馬爾科夫分析方法及情景分析方法的案例

1、關(guān)于馬爾科夫分析方法的案例 不妨分析一種僅存在三種狀態(tài)的復(fù)雜系統(tǒng)。功能、降級(jí)和故障分別界定為S1、狀態(tài)S2以及狀態(tài)S3。每天，系統(tǒng)都會(huì)存在于這三種狀態(tài)中的某一種。如下表 上述概率矩陣稱為馬爾科夫矩陣，或是轉(zhuǎn)移矩陣。注意，每欄數(shù)值之和是1，因?yàn)樗鼈兪敲糠N情況一切可能結(jié)果的綜合。這個(gè)系統(tǒng)可以用下圖所示的馬爾科夫圖來表示。其中圓圈表示狀態(tài)，箭頭表示相應(yīng)概率的轉(zhuǎn)移。S1S2S30.950.040.30.650.20.010.20.60.1系統(tǒng)馬爾科夫圖 Pi表示系統(tǒng)處于i(i可以是1、2或3)的概率，那么需要解決的聯(lián)立方程包括： P1=0.95P1+0.30P2+0.20P3 （1） P2=0.04P

2、1+0.65P2+0.60P3 （2） P3=0.01P1+0.10P2+0.20P3 （3） 這三個(gè)并非獨(dú)立的，無法解出三個(gè)未知數(shù)。因此，下列方程必須使用，而上述方程中有一個(gè)方程可以棄用。 1=P1+P2+P3 （4） 解聯(lián)立方程組，得到狀態(tài)1、2及3的概率分別是0.85、0.13和0.02，即該系統(tǒng)只在85%的時(shí)間時(shí)間里能充分發(fā)揮功效，13%的時(shí)間內(nèi)處于降級(jí)狀態(tài)，而2%的時(shí)間存在故障。現(xiàn)實(shí)中的系統(tǒng)狀態(tài)比上述例子復(fù)雜得多。需聯(lián)立求解的方程也更為復(fù)雜，故需要借助計(jì)算機(jī)程序來完成。 這樣的話用來評(píng)價(jià)生產(chǎn)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)就可以運(yùn)用這種分析法來評(píng)估。情景分析法情景分析法 用來預(yù)計(jì)威脅和機(jī)遇可能發(fā)生的方式，

3、以及如何將威脅和機(jī)遇用于各類長(zhǎng)期及短期風(fēng)險(xiǎn)。 周期短及數(shù)據(jù)充足情況下 周期長(zhǎng)或數(shù)據(jù)不充分情況下 如果積極后果和消極后果的分布存在較大的差異，情景分析就會(huì)有很大用途。通過現(xiàn)有情境推斷可能出現(xiàn)的情景情景分析有效性依賴于合乎情理的想象力 情景分析需要分析的變化可能包括： 外部情況的變化（例如技術(shù)變化） 不久將要做出的決定，而這些決定可能會(huì)產(chǎn)生各種不同的后果 利益相關(guān)者的需求以及需求可能變化方式 宏觀環(huán)境的變化 有些變化是必然的，有些變化是不確定的。有時(shí)，某種變化可能歸因于另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)帶來的結(jié)果。 例如，生產(chǎn)過程帶來的生態(tài)污染引起的氣候變化風(fēng)險(xiǎn)正在造成與食物鏈有關(guān)的消費(fèi)需求發(fā)生變化，這樣會(huì)改變哪些食品的

4、出口會(huì)盈利，以及哪些食品可能在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)更經(jīng)濟(jì)。 繪制出關(guān)鍵因素或趨勢(shì)的圖形，以顯示情景可以進(jìn)行開發(fā)的區(qū)域 使用范圍：通過模擬不確定性情景，對(duì)企業(yè)面臨的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量分析。 實(shí)施步驟：在建立了團(tuán)隊(duì)和相關(guān)溝通渠道，同時(shí)確定了需要處理的問題和事件的背景之在建立了團(tuán)隊(duì)和相關(guān)溝通渠道，同時(shí)確定了需要處理的問題和事件的背景之后，下一步就是確定可能出現(xiàn)變化的性質(zhì)后，下一步就是確定可能出現(xiàn)變化的性質(zhì)對(duì)主要趨勢(shì)、趨勢(shì)變化的可能時(shí)機(jī)以及對(duì)未來的預(yù)見進(jìn)行研究對(duì)主要趨勢(shì)、趨勢(shì)變化的可能時(shí)機(jī)以及對(duì)未來的預(yù)見進(jìn)行研究 主要優(yōu)點(diǎn):對(duì)于未來變化不大的情況能夠給出比較精確的模擬結(jié)果。 局限性： 1.在存在較大不確定性的情況下，有些情景可能不能實(shí)現(xiàn)。 2.在運(yùn)用情景分析時(shí)，主要的難點(diǎn)涉及數(shù)據(jù)的有效性以及分析師和決策者開發(fā)現(xiàn)實(shí)情境的能力，這些難點(diǎn)對(duì)接多的分析具有修正