期貨公司分類評(píng)價(jià)操作指引

1、2016年期貨公司分類評(píng)價(jià)操作指引為增強(qiáng)期貨公司分類評(píng)價(jià)的操作性，進(jìn)一步明確和細(xì)化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)期貨公司分類監(jiān)管規(guī)定（以下簡稱規(guī)定），制定本操作指引。2016年期貨公司分類評(píng)價(jià)應(yīng)照此執(zhí)行。一、評(píng)價(jià)方法根據(jù)規(guī)定，期貨公司分類評(píng)價(jià)包括風(fēng)險(xiǎn)管理能力、市場(chǎng)競(jìng)爭力、培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況指標(biāo)的評(píng)價(jià)，期貨公司最終評(píng)價(jià)計(jì)分由上述指標(biāo)的分值合計(jì)得出，采取由期貨公司自評(píng)、中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)（以下簡稱證監(jiān)局）初審、期貨公司分類監(jiān)管評(píng)審委員會(huì)（以下簡稱評(píng)審委員會(huì)）復(fù)核和評(píng)審、中國證監(jiān)會(huì)確定評(píng)價(jià)結(jié)果的方式進(jìn)行。二、市場(chǎng)競(jìng)爭力指標(biāo)的評(píng)價(jià)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭力指標(biāo)的評(píng)價(jià)由評(píng)審委員會(huì)統(tǒng)一進(jìn)行評(píng)審。市場(chǎng)競(jìng)爭力共五個(gè)指標(biāo)

2、，具體計(jì)算公式如下：（一）日均客戶權(quán)益總額，計(jì)算公式為：日均客戶權(quán)益總額（每日應(yīng)付貨幣保證金每日應(yīng)付質(zhì)押保證金）/評(píng)價(jià)期內(nèi)交易天數(shù)。該指標(biāo)的計(jì)算以中國期貨保證金監(jiān)控中心（以下簡稱監(jiān)控中心）提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。該指標(biāo)的加分附加條件為期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)持倉成交比不低于全行業(yè)平均水平的50%。其中，持倉成交比=日均持倉量/日均成交量。持倉量、成交量分別為期貨公司當(dāng)日各期貨品種的持倉量、成交量之和。全行業(yè)平均水平，是指全行業(yè)日均持倉量的算術(shù)平均值與全行業(yè)日均成交量的算術(shù)平均值之比。有關(guān)數(shù)據(jù)由監(jiān)控中心提供。（二）期貨業(yè)務(wù)收入，包括期貨公司開展期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)收入、開展期貨投資咨詢業(yè)務(wù)、開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的傭

3、金收入。期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)收入、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的傭金收入根據(jù)期貨公司經(jīng)審計(jì)的年報(bào)分析計(jì)算得到。該指標(biāo)的加分附加條件為期貨公司的商品期貨手續(xù)費(fèi)率、金融期貨手續(xù)費(fèi)率二者均不低于全行業(yè)平均水平的50%。其中，手續(xù)費(fèi)率=經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入/成交金額。該計(jì)算公式中的商品期貨（金融期貨）手續(xù)費(fèi)收入、商品期貨（金融期貨）成交金額均以監(jiān)控中心提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不含交易所返還、交割手續(xù)費(fèi)收入等。全行業(yè)平均水平，是指全行業(yè)商品期貨（金融期貨）手續(xù)費(fèi)收入的算術(shù)平均值與全行業(yè)商品期貨（金融期貨）成交金額的算術(shù)平均值之比。（三）成本管理能力，計(jì)算公式為：期貨業(yè)務(wù)收入/（業(yè)務(wù)管理費(fèi)+營業(yè)稅金及附加+傭金支

4、出）。該指標(biāo)的計(jì)算以期貨公司經(jīng)審計(jì)的年報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，其中，傭金支出為會(huì)計(jì)科目“傭金支出”所列內(nèi)容。該指標(biāo)的加分附加條件為期貨公司的期貨業(yè)務(wù)盈利不低于全行業(yè)平均水平。其中，期貨業(yè)務(wù)盈利=期貨業(yè)務(wù)收入-（業(yè)務(wù)管理費(fèi)+營業(yè)稅金及附加+傭金支出）。期貨業(yè)務(wù)盈利的計(jì)算以期貨公司經(jīng)審計(jì)的年報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，傭金支出為會(huì)計(jì)科目“傭金支出”所列內(nèi)容。全行業(yè)平均水平，是指全行業(yè)期貨業(yè)務(wù)盈利的算術(shù)平均值。（四）凈利潤，該指標(biāo)的計(jì)算以期貨公司經(jīng)審計(jì)的年報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。該指標(biāo)的加分附加條件為期貨公司的營業(yè)部部均手續(xù)費(fèi)收入不低于全行業(yè)平均水平。其中，營業(yè)部部均手續(xù)費(fèi)收入=經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入/營業(yè)部數(shù)量。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入以期貨公司

5、經(jīng)審計(jì)的年報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。營業(yè)部數(shù)量以期貨公司截至2015年12月31日“兩證”齊全的營業(yè)部數(shù)量為準(zhǔn)。期貨公司總部未向公司住所地證監(jiān)局備案不開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的，視為1個(gè)營業(yè)部；期貨公司分公司開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的，也應(yīng)視為營業(yè)部。全行業(yè)平均水平，是指全行業(yè)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入與全行業(yè)營業(yè)部數(shù)量之比。（五）凈資產(chǎn)收益率，計(jì)算公式為：凈利潤/凈資產(chǎn)。其中，凈資產(chǎn)為會(huì)計(jì)年度內(nèi)各月月末凈資產(chǎn)的算術(shù)平均值。該指標(biāo)的計(jì)算以期貨公司報(bào)送的月報(bào)和經(jīng)審計(jì)的年報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。規(guī)定第十四條第二款規(guī)定，“期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力與持續(xù)合規(guī)狀況指標(biāo)得分低于規(guī)定分值的，市場(chǎng)競(jìng)爭力指標(biāo)不予加分”。其中，“規(guī)定分值”每年由評(píng)審委員會(huì)根據(jù)當(dāng)年的分類評(píng)價(jià)

6、情況分別審議確定。三、培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況指標(biāo)的評(píng)價(jià)對(duì)培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況指標(biāo)的評(píng)價(jià)采取由評(píng)審委員會(huì)統(tǒng)一評(píng)審的方式進(jìn)行。培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況共三個(gè)指標(biāo)：機(jī)構(gòu)客戶日均持倉、機(jī)構(gòu)客戶日均權(quán)益、機(jī)構(gòu)客戶日均權(quán)益增長量。上述指標(biāo)的計(jì)算公式見規(guī)定第五十條。上述指標(biāo)的計(jì)算以監(jiān)控中心提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。四、風(fēng)險(xiǎn)管理能力指標(biāo)的評(píng)價(jià)（一）客戶資產(chǎn)保護(hù)1第1.01項(xiàng)，“期貨保證金賬戶的管理、報(bào)備、披露符合規(guī)定”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合期貨公司監(jiān)督管理辦法第七十條、關(guān)于推廣保證金安全存管工作的通知（證監(jiān)期貨字2006108號(hào)）、關(guān)于登記和上報(bào)期貨保證金賬戶和專用自有資金賬戶的通知(證監(jiān)期貨字20068

7、2號(hào))等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項(xiàng)）扣0.5分。2第1.02項(xiàng)，“保證金的存放、出入金符合相關(guān)規(guī)定”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合期貨公司監(jiān)督管理辦法第七十一條、第七十二條，以及中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范期貨保證金存取業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知（證監(jiān)期貨字20069號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項(xiàng)）扣0.5分。3第1.03項(xiàng)，“期貨保證金封閉管理有效運(yùn)行，不存在違反相關(guān)規(guī)定的情形”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合期貨公司監(jiān)督管理辦法第七十六條、期貨經(jīng)紀(jì)公司保證金封閉管理暫行辦法（證監(jiān)期貨字200445號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項(xiàng)）扣0.5分。4第1.04項(xiàng)，“向監(jiān)控中心報(bào)送的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

8、，能夠按規(guī)定及時(shí)報(bào)送”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合期貨公司監(jiān)督管理辦法第七十三條、關(guān)于推廣保證金安全存管工作的通知（證監(jiān)期貨字2006108號(hào)）及監(jiān)控中心的相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項(xiàng)）扣0.5分。5第1.05項(xiàng)，“開戶環(huán)節(jié)符合相關(guān)規(guī)定和投資者適當(dāng)性制度的要求”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司不存在違反期貨交易管理?xiàng)l例第二十六條、期貨公司監(jiān)督管理辦法第五十二條等規(guī)定進(jìn)行開戶的情形；（2）期貨公司開戶符合期貨交易管理?xiàng)l例第二十五條第一款，以及期貨公司監(jiān)督管理辦法第五十三條、第五十四條第一款的規(guī)定，按照期貨市場(chǎng)客戶開戶管理規(guī)定及監(jiān)控中心相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行開戶實(shí)名制和統(tǒng)一開戶制度，不存在違規(guī)情形；

9、（3）期貨公司能夠按照監(jiān)管部門和監(jiān)控中心的要求及時(shí)升級(jí)和改造交易結(jié)算系統(tǒng)，對(duì)客戶資料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)并及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送，按照中國證監(jiān)會(huì)及監(jiān)控中心的要求對(duì)不符合規(guī)定的賬戶進(jìn)行規(guī)范與清理；（4）期貨公司經(jīng)紀(jì)合同的內(nèi)容符合中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于期貨經(jīng)紀(jì)合同指引、期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說明書的規(guī)定，并已向中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)與中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案；（5）期貨公司按照關(guān)于建立金融期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定和中國金融期貨交易所、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)的配套規(guī)則嚴(yán)格執(zhí)行金融期貨投資者適當(dāng)性制度，不存在違規(guī)情形。違反上述規(guī)定的，每次（項(xiàng)）扣0.5分。6第1.06項(xiàng)，“交易環(huán)節(jié)符合相關(guān)規(guī)定，能夠切實(shí)保障客戶的合法權(quán)益”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司

10、符合期貨交易管理?xiàng)l例第二十五條第二款、第二十七條、第三十條，以及期貨公司監(jiān)督管理辦法第五十五條至第五十七條等相關(guān)法規(guī)關(guān)于交易環(huán)節(jié)的相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項(xiàng)）扣0.5分。 （二）資本充足1第2.01項(xiàng)，“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的計(jì)算符合規(guī)定”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的計(jì)算符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法第二章“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的計(jì)算”的相關(guān)規(guī)定，不存在虛增凈資本的情形。違反規(guī)定的，每次（項(xiàng)）扣0.5分。2第2.02項(xiàng)，“建立了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控與補(bǔ)充機(jī)制，開展重大業(yè)務(wù)前進(jìn)行敏感性測(cè)試”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司建立了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，能夠動(dòng)態(tài)計(jì)算凈資本等風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，及時(shí)反

11、映有關(guān)業(yè)務(wù)和市場(chǎng)變化對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的影響；（2）期貨公司建立了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控組織體系，指定相應(yīng)的高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，明確公司相關(guān)部門和人員具體承擔(dān)動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作；（3）期貨公司在擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)?；蛘咦龀鱿蚬蓶|分配利潤等可能對(duì)凈資本產(chǎn)生重大影響的決定前，對(duì)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行敏感性分析和壓力測(cè)試。違反規(guī)定的，每次（項(xiàng)）扣0.5分。3第2.03項(xiàng)，“按照規(guī)定履行了定期報(bào)告與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)異常時(shí)的臨時(shí)報(bào)告義務(wù)”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司按照期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法第四章第二十六條、第二十八條的規(guī)定履行了定期報(bào)告義務(wù)和臨時(shí)報(bào)告義務(wù)。違反規(guī)定的，每次（項(xiàng)）扣0.5分。（三）公司治理1第

12、3.01項(xiàng)，“期貨公司與控股股東或?qū)嶋H控制人在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、場(chǎng)所等方面嚴(yán)格分開、獨(dú)立經(jīng)營”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合期貨公司監(jiān)督管理辦法第三十六條規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項(xiàng)）扣0.5分。2第3.02項(xiàng)，“公司三會(huì)制度健全并有效履行職責(zé)”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合期貨公司監(jiān)督管理辦法第三十七條、第三十九條、第四十條等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次（項(xiàng)）扣0.5分。3第3.03項(xiàng)，“董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職情況符合監(jiān)管要求，不存在提供虛假信息、隱瞞重大事項(xiàng)、拒絕配合監(jiān)管、擅離職守等情況”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為： （1）期貨公司應(yīng)符合期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法第

13、二十九條、第三十條、第三十一條、第三十二條、第四十六條、第五十八條及期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定(試行)第二章等相關(guān)規(guī)定，為董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員辦理任職、離職手續(xù)，向中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)履行報(bào)告義務(wù)。對(duì)未按規(guī)定辦理任職、離職手續(xù)或履行報(bào)告義務(wù)的情況，每人次扣0.5分。（2）期貨公司應(yīng)符合公司法第五十一條、期貨公司監(jiān)督管理辦法第四十二條、期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法第三十三條、期貨公司行政許可審核工作指引第四號(hào)第五條等關(guān)于高管兼職的相關(guān)法規(guī)規(guī)定。對(duì)違規(guī)兼職的情況，每人次扣0.5分。（3）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)按期貨公司監(jiān)督管理辦法、期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職

14、資格管理辦法、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定(試行)等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。未按規(guī)定履行職責(zé)的，每人次扣0.5分。（4）期貨公司法定代表人無期貨從業(yè)資格的，扣0.5分。4第3.04項(xiàng)，“公司股東及其關(guān)聯(lián)人未占用期貨公司資產(chǎn)，未損害公司及客戶的合法權(quán)益”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合期貨公司監(jiān)督管理辦法第四條的規(guī)定。違反規(guī)定的，每次扣0.5分。5第3.05項(xiàng)，“公司及股東能夠按規(guī)定向監(jiān)管部門履行報(bào)告義務(wù)”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合期貨公司監(jiān)督管理辦法第三十七條、第三十八條、第七十七條、第七十八條、第七十九條、第八十條、第八十一條以及其他法規(guī)、規(guī)范性文件中的相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每次扣0.5分。6

15、第3.06項(xiàng)，“期貨公司確保首席風(fēng)險(xiǎn)官享有充分的知情權(quán)和獨(dú)立的檢查權(quán)，為首席風(fēng)險(xiǎn)官有效履職提供必要的條件和保障”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司違反期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定(試行)第七條、第二十五條、第二十六條等規(guī)定，未能為首席風(fēng)險(xiǎn)官提供有效的履職保障的，扣0.5分。7第3.07項(xiàng)，“首席風(fēng)險(xiǎn)官按規(guī)定履行監(jiān)督、檢查職責(zé)，切實(shí)履行報(bào)告義務(wù)，并按要求及時(shí)向監(jiān)管部門提交工作報(bào)告”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官違反期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定(試行)第三章及第四章的規(guī)定，未履行報(bào)告義務(wù)或未及時(shí)向監(jiān)管部門提交工作報(bào)告的，每次扣0.5分。（四）內(nèi)部控制 1第4.01項(xiàng)，“公司和營業(yè)部的人員、崗位、場(chǎng)地、設(shè)

16、施等方面符合運(yùn)營和監(jiān)管要求”。 本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司和營業(yè)部符合期貨交易管理?xiàng)l例、期貨公司監(jiān)督管理辦法的要求。違反規(guī)定的，每項(xiàng)扣0.5分。2第4.02項(xiàng)，“公司內(nèi)部控制架構(gòu)健全，設(shè)置了必要的業(yè)務(wù)和職能部門，符合不相容職務(wù)分離原則”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符合期貨公司監(jiān)督管理辦法第四十三條等規(guī)定，以及期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法第二十三條、第二十五條、第二十七條等規(guī)定，以及期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法第二十七條至第三十四條等規(guī)定。違反規(guī)定的，每項(xiàng)扣0.5分。3第4.03項(xiàng)，“公司內(nèi)部管理制度完善，財(cái)務(wù)、交易、結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)控制、合規(guī)等業(yè)務(wù)有效運(yùn)轉(zhuǎn)并符合監(jiān)管要求”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司符

17、合期貨交易管理?xiàng)l例第二十二條、三十一條、第三十四條、第三十五條、第三十七條、第三十九條，期貨公司監(jiān)督管理辦法第四十六條、第五十五條、第五十六條、第五十七條、第五十八條、第五十九條，以及關(guān)于加強(qiáng)期貨經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每項(xiàng)扣0.5分。對(duì)于期貨公司的會(huì)計(jì)核算方式與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度不一致問題，如果該問題系由公司財(cái)務(wù)管理混亂所致，或者造成了公司凈資本出現(xiàn)預(yù)警或不達(dá)標(biāo)狀態(tài)的重大變化，每項(xiàng)扣0.5分。4第4.04項(xiàng)，“公司建立了重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制并有效執(zhí)行”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合關(guān)于加強(qiáng)期貨經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則第十一條、第十九條等相關(guān)規(guī)定

18、。違反規(guī)定的，每項(xiàng)扣0.5分。5第4.05項(xiàng)，“公司建立了明確、合理的授權(quán)分責(zé)制度并有效執(zhí)行”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合關(guān)于加強(qiáng)期貨經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則第九條等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每項(xiàng)扣0.5分。6第4.06項(xiàng)，“公司建立了嚴(yán)格的內(nèi)部稽核監(jiān)督和責(zé)任追究制度并有效執(zhí)行”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合關(guān)于加強(qiáng)期貨經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則第十六條、第二十一條等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每項(xiàng)扣0.5分。7第4.07項(xiàng)，“公司建立了自有資金管理制度，對(duì)資金用途和劃撥程序進(jìn)行有效控制”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合關(guān)于加強(qiáng)期貨經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則第十二條等相關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，每項(xiàng)扣

19、0.5分。公司自有資金管理中涉及自有資金用途不符合監(jiān)管要求的情形，適用規(guī)定第十六條第（三）項(xiàng)。8第4.08項(xiàng)，“營業(yè)部四統(tǒng)一管理有效執(zhí)行”。 本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司應(yīng)符合期貨公司監(jiān)督管理辦法第四十四條規(guī)定。違反規(guī)定的，每項(xiàng)扣0.5分。（五）信息系統(tǒng)安全該指標(biāo)根據(jù)期貨交易所、期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)信息技術(shù)管理規(guī)范（試行）、證券期貨業(yè)信息安全保障管理辦法、期貨公司信息技術(shù)管理指引（修訂）、期貨公司網(wǎng)上期貨信息系統(tǒng)技術(shù)指引、證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)信息技術(shù)治理工作指引（試行）、關(guān)于印發(fā)證券期貨業(yè)網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件應(yīng)急預(yù)案的通知等規(guī)范性文件、自律規(guī)則進(jìn)行評(píng)價(jià)。具體評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)如下：1第5.01項(xiàng)，“信息技術(shù)管理制度

20、完善并有效執(zhí)行”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：信息技術(shù)管理制度健全、完善，能夠覆蓋期貨公司全部信息技術(shù)管理環(huán)節(jié)，并有效執(zhí)行。違反規(guī)定的，每項(xiàng)扣0.5分。2第5.02項(xiàng)，“信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司集中交易系統(tǒng)發(fā)生軟、硬件故障，導(dǎo)致全公司交易中斷且客戶交易受到影響的，無論公司是否負(fù)有責(zé)任，每次扣0.5分；（2）期貨公司總部的其他信息系統(tǒng)（包括但不限于銀期系統(tǒng)、行情系統(tǒng)）或者營業(yè)部交易業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生技術(shù)事故，超過30分鐘仍然沒有解決問題且客戶交易受到影響的，每次扣0.5分。對(duì)于非公司原因?qū)е碌募夹g(shù)事故，如果期貨公司可以提供銀行、軟硬件供應(yīng)商等第三方出具的事故責(zé)任證明（關(guān)于第三方證明的

21、格式文本見附件1），可以豁免扣分；（3）對(duì)于期貨公司網(wǎng)站感染病毒事件，在不符合上述第（1）、（2）項(xiàng)扣分條件的情況下，不予扣分。3第5.03項(xiàng)，“應(yīng)急處理機(jī)制健全有效”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司建立了信息技術(shù)應(yīng)急處理制度，制定了應(yīng)急處理預(yù)案，并定期舉行信息技術(shù)應(yīng)急處理演練，妥善處理突發(fā)信息技術(shù)問題。違反規(guī)定的，每項(xiàng)扣0.5分。4第5.04項(xiàng)，“按照規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送信息系統(tǒng)情況”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司未按規(guī)定向監(jiān)管部門、行業(yè)自律組織報(bào)送相關(guān)事項(xiàng)的，每次扣0.5分；（2）期貨公司發(fā)生技術(shù)事故未按規(guī)定上報(bào)的，每次除按照“信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行”扣0.5分外，再按照本項(xiàng)扣0.5分。根據(jù)規(guī)定第二

22、十九條的規(guī)定，在期貨公司信息技術(shù)評(píng)級(jí)檢查中，未達(dá)到一類等級(jí)要求的公司，其分類評(píng)價(jià)結(jié)果直接評(píng)為D類；達(dá)到一類等級(jí)要求但未達(dá)到其應(yīng)該達(dá)到的更高等級(jí)要求的公司，其分類評(píng)價(jià)結(jié)果下調(diào)3個(gè)級(jí)別，最低評(píng)為D類。適用上述“一票降級(jí)”的期貨公司，“信息系統(tǒng)安全”指標(biāo)不再扣分。（六）信息公示該指標(biāo)根據(jù)期貨公司信息公示管理規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。具體評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)如下：1.第6.01項(xiàng)，“信息公示制度健全且有效執(zhí)行”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司未按要求制定信息公示管理制度的或該制度未經(jīng)董事會(huì)審議通過的，扣0.5分；（2）期貨公司未按規(guī)定向監(jiān)管部門、行業(yè)自律組織報(bào)備信息公示管理制度的，扣0.5分；（3）期貨公司信息公示制度

23、執(zhí)行違反規(guī)定的，每項(xiàng)扣0.5分。2. 第6.02項(xiàng)，“公示的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司公示的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的，每項(xiàng)扣0.5分。3. 第6.03項(xiàng)，“信息能夠按規(guī)定及時(shí)公示，并在規(guī)定地點(diǎn)、通過規(guī)定渠道公示”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：（1）期貨公司首次公示的信息未在規(guī)定時(shí)間填報(bào)完畢的，扣0.5分；（2）公示信息發(fā)生變化，未及時(shí)更新、報(bào)告監(jiān)管部門的，每次扣0.5分；（3）公司未按規(guī)定在網(wǎng)站、營業(yè)場(chǎng)所等公示規(guī)定信息的，每項(xiàng)扣0.5分。4. 第6.04項(xiàng)，“信息公示由專人負(fù)責(zé)、職責(zé)明確，信息公示工作符合監(jiān)管要求”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為

24、：（1）期貨公司未按規(guī)定指定高管人員、專門部門負(fù)責(zé)信息公示工作，信息公示和持續(xù)更新工作要求不明確，落實(shí)不到位的，扣0.5分；（2）公示信息未按規(guī)定經(jīng)有關(guān)人員簽字確認(rèn)的，扣0.5分；（3）期貨公司未在開戶時(shí)將公示平臺(tái)和公司網(wǎng)址書面告知投資者，或在客戶交易系統(tǒng)中提示相關(guān)事宜的，每次扣0.5分。五、持續(xù)合規(guī)狀況的評(píng)價(jià)（一）對(duì)規(guī)定第十六條的評(píng)價(jià)1“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)未達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的，每次扣1分；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)預(yù)警的，每次扣0.5分”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：在評(píng)價(jià)期內(nèi)期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)應(yīng)持續(xù)達(dá)標(biāo)并符合預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)?？紤]到目前尚未完全實(shí)現(xiàn)對(duì)期貨公司每個(gè)時(shí)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，現(xiàn)階段風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)暫按月進(jìn)行評(píng)價(jià)，即

25、以期貨公司報(bào)送的月度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表為基礎(chǔ)進(jìn)行評(píng)價(jià)。但對(duì)于監(jiān)管部門在年報(bào)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)檢查和日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的月中預(yù)警或不達(dá)標(biāo)的情形，也應(yīng)扣分。對(duì)于期貨公司增資，股東已將增資款匯入期貨公司驗(yàn)資賬戶的情形，造成負(fù)債/凈資產(chǎn)的比例不達(dá)標(biāo)或預(yù)警的，可以豁免扣分。在期貨公司凈資本指標(biāo)預(yù)警的情況下，對(duì)于期貨公司提出申請(qǐng)并且同時(shí)符合以下條件的情形，相應(yīng)的扣分可以減半（即扣0.25分）：（1）期貨公司股東會(huì)已做出增加注冊(cè)資本的決議，且增加注冊(cè)資本的方案能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)優(yōu)于預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)；（2）擬增資股東已將擬增加的注冊(cè)資本匯入期貨公司單獨(dú)設(shè)立的驗(yàn)資賬戶；（3）擬增資股東與期貨公司簽署合同，明確約定在增加注冊(cè)資本過程中，

26、擬增資股東不得要求期貨公司返還匯入驗(yàn)資賬戶中的資金；（4）增加注冊(cè)資本的申請(qǐng)已被我會(huì)受理。期貨公司提出申請(qǐng)后，由所在地證監(jiān)局對(duì)期貨公司按照期貨公司監(jiān)管工作指引第1號(hào)第五條所提供的材料進(jìn)行審查，并做出符合上述條件的書面證明，據(jù)此可以享受扣分減免。如果期貨公司的增資申請(qǐng)最終未被我會(huì)核準(zhǔn)，則其享有的扣分減免應(yīng)當(dāng)加回。期貨公司凈資本不達(dá)標(biāo)的，不適用上述扣分減免規(guī)定。期貨公司在保證金封閉圈中的自有資金低于期貨交易所規(guī)定的最低限額結(jié)算準(zhǔn)備金的，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)情形，應(yīng)當(dāng)扣1分。但如果該問題系由期貨公司專用自有資金賬戶銀行的原因所致，在期貨公司提供該銀行支行以上分支機(jī)構(gòu)出具的第三方責(zé)任證明的情況下，可

27、以豁免扣分。2“期貨保證金監(jiān)控中心重大預(yù)警，經(jīng)核實(shí)為公司原因的，每次扣0.5分；期貨保證金監(jiān)控中心一般預(yù)警，經(jīng)核實(shí)為公司原因的，每次扣0.25分，最高扣3分”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：以下情形可以認(rèn)定為非公司原因，不予扣分：（1）由于銀行系統(tǒng)升級(jí)或銀行數(shù)據(jù)報(bào)送錯(cuò)誤原因?qū)е碌念A(yù)警；（2）由于期貨交易所與公司交易結(jié)算系統(tǒng)合約編碼設(shè)置不一致、交割處理不同步或期貨交易所數(shù)據(jù)報(bào)送錯(cuò)誤導(dǎo)致的預(yù)警；（3）由于監(jiān)控中心系統(tǒng)升級(jí)導(dǎo)致期貨公司數(shù)據(jù)與監(jiān)控中心數(shù)據(jù)不一致的預(yù)警；（4）期貨公司能夠獲取銀行、期貨交易所、軟硬件供應(yīng)商等第三方證據(jù)證明自身無過錯(cuò)且獲得監(jiān)管部門認(rèn)可的其他預(yù)警（關(guān)于第三方證明的格式文本見附件2）；（5）

28、有證據(jù)證明公司已盡風(fēng)控職責(zé)但由于不可抗力導(dǎo)致預(yù)警的其他情形。根據(jù)監(jiān)控中心關(guān)于對(duì)期貨公司執(zhí)行股指期貨投資者適當(dāng)性制度資金標(biāo)準(zhǔn)等開戶合規(guī)情況進(jìn)行檢查驗(yàn)證及預(yù)警的函，除能夠證明屬于非期貨公司原因造成的預(yù)警外，投資者適當(dāng)性制度資金標(biāo)準(zhǔn)屬于重大預(yù)警，扣0.5分，其他開戶合規(guī)預(yù)警屬于一般預(yù)警，扣0.25分。3“違規(guī)使用自有資金，或者為股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人提供融資，對(duì)外擔(dān)保的，每次扣2分”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司違反期貨交易管理?xiàng)l例第十七條等相關(guān)規(guī)定，違規(guī)使用自有資金，或者為股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人提供融資，對(duì)外擔(dān)保的，每項(xiàng)扣2分。 4“允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行開倉交易的，每次扣2

29、分”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：對(duì)于期貨公司允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行交易的情形，每次扣2分。根據(jù)關(guān)于期貨公司盤中透支交易檢查情況的通報(bào)（期函字2009140號(hào)），對(duì)于期貨公司通過降低保證金收取比例、虛擬入金、外掛式交易軟件、設(shè)置信用額度、 直接入場(chǎng)下單等方式允許客戶盤中透支交易的行為，也應(yīng)按照此項(xiàng)扣分。5“錯(cuò)單和穿倉損失金額超過當(dāng)期提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額10的，扣2分”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：“當(dāng)期”是指會(huì)計(jì)年度。“錯(cuò)單損失”是指期貨公司當(dāng)期發(fā)生的錯(cuò)單虧損的匯總金額，錯(cuò)單盈利不能抵銷錯(cuò)單虧損?！按﹤}損失”是指期貨公司當(dāng)期發(fā)生的、截至當(dāng)期期末未向客戶追索成功的穿倉損失金額。當(dāng)期“穿倉損失”，在期貨公司次年4

30、月30日之前追索成功的，可以相應(yīng)調(diào)減“穿倉損失”金額。6“審計(jì)報(bào)告及審閱報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見或?qū)忛喴庖姷模看慰?分”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)審計(jì)報(bào)告、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表審計(jì)審閱報(bào)告被出具非無保留意見的，需進(jìn)行相應(yīng)扣分。監(jiān)管部門要求期貨公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)的，如中介機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見或?qū)忛喴庖?，按上述?guī)定進(jìn)行扣分。上述報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見或?qū)忛喴庖姷?，每份?bào)告扣3分。7“任用不具有期貨從業(yè)資格的人員從事期貨業(yè)務(wù)的，每人次扣0.1分，最高扣2分”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：根據(jù)期貨從業(yè)人員管理辦法第九條規(guī)定，未取得期貨從業(yè)資格的人員，不得在期貨公司開展期貨業(yè)務(wù)活動(dòng)。關(guān)于“從事

31、期貨業(yè)務(wù)”的認(rèn)定，可以參考中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)期貨從業(yè)人員資格管理規(guī)則（試行）第二條第一款的規(guī)定。即，在期貨公司從事客戶開發(fā)、客戶服務(wù)、執(zhí)行委托、財(cái)務(wù)結(jié)算、合規(guī)審查、風(fēng)險(xiǎn)控制、研究分析、投資咨詢及電腦維護(hù)等業(yè)務(wù)可視為“從事期貨業(yè)務(wù)”。8“董事長、高級(jí)管理人員存在3個(gè)月以上缺位的，每人次扣2分；獨(dú)立董事存在3個(gè)月以上缺位的，每人次扣1分；董事（含獨(dú)立董事）、監(jiān)事（含監(jiān)事會(huì)主席）不符合公司章程規(guī)定，存在3個(gè)月以上缺位的，每人次扣0.25分”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：（1）關(guān)于董事長、高級(jí)管理人員缺位的扣分。按照期貨公司監(jiān)督管理辦法等關(guān)于公司治理的要求，期貨公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營

32、業(yè)部負(fù)責(zé)人職位均應(yīng)有具備相應(yīng)任職資格的人員實(shí)際任職（副總經(jīng)理至少有1人）。上述人員存在3個(gè)月以上缺位的，每人次扣2分。（2）關(guān)于獨(dú)立董事缺位的扣分。由于期貨公司監(jiān)督管理辦法取消了強(qiáng)制設(shè)立獨(dú)立董事情形的規(guī)定，該項(xiàng)無需評(píng)價(jià)。（3）關(guān)于董事、監(jiān)事任職符合法定要求但不符合公司章程規(guī)定的扣分。對(duì)于董事（含獨(dú)立董事）、監(jiān)事（含監(jiān)事會(huì)主席）任職符合法定要求但不符合公司章程規(guī)定，存在3個(gè)月以上缺位的，每人次扣0.25分。（4）豁免情形。符合以下情形之一的，可以豁免扣分：董事長、總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官因失蹤、死亡、喪失行為能力等不可抗力情形導(dǎo)致3個(gè)月以上缺位的，期貨公司自缺位之日起3個(gè)月內(nèi)按照期貨公司董事、監(jiān)事和高

33、級(jí)管理人員任職資格管理辦法第四十六條指定了代為履行職責(zé)的人員，且代為履行職責(zé)符合要求?？偨?jīng)理因離任導(dǎo)致3個(gè)月以上缺位的，董事會(huì)自總經(jīng)理離任之日起3個(gè)月內(nèi)授權(quán)1名副總經(jīng)理主持工作，且主持工作的時(shí)間不超過3個(gè)月。董事長、高級(jí)管理人員被刑事處罰、行政處罰或黨內(nèi)處分，期貨公司立即解除其職務(wù)的，繼任人選在評(píng)價(jià)期結(jié)束前已任職，但因資質(zhì)測(cè)試時(shí)間的原因?qū)е氯蔽?個(gè)月以上。董事長、高級(jí)管理人員跨評(píng)價(jià)期持續(xù)缺位且上次評(píng)價(jià)時(shí)已被扣分的，繼任人選在本評(píng)價(jià)期結(jié)束前已任職，但因資質(zhì)測(cè)試時(shí)間的原因?qū)е氯蔽?個(gè)月以上。董事長、高級(jí)管理人員離任后，期貨公司及時(shí)向證監(jiān)局申報(bào)了符合任職資格條件的人選，但證監(jiān)局出于審慎監(jiān)管的要求建議

34、公司更換人選，導(dǎo)致缺位3個(gè)月以上（新的繼任人選在評(píng)價(jià)期結(jié)束前已任職）。期貨公司控股股東變更造成的董事長、高級(jí)管理人員離任，繼任人選在股權(quán)變更獲批后任職，但繼任人選因資質(zhì)測(cè)試時(shí)間的原因?qū)е氯蔽?個(gè)月以上。9“未按規(guī)定使用分類評(píng)價(jià)結(jié)果的，每次扣1分”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：期貨公司違反規(guī)定第四十九條的規(guī)定，將分類結(jié)果用于廣告、宣傳、營銷等商業(yè)目的，每次扣1分。10“開展期貨投資咨詢等創(chuàng)新業(yè)務(wù)不符合有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的，每次扣0.5分”。本項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，期貨公司可以開展投資咨詢等創(chuàng)新業(yè)務(wù)并遵守監(jiān)管部門制定的業(yè)務(wù)規(guī)則。期貨公司違反期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法、期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法、私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法中有關(guān)監(jiān)管要求的，每次扣0.5分。（二）對(duì)規(guī)定第十七條的評(píng)價(jià)期貨公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存