借鑒國際監(jiān)管新規(guī)謹(jǐn)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

1、借鑒國際監(jiān)管新規(guī) 謹(jǐn)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 始于年下半年的金融危機(jī)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的一個(gè)分水嶺。在此之前的若干年里，全球金融系統(tǒng)的流動(dòng)性非常充裕，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理未得到足夠的重視，同時(shí)，金融創(chuàng)新和金融市場(chǎng)的發(fā)展更是改變了金融機(jī)構(gòu)，特別是銀行機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特性，使流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管難度加大。在金融危機(jī)中，一些積極從事復(fù)雜金融產(chǎn)品交易或過度依賴大額批發(fā)性融資的銀行遇到了空前的流動(dòng)性危機(jī)，其中部分銀行即使獲得了中央銀行提供的大規(guī)模流動(dòng)性支持，仍不能擺脫破產(chǎn)的厄運(yùn)。此次危機(jī)使人們不得不重新審視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管中存在的粗放與低效的問題。在商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面存在的問題主要表現(xiàn)為高管層對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

2、管理的重視程度不夠、資源投入不足；未能有效評(píng)估產(chǎn)品或業(yè)務(wù)線帶來的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)容忍度過高；未能有效評(píng)估或有負(fù)債帶來的潛在流動(dòng)性需求；認(rèn)為流動(dòng)性嚴(yán)重緊缺的狀況不會(huì)持續(xù)很長時(shí)間，因此壓力測(cè)試假設(shè)條件的設(shè)定過于寬松；應(yīng)急計(jì)劃和壓力測(cè)試聯(lián)系不夠緊密，未能考慮部分融資渠道失效時(shí)的影響。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方面存在的問題主要表現(xiàn)為國際銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，國際監(jiān)管協(xié)調(diào)不足，因此難以對(duì)金融創(chuàng)新和金融市場(chǎng)迅速發(fā)展帶來的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化進(jìn)行有效監(jiān)管。針對(duì)金融危機(jī)反映出的問題，二十國集團(tuán)（g20）敦促巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)（以下簡稱巴塞爾委員會(huì)）采取有效措施強(qiáng)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，督促銀行完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

3、。同時(shí)要求巴塞爾委員會(huì)和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)在2010年前制定新的監(jiān)管框架，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)提高流動(dòng)性水平。國際監(jiān)管新規(guī)的主要內(nèi)容近10年來，巴塞爾委員會(huì)一直在努力推動(dòng)銀行機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管水平的提高。2000年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了銀行機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的穩(wěn)健做法，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)流動(dòng)性管理提出指導(dǎo)原則。該文件雖然主要針對(duì)大銀行，但對(duì)其他銀行有廣泛的適用性。2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了新資本協(xié)議，將對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督檢查作為第二支柱的重要內(nèi)容之一，要求監(jiān)管當(dāng)局保證每家銀行都建立能夠有效計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)，并根據(jù)流動(dòng)性資產(chǎn)狀況和市場(chǎng)的流動(dòng)性狀況評(píng)估本行的資本充足率。2006年，巴塞爾委員

4、會(huì)重新修訂了有效銀行監(jiān)管核心原則，在此過程中增加了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，細(xì)化了對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管有效性的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。金融危機(jī)爆發(fā)后，2008年2月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：管理和監(jiān)管的挑戰(zhàn)，分析了影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的一些重要的因素，討論了各國流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度，提出了加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的一些方向。2008年9月，為滿足銀行改進(jìn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)暴露的需要，在對(duì)2000年發(fā)布的銀行機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的穩(wěn)健做法進(jìn)行了重大修訂的基礎(chǔ)上，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的穩(wěn)健原則（以下簡稱穩(wěn)健原則）。2009年12月，為進(jìn)一步提高跨國銀行應(yīng)對(duì)跨境流動(dòng)性壓力的能力，增強(qiáng)流動(dòng)

5、性風(fēng)險(xiǎn)跨境監(jiān)管的一致性，巴塞爾委員會(huì)研究制定了兩個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（流動(dòng)性覆蓋率lcr和凈穩(wěn)定資金比率nsfr）作為強(qiáng)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管全球框架的基礎(chǔ)，并通過流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)的國際框架（征求意見稿）發(fā)布、組織全球銀行業(yè)開展測(cè)算（qis）。經(jīng)過長達(dá)1年的征求意見、測(cè)算校準(zhǔn)和討論完善，2010年12月16日，巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布了第三版巴塞爾協(xié)議：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)的國際框架（以下簡稱計(jì)量框架）的規(guī)則文本。這也是巴塞爾委員會(huì)對(duì)二十國集團(tuán)所提要求的積極回應(yīng)。一般地，當(dāng)提到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)國際監(jiān)管新規(guī)，大家都會(huì)想到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)的國際框架（征求意見稿）及其提出的兩個(gè)新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

6、實(shí)際上，巴塞爾委員會(huì)在其發(fā)布的文件中多次提到，計(jì)量框架是穩(wěn)健原則的補(bǔ)充，銀行應(yīng)達(dá)到兩個(gè)新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，并遵守穩(wěn)健原則的有關(guān)規(guī)定。因此，嚴(yán)格意義上講，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)國際監(jiān)管新規(guī)應(yīng)包括兩個(gè)重要的組成部分-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的穩(wěn)健原則和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)的國際框架。（一）穩(wěn)健原則的主要內(nèi)容。穩(wěn)健原則在總結(jié)本次金融危機(jī)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和審慎監(jiān)管應(yīng)遵循的基本原則進(jìn)行了擴(kuò)充和深化，內(nèi)容涵蓋基本原則、治理架構(gòu)、管理方法、信息披露和監(jiān)管實(shí)踐等。穩(wěn)健原則共有17條，要求銀行建立有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理框架，保持充足的流動(dòng)性，包括應(yīng)持有高質(zhì)量流動(dòng)資產(chǎn)儲(chǔ)備以應(yīng)對(duì)壓力事件；明確了銀行董事會(huì)和高管層在

7、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面的職責(zé)，要求銀行制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)政策和風(fēng)險(xiǎn)容忍度；要求銀行全面運(yùn)用現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、限額控制和流動(dòng)性壓力測(cè)試等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施；要求銀行制定穩(wěn)健的應(yīng)急融資方案；要求銀行維持足夠的高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)以應(yīng)對(duì)流動(dòng)性應(yīng)急需求等。在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方面，要求監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理框架和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，及時(shí)采取措施解決銀行風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷或敞口過度問題，保護(hù)存款人利益，增進(jìn)金融體系總體穩(wěn)定性。（二）計(jì)量框架的主要內(nèi)容1.新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量框架提出了兩個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的新標(biāo)準(zhǔn)：流動(dòng)性覆蓋率（lcr），衡量商業(yè)銀行在未來30日內(nèi)，在壓力情景下，用所持有的高流動(dòng)性資產(chǎn)應(yīng)對(duì)資金流失的能力。 凈穩(wěn)定資金比率

8、（nsfr），衡量商業(yè)銀行在未來1年內(nèi)，用穩(wěn)定資金支持表內(nèi)外資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的能力。流動(dòng)性覆蓋率的目標(biāo)是通過確保機(jī)構(gòu)擁有足夠的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資源來提高銀行應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，凈穩(wěn)定資金比率的目標(biāo)則是鼓勵(lì)銀行通過結(jié)構(gòu)調(diào)整減少資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配、增加長期穩(wěn)定資金來源，防止銀行在市場(chǎng)繁榮、流動(dòng)性充裕時(shí)期過度依賴批發(fā)性融資，減少流動(dòng)性危機(jī)發(fā)生的可能性和沖擊力。兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)不僅針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在壓力情況下凸顯的情況引入了壓力情景，而且考慮到了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以及各國在存款保險(xiǎn)制度上的差異、批發(fā)與零售資金來源的行為差異、覆蓋了表外業(yè)務(wù)及非契約性的資金流出分析，具有一定的前瞻性和科學(xué)性。同時(shí)，通過由國際組織制定統(tǒng)

9、一的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，也有助于提升流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)在各國和地區(qū)的一致性，在全球范圍內(nèi)增強(qiáng)了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管協(xié)作的可操作性。當(dāng)然，新的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)僅僅是最低流動(dòng)性水平要求，巴塞爾委員會(huì)明確了各國監(jiān)管當(dāng)局可自行決定是否設(shè)置更高的流動(dòng)性最低要求。根據(jù)巴塞爾委員會(huì)提出的實(shí)施時(shí)間表，流動(dòng)性覆蓋率于2011年進(jìn)入觀察期，2015年正式實(shí)施；凈穩(wěn)定資金比率2012年進(jìn)入觀察期，2018年正式實(shí)施。設(shè)置較長的觀察期主要出于以下兩個(gè)考慮：一是為銀行建立報(bào)告機(jī)制、調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)以滿足指標(biāo)要求預(yù)留一定時(shí)間；二是巴塞爾委員會(huì)希望在觀察期內(nèi)充分跟蹤、分析新指標(biāo)對(duì)金融市場(chǎng)、銀行授信以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的潛在影響，并在必要時(shí)采取應(yīng)

10、對(duì)措施。巴塞爾委員會(huì)將在觀察期內(nèi)持續(xù)開展定量測(cè)算，并對(duì)指標(biāo)的影響進(jìn)行監(jiān)測(cè)分析。2.輔助監(jiān)測(cè)指標(biāo)針對(duì)各國監(jiān)管當(dāng)局在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)方面的監(jiān)測(cè)措施和理念高度多元化的問題，為促進(jìn)國際監(jiān)管協(xié)調(diào)與合作，巴塞爾委員會(huì)在建議各國監(jiān)管當(dāng)局將上述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)作為監(jiān)管指標(biāo)的同時(shí)，在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)的國際框架中提出了合同期限錯(cuò)配、融資集中度、可用的無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)、分幣種的流動(dòng)性覆蓋率和與市場(chǎng)有關(guān)的監(jiān)測(cè)工具等指標(biāo)，建議各國監(jiān)管當(dāng)局作為流動(dòng)性輔助監(jiān)測(cè)工具自愿決定是否實(shí)施。我國銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)踐銀監(jiān)會(huì)自成立以來，一直高度關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管工作，并取得了長足的發(fā)展，主要表現(xiàn)為:經(jīng)過不斷摸索和改進(jìn)，形成了一套實(shí)

11、用性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。目前，我國已形成了由4個(gè)監(jiān)控指標(biāo)（分別是存貸比、流動(dòng)性比例、核心負(fù)債依存度、流動(dòng)性缺口率）、4個(gè)監(jiān)測(cè)指標(biāo)（分別是經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例、人民幣超額備付金率、最大十家存款客戶存款比例、最大十家金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆入余額比例）構(gòu)成的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)體系?，F(xiàn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)體現(xiàn)了“簡單、實(shí)用、有效”的特點(diǎn)，從多個(gè)維度為監(jiān)管部門和銀行對(duì)流動(dòng)性狀況進(jìn)行量化監(jiān)測(cè)和分析判斷提供了支持，在引導(dǎo)商業(yè)銀行科學(xué)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)偏好、合理發(fā)展資產(chǎn)業(yè)務(wù)、確保融資渠道的分散性與穩(wěn)定性、適度控制期限錯(cuò)配、保持一定比例的高流動(dòng)性資產(chǎn)等方面發(fā)揮了十分重要的作用。制定并發(fā)布了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引，明確了

12、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管要求。2009年9月，銀監(jiān)會(huì)在借鑒巴塞爾委員會(huì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的穩(wěn)健原則、部分國家和地區(qū)流動(dòng)性監(jiān)管先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管實(shí)踐制定了我國的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引（以下簡稱指引）。該指引對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目的、管理體系、策略、政策和程序、具體的管理方法和管理技術(shù)以及監(jiān)督管理等方面予以明確，比較全面反映了巴塞爾委員會(huì)的最新觀點(diǎn)和國際金融危機(jī)中的一些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，填補(bǔ)了我國監(jiān)管法規(guī)的一個(gè)空白。各商業(yè)銀行積極探索改進(jìn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)和方法，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平不斷提升。近年來，我國商業(yè)銀行對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)在不斷深化，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重視程度在不

13、斷提高，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)和方法進(jìn)行了積極的探索，取得了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。特別是在指引發(fā)布后，各商業(yè)銀行對(duì)照指引對(duì)本行流動(dòng)性管理進(jìn)行分析、根據(jù)指引要求完善治理架構(gòu)、細(xì)化內(nèi)部流動(dòng)性管理制度和程序、積極改進(jìn)和加強(qiáng)流動(dòng)性管理方法和技術(shù)、建設(shè)流動(dòng)性管理信息系統(tǒng)、組織開展壓力測(cè)試和逐步建立并優(yōu)化流動(dòng)性應(yīng)急預(yù)案、積極調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，認(rèn)真落實(shí)指引的各項(xiàng)監(jiān)管要求，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平有所提高。各級(jí)監(jiān)管部門積極開展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，國內(nèi)監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制進(jìn)一步完善，積累了一定的國際監(jiān)管對(duì)話與合作的經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)對(duì)流動(dòng)性壓力事件沖擊的能力提高。各監(jiān)管部門和銀監(jiān)局通過細(xì)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析制度、強(qiáng)化對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和現(xiàn)

14、場(chǎng)檢查、指導(dǎo)商業(yè)銀行開展壓力測(cè)試、針對(duì)流動(dòng)性指標(biāo)不達(dá)標(biāo)機(jī)構(gòu)及時(shí)采取監(jiān)管措施等手段，積極開展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，促使各商業(yè)銀行將流動(dòng)性保持在一個(gè)合理水平。在應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的過程中，銀監(jiān)會(huì)加強(qiáng)了與國內(nèi)各有關(guān)監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，建立了正式的協(xié)調(diào)機(jī)制，制定了應(yīng)急預(yù)案，還按照跨境監(jiān)管合作的有關(guān)原則，加強(qiáng)了與各有關(guān)國家監(jiān)管當(dāng)局的溝通與合作，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，為進(jìn)一步提高我國銀行體系應(yīng)對(duì)流動(dòng)性壓力事件沖擊能力奠定了基礎(chǔ)。完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方向雖然我國銀行業(yè)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管方面取得了一定的成績，但是我們也應(yīng)看到，我國商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平參差不齊，一些銀行片面追求擴(kuò)張速度等不審慎經(jīng)營行為加大了流動(dòng)性風(fēng)

15、險(xiǎn)管理的難度，監(jiān)管指標(biāo)體系的科學(xué)性和監(jiān)管人員的判斷能力仍有待進(jìn)一步提升。其一，在堅(jiān)持簡單、基本、有效指標(biāo)的同時(shí)，合理引入巴塞爾委員會(huì)最新提出的流動(dòng)性覆蓋率（lcr）和凈穩(wěn)定資金比率（nsfr）兩個(gè)國際新標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制的主動(dòng)性和科學(xué)性。注重將定量標(biāo)準(zhǔn)蘊(yùn)涵的管理思路與方法運(yùn)用到日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理當(dāng)中去，加強(qiáng)對(duì)分支機(jī)構(gòu)和各業(yè)務(wù)條線的約束能力，在發(fā)展、盈利與風(fēng)險(xiǎn)管控中尋求平衡，保持合理的流動(dòng)性水平，強(qiáng)化流動(dòng)性壓力事件應(yīng)對(duì)能力。同時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)積極采取措施，完善本行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，提高相關(guān)數(shù)據(jù)的可獲得性、及時(shí)性和準(zhǔn)確性，為強(qiáng)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支持。其二

16、，將商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引各項(xiàng)監(jiān)管要求落到實(shí)處，切實(shí)提高商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力。商業(yè)銀行和監(jiān)管人員都應(yīng)提高對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理重要性的認(rèn)識(shí)，積極采取有效措施落實(shí)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引的各項(xiàng)監(jiān)管要求，完善治理架構(gòu)、明確風(fēng)險(xiǎn)偏好和政策和程序、改進(jìn)技術(shù)與手段、優(yōu)化信息管理系統(tǒng)、積極開展壓力測(cè)試、制定并完善應(yīng)急預(yù)案，切實(shí)提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力。一些地方性中小商業(yè)銀行因其資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模較小，客戶集中度更高，市場(chǎng)融資渠道相對(duì)狹窄，其應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)與大銀行相比較為少一些，應(yīng)給予更多關(guān)注，監(jiān)管部門也應(yīng)加強(qiáng)指導(dǎo)。其三，建立科學(xué)的績效考核體系，糾正不審慎的經(jīng)營行為，防止因業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭而破壞流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性與完整性。各商業(yè)銀行應(yīng)建立科學(xué)的績效考核體系，糾正按月末、季末時(shí)點(diǎn)數(shù)簡單進(jìn)行業(yè)績考核的不科學(xué)的做法，將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的壓力逐級(jí)傳導(dǎo)至每一個(gè)經(jīng)營部門、每一個(gè)業(yè)務(wù)人員，落實(shí)到每一項(xiàng)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新、每一個(gè)機(jī)構(gòu)的設(shè)立、每一項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用過程中，從而防范以犧牲風(fēng)險(xiǎn)控制為代價(jià)的短期化經(jīng)營行為，確保最終流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。其四，進(jìn)一步提高監(jiān)管人員流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管能力，完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方