銀行房地產(chǎn)壓力測試報告

1、銀行房地產(chǎn)壓力測試報告XX市商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款壓力測試報告XX銀監(jiān)分局：按照貴分局的工作部署，根據(jù)銀監(jiān)會“關(guān)于開展房地產(chǎn)貸款壓力測試的通知”（銀監(jiān)辦發(fā)2010 139號）及商業(yè)銀行壓力測試指引的相關(guān)要求，為進(jìn)一步 分析房地產(chǎn)市場波動對我行房地產(chǎn)貸款的蕃響，保障我行安全穩(wěn)健運(yùn)營，以我行 2010年3月末的數(shù)據(jù)為基期，我行組織了房地產(chǎn)貸款壓力測試。壓力測試結(jié)果， 反映了我行在不同的壓力情景下的銀行貸款質(zhì)量和預(yù)計(jì)損失的變動情況，以及對銀 行準(zhǔn)備金、當(dāng)期利潤和期末資本充足率的蕃響，并對可能出現(xiàn)的風(fēng)險提出了應(yīng)對措 施。現(xiàn)將壓力測試情況報告如下：、風(fēng)險因素本次壓力測試考慮的風(fēng)險因素主要是房地產(chǎn)價格和基準(zhǔn)利

2、率，即當(dāng)出現(xiàn)房地產(chǎn) 價格下降和基準(zhǔn)利率上升情況時，我行房地產(chǎn)及上下游行業(yè)貸款的質(zhì)量變動情況和 預(yù)計(jì)損失情況，以及對銀行準(zhǔn)備金、當(dāng)期利潤和期末資本充足率的蕃響程度。（一）房地產(chǎn)價格2005年以來，XX市商品房供應(yīng)量每年均在100萬平方米以上，特別是2007年 下半年以來供應(yīng)量有了較大增加，商品房銷售均價也從2005年的每平方米1572 元，增加至LI前的每平方米2900, 3500元之間；同時，由于“XX市城市總體規(guī)劃1）”中“一城五星”規(guī)劃的逐步落實(shí)，未來城市人口將不斷增加，由此帶動了 我（2005-2020市城區(qū)面積不斷擴(kuò)大。但由于前期房地產(chǎn)價格增長較多，加上國家對房地產(chǎn)行 業(yè)的政策調(diào)控，未

3、來我市房地產(chǎn)價格存在著下降的可能。（二）國家利率政策根據(jù)央行數(shù)據(jù)，2009年12月末，國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額近40萬億 元，同比增長31. 74%,增幅比2008年末高13.01個百分點(diǎn)。2009年全年人民幣各 項(xiàng)貸款增加9. 59萬億元，同比多增4. 69萬億元。同時自2008年12月23日以 來，我國一直維持著較低的利率水平，造成部分資產(chǎn)的價格漲幅較大，我國面臨的 通貨膨脹壓力也在逐步增大。因此，我國LI前的利率也存在著上調(diào)的可能。二、壓力情景假設(shè)壓力情景分為輕度、中度和重度三種程度，假設(shè)壓力情景持續(xù)一年，風(fēng)險因素 和壓力情景的組合見下辯：三、房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)貸款情況截至2010年

4、3月31 B,我行向房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)發(fā)放貸款余額5. 222億元，占 同期貸款余額的9. 23%,在未來一年中，有4. 132億元貸款到期;土地儲備貸款發(fā) 放貸款余額1.85億元，占同期2貸款余額的3. 27%,在未來一年中，有1.25億元貸款到期；向相關(guān)上下游行業(yè) 發(fā)放貸款余額2. 44億元，占同期貸款余額的4.31%,在未來一年中，貸款全部到 期。具體見下辯：注:相關(guān)上下游行業(yè)包括鋼鐵行業(yè)（產(chǎn)品以線材為主的企業(yè)）、建材行業(yè)、建筑 行業(yè)和室（一）房地產(chǎn)價格因素通過對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、土地儲備單位、相關(guān)上下游企業(yè)歷年來的借款還款情 況來看，這些行業(yè)基本未發(fā)生逾期情況。在考慮房地產(chǎn)價格因素時，我行從

5、以下方面對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、土地儲備單位、相關(guān)上下游企業(yè)的貸款質(zhì)量進(jìn)行分析、判斷：1、借款人凈資產(chǎn)情況一般來說，凈資產(chǎn)大的企業(yè)，自身抵抗外部風(fēng)險的能力會較強(qiáng)。當(dāng)面臨成本壓 力時，這些企業(yè)還可以利用自身的規(guī)模優(yōu)勢，向其上下游企業(yè)轉(zhuǎn)嫁一部分成本，以 產(chǎn)業(yè)鏈的形式來共同分擔(dān)成本壓力。2、管理水平或成本控制能力的高低在面臨外部風(fēng)險時，管理水平或成本控制能力高的企業(yè)，可以較好的通過資源 籌劃，降低生產(chǎn)成本，承接外部風(fēng)險。3、考察借款人的經(jīng)營指瓣我行主要從以下指瓣考察借款人在面臨成本下降壓力時的經(jīng)營狀況：(1)借款人生產(chǎn)的產(chǎn)品面向的市場借款人生產(chǎn)的產(chǎn)品面向的市場越多，抗風(fēng)險能力越強(qiáng)。比如，為房地產(chǎn)開發(fā)企 業(yè)

6、提供鋼材的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)的鋼材可同時用于廠房、公路、橋梁等建筑物或 基礎(chǔ)設(shè)施，房地產(chǎn)行業(yè)需求的下降，對這類企業(yè)的蕃響較小。(2)存貨情況(包括 土地儲備、在建已建房地產(chǎn)、鋼鐵、建材等)及經(jīng)營的科虧平衡點(diǎn)對存貨較多的借 款人，我行會給予特別關(guān)注，同時根據(jù)存貨的市場價格情況對現(xiàn)值進(jìn)行調(diào)整，并通 過對借款人收入和成本變化的考察，了解其經(jīng)營的科虧平衡點(diǎn)。4(3)單戶貸款占凈資產(chǎn)比例一般來說，貸款占凈資產(chǎn)比例越低，說明借款人利用自有資金經(jīng)營的能力越 強(qiáng)，銀行面臨的風(fēng)險也會越低。（4）銷售回款方式（現(xiàn)款結(jié)算、票據(jù)結(jié)算、分批結(jié)算等）通過考察銷售回款方式 來判斷借款人在面臨房地產(chǎn)價格下降時的資金承受能力，

7、其中以現(xiàn)金結(jié)算方式最為 安全。4、從擔(dān)保方式上考察列入本次壓力測試的貸款擔(dān)保方式分為抵押和保證。對采用抵押方式的，主要 考察借款人抵押資產(chǎn)的有效性、抵押率、變現(xiàn)難易程度等因素;采用保證方式的，參照考察借款人的內(nèi)容進(jìn)行。（二）基準(zhǔn)利率因素LI前，我行與借款人簽訂的貸款合同均為固定利率合同。因此基準(zhǔn)利率的上 升，不會增加借款人的資金成本。對我行來說，由于我行的貸款利率是在國家規(guī)定 貸款利率的基礎(chǔ)上，經(jīng)供需雙方協(xié)商后訂立的，一般高于國家貸款利率，因此，基 準(zhǔn)利率的上升，對我行的當(dāng)期利潤沒有蕃響。（三）測試結(jié)果通過壓力測試，在面臨輕度壓力情景下，我行的資產(chǎn)質(zhì)量不會發(fā)生變化;在面 臨中度壓力情景下，由正

8、常貸款轉(zhuǎn)為關(guān)注貸款0.225億元，但不會造成損失;在面 臨重度壓力情景下，曲關(guān)注轉(zhuǎn)為次級貸款0.225億元，但不會造成損失。房地產(chǎn)貸 款壓力測試結(jié)果及對我行的整體蕃響見下辯：5辯一房地產(chǎn)貸款壓力測試結(jié)果辯辯二房地產(chǎn)貸款壓力測試結(jié)果對我行整體蕃響辯六、壓力測試結(jié)果分析通過壓力測試，我行認(rèn)為房地產(chǎn)價格下降30%,基準(zhǔn)利率上升108個基點(diǎn)，對 我行蕃響有限。但在今后應(yīng)從以下兒方面加強(qiáng)工作：（一）定期開展壓力測試工作。壓力測試用來測算銀行未來可能發(fā)生的損失，以 及發(fā)生損失時銀行抵御風(fēng)險的能力。因此，我行將按照銀監(jiān)會要求，按時開展壓力 測試工作，做到預(yù)防為主.同時逐步提高壓力測試的技能，不斷完善我行壓力測試的工作方法和管理手 段。（二）加強(qiáng)房地產(chǎn)項(xiàng)LI資本金管理制度，強(qiáng)化貸款資金發(fā)放管理，要求