期貨程序化交易系統(tǒng)及策略介紹ppt課件

1、期貨程序化買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)及戰(zhàn)略引見(jiàn)期貨程序化買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)及戰(zhàn)略引見(jiàn) 黃帥 投資咨詢(xún)部上海東證期貨聯(lián)絡(luò)址：上海市中山南路318號(hào) 東方國(guó)際金融廣場(chǎng)21層郵箱：shuai.huangorientfuturesdzqh全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司內(nèi)容摘要 一、程序化買(mǎi)賣(mài)概述 二、戰(zhàn)略誕生記 三、傳統(tǒng)戰(zhàn)略概覽 四、東證產(chǎn)品 四、后記全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司第一部分 程序化買(mǎi)賣(mài)概述全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨

2、有限公司上海東證期貨有限公司程序化買(mǎi)賣(mài)的概念程序化買(mǎi)賣(mài)的概念根據(jù)一定的買(mǎi)賣(mài)模型和規(guī)那么生成買(mǎi)賣(mài)信號(hào)，由計(jì)算機(jī)自動(dòng)執(zhí)行買(mǎi)賣(mài)指令的買(mǎi)賣(mài)過(guò)程。簡(jiǎn)單地說(shuō)就是由計(jì)算機(jī)程序來(lái)控制買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出的時(shí)機(jī)并自動(dòng)執(zhí)行的買(mǎi)賣(mài)方式。4全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司程序化買(mǎi)賣(mài)的特點(diǎn)程序化買(mǎi)賣(mài)的特點(diǎn) 系統(tǒng)性、完好性、獨(dú)一性 必需有一套完好的買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)，對(duì)投資決策的各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)的明確規(guī)定。 絕對(duì)客觀(guān)性 系統(tǒng)不以買(mǎi)賣(mài)者的本身看法和預(yù)測(cè)入場(chǎng)，杜絕投資人能夠由于盤(pán)勢(shì)所產(chǎn)生的心情進(jìn)展追漲殺跌的操作，從而防止人性化買(mǎi)賣(mài)的缺陷，也進(jìn)而消除了買(mǎi)賣(mài)中的客觀(guān)隨意性，大大減輕了

3、買(mǎi)賣(mài)者下單前的恐懼、持倉(cāng)中的焦慮和平倉(cāng)后的懊悔。5全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司程序化買(mǎi)賣(mài)的特點(diǎn)程序化買(mǎi)賣(mài)的特點(diǎn) 可復(fù)制性 買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)的客觀(guān)性，保證了買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)結(jié)果的可反復(fù)性。從實(shí)際上說(shuō)，對(duì)任何運(yùn)用者而言，假設(shè)運(yùn)用條件完全一樣，那么操作結(jié)果完全一樣。 數(shù)量化、機(jī)械性-技術(shù)分析和參數(shù) 一致性 買(mǎi)賣(mài)決策活動(dòng)具有一致性，市場(chǎng)形狀和買(mǎi)賣(mài)對(duì)策一一對(duì)應(yīng)。投資者完全按照買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)給出的信號(hào)進(jìn)展操作，確保了買(mǎi)賣(mài)思緒的銜接性和一致性6全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司7程序化買(mǎi)賣(mài)的優(yōu)勢(shì)程序化

4、買(mǎi)賣(mài)的優(yōu)勢(shì) 速度快，捕捉買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)的才干強(qiáng) 最大程度地抑制人性弱點(diǎn) 建立系統(tǒng)買(mǎi)賣(mài)思想方式 科學(xué)的系統(tǒng)績(jī)效檢測(cè)，大大降低學(xué)習(xí)本錢(qián) 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展量化分析 添加買(mǎi)賣(mài)強(qiáng)度，復(fù)制盈利方式全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司8系統(tǒng)買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)買(mǎi)賣(mài) VS 傳統(tǒng)買(mǎi)賣(mài)傳統(tǒng)買(mǎi)賣(mài)傳統(tǒng)買(mǎi)賣(mài)比較過(guò)去價(jià)錢(qián)和未來(lái)價(jià)錢(qián)的關(guān)系，其目的是對(duì)價(jià)錢(qián)走勢(shì)或者價(jià)位的預(yù)測(cè)。系統(tǒng)買(mǎi)賣(mài)是研討價(jià)錢(qián)的分布特征，其目的是確立價(jià)錢(qián)動(dòng)搖中非隨機(jī)性部分的統(tǒng)計(jì)特征。對(duì)于買(mǎi)賣(mài)的部分和整體處置的差別。系統(tǒng)買(mǎi)賣(mài)以為每一次符合買(mǎi)賣(mài)規(guī)那么的失敗投資都以為是對(duì)的，而每一次偏離買(mǎi)賣(mài)規(guī)那么的勝利投資都是錯(cuò)的。傳統(tǒng)買(mǎi)賣(mài)追求

5、盡量對(duì)，而系統(tǒng)買(mǎi)賣(mài)追求盡量少錯(cuò)，盡量小錯(cuò)。全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司戰(zhàn)略編寫(xiě)流程理念代碼編寫(xiě)歷史回測(cè)測(cè)試報(bào)告實(shí)盤(pán)戰(zhàn)略思緒、邏輯參數(shù)優(yōu)化問(wèn)題數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性回測(cè)工具的可信度模擬買(mǎi)賣(mài)調(diào)整組合戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)問(wèn)題滑點(diǎn)問(wèn)題資金配置問(wèn)題加減倉(cāng)問(wèn)題相關(guān)性戰(zhàn)略編寫(xiě)價(jià)值觀(guān)：風(fēng)險(xiǎn)為第一考量戰(zhàn)略編寫(xiě)價(jià)值觀(guān)：風(fēng)險(xiǎn)為第一考量全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司買(mǎi)賣(mài)的構(gòu)成要素買(mǎi)賣(mài)的構(gòu)成要素贏利方式贏利方式無(wú)外乎兩種無(wú)外乎兩種戰(zhàn)略績(jī)效特征戰(zhàn)略績(jī)效特征客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略與種類(lèi)選擇挑選與匹配戰(zhàn)略與種類(lèi)選擇挑

6、選與匹配入市以簡(jiǎn)為美入市以簡(jiǎn)為美止損出市交融、互補(bǔ)止損出市交融、互補(bǔ)止盈及其它出市降低風(fēng)險(xiǎn)、利潤(rùn)最大化、止盈及其它出市降低風(fēng)險(xiǎn)、利潤(rùn)最大化、維護(hù)利潤(rùn)維護(hù)利潤(rùn)頭寸確定控制風(fēng)險(xiǎn)頭寸確定控制風(fēng)險(xiǎn)投資組合風(fēng)險(xiǎn)、容量、頻率投資組合風(fēng)險(xiǎn)、容量、頻率)勝率盈虧比買(mǎi)賣(mài)本錢(qián)頭寸調(diào)整資金占用買(mǎi)賣(mài)頻率影響買(mǎi)賣(mài)的關(guān)鍵要素全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司入市戰(zhàn)略入市戰(zhàn)略市場(chǎng)選擇市場(chǎng)選擇: 流動(dòng)性、經(jīng)紀(jì)人、買(mǎi)賣(mài)流動(dòng)性、經(jīng)紀(jì)人、買(mǎi)賣(mài)規(guī)那么、動(dòng)搖性規(guī)那么、動(dòng)搖性市場(chǎng)方向：上升，下降，盤(pán)整市場(chǎng)方向：上升，下降，盤(pán)整入場(chǎng)條件：入場(chǎng)條件：佩里考夫曼的市場(chǎng)成效模型佩里考

7、夫曼的市場(chǎng)成效模型AMA威廉加拉赫的根本面分析模型威廉加拉赫的根本面分析模型肯羅伯特的肯羅伯特的“1-2-3 回調(diào)方法回調(diào)方法時(shí)機(jī)選擇：時(shí)機(jī)選擇：a：高勝率：高勝率 b：高：高R乘乘數(shù)數(shù)止損離市超出噪音、最大不利偏移、嚴(yán)密止損。常用止損方法：資金止損百分比回撤動(dòng)搖性止損三倍ATR規(guī)范差止損Dev渠道突破和挪動(dòng)平均止損支撐阻力止損時(shí)間止損心思止損呵斥虧損減小初始風(fēng)險(xiǎn)的離市： 定時(shí)止損 跟蹤止損使利潤(rùn)最大化的離市 跟蹤止損 利潤(rùn)回撤止損防止前往太多利潤(rùn)的離市 固定止盈匯率 利潤(rùn)回撤離市 拋物線(xiàn)止損止盈離市全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公

8、司第三部分 傳統(tǒng)戰(zhàn)略概覽全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司第四部分 東證產(chǎn)品全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司趨勢(shì)寶系列 一號(hào)日內(nèi)金 二號(hào)隔夜贏 三號(hào)對(duì)沖利全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司期指掘金三大戰(zhàn)略簡(jiǎn)介戰(zhàn)略稱(chēng)號(hào) 掘金一號(hào)該戰(zhàn)略主要重要考量了相對(duì)價(jià)錢(qián)在絕對(duì)價(jià)錢(qián)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中捕捉拐點(diǎn)的才干，經(jīng)過(guò)快速止盈的方法獲得高于70%的勝算，從而到達(dá)較為穩(wěn)健的獲利才干。主要參數(shù)：止損：22點(diǎn)；盈虧比：小于1:1；統(tǒng)計(jì)勝算：

9、大于70%；全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司戰(zhàn)略稱(chēng)號(hào) 天一趨勢(shì)該戰(zhàn)略主要結(jié)合了傳統(tǒng)均線(xiàn)和自順應(yīng)均線(xiàn)在行情運(yùn)轉(zhuǎn)中的特點(diǎn)，以及動(dòng)量突破等趨勢(shì)行情的主要特征，經(jīng)過(guò)運(yùn)用周期輪動(dòng)的特點(diǎn)過(guò)濾震蕩，以偏高的盈虧比來(lái)獲得最終收益曲線(xiàn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。主要參數(shù)：止損：20點(diǎn)；盈虧比：大于2:1；統(tǒng)計(jì)勝算：小于50%；全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司戰(zhàn)略稱(chēng)號(hào) 波段王1該戰(zhàn)略思索到市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中價(jià)錢(qián)重心的變化對(duì)行情所產(chǎn)生的影響，擅長(zhǎng)捕捉日內(nèi)V型行情。止損：22點(diǎn)；盈虧比：等于1:1；統(tǒng)計(jì)勝算：小

10、于60%；全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司第四部分 后記全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司 買(mǎi)賣(mài)不是件容易事。找到一個(gè)能穩(wěn)定獲利的方法，需求破費(fèi)大量的精神，還得有極好的運(yùn)氣。有時(shí)候當(dāng)一次努力失敗時(shí)，他不論費(fèi)多大的勁，都找不到答案；而在另外一些時(shí)候，市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了變化，原先的一個(gè)勝利買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)，生命力僅僅是曇花一現(xiàn)考夫曼全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司正確認(rèn)識(shí)程序化買(mǎi)賣(mài)正確認(rèn)識(shí)程序化買(mǎi)賣(mài)買(mǎi)賣(mài)的主體是人而絕非程序買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)，買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)只不過(guò)是貫徹了買(mǎi)賣(mài)者的買(mǎi)賣(mài)思緒和買(mǎi)賣(mài)風(fēng)格，執(zhí)行了買(mǎi)賣(mài)者的指令而已，不能本末倒置，這一點(diǎn)不會(huì)因運(yùn)用程序買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)而發(fā)生改動(dòng)不同的買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)有不同的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征不能夠有一套在任何時(shí)間任何情況下都能屢試不爽的買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)，也沒(méi)有任何買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)既能在趨勢(shì)行情中獲利又能在震蕩行情中獲利全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn)：9550395503上海東證期貨有限公司上海東證期貨有限公司正確認(rèn)識(shí)程序化買(mǎi)賣(mài)正確認(rèn)識(shí)程序化買(mǎi)賣(mài)買(mǎi)賣(mài)