上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者接口規(guī)格說明書

1、上海證券交易所技術(shù)文檔上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者接口規(guī)格說明書（業(yè)務(wù)匯總）（1.39版）上海證券交易所二一五年五月綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者接口規(guī)格說明書1.39版發(fā)布說明2015.5轉(zhuǎn)融通部分接口進(jìn)行修改.本文檔由上海證券交易所起草，并負(fù)責(zé)進(jìn)行解釋, 以上變更啟用安排參見相關(guān)業(yè)務(wù)或測試上線通知。服務(wù)電話：021-4009003600通信地址：上海市浦東南路528號上海證券交易所技術(shù)規(guī)劃與服務(wù)部網(wǎng)站地址： 新交易系統(tǒng)專區(qū)綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者接口規(guī)格說明書1.38版發(fā)布說明2015.21、對投票議案接口中字符長度限制的描述進(jìn)行了補(bǔ)充。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者接口規(guī)格說明書1.37版發(fā)布說明

2、2015.1補(bǔ)充網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)接口，即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預(yù)發(fā)布的上海證券交易所 綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者 接口規(guī)格說明書【網(wǎng)絡(luò)投票，預(yù)發(fā)布稿】_20141201。1、增加特殊議案號88的說明。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者接口規(guī)格說明書1.36版發(fā)布說明2014.12補(bǔ)充上證LOF業(yè)務(wù)接口，即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預(yù)發(fā)布的IS105 上海證券交易所 綜合業(yè)務(wù)平臺(tái) 市場參與者接口規(guī)格說明書(上證LOF)【預(yù)發(fā)布稿】20140122。增加上證LOF基金業(yè)務(wù)參數(shù)公告文件接口。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者接口規(guī)格說明書1.35版發(fā)布說明2014.6調(diào)整貨幣基金實(shí)時(shí)申贖業(yè)務(wù)E賬戶申報(bào)及過戶備注標(biāo)簽取值（具體實(shí)

3、施待相關(guān)通知），刪除已停發(fā)的貨幣基金實(shí)時(shí)申贖業(yè)務(wù)公共數(shù)據(jù)消息。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者接口規(guī)格說明書1.34版發(fā)布說明2014.61、 貨幣基金實(shí)時(shí)申贖業(yè)務(wù)增加E賬戶備注標(biāo)簽（具體實(shí)施待相關(guān)通知）。2、 補(bǔ)充大宗固定價(jià)格申報(bào)接口，即合并外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預(yù)發(fā)布的上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者 接口規(guī)格說明書(大宗固定價(jià)格交易，預(yù)發(fā)布稿)_20140327。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者接口規(guī)格說明書1.33版發(fā)布說明2013.9補(bǔ)充國債預(yù)發(fā)行業(yè)務(wù)消息和行情接口，即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預(yù)發(fā)布的上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者 接口規(guī)格說明書(國債預(yù)發(fā)行, 技術(shù)開發(fā)稿)_20130731。補(bǔ)

4、充描述債券預(yù)發(fā)行生命周期結(jié)束后行情業(yè)務(wù)字段無意義。補(bǔ)充說明綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)撤單訂單，不分配交易所訂單編號。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者接口規(guī)格說明書1.32版發(fā)布說明2013.5補(bǔ)充股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)接口，即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預(yù)發(fā)布的上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者 接口規(guī)格說明書(股票質(zhì)押回購, 技術(shù)開發(fā)稿)_20130326。購回交易和終止購回申報(bào)消息增加標(biāo)的證券代碼，以便數(shù)據(jù)庫中填寫證券代碼。補(bǔ)充中登關(guān)于股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)標(biāo)的證券描述標(biāo)簽的描述，如進(jìn)一步了解可咨詢中登上海公司。中間未發(fā)布版本1.31版（2013.4）修訂如下（黃金ETF業(yè)務(wù)上線安排參見相關(guān)業(yè)務(wù)或測試上線通知）：修訂跨境ET

5、F/交易型貨幣市場基金申贖執(zhí)行報(bào)告第一條記錄（證券代碼為二級市場交易代碼），該記錄數(shù)量、金額原為0，現(xiàn)修訂為有效的申贖數(shù)量、現(xiàn)金替代總額，為未來該類業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告整合成一條做準(zhǔn)備。新增黃金ETF現(xiàn)金申贖業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)接口同跨境ETF/交易型貨幣市場基金申贖，并遵循上述修訂。新增黃金ETF實(shí)物申贖執(zhí)行報(bào)告，包含黃金ETF實(shí)物申贖基金公司執(zhí)行報(bào)告，黃金ETF實(shí)物申贖市場增減執(zhí)行報(bào)告，執(zhí)行報(bào)告數(shù)據(jù)廣播類型16。注意：為充分發(fā)揮STEP協(xié)議的擴(kuò)展性，對于由上交所發(fā)出的STEP消息，例如在消息體尾部擴(kuò)展新的域，市場參與者系統(tǒng)應(yīng)能兼容處理。當(dāng)新業(yè)務(wù)需要，在STEP協(xié)議消息體增加新的域后，市場參與者系統(tǒng)如不需要

6、支持該新業(yè)務(wù)，可以做到兼容識(shí)別并無需任何修改，以發(fā)揮標(biāo)簽化優(yōu)勢，這方面技術(shù)優(yōu)化可以逐步實(shí)施。修訂貨幣市場基金實(shí)時(shí)申贖業(yè)務(wù)消息規(guī)范章節(jié)，對指定的基金公司轉(zhuǎn)發(fā)市場執(zhí)行報(bào)告數(shù)據(jù)，并計(jì)劃停止該業(yè)務(wù)發(fā)送公共消息。20130424版修訂在給基金公司轉(zhuǎn)發(fā)的市場執(zhí)行報(bào)告尾部增加備注字段。補(bǔ)充數(shù)據(jù)廣播類型12、16。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者接口規(guī)格說明書1.30版發(fā)布說明2013.2補(bǔ)充轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)接口，即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預(yù)發(fā)布的IS105 上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者 接口規(guī)格說明書1.00 版(轉(zhuǎn)融通,技術(shù)開發(fā)稿)_20121015。補(bǔ)充說明報(bào)價(jià)回購出入庫業(yè)務(wù)中股票、基金的數(shù)量單位。綜合業(yè)務(wù)平

7、臺(tái)市場參與者接口規(guī)格說明書1.22版發(fā)布說明2013.1修訂執(zhí)行報(bào)告消息描述中字段名稱字母大小寫錯(cuò)誤。合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預(yù)發(fā)布的上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者 接口規(guī)格說明書(報(bào)價(jià)回購及約定購回, 技術(shù)開發(fā)稿)。其他文字修訂。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者接口規(guī)格說明書1.21版發(fā)布說明2012.12本文檔基于跨境ETF申贖業(yè)務(wù)新增定義了上交所交易型貨幣市場基金申贖市場參與者EzSTEP接口，消息數(shù)據(jù)流及格式與跨境ETF相同，個(gè)別取值差異參見具體接口約定。修改交易型貨幣市場基金申贖執(zhí)行報(bào)告第二條記錄，數(shù)據(jù)與跨境ETF一致，現(xiàn)金替代金額可解釋為成交金額。修改跨境ETF申贖業(yè)務(wù)，基金公司收到

8、的執(zhí)行報(bào)告及BGH增加對手方賬戶，原為ETFJIJIN字符串。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者接口規(guī)格說明書1.20版發(fā)布說明2012.10本文檔新增定義了上交所貨幣市場基金實(shí)時(shí)申贖（匯添富收益快線）市場參與者EzSTEP接口，即合并了IS105 上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者 接口規(guī)格說明書1.00 版(貨幣基金申贖，技術(shù)開發(fā)稿)_20120831技術(shù)開發(fā)文檔。新增跨境ETF申贖執(zhí)行報(bào)告補(bǔ)充說明“基金公司作為對手方收到對應(yīng)的成交數(shù)據(jù)”。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者接口規(guī)格說明書1.10版發(fā)布說明2012.8本文檔新增定義了上交所跨境ETF申贖市場參與者EzSTEP接口，即合并了IS105 上海證券交易

9、所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者 接口規(guī)格說明書1.00 版(跨境ETF申贖，技術(shù)開發(fā)稿)_20120528技術(shù)開發(fā)文檔，跨境ETF二級市場買賣與其他單市場ETF買賣接口一樣，繼續(xù)采用EzOES接入上交所競價(jià)撮合平臺(tái)實(shí)現(xiàn)。本文檔基于原發(fā)布的IS105上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者接口規(guī)格說明書1.00 版（大宗交易）_20120215新增跨境ETF內(nèi)容。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場參與者接口規(guī)格說明書1.00版發(fā)布說明2012.5本文檔為市場參與者通過EzSTEP接入上交所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)的接口規(guī)格。本文檔定義了上交所大宗交易市場參與者EzSTEP接口，上交所大宗交易系統(tǒng)采用遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)交互模式，以電子交易方式受理

10、大宗交易意向報(bào)價(jià)發(fā)布和成交申報(bào)發(fā)布，并向市場發(fā)布意向和成交信息。交易用戶通過大宗交易系統(tǒng)買賣行為應(yīng)當(dāng)符合上海證券交易所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。目錄1數(shù)據(jù)格式、STEP消息約定及通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)范82大宗交易業(yè)務(wù)消息規(guī)范132.1大宗交易STEP消息流程圖132.2公共數(shù)據(jù)消息142.3意向申報(bào)消息/意向申報(bào)撤單消息152.4意向申報(bào)響應(yīng)消息/意向申報(bào)撤單響應(yīng)消息162.5成交申報(bào)消息172.6申報(bào)撤單消息182.7申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息192.8申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息202.9執(zhí)行報(bào)告消息212.10過戶數(shù)據(jù)接口dghXXXXXYYYYMMDD.dbf222.11固定價(jià)格交易STEP消息

11、流程圖232.12固定價(jià)格交易申報(bào)消息242.13固定價(jià)格交易申報(bào)撤單消息252.14固定價(jià)格交易申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息252.15固定價(jià)格交易申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息252.16固定價(jià)格交易執(zhí)行報(bào)告消息253跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場基金申贖業(yè)務(wù)消息規(guī)范263.1跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場基金申贖STEP消息流程圖263.2申報(bào)消息263.3申報(bào)響應(yīng)消息273.4執(zhí)行報(bào)告消息274貨幣市場基金實(shí)時(shí)申贖業(yè)務(wù)消息規(guī)范304.1貨幣市場基金實(shí)時(shí)申贖STEP消息流程圖304.2申報(bào)消息304.3申報(bào)響應(yīng)消息314.4執(zhí)行報(bào)告消息315報(bào)價(jià)回購及約定購回業(yè)務(wù)消息規(guī)范34

12、5.1報(bào)價(jià)回購及約定購回STEP消息流程圖345.2申報(bào)消息345.2.1報(bào)價(jià)回購交易申報(bào)355.2.2約定購回交易申報(bào)365.2.3出入庫非交易申報(bào)385.3申報(bào)撤單消息395.4申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息395.5申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息396轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)消息規(guī)范406.1消息流程圖406.2申報(bào)消息406.3申報(bào)撤單消息426.4申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息426.5申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息426.6執(zhí)行報(bào)告消息426.7公共數(shù)據(jù)消息446.8轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券清單zrtbdMMDD.txt457股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)消息規(guī)范467.1股票質(zhì)押回購STEP消息流程圖467.2申報(bào)消息467.2

13、.1初始交易申報(bào)497.2.2補(bǔ)充質(zhì)押申報(bào)507.2.3購回交易和終止購回申報(bào)517.2.4部分解除質(zhì)押和違約處置申請申報(bào)527.3申報(bào)撤單消息537.4申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息547.5申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息548撮合業(yè)務(wù)消息規(guī)范（國債預(yù)發(fā)行）558.1撮合業(yè)務(wù)STEP消息流程圖558.2申報(bào)消息558.3申報(bào)撤單消息578.4申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息578.5申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息588.6執(zhí)行報(bào)告消息589上證LOF業(yè)務(wù)消息規(guī)范619.1上證LOF STEP消息流程圖619.2申報(bào)消息619.2.1認(rèn)購申報(bào)629.2.2申贖申報(bào)629.2.3轉(zhuǎn)托管分拆合并申報(bào)639.3申

14、報(bào)撤單消息649.4申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息659.5申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息659.6執(zhí)行報(bào)告消息659.7基金業(yè)務(wù)參數(shù)公告文件sfpm01MMDD.txt6610網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)消息規(guī)范7010.1網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)STEP消息流程圖7010.2申報(bào)消息7010.3申報(bào)響應(yīng)消息7110.4投票議案公告文件vtlsMMDD.xml7211行情文件接口mktdt01.txt8111.1結(jié)構(gòu)描述8211.2格式定義8212過戶數(shù)據(jù)接口bghXXXXX.dbf8713后記91 技術(shù)文檔1 數(shù)據(jù)格式、STEP消息約定及通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)范數(shù)據(jù)格式約定參見上海證券交易所市場參與者 EzSTEP通用數(shù)據(jù)庫接口

15、規(guī)格說明書文檔STEP消息約定參見上海證券交易所市場參與者 EzSTEP通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明書文檔。通用數(shù)據(jù)庫接口參見上海證券交易所市場參與者 EzSTEP通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明書文檔。請求業(yè)務(wù)類型編號（reqid），交易所據(jù)此處理不同的業(yè)務(wù)請求，取值為：BII大宗意向 Block trade Intention of InterestBPT 大宗交易Block trade appoint TradeQBD報(bào)價(jià)入庫Quote Bond DepositQBW報(bào)價(jià)出庫Quote Bond WithdrawQNE報(bào)價(jià)回購Quote bond New EntryQCA報(bào)價(jià)回購提前購回Quote bo

16、nd repoRNE初始交易R(shí)epurchase New EntryRNR購回交易R(shí)epurchase ReturnEEC 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金申購External ETF CreationEER 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金贖回External ETF RedemptionGEC 黃金ETF實(shí)物申購 Gold ETF CreationGER 黃金ETF實(shí)物贖回Gold ETF RedemptionZII 轉(zhuǎn)融通非約定申報(bào)Lending and Borrowing(Zhuanrongtong) Indication of InterestZPT 轉(zhuǎn)融

17、通約定申報(bào)Lending and Borrowing(Zhuanrongtong) appoint TradeOFC貨幣市場基金申購申報(bào)（Open-end Fund Createion）OFR 貨幣市場基金贖回申報(bào)（Open-end Fund Redemption）SPN初始交易Stock Pledge NewSPS 補(bǔ)充質(zhì)押Stock Pledge SupplementSPR 購回交易Stock Pledge RetrunSPT 終止購回Stock Pledge sTopSPD 部分解除質(zhì)押Stock Pledge DismissSPB 違約處置申請Stock Pledge BreachBI

18、Y 國債預(yù)發(fā)行利率（收益率）招標(biāo)申報(bào)（Bond when Issue by Yield）BIP 國債預(yù)發(fā)行價(jià)格招標(biāo)申報(bào)（Bond when Issue by Price）FPE 大宗固定價(jià)格交易申報(bào)（Fix Price Entry of block trading）LFS 上證LOF認(rèn)購LFC 上證LOF申購LOF CreationLFR 上證LOF贖回LOF RedemptionLFT 上證LOF場內(nèi)轉(zhuǎn)場外的轉(zhuǎn)托管LFP 上證LOF母基金分拆LFM 上證LOF子基金合并VTE 投票申報(bào)（Vote Entry）數(shù)據(jù)廣播類型（bcasttype），取值為：01：跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型

19、貨幣市場基金申贖業(yè)務(wù)（execreport）02：大宗交易執(zhí)行報(bào)告（execreport）03：大宗交易意向申報(bào)行情（pubdata）04 轉(zhuǎn)融通出借人實(shí)時(shí)申報(bào)及成交匯總行情廣播（pubdata）05 約定申報(bào)轉(zhuǎn)融通執(zhí)行報(bào)告（execreport）06 非約定申報(bào)轉(zhuǎn)融通執(zhí)行報(bào)告（execreport）07 轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通約定申報(bào)（execreport）08 轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通非約定申報(bào)（execreport）09 轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通約定申報(bào)撤單（execreport）10轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通非約定申報(bào)撤單（execreport）11貨幣市場基金申贖匯總行情（pubdata）12貨幣基金執(zhí)行報(bào)告（execreport

20、）13 LOF執(zhí)行報(bào)告（execreport）16黃金ETF實(shí)物申贖執(zhí)行報(bào)告（execreport）17國債預(yù)發(fā)行價(jià)格招標(biāo)執(zhí)行報(bào)告（execreport）18 國債預(yù)發(fā)行利率招標(biāo)執(zhí)行報(bào)告（execreport）業(yè)務(wù)類型與執(zhí)行報(bào)告數(shù)據(jù)廣播類型及產(chǎn)品集關(guān)系表：業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)類型（reqid）執(zhí)行報(bào)告廣播類型（bcasttype）公共數(shù)據(jù)廣播類型（bcasttype）產(chǎn)品集編號（setid）供參考以具體數(shù)據(jù)為準(zhǔn)跨境ETF申贖/黃金ETF現(xiàn)金申贖/交易型貨幣市場基金申贖EEC 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金申購EER 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金贖回01N/A102黃金

21、ETF實(shí)物申贖GEC 黃金ETF實(shí)物申購GER 黃金ETF實(shí)物贖回注：無訂單申報(bào)，用于BGH中。16N/A102大宗業(yè)務(wù)BII大宗意向BPT 大宗交易FPE 大宗固定價(jià)格交易021403N/A101101報(bào)價(jià)回購QBD報(bào)價(jià)入庫QBW報(bào)價(jià)出庫QNE報(bào)價(jià)回購QCA報(bào)價(jià)回購提前購回N/AN/A992約定購回RNE初始交易R(shí)NR購回交易N/AN/A992轉(zhuǎn)融通ZII 轉(zhuǎn)融通非指定對手方ZPT 轉(zhuǎn)融通指定對手方05,07,0906,08,1004104貨幣市場基金申贖（即：貨幣市場基金場內(nèi)實(shí)時(shí)申贖）OFC貨幣市場基金申購申報(bào)OFR 貨幣市場基金贖回申報(bào)1211105股票質(zhì)押回購SPN初始交易SPS 補(bǔ)充

22、質(zhì)押SPR 購回交易SPT 終止購回SPD 部分解除質(zhì)押SPB 違約處置申請N/AN/A國債預(yù)發(fā)行BIY 國債預(yù)發(fā)行利率（收益率）招標(biāo)申報(bào)BIP 國債預(yù)發(fā)行價(jià)格招標(biāo)申報(bào)1718N/A106上證LOFLFS 上證LOF認(rèn)購LFC 上證LOF申購LFR 上證LOF贖回LFT 上證LOF場內(nèi)轉(zhuǎn)場外的轉(zhuǎn)托管LFP 上證LOF母基金分拆LFM 上證LOF子基金合并13N/A103網(wǎng)絡(luò)投票VTE 投票申報(bào)（Vote Entry）N/AN/A0109消息類型（MsgType），取值為：6 = 意向申報(bào)或意向申報(bào)撤單（IOI）8 =申報(bào)響應(yīng)或執(zhí)行報(bào)告（Execution Report）9 =申報(bào)撤單失敗（Or

23、derCancelReject）D =申報(bào)（NewOrder Single）F =申報(bào)撤單（OrderCancel Request）AJ = 意向申報(bào)響應(yīng)或意向申報(bào)撤單響應(yīng)（QuoteResponse）W =行情（MktDataFull）U001 = 注冊指令（DesignationInstruction）U004 = 投票U005= 投票響應(yīng)說明及約定：注意大宗交易證書(Ekey)取消后，大宗交易用戶直接使用PBU進(jìn)行大宗交易，該P(yáng)BU對產(chǎn)品的交易權(quán)限及連通指定關(guān)系同競價(jià)交易系統(tǒng)。對于跨境ETF/交易型貨幣市場基金申贖，reqresp表securityid字段為二級市場交易代碼。對于報(bào)價(jià)回購

24、與約定購回業(yè)務(wù)，在沒有特別申明的情況下，交易所后臺(tái)一般根據(jù)買方業(yè)務(wù)PBU與ClOrdID的組合確定訂單（含撤單）的唯一性，其中報(bào)價(jià)回購出入庫申報(bào)，后臺(tái)根據(jù)業(yè)務(wù)PBU與ClOrdID的組合確定訂單的唯一性。因此，數(shù)據(jù)庫接口中PBU字段也對應(yīng)為用于訂單唯一性組合的PBU，注意買賣方業(yè)務(wù)PBU是允許申報(bào)該業(yè)務(wù)的PBU，具體參考相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則；報(bào)價(jià)回購和約定購回業(yè)務(wù)撤單依據(jù)原始訂單申報(bào)的業(yè)務(wù)PBU和原始ClOrdID（即OrigClOrdID）進(jìn)行撤單，撤單訂單作為一種新的訂單，需新分配ClOrdID；報(bào)價(jià)回購提前購回中證券代碼、買方帳號、買方PBU、賣方賬號、賣方PBU和交易員號、申報(bào)數(shù)量都必須同債券

25、報(bào)價(jià)回購申報(bào)訂單；OrderID在標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議中定義為交易所訂單編號，報(bào)價(jià)回購和約定購回業(yè)務(wù)中可理解為成交編號，對應(yīng)EzQES接口中的trdnum字段；RefOrderID對應(yīng)EzQES接口中oldtrdnum字段；正常情況下，會(huì)員應(yīng)注意避免同一交易日內(nèi)先使用EzQES，再使用EzSTEP重復(fù)申報(bào)報(bào)價(jià)回購及約定購回業(yè)務(wù)。對于轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，證金公司當(dāng)日申報(bào)結(jié)束后，向交易所發(fā)送訂單申報(bào)結(jié)束標(biāo)志，具體約定根據(jù)相關(guān)備忘錄。注意當(dāng)撤單請求失敗，報(bào)19198（原始訂單正在處理當(dāng)中）錯(cuò)誤時(shí)，因后臺(tái)異步處理方式，市場參與者可待收到原始訂單請求響應(yīng)后再嘗試進(jìn)行該筆訂單撤單申報(bào)。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)STEP撤單訂單，暫均不分配

26、交易所訂單編號，因此撤單成功或失敗響應(yīng)消息中，交易所訂單編號為空。2 大宗交易業(yè)務(wù)消息規(guī)范2.1 大宗交易STEP消息流程圖在發(fā)起方登錄時(shí)，客戶端將收到全市場的意向申報(bào)信息（即公共數(shù)據(jù)），之后只發(fā)新增的公共數(shù)據(jù)。根據(jù)大宗交易的操作流程，發(fā)起方可以進(jìn)行意向報(bào)價(jià)發(fā)布，成交申報(bào)發(fā)布，以及相應(yīng)的撤單等操作，下圖描述了大宗交易的STEP消息通信流程。2.2 公共數(shù)據(jù)消息IOI（mdtext）公共數(shù)據(jù)消息描述：公共數(shù)據(jù)表中的mdtext字段數(shù)據(jù)。本消息用來發(fā)送市場有效時(shí)段內(nèi)的所有的意向申報(bào)（包括已成交和撤單的，具體由申報(bào)單狀態(tài)確定），向市場參與者發(fā)送。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：6=

27、意向申報(bào)23IOIID會(huì)員內(nèi)部編號。C1028IOITransType意向報(bào)單類型，取值為：N=意向申報(bào), C=意向申報(bào)撤單C126IOIRefID撤單編號，對于意向申報(bào)該字段取值為空，若為撤單則為被撤原訂單的會(huì)員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼C644Price價(jià)格N11(3)38OrderQty數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C1453NoPartyIDs后接重復(fù)組，包含發(fā)起方的申報(bào)交易單元號，取1N2發(fā)起方交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方交

28、易單元號。N458Text備注，通常填寫聯(lián)系方式C502.3 意向申報(bào)消息/意向申報(bào)撤單消息IOI (reqtext)意向申報(bào)消息/意向申報(bào)撤單消息描述：請求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用IOI消息進(jìn)行意向申報(bào)或撤單。需要注意的是，綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)采用原始意向申報(bào)的會(huì)員內(nèi)部編號和業(yè)務(wù)交易單元號作為撤單索引字段。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：6=意向申報(bào)或意向申報(bào)撤單23IOIID會(huì)員內(nèi)部編號，指意向申報(bào)或意向申報(bào)撤單會(huì)員內(nèi)部編號。C1028IOITransType意向報(bào)單類型，取值為：N=意向申報(bào), C=意向申報(bào)撤單C126IOIRefID撤單編號，對于

29、意向申報(bào)該字段取值為空，若為撤單則為被撤原訂單的會(huì)員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼C644Price價(jià)格N11(3)38OrderQty數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買，2表示賣。C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報(bào)交易單元號、營業(yè)部代碼、結(jié)算代碼，取值為具體包含的字段數(shù)量。取值4N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶。N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號，對于意向

30、申報(bào)撤單，應(yīng)為原始意向申報(bào)的業(yè)務(wù)PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方交易單元號。N4發(fā)起方營業(yè)部代碼448PartyID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼。N4發(fā)起方結(jié)算代碼448PartyID發(fā)起方結(jié)算代碼，用于B股，若無填空。C5452PartyRole取4，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方結(jié)算代碼。N458Text備注，通常填寫聯(lián)系方式C502.4 意向申報(bào)響應(yīng)消息/意向申報(bào)撤單響應(yīng)消息QuoteResponse (resptext)意向申報(bào)響應(yīng)消息/意向申報(bào)撤單響應(yīng)消

31、息描述：請求及響應(yīng)接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。每一個(gè)意向申報(bào)記錄或意向申報(bào)撤單記錄都分別有一個(gè)對應(yīng)的響應(yīng)消息。市場參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報(bào)后返回的確認(rèn)信息。序號字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：AJ=意向申報(bào)響應(yīng)或意向申報(bào)撤單響應(yīng)。693QuoteRespID交易所意向申報(bào)響應(yīng)記錄標(biāo)識(shí)，上交所內(nèi)部使用。C16694QuoteRespType取值：2=意向申報(bào)響應(yīng)或意向申報(bào)撤單響應(yīng)，用于未來擴(kuò)展。N148SecurityID證券代碼C623IOIID會(huì)員內(nèi)部編號，該字段對應(yīng)意向申報(bào)消息/意向撤單消息中的IOIID。C1060TransactTime接受請求時(shí)間，格式為

32、YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C21150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值有：0=意向申報(bào)成功響應(yīng)，8=拒絕響應(yīng)，6=意向申報(bào)撤單成功響應(yīng)。C1102CxlRejReason意向申報(bào)撤單錯(cuò)誤信息，供柜臺(tái)系統(tǒng)讀取錯(cuò)誤信息，進(jìn)行錯(cuò)誤處理。撤消成功時(shí)，該字段取值為空。撤消失敗時(shí)，撤單請求拒絕的理由，取值同Remark字段。C5103OrdRejReason意向申報(bào)錯(cuò)誤信息，供柜臺(tái)系統(tǒng)讀取錯(cuò)誤信息，進(jìn)行錯(cuò)誤處理。意向申報(bào)成功時(shí)，該字段取值為空意向申報(bào)失敗時(shí)，表示拒絕的理由，取值同Remark字段。C52.5 成交申報(bào)消息NewOrderSingle (reqtext)成交申報(bào)消息描述

33、：請求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行成交申報(bào)。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=成交申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號，指成交申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼C644Price價(jià)格N11(3)38OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C1664ConfirmID約定號C6453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報(bào)交易單元號、營業(yè)部代碼、結(jié)算代碼，以及對手方PBU, 取值為5。N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyI

34、D發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號，對于成交申報(bào)撤單，應(yīng)為原始成交申報(bào)的業(yè)務(wù)PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN4發(fā)起方營業(yè)部代碼448PartyID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼N4發(fā)起方結(jié)算代碼448PartyID發(fā)起方結(jié)算代碼C5452PartyRole取4，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方結(jié)算代碼N4對手方申報(bào)交易

35、單元號448PartyID對手方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號C5452PartyRole取17，表示當(dāng)前PartyID的取值為對手方交易單元號N458Text備注，通常填寫聯(lián)系方式C502.6 申報(bào)撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報(bào)撤單消息描述：請求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用OrderCancel Request消息進(jìn)行申報(bào)撤單需要注意的是，為簡化會(huì)員公司備份切換動(dòng)作，綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)采用原始申報(bào)的會(huì)員內(nèi)部編號和業(yè)務(wù)交易單元號作為撤單索引字段。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： F=申報(bào)撤單11ClOrdID會(huì)員

36、內(nèi)部編號，指申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號。C1041OrigClOrdID原始交易客戶方（券商）訂單編號，指示被撤消訂單的ClOrdIDC1048SecurityID證券代碼C638OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報(bào)交易單元號，取值為2。N2發(fā)起方投資者帳戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號，對于成交申報(bào)撤單，應(yīng)為

37、原始成交申報(bào)的業(yè)務(wù)PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN458Text備注C502.7 申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報(bào)響應(yīng)消息描述：請求及響應(yīng)接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。每一個(gè)申報(bào)記錄或申報(bào)撤單記錄都分別有一個(gè)對應(yīng)的響應(yīng)消息。市場參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報(bào)后返回的確認(rèn)信息。150和39組合取值含義：申報(bào)成功響應(yīng)：150=0, 39=0申報(bào)拒絕響應(yīng)：150=8, 39=8申報(bào)撤單成功響應(yīng)：150=6,39=6申報(bào)撤單失敗響應(yīng)：參見OrderCancelReject標(biāo)簽字段名字段

38、描述類型消息頭MsgType取值為：8=申報(bào)響應(yīng)37OrderID交易所訂單編號C16150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行類型，取值有：0=成功響應(yīng)8=拒絕響應(yīng)6=撤單成功C139OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值有：0=成功響應(yīng)8=拒絕響應(yīng)6=撤單成功C148SecurityID證券代碼C611ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號。C1060TransactTime接受請求時(shí)間，格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C2141OrigClOrdID對于申報(bào)撤單成功響應(yīng)，為原始交易客戶方（券商）訂單編號，指示被撤消訂單的ClOrdID，對于申報(bào)響應(yīng)，取值為空。C10103OrdRejReaso

39、n對于申報(bào)響應(yīng)，為申報(bào)錯(cuò)誤信息，供柜臺(tái)系統(tǒng)讀取錯(cuò)誤信息，進(jìn)行錯(cuò)誤處理。申報(bào)成功時(shí)，該字段取值為空。申報(bào)失敗時(shí)，表示拒絕的理由，取值同Remark字段。對于申報(bào)撤單成功響應(yīng)，該字段取值為空。C52.8 申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息OrderCancelReject (resptext)申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息描述：請求及響應(yīng)接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。標(biāo)簽字段名字段描述類型標(biāo)準(zhǔn)消息頭MsgType取值為： 9=申報(bào)撤消失敗響應(yīng)。37OrderID交易所訂單編號C1639OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值有：8=拒絕響應(yīng)C111ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號。C1041OrigClOrdID原始交易客戶

40、方（券商）訂單編號，指示被撤消訂單的ClOrdIDC1060TransactTime接受請求時(shí)間，格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C21102CxlRejReason撤消失敗時(shí)，撤單請求拒絕的理由，取值同Remark字段。C5434CxlRejResponseTo撤單響應(yīng)類型，取值：1=撤單響應(yīng)C12.9 執(zhí)行報(bào)告消息ExecutionReport (execreporttext)實(shí)時(shí)執(zhí)行報(bào)告消息描述：執(zhí)行報(bào)告表中的execreporttext字段數(shù)據(jù)。每一個(gè)成交確認(rèn)記錄都對應(yīng)包含一個(gè)執(zhí)行報(bào)告消息。 序號字段名字段描述類型標(biāo)準(zhǔn)消息頭MsgType取值為：8=成交回報(bào)11ClOr

41、dID會(huì)員內(nèi)部編號C1037OrderID交易所訂單編號C1617ExecID成交編號C1648SecurityID證券代碼C631LastPx價(jià)格N11(3)32LastQty該筆成交數(shù)量N128504TotalValueTraded成交金額N16(3)151LeavesQty本次剩余余額N1254Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C160TransactTime訂單執(zhí)行時(shí)間，格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C2142OrigTime原有訂單請求接收的時(shí)間,格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C21150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值：F=成交C1

42、39OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值：1=部分成交，2=已成交C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報(bào)交易單元號，對手方的投資者賬戶、交易單元號，取值為4。N2發(fā)起方投資者帳戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方申報(bào)交易單元號N4對手方投資者帳戶448PartyID對手方投資者帳戶C10452PartyRole取

43、39，表示當(dāng)前PartyID的取值為對手方投資者帳戶N4對手方申報(bào)交易單元號448PartyID對手方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號C5452PartyRole取17，表示當(dāng)前PartyID的取值為對手方申報(bào)交易單元號N42.10 過戶數(shù)據(jù)接口dghXXXXXYYYYMMDD.dbfdghXXXXXYYYYMMDD.dbf過戶數(shù)據(jù)接口描述：文件名中XXXXX表示業(yè)務(wù)交易單元號。閉市后發(fā)送。未申明特別填寫方式的字段，均填寫對應(yīng)訂單輸入時(shí)的原始信息。過戶數(shù)據(jù)接口dghXXXXXYYYYMMDD.dbf壓縮到dghXXXXX.zip文件中供券商用RptGet下載，YYYYMMDD為日期格式。序號

44、字段名說明備注類型1GDDM股東代碼字符串C102GDXM股東姓名不用，該字段置為空格C83BCRQ本次日期成交日期，格式為YYYYMMDDC84CJBH成交編號整數(shù)（目前本業(yè)務(wù)有效位用到8位，后期將逐步擴(kuò)展位數(shù)，注意做好相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備工作）N165GSDM公司代碼業(yè)務(wù)PBUC56CJSL成交數(shù)量不以正負(fù)標(biāo)識(shí)買賣N107BCYE本次余額過戶后的持股余額N108ZQDM證券代碼C69SBSJ申報(bào)時(shí)間格式為HHMMSSC610CJSJ成交時(shí)間格式為HHMMSSC611CJJG成交價(jià)格N8(3)12CJJE成交金額N15(2)13SQBH申請編號會(huì)員內(nèi)部訂單號，同申報(bào)接口中的reffC1014BS買賣

45、標(biāo)志B=買入，S=賣出C115MJBH操作員代碼C52.11 固定價(jià)格交易STEP消息流程圖2.12 固定價(jià)格交易申報(bào)消息NewOrderSingle (reqtext)申報(bào)消息描述：請求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行買賣申報(bào)。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號，指申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼C638OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C140OrdType訂單類型，取值：A =基于當(dāng)日收盤價(jià)（On Close，

46、根據(jù)2013版交易規(guī)則，當(dāng)日無成交以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)）。C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報(bào)交易單元號、營業(yè)部代碼、結(jié)算代碼, 取值為4。N2投資者賬戶448PartyID投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為投資者帳戶N4申報(bào)交易單元號448PartyID業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN4營業(yè)部代碼448PartyID營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為營業(yè)部代碼N4結(jié)算代碼448P

47、artyID結(jié)算代碼C5452PartyRole取4，表示當(dāng)前PartyID的取值為結(jié)算代碼N458Text備注C502.13 固定價(jià)格交易申報(bào)撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報(bào)撤單消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)撤單消息，其中訂單數(shù)量，不做校驗(yàn)2.14 固定價(jià)格交易申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報(bào)響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息。2.15 固定價(jià)格交易申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息OrderCancelReject (resptext)申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息

48、。2.16 固定價(jià)格交易執(zhí)行報(bào)告消息ExecutionReport (execreporttext)實(shí)時(shí)執(zhí)行報(bào)告消息描述：同大宗業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告消息。其中，對手方投資者賬戶、對手方業(yè)務(wù)PBU代碼無意義，填空格。3 跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場基金申贖業(yè)務(wù)消息規(guī)范3.1 跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場基金申贖STEP消息流程圖根據(jù)跨境ETF/交易型貨幣市場基金申贖流程，市場投資者可以通過EzSTEP進(jìn)行申贖申報(bào)，交易所實(shí)時(shí)反饋申報(bào)確認(rèn)，并實(shí)時(shí)反饋各類成交回報(bào)（即執(zhí)行報(bào)告），黃金ETF現(xiàn)金申贖流程與上述業(yè)務(wù)相同，黃金ETF實(shí)物申贖不通過EzSTEP申報(bào)，但通過EzSTEP向基金公司發(fā)

49、送實(shí)物申贖確認(rèn)執(zhí)行報(bào)告，向市場發(fā)送實(shí)物申贖份額增減執(zhí)行報(bào)告。下圖描述了申贖的STEP消息通信流程。3.2 申報(bào)消息NewOrderSingle (reqtext)申報(bào)消息描述：請求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行申贖申報(bào)。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號，指成交申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼，二級市場交易證券代碼C644Price價(jià)格，填寫1.000，單位元，無實(shí)際意義。 N11(3)38OrderQty申贖份額數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1

50、表示買，對應(yīng)申購2表示賣，對應(yīng)贖回C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報(bào)交易單元號、營業(yè)部代碼, 取值為3。N2投資者賬戶448PartyID投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為投資者帳戶N4申報(bào)交易單元號448PartyID業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN4營業(yè)部代碼448PartyID營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為營業(yè)部代碼N458Text備注C503.3 申報(bào)響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報(bào)響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息。3.4 執(zhí)行報(bào)告消息ExecutionReport (execreporttext)實(shí)時(shí)執(zhí)行報(bào)告消息描述：執(zhí)行報(bào)告表中的execreporttext字段數(shù)據(jù)。對于跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金申贖申報(bào)，執(zhí)行報(bào)告（即成交回報(bào)）有三筆消息記錄：l 一條ETF二級市場交易代碼成交記錄，