時(shí)間序列分析-讀書筆記

1、時(shí)間序列分析-讀書筆記(總3頁(yè))-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One 1CAL本頁(yè)僅作為文檔封面，使用請(qǐng)直接刪除H 2 II時(shí)間序列分析模型1 發(fā)展水平分析水平分析 速度分析確 定 性 時(shí) 間 序列分¥方法"直線趨勢(shì)變動(dòng)分析2趨勢(shì)變動(dòng)分析，曲線趨勢(shì)變動(dòng)分析平均數(shù)法 最小二乘法 移動(dòng)平均法 指數(shù)平滑法 三段求和法選點(diǎn)法"趨勢(shì)剔除垂節(jié)變動(dòng)分析法3.季節(jié)變動(dòng)分析，三角函數(shù)法（傅立葉法）溫特斯法wint少£法）4.循環(huán)變動(dòng)分析直接法.剩余法（剔除rx5x/）"全列平均法 分段平均法普通最小二乘法：X（y- y）2 = mi

2、n最小二乘法折扣最小二乘法:瓦a（Z - .V, ）2 = m in移動(dòng)平均法一次移動(dòng)平均法二次移動(dòng)平均法一次扌旨數(shù)平滑法Brown單參數(shù)線性指數(shù)平滑法扌旨數(shù)平滑法円。雙參數(shù)線性指數(shù)平滑法高次指數(shù)平滑法差分指數(shù)平法滑三段求和法:主耍用于估計(jì)一些增長(zhǎng)由線的模型參數(shù)如修正指數(shù)曲線,Gompertz線,Jog ZMc曲線選占法j固定權(quán)數(shù)選點(diǎn)法 八可變權(quán)數(shù)選點(diǎn)法1 時(shí)間序列作用：描述系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)律預(yù)測(cè)對(duì)特殊政策或事件的影響加以估計(jì)2時(shí)間序列分類：確定時(shí)間序列，隨機(jī)時(shí)間序列3.確定時(shí)間序列的分析方法：它不計(jì)算時(shí)間序列的隨機(jī)變動(dòng)值，建模的目的是要消除隨機(jī)變動(dòng)的影響，揭 示預(yù)測(cè)對(duì)象隨時(shí)間變動(dòng)的規(guī)律性用于預(yù)測(cè)，

3、這是確定性時(shí)間序列和隨機(jī)時(shí)間序 列分析的區(qū)別。趨勢(shì)外推法：有明顯上升或下降趨勢(shì)，沒(méi)有明顯季節(jié)變動(dòng)，能用函數(shù)表示 移動(dòng)平均法：一次移動(dòng)平均：大體成水平變動(dòng)，平滑公式，預(yù)測(cè)公式兩次移動(dòng)平均：線性上升或下降，預(yù)測(cè)公式指數(shù)平滑法：一次指數(shù)平滑法:水平變動(dòng)，平滑公式，預(yù)測(cè)公式Brovm單參數(shù)線性指數(shù)平滑法:線性上升或下降，平滑公 式，預(yù)測(cè)公式Holt雙參數(shù)線性指數(shù)平滑法：線性上升或下降，平滑公 式，預(yù)測(cè)公式參數(shù)選擇主觀性較強(qiáng)，不能提供置信區(qū)間信息季節(jié)調(diào)整術(shù)：試圖度量序列中的季節(jié)變動(dòng)，并利用這些指數(shù)剔除序列中的季 節(jié)變動(dòng)。4 隨機(jī)時(shí)間序列分析：平穩(wěn)時(shí)間序列分析嚴(yán)平穩(wěn)的概率分布與時(shí)間的平移無(wú)關(guān)。寬平穩(wěn)序列的

4、均值隨時(shí)間的平移 而不變，自協(xié)方差僅與時(shí)間間隔有關(guān)自回歸模型、滑動(dòng)平均模型和自回歸滑動(dòng)平均模型分析平穩(wěn)的時(shí)間序列 的規(guī)律。自回歸模型:如果時(shí)間序列X, (t = 12)是平穩(wěn)的且數(shù)據(jù)之間前后有一定的依存關(guān)系，即&與前面x;_px,_2,-x,_p有關(guān)與其以前時(shí)刻進(jìn)入系統(tǒng)的擾 動(dòng)(白噪聲)無(wú)關(guān)，具有"階的記憶，描述這種關(guān)系的數(shù)學(xué)模型就是”階自回歸模型可用來(lái)預(yù)測(cè)：Xt = 9'X一 +2X/-2 + "pXp +©滑動(dòng)平均模型：如果時(shí)間序列Xt(t = 1,2, -)是平穩(wěn)的與前面XX一2,X“無(wú)關(guān)與其以前時(shí)刻進(jìn)入系統(tǒng)的擾動(dòng)(白噪聲)有關(guān)，具有

5、7;階的 記憶，描述這種關(guān)系的數(shù)學(xué)模型就是°階滑動(dòng)平均模型可用來(lái)預(yù)測(cè)：=ar -也-1 + &2。一2 + +回歸滑動(dòng)平均模型：如果時(shí)間序列X, (/ = 12)是平穩(wěn)的與前面X-,X-,X,”有關(guān)且與其以前時(shí)刻進(jìn)入系統(tǒng)的擾動(dòng)(白噪聲)也有關(guān)，則此系 統(tǒng)為自回歸移動(dòng)平均系統(tǒng)，預(yù)測(cè)模型為：X, -卩乙“+ + 勺/“ = ® 0禺_ +2仏2 + - +非平穩(wěn)時(shí)間序列分析用模型來(lái)預(yù)測(cè)應(yīng)是要把趙勢(shì)和波動(dòng)綜合考慮進(jìn)來(lái)，是它們的疊加。用 模型來(lái)描述：X產(chǎn)從+Y,H表示乙中隨時(shí)間變化的均值(往往是趨勢(shì)值)，匕是乙中剔除從后的剩 余部分，表示零均值平穩(wěn)過(guò)程，就可用自回歸模型、滑動(dòng)平均模型或自回歸滑 動(dòng)平均模型來(lái)擬合。要解模型xyr,分以下兩步：(1) 具體求出耳的擬合形式，可以用上面介紹的確定性時(shí)序分析方法建模， 求出