投保人保險論文范文-淺析保險局中人行為：有限理性條件下的進化博弈word版下載

1、投保人保險論文范文:淺析保險局中人行為：有限理性條件下的進化博弈word版下載保險局中人行為：有限理性條件下的進化博弈論文導(dǎo)讀：本論文是一 篇關(guān)于保險局中人行為：有限理性條件下的進化博弈的優(yōu)秀論文范文, 對正在寫有關(guān)于投保人論文的寫作者有一定的參考和指導(dǎo)作用，論文 片段：的概率。若y>y*,則f1 (0) 0此時x*1二0,是ess,即 保險公司采取不調(diào)查策略。反z, x*2二1是ess,即保險公司采取調(diào) 查策略。具體變動趨勢見相位圖lo 從圖1看出，當投保人選擇 釆取積極防范措施的比例高于臨界點時，保險公司群體選擇不調(diào)查的 概率將會逐漸增加到lo這一臨界點的大小與c和s呈負相關(guān)

2、，與r 和d呈止相關(guān)。當投保人選擇釆取積摘要：在有限理性進化博弈分析框架下，分析了保險市場屮保險局 中人群體復(fù)制動態(tài)變化過程。研究發(fā)現(xiàn)，投保人是否購買保險，一方 面決定于其所要承擔選擇成本的大小，另一方面決定于個體的比較預(yù) 期收益，而使博弈雙方共同穩(wěn)定的進化穩(wěn)定策略不存在于保險人與投 保人的博弈軌跡中，只能實現(xiàn)保險市場上平均作用上較優(yōu)策略。關(guān)鍵詞：保險；有限理性；進化博弈論；和關(guān)進化穩(wěn)定策略； 復(fù)制動態(tài)1006-4311 (2013) 15-0147-030引言從經(jīng)濟學(xué)的角度來看，保險作為一種特殊的金融產(chǎn)品，體現(xiàn)的 是保險公司和投保人之間的一種經(jīng)濟關(guān)系，是雙方分攤意外損害的一 種財務(wù)安排1,其

3、經(jīng)營過程本質(zhì)上是保險公司和投保人之間的一種 博弈。因此，很多學(xué)者運用博弈論策略研究保險理由，分析保險公司 和投保人的行為策略。最初人們是在假設(shè)博弈雙方是完全理性經(jīng)濟人 和完全信息的分析框架下，研究保險局中人的決策和行為調(diào)整。如王 文舉和夏龍梅（2003）基于保險人和投保人是理性人假設(shè)基礎(chǔ)之上， 分析了含有免賠額的保險合同選擇理由2。然而，現(xiàn)實中無論是保 險公司（保險公司代理人）還是投保人都不可能是完全理性的經(jīng)濟人, 也不可能是完全信息的博弈，在博弈過程中信息不對稱，不僅存在著 逆向選擇，而且存在著道徳風(fēng)險，完全理性的分析框架難以解釋現(xiàn)實 中保險過程中的諸多行為現(xiàn)象。因此，當今學(xué)術(shù)界開始在有限理

4、性的分析框架下研究保險理由, 假設(shè)保險公司和投保人都是有限理性的經(jīng)濟人，通過試錯尋找較好的 策略，會在博弈過程中學(xué)習(xí)、模仿博弈，雙方在博弈過程中往往不會 一開始就找到最優(yōu)策略?，F(xiàn)實中，保險主體的行為特征也是符合進化博弈的決策機制 。第一，所有投保人購買保險并不是一次決策的結(jié)果，保險行為 主體具有反復(fù)學(xué)習(xí)和調(diào)整策略的能力。它是在保險公司推出保險產(chǎn)品 后，有部分投保人先購買的情況下，然后通過已購買者的宣傳、學(xué)習(xí), 進一步提高或者降低購買該產(chǎn)品的比例。第二，行為主體的有限理性。無論是投保人還是保險公司，其 行為不可能是完全理性的。保險公司與投保人之間更多的是一種有限 理性博弈，由于信息不對稱和環(huán)境的

5、不確定等因素的影響，或是受到 自身學(xué)習(xí)能力和知識水平的限制，都有可能出現(xiàn)這種狀況4 o本文為了更好的解決局中人不符合完全理性條件下的現(xiàn)實理 由，我們考慮以“有限理性”的博弈方作為博弈分析的基礎(chǔ)，來研究 保險公司與投保人之間的博弈關(guān)系。1有限理性和進化博弈論有理性局限的行為主體稱為“有限理性”的博弈方5。有限理 性意味著博弈方往往不能或不會采用完全理性條件下的最優(yōu)策略，博 弈方之間的策略均衡往往是學(xué)習(xí)調(diào)整的結(jié)果而不是一次性選擇的結(jié) 果，而且即使達到了均衡也可能再次偏離。為了強化博弈論現(xiàn)實基礎(chǔ) 的有效途徑就是以有限理性的博弈方作為博弈分析的基礎(chǔ)。因為完全 理性基礎(chǔ)上的博弈分析策略和均衡概念，是建立

6、在推理分析基礎(chǔ)上的 一次性選擇（對一般靜態(tài)博弈和動態(tài)博弈），或者在運用高度預(yù)見能 力基礎(chǔ)上的總體規(guī)劃（重復(fù)博弈）的分析框架，對分析有限理性博弈 方的博弈理由通常是不適用的，所以這些博弈分析框架都無法反映博 弈方的學(xué)習(xí)過程，也無法討論博弈方行為和策略的動態(tài)穩(wěn)定性。因此, 分析有限理性博弈方的博弈理由必須發(fā)展不同于完全理性博弈分析 的專門分析框架。2保險公司與投保人之間的進化博弈模型構(gòu)建2. 1基本假設(shè) 將兩類局中人分別抽象為保險公司和投保人兩個有限理性的 博弈方群體。 保險公司可采取調(diào)查和不調(diào)查兩種策略，投保人可采取積極 和疏忽兩種策略。 保險公司與投保人的支付收益情況如下：假設(shè)保險公司對投 保

7、人行為進行調(diào)查的成本為c,當其發(fā)現(xiàn)投保人疏于防范吋，將不會 得到賠付，且投保人會面對一定的處罰-r,此時，保險公司會獲得罰 金ro如果投保人采取積極防范措施，將需支付成本c,但會在風(fēng)險 發(fā)生時獲得賠款f。不調(diào)查時，投保人疏于防范時，保險人會損失-d, 此時投保人會獲得額外收益v。若投保人積極防范，保險公司不調(diào)查, 則會因閑暇等獲得正收益s。以上字母均代表正值。2.2保險公司與投保人博弈的復(fù)制動態(tài)方程有限理性博弈方 將如何進行博弈呢？假設(shè)保險公司采用“調(diào)查”策略的比例x,采用 “不調(diào)查”策略的比例為1-xo投保人采用“積極”策略的比例y, 采用“疏忽”策略的比例l-yo故保險公司群體中兩類博弈方

8、的期望收益和群體的平均期望收 益分別為：2.3保險公司群體與投保人群體的進化穩(wěn)定策略首先討論保 險公司群體的進化穩(wěn)定策略。根據(jù)(4)式，令f (x) =0,可得到兩 個可能的穩(wěn)定狀態(tài)點：xl*二0, x2*=l以及y*二r+d-c/r+d+s。當y二y* 時，無論x為何值吋，所有區(qū)間0, 1內(nèi)的點都是進化穩(wěn)定策略。此 時的y*就是混合策略均衡狀態(tài)下投保人選擇“積極”策略的概率。 若yy*,則f1 (0) 0此時x*1二0,是ess,即保險公司采取不調(diào) 查策略。反之，x*2二1是ess,即保險公司采取調(diào)查策略。具體變動 趨勢見相位圖lo從圖1看出，當投保人選擇釆取積極防范措施的比例高于臨界 點時

9、，保險公司群體選擇不調(diào)查的概率將會逐漸增加到1。這一臨界 點的大小與c和s呈負相關(guān)，與r和d呈正相關(guān)。當投保人選擇采取 積極防范措施的比例低于這一數(shù)值時，保險公司群體選擇檢查的概率 將會逐漸增加到lo現(xiàn)在討論投保人群體的進化穩(wěn)定策略。根據(jù)(9)式，令f (y) 二0,可得到兩個可能的穩(wěn)定狀態(tài)點：y*l=0, y*2二1以及x*二v+c-f/v+r。 當x二x*時，無論y為何值，所有區(qū)間0, 1內(nèi)的點都是進化穩(wěn)定策 略。此時的x*就是混合策略均衡狀態(tài)下保險公司選擇“調(diào)查”策略 的概率。若 x>x*,則 f' 2 (0) >0, f' 2 (1) <0,此時 y*

10、2二 1 是 ess, 即投保人釆取“積極”策略。反z y*l二0,是ess,即投保人采取“疏 忽”策略，具體變動趨勢見相位圖2。從圖2中發(fā)現(xiàn)，保險公司調(diào)查 的比例大于某臨界點(x*=v+c-f/v+r)吋，投保人選擇積極防范措施 的概率比會逐漸增加到1,反之則趨向于0o這一臨界點的大小與m 和v止相關(guān)(因為通常情況下，cf)。與f和r負相關(guān)。3保險公司與投保人的進化博弈軌跡根據(jù)上述兩個群體類型比例動態(tài)變化的關(guān)系，可以發(fā)現(xiàn)，理想 的結(jié)果是保險公司趨向于不調(diào)查，表示在一個二維坐標平面上(如圖 3),投保人趨向于采取積極的防范措施，該非對稱進化博弈不存在使 博弈雙方共同穩(wěn)定的進化策略，這時他們雙方

11、建立了一種互相信任的 良好關(guān)系。無論博弈的初始點落在哪個區(qū)域，保險公司與投保人的進 化博弈軌跡是個循環(huán)過程，都將發(fā)展演化到別的區(qū)域，而無法收斂到 某一個穩(wěn)定點，即“區(qū)域一一區(qū)域二f區(qū)域三f區(qū)域四f區(qū)域一”來 回循環(huán)。這一進化博弈軌跡是圍繞k點的一個逆時針運動狀態(tài)，可以通 過調(diào)整k點的位置，使保險市場在平均作用上更優(yōu)，即通過提升臨界 點 y* (y*二r+d-c/r+d+s),左移臨界點 x* (x*=v+c-f/v+r),使 k 點 向左上方移動，以接近最優(yōu)策略(0, 1)。這樣就可以使策略演變過 程中，采取“積極”策略的投保人和采取“不調(diào)查”策略的保險人的 比例更高一些。4結(jié)論根據(jù)上文變量之

12、間的關(guān)系，由信息不對稱引起的保險市場中投 保人的道德風(fēng)險行為，可通過降低投保人采取積極防范措施需支付成 本等措施；降低保險公司的調(diào)查成本和不調(diào)查而獲得閑暇等正效用； 增強風(fēng)險發(fā)生時的保險保障功能；提高保險公司調(diào)查發(fā)現(xiàn)獲得額外收 益，加大保險公司的懲罰力度町通過減少其疏丁防范而獲得的額外 收益等措施來實現(xiàn)。但是，不容易調(diào)查到投保人的“疏忽”行為，保 險人降低調(diào)查成本可能導(dǎo)致檢查的有效性降低，這些有效措施能否充 分實施是值得商榷的，這部分群體的比例就會上升，進而無法得到理 想中的策略組合，此吋投保人群體中因疏于防范獲得額外預(yù)期收益就 會增加，通過考察保險人群體與投保人群體之間的進化博弈過程，我 們發(fā)現(xiàn)，投保人是否購買保險，一方面決定于其所要承擔選擇成本的 大小，另一方面決定于個體的比較預(yù)期收益，而使博弈雙方共同穩(wěn)定 的進化穩(wěn)定策略不存在于保險人與投保人的博弈軌跡中，只能實現(xiàn)保 險市場上平均作用上較優(yōu)策略。參考文獻：1 謝識了有限理性條件下的進化博弈理論j 上海財經(jīng)大學(xué)