商業(yè)銀行信用卡業(yè)務風險和風險管理開題報告2

1、商業(yè)銀行信用卡業(yè)務風險和風險管理開題報告 選題背景和意義： 信用卡業(yè)務是各銀行增加利潤的重要中間業(yè)務，在銀行利潤結構中信用卡業(yè)務的收益占據(jù)重要比重，已經(jīng)成為我國銀行業(yè)的重要業(yè)務品種之一。我國自1985年中國銀行推出第一張信用卡以來，在度過了十多年的低迷期后，近幾年信用卡業(yè)務得到飛速開展，信用卡發(fā)行量不斷增加。截至xx年底，我國銀行累計發(fā)行銀行卡206594.37萬張，同比增長14.8%，增速降低5.2%。其中，借記卡188038.81萬張，占銀行卡發(fā)行量的91.0%，同比增長13.4%，增速回落4.2%；信用卡發(fā)卡量為18555.56萬張，同比增長30.4%，增速回落27.3%。截止至xx年，

2、銀行卡發(fā)卡數(shù)量增速放緩，信用卡占銀行卡比例進一步增加。xx年底，我國銀行借記卡發(fā)卡量與信用卡發(fā)卡量的比例約為10.13:1。 信用卡發(fā)卡量快速上升的背后是個人金融效勞要求的全面增加，居民結算觀念發(fā)生巨大變化，人們逐漸接受了從現(xiàn)金結算到信用卡結算這一支付方式的轉變。信用卡已經(jīng)深深的影響著 民的生活，在我國居民生活中發(fā)揮日益重要的作用，成為了人們?nèi)粘Ｉ畹暮冒閭H。越來越多的市民愿意成為持卡消費一族，持卡消費在生活中也變得越來越普遍。 在信用卡行業(yè)高速增長的同時，是全行業(yè)普遍虧損的局面，只有 招商銀行等少數(shù)發(fā)卡行目前實現(xiàn)了盈利。據(jù)xx年中國上市銀行中報提供的數(shù)據(jù)分析可知，披露了信用卡不良貸款數(shù)據(jù)的四

3、家銀行招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行和深發(fā)銀行的信用卡不良貸款分別占到總不良貸款的11.1%、6.7%、2.7%和3.8%，并大致呈現(xiàn)出信用卡發(fā)卡量越大，信用卡不良貸款率越高的趨勢。韓國信用卡危機和由xx年美國次貸危機所引發(fā)金融危機的教訓還歷歷在目。我國銀行業(yè)在信用卡業(yè)務飛速開展的現(xiàn)狀下更應該引以為鑒，對信用卡風險成因及防范對策研究，以求防范于未然，防止重蹈覆轍。并且加強對信用卡風險的管理，無論對社會、對銀行業(yè)還是對持卡人都具有非常重大的意義。 本文主要分析我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務中存在的風險和風險管理中存在的問題，對這些問題進行概括總結，提出信用卡風險管理的相關策略，以求為信用卡行業(yè)健康開展提供

4、借鑒。 本課題在國內(nèi)外研究現(xiàn)狀（文獻綜述，不少于2000字）： 一、國內(nèi)信用卡風險管理研究 1、吳洪濤1的著作商業(yè)銀行信用卡業(yè)務用經(jīng)濟學的根本理論分析信用卡業(yè)務的開展，將消費理論、銀行信貸理論、貨幣進化論結合在一起，分析了防范信用卡業(yè)務風險的普遍模式。參考了bierman和hass,yawitz的研究成果，對中外信用卡業(yè)務的開展進行了比較研究。 2、周宏亮、穆文全2編著的信用卡風險管理介紹了美國信用卡開展簡史和信用政策，信用卡風險管理的理念及相關法律。并且在分析技術方面做了深入細致的研究，提出了數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)倉庫、遺傳算法、神經(jīng)網(wǎng)絡、決策樹等最新的 信息技術成果。該著作不同于以往信用卡風險管理

5、以理論分析為主的慣例，而采取不同的思路為風險分析提供技術根底。 3、中國 工商銀行課題組3分析研究指出我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務的收益較低，盈利困難，并研究分析了我國商業(yè)銀行信用卡盈利能力低下的原因和應對策率。 4、王紅、李松4在信用卡風險管理研究中認為我國信用卡風險管理中存在風險防范意識不強、風險管理法制不完善、風險管理協(xié)調(diào)溝通機制有待加強等問題，并從做好風險防范建設，建立內(nèi)控長效機制方面提出措施。 5、李慧妍5在我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務盈利性分析一文中分析了我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務的盈利性。她指出我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務盈利性較低的主要原因，并且證明了影響我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務盈利性的關鍵因素是信用

6、卡的透支余額。 6、閆天兵、沈麗6在我國信用卡信用風險管理研究中認為信用卡業(yè)務是一項高收益與高風險并重的業(yè)務，在我國信用卡信用風險管理研究一文中首先對對信用卡的盈利結構進行分析，針對信用卡信用風險問題進行識別，并采用信用評分模型進行衡量，借以從獲取客戶，管理現(xiàn)有客戶問題和催收欠款三個方面提出有效的信用卡信用風險管理方法。 7、吳鏑、蔣鵬7在論我國商業(yè)銀行的信用卡風險管理中介紹了信用卡欺詐風險的：商家、持卡人、商業(yè)銀行和第三方。具體分行了欺詐風險的表現(xiàn)形式及其形成的原因，并提出了加強信用卡風險管理的對策，應該著力于個人征信體系的建立，社會防范力量的統(tǒng)一以及法律支持體系的完備。 8、陸立鋒8在商業(yè)

7、銀行信用卡風險管理與利潤增進問題中論述了信用卡風險管理與利潤增進之間的關系，指出我國信用卡行業(yè)的新時機在于我國信用卡風險管理一定要與銀行企業(yè)文化、計算機技術相結合，要能夠為銀行創(chuàng)造價值，取得利潤。而信用卡利潤增進的關鍵在于風險管理能否進一步貼近市場，提供以人為本的增值效勞。他認為中國信用卡產(chǎn)業(yè)未來十年內(nèi)將進入“井噴式”的爆發(fā)性增長階段，發(fā)卡規(guī)模和信用卡業(yè)務利潤將急劇增加。 9、黃素梅9在給予生命周期的信用卡風險管理體系構建一文中把信用卡生命周期中分為四個階段考察期、形成期、穩(wěn)定期和 期，認為考察期要加強營銷管理，篩選客戶質(zhì)量直接影響到后期信用卡風險管理的難易；形成期主要是進行審批管理和授信管理

8、；穩(wěn)定期要靈活調(diào)整策略以控制風險、挖掘收益、穩(wěn)固客戶忠誠度、增強產(chǎn)品和效勞的市場競爭力，同時對特約商戶行為進行監(jiān)管，以期實現(xiàn)更好的賬戶管理效益； 期，銀行應合理制定催收策略，竭力挽救客戶，減少壞賬損失。 10、王立楓10在信用卡風險成因及防范對策中分別對銀行、持卡人和特約商戶在信用卡業(yè)務中面臨的風險全面詳細地進行分析，指出風險形成的原因，并提供了相對的風險控制措施。文中除了關心銀行面臨的信用卡業(yè)務風險，還增加了對持卡人和特約商戶的關注，特別是近些年來新發(fā)現(xiàn)的信用卡犯罪形式大大加大了持卡人和特約商戶在信用卡業(yè)務中面臨的風險。 11、趙杰11指出我國信用卡發(fā)卡行信用風險在不斷積聚，逐漸進入業(yè)務開展

9、的拐點期，現(xiàn)如今急需建立信用卡風險防范機制，建立合理的授信政策，從源頭上控制風險。 12、劉明芳和油曉峰12在我國信用卡風險與管理研究中詳細分析了美國信用卡市場的開展、韓國信用卡危機和臺灣信用卡危機。分析指出美國的個人信用評估體系和美國信用卡產(chǎn)業(yè)的法律法規(guī)體系相互彌補、相互制約、相輔相成利益共享，很好的完善了個人信用卡體系。同時韓國和臺灣的信用卡危機的經(jīng)驗教訓對我國信用卡行業(yè)來說是一個警示。他們在文中建立了個人信用評分模型。 二、國外信用卡風險管理研究 1、stighz和weiss13在不完全信息市場中的信貸配給一文中，提出在信息不對稱情況下，借款人會產(chǎn)生改變起初申請貸款時的用途轉而從事高收益

10、、高風險的工程的動機，這就導致銀行的預期收益降低而風險增高，從而使得銀行面臨“道德風險”。商業(yè)銀行面對借款人的道德風險，可以采用的措施之一就是提高透支利率，用提高利率增加的利息收入來補償可能出現(xiàn)的壞賬損失，同時也帶來不利后果。首先，面對高利率，那些能按時歸還的平安客戶會主動退出這一高價信貸市場，但危險客戶由于從事高收益高風險工程，無論成功與否都敢于貸款。其次，借款人為了支付高利率會選擇把貸款用于高風險的投資工程上，以博取高收益，銀行收不回貸款的風險就更大，這就是“逆向選擇”現(xiàn)象。道德風險發(fā)生在借款人透支之后，由于銀行對于借款人透支使用情況監(jiān)管不嚴格，借款人為追求高回報，將貸款用于高風險的投資工

11、程，往往造成高違約率，從而產(chǎn)生“道德風險”。“逆向選擇”與“道德風險”的共同作用導致信用卡信用風險要遠高于其他貸款。 2、donatoct ai14以信用卡資料為例，試著利用資料勘探的技術預測信用卡持有人的信用破產(chǎn)時機。 3、elizabeth langwith15的研究指出信用風險的局部成因是還貸利率過高所致，他通過大量信用卡使用者的調(diào)查發(fā)現(xiàn)要降低信用卡風險，發(fā)卡銀行必須管理好銀行內(nèi)部操作風險，并應酌情降低還款利率，另外可以借助專業(yè)的催帳公司處理呆賬。 參考文獻: 1吳洪濤.商業(yè)銀行信用卡業(yè)務m.北京，中國金融出版社，xx（10） 2周宏亮，穆文全.信用卡風險管理m.北京，中國金融出版社，x

12、x 3中國工商銀行江蘇省分行課題組.加速信用卡收益結構的轉型j.中國信用卡，xx(1) 4王紅，李松.信用卡風險管理中的問題與措施j.中國信用卡，xx（10） 5李慧妍.我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務盈利性分析d,蘇州大學，xx 6閆天兵，沈麗.我國信用卡信用風險管理研究.濟南金融,xx(8) 7吳鏑,蔣鵬.論我國商業(yè)銀行的信用卡風險管理j.現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè),xx（7） 8陸立鋒.商業(yè)銀行信用卡風險管理與利潤增進問題j.新西部（下半月）,xx(4) 9黃素梅.基于生命周期的信用卡風險管理體系構建j.金融經(jīng)濟（理論版），xx（12） 10王立楓.信用卡風險成因及方案對策j.內(nèi)蒙古金融研究，xx（9） 11趙

13、杰.我國商業(yè)銀行信用卡風險管理研究j.中國經(jīng)貿(mào)導刊，xx（2） 12劉明芳，油曉峰.我國信用卡風險控制與管理研究d.山西財經(jīng)大學，xx 13stiglitz, and weiss. credit rationingin markets with i m-perfect information. american economic review, 1981 14warmer, john t. and saul pleeter. the personal discount rate:evidence from military downsizing programs. american econo

14、mic review,xx(1) 15greenspan, remarks at the financial markets conference of the federal reserve bank of atlanta, board of governors of the federal reserve system, washington,d.c.alan,1996 選題背景和意義： 信用卡業(yè)務是各銀行增加利潤的重要中間業(yè)務，在銀行利潤結構中信用卡業(yè)務的收益占據(jù)重要比重，已經(jīng)成為我國銀行業(yè)的重要業(yè)務品種之一。我國自1985年中國銀行推出第一張信用卡以來，在度過了十多年的低迷期后，近幾年

15、信用卡業(yè)務得到飛速開展，信用卡發(fā)行量不斷增加。截至xx年底，我國銀行累計發(fā)行銀行卡206594.37萬張，同比增長14.8%，增速降低5.2%。其中，借記卡188038.81萬張，占銀行卡發(fā)行量的91.0%，同比增長13.4%，增速回落4.2%；信用卡發(fā)卡量為18555.56萬張，同比增長30.4%，增速回落27.3%。截止至xx年，銀行卡發(fā)卡數(shù)量增速放緩，信用卡占銀行卡比例進一步增加。xx年底，我國銀行借記卡發(fā)卡量與信用卡發(fā)卡量的比例約為10.13:1。 信用卡發(fā)卡量快速上升的背后是個人金融效勞要求的全面增加，居民結算觀念發(fā)生巨大變化，人們逐漸接受了從現(xiàn)金結算到信用卡結算這一支付方式的轉變。

16、信用卡已經(jīng)深深的影響著 民的生活，在我國居民生活中發(fā)揮日益重要的作用，成為了人們?nèi)粘Ｉ畹暮冒閭H。越來越多的市民愿意成為持卡消費一族，持卡消費在生活中也變得越來越普遍。 在信用卡行業(yè)高速增長的同時，是全行業(yè)普遍虧損的局面，只有 招商銀行等少數(shù)發(fā)卡行目前實現(xiàn)了盈利。據(jù)xx年中國上市銀行中報提供的數(shù)據(jù)分析可知，披露了信用卡不良貸款數(shù)據(jù)的四家銀行招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行和深發(fā)銀行的信用卡不良貸款分別占到總不良貸款的11.1%、6.7%、2.7%和3.8%，并大致呈現(xiàn)出信用卡發(fā)卡量越大，信用卡不良貸款率越高的趨勢。韓國信用卡危機和由xx年美國次貸危機所引發(fā)金融危機的教訓還歷歷在目。我國銀行業(yè)在信用

17、卡業(yè)務飛速開展的現(xiàn)狀下更應該引以為鑒，對信用卡風險成因及防范對策研究，以求防范于未然，防止重蹈覆轍。并且加強對信用卡風險的管理，無論對社會、對銀行業(yè)還是對持卡人都具有非常重大的意義。 本文主要分析我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務中存在的風險和風險管理中存在的問題，對這些問題進行概括總結，提出信用卡風險管理的相關策略，以求為信用卡行業(yè)健康開展提供借鑒。 本課題在國內(nèi)外研究現(xiàn)狀（文獻綜述，不少于2000字）： 一、國內(nèi)信用卡風險管理研究 1、吳洪濤1的著作商業(yè)銀行信用卡業(yè)務用經(jīng)濟學的根本理論分析信用卡業(yè)務的開展，將消費理論、銀行信貸理論、貨幣進化論結合在一起，分析了防范信用卡業(yè)務風險的普遍模式。參考了bie

18、rman和hass,yawitz的研究成果，對中外信用卡業(yè)務的開展進行了比較研究。 2、周宏亮、穆文全2編著的信用卡風險管理介紹了美國信用卡開展簡史和信用政策，信用卡風險管理的理念及相關法律。并且在分析技術方面做了深入細致的研究，提出了數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)倉庫、遺傳算法、神經(jīng)網(wǎng)絡、決策樹等最新的 信息技術成果。該著作不同于以往信用卡風險管理以理論分析為主的慣例，而采取不同的思路為風險分析提供技術根底。 3、中國 工商銀行課題組3分析研究指出我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務的收益較低，盈利困難，并研究分析了我國商業(yè)銀行信用卡盈利能力低下的原因和應對策率。 4、王紅、李松4在信用卡風險管理研究中認為我國信用卡風險

19、管理中存在風險防范意識不強、風險管理法制不完善、風險管理協(xié)調(diào)溝通機制有待加強等問題，并從做好風險防范建設，建立內(nèi)控長效機制方面提出措施。 5、李慧妍5在我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務盈利性分析一文中分析了我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務的盈利性。她指出我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務盈利性較低的主要原因，并且證明了影響我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務盈利性的關鍵因素是信用卡的透支余額。 6、閆天兵、沈麗6在我國信用卡信用風險管理研究中認為信用卡業(yè)務是一項高收益與高風險并重的業(yè)務，在我國信用卡信用風險管理研究一文中首先對對信用卡的盈利結構進行分析，針對信用卡信用風險問題進行識別，并采用信用評分模型進行衡量，借以從獲取客戶，管理現(xiàn)有客

20、戶問題和催收欠款三個方面提出有效的信用卡信用風險管理方法。 7、吳鏑、蔣鵬7在論我國商業(yè)銀行的信用卡風險管理中介紹了信用卡欺詐風險的：商家、持卡人、商業(yè)銀行和第三方。具體分行了欺詐風險的表現(xiàn)形式及其形成的原因，并提出了加強信用卡風險管理的對策，應該著力于個人征信體系的建立，社會防范力量的統(tǒng)一以及法律支持體系的完備。 8、陸立鋒8在商業(yè)銀行信用卡風險管理與利潤增進問題中論述了信用卡風險管理與利潤增進之間的關系，指出我國信用卡行業(yè)的新時機在于我國信用卡風險管理一定要與銀行企業(yè)文化、計算機技術相結合，要能夠為銀行創(chuàng)造價值，取得利潤。而信用卡利潤增進的關鍵在于風險管理能否進一步貼近市場，提供以人為本的

21、增值效勞。他認為中國信用卡產(chǎn)業(yè)未來十年內(nèi)將進入“井噴式”的爆發(fā)性增長階段，發(fā)卡規(guī)模和信用卡業(yè)務利潤將急劇增加。 9、黃素梅9在給予生命周期的信用卡風險管理體系構建一文中把信用卡生命周期中分為四個階段考察期、形成期、穩(wěn)定期和 期，認為考察期要加強營銷管理，篩選客戶質(zhì)量直接影響到后期信用卡風險管理的難易；形成期主要是進行審批管理和授信管理；穩(wěn)定期要靈活調(diào)整策略以控制風險、挖掘收益、穩(wěn)固客戶忠誠度、增強產(chǎn)品和效勞的市場競爭力，同時對特約商戶行為進行監(jiān)管，以期實現(xiàn)更好的賬戶管理效益； 期，銀行應合理制定催收策略，竭力挽救客戶，減少壞賬損失。 10、王立楓10在信用卡風險成因及防范對策中分別對銀行、持卡

22、人和特約商戶在信用卡業(yè)務中面臨的風險全面詳細地進行分析，指出風險形成的原因，并提供了相對的風險控制措施。文中除了關心銀行面臨的信用卡業(yè)務風險，還增加了對持卡人和特約商戶的關注，特別是近些年來新發(fā)現(xiàn)的信用卡犯罪形式大大加大了持卡人和特約商戶在信用卡業(yè)務中面臨的風險。 11、趙杰11指出我國信用卡發(fā)卡行信用風險在不斷積聚，逐漸進入業(yè)務開展的拐點期，現(xiàn)如今急需建立信用卡風險防范機制，建立合理的授信政策，從源頭上控制風險。 12、劉明芳和油曉峰12在我國信用卡風險與管理研究中詳細分析了美國信用卡市場的開展、韓國信用卡危機和臺灣信用卡危機。分析指出美國的個人信用評估體系和美國信用卡產(chǎn)業(yè)的法律法規(guī)體系相互

23、彌補、相互制約、相輔相成利益共享，很好的完善了個人信用卡體系。同時韓國和臺灣的信用卡危機的經(jīng)驗教訓對我國信用卡行業(yè)來說是一個警示。他們在文中建立了個人信用評分模型。 二、國外信用卡風險管理研究 1、stighz和weiss13在不完全信息市場中的信貸配給一文中，提出在信息不對稱情況下，借款人會產(chǎn)生改變起初申請貸款時的用途轉而從事高收益、高風險的工程的動機，這就導致銀行的預期收益降低而風險增高，從而使得銀行面臨“道德風險”。商業(yè)銀行面對借款人的道德風險，可以采用的措施之一就是提高透支利率，用提高利率增加的利息收入來補償可能出現(xiàn)的壞賬損失，同時也帶來不利后果。首先，面對高利率，那些能按時歸還的平安

24、客戶會主動退出這一高價信貸市場，但危險客戶由于從事高收益高風險工程，無論成功與否都敢于貸款。其次，借款人為了支付高利率會選擇把貸款用于高風險的投資工程上，以博取高收益，銀行收不回貸款的風險就更大，這就是“逆向選擇”現(xiàn)象。道德風險發(fā)生在借款人透支之后，由于銀行對于借款人透支使用情況監(jiān)管不嚴格，借款人為追求高回報，將貸款用于高風險的投資工程，往往造成高違約率，從而產(chǎn)生“道德風險”?！澳嫦蜻x擇”與“道德風險”的共同作用導致信用卡信用風險要遠高于其他貸款。 2、donatoct ai14以信用卡資料為例，試著利用資料勘探的技術預測信用卡持有人的信用破產(chǎn)時機。 3、elizabeth langwith15的研究指出信用風險的局部成因是還貸利率過高所致，他通過大量信用卡使用者的調(diào)查發(fā)現(xiàn)要降低信用卡風險，發(fā)卡銀行必須管理好銀行內(nèi)部操作風險，并應酌情降低還款利率，另外可以借助專業(yè)的催帳公司處理呆賬。 參考文獻: 1吳洪濤.商業(yè)銀行信用卡業(yè)務m.北京，中國金融出版社，xx（10） 2周宏亮，穆文全.信用卡風險管理m.北