固定收益平臺交易員培訓(xùn)

1、上證所固定收益證券綜合電子平臺上證所固定收益證券綜合電子平臺 交易員培訓(xùn)交易員培訓(xùn) 上海證券交易所上海證券交易所 技術(shù)中心技術(shù)中心 20092009年年2 2月月1010日日 課程課程 系統(tǒng)綜述系統(tǒng)綜述 系統(tǒng)管理流程介紹系統(tǒng)管理流程介紹 交易交易基本基本流程介紹流程介紹 查詢統(tǒng)計與報表介紹查詢統(tǒng)計與報表介紹 研究報告發(fā)布流程介紹研究報告發(fā)布流程介紹 洽談流程介紹洽談流程介紹 成交數(shù)據(jù)下載介紹成交數(shù)據(jù)下載介紹 報盤機簡介報盤機簡介 系統(tǒng)綜述系統(tǒng)綜述 基于開放式網(wǎng)絡(luò)的交易平臺基于開放式網(wǎng)絡(luò)的交易平臺 支持通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行報價、成交、接收行情等 充分的安全性設(shè)計保證了互聯(lián)網(wǎng)交易的可靠性 也允許通過SD

2、H專線的接入 集交易、行情、信息、服務(wù)為一體的一站式服務(wù)的平臺 系統(tǒng)提供豐富的交易模式系統(tǒng)提供豐富的交易模式 報價交易為交易商對基準(zhǔn)債券提供的買賣報價，其它參與者點擊就 可以成交。無論確定報價還是待定報價，均可匿名報價 詢價交易的發(fā)起者每次可對5家交易商進(jìn)行詢價，交易商根據(jù)詢價 請求進(jìn)行報價 出入庫、轉(zhuǎn)托管及隔夜回購功能為交易商融資、融券和自由流動提 供了保證 協(xié)議交易提供交易商與客戶進(jìn)行交易 客戶端下載客戶端下載 9/9/ 登錄時輸入的服務(wù)器地址也是登錄時輸入的服務(wù)器地址也是961.152.172

3、.69 服務(wù)器端口是服務(wù)器端口是8080 安裝安裝CACA驅(qū)動程序驅(qū)動程序 客戶端安裝客戶端安裝 用戶登錄用戶登錄 自動更新自動更新 開閉市時間開閉市時間 開市：開市：9:009:00，可以登錄、報價，但不能交易，可以登錄、報價，但不能交易 交易：交易：9:30 11:309:30 11:30，13:0014:0013:0014:00 隔夜回購：隔夜回購：14:1014:10 收盤：收盤：15:0015:00，可以下載當(dāng)日過戶數(shù)據(jù)，可以下載當(dāng)日過戶數(shù)據(jù) 閉市：閉市：18:0018:00，不能登錄，不能登錄 主界面主界面 報價信息窗口報價信息窗口 行情信息窗口行情信息窗口 分時走勢圖分時走勢圖

4、本方報價本方報價 本方成交本方成交 主界面說明主界面說明 菜單欄：下拉式菜單和快捷欄，提供方便直達(dá)常菜單欄：下拉式菜單和快捷欄，提供方便直達(dá)常 用功能用功能 報價信息窗口：包含確定、待定、意向申報的信報價信息窗口：包含確定、待定、意向申報的信 息，相同證券的報價信息分別按照買、賣最優(yōu)價息，相同證券的報價信息分別按照買、賣最優(yōu)價 排序排序 行情信息窗口：統(tǒng)計和逐筆行情，協(xié)議交易行情信息窗口：統(tǒng)計和逐筆行情，協(xié)議交易 分時走勢圖窗口：顯示當(dāng)前關(guān)注證券的分時走勢分時走勢圖窗口：顯示當(dāng)前關(guān)注證券的分時走勢 縮略圖，行情實時更新縮略圖，行情實時更新 本方報價信息窗口：本方確定報價記錄本方報價信息窗口：本

5、方確定報價記錄 本方成交信息窗口：本方逐筆和累計成交信息本方成交信息窗口：本方逐筆和累計成交信息 菜單欄菜單欄 快捷欄的圖標(biāo)快捷欄的圖標(biāo) 報價、詢價、被詢價、協(xié)議交易、成交數(shù)報價、詢價、被詢價、協(xié)議交易、成交數(shù) 據(jù)下載據(jù)下載 洽談室、在線用戶查看洽談室、在線用戶查看 重置主界面、主題風(fēng)格選擇框重置主界面、主題風(fēng)格選擇框 報價信息窗口報價信息窗口 確定報價信息窗口確定報價信息窗口 待定報價信息窗口待定報價信息窗口 報價信息窗口說明報價信息窗口說明 上下兩個區(qū)域，分別為確定報價和待定報價信息上下兩個區(qū)域，分別為確定報價和待定報價信息 買賣報價信息區(qū)域使用不同的底色和字體顏色突出顯示買賣報價信息區(qū)域

6、使用不同的底色和字體顏色突出顯示 在確定報價區(qū)包含國債和公司債的確定報價、一對一現(xiàn)券在確定報價區(qū)包含國債和公司債的確定報價、一對一現(xiàn)券 和談判式回購的意向申報，通過和談判式回購的意向申報，通過TABTAB鍵可以切換不同報價鍵可以切換不同報價 在確定報價上右鍵點擊或雙擊價格，可以確認(rèn)成交 在意向申報上右鍵點擊，可以轉(zhuǎn)成交申報 在待定報價區(qū)右鍵點擊或雙擊價格，可以回復(fù)報價在待定報價區(qū)右鍵點擊或雙擊價格，可以回復(fù)報價 右鍵點擊或雙擊證券名稱，可以查看該證券的詳細(xì)信息右鍵點擊或雙擊證券名稱，可以查看該證券的詳細(xì)信息 右鍵點擊報價方，可以與報價交易員轉(zhuǎn)洽談右鍵點擊報價方，可以與報價交易員轉(zhuǎn)洽談 報價信息

7、窗口操作證券信息報價信息窗口操作證券信息 報價信息窗口操作轉(zhuǎn)洽談報價信息窗口操作轉(zhuǎn)洽談 報價信息窗口操作交易員信息報價信息窗口操作交易員信息 行情信息窗口行情信息窗口 分時走勢圖窗口分時走勢圖窗口 本方確定報價窗口本方確定報價窗口 本方成交信息窗口本方成交信息窗口 系統(tǒng)管理流程介紹系統(tǒng)管理流程介紹 首席交易員首席交易員 VS VS 普通交易員普通交易員 交易商管理交易商管理 交易員管理交易員管理 交易員賬戶席位管理交易員賬戶席位管理 首席交易員首席交易員 VS VS 普通交易員普通交易員 交易權(quán)限與個性化定制交易權(quán)限與個性化定制 內(nèi)部管理內(nèi)部管理 首席交易員 修改交易商的基本信息 修改普通交易

8、員的基本信息 為交易商添加可用席位賬號 為交易員設(shè)置可用席位賬號 為交易員設(shè)置限額 普通交易員 查詢本人的基本信息 查看為本人設(shè)置的限額 功能權(quán)限功能權(quán)限 首席交易員首席交易員菜單菜單普通交易員普通交易員菜單菜單 交易商賬戶席位管理交易商賬戶席位管理 首席交易員首席交易員賬戶席位賬戶席位普通交易員普通交易員賬戶席位賬戶席位 可以新增和刪除可以新增和刪除只能查詢只能查詢 首席操作交易員賬戶席位管理首席操作交易員賬戶席位管理 賬戶席位管理說明賬戶席位管理說明 做市商的做市賬戶由場務(wù)負(fù)責(zé)設(shè)置，交易商自身做市商的做市賬戶由場務(wù)負(fù)責(zé)設(shè)置，交易商自身 不能新增、刪除或修改不能新增、刪除或修改 首席交易員可

9、以為本交易商添加或刪除可用普通首席交易員可以為本交易商添加或刪除可用普通 交易賬號，然后在交易員賬戶管理中將這些賬號交易賬號，然后在交易員賬戶管理中將這些賬號 賦予特定的交易員賦予特定的交易員 賬號在賦予交易員后，該交易員必須重新登錄系賬號在賦予交易員后，該交易員必須重新登錄系 統(tǒng)設(shè)置才能生效統(tǒng)設(shè)置才能生效 在添加賬號席位關(guān)系時，系統(tǒng)會根據(jù)實際情況判在添加賬號席位關(guān)系時，系統(tǒng)會根據(jù)實際情況判 定兩者的關(guān)聯(lián)關(guān)系定兩者的關(guān)聯(lián)關(guān)系 首席操作交易商管理首席操作交易商管理 交易員管理交易員管理 首席交易員首席交易員交易員管理交易員管理普通交易員普通交易員交易員管理交易員管理 可以管理本方所有交易員信息，

10、設(shè)置可以管理本方所有交易員信息，設(shè)置 限額限額 只能查看本交易員信息和交易限額只能查看本交易員信息和交易限額 首席操作交易員信息設(shè)置首席操作交易員信息設(shè)置 首席操作交易限額設(shè)置首席操作交易限額設(shè)置 首席操作隔夜回購融出賬戶管理首席操作隔夜回購融出賬戶管理 交易基本流程介紹交易基本流程介紹 確定報價和待定報價確定報價和待定報價 詢價詢價 協(xié)議交易協(xié)議交易 出入庫出入庫 轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)托管 隔夜回購隔夜回購 交易功能菜單交易功能菜單 雙向報價雙向報價 雙向報價雙向報價新增雙向報價雙向報價新增 雙向報價新增要素說明雙向報價新增要素說明 證券代碼：從下拉列表中選擇有效的可交易證券證券代碼：從下拉列表中選擇有

11、效的可交易證券 發(fā)布對象：目前支持發(fā)布到全市場，今后可能允發(fā)布對象：目前支持發(fā)布到全市場，今后可能允 許發(fā)布到一部分人許發(fā)布到一部分人 賬戶、席位：在首席事先維護(hù)的可用賬戶席位列賬戶、席位：在首席事先維護(hù)的可用賬戶席位列 表中選擇表中選擇 數(shù)量：國債為數(shù)量：國債為50005000手的整數(shù)倍，公司債為手的整數(shù)倍，公司債為10001000手的手的 整數(shù)倍整數(shù)倍 價格：在前日加權(quán)平均價的基礎(chǔ)上，上下浮動價格：在前日加權(quán)平均價的基礎(chǔ)上，上下浮動10%10% 匿名報價、冰山訂單見后續(xù)說明匿名報價、冰山訂單見后續(xù)說明 雙向報價報價行情新增雙向報價報價行情新增 雙向報價匿名報價雙向報價匿名報價 雙向報價冰山

12、訂單雙向報價冰山訂單 確定報價點擊方確認(rèn)成交確定報價點擊方確認(rèn)成交 待定報價點擊方回復(fù)待定報價點擊方回復(fù) 待定報價報價方確認(rèn)成交待定報價報價方確認(rèn)成交 雙擊閃爍的指示燈雙擊閃爍的指示燈 待定報價待定報價確認(rèn)成交規(guī)則確認(rèn)成交規(guī)則 必須按照回復(fù)的順序逐一答復(fù)必須按照回復(fù)的順序逐一答復(fù) 每條回復(fù)的處理時間是每條回復(fù)的處理時間是2020分鐘分鐘 如果有一條回復(fù)未能及時回復(fù)，則如果有一條回復(fù)未能及時回復(fù)，則 該條回復(fù)之后的所有回復(fù)都將被自動拒絕 該待定報價本身被撤銷 已經(jīng)確認(rèn)成交的記錄不會受影響 詢價詢價方新增詢價詢價方新增 詢價被詢價方響應(yīng)詢價被詢價方響應(yīng) 雙擊閃爍的指示燈雙擊閃爍的指示燈 詢價被詢價

13、方報價詢價被詢價方報價 詢價詢價方確認(rèn)成交詢價詢價方確認(rèn)成交 詢價相關(guān)詢價相關(guān)規(guī)則規(guī)則 詢價數(shù)量規(guī)定在詢價數(shù)量規(guī)定在100100手以上，但不規(guī)定步長手以上，但不規(guī)定步長 每次詢價的全過程要求在每次詢價的全過程要求在2020分鐘內(nèi)完成分鐘內(nèi)完成 未及時達(dá)成交易的詢價未及時達(dá)成交易的詢價 針對該詢價的所有回復(fù)都將被自動拒絕 該詢價本身被撤銷 協(xié)議交易協(xié)議交易 協(xié)議交易錄入（交易商）協(xié)議交易錄入（交易商） 協(xié)議交易錄入（客戶）協(xié)議交易錄入（客戶） 出入庫申報出入庫申報 轉(zhuǎn)托管新增轉(zhuǎn)托管新增 轉(zhuǎn)托管撤銷轉(zhuǎn)托管撤銷 隔夜回購隔夜回購 為支持一級交易商的做空機制，滿足結(jié)算要為支持一級交易商的做空機制，滿足

14、結(jié)算要 求，提供隔夜回購功能求，提供隔夜回購功能 隔夜回購是指在報價系統(tǒng)中從事做市行為的隔夜回購是指在報價系統(tǒng)中從事做市行為的 一級交易商出現(xiàn)賣空的時候，在現(xiàn)券交易結(jié)一級交易商出現(xiàn)賣空的時候，在現(xiàn)券交易結(jié) 束后，系統(tǒng)為一級交易商提供的一種融券補束后，系統(tǒng)為一級交易商提供的一種融券補 倉的機制倉的機制 銀行不參與隔夜回購銀行不參與隔夜回購 查詢統(tǒng)計與報表介紹查詢統(tǒng)計與報表介紹 查詢統(tǒng)計列表查詢統(tǒng)計列表 查詢統(tǒng)計操作介紹查詢統(tǒng)計操作介紹 報表統(tǒng)計列表報表統(tǒng)計列表 報表統(tǒng)計操作介紹報表統(tǒng)計操作介紹 報表統(tǒng)計打印預(yù)覽報表統(tǒng)計打印預(yù)覽 研究報告發(fā)布流程介紹研究報告發(fā)布流程介紹 研究報告管理研究報告管理

15、研究報告編輯上傳研究報告編輯上傳 洽談流程介紹洽談流程介紹 一對一洽談一對一洽談 洽談室洽談洽談室洽談 一對一洽談一對一洽談 洽談室洽談洽談室洽談 洽談室洽談創(chuàng)建洽談室洽談室洽談創(chuàng)建洽談室 洽談室洽談?wù)埱蠹尤肭⒄勈仪⒄務(wù)埱蠹尤?請求方請求方洽談室主洽談室主 洽談室洽談進(jìn)入洽談室洽談室洽談進(jìn)入洽談室 成交數(shù)據(jù)下載介紹成交數(shù)據(jù)下載介紹 成交數(shù)據(jù)下載介紹成交數(shù)據(jù)下載介紹 報盤機簡介報盤機簡介 報盤機簡介主界面報盤機簡介主界面 回報庫狀態(tài)窗口回報庫狀態(tài)窗口 消息反饋窗口消息反饋窗口 報盤機簡介報盤機簡介豐富的訂單類型豐富的訂單類型 比交易客戶端更豐富的訂單類型，支持自動撮合比交易客戶端更豐富的訂單類型，支持自動撮合 無條件確定報價申報 最優(yōu)價確定報價成交申報（可以指定價格、對手方，不成功撤單） 指定確定報價訂單成交申報 可轉(zhuǎn)確定報價的成交申報（可以指定價格、對手方，不成功轉(zhuǎn)確定 報價） 協(xié)議交易申報 出入庫申報 客戶出入庫申報 轉(zhuǎn)托管申報 撤單申報 報盤機簡介報盤機簡介豐富的接口豐富的接口 行情、咨