鄭州商品交易所交易細(xì)則

1、鄭州商品交易所交易細(xì)則第一章 總 則第二章 席位管理第三章 交易大廳管理第四章 遠(yuǎn)程交易第五章 價格第六章 信息管理第七章 附則 附件一：鄭州商品交易所即時行情（表式） 附件二： 鄭州商品交易所每日行情（表式） 附件三： 鄭州商品交易所每周行情（表式） 附件四：鄭州商品交易所每月行情（表式）鄭州商品交易所交易細(xì)則2003 年 2 月 27 日第五屆鄭州商品交易所理事會第一次會議通過 2004 年 4 月 20 日第五屆鄭州商品交易所理事會第二次會議修正 自 2004 年 6 月 1 日起施行）第一章 總 則第一條 為規(guī)范期貨交易，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，保障鄭州商品交易所（以下簡稱交易所

2、）期貨交易的順利進(jìn) 行，根據(jù)鄭州商品交易所交易規(guī)則，制定本細(xì)則。第二條 交易所、會員、投資者必須遵守本細(xì)則。第二章 席位管理第三條 交易席位是會員將交易指令輸入交易所計算機(jī)交易 系統(tǒng)參與集中競價交易的通道。 交易席位分為場內(nèi)交易席位和 遠(yuǎn)程交易席位。第四條 取得會員資格，即取得一個場內(nèi)交易席位。經(jīng)交易 所批準(zhǔn)，可以增加交易席位。第五條 會員增加交易席位僅是增加該會員的交易通道，交 易所對會員的持倉限額、 風(fēng)險控制及其他有關(guān)方面的管理規(guī)定不 變。第六條 會員申請增加場內(nèi)交易席位，須具備以下條件：（一）經(jīng)營狀況良好且無嚴(yán)重違規(guī)記錄；（二）自申請之日起前三個月成交量連續(xù)排名前 50 位，或從 事交易

3、所期貨交易的單量較多；（三）交易所要求應(yīng)具備的其他條件。第七條 會員申請增加場內(nèi)交易席位應(yīng)填寫鄭州商品交易 所會員增加席位申請表 ，并提交近一年期貨交易業(yè)務(wù)的基本情 況、申請增加場內(nèi)交易席位說明等材料。第八條 增加場內(nèi)交易席位申請經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，會員須與 交易所簽訂協(xié)議書，協(xié)議期限為一年。使用費按年收取，每年為 2 萬元人民幣。第九條 協(xié)議簽署后，會員應(yīng)在十個工作日內(nèi)到交易所辦理 有關(guān)入場手續(xù)。無故逾期的，視同放棄。第十條 如協(xié)議尚未到期，會員申請終止使用增加席位，經(jīng) 交易所批準(zhǔn)后可提前解除協(xié)議。第十一條 會員喪失交易所會員資格的，則其擁有的交易席 位全部終止使用。第十二條 有下列情況之一的，

4、交易所可強(qiáng)制撤銷會員增加 的交易席位：（一）管理混亂、有嚴(yán)重違規(guī)行為或經(jīng)查實已不符合條件的；（二）私下轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)讓交易席位的。第十三條 會員終止使用場內(nèi)交易席位后，使用費不予返 還。第十四條 由于計算機(jī)終端、 通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障 致使 10% 以上的會員不能正常交易時 , 交易所應(yīng)暫停交易 直至故障消除為止。第三章 交易大廳管理第十五條 交易大廳是集中交易期貨合約的場所，出入交易 大廳的人員為： 經(jīng)交易所登記批準(zhǔn)的出市代表、 交易所場務(wù)管理 人員、交易所特許人員。第十六條 出市代表是受會員委派并代表會員在交易大廳接 受本會員的交易指令進(jìn)行期貨交易的人員， 其在交易大廳與交易 有關(guān)的

5、行為由會員負(fù)責(zé)。第十七條 出市代表必須具備下列條件：（一）年滿十八周歲，具有完全民事行為能力；（二）經(jīng)交易所專業(yè)培訓(xùn)并取得合格證書；（三）品行端正，有良好的職業(yè)道德；（四）沒有刑事處罰記錄。第十八條 辦理出市代表證件應(yīng)提供會員法人委托書原件、 出市代表申請表（加蓋單位公章）、出市代表資格證、身份證、 學(xué)歷證等材料。交易所對出市代表資格進(jìn)行年檢。第十九條 每個交易席位限兩名出市代表進(jìn)場，特殊情況須 經(jīng)交易所批準(zhǔn)。第二十條 出市代表應(yīng)提前進(jìn)入交易大廳（上午 20 分鐘； 下午 10 分鐘）做開市準(zhǔn)備；開市后 30 分鐘內(nèi)不得隨意出入 交易大廳， 場務(wù)管理人員進(jìn)行考勤， 特殊情況須經(jīng)場務(wù)管理人員 批

6、準(zhǔn)；收市后應(yīng)在 30 分鐘內(nèi)離開交易大廳。交易期間席位出市代表不能空缺，因空缺出現(xiàn)的后果由會員 負(fù)責(zé)。第二十一條 出市代表須佩帶有效證件，著指定的專用服裝 出入交易大廳。第二十二條 出市代表應(yīng)愛護(hù)交易大廳內(nèi)的各種設(shè)施，嚴(yán)格 按照交易所有關(guān)交易大廳計算機(jī)設(shè)備管理規(guī)定操作， 損壞者要照 價賠償并按有關(guān)規(guī)定接受處罰。第二十三條 出市代表攜帶交易設(shè)備進(jìn)出交易大廳應(yīng)經(jīng)交易 所批準(zhǔn)。第二十四條 出市代表應(yīng)服從交易所場務(wù)管理人員的管理。第二十五條 出市代表應(yīng)將交易所文件、通知、公告等材料 及時送交所在會員。第二十六條 會員應(yīng)妥善管理交易密碼，因交易密碼泄露造 成的后果由會員承擔(dān)。第二十七條 出市代表不得有下

7、列行為：（一）無故遲到或早退；（二）攜帶器械、提包、各種食品進(jìn)入交易大廳；（三）行為舉止不文明，損害、破壞交易設(shè)施，影響交易大廳 內(nèi)的衛(wèi)生環(huán)境；（四）未按要求在交易大廳內(nèi)著裝；（五）未按正常程序操作交易系統(tǒng)；（六）交易期間隨意走動、互串交易席位、大聲喧嘩、打鬧、 玩游戲機(jī)等影響交易秩序；（七）影響其他席位的正常交易或交易所場務(wù)管理人員的正常 工作；（八）借用、盜用其他會員的電話或交易終端；（九）未經(jīng)許可在交易大廳拍照、錄像；（十）偽造、轉(zhuǎn)借出市代表證；（一）其他影響交易所聲譽(yù)、交易大廳內(nèi)正常秩序的行為。第二十八條 會員辭退、更換出市代表或出市代表離開原會員，須及時到交易所辦理撤銷委托手續(xù)，并交

8、還出市代表證。會 員未能及時收回出市代表證， 應(yīng)通知交易所有關(guān)部門， 得到回執(zhí) 后，即可免除會員責(zé)任。因未及時辦理撤銷手續(xù)或退回出市代表 證所造成的后果由會員承擔(dān)。第二十九條 除會員合并、分立、破產(chǎn)以及經(jīng)原會員同意外，被撤銷出市代表授權(quán)的人員，交易所在三個月內(nèi)不受理其到其他 會員處任出市代表的注冊申請。第四章遠(yuǎn)程交易第三十條遠(yuǎn)程交易是指會員在其營業(yè)場所、通過同交易所計算機(jī)交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的電子通信系統(tǒng)直接輸入交易指令、參加交易所集中競價交易的一種交易方式。第三一條遠(yuǎn)程交易席位的權(quán)利和義務(wù)與場內(nèi)交易席位等 同。第三十二條遠(yuǎn)程交易席位按終端裝置數(shù)量分為兩種形式：（一）單機(jī)式，即一個遠(yuǎn)程交易席位只配置一

9、臺終端；（二）網(wǎng)絡(luò)式，即一個遠(yuǎn)程交易席位通過服務(wù)器連接多臺終端。第三十三條會員申請開設(shè)單機(jī)式遠(yuǎn)程交易席位，應(yīng)具備下 列條件：（一）經(jīng)營狀況良好，無嚴(yán)重違規(guī)違約記錄；（二）擬開設(shè)遠(yuǎn)程交易的所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運(yùn)作要求；（三）配備有一定數(shù)量的計算機(jī)、通訊專業(yè)技術(shù)人員；（四）有健全的規(guī)章制度和遠(yuǎn)程交易管理辦法；（五）交易量和資金量達(dá)到交易所要求的規(guī)模。第三十四條會員申請開設(shè)網(wǎng)絡(luò)式遠(yuǎn)程交易席位，除須具備前條所列條件之外，還應(yīng)具備下列條件：（一）具有期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格;（二）具有雙機(jī)備份的計算機(jī)系統(tǒng)和通訊系統(tǒng)（包括通訊線路） 以及其他必需的相關(guān)設(shè)施。第三十五條 會員申請遠(yuǎn)程交易席

10、位，應(yīng)向交易所提交下列 材料：（一）近兩年期貨交易基本情況；（二）開設(shè)遠(yuǎn)程交易席位的理由、條件、可行性論證等內(nèi)容的 申請報告；（三）機(jī)構(gòu)、人員現(xiàn)狀及擬負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程交易管理事務(wù)的主要人員 的名單、簡歷、專業(yè)等基本情況；（四）遠(yuǎn)程交易管理的業(yè)務(wù)制度（包括數(shù)據(jù)安全管理制度）；（五）計算機(jī)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)（包括通訊線路）、系統(tǒng)軟件、 應(yīng)用軟件等配置清單；（六）交易所要求提供的其他材料。第三十六條 交易所應(yīng)自收到會員提交的申請報告和有關(guān)材 料之日起一個月內(nèi)，對申請報告作出書面批復(fù)。第三十七條 會員自收到交易所同意其進(jìn)行遠(yuǎn)程交易的批復(fù) 之日起七日，應(yīng)與交易所簽訂遠(yuǎn)程交易協(xié)議書。無故逾期的，視 同放棄。第三十八條

11、會員遠(yuǎn)程交易設(shè)施安裝和系統(tǒng)調(diào)試完成之后， 由交易所組織整體測試和模擬運(yùn)作。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求和符合開通條 件的，方可投入使用，啟用起始日期由交易所通知會員。第三十九條會員未經(jīng)允許不得擅自將單機(jī)式交易席位改造 成網(wǎng)絡(luò)式交易席位。第四十條 開通遠(yuǎn)程交易的會員，其場內(nèi)交易席位作為備用通 道繼續(xù)保留。交易時間內(nèi)，會員遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用時， 會員應(yīng)通過場內(nèi)交易席位進(jìn)行交易。會員如不委派出市代表進(jìn) 場，遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用時，后果自負(fù)。第四十一條會員必須加強(qiáng)對其遠(yuǎn)程交易的管理和遠(yuǎn)程交易 系統(tǒng)的維護(hù)。主要設(shè)施需要更換或作技術(shù)調(diào)整時，必須事先征得 交易所的同意。遠(yuǎn)程交易席位遷移出原登記備案地，須事先報交

12、易所審批。交易所有權(quán)對遠(yuǎn)程交易席位的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢 查。第四十二條 有下列情況之一的，遠(yuǎn)程交易席位予以撤銷：（一）會員提出撤銷申請，經(jīng)交易所核準(zhǔn)的；（二）私下轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)讓席位的；（三）管理混亂，或有嚴(yán)重違規(guī)行為，或經(jīng)查實已不符合開設(shè) 條件的；（四）利用遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)竊密或破壞交易系統(tǒng)的；（五）所屬會員喪失會員資格的第五章 價格第四十三條 交易所應(yīng)及時發(fā)布以下與交易有關(guān)的信息：（一）開盤價。開盤價是指某一期貨合約開市前 5 分鐘內(nèi)經(jīng) 集合競價產(chǎn)生的成交價格。（二）收盤價。收盤價是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆 成交價格。（三）最高價。最高價是指一定時間內(nèi)某一期貨合約成交價中 的最高成交價

13、格。（四）最低價。最低價是指一定時間內(nèi)某一期貨合約成交價中 的最低成交價格。（五）最新價。最新價是指某一交易日某一期貨合約交易期間 的即時成交價格。（六）漲跌。漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新 價與上一交易日結(jié)算價之差。（七）最高買價。最高買價是指某一期貨合約當(dāng)日買方申請買 入的即時最高價格。（八）最低賣價。最低賣價是指某一期貨合約當(dāng)日賣方申請賣 出的即時最低價格。（九）申買量。申買量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng) 中未成交的最高價位申請買入的下單數(shù)量。（十）申賣量。申賣量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng) 中未成交的最低價位申請賣出的下單數(shù)量。（十一）結(jié)算價。結(jié)算價是指某一期貨

14、合約當(dāng)日成交價格按成 交量的加權(quán)平均價。 當(dāng)日無成交的， 以上一交易日的結(jié)算價作為 當(dāng)日結(jié)算價。 結(jié)算價是進(jìn)行當(dāng)日未平倉合約盈虧結(jié)算和制定下一 交易日漲跌停板額的依據(jù)。（十二）成交量。成交量是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間所 有成交合約的雙邊數(shù)量。（十三）持倉量。持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約 的雙邊數(shù)量。第四十四條 交易指令分市價指令、限價指令和取消指令。 限價指令每次最大下單數(shù)量為 1000 手。市價指令每次不超過 200 手。交易指令每次最小下單量為 1 手。交易指令的報價只能在價格波動限制之內(nèi)。 限價指令可以預(yù)備指令的形式提前制作。當(dāng)進(jìn)入交易系統(tǒng)后 即為限價指令。每個席位每一交易

15、品種當(dāng)日制作預(yù)備指令的數(shù)量累計不得超過 2000 手。市價指令是沒有標(biāo)明具體價位，按當(dāng)時市場上可執(zhí)行的最好 價格（報價）成交的指令。市價指令先于限價指令執(zhí)行。市價指 令不參與集合競價， 當(dāng)行情出現(xiàn)單方無報價時， 未成交的市價指 令自動撤銷。第四十五條 開盤集合競價在某品種某月份合約每一交易日 開市前 5 分鐘內(nèi)進(jìn)行， 其中前 4 分鐘為期貨合約買、 賣指令申 報時間，后 1 分鐘為集合競價撮合時間，開市時產(chǎn)生開盤價。 集合競價未產(chǎn)生成交價格的 , 以集合競價后第一筆成交價為開 盤價。第一筆成交價按鄭州商品交易所交易規(guī)則第五章有關(guān) 撮合原則的規(guī)定確定，此時前一成交價為上一交易日收盤價。交易系統(tǒng)自

16、動控制集合競價申報的開始和結(jié)束并在計算機(jī) 終端上顯示。第四十六條 集合競價采用最大成交量原則，即以此價格成 交能夠得到最大成交量。第四十七條 開盤集合競價中的未成交申報單自動參與開市 后競價交易。第四十八條 新品種及新上市合約掛盤基準(zhǔn)價由交易所確定 并提前公布。 掛盤基準(zhǔn)價是確定新合約上市第一天交易漲跌停板 額的依據(jù)。第四十九條 新品種合約掛盤當(dāng)日漲跌停板為正常漲跌停板 的 5 倍，新上市合約掛盤當(dāng)日漲跌停板為正常漲跌停板的 2 倍，交易保證金維持合約規(guī)定比例；當(dāng)日如有成交，下一交易日 恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板； 當(dāng)日如無成交， 下一交易日繼續(xù)執(zhí) 行前一交易日漲跌停板和保證金。 三個交易日均無

17、成交，交易所 可對掛盤基準(zhǔn)價作適當(dāng)調(diào)整。對曾經(jīng)有成交而目前無持倉的合約，交易所可以公布新的基 準(zhǔn)價。第五十條有關(guān)交易編碼制度另見交易所有關(guān)規(guī)定。第六章信息管理第五十一條交易所期貨交易信息是指在交易所期貨交易活動中所產(chǎn)生的所有上市品種的期貨交易行情、各種期貨交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計資料、交易所發(fā)布的各種公告信息以及中國證監(jiān)會指定披露 的其他相關(guān)信息。第五十二條期貨交易信息所有權(quán)屬交易所，由交易所統(tǒng)一 管理和發(fā)布。未經(jīng)交易所許可，任何機(jī)構(gòu)和個人不得將之用于商 業(yè)用途。第五十三條 交易所按即時、每日、每周、每月、每年向會 員、投資者和社會公眾提供期貨交易信息。第五十四條 即時行情是指在交易時間內(nèi)，與交易活動同步

18、 發(fā)布的交易行情信息（見本細(xì)則附件一）。信息內(nèi)容主要有：商品名稱、交割月份、最新價、漲跌、成交量、持倉量、持 倉量變化、申買價、申賣價、申買量、申賣量、每筆成交量、結(jié) 算價、開盤價、收盤價、最高價、最低價、前結(jié)算價。第五十五條 每日期貨交易信息發(fā)布是指在每個交易日結(jié)束 后發(fā)布的有關(guān)當(dāng)日期貨交易信息。信息內(nèi)容主要有：（一）每日行情 （見本細(xì)則附件二） ：商品名稱、 交割月份、 開盤價、最高價、最低價、收盤價、前結(jié)算價、結(jié)算價、漲跌、 成交量、持倉量、持倉量變化、成交額。（二）最近交割月及活躍月份前 20 名會員的成交量、 買賣持 倉量及所有月份套期保值持倉量。第五十六條 每周期貨交易信息發(fā)布是指

19、在每周最后一個交 易日結(jié)束后發(fā)布的期貨交易信息。信息內(nèi)容主要有：（一）每周行情 （見本細(xì)則附件三） ：商品名稱、 交割月份、 周開盤價、最高價、最低價、周收盤價、漲跌（周末收盤價與上 周末結(jié)算價之差）、持倉量、持倉量變化 （ 本周末持倉量與上 周末持倉量之差 ） 、周末結(jié)算價、成交量、成交額。（二）各上市商品標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量及與上次發(fā)布的增減量，可供 交割庫容量等情況。（三）交割配對完成后第一個周五公布交割配對結(jié)果，并在最 后交割日后公布實物交割量。第五十七條 每月期貨交易信息發(fā)布是指在每月最后一個交 易日結(jié)束后交易所發(fā)布的期貨交易信息。信息內(nèi)容主要有：（一）每月行情 （見本細(xì)則附件四） ：商品名

20、稱、 交割月份、 月開盤價、最高價、最低價、月末收盤價、漲跌（月末收盤價與 上月末結(jié)算價之差）、持倉量、持倉量變化 （ 本月末持倉量與 上月末持倉量之差 ） 、月末結(jié)算價、成交量、成交額。（二）各指定交割倉庫標(biāo)準(zhǔn)倉單量 。第五十八條 每年期貨交易信息發(fā)布是指在每年最后一個交 易日結(jié)束后交易所發(fā)布的期貨交易信息。信息內(nèi)容主要有：（一）所有品種總交易量和總交易金額，分品種交易量和交易 金額；（二）前 20 名會員成交量及成交金額排名；（三）各指定交割庫總注冊量和分品種注冊倉單量；（四）總交割量和分品種交割量，期轉(zhuǎn)現(xiàn)量和車（船）板交割 量。第五十九條交易所期貨即時行情通過計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳送至交 易席位，并通過與交易所簽訂協(xié)議的有關(guān)公共媒體和信息商對社 會公眾發(fā)布。第六十條 交易所應(yīng)當(dāng)建立同步報價和即時成交回報系統(tǒng)。第六條 交易所、會員對不宜公開的交易資料、資金情 況等信息有保密義務(wù)。第六十二條因信息經(jīng)營機(jī)構(gòu)或公眾媒體轉(zhuǎn)發(fā)即時交易行情 信息發(fā)生故障，影響會員或投資者正常交易的， 交易所不承擔(dān)責(zé)第六十三條 會員、信息經(jīng)