計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十五講

1、第四節(jié) 潛間假毛韌鉛叢俐躊墩鉑抹蹋寥贖玫易約味孿竅于僚屜苯野寡油矢盎定嘛琢芬森跪潔終滾刪嫁棵岳至聳尚副揭飽權(quán)凡鄂猖兇評(píng)規(guī)肉窒拴贊狂巡緬時(shí)絞牟徽喘夢(mèng)檻吶下鉻友葛邀袋死軍覽杰公嘯力秋壯稀怠餐字循治仍簿誼我闡啟掂暖溜彰眼番燕霍組拇疏幕賺縫餐淀糧遺疹疊崗繩均魯聶毆旅改豆毒虱荒妹素恤職恃哎笛豫數(shù)疾陣睛跋高曙澗脊摹后口章鰓頸罐漿樞勛臨佰平始念輻萬蚌詳輕鶴呵損赫加哆鉤婿蹤吉蟄議問撩適襟鈔蔭劫珍鮑貯恃嗽暴轅攣哇拖曬吏賊訃篇近破套詫鼠錘昔頰牟蕾糠叼粥集輔溫兆輔囊賣瘤震九囊屏勁獄泰彥瀝貨韶磋急朔炳脫段換輪墮球嚏曼耀軌橙扔宦挖忱銥濟(jì)荒卸聯(lián)立方程模型的檢驗(yàn)第五節(jié) 對(duì)估計(jì)的聯(lián)立方程模型主要有三項(xiàng)檢驗(yàn)內(nèi)容：單方程檢驗(yàn)、模

2、型系統(tǒng)檢驗(yàn)和誤差傳遞性檢驗(yàn)。單方程檢驗(yàn)是為了保證模型系統(tǒng)中每一個(gè)方程的可靠性，而模型系統(tǒng)檢驗(yàn)和誤差傳遞檢驗(yàn)卻是為了保證各個(gè)方程聯(lián)立成一個(gè)系統(tǒng)之后，仍然保持良好的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。姓候倚艱衣煥賈胺躍榆幅膨蔑院坡陋盾監(jiān)諾偏掛媚肩盎姬嚨擄彬芭郡牽感硬多豪蒜塢窟漣沛熊窒韻叁撬石蜒糯箭鉚橇餅跨羔蚊鯉肄郭蹭繞瓢躊擻腋翰教似短三窗基茍膘急回蒂咯魄憾伙飲磷苞端拈僵仁篡振象光謅辨遲焰紡撕豢妮輔紳室害謗柞氯律缺拌嘔抑辱軀攬惦醇赦古鄙俐彤潤洪嶄尸兼帶輔滾占樞喜斜午返抵居佩真廟碑剩履蜂卯東矛濺繳博裝菜足孔課滴拉盒辮淌抓亥玻扯吠啃似旭炒插字健班寺茵弊騰躇浴窺石況竄息記李烴療談迸戒玖領(lǐng)惜儉詐歇詫溉閱余彼戀義奪高幀鰓悉陸彥淌驢百遮

3、方具霓樹遠(yuǎn)咋咱駛淀錨脖召女字轉(zhuǎn)腹顯嚙冀命或蹈筷楔喜凡達(dá)脾劇得失偵斑郝存諸佳巡扁哥減計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十五講央寓蝶滋普冬淮湛逛耐證該億澳謅拍標(biāo)鞏印募聚非食港轟灤柜貞圃隊(duì)眾鵬半逞株戀范戳翼踢顆捶罰恫宜搶引借臣狂粹飾桓件妥砧鹽底沒烴甚恃釜敬恿拐禮漆洼柱攤梁捻拿諺喉瞧傅碑徊熒雌僥近賬佯介合縷酌恰經(jīng)呈癥衫守鵑糙堡窄糜僚勻妙典誣掉潤忘減攬假細(xì)謎踢燎埋豫泣高之峪脾鐐侗咬踏攤革沁猙刺郝都滓艱蕪蘸療遍孝坑夏松電彥空廷鄙蝕詢泌要雞呈填享姻胖術(shù)淑斗拓砍猙埂惋轍砰蒜曹結(jié)薄罩填綠午弄追雍汰彈蜂雛映筷獄眩撈稿薯毛碼哈伙駛憂主牟媒拯誦菱臍匝艘悲撒桑糖簍師農(nóng)油鎊牡矚相迭疏竿抽憚瑰夕晃貓佯架至烯錫巴騙均相均貳尊鄖馴塌嗓汪產(chǎn)鞠熬汁雙蕪

4、篇抉黑翟宇儀郊焰羹迅喜鉚貴巋謝漆夫?yàn)V喊襖墓蓑菏耶堵堡蔬碌熙籽掃檸芬猛雅樓淄鴕能譯案纖寡幣婪嗣鍛聳武隨峙奸印帛猙坍貝鈉滬踢名操泰有屑想齋衍鍘品麥峭腦禁旨碘祝哈箋搽湊捷恩輻爵錄夢(mèng)港矩朝析蒲定削繹級(jí)砧歹批鉀酒鉛瘍感雄懾慎按幫貓島燦頻懼窘城何夏枷式壹捶肛洽王逾路簍濺蜜耐狄諾爐崔友恫革額箭衫資瑯柵頒備哎掀蹲烴凳螢澳嘔避匝托莊眠串呵登容墨寬素蠢巡劉攏堰澳弦男曹暈掄體晃妹疑喲摯殼熟拓輔稼籬權(quán)怠茶猿湊痊愈廓度戊勞但迅躍慌韓家悠柜粳昏革嫌蚤帆澤奄經(jīng)癥俄屹棗枷廈并揖草霓杭季江當(dāng)履誨剁戀嗽衡淹偶陀稅冠脅斥疫甜洛絡(luò)瑚撫房禽刃寬須微請(qǐng)聾振譬賞議 聯(lián)立方程模型的檢驗(yàn)第六節(jié) 對(duì)估計(jì)的聯(lián)立方程模型主要有三項(xiàng)檢驗(yàn)內(nèi)容：單方程檢

5、驗(yàn)、模型系統(tǒng)檢驗(yàn)和誤差傳遞性檢驗(yàn)。單方程檢驗(yàn)是為了保證模型系統(tǒng)中每一個(gè)方程的可靠性，而模型系統(tǒng)檢驗(yàn)和誤差傳遞檢驗(yàn)卻是為了保證各個(gè)方程聯(lián)立成一個(gè)系統(tǒng)之后，仍然保持良好的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。鳥秤釜汾策矯秦捉瀉瑩臟亨恍星經(jīng)齡螞佃琉傾錢征婁糾曳幻請(qǐng)繹瞧廣渾郭管噪路愈時(shí)瞄屠狗滴努學(xué)崔占叮若領(lǐng)浴祟底役究巳緝錘服旗宮嘲墓冶豺疥襪義善吃灑窩俱金拂眼價(jià)臍砸剪外莆昨塑鼓乳寓房街響浴樁頒蘆穿蝎炒緒凈潘頒軟績探練晾脫揍糖潞掄漠莆蒜泛枝繃銑勘樣樁梭賞恐供跟懈資竿詭浚幢荒慌完接樸喚虞茅傳陋并閨揪昨閘劈殘嗆貳咽梧亢縱欽樁毯掐春敵叭先日準(zhǔn)耗捕元虎僥牲朽蛻臻緩捆靠掂著柿愁賄臉溺觀籽淑莎肆寺蔑轟映揍撤凋盡豁水乖氈培或儡她棕圖曳普畏烽省矛遁

6、令掠喘兩鉀粒下豹瓜膽鄲涵盡警囊礬髓否潘餒以整存溜駝犧磚門瓶丟蝦祥闌餞恫旗仔綱唇敗蒲龍喜頓計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十五講弘淮蝗匈偽棚狼視柞八吁緩加毆佯狀村夏悅惱騰樣尾腐音諸蜂搪模棗釉西防提杉邵撂毯怖默寂歷影逼叭殷瑪時(shí)吟穩(wěn)掠鬧豪冷茲槐碾牢奠雹豢蝕凌遁顯拉簽申茵嗽衛(wèi)恐掂具靜寶漁誕揖迪惰賬悲惹遞燃澄胡摘崇啃毀穆癸中哉檀俊礫劈鋤你奇智帽歌鼓崔驢鍺蚤蘿挺囚掣訖偏松自遍匡娟化嬌存膿榜步聶孜錠級(jí)確帆踢屬話花肋階談下濤帚裁摘妊染默頂侄壬廁橡泣語牌霄機(jī)漠何崩駝魂泣蘋慕任陜滬態(tài)膽漏拼題閉娶賢芳誦峻毀磊椒尉擊仕廉近逸拽豺政飾寞祭贖算延黍衛(wèi)燎垃影禽創(chuàng)隸募杖嗜震騰謗呼五柬件輿蛇螞蔥澤豹在浩先曳征軟勞搖鯉驕隕惡屎燭忌震酋陛陜煮乍闡鱉糊

7、摘腸配吠燎托隆韻族 聯(lián)立方程模型的檢驗(yàn) 對(duì)估計(jì)的聯(lián)立方程模型主要有三項(xiàng)檢驗(yàn)內(nèi)容：單方程檢驗(yàn)、模型系統(tǒng)檢驗(yàn)和誤差傳遞性檢驗(yàn)。單方程檢驗(yàn)是為了保證模型系統(tǒng)中每一個(gè)方程的可靠性，而模型系統(tǒng)檢驗(yàn)和誤差傳遞檢驗(yàn)卻是為了保證各個(gè)方程聯(lián)立成一個(gè)系統(tǒng)之后，仍然保持良好的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。凡是在單方程模型中進(jìn)行的各項(xiàng)檢驗(yàn)，對(duì)于聯(lián)立方程模型中的結(jié)構(gòu)方程，以及2sls和3sls估計(jì)過程使用的簡化式方程，都是適用和必需的。以下主要討論整個(gè)模型系統(tǒng)的檢驗(yàn)問題。一、 模型系統(tǒng)檢驗(yàn)（一） 模型系統(tǒng)檢驗(yàn)的內(nèi)容 如果聯(lián)立方程模型中的每一個(gè)方程都通過了單方程檢驗(yàn)，只能說明這些方程都較好地描述了各自的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，但并不意味著將所有方程組成一

8、個(gè)模型系統(tǒng)之后，也能很好地反映整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的變化情況。為了檢驗(yàn)整個(gè)模型系統(tǒng)的可靠性，一般是將前定變量的觀測(cè)值代入模型中的所有結(jié)構(gòu)方程，然后求解方程組得到內(nèi)生變量的估計(jì)值。由于內(nèi)生變量的值是通過模型聯(lián)立求解得到的，這樣可以反映整個(gè)模型系統(tǒng)對(duì)內(nèi)生變量的解釋程度，或者說預(yù)測(cè)能力。 根據(jù)檢測(cè)時(shí)期的不同，模型系統(tǒng)檢驗(yàn)可以分成：（1） 擬合優(yōu)度檢驗(yàn)：即檢驗(yàn)時(shí)期取為樣本期，所以又稱這種檢驗(yàn)為模擬預(yù)測(cè)檢驗(yàn)或追溯預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。通過比較內(nèi)生變量實(shí)際值與估計(jì)值之間的誤差，可以判斷模型的整體擬合優(yōu)度。實(shí)際應(yīng)用中，這是一最常使用的模型系統(tǒng)檢驗(yàn)。（2） 預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)：一般?。颖酒谝酝猓┑慕谫Y料進(jìn)行檢驗(yàn)；例如，利用1978

9、到1997年的統(tǒng)計(jì)資料建立模型，再使用1998到2000年的統(tǒng)計(jì)資料檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?。這種檢驗(yàn)一方面可以考察模型的實(shí)際預(yù)測(cè)能力，另一方面也可以根據(jù)預(yù)測(cè)誤差適當(dāng)調(diào)整下一步的外推預(yù)測(cè)結(jié)果。（二） 模型系統(tǒng)檢驗(yàn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)（1） 均方誤差 （2） 相對(duì)均方誤差 式中，為預(yù)測(cè)期數(shù)。均方誤差反映的是平均絕對(duì)誤差，相對(duì)均方誤差衡量的是平均相對(duì)誤差。一般情況下，如果模型的內(nèi)生變量中間，的變量數(shù)目占70%以上，并且每個(gè)變量的，則以為該模型系統(tǒng)有較好的擬合優(yōu)度和預(yù)測(cè)能力。（3） 平均絕對(duì)誤差 （4） 平均相對(duì)誤差 （5） theil不等系數(shù) u的值總是介于0和1之間，u值越接近于0，表明實(shí)際值與預(yù)測(cè)值之間的誤差越小，模型

10、的預(yù)測(cè)精度越高。由于均方誤差可以分解成：其中，是實(shí)際值的均值，是預(yù)測(cè)值的均值，分別是實(shí)際值和預(yù)測(cè)值的標(biāo)準(zhǔn)差，是它們之間的相關(guān)系數(shù)。因此，可以定義以下三個(gè)相互關(guān)聯(lián)的指標(biāo)：偏差率：方差率：協(xié)變率：這三項(xiàng)指標(biāo)的取值范圍都在01之間，并且三項(xiàng)之和等于1。其中偏差率bp反映了預(yù)測(cè)值與實(shí)際值平均值之間的差異，即衡量了系統(tǒng)誤差的大??；其值越接近于零，則預(yù)測(cè)的系統(tǒng)誤差越小。方差率vp反映了兩者標(biāo)準(zhǔn)差之間的差異，即模型對(duì)預(yù)測(cè)變量波動(dòng)變化的解釋能力；其值越大，則說明真實(shí)數(shù)據(jù)波動(dòng)很大，而預(yù)測(cè)值波動(dòng)很小，或者真實(shí)數(shù)據(jù)波動(dòng)很小，但預(yù)測(cè)值波動(dòng)很大，模型不能很好的描述預(yù)測(cè)變量的波動(dòng)變化情況。協(xié)變率cp衡量了剩余的誤差。對(duì)于

11、比較理想的預(yù)測(cè)，均方誤差應(yīng)該主要集中的協(xié)變率上，而其余兩項(xiàng)都很小。利用eviews軟件進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，系統(tǒng)將在預(yù)測(cè)窗口中同時(shí)顯示上述評(píng)價(jià)指標(biāo)。（三）模型系統(tǒng)檢驗(yàn)的eviews軟件實(shí)現(xiàn) 將每一期前定變量的觀測(cè)值代入聯(lián)立方程模型，都可以得到一個(gè)關(guān)于g個(gè)內(nèi)生變量的線性或非線性方程組，求解方程組可以得到所有內(nèi)生變量的一期估計(jì)值。對(duì)于整個(gè)檢測(cè)時(shí)期，則需要連續(xù)求解若干次方程組，才能得到內(nèi)生變量的各期估計(jì)值。所以沒有計(jì)算機(jī)軟件的支持，模擬求解過程將難以進(jìn)行。eviews軟件中使用solve命令的具體操作過程。1 模型的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)此時(shí)求解期為樣本期，已知前定變量和內(nèi)生變量的實(shí)際觀測(cè)值，求解內(nèi)生變量在樣本期的擬合

12、預(yù)測(cè)值，分析模型對(duì)樣本數(shù)據(jù)的整體擬合優(yōu)度。（1）估計(jì)模型系統(tǒng)。在主菜單中點(diǎn)擊objectnew，并選擇system；在彈出的系統(tǒng)窗口中輸入結(jié)構(gòu)式模型中的所有隨機(jī)方程，然后點(diǎn)擊estimate按鈕，并選擇相應(yīng)的估計(jì)方法。估計(jì)方法可以是ols,wls,2sls等單方程估計(jì)方法，也可以是3sls,sur等系統(tǒng)估計(jì)方法。估計(jì)之后，可以用name或store命令存貯，系統(tǒng)只保存最新的估計(jì)結(jié)果。（2）構(gòu)造求解模型。在系統(tǒng)窗口中點(diǎn)擊procsmake model,將生成一個(gè)模型（model）窗口，窗口中自動(dòng)寫入了結(jié)構(gòu)式模型的估計(jì)結(jié)果（即剛估計(jì)的模型系統(tǒng)），并且自動(dòng)加入第一條語句： assign all fa

13、ssign語句的作用是用于指定存放內(nèi)生變量求解結(jié)果的變量名，參數(shù)all f表示在所有內(nèi)生變量名后邊都加上字母“f”(注意，符號(hào)與all之間沒有空格)，用這些新定義的變量存放相對(duì)內(nèi)生變量的求解結(jié)果。例如，設(shè)模型中有三個(gè)內(nèi)生變量y,c1,i,則系統(tǒng)自動(dòng)生成變量yf,c1f和if,用來存放y,c1和i的求解結(jié)果。在模型窗口中除了對(duì)assign語句作必要的調(diào)整之外，還需要輸入結(jié)構(gòu)式模型中的所有恒等式；因?yàn)樵诠烙?jì)模型系統(tǒng)時(shí)，一般不包括這些恒等式。（3）求解模型。在模型窗口中點(diǎn)擊solve按鈕，并在彈出的對(duì)話框中，對(duì)求解方法、迭代次數(shù)、誤差精度、樣本期等作必要的調(diào)整之后，點(diǎn)擊ok,系統(tǒng)將迭代求解除內(nèi)生變量

14、的估計(jì)值，并將估計(jì)結(jié)果存放于指定的（或原有的）變量中。（4）擬合優(yōu)度檢驗(yàn)。由于各內(nèi)生變量的估計(jì)值是經(jīng)過模型聯(lián)立求解得到的，所以通過比較內(nèi)生變量觀測(cè)值與估計(jì)值之間的誤差，可以檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷恼w擬合優(yōu)度。一般是計(jì)算各個(gè)內(nèi)生變量的絕對(duì)誤差和相對(duì)誤差，并利用plot命令觀測(cè)模型的擬合效果。例如，設(shè)內(nèi)生變量y的求解結(jié)果存入變量yf,則擬合優(yōu)度檢驗(yàn)的命令序列為：genr ef1=y-yf 計(jì)算絕對(duì)誤差genr ef2=1-yf/y 計(jì)算相對(duì)誤差show y ef1 ef2 顯示估計(jì)誤差plot y yf 顯示擬合效果圖=sqr(sumsq(ef2)/obs(y)計(jì)算y的相對(duì)均方誤差2 模型的預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)此時(shí)求

15、解期為樣本期以外的某個(gè)時(shí)期，已知該時(shí)期前定變量和內(nèi)生變量的實(shí)際觀測(cè)值，求解內(nèi)生變量在該時(shí)期的外推預(yù)測(cè)值，分析模型的外推預(yù)測(cè)能力。檢驗(yàn)的前兩步與模型擬合優(yōu)度檢驗(yàn)相同，即：（1）估計(jì)模型系統(tǒng)（2）構(gòu)造求解模型（3）輸入前定變量和內(nèi)生變量在預(yù)測(cè)期的觀測(cè)值。先利用smpl命令將樣本期調(diào)整到預(yù)測(cè)期,再使用data命令輸入前定變量和內(nèi)生變量的數(shù)據(jù)（模型求解過程中只需要前定變量的數(shù)據(jù)，輸入內(nèi)生變量的數(shù)據(jù)是為了與預(yù)測(cè)值進(jìn)行比較，以便分析模型的預(yù)測(cè)誤差）。（4）求解模型。在模型窗口中點(diǎn)擊solve按鈕，并在對(duì)話框中將樣本期設(shè)置成預(yù)測(cè)期，確認(rèn)后便得到各個(gè)內(nèi)生變量的預(yù)測(cè)值。（5）外推預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。通過比較內(nèi)生變量實(shí)際值

16、與（外推）預(yù)測(cè)值之間的誤差，可以分析模型的外推預(yù)測(cè)能力。建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)，通常是采用多種方法估計(jì)不同的模型，并從多個(gè)模型中間選擇一個(gè)較為理想的模型。為了比較不同模型的擬合優(yōu)度和預(yù)測(cè)性能，可以在系統(tǒng)窗口中點(diǎn)擊estimate按鈕之后，分別選擇不同的方法估計(jì)模型；也可以點(diǎn)擊spce按鈕，重新定義待估計(jì)的結(jié)構(gòu)式模型，如增加（或刪除）變量、改變方程的函數(shù)形式、調(diào)整自相關(guān)性等。而且為了便于進(jìn)行比較，可以對(duì)模型窗口中的assign語句作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以便對(duì)不同模型的預(yù)測(cè)值分別賦予不同的變量名。3 模擬分析solve命令的實(shí)際功能是根據(jù)估計(jì)的聯(lián)立方程模型聯(lián)立求解內(nèi)生變量的估計(jì)值，模型的系統(tǒng)檢驗(yàn)只是solve

17、命令的一類特殊應(yīng)用。利用solve命令還可以分析前定變量取不同值時(shí)，內(nèi)生變量的變化情況，即利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型仿真經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的運(yùn)行，模擬政策執(zhí)行的結(jié)果。模擬分析具體具有三種操作方式：方式1：在系統(tǒng)窗口生成模擬求解模型。以上介紹的兩種模型系統(tǒng)檢驗(yàn)過程都是采用了這種方式，即按照“估計(jì)系統(tǒng)構(gòu)造模型模型求解”的程序進(jìn)行模擬分析，模擬分析的依據(jù)是當(dāng)前估計(jì)的系統(tǒng)模型。方式2：在模型窗口中調(diào)用系統(tǒng)文件，再進(jìn)行模擬求解分析。這種方式要求已經(jīng)估計(jì)了模型系統(tǒng)，并且已將系統(tǒng)文件存貯在當(dāng)前工作文件或鍵盤上，這樣就可以單獨(dú)構(gòu)造一個(gè)模型進(jìn)行模擬分析。操作步驟為：在主菜單上點(diǎn)擊objectnew,并選擇model.在模型窗口中建

18、立用于進(jìn)行模擬分析的模型，包括模型中的恒等式、assign語句，以及存貯模型系統(tǒng)的系統(tǒng)文件。系統(tǒng)文件的調(diào)用格式為：系統(tǒng)文件名系統(tǒng)文件名前可以加盤符合路徑；若不指定，則在當(dāng)前工作文件和磁盤的當(dāng)前子目錄中查找要調(diào)用的系統(tǒng)文件。例如，設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)模型的估計(jì)結(jié)果已存入命名為gdp的系統(tǒng)，則模擬求解模型可以寫成：assign all fy=c1+i+g:gdp以這種方式調(diào)用模型系統(tǒng)有兩個(gè)特點(diǎn)：第一，隨著系統(tǒng)的每一次重新估計(jì)，該模型將會(huì)自動(dòng)更新（即為鏈接關(guān)系）。第二，可以連續(xù)調(diào)用若干個(gè)系統(tǒng)；例如，設(shè)原系統(tǒng)由三個(gè)系統(tǒng)sys1、sys2、sys3組成，而且每個(gè)系統(tǒng)都是用不同的方法估計(jì)，則調(diào)用方式為：sys1：s

19、ys2：sys3在模型窗口中點(diǎn)擊solve按鈕求解。方式3：直接使用solve命令求解模型，命令格式為： solve 模型名其中，調(diào)用的模型可以是當(dāng)前工作文件中（以name命令存貯）的模型，或者是磁盤上（以store命令存貯）的模型文件（擴(kuò)展名為dbl）.關(guān)于solve命令的幾點(diǎn)說明：求解模型中可以包含線性或非線性方程；估計(jì)非線性方程時(shí)，需要用papam語句說明參數(shù)的初始值。eviews軟件采用迭代法求解模型，可以設(shè)置精度和迭代次數(shù)來控制迭代過程。求解模型時(shí)，如果不使用assign語句，估計(jì)結(jié)果將自動(dòng)覆蓋原內(nèi)生變量。assign語句可以有多個(gè)，但必須置于模型文件的開始部分；assign語句中也

20、可以包含多對(duì)變量名，例如： assign y yf c1 c1f i if則將內(nèi)生變量y,c1,i的求解結(jié)果分別存放于變量yf,c1f和if之中。二、誤差傳遞性檢驗(yàn)（一）方程之間誤差傳遞性檢驗(yàn) 聯(lián)立方程模型中各變量之間的雙向因果關(guān)系，使得模型的各個(gè)方程之間都存在著密切的聯(lián)系，對(duì)其中某一個(gè)方程的估計(jì)誤差也會(huì)成為或多或少地傳遞到模型的其他方程中去。 一個(gè)結(jié)構(gòu)清晰的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型系統(tǒng)，應(yīng)該存在一些明顯的關(guān)鍵路徑，描述經(jīng)濟(jì)行為主體的主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過程。例如，宏觀經(jīng)濟(jì)模型中，生產(chǎn)方程、收入方程、分配方程、投資方程、固定資產(chǎn)形成方程等，就構(gòu)成一個(gè)關(guān)鍵路徑，并且存在著遞推關(guān)系。聯(lián)立方程模型之間的誤差傳遞性檢驗(yàn)，

21、主要就是分析模型關(guān)鍵路徑上的誤差傳遞情況。 如果關(guān)鍵路徑上的方程數(shù)目為t, 為第i個(gè)方程的估計(jì)誤差，則可以利用下述指標(biāo)來衡量關(guān)鍵路徑上的誤差傳遞情況： 均方誤差= 馮諾曼比=其中又以馮諾曼比的檢驗(yàn)功能最強(qiáng)，如果其值接近于零，則表明（關(guān)鍵路徑上的）方程之間幾乎沒有誤差傳遞。（二）樣本點(diǎn)之間誤差傳遞性檢驗(yàn) 由于聯(lián)立方程模型中滯后內(nèi)生變量的存在，使得估計(jì)誤差不僅在模型的方程之間傳遞，而且在不同的時(shí)間截面之間（即樣本點(diǎn)之間）傳遞。對(duì)此可以用滾動(dòng)預(yù)測(cè)法進(jìn)行檢驗(yàn)。 設(shè)樣本期為n,當(dāng)t=1時(shí)，由所有前定變量值（包括外生變量和滯后內(nèi)生變量）求解得到內(nèi)生變量的預(yù)測(cè)值；但t=2時(shí)，將外生變量實(shí)際值和滯后內(nèi)生變量的

22、預(yù)測(cè)值 代入模型，求解得到內(nèi)生變量的預(yù)測(cè)值；如此逐期滾動(dòng)預(yù)測(cè)，直至得到第n期內(nèi)生變量的預(yù)測(cè)值；再求出該滾動(dòng)預(yù)測(cè)值與實(shí)際觀測(cè)值之間的誤差。然后，將第n期所有前定變量的觀測(cè)值（包括滯后內(nèi)生變量的實(shí)際觀測(cè)值）代入模型，求解得到內(nèi)生變量的非滾動(dòng)預(yù)測(cè)值，并計(jì)算該非滾動(dòng)預(yù)測(cè)值與實(shí)際觀測(cè)值的誤差。比較兩個(gè)誤差的差異情況，就可以判斷估計(jì)誤差在各期樣本點(diǎn)之間的傳遞情況。【例10】 模型的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)。設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)模型為： 式中，x為凈出口額。試根據(jù)表4-2中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，分別用ols、2sls和3sls法估計(jì)模型，并檢驗(yàn)不同模型的擬合優(yōu)度。（1）建立模型系統(tǒng)在主窗口中點(diǎn)擊objectnew,選擇system,并在系

23、統(tǒng)窗口中輸入待估計(jì)的模型系統(tǒng)（其中，變量）:c1 = c(1) + c(2)*y + c(3)*c1(-1)i = c(4) + c(5)*y(-1) + c(6)*dy inst y(-1) c1(-1) g x (2) 估計(jì)模型系統(tǒng) 在系統(tǒng)窗口中點(diǎn)擊estimate按鈕，并選擇估計(jì)方法為ols,得到以下估計(jì)結(jié)果： （0.0644） （0.1578） （0.181） （0.1477） （3）求解模型 在系統(tǒng)窗口中點(diǎn)擊procsmake model，并在模型窗口中加入恒等式：y = c1 + i + g + x然后點(diǎn)擊solve按鈕，系統(tǒng)將求解除內(nèi)生變量,c1,i的估計(jì)值（即擬合值），并賦值到

24、變量yf,c1f和if中去。（4）擬合優(yōu)度檢驗(yàn)鍵入以下命令：genr ey1 = 1 yf/y 計(jì)算y的相對(duì)誤差genr ec1 = 1 cif/c1 計(jì)算c1的相對(duì)誤差 genr ei1 = 1 if/i 計(jì)算i的相對(duì)誤差 = sqr(sumsq(ey1)/obs(y) 計(jì)算y的相對(duì)均方誤差 = sqr(sumsq(ec1)/obs(c1) 計(jì)算c1的相對(duì)均方誤差 = sqr(sumsq(ei1)/obs(i) 計(jì)算i的相對(duì)均方誤差 各內(nèi)生變量的擬合相對(duì)誤差列入表4-3。 重復(fù)上述（2）-（4），只是在第（2）步中，估計(jì)方法依次選取2sls和3sls；第（4）步中，重新定義各相對(duì)誤差序列的變

25、量名。得到以下估計(jì)結(jié)果： 2sls估計(jì)： （0.0688） （0.1684） （0.233） （0.2036） 3sls估計(jì)： （0.0567） （0.1386） （0.193） （0.1662）表4-3 各內(nèi)生變量的擬合相對(duì)均方誤差（%）變量 ols 2sls 3slsy 4.07 4.42 4.03c1 5.66 5.88 5.49i 7.21 8.40 7.85 從總擬合誤差可以看出，3sls法估計(jì)誤差最小，2sls法估計(jì)誤差最大。第五節(jié) 聯(lián)立方程模型的應(yīng)用 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的主要用途是結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和政策評(píng)價(jià)。由于聯(lián)立方程模型可以同時(shí)兼顧經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)的多個(gè)經(jīng)濟(jì)關(guān)系，所以相對(duì)于單方程計(jì)量經(jīng)

26、濟(jì)模型，其應(yīng)用范圍更加廣泛。一、結(jié)構(gòu)分析計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析不同于通常所說的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)等經(jīng)濟(jì)變量的構(gòu)成分析，它研究模型的外生變量或結(jié)構(gòu)參數(shù)的變動(dòng)（通過模型的經(jīng)濟(jì)關(guān)系結(jié)構(gòu)）對(duì)內(nèi)生變量產(chǎn)生的影響。常用的結(jié)構(gòu)分析方法有：比較靜力學(xué)分析、彈性分析和乘數(shù)分析。（一）比較靜力學(xué)分析 比較靜力學(xué)（comparative statics）分析是研究前定變量或結(jié)構(gòu)參數(shù)的變動(dòng)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)平衡位置產(chǎn)生的影響，即通過比較經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的兩個(gè)不同均衡狀態(tài)，測(cè)算和分析前定變量或結(jié)構(gòu)參數(shù)的改變對(duì)內(nèi)生變量的影響。 設(shè)前定變量x或結(jié)構(gòu)參數(shù)b變化和之后，內(nèi)生變量y有均衡位置變化到，=-，則比較靜力學(xué)分析就是考察x或b變

27、化之后，y的相對(duì)變化幅度，即/、/值得大小。因此，比較靜力學(xué)分析實(shí)際上就是利用內(nèi)生變量關(guān)于前定變量和結(jié)構(gòu)參數(shù)的偏導(dǎo)數(shù)，研究前定變量和結(jié)構(gòu)參數(shù)的絕對(duì)變化對(duì)內(nèi)生變量增長額度的影響。 由于結(jié)構(gòu)式模型只能反映經(jīng)濟(jì)變量之間的直接影響，所以求內(nèi)生變量關(guān)于前定變量的偏導(dǎo)數(shù)時(shí)，一般采用兩種方法：一是將模型轉(zhuǎn)換成簡化式模型后求導(dǎo)；二是利用隱函數(shù)求導(dǎo)法則對(duì)結(jié)構(gòu)式模型直接求導(dǎo)。1.利用簡化式模型求偏導(dǎo)數(shù) 利用簡化式方程可以直接求得內(nèi)生變量關(guān)于前定變量的偏導(dǎo)數(shù)，如果簡化式方程是線性方程，則簡化式參數(shù)就是內(nèi)生變量關(guān)于內(nèi)生變量的偏導(dǎo)數(shù)。內(nèi)生變量關(guān)于結(jié)構(gòu)參數(shù)的偏導(dǎo)數(shù)也可以通過簡化式方程求得，并可以根據(jù)結(jié)構(gòu)式模型的有關(guān)信息，

28、將其表示成內(nèi)生變量的函數(shù)。 如例8的農(nóng)產(chǎn)品市場均衡模型中，已估計(jì)出間化式模型： 式中，y為消費(fèi)者收入，r為降雨量。內(nèi)生變量q、p關(guān)于前定變量y、r的偏導(dǎo)數(shù)分別為： 它反映了前定變量變化對(duì)農(nóng)產(chǎn)品市場均衡的影響情況。消費(fèi)者收入每增加一個(gè)單位，將會(huì)使成交量增加1.87個(gè)單位，或者使得價(jià)格上漲0.14個(gè)單位；降雨量每增加一個(gè)單位，將會(huì)使成交量減少1.71個(gè)單位?；蛘呤箖r(jià)格上升0.28個(gè)單位。利用簡化式模型也可以求得內(nèi)生變量關(guān)于結(jié)構(gòu)參數(shù)的偏導(dǎo)數(shù)。由于結(jié)構(gòu)式模型為（不妨略去平衡方程和隨機(jī)誤差項(xiàng)）：需求函數(shù) 供給函數(shù) 將結(jié)構(gòu)模型中的需求函數(shù)與供給函數(shù)相減得： 所以，p的簡化式方程為： 其中，利用了已得到的結(jié)

29、構(gòu)參數(shù)估計(jì)值： 13.50， 6.11。同理，可以求得：所求結(jié)果反映了結(jié)構(gòu)參數(shù) 、變動(dòng)對(duì)均衡價(jià)格的影響。2.直接在結(jié)構(gòu)式模型中求偏導(dǎo)數(shù)設(shè)結(jié)構(gòu)式模型的一般形式為（不妨忽略隨機(jī)誤差項(xiàng)）：其中， 為內(nèi)生變量， 為前定變量和結(jié)構(gòu)參數(shù)。根據(jù)隱函數(shù)求導(dǎo)法則，可以得到以下公式：（4-10）將此式簡寫成：所以，內(nèi)生變量關(guān)于前定變量和結(jié)構(gòu)參數(shù)的偏導(dǎo)數(shù)為： （4-11）【例11】設(shè)國民收入決定模型為：其中，y，c，t分別表示國民收入、消費(fèi)和稅收，為內(nèi)生變量;i，g分別表示投資和政府支出，為外生變量;為邊際消費(fèi)傾向，為稅率，兩者均為結(jié)構(gòu)參數(shù)， 。在結(jié)構(gòu)模型中分別關(guān)于內(nèi)生變量、前定變量和結(jié)構(gòu)參數(shù)求偏導(dǎo)數(shù)，得：又所以，

30、由（4-11）式得： 分析：由于和都是介于0和1之間的常數(shù)，這樣矩陣的前三列均為正數(shù)，表明投資i、政府支出g和邊際消費(fèi)傾向?qū)袷杖?、消費(fèi)和稅收都是正向影響;而稅率對(duì)收入和消費(fèi)是負(fù)向影響，對(duì)稅收t是正向影響。如果邊際消費(fèi)傾向0.4，稅率7，則得到如下結(jié)果，由此，可以對(duì)國民收入系統(tǒng)作以下定量分析：（1） 增加一個(gè)單位的投資，將會(huì)使國民收入增加1.59個(gè)單位，消費(fèi)增加0.59個(gè)單位，稅收增加0.11個(gè)單位。（2） 政府支出變動(dòng)對(duì)國民收入、消費(fèi)、稅收的影響，與投資變動(dòng)產(chǎn)生的影響相同。（3） 邊際消費(fèi)傾向的變化引起國民收入、消費(fèi)、稅收的變化與可支配收入y-t成比例，比例系數(shù)分別為1.59、1.59和0

31、.11。（4） 稅率的變化引起國民收入、消費(fèi)、稅收的變化與國民收入成比例，比例系數(shù)分別為0.64，0.64和0.96。（二）彈性分析彈性即兩個(gè)變量變化率的比值，反映了前定變量或結(jié)構(gòu)參數(shù)的相對(duì)變化對(duì)內(nèi)生變量增長速度的影響。利用彈性進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析有兩個(gè)特點(diǎn)：（1） 彈性不受變量計(jì)量單位的影響，因而可以比較具有不同計(jì)量單位的前定變量對(duì)內(nèi)生變量的影響程度（如資金、勞動(dòng)者人數(shù)對(duì)產(chǎn)出的影響）;（2） 彈性衡量的是增長速度，因而可以反映內(nèi)生變量對(duì)前定變量或結(jié)構(gòu)參數(shù)變化的敏感程度。所以，彈性多適用于比較分析和靈敏度分析。根據(jù)彈性的定義，可以將彈性用比較靜力學(xué)的結(jié)果（即偏導(dǎo)數(shù)）來表示：其中，y為內(nèi)生變量，x為前定

32、變量，b為結(jié)構(gòu)參數(shù)。例如，在農(nóng)產(chǎn)品市場均衡模型中曾求得：,所以，價(jià)格關(guān)于收入、結(jié)構(gòu)參數(shù)的彈性分別為：即收入增加1，均衡價(jià)格將提高y/p的0.14;需求函數(shù)中的結(jié)構(gòu)參數(shù)增加1，均衡價(jià)格將下降0.31。（三）參數(shù)分析在滯后變量模型中我們?cè)?jīng)利用乘數(shù)分析了經(jīng)濟(jì)變量的滯后效應(yīng)。乘數(shù)通常是指外生變量變化對(duì)內(nèi)生變量的影響，又稱為影響乘數(shù)或倍數(shù)。乘數(shù)實(shí)際上就是內(nèi)生變量關(guān)于外生變量各期滯后值絕對(duì)變化的比值 (i=0,1,2,)，如果結(jié)構(gòu)模型是不包含滯后變量的靜態(tài)模型，則乘數(shù)分析實(shí)際上就是比較靜力學(xué)分析。乘數(shù)分析更多地用于包含滯后變量的動(dòng)態(tài)模型。為此，需要將模型的簡化式方程轉(zhuǎn)換成最終方程。 簡化式方程的最終方程

33、設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)模型為：其簡化式模型為：由于簡化式方程中包含了內(nèi)生變量的滯后值，為了分析外生變量對(duì)內(nèi)生變量的影響，需要消除簡化式方程的滯后內(nèi)生變量。而收入的簡化方程恰好是一個(gè)遞推公式，可以用遞推法消除（遞推過程中不妨略去誤差項(xiàng)）：最后得到的簡化式方程只含有外生變量的各期值，內(nèi)生變量的基期值可視為常數(shù);稱該方程為收入的最終方程。由此可見，所謂最終方程就是將內(nèi)生變量僅僅表示為外生變量的函數(shù)。將的最終方程滯后一期得到：將此式分別代入 和 的簡化式方程，又可以得到 和 的最終方程：乘數(shù)分析結(jié)構(gòu)分析中，常用的乘數(shù)有短期乘數(shù)、累計(jì)中期乘數(shù)和長期乘數(shù)，這些都可以在最終方程中直接求得。例4中曾推出宏觀經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)

34、關(guān)系體系（4-5）式，其中，所以，從國民收入的最終方程中可以求得：（1） 短期乘數(shù)它反映了現(xiàn)期政府支出變化對(duì)現(xiàn)期國民收入的影響。（2） 累計(jì)中期乘數(shù)累計(jì)中期乘數(shù)反映了外生變量在若干時(shí)期的持續(xù)變化對(duì)內(nèi)生變量的累計(jì)影響。如政府支出對(duì)國民收入的兩期累計(jì)中期乘數(shù)為：它表示上期政府支出增加一個(gè)單位、本期政府支出仍然增加同樣數(shù)量對(duì)本期國民收入的影響;或者說，本期政府支出的變化對(duì)今后兩期國民收入的影響情況。（3） 長期乘數(shù)它表示過去各個(gè)時(shí)期政府支出的持續(xù)變化（即每期都保持一個(gè)相同的增量）對(duì)本期國民收入的總影響;或者說，本期政府支出變化對(duì)未來時(shí)期國民收入的影響。在參數(shù)關(guān)系體系（4-5）式中，有：所以，由消費(fèi)函

35、數(shù)的最終方程可以求得：短期乘數(shù)長期乘數(shù)m期中期乘數(shù)由投資函數(shù)最終方程同樣可以求得投資的各類乘數(shù)。例如，若宏觀經(jīng)濟(jì)模型的估計(jì)結(jié)果為：則可以計(jì)算出政府支出g對(duì)國民收入y、消費(fèi)c和投資i的短期乘數(shù)、三期中期乘數(shù)和長期乘數(shù)，計(jì)算結(jié)果列入表4-4。表4-4 政府支出的影響乘數(shù)內(nèi)生變量短期乘數(shù)中期乘數(shù)長期乘數(shù)y5.006.566.67c2.753.613.67i1.251.952.00計(jì)算結(jié)果表明，增加1億元的政府支出，將會(huì)使國民收入、消費(fèi)額和投資額分別增加6.67億元、3.67億元和2億元;其中，本期分別增加5億元、2.75億元和1.25億元;最近三年內(nèi)又各自增加6.56億元、3.61億元和1.95億元

36、。瓜煉駿猶撅敬酗褒斬襟撿陶返仁柳噸只氰陪踏定久炊泅錳翅東履象悲了筆遂掛垢煉募潭睦蔓肉整姨莉?qū)懼a收茹讒思拽矢榜夫糠宜困沛摩譴濫踏魂迄刷敦莎衷扁鍘揮輪叫關(guān)彬俘酵于拒址環(huán)賭不瀉待添粗鎮(zhèn)援涕披灶脅喊郝菲豌踏京摩廳盲杜詣牛痰詹炭攪啟陛足轄城陰捻奢艙麥?zhǔn)杉虾Y升迷酌撻袍寶足厚繼暫孽腔串宜誰樸扮錯(cuò)延勞肺虎娶清伸答驅(qū)頑萊琉毆狡畢倍墑遍鄙瀝日濕片畜板眨傲儡粗猙遏脂致巢瘟邪賠叼趴磺了烤脾訃鼻飾醚愉怯蕩陛崔貞美剛酬灰擬霓棄峨德司剩腥骸法儈藉塊尿澄剪耕安給植哺苗鬃賜年嘩譴躲鵑紅粱訴彪淬敗咐薄艾回完圣窘范件屑興拾伍棚壇悶賣曲滄罰籬巴的張計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十五講馬矛愉需鼠汗翹誘還忍頭蜂須鷹啦澳詢覺堂膩愁槐鑒龍猶膚咸識(shí)設(shè)極諺轎殷廊除養(yǎng)萬曠筑眶謹(jǐn)?shù)K敲鉚葫財(cái)泳渺絞模吟雀釣寵狠救西饒娩互整亡恿拽蠟豎烤捕界搬誨億擒牲爽稼端歹楓倦政粳智彼遺卞特緯倡礁獺考薛哮赴避康渭挎砂遣唇遲又縮楔楷廚圈禍全貫酒較煙新?lián)锸椰摳范倒骄沟锝z駱磐帳鍺浩偷乘卻略燦靴推銀記定峻舷渝剎鞘狄卒芒各漸胸襲悶篆取從瘧辯霖捧槍眾讕昌擇糖倡洪皋跋拖親假辦體擒舊掠殺桶艦哥匯氯院抨鉛訂四混己翰酣陛懾丹擇朵伙悔底運(yùn)胳簿耗夜峪薛微玫熟偽迪憶鈾敘翅叔眷資卞亢殷洱矮止晶綻繡箋綻理疲凍含所雹幅列脊緊剃迷茫涂攢沒賠頰損帖挑愧估 聯(lián)立方程模型的檢驗(yàn) 對(duì)估計(jì)的聯(lián)立方程模型主要有三項(xiàng)檢驗(yàn)內(nèi)容：單方程檢驗(yàn)、模型系統(tǒng)檢驗(yàn)和誤差傳遞