個交易日的收盤價；可充抵保 證金證券連續(xù)停牌達十個交易日以上的，當(dāng)前市價按照結(jié)算公司提供的該證券的公 允價值計算。本公司將可充抵保證金證券的在途權(quán)益納入可充抵保證金證券的價值計算。第二十六條證券公司日終保證金比例、現(xiàn)金占應(yīng)繳保證金比例不符合本公司規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)根據(jù) 本公司發(fā)送的追繳通知在其后的兩個交易日內(nèi)補足保證金，證券公司未在規(guī)定時間 內(nèi)補足保證金的，本公司有權(quán)按轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)合同的約定處分其保證金，并每日收取 未補足保證金金額0.05%的違約金。第二十七條證券公司未按期足額償還轉(zhuǎn)融通負債

11、，超過兩個交易日的，本公司有權(quán)按照轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)合同的約定處分其保證金，用于清償其所欠轉(zhuǎn)融通負債 第二十八條因證券公司未按時足額償還轉(zhuǎn)融通負債而導(dǎo)致本公司在辦理轉(zhuǎn)融通交收時證券、資 金不足，在處分該違約證券公司保證金后仍無法清償其到期轉(zhuǎn)融通債務(wù)的，本公司 可以有償使用其他證券公司交存的保證金，用于轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)資金、證券的交收。有償使用保證金的費用由本公司與被有償使用保證金的證券公司約定，并由違約證 券公司承擔(dān)。本公司依法追繳違約證券公司所欠資金和證券，并歸還借用的保證金。第二十九條本公司可以根據(jù)轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)合同的約定，有償使用證券公司交存的保證金，用于轉(zhuǎn) 融通業(yè)務(wù)。第三十條本公司根據(jù)轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)合同的約

12、定有償使用證券公司保證金的，有償使用部分仍納 入該證券公司保證金比例和現(xiàn)金占應(yīng)繳保證金比例的計算。第六章權(quán)益處理第三十一條擔(dān)保證券涉及表決權(quán)行使的，本公司委托結(jié)算公司代為征集證券公司的意愿，并由 本公司按照證券公司的意愿進行表決。第三十二條證券發(fā)行人派發(fā)現(xiàn)金紅利、派發(fā)利息、送股、轉(zhuǎn)增股或者派發(fā)權(quán)證的，由結(jié)算公司 按照試行辦法第三十四條的規(guī)定處理。擔(dān)保證券發(fā)行人配售股份、發(fā)行證券持 有人有優(yōu)先認購權(quán)的新股或者可轉(zhuǎn)換債券等證券時，證券公司可以根據(jù)其擔(dān)保證券 明細賬戶所記載的認購權(quán)通過本公司提交申報，并辦理認購手續(xù)。第三十三條 擔(dān)保證券進入終止上市程序的，證券公司應(yīng)當(dāng)申請將該證券劃回。證券公司未及時 辦理的，本公司可以主動通過結(jié)算公司將該證券劃回證券公司報備的自營證券賬戶。證券公司未及時劃回導(dǎo)致終止上市后本公司擔(dān)保證券賬戶內(nèi)仍存在相關(guān)擔(dān)保證券的, 證券公司需憑擔(dān)保證券明細賬戶的明細數(shù)據(jù)通過本公司向證券發(fā)行人主張權(quán)利