公式高級(jí)應(yīng)用實(shí)用教案

1、持倉(cāng)交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)(shj)要素u設(shè)計(jì)思路：趨勢(shì)跟蹤；u設(shè)計(jì)原則：不能錯(cuò)過(guò)主要趨勢(shì)；u設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)(xji)：減少盤整時(shí)的連續(xù)虧損和最大資金回撤。u總結(jié)：uCut loss short, Let profit runu截短虧損，讓利潤(rùn)奔跑！第1頁(yè)/共63頁(yè)第一頁(yè)，共64頁(yè)。常見(jiàn)(chn jin)的持倉(cāng)交易系統(tǒng)u高低點(diǎn)突破系統(tǒng)(四周法則)u雙均線系統(tǒng)(DualMA)u波動(dòng)性突破系統(tǒng)(ATR)u布林通道(tngdo)突破系統(tǒng)(BOLL)u拋物線轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(SAR)u顧比倒數(shù)線系統(tǒng)(CBL)第2頁(yè)/共63頁(yè)第二頁(yè)，共64頁(yè)。Keltner Channel Systemu基于Keltner Channel(

2、肯特納通道)的持倉(cāng)交易系統(tǒng)。u由價(jià)格均線( jn xin)和ATR形成通道，當(dāng)價(jià)格突破通道產(chǎn)生入場(chǎng)訊號(hào)。第3頁(yè)/共63頁(yè)第三頁(yè)，共64頁(yè)。Keltner Channel原理(yunl)u肯特納通道（KC）是一個(gè)移動(dòng)平均通道，由三條線組合而成(上軌、中線及下軌)，若價(jià)格突破邊界，即表示出現(xiàn)開(kāi)倉(cāng)機(jī)會(huì)。u肯特納通道是基于平均真實(shí)波幅原理(yunl)而形成的指標(biāo)，對(duì)價(jià)格波動(dòng)反應(yīng)靈敏，基于KC的系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)開(kāi)倉(cāng)，不需要等待下一個(gè)Bar。第4頁(yè)/共63頁(yè)第四頁(yè)，共64頁(yè)。Keltner Channel算法(sun f)u中線 = Typical Price 的 N 周期平均(pngjn)值;uTypica

3、l Price =(High+Low+Close)/3;u上軌 = 中線 + 通道;u通道 = NumATRs * 平均(pngjn)真實(shí)波幅。第5頁(yè)/共63頁(yè)第五頁(yè)，共64頁(yè)。Keltner Channel指標(biāo)(zhbio)ParamsNumeric Length(20);Numeric NumATRs(1);VarsNumericSeries TPrice;Numeric AvgValue;Numeric ShiftValue;Numeric UpperBand;Numeric LowerBand;BeginTPrice = (High+Low+Close)/3;AvgValue = Av

4、erageFC(TPrice,Length);ShiftValue = NumATRs*AvgTrueRange(Length);UpperBand = AvgValue + ShiftValue;LowerBand = AvgValue - ShiftValue;PlotNumeric(UpperBand,UpperBand);PlotNumeric(LowerBand,LowerBand);PlotNumeric(MidLine,AvgValue);End第6頁(yè)/共63頁(yè)第六頁(yè)，共64頁(yè)。KCS 版本(bnbn)1(1)ParamsNumeric Length(20);Numeric Nu

5、mATRs(1); VarsNumericSeries TPrice;Numeric AvgValue;NumericSeries ShiftValue;Numeric UpperBand;Numeric LowerBand;Numeric MyPrice; BeginTPrice = (High1+Low1+Close1)/3;AvgValue = AverageFC(TPrice,Length);ShiftValue = NumATRs*AvgTrueRange(Length);UpperBand = AvgValue + ShiftValue1;LowerBand = AvgValue

6、- ShiftValue1;第7頁(yè)/共63頁(yè)第七頁(yè)，共64頁(yè)。KCS版本(bnbn)1(2) If(MarketPosition!=1 & High = UpperBand)MyPrice = UpperBand;If(Open MyPrice) MyPrice = Open;Buy(1,MyPrice);Return;If(MarketPosition!=-1 & Low = LowerBand)MyPrice = LowerBand;If(Open 1) HigherAfterEntry = Max(HigherAfterEntry1,High1);LowerAfterEn

7、try = Min(LowerAfterEntry1,Low1); Commentary(HigherAfterEntry=+Text(HigherAfterEntry); Commentary(LowerAfterEntry=+Text(LowerAfterEntry);第15頁(yè)/共63頁(yè)第十五頁(yè)，共64頁(yè)。KCS_V3(5) If(MarketPosition=1)If(Low = HigherAfterEntry - TrailingStop*MinPoint)MyPrice = HigherAfterEntry - TrailingStop*MinPoint;If(Open = Low

8、erAfterEntry + TrailingStop*MinPoint)MyPrice = LowerAfterEntry + TrailingStop*MinPoint;If(Open MyPrice) MyPrice = Open;BuyToCover(1,MyPrice);第16頁(yè)/共63頁(yè)第十六頁(yè)，共64頁(yè)。KCS_V3(6)u我們將編譯后的系統(tǒng)重新運(yùn)行，會(huì)看到凈利潤(rùn)上升了13295，最大資金回撤下降了14575，改進(jìn)的效果是非常明顯的。u我們?cè)倩仡?006年7月的圖表，KCSV3的訊號(hào)如下圖：u如圖中紅圈位置，在跟蹤止損之后，價(jià)位( ji wi)還在KC上軌之上，系統(tǒng)再次入場(chǎng)。u我

9、們應(yīng)該思考一種新的入場(chǎng)規(guī)則，在跟蹤止損或止損后再次入場(chǎng)。第17頁(yè)/共63頁(yè)第十七頁(yè)，共64頁(yè)。KCS_V3(7)第18頁(yè)/共63頁(yè)第十八頁(yè)，共64頁(yè)。KCS_V4(1)u重新入場(chǎng)規(guī)則：u做多時(shí)突破前期高點(diǎn)再次入場(chǎng)；u做空時(shí)突破前期低點(diǎn)再次入場(chǎng)。u為了實(shí)現(xiàn)(shxin)重新入場(chǎng)，我們需要記錄跟蹤止損的狀態(tài)。u還需要記錄最近的最高、最低點(diǎn)。第19頁(yè)/共63頁(yè)第十九頁(yè)，共64頁(yè)。KCS_V4(2) 新增序列(xli)變量： BoolSeries bLongTrailingStoped; BoolSeries bShortTrailingStoped; 初始化： If(BarStatus 0) bLo

10、ngTrailingStoped = bLongTrailingStoped1;bShortTrailingStoped = bShortTrailingStoped1; Commentary(bLongTrailingStoped=+IIFString(bLongTrailingStoped,True,False); Commentary(bShortTrailingStoped=+IIFString(bShortTrailingStoped,True,False);第20頁(yè)/共63頁(yè)第二十頁(yè)，共64頁(yè)。KCS_V4(3)u 增加一個(gè)條件分支(fnzh)，記錄HigherAfterEntry

11、和LowerAfterEntry的值。u 再次入場(chǎng)的代碼：u If(bLongTrailingStoped & MarketPosition=0 & High HigherAfterEntry)u uMyPrice = HigherAfterEntry + MinPoint;uIf(Open MyPrice) MyPrice = Open;uBuy(1,MyPrice);ubLongTrailingStoped = False;uReturn;u u If(bShortTrailingStoped & MarketPosition=0 & Low LowerAf

12、terEntry)u uMyPrice = LowerAfterEntry - MinPoint;uIf(Open =UpperBand) MyPrice = UpperBand;If(Open MyPrice) MyPrice = Open;Buy(1,MyPrice);Return;第30頁(yè)/共63頁(yè)第三十頁(yè)，共64頁(yè)。RBS_V1(2)If(MarketPosition!=-1 & Low=LowerBand)MyPrice = LowerBand;If(Open =ExitOnCloseMins/100)Sell(1,Open);BuyToCover(1,Open);SetEx

13、itOnClose;End第31頁(yè)/共63頁(yè)第三十一頁(yè)，共64頁(yè)。RBS_V1(3)u我們將最初級(jí)版本的系統(tǒng)應(yīng)用于所有品種(pnzhng)的指數(shù)中(可行性測(cè)試，選取了指數(shù)的30分鐘周期，數(shù)據(jù)范圍為2008.1.1-現(xiàn)在)。除了玉米，小麥等少數(shù)價(jià)低品種(pnzhng)外，絕大部分都是盈利，有些品種(pnzhng)還有不錯(cuò)的資金曲線。u證明該系統(tǒng)的有不錯(cuò)的胚子，值得繼續(xù)深入研究。第32頁(yè)/共63頁(yè)第三十二頁(yè)，共64頁(yè)。RBS_V2(1) 如果前一日漲停或跌停，則會(huì)出現(xiàn)范圍很小。 兩種解決方案： 1、設(shè)定一個(gè)范圍的最小值，假定為當(dāng)前價(jià)格( jig)的0.2%。 2、考慮上當(dāng)前的開(kāi)盤價(jià)，加上跳空的范圍

14、。 我們選擇第一種方法。第33頁(yè)/共63頁(yè)第三十三頁(yè)，共64頁(yè)。RBS_V2(2)Params Numeric MinRange(0.2);Vars NumericSeries DayOpen; Numeric preDayHigh; Numeric preDayLow; NumericSeries preDayRange;Begin preDayHigh = HighD(1); preDayLow = LowD(1); If(Date!=Date1) DayOpen = Open; preDayRange = preDayHigh - preDayLow; If(preDayRange Op

15、en*MinRange*0.01) preDayRange = Open*MinRange*0.01; Else DayOpen = DayOpen1; preDayRange = preDayRange1; 第34頁(yè)/共63頁(yè)第三十四頁(yè)，共64頁(yè)。RBS_V3(1) 有可能通道會(huì)比較寬，難道非要等到反轉(zhuǎn)才平倉(cāng)？ 考慮增加止損設(shè)置，也有2種方案(fng n)： 1、虧損固定點(diǎn)數(shù)。 2、虧損當(dāng)前價(jià)格的百分比。 考慮到商品價(jià)格變化的差異，我們采取第二種方式。第35頁(yè)/共63頁(yè)第三十五頁(yè)，共64頁(yè)。RBS_V3(2) 先增加一個(gè)變量StopLine,用來(lái)保存止損位置(wi zhi)。 下面是做多時(shí)的

16、止損代碼： If(MarketPosition=1) StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;If(Low = StopLine)MyPrice = StopLine;If(Open = StopLine)MyPrice = StopLine;If(Open MyPrice) MyPrice = Open;BuyToCover(Lots,MyPrice); 第37頁(yè)/共63頁(yè)第三十七頁(yè)，共64頁(yè)。RBS_V4(1) 突破的時(shí)效性，發(fā)生在上午和下午(xiw)意義是不同的。 不同的商品時(shí)效屬性不盡相同 為此我們?cè)黾幼詈蠼灰讜r(shí)間參數(shù)，可供優(yōu)

17、化測(cè)試來(lái)確定最佳值。第38頁(yè)/共63頁(yè)第三十八頁(yè)，共64頁(yè)。RBS_V4(2) 增加參數(shù)： Numeric LastTradeMins(14.00); 開(kāi)倉(cāng)條件處增加一個(gè)(y )時(shí)間條件。 If(MarketPosition!=1 & High=UpperBand & Time LastTradeMins/100) / 多頭開(kāi)倉(cāng) If(MarketPosition!=-1 & Low=LowerBand & Time 1) HigherAfterEntry = max(HigherAfterEntry1,High1);LowerAfterEntry = min(

18、LowerAfterEntry1,Low1); 第42頁(yè)/共63頁(yè)第四十二頁(yè)，共64頁(yè)。RBS_V5(4) 跟蹤止損的編碼可配合前面的止損編碼一起(yq)控制。 If(HigherAfterEntry=AvgEntryPrice+DayOpen*TrailingStart*0.01) StopLine = HigherAfterEntry - DayOpen*TrailingStop*0.01; Else / 止損 StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01; If(Low = StopLine) MyPrice = StopLine;I

19、f(Open HigherAfterEntry & Time MyPrice) MyPrice = Open;Buy(1,MyPrice);bLongStoped = False;Return; 第46頁(yè)/共63頁(yè)第四十六頁(yè)，共64頁(yè)。RBS_V6(4) / 做空再次(zi c)入場(chǎng)代碼： If(bShortStoped & MarketPosition=0 & Low LowerAfterEntry & Time LastTradeMins/100) MyPrice = LowerAfterEntry - MinPoint;If(Open MyPrice) M

20、yPrice = Open;SellShort(1,MyPrice);bShortStoped = False;Return; 第47頁(yè)/共63頁(yè)第四十七頁(yè)，共64頁(yè)。RBS_V7(1) 增加漲跌停板控制，接近漲跌停板不會(huì)開(kāi)倉(cāng)。 價(jià)格( jig)到達(dá)漲跌停板馬上平倉(cāng)。第48頁(yè)/共63頁(yè)第四十八頁(yè)，共64頁(yè)。RBS_V7(2)我們新建一個(gè)(y )布爾變量bInBoardRange，默認(rèn)值設(shè)置為False。InBoardRange = (Open Q_UpperLimit - DayOpen*StopLossSet*0.02);在開(kāi)倉(cāng)條件中加入(InBoardRange=false)第49頁(yè)/共6

21、3頁(yè)第四十九頁(yè)，共64頁(yè)。RBS_V7(3) 為了在價(jià)格達(dá)到漲跌停價(jià)馬上平倉(cāng)，我們(w men)需要在增加如下代碼： 做多時(shí)： If(Open = Q_UpperLimit) Sell(1,Open); 做空時(shí)： If(Open = Q_LowerLimit) BuyToCover(Lots,Open);第50頁(yè)/共63頁(yè)第五十頁(yè)，共64頁(yè)。RBS_V8(1) 增加失敗次數(shù)限制，防止單日虧損無(wú)限制擴(kuò)大。 增加二個(gè)變量(binling)記錄失敗的次數(shù)。NumericSeries LongFailureCnts;NumericSeries ShortFailureCnts; 增加一個(gè)參數(shù)設(shè)置最大次

22、數(shù)。Numeric FailureLimit(2);第51頁(yè)/共63頁(yè)第五十一頁(yè)，共64頁(yè)。RBS_V8(2) 在腳本開(kāi)始部分增加序列變量值的向后傳遞處理。 在平倉(cāng)時(shí)增加是否(sh fu)虧損的判斷，如果虧損則將計(jì)數(shù)+1.If(PositionProfit 0 ) LongFailureCnts = LongFailureCnts + 1; 在開(kāi)倉(cāng)時(shí)增加次數(shù)限定。 LongFailureCnts FailureLimit第52頁(yè)/共63頁(yè)第五十二頁(yè)，共64頁(yè)。第三(d sn)部分編程重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題(wnt)分析第53頁(yè)/共63頁(yè)第五十三頁(yè)，共64頁(yè)。TB運(yùn)行機(jī)制(1)第54頁(yè)/共63頁(yè)第五十四頁(yè)

23、，共64頁(yè)。TB運(yùn)行機(jī)制(2)u簡(jiǎn)單概括就是：從左到右，從上到下。u盤后公式的執(zhí)行情況(qngkung)分析；u盤中公式的執(zhí)行情況(qngkung)分析；第55頁(yè)/共63頁(yè)第五十五頁(yè)，共64頁(yè)。序列(xli)變量(1)u理解了公式的運(yùn)行機(jī)制，對(duì)于序列變量的理解就相當(dāng)容易了。u序列變量是和K線完全對(duì)應(yīng)的一組數(shù)據(jù)。u通過(guò)XXXnOffset進(jìn)行數(shù)據(jù)回溯。u通過(guò)序列變量可以實(shí)現(xiàn)很多復(fù)雜(fz)的算法：從簡(jiǎn)單的求和，求平均，求累計(jì)值，到稍復(fù)雜(fz)的求最大值，最小值，到更復(fù)雜(fz)的求相關(guān)系數(shù)，之字轉(zhuǎn)向等。第56頁(yè)/共63頁(yè)第五十六頁(yè)，共64頁(yè)。序列(xli)變量(2)u我們以求日內(nèi)最高價(jià)舉例(

24、j l)簡(jiǎn)述一下序列變量的用法。uVarsu NumericSeries todayHigh;uBeginu If(Date!=Date1)u u todayHigh = High;u elseu u todayHigh = max(todayhigh1,high);u u PlotNumeric(“todayHigh”, todayHigh);uEnd第57頁(yè)/共63頁(yè)第五十七頁(yè)，共64頁(yè)。全局變量(1)u序列變量在每個(gè)Bar都有且只有一個(gè)值，和K線的Close一樣，在同一個(gè)Bar的多次刷新過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)變化。u假設(shè)我們有這樣一個(gè)需求：當(dāng)Data0和Data1的價(jià)差小于-200，即買入1手Data0,賣出1手Data1。盤中價(jià)格可能多次小于-200，如果(rgu)用序列變量，則無(wú)法控制交易的手?jǐn)?shù)，每次價(jià)格小于-200都會(huì)交易，直到錢用光，不能買入為止。u為了解決這樣的問(wèn)題，我們引入了全局變量。第58頁(yè)/共63頁(yè)第五十八頁(yè)，共64頁(yè)。全局變量(2)u每個(gè)公式應(yīng)用有50個(gè)全局變量，一個(gè)指標(biāo)算著一個(gè)公式應(yīng)用，一個(gè)圖表中的多個(gè)交易指令算著一組公式應(yīng)用。u可以將50個(gè)全局變量理解為依附公式應(yīng)用的50個(gè)小盒子，開(kāi)始(kish)的時(shí)候每個(gè)全局變量都被初始化為無(wú)效值。之后所有的改動(dòng)都由用戶控制，只要圖表不關(guān)閉，這些數(shù)據(jù)都會(huì)一