華安基金需求情況表_投資部_指數(shù)基金

1、.系統(tǒng)需求分析文檔系統(tǒng)需求情況表文檔編號建檔日期版本號1.0系統(tǒng)名稱華安基金投資管理系統(tǒng)功能名稱增強指數(shù)基金交易目的描述增強指數(shù)基金投資流程。用戶需求簡單說明祥見附件增強指數(shù)基金交易系統(tǒng)設計框架說明。業(yè)務部門總監(jiān)簽字： 用戶簽字：日期： 日期：需求緊急程度希望最晚解決時間附件名稱附件編號主管總經(jīng)理意見：（工作量在10人日以上，必須有主管總經(jīng)理簽發(fā)意見）IT部門處理意見總監(jiān)簽字： 項目負責人簽字：日期： 日期：解決人員最晚解決日期附件名稱附件編號;第 1 頁 共 4 頁說明：1） 本文檔主要用于華安基金管理有限公司系統(tǒng)開發(fā)過程中，華安用戶、華安IT和開發(fā)商之間溝通的橋梁。2） 其中“文檔編號”、

2、“建檔日期”、“系統(tǒng)名稱”、“模塊名稱”等由用戶填寫。3） 文檔附件必需包括“文檔編號”等信息。4） 用戶需求說明必需包括：功能模塊的詳細定義、數(shù)據(jù)輸入輸出的要求、功能模塊的流程詳細描述、界面的要求等。5） IT部門的意見必需包括，對需求的理解、功能開發(fā)人力物力的大致估計，及對功能實現(xiàn)的大致時間表等處理意見。6） 開發(fā)商意見必需包含，對用戶業(yè)務需求、流程的理解，對華安IT意見的認可，功能開發(fā)的明確時間安排，實現(xiàn)的程度等。附件：增強指數(shù)基金交易系統(tǒng)設計框架1 由基金經(jīng)理一次性輸入nn個股票代碼，確定一個投資組合。系統(tǒng)根據(jù)一定算法確定這些股票在未來投資的預期持倉權重，作為投資組合的預期標準權重。這

3、些股票代碼將作為批指令下達的個股范圍。計算公式：流通比例（%）<55，15)15，2525，35)35，45)45，5555，65)65，75)75，85)85加權比例（%）102030405060708090100計算個股I的流通比例=流通股本/總股本，查詢上面表格，根據(jù)流通比例落在哪個區(qū)間內(nèi)，得到對應的加權比例。計算它的市值=總股本*加權比例*昨收盤價。個股權重q(i)=個股市值/n個個股的總市值。2 基金經(jīng)理可以對投資組合新增或減少個股。系統(tǒng)根據(jù)一定算法計算新的投資組合的預期持倉權重，作為投資組合的預期增強權重。計算公式同“預期標準權重”算法。3 基金經(jīng)理可以修改個股預期持倉權重比

4、例。系統(tǒng)重新調(diào)整其他個股的持倉數(shù)權重，保證組合比例之和為1。曾經(jīng)修改過的個股持倉權重，不再參與系統(tǒng)自動調(diào)整的部分。計算公式：設q(1)q(2)q(n-1)q(n)為個股預期持倉權重，若將第I只個股的個股預期持倉權重由q1(i)調(diào)整為q2(i)，其他個股J的預期持倉權重相應調(diào)整為：q1(j)q2(j) = ×（K-q2(i)）（K-q1(i)） 注：K為未調(diào)整過的各股權重的求和，其初始值=1。比如，對第I只個股調(diào)整后，K=K-q2(i),對第m只個股調(diào)整后，K=K-q2(m)。4 基金經(jīng)理確認后，系統(tǒng)生成投資組合的指令持倉權重。5 系統(tǒng)計算投資組合的實際持倉權重。計算公式：Q（i）=個

5、股最新價*個股持倉數(shù)量/（最新價*持倉數(shù)量），和個股預期標準權重、預期增強權重進行比較。6 預期標準權重、預期增強權重、指令持倉權重、實際持倉權重均可導出成EXCEL表保留。7 基金經(jīng)理選擇指令持倉權重、實際持倉權重、反映權重信息的EXCEL表等三種方式中的一個作為新的批指令下達的依據(jù)。8 每一交易日前，基金經(jīng)理輸入總交易金額M、買賣方向B或S，委托價格變化范圍：X%，委托間隔秒數(shù)T，系統(tǒng)根據(jù)權重方式計算指令數(shù)量。指令詳細說明：證券代碼：股票A指令數(shù)量：L(i)= (M*q(i)/P(i) div 100)*100指令價格：P(i)= P(i)9 基金經(jīng)理一次性對投資指令進行調(diào)整指令數(shù)量L2(

6、i)、指令價格P2(i)。系統(tǒng)根據(jù)新的指令數(shù)量、指令價格調(diào)整其他個股的指令數(shù)量。手工調(diào)整過的指令的指令金額不再作為系統(tǒng)自動調(diào)整的總金額的一部分。計算公式：其他各股數(shù)量L（j）=M*q（j）/（1-q（i）/P（j）注：M為未調(diào)整過的指令的指令金額的總和，其初始值=總交易金額。比如，第I條指令修改過后，M=M-L2（i）*P2（i）。10 基金經(jīng)理審核指令信息后，確認提交入庫。提交修改入庫前，可以回滾。11 系統(tǒng)讀取批指令信息，通過行情價格觸發(fā)的方式（或每隔T秒鐘），調(diào)用批量委托模塊，發(fā)送批量委托。委托信息：觸發(fā)價格：指令價格*（1+/-X%）委托數(shù)量：賣一量/賣二量/買一量/買二量委托價格：賣一價/賣二價/買一價/買二價12 系統(tǒng)時實反饋成交回報。13 系統(tǒng)時實計算個股指令成交持倉權重。一旦發(fā)現(xiàn)成交持倉權重未到達指令持倉權重的一定比例（由基