資金部會議管理紀(jì)要(doc 4頁)

1、3 / 4項目名稱建設(shè)銀行科技應(yīng)用規(guī)劃項目受訪者資金業(yè)務(wù)部陳鐵軍副總經(jīng)理以及部分業(yè)務(wù)骨干日期/時間12月4日上午9：0010：45訪問人王小維、劉麗君、楊鑫會議地點(diǎn)建行804會議室訪問主題通過訪談了解資金業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),以及資金部作為提高全行盈利能力、防范全行流動性風(fēng)險的部門對信息技術(shù)的需求,作為全行的科技應(yīng)用規(guī)劃的依據(jù)。訪談記錄：1 資金部基本情況： 1）主要職能：q 經(jīng)營職能：本外幣資金經(jīng)營；q 管理職能： 系統(tǒng)內(nèi)人民幣流動性管理； 國內(nèi)分行資金拆借政策性管理； 海外分行資金合規(guī)性管理； 目前90%以上的資金經(jīng)營在總行,同時對一級分行有不同的授權(quán)?，F(xiàn)在全行的現(xiàn)金頭寸比例大概是存款的1%,

2、流動性問題不大。 2）對分行的資金交易情況監(jiān)控目前是通過總賬系統(tǒng)日結(jié)之后看到,如果要實時監(jiān)控,就需要用人民銀行的現(xiàn)代化支付系統(tǒng)；但通過信息系統(tǒng)無法對分行的外匯交易進(jìn)行監(jiān)控。3）資產(chǎn)負(fù)債期限頭寸的預(yù)測現(xiàn)在只是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債委員會預(yù)測的資產(chǎn)負(fù)債增長情況來進(jìn)行,頭寸預(yù)測比較粗略,希望能夠用資金系統(tǒng)來進(jìn)行缺口分析；4）報表生成目前系統(tǒng)能夠生成一些報表,但是有時需要手工生成報表。5）交易員掌握的信息現(xiàn)在交易員掌握的信息比較充分,可以通過路透、Bloomberg,還可以有內(nèi)部信息,但是內(nèi)部信息目前不是由管理信息系統(tǒng)生成,只是交易員自己做研究。6）內(nèi)部風(fēng)險因素的控制工具中臺每天都作風(fēng)險管理的報表,每天都可以計

3、算PVBP、缺口和投資組合的風(fēng)險,提給予決策層和交易員。操作層面的限額管理可以在Kondor+中做到。7）前、中、后臺系統(tǒng)狀況前臺應(yīng)用路透、Kondor+,Bloomberg, 中臺應(yīng)用RiskMetrics,后臺應(yīng)用Opics,基本還是可以滿足三年的需要。2主要問題 和需求1）合理計算成本和收益的問題目前的人民幣內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格對資金部不太合適, 人民幣的資金轉(zhuǎn)移價格偏離貨幣市場上的債券回購和信用拆借利率較遠(yuǎn)。即將運(yùn)行的Opics系統(tǒng)解決了境外會計核算問題,可以分析外匯的每個產(chǎn)品和交易的成本和盈利。人民幣的后臺核算系統(tǒng)比較分散,只是與總賬系統(tǒng)有接口,從總賬系統(tǒng)中可以看到匯總的收益,但無法明細(xì)

4、計算產(chǎn)品的成本和盈利。希望盡快解決這一問題。2） 人民幣利率市場化后的資產(chǎn)負(fù)債管理人民幣利率市場化后,需要對全行的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行模擬分析,以對全行的流動性風(fēng)險和利率風(fēng)險進(jìn)行有效管理,并通過資金部的運(yùn)作來控制風(fēng)險,現(xiàn)在的信息系統(tǒng)基本上沒有這一效用。最好兩年內(nèi)能夠解決這一問題。3） 本幣交易轉(zhuǎn)移到上海后面臨的問題預(yù)計明年將本幣的經(jīng)營轉(zhuǎn)移到上海,面臨兩個問題： 資金管理在北京,總行如何實時監(jiān)控交易的信息？ 運(yùn)用北京還是上海的后臺核算系統(tǒng)？陳總傾向運(yùn)用上海的后臺核算系統(tǒng)。4） 信用風(fēng)險的問題目前的RiskMetrics系統(tǒng)側(cè)重于市場風(fēng)險的分析,而對于交易對手的信用風(fēng)險沒有相應(yīng)的系統(tǒng)支持, 同時也不支持總

5、行對于各分行分別對同一交易對手總的授信限額的控制。這一需求并不很迫切,可以在3年內(nèi)完成。5） 個人外匯買賣業(yè)務(wù)分行與客戶的交易系統(tǒng)的統(tǒng)一的問題對于個人外匯買賣,總分行之間平盤通過總分行自動交易系統(tǒng)完成。但對于分行與客戶間的交易,目前各個分行與客戶進(jìn)行交易使用的系統(tǒng)版本不統(tǒng)一,比較混亂,需要對不同的系統(tǒng)進(jìn)行整合。由于各個分行的城綜網(wǎng)系統(tǒng)不統(tǒng)一,系統(tǒng)整合的難度很大。但是目前個人外匯買賣的業(yè)務(wù)發(fā)展很快,開展這項業(yè)務(wù)的分行很多,希望能夠解決系統(tǒng)整合的問題。資金部陳總認(rèn)為這一需求很迫切。潛在的問題是由于各地分行的經(jīng)濟(jì)情況和市場狀況不一致,個人外匯買賣的交易量在不同的分行差異較大,某些分行的交易量很小,如

6、果每個分行為了開辦該業(yè)務(wù)都開發(fā)一套系統(tǒng),是否經(jīng)濟(jì)？6） 建議開發(fā)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)以支持對大公司的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目前已經(jīng)有重要客戶服務(wù)系統(tǒng),是一種客戶終端的延伸。但只是提供結(jié)算服務(wù),還沒有為大客戶提供現(xiàn)金管理的服務(wù)。人民幣的代客理財業(yè)務(wù)最近放開,例如允許銀行代理企業(yè)在國債市場上進(jìn)行交易,代客理財業(yè)務(wù)的市場潛力很大,資金部希望能夠盡快通過開發(fā)客戶信息系統(tǒng)得到統(tǒng)一的大集團(tuán)各個子公司的現(xiàn)金流等信息,從而直接對客戶營銷,提供現(xiàn)金管理。這一需求不是很迫切,希望在2年之內(nèi)。7） 加強(qiáng)海外分行的風(fēng)險管理的問題目前海外分行沒有中臺風(fēng)險管理效用,由于總行看不到海外分行的交易信息,因此不能提供風(fēng)險管理建議?；诤Ｍ夥中忻磕暧?00億港元左右的交易額,總行有必要加強(qiáng)對海外分行市場風(fēng)險的管理和監(jiān)控能力。 希望海外分行的前臺交易系統(tǒng)能與總行的中臺風(fēng)險管理系統(tǒng)連接,利用總行的風(fēng)險管理系統(tǒng)為海外分行提供風(fēng)險分析報告,以提升海外分行交易的風(fēng)險管理水平。這一需求比較迫切,而且難度不大,希望半年內(nèi)完成。 8） 衍生產(chǎn)品定價問題目前系統(tǒng)缺乏對衍生產(chǎn)品定價模型的支持,但是央行會放開商業(yè)銀行自營衍生交易的限制,這將成為今后激烈競爭的領(lǐng)域。希望在一年左右系統(tǒng)能夠