文華贏智wh8特色功能說明

1、文華贏智文華贏智WH8WH8特色功能介紹特色功能介紹文華財經(jīng)文華財經(jīng) 研究部研究部第一部分 特色程序化交易系統(tǒng)介紹程序化介紹：概念：程序化交易是一種在計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的支持下，瞬間完成你預(yù)先設(shè)置好的組合交易指令的一種交易手段。優(yōu)勢：程序化交易，基于人的思想，用電腦去執(zhí)行下單方式選擇，一方面電腦下單比人操作快，同樣的機會，電腦下單能抓住，人下單未必能抓??；另一方面有了程序化，一個人可以讓10臺電腦同時去執(zhí)行自己的交易思想，一個人可以操作更多的賬戶，更多的資金。麥語言介紹：概念： 麥語言源于2004年文華推出的國內(nèi)第一套程序化函數(shù)庫，是一套成熟穩(wěn)定的模型開發(fā)平臺。特點：一方面基于積木式的編程理念，

2、把復(fù)雜算法封裝到一個個的函數(shù)里，采用“小語法，大函數(shù)”的構(gòu)建模式，易學(xué)易懂易操作；另一方面配合金融統(tǒng)計函數(shù)、邏輯判斷函數(shù)、歷史數(shù)據(jù)引用等13種函數(shù)類型，100多個函數(shù)，可以實現(xiàn)條件取值、畫線、指令價買開賣平、跨周期調(diào)用等功能。半自動下單方式：信號預(yù)警盒子信號預(yù)警盒子：針對程序化半自動下單的用戶，用戶在信號預(yù)警盒子中設(shè)定預(yù)自己的模型，當(dāng)在條件滿足的時候，系統(tǒng)彈出彈出預(yù)警窗口，確認(rèn)下單。加載方式：程序化信號預(yù)警盒子（半自動）增加項目多項平鋪。信號預(yù)警盒子使用注意事項：1、信號預(yù)警盒子不能加載資金函數(shù)和不出買賣指令的函數(shù)。2、信號預(yù)警盒子可以在程序化盒子設(shè)置中選擇信號持續(xù)時間提示，信號消失提示，下單

3、設(shè)置（半自動，需要手動確認(rèn)和全自動，出信號自動下單）和多項平鋪數(shù)量設(shè)置。策略模型開發(fā)平臺策略模型開發(fā)平臺功能：1、用歷史數(shù)據(jù)和模擬資金來檢驗?zāi)Ｐ偷膬?yōu)劣，減少時間和金錢的耗損。2、多種信號執(zhí)行方式選擇機制，多種模型運行機制和參數(shù)優(yōu)化機制更貼近實盤來幫助研究和評估程序化交易。指標(biāo)模型編寫注意事項：1、變量名不能和參數(shù)名、函數(shù)名以及自身相重復(fù)。2、英文、半角、大寫的狀態(tài)下輸入。3、每行結(jié)束后要以“；”結(jié)束。4、對于公式條件單結(jié)尾處要加上CONDITION-ORDER，對于過濾模型在結(jié)尾處加上AUTOFILTER，對于非過濾模型買賣開平要加上手?jǐn)?shù)。組合測試組合測試實現(xiàn)多個模型、多種合約和多個周期的測試

4、。組合測試各個模塊指標(biāo)說明資金曲線：資金曲線：組合的資金曲線為加權(quán)的資金曲線，根據(jù)每個節(jié)點各個組合的權(quán)益計算所占的權(quán)重，然后計算得到加權(quán)的權(quán)益顯示在相應(yīng)的坐標(biāo)中收益率測算收益率測算1、 最大持續(xù)盈利/虧損次數(shù)： 按照組合測試的每一個節(jié)點的平倉盈虧來計算是盈利還是虧損，如果在某個節(jié)點存在模型的平倉盈虧方向不一致的情況，那么根據(jù)前一次的平倉盈虧的方向來判斷，如果前一次為盈利，那么此次累加盈利次數(shù)，如果前一次為虧損，那么累加虧損次數(shù)。2、最大連續(xù)盈利/虧損： 按照組合測試的每一個節(jié)點的平倉盈虧來計算是盈利是虧損，如果在某個節(jié)點上存在模型的平倉盈虧方向不一致，那么累加各個模型的平倉盈虧，最后得到的平倉

5、盈虧的方向為此次平倉盈虧的方向，從而決定是否累加為連續(xù)盈利/虧損。組合測試各個模塊指標(biāo)說明階段總結(jié)階段總結(jié)1、權(quán)益：期末權(quán)益2、凈利潤：期末權(quán)益-期初權(quán)益3、盈利率：凈利潤/期初權(quán)益4、權(quán)益增長速度：（本期凈利潤-上期凈利潤）/本期期初權(quán)益回撤貢獻度分析回撤貢獻度分析1、策略1和策略2每個時點上比較，回撤小的得2分，回撤大的得1分，總分就是每個時點得分之和，比如在某一個時點上，策略1的回撤小，策略2的回撤大，那么策略1就得2分，策略2就得1分，此時總分是3分。 每個時點上都會計算得分，然后把策略1和策略2的得分分別加起來就是各自的得分。得分高說明策略的回撤小，貢獻就大。2、回撤貢獻度就是絕對值

6、得分，回撤比貢獻度就是比例，就是每個策略各自的得分，比上所有策略加起來的總得分模組測試與運行在模組中有三個組群每個組群可加載36個模型，利用大量的模型和理論的資金可以實現(xiàn)程序化交易的研究與改進。模組的加載方式：程序化自動交易運行模組一號組群模組新建第一步，定義數(shù)據(jù)區(qū)第二步，加載參數(shù)第三步，下單精細(xì)控制第四步，模型參數(shù)修改第五步，保證金參數(shù)。模組加載與運行中的注意事項在加載中第二步，交易合約和參數(shù)合約的區(qū)別，交易合約是用來交易的合約，數(shù)據(jù)合約用來看數(shù)據(jù)、出信號的合約，例如，把IF加權(quán)作為數(shù)據(jù)合約來交易IF當(dāng)期合約。在加載的第五步，資金、保證金和手續(xù)費設(shè)置只有在加載資金函數(shù)的情況下才可以使用。在運

7、行過程中，可以手動干預(yù)，信號和指令照常發(fā)出，不過沒有對應(yīng)倉位。在每次模型加載時要根據(jù)模型關(guān)閉時的信號方式、持倉狀況來自動加載。模組中的資金為理論資金，各個模組相互獨立運行，每個模組資金可以設(shè)置為總的資金量，只有在單個模組資金達(dá)到資金上限才會影響其他模組的資金運行。第二部分日內(nèi)高頻交易系統(tǒng)介紹系統(tǒng)的打開： “程序化”“日內(nèi)高頻”便可調(diào)出“日內(nèi)高頻”窗口。窗口分類： “合約列表”、“圖表窗口”、“模型信號列表”及“持倉信息列表”。合約的建立點擊窗口左側(cè)“添加”按鈕，設(shè)置好合約、圖表日期等內(nèi)容后便完成了“日內(nèi)高頻”圖表的建立。合約名稱：確定建立某個合約的圖表；大單設(shè)置：設(shè)置后圖表會在滿足“大單”條件

8、位置進行標(biāo)注，此處可以由系統(tǒng)“自動”判斷，也可以選擇“手動”自己填寫；申請日期：調(diào)用該合約某一天數(shù)據(jù)（今天或歷史數(shù)據(jù)）；顯示密度：圖表數(shù)據(jù)的顯示密度可以根據(jù)實際需要在疏、中及密三檔中進行調(diào)整；重復(fù)以上操作可完成多個“日內(nèi)高頻”圖表的建立，所添加圖表都會顯示在窗口左側(cè)“合約列表”中，雙擊列表或點擊“圖表窗口”上方的標(biāo)簽可完成圖表間切換。相關(guān)周期和技術(shù)指標(biāo)的加載1、“圖表窗口”右下方顯示實時成交信息及根據(jù)“大單設(shè)置”提取出的實時大單成交信息。2、右鍵單擊圖表，可以進行相關(guān)周期的設(shè)置和加載相應(yīng)技術(shù)分析指標(biāo)。3、點擊加載運行，可以進行程序化相關(guān)的運行。4、中斷連接是暫時斷開加載的模型，連接賬號可以進行

9、模型的重新初始化5、選擇高頻交易中的逐筆回放可實現(xiàn)日內(nèi)的逐筆回放顯示。6、設(shè)置選項卡名稱可以實現(xiàn)在日內(nèi)高頻窗口設(shè)置相應(yīng)不同周期和不同模型的頁面顯示以便于交易和分析。第三部分 特色的套利交易內(nèi)外盤自由配比可以實現(xiàn)任意周期、任意市場、任意品種合約的配比。操作流程：套利菜單內(nèi)外盤自由配比，設(shè)置兩腿合約,系統(tǒng)將在右側(cè)自動生成合約列表,點擊交易參數(shù)設(shè)置，進入?yún)?shù)設(shè)置界面，修改下單份數(shù)、交易配比手?jǐn)?shù)及合約的流動性，點擊應(yīng)用確定完成套利配比。套利下單可以實現(xiàn)按照內(nèi)外盤自由配比下的自選套利，跨周期套利、跨品種套利、股指基差和實現(xiàn)條件單套利。 跨期套利：套利菜單套利下單跨期，選擇交易市場、套利品種及方向,系統(tǒng)將

10、列出該市場中所有符合條件的套利對表達(dá)式，點擊確定將其添加到套利表達(dá)式列表中，選中要下單的套利對，設(shè)置好方向、價差以及份數(shù)后點擊“買入價差”按鈕進行下單。套利對列表上單擊鼠標(biāo)右鍵可進行將套利對添加至自選、查看套利價差圖的操作。 跨品種套利：套利菜單套利下單跨品種，選擇第一腿交易品種、第二腿交易品種,系統(tǒng)將列出兩個品種所有符合條件的套利對表達(dá)式，點擊確定將其添加到套利表達(dá)式列表中，選中要下單的套利對，設(shè)置好方向、價差以及份數(shù)后點擊“買入價差”按鈕進行下單。套利對列表上單擊鼠標(biāo)右鍵可進行將套利對添加至自選、查看套利價差圖的操作。 股指基差套利：套利菜單套利下單股指基差，選擇期貨合約、現(xiàn)貨指數(shù)、交易標(biāo)

11、的以,系統(tǒng)將列出所有符合條件的套利對表達(dá)式，點擊確定將其添加到套利表達(dá)式列表中，選中要下單的套利對，設(shè)置好方向、價差以及份數(shù)后點擊“買入價差”按鈕進行下單。套利對列表上單擊鼠標(biāo)右鍵可進行將套利對添加至自選、查看套利價差圖的操作 套利條件單：在任意形式的套利合約對下單界面，勾選“條件單”，設(shè)置好觸發(fā)價差、買賣方向、開平方向以及份數(shù)和下單方式后，點擊確定按鈕；系統(tǒng)會自動生成套利條件單；并顯示在上方套利條件單欄中（如下圖）。注意：1、同一合約，可以同時設(shè)定3個套利條件單。 2、條件單只有在軟件正常運行狀態(tài)下才能觸發(fā)，交易賬戶退出、網(wǎng)絡(luò)中斷等情況條件單無效。 3、設(shè)置成功的條件單在套利下單界面的套利表

12、達(dá)式中可以看到條件單標(biāo)記套利價差圖操作：在套利表達(dá)式列表中單擊鼠標(biāo)右鍵-套利價差圖（分時）/（K線）。注意：套利K線：開盤價差，收盤價差，點擊K線還可獲知價差均值；單擊鼠標(biāo)右鍵進行技術(shù)分析操作；單擊鼠標(biāo)右鍵加載程序化模型進行程序化；單擊鼠標(biāo)右鍵套利下單，進行下單操作。有效避免套利瘸腿方法設(shè)定合約流動性級別，設(shè)定流動性差的合約先下單操作：交易參數(shù)設(shè)置單擊需要修改的合約，點擊修改選擇流動性級別高低，單擊確定流動性顯示為修改后結(jié)果。提高成交幾率追價交易操作：套利菜單-單擊套利參數(shù)設(shè)置-勾選套利組合啟用追價，點擊保存。提高成交幾率分批交易（如下圖）操作：套利菜單-單擊套利參數(shù)設(shè)置-勾選套利組合啟用追價，點擊保存。注意：分批策略 A 每批下一份：當(dāng)一份套利合約的兩腿手?jǐn)?shù)全部成交以后，下一份才開始下單，保證每一批次結(jié)束時雙邊持倉。 分批策略 B 每批份數(shù)根據(jù)盤面買賣量自動確定：每一批次，系統(tǒng)根據(jù)兩腿合約盤面的買賣量自動調(diào)整，每批次根據(jù)較小的買量或者賣量發(fā)出