《如何開發(fā)自己的交易系統(tǒng)并輕松得到專業(yè)的系統(tǒng)測試報告》

1、如何開發(fā)自己的交易系統(tǒng)并輕松得到專業(yè)的系統(tǒng)測試報告 張軼郵件：2278279qq 版本：2009年01月06日2008年12月15日版本內(nèi)容第一次寫，最原始的版本。2008年12月17日版本內(nèi)容更新如下：對導(dǎo)入日線數(shù)據(jù)做了添加注釋，用紅色字體。加入了導(dǎo)入5分鐘數(shù)據(jù)的方法。把案例程序重新寫了，這次應(yīng)該是對的。更新了一些圖。重新生成測試報告，包含了做空。更新了測試報告。2009年01月06日版本內(nèi)容更新如下：交易所建議采用納斯達克交易所，以防止出現(xiàn)日線和分鐘線不完整的情況。測試報告的中文解釋。目錄目的1國內(nèi)研究tradestation的論壇2選擇哪個版本？2下載軟件3安裝軟件3收集文本數(shù)據(jù)3把文本

2、數(shù)據(jù)導(dǎo)入8.15編寫交易系統(tǒng)12測試交易系統(tǒng)13如何解讀測試報告16結(jié)束語16目的作為一個專業(yè)的交易者，離不開測試交易系統(tǒng)。國內(nèi)行情軟件的測試功能太爛了，測試的結(jié)果經(jīng)常是錯的（這和我不會編程也有關(guān)系吧，但你去看看同花順的測試功能只會做多，不會做空，報告也很簡單）。當(dāng)有網(wǎng)友給我看tradestation的測試報告時，我才發(fā)現(xiàn)原來軟件可以做出如此專業(yè)的測試報告。故下決心開始學(xué)習(xí)用tradestation做測試。沒學(xué)多久，就發(fā)現(xiàn)這個軟件在國內(nèi)根本不流行，大部分人都不了解它。所以，有必要把我學(xué)到的東西用文字總結(jié)出來。Tradetation是美國tradestation科技公司開發(fā)的一款行情軟件。像國內(nèi)

3、的同花順和文華財經(jīng)等行情軟件一樣：可以同時看股票、期貨、外匯和期權(quán)的行情。但是在功能上，它比國內(nèi)的行情軟件強n倍。國內(nèi)行情軟件能做的事，tradestaion也能做；tradestaion能做的很多事，國內(nèi)行情軟件卻不能做。因為tradestation是為美國人服務(wù)的，它并不提供中國的股票和期貨行情。所以股票和期貨交易者并不需要購買這個軟件，更不需要購買它的行情（在美國，看行情也是要給錢的）。但是在離線的狀態(tài)下，tradestation的編程和系統(tǒng)測試功能卻是100%完整的。所以，對我們來說，tradestation成為一個極好的編程和測試平臺。只要你能把交易系統(tǒng)用easylanguage（顧

4、名思義是簡單的語言）寫出來，系統(tǒng)測試只要點擊一個按鈕，它就能生成比國內(nèi)軟件強n倍的測試報告。非常專業(yè)，大家可以看附件30日均線交易系統(tǒng)的測試報告。（張軼注：頁面格式帶圖，excel格式不帶圖。為了解釋英文，第3版采用excel格式。頁面格式在以前的版本中去找。）國內(nèi)研究tradestation的論壇東方華爾街論壇 :/e888.5d6d /bbs.php海洋部落論壇 :/ 建議重點看東方華爾街論壇的文章和海洋部落論壇一個叫neo_cn的人的文章。選擇哪個版本？Tradestation從之前的5.0版已經(jīng)發(fā)展到了現(xiàn)在的8.4版（2008年10月上市的）。每個版本還有更細的版本區(qū)分。5.0版就是2

5、000版，非常老，還有人在用。8.1版（2005年底2006初左右上市的）之后的版本界面差不多，但和5.0版差別很大。根據(jù)東方華爾街論壇上面“stonelevin”的發(fā)言來看，能導(dǎo)入文本數(shù)據(jù)，并做出完整的測試報告的版本是8.1 build 3006。他的原文如下：Tradestation各破解版本試用情況說明這幾天我試用了論壇里發(fā)布的很多TS版本，結(jié)果是都有問題，沒有一個是真正意義上的實用版本！TS8.4 Build1674、Build1683版本的問題是文本數(shù)據(jù)導(dǎo)入不了。TS8.3 Build1615、Build1631、Build1634版本文本數(shù)據(jù)可導(dǎo)入，但不能插入策略（InsertSt

6、rategy）。TS8.2 Build3863、Build3896比較好了，但策略測試報告里的Tradeslist是空的?；藥滋鞎r間想升級TS，結(jié)果發(fā)現(xiàn)還是用了近兩年的TS8.1 Build3006版本好用。建議各位喜好TS的朋友，不要浪費太多的時間在8.2/8.3/8.4上了。建議破解的高手，你們發(fā)布的TS版本至少要自己做過策略測試，如果你不會，你可以委托會的朋友多測試一下，不要看到能夠登錄就以為大功告成了。做一件事容易，做好一件事不容易！本帖最后由stonelevin于2008-11-6 14:42編輯他說8.4版不能導(dǎo)入文本數(shù)據(jù)，只能借助于軟件owndata，但他說效果不好。我試過8.

7、4版，結(jié)果是自己根本不會用。他說8.3版不能做測試。他說8.2版測試報告里面沒有交易記錄（tradelist）。這點我可以確認，網(wǎng)友給我的測試報告就是用8.2版測試的，里面確實沒有交易記錄。所以，我們就從8.1 build 3006版開始。下載軟件到東方華爾街論壇看一個叫“100”的人發(fā)的帖子，里面有所有版本的鏈接。我們只下載3006版。破解就不說了（我也不會，似乎tradestation科技公司對這個管的很嚴，海洋部落論壇的一些破解信息都被刪除了）。因為鏈接是外國的地址，它總是限制我下載。我現(xiàn)在使用的版本是neo_cn傳給我的。安裝軟件下載Tradestation build 3006 8.

8、1版。您已經(jīng)下載了。找到并雙擊“AuthTokenCalc”，輸入“8.01.01.3006”，然后點擊“Authorize”。安裝Tradestation 8.1 build 3006。第一次安裝完會提示重啟電腦，直接重啟電腦。如果你再刪除，再重裝，一般就不會再提示重啟電腦。重啟后先選擇退出tradestation，把“Client.dll, WowRT.dll”這2個文件復(fù)制到C:Program FilesTradeStationProgram文件夾里面，替換原來的2個文件。啟動Tradestation，什么都不做，然后退出。把“MISC.DAT”這個文件拷貝到C:Program File

9、sTradeStationProgramCache文件夾里面。啟動Tradestaton，選擇work offline（離線工作）。如果能進入畫面，就成功了。收集文本數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)有很多種格式，文本數(shù)據(jù)是其中一種，也是8.1版能直接調(diào)用的數(shù)據(jù)，8.1版就是強在這里。文本數(shù)據(jù)格式似乎也叫ACSII格式。如何收集股票數(shù)據(jù)？為了盡量減少本文件的體積，我盡量用文字說明，少用圖。打開通達信。點擊“系統(tǒng)”=“盤后數(shù)據(jù)下載”。在出現(xiàn)的對話框中，像上圖一樣設(shè)置。然后點擊“開始下載”，就得到了所有的歷史數(shù)據(jù)。我們只研究日線數(shù)據(jù)。分鐘圖不討論，但道理都是一樣的。本書以上證指數(shù)為例，打開上漲指數(shù)的日線圖，再點擊通達信的“

10、系統(tǒng)”=“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”，我們選擇文本也行，選擇excel也行。建議選擇excel。因為即使用文本導(dǎo)出，也會發(fā)現(xiàn)里面有漢字。Tradestation是美國軟件，不支持任何漢字。我們我們導(dǎo)出后，用excel刪除里面的所有漢字，不用擔(dān)心。我們只保留：日期，開盤價，最高價，最低價，收盤價的數(shù)據(jù)。其它漢字和數(shù)字全部刪除。不必擔(dān)心，tradestaion能認識這樣的數(shù)據(jù)。最后把這些輸入拷貝到文本文件中，取個名字叫“999999.txt”，后面測試用。（張軼注：網(wǎng)友說可以一次性下載所有盤后數(shù)據(jù)，但我沒有測試過。）如何收集期貨數(shù)據(jù)？這是最難的，因為在中國，期貨數(shù)據(jù)被期貨交易所壟斷了，賣幾萬元。所以，我根本搞不到

11、。我在淘寶網(wǎng)上買過，也是不完整的，當(dāng)時很生氣，立刻刪除了?，F(xiàn)在的折中方式是使用富遠行情軟件的期貨連續(xù)數(shù)據(jù)。但即使如此，它的連續(xù)數(shù)據(jù)也不完整，因為中國的很多期貨品種上市的時間都不長。即使有10年的行情，中間也有斷裂現(xiàn)象。如此，只好用美國的連續(xù)數(shù)據(jù)代替了。盡量選擇連續(xù)10年的數(shù)據(jù)，否則沒有測試意義。如果誰有國內(nèi)期貨的文本數(shù)據(jù)，不管多少，不管長短，都請發(fā)郵件給我。我想開始收集期貨數(shù)據(jù)，有多少就收集多少，不怕重復(fù)。如何收集外匯數(shù)據(jù)？網(wǎng)上有很多免費的資源，可以自己去找。東方華爾街論壇也有。注意：tradestation是英文軟件，它不支持漢字。所以收集了文本數(shù)據(jù)以后，要打開文件看看里面是否有漢字，如果有

12、漢字，請刪除。文件名也必須是英文字母。把文本數(shù)據(jù)導(dǎo)入8.1以下文字原文和思想來自一個期貨論壇叫黑馬的人（聽說此人現(xiàn)在能用tradestation做國內(nèi)期貨的自動化交易，但具體不知），鏈接如下： :/222.73.161.41/forum/dispbbs.asp?boardid=37&replyid=200994&id=21189&skin=0&page=4&star=1我把黑馬的文字研究了多次，才搞懂如何導(dǎo)入文本數(shù)據(jù)。為了尊重黑馬，我盡量采用他的文字和圖片，并加上我的個人體會。希望沒有侵權(quán)。TradeStation 8.1 讀取文本數(shù)據(jù)的方法TradeS

13、tation 8.1 在很多功能上比TradeStation 2000i增強了不少，不過為TradeStation 8.1 安裝文本數(shù)據(jù)比前面版本稍微麻煩一些。首先，要先建立一個交易所：在TradeStation安裝目錄（一般情況下是C:Program FilesTradeStation 8.1）下的CAL目錄下新建一個文本文件“custexch.txt”，內(nèi)容可以就一行，例如：Custom Exchange1, 45其中45表示的是中國所在的時區(qū)：東8區(qū)。（張軼注：此處強烈建議采用納斯達克的交易所，也就是把“Custom Exchange1, 45”更改為“NASDAQ,10”，全部大寫才行

14、。這樣可以避免在日線圖上看K線時每周缺少一天的現(xiàn)象。具體原因見 :/e888.5d6d /thread-4775-1-1.html的解釋，作者是get2008。）其次，確定你的文本數(shù)據(jù)文件存放的路徑，假定文本數(shù)據(jù)存放在D:DATA目錄下，假定里面有一個Random.txt的文本數(shù)據(jù)文件。然后，打開TradeStation 8.1，按照下面的步驟操作第一步（張軼注：因為tradestation不對亞洲區(qū)提供行情服務(wù)，我們買了賬號也沒用，所以我們只在work offline狀態(tài)下做測試系統(tǒng)的相關(guān)工作。數(shù)字1是雙擊“chart analysis”，數(shù)字2，3是在黑色窗口里右擊鼠標并選擇第一項“for

15、mat symbol”，數(shù)字4是點擊“l(fā)ookup”，數(shù)字7所在的圖片中的“type ascii”是“數(shù)據(jù)類型為ascii，文本數(shù)據(jù)就要選擇ascii”，“prefi”是“前綴”，你輸入其它字母也可以，但注意不要引起軟件的沖突，否則就無法進行下去。建議就輸入“TXT”。每次打開一個新的文本數(shù)據(jù)，就要從數(shù)字4重新開始。）第二步（張軼注：這里要特別注意你的文本數(shù)據(jù)是什么格式，上面和下面要對應(yīng)上。不同的軟件導(dǎo)出的文本數(shù)據(jù)有點點不同，這里要保證是對應(yīng)的。Date是日期，time是時間，open是開盤價，high是最高價，low是最低價，close是收盤價，volume是成交量，open interes

16、t是持倉量，期貨有持倉量，股票沒有。下面的“data file”就是你要打開的文本數(shù)據(jù)的格式。）第三步（張軼注：上面的選項是選擇你的日期格式是用“橫杠”還是“斜杠”，具體看“data file”里面是什么樣子，就選擇什么樣子。）第四步如果事先沒有新建一個交易所，在這個對話框的Exchange這一項就是空的，無法進行下一步。（張軼注：category選擇數(shù)據(jù)類型，一般是股票，期貨，外匯。其它選項都可以采用默認的。如果是做測試，全部選擇默認的并不影響測試結(jié)果。）第五步根據(jù)數(shù)據(jù)文件的特征來配置交易節(jié)。（張軼注：這里就是設(shè)置交易時間，session1可以設(shè)置成上午，以股票為例，就是9：0011：30，

17、session2設(shè)置成下午1：003：00。期貨相應(yīng)設(shè)置。外匯沒試過。經(jīng)過測試：如果是股票和期貨的日線數(shù)據(jù)，采用默認設(shè)置是沒關(guān)系的。）第6步如果指定目錄下的文本數(shù)據(jù)文件都是一種類型的，那么就可以選擇第二個選項，如果選擇第一個選項那么TS會對這個文件單獨保存它的配置文件。完成，這樣就可以在TS中顯示出Random.txt的圖表了。換品種也很方便：只需要輸入數(shù)據(jù)文件的名字即可，在前面需要加上前綴“TXT”。例如現(xiàn)在要分析D:DATARandom1.txt數(shù)據(jù)文件，只需要在圖表上輸入“+TXT:Random1.txt”即可。換其他品種以次類推。（張軼注：如果你的數(shù)據(jù)是日線數(shù)據(jù)。進行到這步會發(fā)現(xiàn)沒有出

18、現(xiàn)上面的圖。因為默認的是5分鐘圖。此時可以在黑色窗口中右擊鼠標，選擇第一項，里面有很多設(shè)置，修改為daily才會是日線圖，默認的是5分鐘圖。也可以把竹線改成K線。軟件默認的下跌是紅色，也要改過來，多試試就行了。）不足之處：本文只涉及到TradeStation 8讀取靜態(tài)文本數(shù)據(jù)文件進行分析，尚未考慮使用GlobalServer中的數(shù)據(jù)。使用GlobalServer的數(shù)據(jù)需要安裝OwnData，在為OwnData配置了GlobalServer數(shù)據(jù)源之后，TradeStation 8.1不但可以通過OwnData從GlobalServer中讀取盤后數(shù)據(jù)，還可以讀取GlobalServer中提供的實

19、時數(shù)據(jù)。（限于實踐水平如有不當(dāng)或更好的辦法敬請指正）以上是黑馬的文字。進行到這步需要很多嘗試。比如要設(shè)置數(shù)據(jù)的開始點，每次都要根據(jù)你的文本數(shù)據(jù)修改起始日期，否則不顯示k線。圖片如下：在上圖的“settings”里面，daily才代表日線圖。First data代表數(shù)據(jù)開始的開始點，我們要按照美國的人習(xí)慣設(shè)置成：“12/01/1990”。然后在點擊：“style”，看下面的圖。上圖中“candlestick”才是我們的K線，up body (close > open)就是指上漲情況，我們要調(diào)成紅色。Down body (close < open)就是下跌情況，我們要調(diào)成綠色。勾選“s

20、et as default”，再點擊確定就行了。黑馬講的步驟需要反復(fù)嘗試，有個過程。如果有問題，可以選擇把D盤data文件下的alldata.dop和attributes刪除，或者修改文本文件的名字，或者修改data文件夾的文字，再從頭來，遲早能夠成功的。順利導(dǎo)入5分鐘數(shù)據(jù)的秘密（張軼注：以下文字是hcui網(wǎng)友在東方華爾街論壇的發(fā)言。我抄過來的，同樣希望沒有侵權(quán)。鏈接如下： :/e888.5d6d /thread-3995-1-1.html）8.1B3006不需要OWNDATA可以直接導(dǎo)入TXT數(shù)據(jù)，而且速度超快，但按照網(wǎng)上公布的方法導(dǎo)入時，只能順利導(dǎo)入日線以上級別數(shù)據(jù)，在導(dǎo)入日內(nèi)級別數(shù)據(jù)（如

21、5分鐘線）時會出現(xiàn)很奇怪的問題，總之無法順利導(dǎo)入，在苦心研究幾天TS的HELP后，終于發(fā)現(xiàn)了導(dǎo)入5分鐘數(shù)據(jù)的秘密。TS導(dǎo)入時的時間是基于紐約時間的，我們在導(dǎo)入國內(nèi)數(shù)據(jù)是設(shè)置時區(qū)為中國時區(qū)，兩者之間存在12/13小時的時差，這就是顯示“No historical data for this symbol”（無歷史數(shù)據(jù)）的原因。解決辦法很簡單：1、在TradeStation安裝目錄下的CAL目錄下“custexch.txt”里，用美國時區(qū)，即NASDAQ,10（張軼注：由此看見，因為這個軟件是美國的，采用納斯達克的設(shè)置才比較好用。）編寫交易系統(tǒng)Tradestaion使用easylanguage（有

22、人說叫“易語言”）編寫指標和交易系統(tǒng)。這個語言是最簡單的語言，只是中國人沒機會接觸它。懂編程的人學(xué)起來非常快，因為這個語言非?，F(xiàn)代，你能想到的，它都提前想到了。缺點是沒有中文教材，只有英文教材。只能慢慢學(xué)了。下面開始編一個交易系統(tǒng)：收盤價上了30日均線就以收盤價買入，收盤價下了30日均線就以收盤價平倉，并反手做空。如此循環(huán)，永遠在市場中。一次只持有1份，以收盤價做為成交價。在tradestation中點擊：“easylanguage=>new easylanguage document=>strategy”。Strategy就是交易系統(tǒng)的意思。此時出現(xiàn)了一個對話框，在對話框中，na

23、me就是取名字，你隨便取一個名字，我取了我的名字zhangyi1974。Notes讓你寫注解，隨便填，不填也可以。Select讓你選擇，我們選擇“（none）”，也就是什么都不選。點擊“OK”，進入編輯狀態(tài)。輸入以下文字： long if close crosses over 30ma and short if price crosses under 30ma if close crosses over average ( close, 30 ) and marketposition = 0 then beginbuy 1 share this bar close;end;if close c

24、rosses over average (close,30) and marketposition = -1 then beginbuytocover 1 share this bar close;buy 1 share this bar close;end;if close crosses under average ( close, 30 ) and marketposition = 0 then beginsellshort 1 share this bar close;end;if close crosses under average ( close, 30 ) and market

25、position = 1 then beginsell 1 share this bar close;sellshort 1 share this bar close;end; copyright (c) 2008 zhangyi. all rights reserved. 我大概解釋一下：【里面的話都是廢話，屬于注釋的，可以不管。】if close crosses over average ( close, 30 ) and marketposition = 0 then beginbuy 1 share this bar close;end;【如果收盤價和30日均線金叉，且之前是空倉的，那

26、么就在收盤價買入1份。】if close crosses over average (close,30) and marketposition = -1 then beginbuytocover 1 share this bar close;buy 1 share this bar close;end;【收盤價和30日均線金叉，且之前持有空頭倉位，那么就在收盤價回補（買入）1份空頭倉位，在收盤價買入1份?！縤f close crosses under average ( close, 30 ) and marketposition = 0 then beginsellshort 1 share

27、 this bar close;end;【如果收盤價和30日均線死叉，且之前是空倉的，那么就在收盤價做空1份。】if close crosses under average ( close, 30 ) and marketposition = 1 then beginsell 1 share this bar close;sellshort 1 share this bar close;end;【如果收盤價和30日均線死叉，且之前持有多頭倉位，那么在收盤價平倉1份多頭倉位，在收盤價做空1份?！烤幒靡院?，在窗口中右擊鼠標，點擊“verify”運行一下，沒問題就行了。如果有問題，根據(jù)它的提示相應(yīng)修改。然后把這個系統(tǒng)存盤。屏幕的左上角有個小圖標，是存盤圖標，像3個小磁盤，點它存盤就行了。再關(guān)閉窗口。第一次關(guān)閉時系統(tǒng)會提示你存盤。因為張軼也是剛學(xué)習(xí)編程，這個程序應(yīng)該是對的。主要目的還是把這個軟件的強大功能告訴大家，交易系統(tǒng)編程我還要慢慢學(xué)。測試交易系統(tǒng)用黑馬的方法打開d:data999999,txt。確認是日線圖，起始日期是1990年12月19日。點擊“insert=>strategy”，出現(xiàn)一個窗口，點擊“zhangyi1974”。（如果這一步不能進行，你就重