習(xí)題-商業(yè)銀行管理學(xué)

1、第一章習(xí)題第一章習(xí)題判斷題判斷題1. 金融服務(wù)現(xiàn)代化法案的核心內(nèi)容之一就是廢除格拉斯斯蒂格爾法。 （ ）2. 政府放松金融管制與加強(qiáng)金融監(jiān)管是相互矛盾的。 （ ）3. 商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)是追求利潤最大化。 （ ）4. 在金融市場上，商業(yè)銀行起著類似于中介經(jīng)紀(jì)人的角色。 （ ）5. 商業(yè)銀行具有明顯的企業(yè)性質(zhì)，所以常用于企業(yè)管理的最優(yōu)化原理 ,如邊際分析原理、投入要素最優(yōu)組合原理、規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理也適用于商業(yè)銀行。 （）6. 金融市場的交易成本和信息不對稱決定了商業(yè)銀行在金融市場中的主體地位。（ ）7. 企業(yè)價值最大化是商業(yè)銀行管理的基本目標(biāo)。 （ ）8. 商業(yè)銀行管理學(xué)研究的主要對象是圍繞稀缺

2、資源信用資金的優(yōu)化配置所展開的各種業(yè)務(wù)及相關(guān)的組織管理問題。 （ ）9. 商業(yè)銀行資金的安全性包含兩重含義：一是指銀行投入的信用資金在不受損失的情況下能按期收回； 二是指銀行不會出現(xiàn)因貸款本息不能按期收回而影響客戶提取存款的情況。 （）第一章習(xí)題參考答案第一章習(xí)題參考答案1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.第二章習(xí)題第二章習(xí)題一、判斷題一、判斷題1.巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充足率仍為4。 （ ）2. 巴塞爾新資本協(xié)議 規(guī)定， 銀行附屬資本的合計金額不得超過其核心資本的50%。（ ）3. 巴塞爾新資本協(xié)議對銀行信用風(fēng)險計量提供了兩種方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法。（ ）

3、4. 資本充足率反映了商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力。 （ ）5. 我國國有商業(yè)銀行目前只能通過財政增資的方式增加資本金。 （ ）6. 商業(yè)銀行計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法中的風(fēng)險權(quán)重由監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定。（ ）二、單選題二、單選題1. 我國商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定，計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的（ ）。a. 20% b. 50%c. 70% d. 100%2. 商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備金是（ ）。a. 一般準(zhǔn)備金 b. 專項準(zhǔn)備金c. 特殊準(zhǔn)備金 d. 風(fēng)險準(zhǔn)備金3. 巴塞爾協(xié)議規(guī)定商業(yè)銀行的核心資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例關(guān)系（ ）。a. 8% b. 8%c. 4% d

4、. 4%4. 票據(jù)貼現(xiàn)的期限最長不超過（ ）。a. 6 個月 b. 9 個月c. 3 個月 d. 1 個月第二章習(xí)題參考答案第二章習(xí)題參考答案一、判斷題一、判斷題1. 2. 3. 4. 5. 6.二、單選題二、單選題1. b 2. a 3. c 4. a第三章習(xí)題第三章習(xí)題一、判斷題一、判斷題1. 商業(yè)銀行向中央銀行借款可以用于投資。 （ ）2. 歐洲貨幣市場借款利率一般以libor 為基準(zhǔn)。 （ ）3. 市場滲透定價法在短期內(nèi)不強(qiáng)調(diào)利潤對成本的彌補(bǔ)。 （ ）4. 高負(fù)債是商業(yè)銀行區(qū)別于其他企業(yè)的重要標(biāo)志之一。 （ ）5. 對商業(yè)銀行來說存款并不是越多越好。6. cds 存單是一種面額較大、

5、不記名發(fā)行但不能在二級市場流通轉(zhuǎn)讓的定期存款憑證。7. 我國目前資本市場利率仍然是市場利率與計劃利率并存。 （ ）8. 負(fù)債是商業(yè)銀行資金的全部來源。 （ ）二、單項題二、單項題1. 商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo)不包括 （ ）。）（a. 保持存款的穩(wěn)定性 b. 降低存款的成本率c. 降低存款的流動性 d. 提高存款的增長率2. 存款按存款資金性質(zhì)及計息范圍劃分為財政性存款和（ ）。a. 個人存款 b. 定期存款c. 一般性存款 d. 單位存款3. 使商業(yè)銀行負(fù)債成本最低的存款為（ ）。a. 同業(yè)存款 b. 有獎存款c. 定期存款 d. 活期存款4. 商業(yè)銀行的被動負(fù)債是（ ）。a. 發(fā)行債券 b.

6、吸收存款c. 同業(yè)拆借 d. 再貸款5. 下列借入負(fù)債中被采用“隔日放款”或今日貨幣形式的為（ ）。a. 同業(yè)拆借 b. 回購協(xié)議c. 間接借款 d. 再貼現(xiàn)6. 商業(yè)銀行中長期借款包括（ ）。a同業(yè)拆借 b. 回購協(xié)議c. 中央銀行借款 d. 發(fā)行長期金融債券7. 同業(yè)借款不包括（ ）。a. 同業(yè)拆借 b. 再貼現(xiàn)c. 抵押借款 d. 轉(zhuǎn)貼現(xiàn)8. 目標(biāo)利潤定價法的核心在于（ ）。a. 嚴(yán)格測算各種存款的營業(yè)成本 b. 計算存款的歷史加權(quán)成本c. 確定存款的邊際成本 d. 確定存款的風(fēng)險成本9. 商業(yè)銀行吸收的存款中穩(wěn)定性最好的是（ ）。a. now 賬戶 b. 定活兩便存款c. 儲蓄存款 d

7、. 自動轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶10. 商業(yè)銀行的存款成本除了利息支出，還包括（ ）。a. 辦公費 b. 員工工資c. 差旅費 d. 非利息支出11. 關(guān)于同業(yè)拆借說法不正確的是（ ）。a. 同業(yè)拆借是一種比較純粹的金融機(jī)構(gòu)之間的資金融通行為。b. 為規(guī)避風(fēng)險，同業(yè)拆借一般要求擔(dān)保。c. 同業(yè)拆借一般不需向中央銀行繳納法定存款準(zhǔn)備金，降低了銀行的籌資成本。d. 同業(yè)拆借資金只能作短期的用途。三、多選題三、多選題1. 商業(yè)銀行負(fù)債按負(fù)債的流動性可分為（ ）。a. 流動負(fù)債 b. 應(yīng)付債券c. 其他長期負(fù)債 d. 應(yīng)付賬款2. 下列屬于存款的創(chuàng)新種類的是（ ）。a. 可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶 b. 大額可轉(zhuǎn)讓定期存

8、單c. 貨幣市場賬戶 d. 個人退休金賬戶3. 影響存款成本定價的因素包括（ ）。a. 市場利率的水平 b. 存款的期限結(jié)構(gòu)c. 銀行的盈利性 d. 客戶與銀行的關(guān)系4. 商業(yè)銀行借入資金應(yīng)考慮的因素包括（ ）。a. 借入資金的規(guī)模 b. 借入資金的期限c. 借入資金的相對成本 d. 借入資金的風(fēng)險e. 借入資金的法規(guī)限制5. 商業(yè)銀行國內(nèi)市場借款的主要方式有（ ）。a. 轉(zhuǎn)貼現(xiàn) b. 向央行借款c. 同業(yè)拆借 d. 發(fā)行金融債券e. 證券回購協(xié)議6. 價格定價法中價格表按收費條件包括（ ）。a. 免費定價 b. 有條件免費定價c. 浮動費率 d. 固定費率7. 以下屬于商業(yè)銀行“主動型負(fù)債”

9、的是（ ）。a. 存款 b. 同業(yè)拆借c. 再貼現(xiàn) d. 金融債券e. 轉(zhuǎn)貼現(xiàn)四、計算題四、計算題1. 假定一家銀行籌集了500 萬的資金，包括 200 萬的活期存款，300 萬定期存款與儲蓄存款?；钇诖婵畹睦⒑头抢⒊杀緸榇婵畹?%，定期存款和儲蓄存款總成本為10%。假如儲備要求減少銀行可使用資金的數(shù)額為活期存款的15%， 儲蓄存款的 5%。 求該銀行負(fù)債的加權(quán)平均成本率。2. 某銀行可通過 7%的存款利率吸引 50 萬元新存款。銀行估計，若提供利率為7.5%，可籌集資金 100 萬元； 提供 8%利率可籌集存款 150 萬元； 提供 8.5%的利率可籌集存款 200 萬元；提供 9%的利

10、率可籌集存款250 萬元。 如果銀行投資資產(chǎn)的收益率為10%， 由于貸款利率不隨貸款量的增加而增加， 貸款利率就是貸款的邊際收益率。 存款為多少時銀行可獲得最大的利潤呢？第三章習(xí)題參考答案第三章習(xí)題參考答案一、判斷題一、判斷題1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.二、單選題二、單選題1.c 2.c 3.a 4.b 5.a 6.d 7.b 8.b 9. c 10.d 11.b三、多選題三、多選題1.abc 2.abcd 3.abcd 4.abcde 5.abcde 6.abd 7.bcde四、計算題四、計算題1. 加權(quán)平均成本率=全部負(fù)債利息總額/全部負(fù)債平均余額100%=（2008%+

11、30010%）/（20085%+30095%） 100%=10.11%2. 利潤=貸款收益-存款成本（1）（10%-7.5%）100+507.5%-507%=2.75（2）（10%-8%）150+508%-507%=3.5（3）（10%-8.5%）200+508.5%-507%=3.75（4）（10%-9%）250+509%-507%=3.5所以采取第三種方案可以獲得最大利潤。第四章習(xí)題第四章習(xí)題一、判斷題一、判斷題1. 五級分類法中，不良貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類。 （ ）2. 質(zhì)押貸款的質(zhì)物指借款人或第三人的不動產(chǎn)。 （ ）3. 補(bǔ)償性余額實際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。

12、（ ）4. 資金邊際成本是指商業(yè)銀行每增加一單位可用于投資或貸款的資金所需支付的利息、費用成本。 （ ）5. 一般保證條件下，借款人貸款到期沒有歸還銀行貸款，保證人即應(yīng)承擔(dān)第一還款人責(zé)任。（ ）二、單選題二、單選題1. 按擔(dān)保合同規(guī)定，借款人貸款到期不能償還銀行付款時、按約定由擔(dān)保人承擔(dān)償還貸款的責(zé)任，此類貸款稱之為（ ）。a. 信用貸款 b. 一般保證貸款 c. 連帶責(zé)任保證貸款 d. 票據(jù)貼現(xiàn)貸款2. 如銀行貸款已經(jīng)肯定要發(fā)生一定的損失， 但損失金額尚不確定， 此類貸款應(yīng)歸屬于 （ ）。a. 關(guān)注類貸款 b. 次級類貸款c. 可疑類貸款d. 損失類貸款3. 由于對環(huán)境條件等外部因素判斷失誤

13、而給銀行帶來損失的風(fēng)險，一般歸納于（ ）。a. 信用風(fēng)險b. 市場風(fēng)險c. 操作風(fēng)險d. 國家風(fēng)險4. 產(chǎn)業(yè)分析落后導(dǎo)致銀行不恰當(dāng)?shù)馁J款支持屬于（ ）。a. 信用風(fēng)險b. 市場風(fēng)險c. 操作風(fēng)險d. 國家風(fēng)險三、多選題三、多選題1. 下列措施中，哪些屬于風(fēng)險補(bǔ)償機(jī)制范疇（ ）。a. 保險 b. 抵押（或質(zhì)押）c. 貸款組合 d. 提取呆帳準(zhǔn)備金2. 下列項目中，哪些屬于銀行貸款價格構(gòu)成要素（ ）。a. 利率 b. 承諾費c. 補(bǔ)償余額 d. 隱含條款3. 下列風(fēng)險狀況，哪些應(yīng)歸類于操作風(fēng)險范疇？（ ）。a. 對借款人財務(wù)狀況分析失誤導(dǎo)致不能按期還款；b. 不科學(xué)的操作流程或工作程序；c. 缺乏

14、科學(xué).成文的信貸政策；d. 銀行資產(chǎn).負(fù)債組合不匹配。4. 下列貸款項目中哪些應(yīng)屬于公司短期貸款（ ）。a. 票據(jù)貼現(xiàn) b. 證券交易商貸款 c. 循環(huán)信貸融資 d. 項目貸款四、計算分析題四、計算分析題資料：資料： 某上市公司資產(chǎn)負(fù)債表（某上市公司資產(chǎn)負(fù)債表（20092009 年年 9 9 月月 3030 日）日） 單位：元單位：元資產(chǎn)資產(chǎn)流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)貨幣資金應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款凈額其他應(yīng)收款凈額應(yīng)收款項凈額預(yù)付帳款存貨凈額流動資產(chǎn)合計長期投資長期投資長期股權(quán)投資長期投資凈額固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)凈額在建工程凈額固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)合計無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)276,437,2

15、9723,246,284.9563,890299,747,471.999,059,888.787,471,746128,262,559.136,546,170.17164,808,729.335,771,611.46113,501,599.11,490,838.971,490,838.97負(fù)債及股東權(quán)益負(fù)債及股東權(quán)益流動負(fù)債流動負(fù)債短期借款應(yīng)付帳款預(yù)收帳款應(yīng)付工資應(yīng)交稅金其他應(yīng)交款其他應(yīng)付款長期負(fù)債長期負(fù)債長期借款專項應(yīng)付款長期負(fù)債合計遞延稅項貸項負(fù)債合計少數(shù)股東權(quán)益股東權(quán)益股東權(quán)益股本230,666,350.268,743,479.5315,490,058.43,575,267.485,61

16、8,141.21022,311,251.18346,792,432.575,000,0003,000,00078,000,00014,935,143.44439,727,575.955,250,848.37137,000,000420,613,574.6流動負(fù)債合計長期待攤費用無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計遞延稅項遞延稅項遞延稅項借項887,190.89146,356,713.6767,880.47股本凈額資本公積金盈余公積金未分配利潤貨幣換算差額股東權(quán)益合計137,000,00072,522,706.1125,560,376.71140,653,551.4-1,738,578.97373,998,0

17、55.3資產(chǎn)總計資產(chǎn)總計868,976,479.6負(fù)債及股東權(quán)益總計負(fù)債及股東權(quán)益總計868,976,479.6根據(jù)以上某公司資產(chǎn)負(fù)債表，計算以下財務(wù)指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率；流動比率；速動比率；股權(quán)收益率；流動資產(chǎn)比率；財務(wù)杠桿比率。第四章習(xí)題參考答案第四章習(xí)題參考答案一、判斷題一、判斷題1. 2. 3. 4. 5.二、單選題二、單選題1.c 2.c 3.c 4.a三、多選題三、多選題1.bd 2.abcd 3.bc 4.ab四、計算分析題四、計算分析題資產(chǎn)負(fù)債率 50.60%；流動比率 1.21；速動比率 0.89；股權(quán)收益率 0.30；流動資產(chǎn)比率 0.48%；財務(wù)杠桿比率 2.32。第六章習(xí)題

18、第六章習(xí)題一、計算題一、計算題1. 假設(shè)一種 5 年期市政債券的收益率是 10%，一種相應(yīng)期限公司債券的收益率是 15%，所得稅稅率是 34%，銀行應(yīng)選擇哪一種債券？2. 一張 10 年期美國長期國庫券，面值為1000 美元，當(dāng)前各證券交易商的售價為775 美元，該債券息票率為 9%。如果現(xiàn)在購入并持有至到期，其預(yù)期的到期收益率是多少？第六章習(xí)題參考答案第六章習(xí)題參考答案一、計算題一、計算題1. 市政債券的收益率為10%，公司債券的實際收益率為15%（1-34%）=9.6%故銀行選擇市政債券。2.1 0t 1pt1 rt 775其中 pt為每年的現(xiàn)金流入量。利用插值法可計算出r=10.7%第九

19、章習(xí)題第九章習(xí)題一、單選題一、單選題1. 衡量商業(yè)銀行負(fù)債流動性指標(biāo)是 ( )。a. 現(xiàn)金狀況指標(biāo) b. 流動性證券指標(biāo)c. 游資比率 d. 能力比率2. 將不同時期存款的最低點連成線，這就形成了商業(yè)銀行的 ( )。a. 易變性存款線 b. 核心存款線c. 季節(jié)性貸款波動線 d. 長期貸款趨勢線3. 將不同時期貸款的最高點連成線，這就形成了商業(yè)銀行的 ( )。a. 易變性存款線 b. 核心存款線c. 季節(jié)性貸款波動線 d. 長期貸款趨勢線4. 商業(yè)銀行獨立核算行處的可貸頭寸等于（ ）。a. 可用頭減去備付金限額 b. 可用頭寸c. 基礎(chǔ)頭寸減備付金限額 d. 基礎(chǔ)頭寸二、多選題二、多選題1.

20、屬于商業(yè)銀行基本流動性范疇的業(yè)務(wù)是 ( )。a. 滿足存款人提取存款 b. 支付銀行到期債務(wù)c. 歸還中央銀行再貸款 d. 滿足客戶的合理貸款需求2. 衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性指標(biāo)包括( )。a. 現(xiàn)金狀況指標(biāo) b. 流動性證券指標(biāo)c. 游資比率 d. 能力比率3. 下列指標(biāo)值越高,表明商業(yè)銀行流動性越好( )。a. 能力比率 b. 核心存款比率c. 現(xiàn)金資產(chǎn)比率 d. 游資比率4. 下列指標(biāo)值越低,表明商業(yè)銀行流動性越好( )。a. 游資比率 b. 流動性證券比率c. 活期存款與定期存款之比 d. 經(jīng)紀(jì)人存款比率5. 對上市商業(yè)銀行流動性監(jiān)管時應(yīng)注意的市場信號包括（ ）。a. 銀行的資信評級

21、b. 銀行的股票價格c. 對客戶履約程度 d. 向央行的借款情況三、計算分析題三、計算分析題假設(shè) a 城市商業(yè)銀行主管資金計劃的部門預(yù)計本行下月有20%的可能會出現(xiàn)1億元的流動性赤字， 40%的可能會出現(xiàn) 1.6 億元的流動性赤字， 25%的可能會出現(xiàn) 1.8 億元的流動性盈余，15%的可能會出現(xiàn) 2 億元的流動性盈余。本行預(yù)計下月的流動性需求是多少？該部門應(yīng)該對管理層提出哪些流動性管理舉措？第九章習(xí)題參考答案：第九章習(xí)題參考答案：一、單選題一、單選題1. c 2. b 3. d 4. a二、多選題二、多選題1. abc 2. abd 3.bcd 4. cd 5. abcd三、計算分析題三、計

22、算分析題（1）根據(jù)商業(yè)銀行流動性預(yù)測中概率分析法的要求，a 城市商業(yè)銀行預(yù)計下月的流動性需求= 20%1 + 40%1.6 - 25%1.8 - 15%2=0.09（億元） = 9 （ 百萬元 ）（2）資金計劃部門應(yīng)該認(rèn)識到流動性需求的存在對流動性管理帶來了一定的壓力，最好詳細(xì)了解流動性支出與盈余的時間結(jié)構(gòu)問題.流動性供應(yīng)的可能渠道，既要滿足本行流動性需求，又要兼顧效益性原則。該部門應(yīng)該根據(jù)當(dāng)時的經(jīng)濟(jì)金融形勢.本行的具體情況對管理層提出切實可行的流動性管理舉措。 短期措施包括：辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)或再貼現(xiàn)以融通資金； 適量同業(yè)拆入資金；控制貸款的集中投放等。長期措施包括：及時清收臨近到期貸款；改善本行金

23、融服務(wù)爭取傳統(tǒng)業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)的持續(xù)增長以擴(kuò)大資金來源；提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量減少損失等。商業(yè)銀行管理學(xué)商業(yè)銀行管理學(xué)模擬試卷模擬試卷 a a一、不定項選擇題（每題一、不定項選擇題（每題 2 2 分，共分，共 2020 分）分）1新巴塞爾協(xié)議規(guī)定的信用風(fēng)險計量方法包括（ ）內(nèi)部評級法 基本指標(biāo)法 標(biāo)準(zhǔn)法 var 法2商業(yè)銀行的核心資本充足率應(yīng)不少于（ ） 8 6 4 106表外業(yè)務(wù)的特點是（ ）規(guī)模龐大 交易集中 盈虧巨大 靈活性大8下列能衡量商業(yè)銀行盈利性的指標(biāo)是（ ） roa roe 現(xiàn)金股利/利潤 營業(yè)利潤率9下列既屬于中間業(yè)務(wù)又屬于表外業(yè)務(wù)的是（ ） 信用證業(yè)務(wù) 擔(dān)保業(yè)務(wù) 互換業(yè)務(wù) 遠(yuǎn)期利率協(xié)

24、議10短期借款的主要渠道包括（ ）同業(yè)借款 向中央銀行借款 轉(zhuǎn)貼現(xiàn) 回購協(xié)議二、判斷題（每題二、判斷題（每題 1 1 分，共分，共 1010 分）分）1一般企業(yè)管理常用的最優(yōu)化經(jīng)濟(jì)原理同樣適用于銀行管理。（ ）2政府放松金融管制與加強(qiáng)金融監(jiān)管是相互統(tǒng)一的。（ ）3巴塞爾協(xié)議規(guī)定，附屬資本的合計金額不得超過其核心資本的50%。（4質(zhì)押貸款的質(zhì)物主要指借款人或第三人的不動產(chǎn)。（ ）5補(bǔ)償性余額實際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。（ ）6商業(yè)銀行等金融中介自身也不能完全消除金融交易雙方的信息不對稱。（ ）7敏感性缺口為負(fù)，市場利率上漲時，銀行凈利息收入呈上升的趨勢。（ ）8速動比率與銀行償債

25、能力成正比。（ ）9商業(yè)銀行證券投資中的梯形期限策略多為中小銀行采用。（ ）10銀行承兌匯票屬于銀行匯票的一種。（ ）三、名詞解釋題（每題三、名詞解釋題（每題 3 3 分，共分，共 1212 分）分）4操作風(fēng)險四、簡答題（每題四、簡答題（每題 4 4 分，共分，共 1616 分）分）2商業(yè)銀行證券投資的方法有哪些。3衡量商業(yè)銀行流動性的市場信號指標(biāo)有哪些。五、計算題（每題五、計算題（每題 1111 分，共分，共 2222 分）分）2設(shè)某固定收入債券的息票為80 美元，償還期為 3 年，面值為 1000 美元，該金融工具的實際收益率（市場利率為10），求該債券的持續(xù)期為多少？六、論述題（每題六、

26、論述題（每題 1010 分，共分，共 2020 分）分）1試從交易成本和信息不對稱的角度論述商業(yè)銀行在金融市場中的作用。模擬試卷模擬試卷 a a 參考答案參考答案一、不定項選擇題（每題 2 分，共 20 分）1 1(13) 2 2(3) 3 3(2) 4 4(4) 5 5(1) 6 6(1234)7 7(123) 8 8(124) 9 9(12) 1010(1234)二、 判斷題（每題 1 分，共 10 分）1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.三、名詞解釋（每題 3 分，共 12 分）4操作風(fēng)險指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的可能性。四、

27、簡答題（每題 4 分，共 16 分）2主要有：（1）被動投資策略，包括：梯形期限策略和杠鈴方法。（ 2）主動投資策略，包括：收益率曲線策略，替換掉期策略和組合轉(zhuǎn)換策略。（3）避稅組合策略。3指標(biāo)：公眾的信心；股票價格；商業(yè)銀行發(fā)行債務(wù)工具的風(fēng)險溢價；資產(chǎn)出售時的損失；履行對客戶的貸款；向中央銀行借款的情況；資信評級。五、計算題（每題 11 分，共 22 分）2計算步驟nd t 1nptt(1 i)pt(1 i)tt3t 131000 t(1 10 %)1000(1 10 %)tt 2.78 (年 )t 1t 1六、論述題（每題 10 分，共 20 分）1答案要點：（1）交易成本：商業(yè)銀行降低交

28、易成本的優(yōu)勢： 商業(yè)銀行將大量的散戶資金集中起來，形成巨大資金量，從而可以大大地降低投資的單位成本。規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。 商業(yè)銀行利用其支付清算職能以及與客戶的廣泛聯(lián)系， 可以掌握國民經(jīng)濟(jì)各個方面、 各個行業(yè)和各個企業(yè)甚至各種產(chǎn)品的市場信息， 具有充分的信息優(yōu)勢。 商業(yè)行業(yè)擁有一批經(jīng)驗豐富的專業(yè)的投資理財專家， 可以為投資提供強(qiáng)大的智力和技術(shù)支持。 由于商業(yè)銀行集中了大量的閑散資金，形成巨大的資金量，可以最大限度的分散投資，從而充分的降低投資風(fēng)險。（2）信息不對稱：首先，金融市場上的信息不對稱會導(dǎo)致交易前的逆向選擇。其次，金融市場上的信息不對稱會導(dǎo)致交易后的道德風(fēng)險。商業(yè)銀行緩解逆向選擇的優(yōu)勢。金融

29、市場上，商業(yè)銀行等金融中介起著類似于舊車市場經(jīng)紀(jì)人的作用。商業(yè)銀行擁有大量生產(chǎn)并把握公司信息的專家，有能力分辨信貸風(fēng)險，先吸收存款， 然后向優(yōu)良的企業(yè)發(fā)放貸款。 商業(yè)銀行成功的關(guān)鍵在于他們的貸款一般不能自由交易， 其他投資者不能把貸款的價格拉到銀行難以補(bǔ)償其生產(chǎn)信息的費用的高點上。 從而能避免“搭便車問題”，并從信息生產(chǎn)中獲得相應(yīng)的利潤。商業(yè)銀行可以化解道德風(fēng)險。 由于商業(yè)銀行充分的了解借款公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況，也具備監(jiān)督債務(wù)人履行合約的能力，因此可以有效減少 。由于信息不對稱與交易成本的存在， 銀行等金融中介在企業(yè)外部融資中發(fā)揮著比證券市場更大的作用。商業(yè)銀行管理學(xué)商業(yè)銀行管理學(xué)模擬試卷

30、模擬試卷 b b一、不定項選擇（每題 2 分，共 20 分）1 在商業(yè)銀行資本總額中， 按巴塞爾協(xié)議規(guī)定， 其長期次級債券最多只能為核心資本的 （ ） 。100% 50% 25% 20%2新巴塞爾協(xié)議中，商業(yè)銀行所面臨的三大風(fēng)險是指（ ） 。市場風(fēng)險 利率風(fēng)險 信用風(fēng)險 操作風(fēng)險nmax pv t1t(1 i)t3商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)是企業(yè)價值最大化。銀行在第 t 年的（ ） ?，F(xiàn)金凈流量 總收入 利潤 價值，式中t是指商業(yè)4下列功能項目中，哪一項不是商業(yè)銀行資本的主要功能（ ） 。盈利功能 營業(yè)功能 保護(hù)功能 管理功能5現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則是（ ） ?？偭窟m度 適時調(diào)節(jié) 安全保障 收益最大6

31、下列能夠衡量商業(yè)銀行盈利性的指標(biāo)是（ ） roa roe 現(xiàn)金股利/利潤 營業(yè)利潤率7下列既屬于中間業(yè)務(wù)又屬于表外業(yè)務(wù)的是（ ） 信用證業(yè)務(wù) 擔(dān)保業(yè)務(wù) 互換業(yè)務(wù) 遠(yuǎn)期利率協(xié)議8短期借款的主要渠道包括（ ）同業(yè)借款 向中央銀行借款 轉(zhuǎn)貼現(xiàn) 回購協(xié)議9銀行的核心資本充足比率應(yīng)不少于（ ） 8 6 4 10二、判斷題（每題二、判斷題（每題 1 1 分，共分，共 1010 分）分）1商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)是利潤最大化。 （ ）2三性中，資金的流動性是核心。 （ ）3商業(yè)銀行向中央銀行借款不可以用于投資。 （ ）4巴塞爾協(xié)議將資本票據(jù)、資本債券、可轉(zhuǎn)換債券稱為次級長期債券。 （ ）5補(bǔ)償性余額實際上是銀

32、行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。 （ ）6發(fā)行金融債券是銀行籌集短期資金來源的一種主要方式。 （ ）7敏感性缺口為正，市場利率上漲時，銀行凈利息收入呈下降的趨勢。 （ ）8承諾費屬于銀行貸款價格的一部分。 （ ）9風(fēng)險轉(zhuǎn)移是一種事后控制貸款風(fēng)險的手段。 （ ）10商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)是其資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的延伸。 （ ）四、簡答題（每題四、簡答題（每題 4 4 分，共分，共 1616 分）分）1目前影響我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的因素有哪些。2簡述商業(yè)銀行借入資金時應(yīng)考慮的因素。五、計算題（每題五、計算題（每題 1111 分，共分，共 2222 分）分）2假定某商業(yè)銀行敏感性資產(chǎn)與負(fù)債如下表 (單位：百萬元)資產(chǎn)資產(chǎn)一、庫存現(xiàn)金二、短期證券（60 天以內(nèi)）金額金額250250負(fù)債與股東權(quán)益負(fù)債與股東權(quán)益一、活期存款二、貨幣市場存款（60 天以內(nèi)）三、儲蓄存款三、長期證券（60 天以上）300（60 天以內(nèi)）（60 天以上）金額金額32028011805006802302202230四、浮動利率貸款五、固定利率貸款（60 天以內(nèi)）固定利率貸款（60 天以上）六、其他資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）合計550260四、同業(yè)拆入（60 天以內(nèi)）4401802230五、股本合計請根據(jù)以上資料計算該行敏感性缺口gap，并進(jìn)一步分