中山大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課件

1、中山大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1第一章第一章 回歸分析的性質(zhì)回歸分析的性質(zhì)一、回歸的現(xiàn)代釋義二、統(tǒng)計(jì)關(guān)系與確定關(guān)系三、回歸與因果關(guān)系四、回歸與相關(guān)五、相關(guān)術(shù)語(yǔ)六、所用數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)類(lèi)型七、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性中山大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2一、回歸的現(xiàn)代釋義一、回歸的現(xiàn)代釋義 回歸分析是研究一個(gè)變量對(duì)另一個(gè)或多個(gè)變量的依賴關(guān)系，目的是通過(guò)后者的已知或設(shè)定值去估計(jì)或預(yù)測(cè)前者的數(shù)值。前者稱(chēng)為被解釋變量，后者稱(chēng)為解釋變量。例例1 y=兒子的身高，x=父親的身高例例2 y=家庭支出，x=家庭可支配收入例例3 y=需求，x1=價(jià)格， x2=替代品的價(jià)格中山大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3二、統(tǒng)計(jì)關(guān)系與確定關(guān)系二、統(tǒng)計(jì)關(guān)系與確定關(guān)系 在回歸分析中，考慮的是

2、變量之間的統(tǒng)計(jì)依賴關(guān)系統(tǒng)計(jì)依賴關(guān)系，而不再是確定性依賴關(guān)系確定性依賴關(guān)系。 統(tǒng)計(jì)關(guān)系研究的是隨機(jī)變量 例1 例2 確定關(guān)系研究的是確定性的變量 例1 例2(f消費(fèi)支出實(shí)際收入)21212(/)f= rkfk m mrmm牛頓的引力定律：其中宇宙間兩個(gè)粒子之間的引力，和為兩粒子的質(zhì)量， =距離， =比例常數(shù)2圓面積半徑,f農(nóng)作物產(chǎn)量氣溫 降雨量 陽(yáng)光 施肥量中山大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)4三、回歸與因果關(guān)系三、回歸與因果關(guān)系回歸分析研究的是一個(gè)變量對(duì)另一個(gè)或幾個(gè)變量的依賴關(guān)系,它本身并不意味著因果關(guān)系。例如： 消費(fèi)支出=f（實(shí)際收入）+ 這個(gè)統(tǒng)計(jì)關(guān)系式本身并不意味著消費(fèi)支出與實(shí)際收入具有因果關(guān)系；我們說(shuō)消費(fèi)

3、支出與實(shí)際收入具有因果關(guān)系，是基于經(jīng)濟(jì)理論的分析。中山大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)5四、回歸與相關(guān)四、回歸與相關(guān) 相關(guān)分析的主要目的在于研究變量之間統(tǒng)計(jì)線性關(guān)聯(lián)線性關(guān)聯(lián)的程度的程度，將變量均視為隨機(jī)變量。 回歸分析的主要目的在于研究變量之間統(tǒng)計(jì)關(guān)聯(lián)的形統(tǒng)計(jì)關(guān)聯(lián)的形式式，目的在于揭示被解釋變量如何依賴解釋變量的變化而變化的規(guī)律。中山大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)6五、相關(guān)術(shù)語(yǔ)五、相關(guān)術(shù)語(yǔ) y x 因變量（dependent variable） 解釋變量（explanatory variable）被解釋變量（explained variable） 自變量（independent variable）預(yù)測(cè)子（predictand）

4、 預(yù)測(cè)元（predictor）回歸子（regressand） 回歸元（regressor）響應(yīng)（response） 刺激變量（stimulus）內(nèi)生（endogenous） 外生（exogenous）結(jié)果（outcome） 共變（covariate）被控變量（controlled variable） 控制變量（control variable）本書(shū)中采用本書(shū)中采用“因變量因變量-解釋變量解釋變量”術(shù)語(yǔ)。術(shù)語(yǔ)。中山大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)71. 橫截面數(shù)據(jù) cross section data 橫截面數(shù)據(jù)是對(duì)一個(gè)或多個(gè)變量在同一時(shí)點(diǎn)上收集的樣本數(shù)據(jù)。橫截面數(shù)據(jù)廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)中,尤其是在勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)、醫(yī)療衛(wèi)

5、生經(jīng)濟(jì)學(xué)和城市經(jīng)濟(jì)學(xué)中。會(huì)遇到異方差性、內(nèi)生性等問(wèn)題（將來(lái)再討論）本課程主要討論截面數(shù)據(jù)。 六、所用數(shù)據(jù)的六、所用數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)類(lèi)型數(shù)據(jù)類(lèi)型中山大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)8中山大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)92. 時(shí)間序列數(shù)據(jù)time series data v對(duì)一個(gè)變量在不同時(shí)間取值的一組觀測(cè)結(jié)果。v時(shí)間序列數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)有三點(diǎn)重要不同相對(duì)順序是有意義的觀測(cè)值之間通常是相關(guān)的數(shù)據(jù)頻率是需要考慮的問(wèn)題v自相關(guān)問(wèn)題（第12章）v基于時(shí)間序列的分析，大多假定所依據(jù)的時(shí)間序列是平穩(wěn)的。（chapter21，22）中山大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)10中山大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)113. 混合數(shù)據(jù)兼有時(shí)間序列和橫截面數(shù)據(jù)的成分。 中山大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)124. 面板數(shù)據(jù)-panel data 混合數(shù)據(jù)的一種特殊類(lèi)型。指對(duì)相同的橫截面單元（比如家庭或廠家）在時(shí)間軸上進(jìn)行跟蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)。her other english names: longitudinal(經(jīng)度的,縱向的) data, time-series cross-section data. her chinese names: 面板數(shù)據(jù)，板塊數(shù)據(jù)，綜列數(shù)據(jù)。 中山大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)13中山大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)14v雖然有大量的數(shù)據(jù)可供經(jīng)濟(jì)研究之用，但是數(shù)據(jù)的質(zhì)量常常不是那么好！v不要過(guò)于教條的對(duì)待研究的結(jié)果，尤其當(dāng)數(shù)據(jù)的質(zhì)量受