計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：6.1聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)模型理論方法

1、第六章第六章 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)模型聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)模型 理論方法理論方法 Theory and Methodology of Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Simultaneous-Equations Econometrics ModelEconometrics Model 教學(xué)基本要求教學(xué)基本要求 本章是課程的重點內(nèi)容之一。通過教學(xué)，要求本章是課程的重點內(nèi)容之一。通過教學(xué)，要求 學(xué)生達(dá)到：學(xué)生達(dá)到： 了解（最低要求）：線性聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)了解（最低要求）：線性聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 模型的基本概念，線性聯(lián)立方程模型的矩陣表模型

2、的基本概念，線性聯(lián)立方程模型的矩陣表 示，有關(guān)模型識別的概念和實用的識別方法，示，有關(guān)模型識別的概念和實用的識別方法， 幾種主要的單方程估計方法（間接最小二乘法、幾種主要的單方程估計方法（間接最小二乘法、 工具變量法、兩階段最小二乘法）的原理與應(yīng)工具變量法、兩階段最小二乘法）的原理與應(yīng) 用。用。 掌握（較高要求）：運用矩陣描述、推導(dǎo)和證明掌握（較高要求）：運用矩陣描述、推導(dǎo)和證明 與間接最小二乘法、工具變量法和兩階段最小二與間接最小二乘法、工具變量法和兩階段最小二 乘法有關(guān)的過程和結(jié)論；為什么在實踐中經(jīng)常采乘法有關(guān)的過程和結(jié)論；為什么在實踐中經(jīng)常采 用普通最小二乘法估計線性聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)用

3、普通最小二乘法估計線性聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 模型；聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型系統(tǒng)檢驗的理論模型；聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型系統(tǒng)檢驗的理論 與方法。與方法。 應(yīng)用（對應(yīng)用能力的要求）：應(yīng)用所學(xué)知識，在應(yīng)用（對應(yīng)用能力的要求）：應(yīng)用所學(xué)知識，在 本章結(jié)束前獨立完成一個綜合練習(xí)，建立一個本章結(jié)束前獨立完成一個綜合練習(xí)，建立一個3-5 個方程的中國宏觀經(jīng)濟(jì)模型，自己建立理論模型，個方程的中國宏觀經(jīng)濟(jì)模型，自己建立理論模型， 自己收集樣本數(shù)據(jù)，采用幾種方法應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)自己收集樣本數(shù)據(jù)，采用幾種方法應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì) 學(xué)軟件包進(jìn)行模型的估計，對結(jié)果進(jìn)行分析，最學(xué)軟件包進(jìn)行模型的估計，對結(jié)果進(jìn)行分析，最 后提交一篇報告。后

4、提交一篇報告。 6.1 6.1 問題的提出問題的提出 一、經(jīng)濟(jì)研究中的聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問一、經(jīng)濟(jì)研究中的聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問 題題 二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法中的聯(lián)立方程問題二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法中的聯(lián)立方程問題 一、經(jīng)濟(jì)研究中的聯(lián)立方程計量經(jīng)一、經(jīng)濟(jì)研究中的聯(lián)立方程計量經(jīng) 濟(jì)學(xué)問題濟(jì)學(xué)問題 研究對象研究對象 經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，而不是單個經(jīng)濟(jì)活動經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，而不是單個經(jīng)濟(jì)活動 “系統(tǒng)系統(tǒng)”的相對性的相對性 相互依存、互為因果，而不是單向因果關(guān)系相互依存、互為因果，而不是單向因果關(guān)系 必須用一組方程才能描述清楚必須用一組方程才能描述清楚 一個簡單的宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)一個簡單的宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng) 由國內(nèi)生產(chǎn)總值由國內(nèi)生產(chǎn)總值Y

5、Y、居民消費總額、居民消費總額C C、投資總額、投資總額 I I和政府消費額和政府消費額G G等變量構(gòu)成簡單的宏觀經(jīng)濟(jì)系等變量構(gòu)成簡單的宏觀經(jīng)濟(jì)系 統(tǒng)。統(tǒng)。 將政府消費額將政府消費額G G由系統(tǒng)外部給定，其他內(nèi)生。由系統(tǒng)外部給定，其他內(nèi)生。 tttt tttt ttt GICY YYI YC 21210 110 在消費方程和投資方程中，在消費方程和投資方程中，國內(nèi)生產(chǎn)總值決定國內(nèi)生產(chǎn)總值決定 居民消費總額和投資總額；居民消費總額和投資總額； 在國內(nèi)生產(chǎn)總值方程中，它又由居民消費總額在國內(nèi)生產(chǎn)總值方程中，它又由居民消費總額 和投資總額所決定。和投資總額所決定。 二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法中的聯(lián)立方程二、

6、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法中的聯(lián)立方程 問題問題 隨機(jī)解釋變量問題隨機(jī)解釋變量問題 解釋變量中出現(xiàn)隨機(jī)變量，而且與誤差項相關(guān)。解釋變量中出現(xiàn)隨機(jī)變量，而且與誤差項相關(guān)。 為什么？為什么？ tttt tttt ttt GICY YYI YC 21210 110 損失變量信息問題損失變量信息問題 如果用單方程模型的方法估計某一個方程，將如果用單方程模型的方法估計某一個方程，將 損失變量信息。損失變量信息。 為什么？為什么？ tttt tttt ttt GICY YYI YC 21210 110 損失方程之間的相關(guān)性信息問題損失方程之間的相關(guān)性信息問題 聯(lián)立方程模型系統(tǒng)中每個隨機(jī)方程之間往往存在聯(lián)立方程模型系統(tǒng)中每個隨機(jī)方程之間往往存在 某種相關(guān)性。某種相關(guān)性。 表現(xiàn)于不同方程隨機(jī)誤差項之間。表現(xiàn)于不同方程隨機(jī)誤差項之間。 如果用單方程模型的方法估計某一個方程，將損如果用單方程模型的方法估計某一個方程，將損 失失不同方程之間相關(guān)性信息。不同方程之間相關(guān)性信息。 tttt tttt ttt GICY YYI YC 21210 110 結(jié)論結(jié)論 必須發(fā)展新的估計方法估計聯(lián)立方程計量經(jīng)