eviews講解單位根檢驗

1、1會計學eviews講解單位根檢驗講解單位根檢驗2一一 序列單位根檢驗在時間序列分析中的地位序列單位根檢驗在時間序列分析中的地位 時間序列總體分析思路時間序列總體分析思路 時間序列時間序列 平穩(wěn)性檢驗平穩(wěn)性檢驗 原：不平穩(wěn)原：不平穩(wěn) 若是平穩(wěn)序列若是平穩(wěn)序列 非平穩(wěn)序列非平穩(wěn)序列 單序列單序列 多序列多序列 考慮差分平穩(wěn)考慮差分平穩(wěn)ARMA 多元回歸分析多元回歸分析 差分平穩(wěn)差分平穩(wěn)I（d） 不平穩(wěn)不平穩(wěn) 單序列單序列 多序列多序列（同階）（同階） 無規(guī)律分析終止無規(guī)律分析終止 ARIMA 協(xié)整檢驗協(xié)整檢驗 原：不協(xié)整原：不協(xié)整 協(xié)整協(xié)整 不協(xié)整不協(xié)整 長期關系模型長期關系模型 分析終止分析終

2、止 進一步考慮進一步考慮ECM（誤差修正模型）（誤差修正模型）3二二 序列單位根檢驗軟件相關操作序列單位根檢驗軟件相關操作4檢驗的目的：檢驗的目的：（1）非平穩(wěn)序列在各個時點上隨機規(guī)律不同，因此，難以用已知信息掌握序列總體的隨機性非平穩(wěn)序列在各個時點上隨機規(guī)律不同，因此，難以用已知信息掌握序列總體的隨機性（2）用序列做回歸分析可防止偽回歸）用序列做回歸分析可防止偽回歸檢驗方法：檢驗方法： 方法有方法有ADF DFGLS PP與與 KPSS ERS NP 前三種前三種有有關常數與趨勢項假設，應用不方便，有有關常數與趨勢項假設，應用不方便，建議少用建議少用 后三種后三種是軟件是軟件 是去除原序列趨

3、勢后進行檢驗，應用方便是去除原序列趨勢后進行檢驗，應用方便原假設：原假設：6種方法中種方法中除除KPSS外是：不穩(wěn)定（存在單位根）外是：不穩(wěn)定（存在單位根）判定規(guī)則判定規(guī)則 P規(guī)則：小于臨界值則接受規(guī)則：小于臨界值則接受H1 臨界值法臨界值法 具體：左則單邊：具體：左則單邊： ADF DFGLS PP NP 接受（原假設）域接受（原假設）域 統(tǒng)計值大于臨界值統(tǒng)計值大于臨界值 右則單邊：右則單邊： KPSS ERS 接受（原假設）域接受（原假設）域 統(tǒng)計值小于臨界值統(tǒng)計值小于臨界值 備注：只要軟件提供了備注：只要軟件提供了P值就直接按值就直接按P規(guī)則規(guī)則 做判定；除非沒有提供的情況做判定；除非沒

4、有提供的情況下下 才動用臨界值法才動用臨界值法 序列平穩(wěn)性檢驗（單位根檢驗）序列平穩(wěn)性檢驗（單位根檢驗）說明說明5說明說明原：不平穩(wěn)原：不平穩(wěn)（ KPSS 除外）雙擊序列雙擊序列View/unit Root Test 序列平穩(wěn)性檢驗（單位根檢驗）序列平穩(wěn)性檢驗（單位根檢驗）操作操作6種方法可供選種方法可供選擇，點擇，點方法說明方法說明見請點見請點：此處選擇一般做序此處選擇一般做序列圖進行決定列圖進行決定View Graphs 確定：是否有截距與趨勢項滯后項無須滯后項無須更改，系統(tǒng)更改，系統(tǒng)自動選擇。自動選擇。6原假設：原假設：6種方法中種方法中除除KPSS外是：不穩(wěn)定（存在單位根）外是：不穩(wěn)定

5、（存在單位根）判定規(guī)則判定規(guī)則 P規(guī)則：規(guī)則：大于臨界值大于臨界值則接受原假設則接受原假設 臨界值法臨界值法 具體：左則單邊：具體：左則單邊： ADF DFGLS PP NP 接受（原假設）域接受（原假設）域 統(tǒng)計值大于臨界值統(tǒng)計值大于臨界值 右則單邊：右則單邊： KPSS ERS 接受（原假設）域接受（原假設）域 統(tǒng)計值小于臨界值統(tǒng)計值小于臨界值 備注備注：只要軟件提供了只要軟件提供了P值就直接按值就直接按P規(guī)則規(guī)則 做判定；除非沒有提供的情況下做判定；除非沒有提供的情況下 才動用才動用臨界值法臨界值法 序列平穩(wěn)性檢驗（單位根檢驗）序列平穩(wěn)性檢驗（單位根檢驗）結果結果7三三 不同檢驗結果后續(xù)

6、分析思路不同檢驗結果后續(xù)分析思路8不同檢驗結果后續(xù)分析思路不同檢驗結果后續(xù)分析思路 時間序列總體分析思路時間序列總體分析思路 時間序列時間序列 平穩(wěn)性檢驗平穩(wěn)性檢驗 原：不平穩(wěn)原：不平穩(wěn) 若是平穩(wěn)序列若是平穩(wěn)序列 非平穩(wěn)序列非平穩(wěn)序列 單序列單序列 多序列多序列 考慮差分平穩(wěn)考慮差分平穩(wěn)ARMA 多元回歸分析多元回歸分析 差分平穩(wěn)差分平穩(wěn)I（d） 不平穩(wěn)不平穩(wěn) 單序列單序列 多序列多序列（同階）（同階） 無規(guī)律分析終止無規(guī)律分析終止 ARIMA 協(xié)整檢驗協(xié)整檢驗 原：不協(xié)整原：不協(xié)整 協(xié)整協(xié)整 不協(xié)整不協(xié)整 長期關系模型長期關系模型 分析終止分析終止 進一步考慮進一步考慮ECM（誤差修正模型）

7、（誤差修正模型）9Test for unit root in中確定序列在中確定序列在下進行單位根檢驗。下進行單位根檢驗。若若一次差分平穩(wěn)一次差分平穩(wěn)則為則為一階單整一階單整I(1)； 若若兩次差分平穩(wěn)兩次差分平穩(wěn)則為則為二階單整二階單整I(2)。 10同階單整序列（同階非平穩(wěn)序列）同階單整序列（同階非平穩(wěn)序列）構構 建建回歸方程回歸方程，獲，獲得殘差得殘差檢驗殘差檢驗殘差項的平穩(wěn)性，若平穩(wěn)，則稱非項的平穩(wěn)性，若平穩(wěn)，則稱非平穩(wěn)序列間存在協(xié)整關系平穩(wěn)序列間存在協(xié)整關系（長期穩(wěn)定（長期穩(wěn)定關系）關系） 11第二節(jié)第二節(jié) 面板數據的平穩(wěn)性（單位根檢驗）面板數據的平穩(wěn)性（單位根檢驗）請點請點 說明說明

8、請點請點 軟件操作軟件操作結果結果 點檢驗結果點檢驗結果1 結果結果212分析數據的平穩(wěn)性（單位根檢驗）說明分析數據的平穩(wěn)性（單位根檢驗）說明 注：所有序列者要檢驗注：所有序列者要檢驗 原：不穩(wěn)定原：不穩(wěn)定（Hadri 除外，除外， Hadri 中中 原：穩(wěn)定）原：穩(wěn)定） 目的：目的：防止虛假回歸或偽回歸防止虛假回歸或偽回歸方法方法： 相同根下：相同根下：LLC、Breintung 、 Hadri 不同根下：不同根下：IPS、ADF-Fisher 和和PP-Fisher5模式：模式： 三種檢驗模式：既有趨勢又有截距、只有截距、以上都無（對面板序列繪制時三種檢驗模式：既有趨勢又有截距、只有截距、

9、以上都無（對面板序列繪制時序圖做出模式選擇）。序圖做出模式選擇）。秩序秩序：水平（：水平（level）、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。）、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。備注：備注：ADF檢驗是通過三個模型來完成，首先從含有截距和趨勢項的模型開始，檢驗是通過三個模型來完成，首先從含有截距和趨勢項的模型開始，再檢驗只含截距項的模型，最后檢驗二者都不含的模型。并且認為，只有三個模再檢驗只含截距項的模型，最后檢驗二者都不含的模型。并且認為，只有三個模型的檢驗結果都不能拒絕原假設時，我們才認為時間序列是非平穩(wěn)的，而只要其型的檢驗結果都不能拒絕原假設時，我們才認為時間序列是非平

10、穩(wěn)的，而只要其中有一個模型的檢驗結果拒絕了零假設，就可認為時間序列是平穩(wěn)的。中有一個模型的檢驗結果拒絕了零假設，就可認為時間序列是平穩(wěn)的。13分析數據的平穩(wěn)性軟分析數據的平穩(wěn)性軟 件件 操操 作作 在在Pool對象，對象，View/Unit Root Test，輸入相應的，輸入相應的Pool序列名序列名填寫模式，先做填寫模式，先做序列圖再選擇序列圖再選擇 填寫秩序填寫秩序 選擇檢驗方法選擇檢驗方法 填寫序列名填寫序列名 右邊右邊所有所有欄目欄目軟件軟件 自動自動填寫填寫無需無需更改更改14 例例10.4中中I?的水平變量的所有方法的單位根檢驗結果的水平變量的所有方法的單位根檢驗結果: 各種方法的結果各種方法的結果(除除Breitung檢驗檢驗 外外)都接受原假設，都接受原假設， I?存在單位根，是存在單位根，是非平穩(wěn)的。非平穩(wěn)的。只有此處小于0.05,說明除此法外都認為非平穩(wěn)15 例例10.4中中I?的一階差分變量的所有方法的單位根檢驗結果的一階差分變量的所有方法的單位根檢驗結果: 各種方法的結果都拒絕原假設，所以可以得出結論：各種方法的結果都拒絕原假設，所以可以得出結論： I?是是I(1)的。的。所有P值均小于0.05，說明平穩(wěn)16說明說明原：不平穩(wěn)原：不平穩(wěn)（ KPSS 除外）雙擊序列雙擊序列View/unit Root Test 序列平穩(wěn)性