計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬試題一答案

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬試題答案、單項(xiàng)選擇題：本大題共10 個(gè)小題，每小題2 分，共 20 分。1 回歸分析中使用的距離是點(diǎn)到直線的垂直坐標(biāo)距離。最小二乘準(zhǔn)則是指（d ）。c、使 maxy t -y? 達(dá)到最小值n2d、使 v yt -y? 達(dá)到最小值t 4a、使n送（yt -y? ） 達(dá)到最小值t 4nb、使遲7七-yt 達(dá)到最小值2、 為了研究制造業(yè)設(shè)備利用率和通貨膨脹之間的關(guān)系，做以下回歸：y=b o+b i x，y : 通脹率， x : 制造業(yè)設(shè)備利用率，輸入數(shù)據(jù)，回歸結(jié)果如下：（ c）y=-70.85 +0.888x，各系數(shù) t 值分別為 5.89 ， 5.90 。那么以下說法錯(cuò)誤的是： a、

2、先驗(yàn)的，預(yù)期x 的符號(hào)為正。b、回歸得到的斜率的顯著不為零c、回歸得到的斜率顯著不為1 d. 、依據(jù)理論， x 和 y 應(yīng)當(dāng)正相關(guān)3、 .容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為（ c ）a.時(shí)序數(shù)據(jù)b. 修勻數(shù)據(jù)c.橫截面數(shù)據(jù)d. 年度數(shù)據(jù)4、在多元線性回歸分析中，調(diào)整的判定系數(shù)r2 與一般判定系數(shù)r2 之間（ a ）。2 2 2 2 2 2a、r < rb、r > r b、r 只能大于零d、r 恒為負(fù)5、 goldfeld quandt檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn) （ b ）。a 復(fù)雜異方差性b. 遞增異方差性c. 序列相關(guān)d.設(shè)定誤差6、 已知三元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為e2 =800 ，估計(jì)用樣本

3、容量為n = 24,則隨機(jī)誤差項(xiàng)ut 的方差估計(jì)量s2 為但）。a、33.33 b 、 40c、 38.09 d 、36.367、 在給定的顯著性水平之下，若dw 統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為dl 和 du , 則當(dāng)dl vdwvdu 時(shí)，可認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)（d ）。a. 存在一階正自相關(guān)b.存在一階負(fù)相關(guān)c. 不存在序列相關(guān)d.存在序列相關(guān)與否不能斷定8 . 回歸分析中定義的 （ b ）a. 解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量b. 解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量c. 解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量d. 解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量9、 以下說法正確的是（c ）。a、d

4、w 檢驗(yàn)適用于大部分的自相關(guān)形式，b、雙對(duì)數(shù)模型，斜率側(cè)度了增長率c、參數(shù)的無偏估計(jì)的均值總是等于參數(shù)本身d、如果原假設(shè)不被拒絕，它就是真實(shí)的。10 、 當(dāng)數(shù)據(jù)存在自相關(guān)時(shí)，更合理的估計(jì)方法應(yīng)該是（c ）a.普通最小二乘法b. 加權(quán)最小二乘法c. 廣義差分法d. 工具變量法二、判斷題，并簡要說明原因（例如即反例，分析，但不能簡單地把否定改為肯定，或者反之）。20 分1 參數(shù)的無偏估計(jì)總是等于參數(shù)本身。錯(cuò)，參數(shù)的無偏估計(jì)量的均值等于參數(shù)2、 如果回歸所得的參數(shù)估計(jì)量統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果為在1% 的顯著性水平上顯著為零，則意味著他總是為零。錯(cuò)，參數(shù)估計(jì)量為隨機(jī)變量，不會(huì)為一個(gè)常數(shù)3、 prf 中的隨機(jī)干擾

5、項(xiàng)是異方差時(shí)，ols 統(tǒng)計(jì)量是有偏和非有效的。錯(cuò)， prf 中的隨機(jī)干擾項(xiàng)是異方差時(shí)，ols 統(tǒng)計(jì)量是無偏的，無偏性這個(gè)性質(zhì)不需要同方差假定4、 在異方差的情況下，常用的ols 估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差必定大于wls 估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。錯(cuò)，在異方差的情況下，真正的ols 估計(jì)量不再是blue ，但常用的ols 估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差是真正方差的有偏估計(jì)，無法比較兩者大小，從而也無法比較和wls 估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差比較大小5、 沒有任何一般性的異方差性檢驗(yàn)?zāi)塥?dú)立于誤差項(xiàng)與某一變量相關(guān)的假定。對(duì)，異方差性的出現(xiàn)總是和某個(gè)解釋變量有關(guān)。6、 對(duì)包含常數(shù)項(xiàng)的季節(jié)變量模型運(yùn)用最小二乘法時(shí)，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變量時(shí)，一般

6、引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為4。錯(cuò)， 3 個(gè)，引入虛擬變量的個(gè)數(shù)要比類型數(shù)少17、 考慮以下回歸模型：y j 。 xi2x1 3%壽? q，由于三各解釋變量之間存在明顯的函數(shù)關(guān)系，因此該模型肯定具有多重共線性。錯(cuò)，三解釋變量之間存在明顯的函數(shù)關(guān)系，但不是線性關(guān)系，模型不一定具有多重共線性。8 如果分析的目的只是為了預(yù)測，則多重共線性并無妨礙對(duì)，多重共線性影響具體參數(shù)的估計(jì)，但不影響回歸方程的整體的線性關(guān)系9、 雙對(duì)數(shù)模型的斜率和彈性系數(shù)相同dy對(duì)，對(duì)于雙對(duì)數(shù)模型in y tnx t ? ut，斜率 g y，即兩個(gè)變量的彈性系數(shù)dx x10 、 給定顯著性水平和自由度，如果計(jì)算得到的t 值的絕對(duì)值超過臨

7、界值，我們將接受零假設(shè)錯(cuò)， t 值的絕對(duì)值超過臨界值，此為小概率事件，我們將拒絕零假設(shè)三、問答題 30 分1、 如何克服和處理多重共線性？ 略2、 假設(shè)我們要建立一個(gè)模型，說明人們的儲(chǔ)蓄行為是利率水平的函數(shù)，你希望在利率有波動(dòng)的時(shí)期抽樣還是希望在利率相對(duì)穩(wěn)定的時(shí)期抽樣，解釋你的理由。在利率有波動(dòng)的時(shí)期抽樣。經(jīng)典線性回歸模型的基本假定要求解釋變量的值有變異性，即x 有一個(gè)相對(duì)較大的取值范圍，如果x 只在一個(gè)狹窄的范圍內(nèi)變動(dòng)，則無法充分估計(jì)x 對(duì)被解釋變量y 的系統(tǒng)影響：如果利率變動(dòng)不大，我們無法觀察出利率對(duì)于人們儲(chǔ)蓄行為的影響3、有總體回歸方程：y=b °+b 1x，如果把 x 的單位

8、擴(kuò)大10 倍，再進(jìn)行最小二乘估計(jì)，這樣作對(duì) b i、 b o 的估計(jì)值有什么影響，你能否給出直觀的解釋？答：對(duì)bo 沒有影響， bi、會(huì)擴(kuò)大 10 倍，因?yàn)?x 的單位擴(kuò)大10 倍，導(dǎo)致 x 的數(shù)值縮小 10 倍，為了維持y 不變，斜率需要擴(kuò)大 10 倍，但截距不變。4、對(duì)于模型： in y t - ? -0 in x t ? utv 為汽車銷量的收入彈性。證明：對(duì)方程兩邊全微分可得:dy : dx0yxdy，則 -0dxyt 為汽車銷售量， xt 為家庭收入，請(qǐng)說明系數(shù)'-0 的經(jīng)濟(jì)意義，并給予證明。四、計(jì)算 /分析題1、在對(duì)一個(gè)含有30 個(gè)廠商的樣本，作平均薪水(w ) 對(duì)職工人數(shù)

9、 n 的回歸時(shí)，有以下兩個(gè)結(jié)果，括號(hào)內(nèi)為t 值。(i)、w= 7.5 +0.009n(0.18)(16.10)r2 =0.9(ii 卜 w/n = 0.008 +7.8(1/n)(14.43) (76.58)r2 =0.99問題：(1)從(i) 到( ii )，作者做了什么樣的假定( 寫出數(shù)學(xué)表達(dá)式 )，為什么要作這樣的假定？ 模型( ii ) 的 r 2 比模型 ( i) 的 r 2 大，是否意味著模型的( ii h 古計(jì)是否更成功？為什么？(3) 模型( ii )中系數(shù)估計(jì)值有什么樣的意義？(1) 從( i)到( i )作者做的假定是：模型異方差的存在，且誤差與n2 成比例，即ew 顯然他

10、擔(dān)心了異方差的存在。2(2) 兩個(gè)模型的r 值不能直接比較，因?yàn)閮蓚€(gè)方程的被解釋變量不相同，是兩個(gè)不同性質(zhì)的方程。(3) 模型( b ) 進(jìn)行還原，即將方程兩邊同乘n，把 v? / n=0.008+7.8(1/n ) 變?yōu)閣?=7.8+0.008n ，這樣，模型 ( a) 就可以與模型w? =7.8+0.008n相比較。 7.8 為斜率，沒有明確的經(jīng)濟(jì)含義，斜率0.008 表示每增加一個(gè)人，工人工資增加0.008 個(gè)單位，如果w 的單 位為美元，即增加0.008 美元2、為了解美國工作婦女是否受到歧視，可以用美國統(tǒng)計(jì)局的當(dāng)前人口調(diào)查”中的截面數(shù)據(jù),研究男女工資有沒有差別。這項(xiàng)多元回歸分析研究所

11、用到的變量有：w 雇員的工資率 ( 美元/小時(shí))1 右雇員為婦女sex=<.0 其他ed - 受教育的年數(shù)age年齡對(duì) 124 名雇員的樣本進(jìn)行的研究得到回歸結(jié)果為：( 括號(hào)內(nèi)為估計(jì)的t 值)w = -6.41 -2.76sex 0.99ed 0.12age(-3.38) (-4.61)(8.54)(4.63)r2 =0.867f = 23.2求： ( 1 ) 各估計(jì)值的標(biāo)準(zhǔn)差為多少？；(2) 檢驗(yàn)美國工作婦女是否受到歧視，為什么？(3) 按此模型預(yù)測一個(gè)30 歲受教育 16 年的美國男性的平均每小時(shí)的工作收入為多少美元？( 1) 5 丘=系數(shù)/ t截距項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)差： -6.41/-3.38

12、=1.90，其余類推( 2 ) 設(shè)定顯著性水平，對(duì)sex 變量進(jìn)行 t 檢驗(yàn)h0： b1=0 ，h 1：0設(shè)顯著性水平為5% , 查表，當(dāng)自由度為124-4=120 ，臨界值為 1.98 ,|-4.61|>1.98 ，拒絕零假設(shè)，存在性別歧視( 3)w 十.41 2.76sex 0.99ed 0.12age二 -6.41 -0 0.99 16 0.12 30= 13.03 美元/小時(shí)3、根據(jù)我國佃 78 2000 年的財(cái)政收入丫和國內(nèi)生產(chǎn)總值x 的統(tǒng)計(jì)資料，可建立如下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：丫 =556.6477 0.1198 xt=( 2.5199 )( 22.7229 )2r = 0.9609 ,s.e = 731.2086 ,f = 516.3338 ,d.w = 0.3474(1) 判斷是否存在自相關(guān)。(2) 利用 d.w. 統(tǒng)計(jì)量估計(jì)自相關(guān)系數(shù)(3) 按上面求得的自相關(guān)系數(shù)，給出糾正自相關(guān)的方法( 結(jié)合題目列出步驟)(1) 查表的 dl=1.257,du=1.437,由于 0.3467<dl ，存在正自相關(guān)d .0.3474(2) ?=1-10.82632 2(3 )：作廣義差分變換：-