《風(fēng)險管理》考前預(yù)測押題卷一)

1、2014年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考前預(yù)測押題卷一1、（單選） 下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，錯誤的是( )。A按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類B按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險C按風(fēng)險是否能夠量化可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險D按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險正確答案是C。 解析按風(fēng)險發(fā)生的范圍，可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，所以C項錯誤2、（單選） 我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于( )。A2.5% B1

2、0.5%C11.5% D2.5%正確答案是C。 解析2013年1月1日，商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)正式施行后，通常情況下，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%3、（單選） 隨機(jī)變量×服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( )。A0.68 B0.95C0.9973 D0.97正確答案是A。 解析隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.68，其觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.95，其觀測值落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.9973，所以A項正確

3、。4、（單選） 法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是( )。A操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同B外部合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的C法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨立D法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型正確答案是D。 解析按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，所以D項正確。5、（單選） 全面的風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、( )和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。A市場風(fēng)險 B流動風(fēng)險 C戰(zhàn)略風(fēng)險 D法律風(fēng)險 正確答案是A，。 解析全面的風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。6、（單選） 國際商業(yè)銀行用

4、來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是( )。A股本收益率 B資產(chǎn)收益率C經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法 D風(fēng)險價值 正確答案是C。 解析國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，所以C項正確7、（單選） 假設(shè)目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊：1.9美元，匯率波動的年標(biāo)準(zhǔn)差是250基點，目前匯率波動基本符合正態(tài)分布，則未來3個月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于( )區(qū)間。A(1.8750，1.9250)B(1.8000，2.0000)C(1.8500，1.9500)D(1.8250，1.9750)正確答案是C。 解析有95%的可能落在均值左

5、右二個標(biāo)準(zhǔn)差之間，按照P(-2)8、（單選） 下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念，說法不正確的是( )。A風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡B高風(fēng)險管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險與收益的能力強(qiáng) C商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險所帶來的收益D商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)正確答案是D。 解析風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。這是一種重要的理念突破，商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)意義上僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營風(fēng)險的特殊企業(yè)，所以D項錯誤。9、（單選） Credit Monitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( )。A保險學(xué)的精算理論 B

6、Merton模型C經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論 D資產(chǎn)組合理論隱藏解析 收藏題目 糾錯 正確答案是B。 解析Credit Monitor模型是在Merton模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型，所以B項正確。10、（單選） 資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)( )單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。A大于 B小于 C等于 D無關(guān)正確答案是B。 解析資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)小于單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總，所以B項正確。11、（單選） 以下各項符合商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的順序是( )。A風(fēng)險分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置，后評價 B信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置，后評價 C風(fēng)險分析，后評價，信用信息的收集與

7、傳遞，風(fēng)險處置 D信用信息的收集與傳遞，后評價，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置正確答案是B。 解析商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警應(yīng)當(dāng)逐級、依次地完成以下程序：信用信息的收集和傳遞、風(fēng)險分析、風(fēng)險處置、后評價，所以B項正確。12、（單選） 有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是( )。A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B連環(huán)擔(dān)保十分普遍C系統(tǒng)性風(fēng)險較高D風(fēng)險監(jiān)控難度較小正確答案是D。 解析集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險特征有：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁;連環(huán)擔(dān)保十分普遍;真實財務(wù)狀況難以掌握;系統(tǒng)性風(fēng)險較高;風(fēng)險識別和貸后管理難度大。13、（單選） 下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是( )。A下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售 B集團(tuán)內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量

8、資產(chǎn)的并購C母公司從子公司套取現(xiàn)金D母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司正確答案是A。 解析A項屬于縱向一體化的內(nèi)容，B、C、D項是橫向多元化的內(nèi)容，所以A項符合題意。14、（單選） 授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中( )不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。A行業(yè)等級 B產(chǎn)品等級 C擔(dān)保 D授信額度正確答案是D。 解析授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中行業(yè)等級、產(chǎn)品等級、風(fēng)險等級和擔(dān)保是其最常用的組合限額設(shè)定維度，所以D項錯誤。15、（單選） 在標(biāo)準(zhǔn)法下的信用風(fēng)險計量框架中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予( )的權(quán)重。A75%、35% B 70%、30%C80%

9、、20% D90%、10%正確答案是A。 解析 略16、（單選） 一般認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括( )。A實際匯率變量 B該國通貨膨脹率水平C違約史指標(biāo) D人口增長率正確答案是D。 解析影響國家主權(quán)評級的因素包括人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、違約史指標(biāo)，以及后來增加的利差變量、金融部門潛在問題資產(chǎn)占GDP的百分比、金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負(fù)債與GDP之比、私人部門信貸增長的變化率和實際匯率變量，所以A、B、C項正確，D項錯誤。17、（單選） 可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )。A總收益互換 B信用違約互換 C信用聯(lián)系票據(jù) D信用價

10、差衍生產(chǎn)品正確答案是D。 解析信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易雙方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。18、（單選） 以下不屬于國別風(fēng)險的是( )。A政治風(fēng)險 B操作風(fēng)險 C轉(zhuǎn)移風(fēng)險 D貨幣風(fēng)險正確答案是B。 解析國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、間

11、接國別風(fēng)險七類。19、（單選） 風(fēng)險報告的職責(zé)不包括( )。A保證有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識B使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立C傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度 D告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)正確答案是B。 解析風(fēng)險報告的職責(zé)之一是使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息，并非獨立。所以B項錯誤;A、C、D項是風(fēng)險報告的職責(zé)。20、（單選） 可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是( )。A單一客戶風(fēng)險限額 B組合風(fēng)險限額C集團(tuán)客戶風(fēng)險限額 D以上都對正確答案是B。 解析組合風(fēng)險限額是商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用

12、風(fēng)險控制的重要手段之一。通過設(shè)定組合限額，能防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險，提高風(fēng)險管理水平。21、（單選） 下列關(guān)于個人信用評分系統(tǒng)的說法，錯誤的是( )。A有助于提升個人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模 B有效控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求C對個人信貸業(yè)務(wù)的運(yùn)營效率的提高具有主要作用 D可以消除個人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險正確答案是D。 解析個人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險是客觀存在的，采用個人信用評分系統(tǒng)只能使銀行更有效地控制客戶信用風(fēng)險，而無法消除其風(fēng)險，所以D項是錯誤的。22、（單選） 現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活

13、動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )。A經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B投資活動的現(xiàn)金流C融資活動的現(xiàn)金流D銷售活動的現(xiàn)金流正確答案是B。 解析企業(yè)買賣房產(chǎn)、購買機(jī)器設(shè)備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為，是投資活動現(xiàn)金流的主要內(nèi)容，所以B項正確。23、（單選） 關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是( )。A資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險 B某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C同樣的資本，風(fēng)險越高的組合計劃的授信額越高D通過資本轉(zhuǎn)換因子，可以將資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額正確答案是C。 解析根據(jù)資

14、本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額。資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險。某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。同樣的資本，風(fēng)險越高的組合其計劃授信額越低。所以A、B、D項正確，C項錯誤。24、（單選） 我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于( )。A3% B4%C5% D8% 正確答案是C。 解析中國銀監(jiān)會2012年頒布的商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)明確提出，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。25、（單選） 國際收支逆差與國際儲備之比超過( )這個限度時，說明風(fēng)險較大。A75%

15、 B80%C100% D150%正確答案是D。 解析 略26、（單選） 多重信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。ACredit Metric模型BCredit Risk+模型CCredit Portfolio View模型DKMV模型正確答案是C。 解析麥肯錫公司提出的Credit Portfolio View模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值，所以C項正確。27、（單選） ( )被用

16、來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。A申請評分 B風(fēng)險評分C行為評分 D破產(chǎn)評分正確答案是C。 解析行為評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度，所以C項正確。28、（單選） ( )是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。ACredit Metrics模型BCredit Risk+模型CCredit Portfolio View模型DCredit Monitor模型正確答案是B。 解析Credit Risk十模型是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有

17、違約和不違約兩種狀態(tài)。29、（單選） 如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為( )。A平價期權(quán) B價內(nèi)期權(quán)C價外期權(quán) D買方期權(quán)正確答案是A。 解析如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為平價期權(quán)，所以A項正確。30、（單選） 銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是( )。A計人該賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險 B銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值 C該賬戶中的項目通常按市場價格計價 D銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶正確答案是D。 解析與交易賬戶相對應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的

18、是存貸款業(yè)務(wù)，所以D項錯誤。31、（單選） 以下不是記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的條件的是( )。A具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面頭寸金融工具和投資組合的交易策略 B具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控 C交易頭寸至少應(yīng)逐月按照市場價值計價 D具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序正確答案是C。 解析記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足以下基本條件：具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略。具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控;交易員可以在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸;交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價;按照銀行的風(fēng)險

19、管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層;根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控;評估市場變量的質(zhì)量和可獲得性、市場交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序;交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。32、（單選） 巴塞爾委員會于1996年1月頒布了( )。A巴塞爾資本協(xié)議B資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定C巴塞爾新資本協(xié)議D銀行業(yè)監(jiān)督管理法正確答案是B。 解析巴塞爾委員會于1996年1月頒布的資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定以及大多數(shù)國家據(jù)此制定的資本規(guī)定將市場風(fēng)險納入資本要求的范圍，但未涵蓋全部市場風(fēng)險。33、（單選） ( )是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計

20、提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。A期權(quán) B期貨 C資產(chǎn)管理 D資產(chǎn)分類正確答案是D。 解析資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。各國監(jiān)管當(dāng)局都明確要求商業(yè)銀行劃分銀行賬戶和交易賬戶。34、（單選） 下列選項中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)的是( )。A確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)C確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配D確保潛在風(fēng)險得以規(guī)避正確答案是D。 解析商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)以下目標(biāo)：確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測

21、和報告;確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng);確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。35、（單選） ( )因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。A內(nèi)部欺詐 B內(nèi)部流程C系統(tǒng)缺陷 D外部事件 正確答案是B。 解析內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤。36、（單選） 操作風(fēng)險自我評估流程為( )制定與實施控制優(yōu)化方案報告自我評估工作與日常監(jiān)控。A全員風(fēng)險

22、識別與報告作業(yè)流程分析、風(fēng)險識別與評估控制措施評估 B控制措施評估全員風(fēng)險識別與報告作業(yè)流程分析、風(fēng)險識別與評估 C作業(yè)流程分析、風(fēng)險識別與評估全員風(fēng)險識別與報告控制措施評估 D全員風(fēng)險識別與報告控制措施評估作業(yè)流程分析、風(fēng)險識別與評估正確答案是A。 解析在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法。操作風(fēng)險自我評估流程為：全員風(fēng)險識別與報告作業(yè)流程分析、風(fēng)險識別與評估控制措施評估制訂與實施控制優(yōu)化方案報告自我評估工作與日常監(jiān)控。37、（單選） 選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的基本原則不包括( )。A相關(guān)性 B可持續(xù)性 C可計量性 D風(fēng)險敏感性正確答案是B。 解析關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法可基于自我評

23、估法和因果分析模型，選擇已經(jīng)識別出來的主要操作風(fēng)險因素，并結(jié)合商業(yè)銀行的內(nèi)、外部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)形成統(tǒng)計分析指標(biāo)，用以評估商業(yè)銀行整體的操作風(fēng)險水平。選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的基本原則包括：相關(guān)性、可計量性、風(fēng)險敏感性、實用性。38、（單選） ( )作為操作風(fēng)險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。A連續(xù)營業(yè)方案 B購買商業(yè)保險 C業(yè)務(wù)外包 D降低操作風(fēng)險 正確答案是B。 解析購買商業(yè)保險作為操作風(fēng)險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。國內(nèi)商業(yè)銀行在利用保險進(jìn)行操作風(fēng)險緩釋方面還處于探索階段。購買保險只是操作風(fēng)險緩釋的一種措施，預(yù)防和減少操作風(fēng)險事件的發(fā)生，根本上

24、還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身的風(fēng)險管理水平。39、（單選） 從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易業(yè)務(wù)可分為( )。A前臺管理、中臺交易、后臺結(jié)算B前臺風(fēng)險管理、中臺結(jié)算、后臺交易C前臺結(jié)算、中臺交易、后臺風(fēng)險管理D前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結(jié)算正確答案是D。 解析商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動。從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結(jié)算/清算三個環(huán)節(jié)。40、（單選） ( )是指商業(yè)銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金。A負(fù)債流動性 B資產(chǎn)流動性 C負(fù)債風(fēng)險性 D資產(chǎn)風(fēng)險性 正確答案

25、是A。 解析負(fù)債流動性是指商業(yè)銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。41、（單選） ( )存款的變動對( )流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓( )客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風(fēng)險。A大額公司機(jī)構(gòu)；大型商業(yè)銀行；中小企業(yè)B大額公司機(jī)構(gòu)；中小商業(yè)銀行；中小企業(yè)C中小企業(yè)；大型商業(yè)銀行；大額公司機(jī)構(gòu)D中小企業(yè)；中小商業(yè)銀行；大額公司機(jī)構(gòu)正確答案是B。 解析大額公司/機(jī)構(gòu)存款的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風(fēng)險。42、（單選） 核心存款指標(biāo)等于( )。A核

26、心存款÷凈資產(chǎn) B核心存款÷總資產(chǎn) C核心資產(chǎn)×總資產(chǎn) D核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn) 正確答案是B題。 解析核心存款指標(biāo)=核心存款÷總資產(chǎn)。對同類商業(yè)銀行而言，比率高的商業(yè)銀行流動性也相對較好。43、（單選） 流動性比率指標(biāo)法的優(yōu)點是( )缺點是( )。A簡單實用；動態(tài)評估 B復(fù)雜多樣；動態(tài)評估 C復(fù)雜多樣；靜態(tài)評估 D簡單實用；靜態(tài)評估正確答案是D。 解析流動性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過去的流動性狀況;缺點是其屬于靜態(tài)評估，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進(jìn)行評估和預(yù)測。44、（單選） 商業(yè)銀行可以通過( )或( )來緩解

27、流動性壓力。A出售所持有的流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場放貸資金B(yǎng)持有流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場借人資金C持有流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場放貸資金D出售所持有的流動性資產(chǎn)，轉(zhuǎn)向資金市場借入資金正確答案是D。 解析商業(yè)銀行可以通過出售所持有的流動性資產(chǎn)或轉(zhuǎn)向資金市場借入資金來緩解流動性壓力。45、（單選） 假設(shè)商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A1 000億元，負(fù)債L800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=4年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3%上升到4%，則利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為( )。A-23.3 B-38.9C38.9 D23.3正確答案是B。 解析V

28、A=-4×1 000×(4%-3%)÷(1+3%)=-38.946、（單選） 2009年8月，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布( )要求商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)全面涵蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營活動和業(yè)務(wù)領(lǐng)域。A商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理指引B巴塞爾新資本協(xié)議C巴塞爾資本協(xié)議D資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定正確答案是A。 解析2009年8月，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理指引，要求商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)全面涵蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營活動和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，督促商業(yè)銀行規(guī)范聲譽(yù)風(fēng)險管理，引導(dǎo)商業(yè)銀行完善全面風(fēng)險管理體系，并通過審慎有效監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和消費者的利益。47、（單選） (

29、)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和操作流程。A董事會和股東會 B董事會和風(fēng)險管理委員會C董事會和高級管理層 D股東會和風(fēng)險管理委員會正確答案是C。 解析董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險管理職能，負(fù)責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽(yù)風(fēng)險。48、（單選） 聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括( )。A預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃B提高日常解決問題的能力C提高風(fēng)險意識D危機(jī)現(xiàn)場處理正確答案是C題。 解析聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：預(yù)先制

30、定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃，提高日常解決問題的能力，危機(jī)現(xiàn)場處理，提高發(fā)言人的溝通技能，危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通，管理危機(jī)過程中的信息交流，模擬訓(xùn)練和演習(xí)。49、（單選） 預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃內(nèi)容不包括( )。A設(shè)定危機(jī)管理負(fù)責(zé)人崗位，定期評估金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)外溝通機(jī)制 B預(yù)先識別潛在危機(jī)，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略 C確?？晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術(shù)手段暢通D熟悉危機(jī)處理的最佳媒介方式正確答案是B。 解析預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃的內(nèi)容包括：設(shè)定危機(jī)管理負(fù)責(zé)人崗位，定期評估金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)外溝通機(jī)制，確?？晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術(shù)手段暢通，保障危機(jī)時刻的信息傳遞;熟悉危機(jī)處理的最佳媒介方式;在機(jī)構(gòu)內(nèi)部明確

31、危機(jī)管理原則，并盡可能告知所有利益持有者。B項預(yù)先識別潛在危機(jī)，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略屬于提高日常解決問題的能力的內(nèi)容。50、（單選） 以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的說法，錯誤的是( )。A在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面深入評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險 B在中觀管理層面，董事會和最高管理層必須全面深入評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險 C在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營管理活動存在戰(zhàn)略風(fēng)險 D在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風(fēng)險管理意識

32、正確答案是B。 解析戰(zhàn)略風(fēng)險識別：在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面深入評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險;在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營/管理活動存在的戰(zhàn)略風(fēng)險;在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風(fēng)險管理意識。51、（單選） 以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險評估的假設(shè)性條件的是( )。A整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo) B利率變化預(yù)期C現(xiàn)實數(shù)據(jù) D信用風(fēng)險參數(shù) 正確答案是C。 解析在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，如整體

33、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險參數(shù)等。52、（單選） 中國( )于2008年起陸續(xù)頒布了巴塞爾新資本協(xié)議相關(guān)執(zhí)行指引。A銀監(jiān)會 B證監(jiān)會C人民銀行 D保監(jiān)會正確答案是A。 解析在提出銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分步實施巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)劃的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會于2008年起陸續(xù)頒布了巴塞爾新資本協(xié)議相關(guān)執(zhí)行指引。53、（單選） 國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用的方法是( )。A打分卡方法 B基本指標(biāo)法C高級計量法 D標(biāo)準(zhǔn)法正確答案是A。 解析國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用打分卡方法。54、（單選） 風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個主要類別，下列選項不是這三個類別的是( )。A風(fēng)險水平類指標(biāo) B風(fēng)險收益類

34、指標(biāo)C風(fēng)險遷徙類指標(biāo) D風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)正確答案是B。 解析依據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)，風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個主要類別：風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)、風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)。55、（單選） 銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入不包括( )。A機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入 B業(yè)務(wù)準(zhǔn)入 C風(fēng)險機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入 D高級管理人員準(zhǔn)入 正確答案是C。 解析市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制。根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級管理人員準(zhǔn)入三個方面。56、（單選） 下列選項沒有體現(xiàn)資本監(jiān)管重要性的是( )。A資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心B資

35、本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段 C資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段 D資本監(jiān)管可以規(guī)避各種信用風(fēng)險 正確答案是D。 解析資本監(jiān)管的重要性包括：資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心;資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段;資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。57、（單選） 對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予( )的風(fēng)險權(quán)重。個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為( )。A100%；50% B100%；25%C50%；25% D50%；100%正確答案是A。 解析對其他資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重：對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括

36、對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100%的風(fēng)險權(quán)重。個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為50%。58、（單選） 以下不屬于風(fēng)險評級對中國銀行監(jiān)管意義的是( )。A有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性 B有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性 C有利于提高金融監(jiān)管的針對性 D有利于提高金融監(jiān)管的差異性 正確答案是D。 解析監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行的風(fēng)險評級是以防范風(fēng)險為目的，通過對銀行風(fēng)險及經(jīng)營狀況的綜合評級，系統(tǒng)識別、分析銀行存在的風(fēng)險，實現(xiàn)對銀行持續(xù)監(jiān)管和分類監(jiān)管，促進(jìn)銀行穩(wěn)健發(fā)展。進(jìn)行風(fēng)險評級對中國的銀行監(jiān)管具有重要意義：有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性;有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性;有利于提高金融監(jiān)管的針對性

37、。59、（單選） 關(guān)于風(fēng)險評估的總體要求，下列說法錯誤的是( )。A商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險 B對于能夠量化的風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險識別、評估、控制和報告機(jī)制，確保相關(guān)風(fēng)險得到有效管理C商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險 D商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染正確答案是B。 解析商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險。對能夠量化的風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)開發(fā)和完善風(fēng)險計量技術(shù)，確保風(fēng)險計量的一致性、客觀性和準(zhǔn)確性，在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)對相關(guān)風(fēng)險的緩釋、控制和管理。對難以量化的風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險識別、評估、控制和報告機(jī)制，

38、確保相關(guān)風(fēng)險得到有效管理。60、（單選） 以下不是信息披露的主要形式的是( )。A招股說明書 B持股人名單C上市公告書 D定期報告正確答案是B。 解析信息披露主要是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和臨時報告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進(jìn)行披露的行為。61、（單選） 一旦商業(yè)銀行采用了( )未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。A標(biāo)準(zhǔn)法 B替代標(biāo)準(zhǔn)法C高級計量法 D流程分析法正確答案是C。 解析一旦商業(yè)銀行采用了高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。所以C選項正確。62、（單選） ( )主要負(fù)責(zé)制訂應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案，識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)程

39、序，定期測試和檢查災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案。A后勤保障部門 B業(yè)務(wù)管理部門 C風(fēng)險管理部門 D高級管理層正確答案是A。 解析后勤保障部門主要負(fù)責(zé)制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案，識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)程序，定期測試和檢查災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案，所以A項正確。63、（單選） ( )是用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標(biāo)。A風(fēng)險誘因 B關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)C風(fēng)險報告 D風(fēng)險控制 正確答案是B。 解析關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)，所以B項正確。64、（單選） 人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險是( )。A非流程風(fēng)險 B流程環(huán)節(jié)風(fēng)險 C控制派生風(fēng)險 D以上都不是正確答案是A。 解析非流程風(fēng)險是由政策、管理模式等

40、系統(tǒng)性原因產(chǎn)生的。如人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險屬于非流程風(fēng)險，所以A項正確。65、（單選） 自我評估法的主要目標(biāo)是( )。A鼓勵各級機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制 B鼓勵各級機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險，實現(xiàn)利益最大化C鼓勵各級機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍 D鼓勵各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理正確答案是D。 解析自我評估法的主要目標(biāo)是鼓勵各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理，所以D項正確。66、（單選） ( )作為操作風(fēng)險防控的第一道防線，對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。A風(fēng)險管理部門 B高級管理部門 C業(yè)務(wù)管理部門 D內(nèi)部審計部門 正確答案是C。 解析業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)控制其業(yè)

41、務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的操作風(fēng)險，定期向風(fēng)險管理部門就操作風(fēng)險狀況進(jìn)行報告，并配合風(fēng)險管理部門開展工作。作為操作風(fēng)險防控的第一道防線，業(yè)務(wù)管理部門對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任，所以C項正確。67、（單選） 當(dāng)資金來源( )資金使用時，出現(xiàn)資金“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖器”。A小于 B等于 C大于 D無所謂正確答案是C。 解析當(dāng)資金來源大于資金使用時，出現(xiàn)資金“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖器”，所以C項正確。68、（單選） 由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的( )危機(jī)。A操作風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C流動

42、性風(fēng)險 D信用風(fēng)險 正確答案是C。 解析絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。例如，由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的流動性風(fēng)險，所以C項正確。69、（單選） ( )是一種為各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。A累計總敞口頭寸法 B短邊法C凈敞口頭寸法 D以上都不對 正確答案是B。 解析短邊法是一種為各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。70、（單選） 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。A久期缺口

43、B現(xiàn)金缺口 C融資缺口 D信貸缺口 正確答案是C。 解析商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差異構(gòu)成了所謂的融資缺口，所以C項正確。71、（單選） 在商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)中，流動性比例為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，不得低于( )。A30% B25%C50% D75%正確答案是B。 解析在商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)中，流動性風(fēng)險指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性，包括流動性比例、核心負(fù)債比例和流動性缺口率。流動性比例為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，不應(yīng)低于25%。72、（單選） 商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等7類。下列各項中，屬于商業(yè)銀行

44、面臨的項目風(fēng)險的是( )。A我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈B銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險 C銀行缺乏獨特的品牌形象D銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗正確答案是D。 解析A項屬于行業(yè)風(fēng)險;B項屬于技術(shù)風(fēng)險;C項屬于品牌風(fēng)險。73、（單選） 商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列各項中不正確的是( )。A準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的B預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失 C如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會D風(fēng)險是無法避免的正確答案是D。 解析商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：一是準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的;二是預(yù)防

45、工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失;三是如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會。故D項不符合題意。74、（單選） 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案。在以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于( )的反饋循環(huán)。A戰(zhàn)略方案選擇和公司治理 B戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風(fēng)險管理C風(fēng)險監(jiān)測和運(yùn)營績效 D風(fēng)險識別和整體戰(zhàn)略正確答案是B。 解析在以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整依賴于戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風(fēng)險管理反饋循環(huán)給戰(zhàn)略目標(biāo)。75、（單選） 下列各項中，不是聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容是( )。A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念 B深入理解不同利

46、益持有者對自身的期望值 C建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警 D實現(xiàn)銀行利潤的最大化正確答案是D。 解析A、B、C項都是商業(yè)銀行聲譽(yù)管理體系應(yīng)當(dāng)重點強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，D項錯誤。76、（單選） 商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是( )。A解決表面問題，不需深究B錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無可挽回，解不解決無所謂C正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理D容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視正確答案是C。 解析商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)

47、展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，恰當(dāng)處理投訴和批評對于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風(fēng)險才是真正有價值的收獲。故C項正確。77、（單選） 下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是( )。A盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C流動比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力正確答案是A。 解析杠桿比率是用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力。流動比率是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。效率比率是

48、體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。78、（單選） 甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申請( )。A合理，可以用利潤來償還貸款B合理，可以給銀行帶來利息收入 C不合理，因為短期貸款不能用于長期投資D不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降正確答案是C。 解析最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況是，商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，其優(yōu)點是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)險。79、（單

49、選） 下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯誤的是( )。A流動性比率和超額備付金率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)B核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)C流動性缺口率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)D計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計算正確答案是B。 解析核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)，所以B項錯誤。80、（單選） 下列流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式，正確的是( )。A流動性比率流動性負(fù)債余額÷流動性資產(chǎn)余額×100%B人民幣超額準(zhǔn)備金率在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款÷人民幣各項存款期末余額×100%C核心負(fù)債比率核心負(fù)債期末余額÷核心期末余額×100%D流動性缺口率（流動性缺口+未使用不可撤銷承諾）÷到期流動性資產(chǎn)×100%正確答案是D。 解析流動性比率=流動性資產(chǎn)余額÷流動性負(fù)債余額×100%，所以A項錯誤;人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項存款期末余額×1