存款保險制度對銀行影響

1、存款保險制度對商業(yè)銀行影響存款保險制度對商業(yè)銀行影響2導(dǎo)導(dǎo) 論論 銀行擠兌理論與存款保險制度銀行擠兌理論與存款保險制度第一部分第一部分 存款保險制度對于銀行穩(wěn)定性的影響存款保險制度對于銀行穩(wěn)定性的影響 第二部分第二部分 存款保險制度設(shè)計存款保險制度設(shè)計 第三部分第三部分 存款保險在中國的實施前景存款保險在中國的實施前景第四部分第四部分 存款保險制度對中小銀行的影響與對策分析存款保險制度對中小銀行的影響與對策分析導(dǎo)論：銀行擠兌理論與存款保險制度導(dǎo)論：銀行擠兌理論與存款保險制度銀行擠兌與系統(tǒng)風(fēng)險銀行擠兌與系統(tǒng)風(fēng)險 商業(yè)銀行監(jiān)管商業(yè)銀行監(jiān)管 存款保險制度存款保險制度 銀行的缺陷 銀行擠兌使幾天前還看

2、似健康的銀行走向破產(chǎn)。銀行擠兌使幾天前還看似健康的銀行走向破產(chǎn)。 由于銀行擠兌具有突然性和猛烈性，當一系列銀行出由于銀行擠兌具有突然性和猛烈性，當一系列銀行出現(xiàn)擠兌時，稱為銀行恐慌?，F(xiàn)擠兌時，稱為銀行恐慌。 銀行擠兌與銀行的流動性創(chuàng)造有關(guān)，并會在銀行體系銀行擠兌與銀行的流動性創(chuàng)造有關(guān)，并會在銀行體系內(nèi)迅速傳染，造成巨大損失。內(nèi)迅速傳染，造成巨大損失。 銀行業(yè)資產(chǎn)負債流動性的不對稱性，是其內(nèi)在不穩(wěn)定性的根源 銀行的高負債比率和低資本資產(chǎn)比率加劇了其內(nèi)在不穩(wěn)定性 銀行業(yè)面臨的多種風(fēng)險，是影響其內(nèi)在不穩(wěn)定性的重要原因： 銀行業(yè)的風(fēng)險主要有信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等等。 存款人對銀行營

3、運狀況知之甚少，存在著明顯的信息不對稱。 這種信息不對稱，存款人無法區(qū)分銀行優(yōu)劣，從而造成大規(guī)模銀行擠兌形成銀行危機。 從微觀層次來看，單個銀行不能及時償付債務(wù)的流動性風(fēng)險與其他類型企業(yè)相比，并沒有根本性不同。 從宏觀層次來看，單個銀行流動性問題就要通過支付系統(tǒng)和同業(yè)拆借市場很快傳播到其他銀行，產(chǎn)生多米諾效應(yīng) 基于信息的擠兌傳染 失敗銀行通過證券市場的影響可能引起其他銀行擠兌銀行間借貸銀行間借貸 銀行之間通過同業(yè)往來即通過各種大額交易的借貸關(guān)系密切聯(lián)系在一起，銀行失敗易于通過銀行間借貸迅速蔓延。銀行間支付系統(tǒng)銀行間支付系統(tǒng) 支付系統(tǒng)中的大規(guī)模日支付流量，特別是大額交易和巨大的透支額產(chǎn)生了潛在的

4、風(fēng)險。 支付系統(tǒng)中存在的主要風(fēng)險有信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險和系統(tǒng)性風(fēng)險。 系統(tǒng)性危機中政府（中央銀行）承擔的直接成本系統(tǒng)性危機中政府（中央銀行）承擔的直接成本 系統(tǒng)性危機的間接成本系統(tǒng)性危機的間接成本 還引起產(chǎn)出大幅下降，對支付系統(tǒng)、貨幣政策和財政政策、匯率穩(wěn)定等產(chǎn)生重大影響。 銀行危機降低了貨幣政策的能力。 銀行危機使銀行稅收減少，企業(yè)的大量破產(chǎn)和利潤下降也減少了稅收，因此政府財政收入大幅下降；與此同時，財政支出十分龐大。財政失衡。 一旦一家銀行出現(xiàn)危機，極有可能在整個銀行業(yè)引起連鎖反應(yīng)，由此引發(fā)全局性的、系統(tǒng)性的金融風(fēng)波。為維護整個金融體系的安全，必須加強對商業(yè)銀行的風(fēng)險控制。 目前

5、世界各國均根據(jù)不同的國情，對商業(yè)銀行進行盡可能高效的監(jiān)管。 商業(yè)銀行監(jiān)管貫穿從準入到退出的全過程，包括對貨幣政策與銀行法執(zhí)行情況的監(jiān)管、現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查、外部監(jiān)管以及內(nèi)部控制等。貨幣管理當局對金融業(yè)的監(jiān)督包括三方面的內(nèi)容：一是為防止銀行遭遇風(fēng)險而設(shè)計的預(yù)防性監(jiān)管；二是為保護存款者的利益而提供的存款保險；三是為避免銀行遭遇流動性困難，由貨幣當局在非常狀態(tài)下所提供的緊急救助。這三方面在西方國家統(tǒng)稱為金融監(jiān)管的“三道防線”。預(yù)防性管理預(yù)防性管理 對金融風(fēng)險的預(yù)防性管理旨在防止或縮小由銀行內(nèi)控不嚴而引起的各種風(fēng)險，這些措施主要有： 1.市場準入； 2.資本充足性； 3.流動性管制； 4.業(yè)務(wù)范圍的

6、限制； 5.貸款風(fēng)險的控制； 6.準備金管理； 7.管理評價。 存款保險制度存款保險制度 存款保險制度起著以下三方面的效果： 1.存款保險制度為整個金融體系又設(shè)置了一道安全防線， 從而提高了金融體系的信譽和穩(wěn)定性。 2.存款保險制度對穩(wěn)定市場,避免金融風(fēng)潮起著積極作用。 3.存款保險制度是中央銀行金融監(jiān)管的輔助和補充。緊急救援緊急救援 緊急救援是指金融監(jiān)管當局對發(fā)生清償能力困難的銀行提供緊急援助的行為。 緊急救援的方法主要有： 1.中央銀行提供低利貸款； 2.存款保險機構(gòu)的緊急援助； 3.中央銀行組織下的聯(lián)合救助； 4.由政府出面援助。 緊急救助方法，在各國的具體做法并不相同。 ，是指由存款性

7、金融機構(gòu)集中起來建立一個保險機構(gòu)，各存款性金融機構(gòu)作為投保機構(gòu)向保險機構(gòu)交納保險費，當投保機構(gòu)面臨危機或破產(chǎn)時，保險機構(gòu)向其提供流動性資助，或代替破產(chǎn)機構(gòu)在一定限度內(nèi)對存款者支付存款。 一方面維持了公眾對銀行體系的信心，另一方面又可使貸出的資金少于銀行破產(chǎn)倒閉時賠償?shù)馁M用。 復(fù)合型的存款保險制度，為金融體系的穩(wěn)定又增設(shè)了一道安全保護網(wǎng)。 在實踐中，存款保險制度具有穩(wěn)定貨幣制度、提高市場機制運作效率、增加社會福利、營造公平競爭環(huán)境和促進銀行市場化等擴展性功能。 存款保險制度的構(gòu)成要素存款保險制度的構(gòu)成要素 存款保險制度由存款保險主體（保險人、投保人和受益人）、存款保險客體（保險標的物）和存款保險

8、合同三大要素構(gòu)成。 存款保險制度的構(gòu)造方式：存款保險制度的構(gòu)造方式： 存款保險的運作，包括繳納保險費、聚集保險基金、投資、賠償存款等過程。在運作上分為兩個相互關(guān)聯(lián)的部分：事前管理和事后處理。 存款保險制度的特征存款保險制度的特征 關(guān)系的互助性和有償性 時期的有限性 結(jié)果的損益性 機構(gòu)的壟斷性 存款保險包括顯性存款保險制度和隱性存款保險。 顯性存款保險是指國家以法律的形式對機構(gòu)設(shè)置、存款保險的要素以及有問題機構(gòu)的處置等問題作出明確規(guī)定。 隱性的存款保險制度則多見于國有銀行占主導(dǎo)的銀行體系中或者發(fā)展中國家，指國家沒有對存款保險做出制度安排，但在銀行倒閉時，政府會采取某種形式保護存款人的利益， 因而

9、形成了公眾對存款保護的預(yù)期。隱性存款保險的弊端 不利于中小銀行的公平競爭處理有問題銀行的成本增加不利于有問題銀行的合理處置隱性存款保護帶來了更大的道德風(fēng)險一、存款保險制度對于銀行穩(wěn)定性的影響一、存款保險制度對于銀行穩(wěn)定性的影響 1.1.存款保險制度的演進存款保險制度的演進 2.2.存款保險制度對銀行業(yè)穩(wěn)定性的正面影響存款保險制度對銀行業(yè)穩(wěn)定性的正面影響 3.3.存款保險制度對銀行業(yè)穩(wěn)定性的負面影響存款保險制度對銀行業(yè)穩(wěn)定性的負面影響 1 1、存款保險制度的演進、存款保險制度的演進美國的存款保險制度美國的存款保險制度 公認的最早在全國推行存款保險制度的國家是美國，以1933年頒布的格拉斯-斯蒂格

10、爾法和1934年成立的聯(lián)邦存款保險公司（GDIC）為其標志。 美國的存款保險制度的建立可以具體分為兩個階段： 1933年以前存款保險制度的萌芽階段 1933年建立的聯(lián)邦存款保險制度加拿大日本根據(jù)國際貨幣基金組織統(tǒng)計，目前全球共有90個國家實行了公開的存款保險制度 2 2、存款保險制度對銀行業(yè)穩(wěn)定性的正面影響、存款保險制度對銀行業(yè)穩(wěn)定性的正面影響存款保險對于銀行業(yè)穩(wěn)定性的作用總結(jié)存款保險對于銀行業(yè)穩(wěn)定性的作用總結(jié)擠兌的危害：擠兌的危害： 銀行提前收回貸款 經(jīng)濟的緊縮性影響 企業(yè)和銀行的損失 導(dǎo)致整個金融體系動搖存款保險作用：存款保險作用： 穩(wěn)定廣大儲戶預(yù)期和心理 有效控制擠兌風(fēng)潮 將存款從清償能

11、力差的銀行轉(zhuǎn)移到健康運行的銀行 公開銀行清償能力信息，實現(xiàn)市場的有效監(jiān)控方面，維護整個銀行業(yè)的健康穩(wěn)定存款保險與市場紀律存款保險與市場紀律存款者對銀行約束力指標有兩個：存款利率和存款增長幅度。 銀行支付的利率會隨著銀行本身風(fēng)險增加而顯著上升，儲蓄機構(gòu)的存款增長率隨著其經(jīng)營風(fēng)險增加而降低。 存款者可成功的區(qū)別銀行風(fēng)險并有將存款轉(zhuǎn)移到安全銀行。實現(xiàn)對銀行經(jīng)營風(fēng)險的監(jiān)督和約束。3 3、存款保險制度對銀行業(yè)穩(wěn)定性的負面影響、存款保險制度對銀行業(yè)穩(wěn)定性的負面影響 43個國家的數(shù)據(jù)，從利率和存款增長幅度兩個方面研究了公開的存款保險對市場紀律的影響。結(jié)果顯示，公開的存公開的存款保險降低了銀行的利率開支，并且

12、使得利率支付對銀行款保險降低了銀行的利率開支，并且使得利率支付對銀行風(fēng)險和流動性的敏感性降低。風(fēng)險和流動性的敏感性降低。 由此，存款保險的實施的確削弱了存款者對銀行的約束，市場紀律的削弱是實行存款保險制度的成本之一。存款保險制度與銀行的道德風(fēng)險存款保險制度與銀行的道德風(fēng)險 各國普遍實行的存款保險制度規(guī)定：各存款銀行必須按一定比例將所吸收存款的一部分存入保險公司。一旦銀行破產(chǎn)債務(wù)不能履行時, 保險公司負責賠償。 債務(wù)風(fēng)險一旦由保險機構(gòu)承擔債務(wù)風(fēng)險一旦由保險機構(gòu)承擔, , 銀行在資產(chǎn)選擇過程中就銀行在資產(chǎn)選擇過程中就潛在地存在過度選擇風(fēng)險資產(chǎn)的機會主義誘因。潛在地存在過度選擇風(fēng)險資產(chǎn)的機會主義誘因

13、。存款保險中的道德風(fēng)險的一般表現(xiàn)存款保險中的道德風(fēng)險的一般表現(xiàn) 存款保險制度本身固有的最大問題是不論銀行是不論銀行是由于喪失流動性而倒閉，還是由于經(jīng)營不善貸款由于喪失流動性而倒閉，還是由于經(jīng)營不善貸款風(fēng)險過大而倒閉的情況下，存款保險都要對倒閉風(fēng)險過大而倒閉的情況下，存款保險都要對倒閉銀行的合格存款理賠銀行的合格存款理賠。 道德風(fēng)險主要表現(xiàn)在四方面二、存款保險制度設(shè)計二、存款保險制度設(shè)計1.存款保險基金的籌資安排2.保險機構(gòu)的組織形式和管理3.加入保險方式4.承保范圍5.承保額度6.保費設(shè)計存款保險基金來源： 依靠政府的財政撥款的方式以及存款保險機構(gòu)發(fā)行股票及債券的方式籌集資金。 由參加存款保險

14、的金融機構(gòu)每年按一定的比例支付保險費給存款保險機構(gòu),具體的比例由各國自行決定。1 1、存款保險基金的籌資安排、存款保險基金的籌資安排 存款保險機構(gòu)可以只建立和維護一個基金，也可以為吸收公眾存款的不同類型的金融機構(gòu)建立不同的基金。 建立不同的基金，須確保不同機構(gòu)及其基金之間的差別不會扭曲競爭。 存款保險制度須具備所需的所有融資機制以確保對存款人的及時支付。 所以存款保險機構(gòu)應(yīng)確保對基金進行有效管理。 法定存款備付率, 即保險基金占參保存款的比率。服務(wù)對象：服務(wù)對象： 高度集中的單一式 復(fù)合式2 2、保險機構(gòu)的組織形式和管理、保險機構(gòu)的組織形式和管理運營主體：運營主體： 官方創(chuàng)建存款保險機構(gòu) 由政

15、府和銀行界共同創(chuàng)建存款保險機構(gòu) 由非官方的銀行同業(yè)公會創(chuàng)辦存款保險機構(gòu) 根據(jù)國際貨幣基金組織調(diào)查, 近90個國家和地區(qū)的存款保險制度中, 由官方創(chuàng)建和管理過半數(shù),由官方和私人聯(lián)合創(chuàng)建和管理的有23個, 由銀行業(yè)協(xié)會等私人部門創(chuàng)建和管理的有13個。 政府提供存款保險的優(yōu)勢：政府有最強的公信力和權(quán)威性。 私人機構(gòu)提供存款保險的優(yōu)勢：在選擇被保險對象時更自由，手段更靈活。存款保險有兩種方式，自愿加入存款保險有兩種方式，自愿加入, , 強制加入。強制加入。強制加入方式：強制加入方式： 政府介入，所有的被保險者面臨相同的保險數(shù)額。 對于存款者來說，強制性的加入方式更符合他們的利益。 適用于防止銀行的擠兌

16、、保持銀行業(yè)穩(wěn)定、防止行業(yè)危機。3 3、加入保險方式、加入保險方式自愿加入方式：自愿加入方式： 銀行選擇是否加入存款保險制度，在加入時選擇怎樣的保險范圍及其金額。 保險的范圍不大、參保的公司不多，導(dǎo)致了保險費積累得到的基金較少、社會總體積累效用的降低。 導(dǎo)致了逆向選擇。 實力較強、運行較為穩(wěn)定、管理較好的銀行不會愿意加入保險。一旦發(fā)生危機，由于銀行保險費積累得到的基金較少而無法應(yīng)付儲戶的取款的需要。 自愿加入的主要問題：無法吸足夠多的銀行參加保險。 存款保險對于小銀行來說有著很高的限制，而對于大銀行來說只是小部分的購買。 存款保險將導(dǎo)致存款在銀行體系內(nèi)周期性的大規(guī)模轉(zhuǎn)移在經(jīng)濟形勢好的時候從投保

17、銀行向未投保銀行轉(zhuǎn)移，在個別銀行遇到危機的時候從未投保銀行向投保銀行轉(zhuǎn)移。 大部分國家的存款保險設(shè)計為強制性。存款保險制度應(yīng)該覆蓋所有的存款機構(gòu)還是部分？存款保險制度應(yīng)該覆蓋所有的存款機構(gòu)還是部分？ 分離的存款保險基金分別用于銀行和非銀行存款機構(gòu)在許多國家已經(jīng)實行。 決策前，要考慮幾個因素：經(jīng)濟的規(guī)模,最大的存款保險保障額度，保險存款涉及到的風(fēng)險數(shù)量及其特征，社會對于失敗的曝光度，交叉補貼，預(yù)計決定對于銀行結(jié)構(gòu)的影響，存款保險制度主要的客觀目的。 對于一個較小的經(jīng)濟體主要保險那些小存款者，單一的方式較好。4 4、承保范圍、承保范圍存款保險覆蓋的存款者有無特殊要求，比如住宅的存款保險覆蓋的存款者

18、有無特殊要求，比如住宅的要求？要求？ 目前存款保險一旦提供，就會對所有的存款者提供保障，而無論其是否有住房。存款保險是否應(yīng)當保障國外銀行的國內(nèi)分支機構(gòu)？存款保險是否應(yīng)當保障國外銀行的國內(nèi)分支機構(gòu)？存款保險是否應(yīng)當保障國內(nèi)銀行在國外分支機構(gòu)？存款保險是否應(yīng)當保障國內(nèi)銀行在國外分支機構(gòu)？ 如果國外銀行的國內(nèi)分支機構(gòu)被覆蓋，那么這個制度就暴露在來自國外市場的威脅之中。但如果這些分支機構(gòu)沒有被包括，那么這個參考保險系統(tǒng)將不是最有效的。 目前，僅有12個國家，包括丹麥，芬蘭，德國，冰島，意大利，日本，墨西哥，挪威，將保險擴展到國內(nèi)銀行國外分支機構(gòu)的存款。保險額度通常有兩種情況： 全額保險：全額保險：保證

19、了所以儲蓄者的利益，即使銀行發(fā)生危機，其所有的儲蓄者仍然能夠得到所有的存款。 優(yōu)點：優(yōu)點：降低了存款者在危機時從銀行取錢的激勵。 如果存款保險制度將保證小客戶的利益作為最重要的目的的話，就沒必要全額。5 5、承保額度、承保額度 限額保險：限額保險：減少了存款者以及存款機構(gòu)的道德風(fēng)險。對于一個存款機構(gòu)來說，全額保險意味著對于銀行謹慎投資的激勵的下降，從而更有可能導(dǎo)致金融機構(gòu)的危機。 保險限額以外的存款排除在保險范圍以外，就讓高額儲戶承擔了一部分的風(fēng)險，增加了他們對于銀行的監(jiān)督。 高額儲戶傾向于選擇信譽良好的銀行。 促生了銀行對于其穩(wěn)定性的內(nèi)在動力，促使銀行實行更好的風(fēng)險管理，保證其的穩(wěn)定性與安全

20、性。 從調(diào)查看出，大部分國家目前的做法是實行限額保險從調(diào)查看出，大部分國家目前的做法是實行限額保險 單一保費制度單一保費制度 大部分國家實行 不能有效防范可能發(fā)生的道德風(fēng)險，促使小銀行更傾向于投資那些風(fēng)險大、回報高的項目。 整個保險系統(tǒng)的風(fēng)險加大以及更加嚴重的道德風(fēng)險。 多級保費多級保費 增大其保險行為的成本，減少其冒險的行為。 保險部門需要搜集大量的資料，定出合理的保費。 現(xiàn)實中，很難對一個銀行做出準確的評價，按照風(fēng)險來制定保費。6、保費設(shè)計三、存款保險在中國的實施前景三、存款保險在中國的實施前景1.中國銀行業(yè)發(fā)展的迫切需要2.中國存款保險制度建立的進程3.關(guān)于中國存款保險制度的爭論4.存款

21、保險的收益5.存款保險的成本從銀行業(yè)中徹底消除國家信用干預(yù)的危險。用存款保險替代國家的隱性保險，鼓勵銀行間的競爭。1、中國銀行業(yè)發(fā)展的迫切需要 宏觀經(jīng)濟金融環(huán)境 高儲蓄率特征明顯（為什么儲蓄率這么高？） 金融體系穩(wěn)健運行同時，潛在風(fēng)險依然存在（以銀行資產(chǎn)不良率為例） 利率市場化進程的需要 （利率市場化的短期影響-利差收窄、盈利沖擊、風(fēng)險偏好提高、行業(yè)洗牌)50專題 解讀數(shù)據(jù)銀行業(yè)新常態(tài)的五大特征銀行業(yè)新常態(tài)的五大特征一是充分認識貸款增速回穩(wěn)的趨勢，加快調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略。二是充分認識存貸利差收窄的趨勢，積極轉(zhuǎn)變盈利模式。三是充分認識社會融資方式轉(zhuǎn)變的趨勢，大力提升創(chuàng)新驅(qū)動能力。四是充分認識不良貸款反

22、彈的趨勢，切實防范化解風(fēng)險隱患。五是充分認識“寬進嚴管”的趨勢，強化守法合規(guī)經(jīng)營。 金融法律制度環(huán)境53 2006年8月通過、2007年6月1日施行的破產(chǎn)法 銀監(jiān)會目前正在醞釀加快推出銀行破產(chǎn)條例 2014年1月8日，銀監(jiān)會發(fā)文，要求系統(tǒng)重要性銀行擬訂并提交“恢復(fù)與處置計劃”。 123審慎性監(jiān)管審慎性監(jiān)管中央銀行中央銀行最后貸款人最后貸款人存款保險制度存款保險制度信用風(fēng)險信用風(fēng)險市場風(fēng)險市場風(fēng)險操作風(fēng)險操作風(fēng)險事后行為事后行為(二)、我國金融監(jiān)管環(huán)境我國金融安全網(wǎng)我國金融安全網(wǎng) 金融監(jiān)管環(huán)境55 1993年，國務(wù)院關(guān)于金融體制改革的決定提出要建立存款保險基金。 1997年底，央行成立了存款保險

23、課題組。 2004年4月，金融穩(wěn)定局存款保險處掛牌。 2005年1月，人民銀行存款保險制度初步方案，報國務(wù)院。 3月，國務(wù)院原則性批準方案。 2014年3月，人民銀行確定年內(nèi)建立存款保險制度。 2014年11月30日，國務(wù)院法制辦公布了央行起草的存款保險條例（征求意見稿） 五個亮點五個亮點2 2、中國存款保險制度建立的進程、中國存款保險制度建立的進程 中國怎樣引進存款保險制度，引進以后將會對國內(nèi)尚不成熟的金融體系產(chǎn)生何種影響？爭論： 正面：增加存款人的信心，防止銀行擠兌，保證銀行的穩(wěn)定和持續(xù)經(jīng)營上。 負面：道德風(fēng)險和市場紀律缺失等問題。 集團出于對自己利益的考慮，出現(xiàn)了各種的意見。 各中小銀行對此項制度總體上都是歡迎的態(tài)度。 四大商業(yè)銀行：大銀行出錢來解決小銀行的問題。3 3、關(guān)于中國存款保險制度的爭論、