經(jīng)濟計量學(xué)試題1)

1、習(xí)題1一. 單項選擇題1.橫截面數(shù)據(jù)是指( A )。A 同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B 同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C 同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D 同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)2.對于，以表示回歸標(biāo)準(zhǔn)誤差，r 表示相關(guān)系數(shù)，則有（ D ）。A 時，r1 B 時，r1C 時，r0 D 時，r1 或r13.決定系數(shù)是指( C )。A 剩余平方和占總離差平方和的比重B 總離差平方和占回歸平方和的比重C 回歸平方和占總離差平方和的比重D 回歸平方和占剩余平方和的比重4.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的( B )。A （消費）50

2、00.8（收入）B （商品需求）100.8（收入）0.9（價格）C （商品供給）200.75（價格）D （產(chǎn)出量）（勞動）（資本）5.用一組有30 個觀測值的樣本估計模型后，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量大于等于( C )。A B C D 6.當(dāng)DW4時，說明( D )A 不存在序列相關(guān) B 不能判斷是否存在一階自相關(guān)C 存在完全的正的一階自相關(guān) D 存在完全的負的一階自相關(guān)7.當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（ C ）。A 加權(quán)最小二乘法 B 間接最小二乘法C 廣義差分法 D 工具變量法8.在給定的顯著性水平之下，若DW 統(tǒng)計量的下

3、和上臨界值分別為dL和du,則當(dāng)dL<DW<du 時，可認為隨機誤差項( D )。A 存在一階正自相關(guān) B 存在一階負自相關(guān)C 不存在序列相關(guān) D 存在序列相關(guān)與否不能斷定9.模型中，的實際含義是( B )。A 關(guān)于的彈性 B 關(guān)于的彈性C 關(guān)于的邊際傾向 D 關(guān)于的邊際傾向10.回歸分析中定義( B )。A 解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B 解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C 解釋變量和被解釋變量都是非隨機變量D 解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量11.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在( A )。A 多重共

4、線性 B 異方差性 C 序列相關(guān) D 高擬合優(yōu)度12.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當(dāng)方法是( A )。A 加權(quán)最小二乘法 B 工具變量法C 廣義差分法 D 使用非樣本先驗信息13.容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是( C )。A 時間序列數(shù)據(jù) B 修勻數(shù)據(jù)C 橫截面數(shù)據(jù) D 年度數(shù)據(jù)14.已知含有截距項的三元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用樣本容量為，則隨機誤差項的方差估計量為( B )。A 33.33 B 40 C 38.09 D 36.3615.反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是( B )。A 總體平方和 B 回歸平方和 C 殘差平方和 16.產(chǎn)量（X，臺）與單位產(chǎn)品成本（Y

5、，元/臺）之間的回歸方程為，這說明（ D ）。A 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元B 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元18.根據(jù)可決系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時有（ C ）。A F=1 B F=1 C F+ D F=019.下面哪一表述是正確的（ ? D）。A 線性回歸模型的零均值假設(shè)是指B 對模型進行方程顯著性檢驗（即檢驗），檢驗的零假設(shè)是C 相關(guān)系數(shù)較大意味著兩個變量存在較強的因果關(guān)系D 當(dāng)隨機誤差項的方差估計量等于零時，說明被解釋變量與解釋變量之間為函數(shù)關(guān)系20.

6、在由n=30的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算的多重判定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的判定系數(shù)為( D )。A 0.8603 B 0.8389 C 0.8655 D 0.832721.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ C ）。 A X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B Y關(guān)于X的邊際變化 C X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化    D Y關(guān)于X的彈性22.在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測值成比例，即有，其中為非零常數(shù)，則表明模型中存在（ B ）。A 方差非齊性 B 多重共線性 C 序列相關(guān) D 設(shè)定誤差23.懷特檢驗法可用于檢驗（ A

7、）。A 異方差性 B 多重共線性 C 序列相關(guān) D 設(shè)定誤差24.如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計量（ B ）。A 無偏且有效 B 無偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效25.用于檢驗序列相關(guān)的DW統(tǒng)計量的取值范圍是( D )。A 0DW1 B 1DW1 C 2DW2 D 0DW426.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于-1，則DW統(tǒng)計量近似等于( D )。A 0 B 1 C 2 D 427.某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型描述（其中為產(chǎn)量，為價格），又知：如果該企業(yè)在期生產(chǎn)過剩，決策者會削減期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在（ B ）。A 異方差問題 B

8、 序列相關(guān)問題 C 多重共線性問題 D 隨機解釋變量問題28.計量經(jīng)濟模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有( A )。A 結(jié)構(gòu)分析 、經(jīng)濟預(yù)測、政策評價B 彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C 消費需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、市場均衡分析D 季度分析、年度分析、中長期分析29.參數(shù)的估計量具備有效性是指( B )。A Var()=0 B Var()為最小C ()0 D ()為最小30.設(shè)表示實際觀測值，表示OLS 回歸估計值，則下列哪項成立( D )。A B C D 二. 判斷正誤題：正確的命題在括號里劃“”，錯誤的命題在括號里劃“×”。1.總體回歸函數(shù)給出了對應(yīng)于每一個自變量的因變量的值。（F）2.線性回歸

9、模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。（ F ）3.當(dāng)異方差出現(xiàn)時，常用的t檢驗和F檢驗失效。 （ T ）4.DW值在0和4之間，數(shù)值越小說明正相關(guān)程度越大，數(shù)值越大說明負相關(guān)程度越大。（ F ）5.當(dāng)存在自相關(guān)時，OLS估計量是有偏的，而且也是無效的。 （F）6.當(dāng)模型存在高階自相關(guān)時，可用D-W法進行自相關(guān)檢驗。 （F）7.盡管有完全的多重共線性，OLS估計量仍然是最優(yōu)線性無偏估計量。 （F）8.變量的兩兩高度相關(guān)并不表示高度多重共線性。 （F）9.接受區(qū)域與置信區(qū)間是同一回事。（F）10.估計量是最優(yōu)線性無偏估計量，僅當(dāng)抽樣分布是正態(tài)分布時成立。（F）三. 多項選擇題1.挪威經(jīng)濟學(xué)家弗里希

10、認為計量經(jīng)濟學(xué)是哪三部分知識的結(jié)合（ABC）。A 經(jīng)濟理論 B統(tǒng)計學(xué) C 數(shù)學(xué) D 會計學(xué) E 哲學(xué)2.在多元線性回歸分析中，修正的判定系數(shù)與判定系數(shù)之間（AD）。A.< B. C.只能大于零 D.可能為負值3.對于樣本回歸直線，回歸平方和可以表示為（為決定系數(shù)）（ABCDE）。A B C D E 應(yīng)該加上4.下述統(tǒng)計量可以用來檢驗多重共線性的嚴(yán)重性(CE)。A 相關(guān)系數(shù) B DW值 C 方差膨脹因子 D JB統(tǒng)計量 ? E 偏相關(guān)系數(shù)5.設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（BC）。A. B. C. D. E.四. 問答題 1

11、.給定一元線性回歸模型：（1）敘述一元線性回歸模型的假定；（2）寫出參數(shù)和的最小二乘估計公式； （3）說明滿足基本假定的最小二乘估計量的統(tǒng)計性質(zhì)；（4）寫出隨機誤差項方差的無偏估計公式。2.什么是多重共線性？它會引起什么樣的后果？請列舉多重共線性的解決辦法。3.什么是異方差性？異方差性對模型的OLS估計會造成哪些后果？五.計算與證明題1.設(shè)某商品的需求量（百件），消費者平均收入（百元），該商品價格（元）。經(jīng)Eviews軟件對觀察的10個月份的數(shù)據(jù)用最小二乘法估計，結(jié)果如下：（被解釋變量為） VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT Prob C 99.4692

12、95 13.472571 7.3830965 0.000 X1 2.5018954 0.7536147 3.3198601 X2 - 6.5807430 1.3759059 -4.7828438 R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000Adjusted R- squared ( ) S.D. of dependent var 19.57890S.E of regression 4.997021 Sum of squared resid 174.7915Durbin-Watson stat ( ) F statistics 65.582583 完成以下問題：（至少保留三位小數(shù)）(1)寫出需求量對消費者平均收入、商品價格的線性回歸估計方程。(2)解釋偏回歸系數(shù)的經(jīng)濟含義。(3)計算校正的判定系數(shù)。(4)在10