管理數(shù)量方法與分析完成版

1、第1章 數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)1.1 數(shù)據(jù)分組與變量數(shù)列 1.數(shù)據(jù)分組數(shù)據(jù)分組就是對某一變量的不同取值，按照其自身變動特點和研究需要劃分成不同的組別，以便更好地研究該變量分布特征及變動規(guī)律由于變量有離散變量與連續(xù)變量的區(qū)別，因而對其進行分組可分為單項分組與組距分組兩種不同的分組方法若變量是離散型變量，且取值只有不多的幾個時，則采用單項分組這種分組的做法是：將變量的不同取值作為一組的組別，變量有多少個不同取值就劃分成多少組.若變量是連續(xù)型變量，或者是取值較多的離散型變量，則需采用組距分組這種分組的做法是：將變量的全部職值按照其大小順序劃分成若干個不同數(shù)值的區(qū)間.2.變量數(shù)列(1)變量數(shù)列的概念在對變量取

2、值進行分組的基礎(chǔ)上，將各組不同的變量值與其變量值出現(xiàn)的次數(shù)排列成的數(shù)列，稱為變量數(shù)列.由于對變量分組有單項分組和組距分組兩種不同的方法，因而分組后所形成的變量數(shù)列也有單項數(shù)列和組距數(shù)列兩種 (2)累計頻數(shù)和累計頻率 向上累計頻數(shù)(或頻率)的具體做法是；由變量值低的組向變量值高的組依次累計頻數(shù)(或頻率).向上累計頻數(shù)的結(jié)果表明某組上限以下的各組次數(shù)（或頻數(shù))之和是多少；向上累計頻率的結(jié)果表明某組上限以下的各組次數(shù)(或頻數(shù))之和占總次數(shù)(或總頻數(shù))的比重是多少 向下累計頻數(shù)（或頻率)的具體做法是：由變量值高的組向變量值低的組依次累計頻數(shù)（或頻率)向下累計頻數(shù)的結(jié)果表明某組下限及以上各組次數(shù)(或頻數(shù)

3、)之和是多少；向下累計頻率的結(jié)果表明某組下限及以上各組次數(shù)(或頻數(shù))之和占總次數(shù)(或總頻數(shù))的比重. (3)變量數(shù)列分布圖常用的次數(shù)分布圖主要有柱狀圖、直方圖和折線圖等幾種. 12 分布中心的測度 1分布中心的概念及意義分布中心是指距離一個變量的所有取值最近的位置揭示變量的分布中心有著十分重要的意義：(1)變量的分布中心是變量取值的一個代表，可以用來反映其取值的一般水平(2)變量的分布中心可以揭示其取值的次數(shù)分布在直角坐標(biāo)系上的集中位置，可以用來反映變量分布密度曲線的中心位置，即對稱中心或尖峰位置.2.分布中心的測度指標(biāo)及其計算方法(1)算術(shù)平均數(shù) 簡單算術(shù)平均數(shù)：如果所掌握的資料是未經(jīng)分組整

4、理的一組變量值，就需要采用簡單算術(shù)平均的方法計算其算術(shù)平均數(shù).設(shè)某一變量x的不同取值為X1，X2，.Xn，則計算其算術(shù)平均數(shù)的公式為： 加權(quán)算術(shù)平均數(shù)：如果所掌握的資料是已經(jīng)經(jīng)過分組整理的變量數(shù)列資料，包括單項分組的單項數(shù)列和組距分組的組距數(shù)列要計算其變量值的算術(shù)平均數(shù)都需要采用加權(quán)算術(shù)平均的方法設(shè)X1,X2，,Xn代表各組的變量值，f1，f2,，fn代表各組變量值出現(xiàn)的次數(shù)，也稱權(quán)數(shù)則加權(quán)算術(shù)平均數(shù)的計算公式為： (2)中位數(shù) 中位數(shù)是指將某一變量的變量值按照從小到太的順序排成一列，位于這列數(shù)中心位置上的那個變量值由于所掌握的資料不同，確定中位數(shù)的方法也有所區(qū)別： 來分組資科中住散的確定 單

5、項數(shù)列中位數(shù)的確定 組距數(shù)列中位數(shù)的確定 (3)眾數(shù)眾數(shù)是指某一變量的全部取值中出現(xiàn)次數(shù)最多的那十變量值.由于掌握資料不同，眾數(shù)的確定方法也有所不同若掌握某一變量的一組末分組的變量值，則只需要繞計出現(xiàn)次數(shù)最多的那個變量值即可；若掌握的資料是單項數(shù)列，則頻數(shù)(或頻率)最大組的變量值就是眾數(shù).若掌握的資料是組距數(shù)列，耍確定眾數(shù)，首先依據(jù)各組變量值出現(xiàn)次數(shù)多少確定眾數(shù)所在的組，然后采用上限公或者下限公式確定眾數(shù)即可1.3離散程度的測度1. 離散程度測度的意義(1)通過對變量取值之間離散程度的測定，可以反映各個變量值之間的差異大小，從而也就可以反映分布中心指標(biāo)對各個變盤值代表性的高低(2)通過對變量取

6、值之間離散程度的測定，可以大致反映變量次數(shù)分布密度曲線的形狀.2離散程度的測度指標(biāo)(1)極差極差又稱全距，是指一組變量值中最大變量值與最小變量值之差，用來表示變量的變動范圍.通常用R代表全距. R=max(xi)一min(xi)(2)四分位全距四分位全距是指將一組由小到大排列的變量數(shù)列分成四等分，可得到三個分割點Ql、Q2、Q3，分別稱為第一個、第二個、第三十四分位數(shù)；然后用第一十四分位數(shù)Ql減去第三個四分位靛Q3所得差的絕對值，即為四分位全距(3)平均差平均差是變量各個取值偏差絕對值的算術(shù)平均數(shù)由于變量的各個取值與其算術(shù)平均數(shù)的偏差有正有負(fù),直接相加會使其正負(fù)抵消而為O.所以可將每個偏差取絕

7、對值后再相加求平均.如此便得到了平均差.實際上，平均差反映了變量的各個取值離其算術(shù)平均數(shù)的平均距離.(4)標(biāo)準(zhǔn)差標(biāo)準(zhǔn)差是變量的各個取值偏差平方的平均數(shù)的平方根，又稱為根方差.(5)方差標(biāo)準(zhǔn)差的平方稱為方差它與標(biāo)準(zhǔn)差的作用相同，也可用來描述變量分布的離散程度.方差的數(shù)學(xué)性質(zhì)如下：變最的方差等于變量平方的平均數(shù)減平均數(shù)的平方.變量與算術(shù)平均數(shù)離差平方和具有最小的性質(zhì)，即變量與算術(shù)平均數(shù)計算的方差小于變量與任何其他常數(shù)計算的方差.變量線性變換的方差等于變量的方差乘以變量系數(shù)的平方.n個獨立變置代數(shù)和的方差，等于各變盤方差的代數(shù)和.n個獨立變量代數(shù)和的標(biāo)準(zhǔn)差不大于各變量標(biāo)準(zhǔn)差的代數(shù)和.(6)變異系數(shù)各

8、個衡量變量取值之間絕對差異的指標(biāo)與算術(shù)平均數(shù)的比率，通稱為變異系數(shù)，具體來說有極差系數(shù)、平均差系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)等，各變異系數(shù)的計算公式分別為：14 偏度與峰度1.偏度與峰度的概念變量分布的偏斜程度是指其取值分布的非對稱程度；變量分布的峰度是指其取值分布密度曲線頂部的平坦程度或尖峭程度2.偏度的測度(1)直觀偏度系數(shù)直觀偏度系數(shù)是利用描述變量分布中心的不同指標(biāo)之間的直觀關(guān)系而確定的測度變量分布偏斜程度的指標(biāo)主要有皮爾遜偏度系數(shù)和鮑萊偏度系數(shù)兩種皮爾遜偏度系數(shù)的數(shù)值在3十3的范圍之內(nèi)皮爾遜偏度系數(shù)的絕對值越接近于3，變量分布的偏斜程度越大；皮爾遜偏度系數(shù)的絕對值越接近于O，變量分布的偏斜程度就越小

9、.鮑萊偏度系數(shù)的數(shù)值在一1十l之阿其絕對值越接近于1，變量分布的偏斜程度越大；其絕對值越接近于0，變量分布的偏斜程度越小.(2)矩偏度系數(shù)矩偏度系數(shù)就是利用變量的矩來確定的變量分布偏斜程度的指標(biāo).變量分布的矩有兩種，一種稱為原點矩，即變量所有取值的某次方的算術(shù)平均數(shù)；另一種稱為中心矩，即變量所有取值與其算術(shù)平均數(shù)離差的某次方的算術(shù)平均數(shù)其中乘方的次數(shù)稱為階數(shù)對于變量x，其m階原點矩用 表示，其m階中心矩用Sm表示3.峰度的測度對觀測變量分布密度曲線頂峰的尖峭程度的測定，通常主要用峰度系數(shù)指標(biāo)峰度系數(shù)的構(gòu)造，需要利用觀測變量取值的四階中心距來進行.將變量的四階中心矩與其標(biāo)準(zhǔn)差的四次方相除，所得比

10、率就稱為峰度系數(shù)，其計算公式為：15 兩個變變量的相關(guān)關(guān)系1協(xié)方差協(xié)方差是兩個變量的所有取值與其算術(shù)平均數(shù)離差乘積的算術(shù)平均數(shù)，它可以用來測定兩變量之間相關(guān)關(guān)系的方向和密切程度若對兩個變量x和Y同時進行了n次觀測所獲得x和y的成對觀測數(shù)據(jù)為:(x1，y1)，(x2，y2)，(Xn，Yn),則兩變量X和Y的協(xié)方差的計算需采用簡單算術(shù)平均法，其計算公式為：2.相關(guān)系數(shù)若是根據(jù)總體數(shù)據(jù)計算，相關(guān)系數(shù)通常用Pxy表示其計算公式為：式中： 表示總體的協(xié)方差； 表示總體變量X的標(biāo)準(zhǔn)差； 表示總體變量y的標(biāo)準(zhǔn)差若是根據(jù)樣本數(shù)據(jù)計算，相關(guān)系數(shù)通常用 表示，其計算公式為：式中：Sxy 表示樣本的協(xié)方差；Sx 表

11、示樣本變量x的標(biāo)準(zhǔn)差；Sy 表示樣本變量y的標(biāo)準(zhǔn)差第2章 概率與概率分布21 隨機事律與概率1.事件的關(guān)系與運算(1)若事件A發(fā)生必然導(dǎo)致事件B發(fā)生，則稱事件B包含事件A，或稱事件A包含于事件B，即事件A是事件B的子集若事件A包含事件B事件B也包含事件A，則稱事件A與B相等.(2)若事件A與事件B至少有一個發(fā)生，則記為A B(或A+B)，并且稱為事件A與B的并(和)(3)若事件A與事件B同時發(fā)生，則記為A B(或AB)并且稱為事件A與B的交(積)(4)若事件A發(fā)生而事件B不發(fā)生，則記為A一B，并且稱為事件A與B的差(5)若事件A與B不可能同時發(fā)生，也就是說，AB是不可能事件，即AB=，則稱事件

12、A與B是互不相容事件，或者稱A與B是互斥事件.(6)若事件A與事件 滿足： 則稱 是A的對立事件，或者稱A是 的對立事件.(7)設(shè)A1，A2，An 是有限或可數(shù)個事件，若其滿足：則稱由A1，A2，An 所組成的事件組為一個完備事件組2.隨機事件的概率概率的性質(zhì)：(1)OP(A)1(2)P()=l，P =0(3)若A與B互不相容(也稱互斥)，則有：P(A B)=P(A)+P(B)(4)若A與 是對立事件，則有：(5) 若A與B是任意兩事件,則有:P(A U B)=P(A)+P(B)-P(AB)此式稱為概率的加法公式. 3古典概率 若一個隨機試驗的樣本空同是由有限個樣本點構(gòu)成，且每個樣本點在實驗中

13、是等可能地出現(xiàn)，那么，事件A發(fā)生的概率就可用下列公式來計算： 4.條件概率與事件的獨立性 (1)條件概率的定義 在隨機試驗中，有時除了需要知道事件B發(fā)生的概率P(B)外，還需要知道在事件A已經(jīng)發(fā)生的條件下事件B的概率，我們把這個概率記柞P(B A)·其公式如下： (2)條件概率的計算方法利用條件概率的定義公式 計算.采用縮減樣本空間方法，即根據(jù)事件已經(jīng)發(fā)生的信息縮減樣本空間，再在此基礎(chǔ)上計算B的概率.(3)乘法公式P(AB)=P(A)P(B A) (P(A)>0) 此式稱為概率的乘法公式，簡稱乘法公式(4)全概率公式與貝葉斯公式若設(shè)隨機試驗E的樣本空間為 是一個完備事件組，且

14、則對E的任一事件A，都有：上式稱為全概率公式.上式稱為逆概率公式，或稱為貝葉斯公式在全概率公式和貝葉新公式中的是導(dǎo)致事件A發(fā)生的各種原因、情況或途徑及其可能性. 是各種原因發(fā)生的概率，稱為先驗概率，一般由實際經(jīng)驗給出.貝葉斯公式中的稱為后驗概率，它反映了事件A發(fā)生后各種原因 造成的可能性的大小(5)事件的獨立性若事件A和B滿足等式P(AB)=P(A)P(B)則稱事件A、B是相互獨立的兩事件相互獨立的概念可以推廣到有限多個事件的情形22 隨機變量及其分布l.隨機變量的概念設(shè)隨機試驗E的樣本空間為=e若對于每一個e都對應(yīng)唯一實數(shù)X(e)，則稱變量X(e)為隨機變量，記作X.以后用字母X，Y，表示隨

15、機變量2.隨機變量的概率分布(1)離散型隨機變量的概率分布兩點分布.兩點分布的應(yīng)用條件是：若互相獨立的重復(fù)試驗只有“成功”和”失敗”兩種結(jié)果，這種試驗稱為貝努里試驗其分布律為： 超幾何分布.若要確定n次實驗中恰好出現(xiàn)次成功的概率，則需采用下列概率模型：二項分布若要確定其恰好有次成功的概率，其中隨機變量X表示實驗次數(shù)，則所需概率模型為：式中：0<p<1；n為正整數(shù)；n和p為二項分布的兩個重要的參數(shù)泊松分布.泊松分布的分布律為：記作 為參數(shù)(2)連續(xù)型隨機變量的概率分布對于隨機變量X的分布函數(shù)F(x)，如果存在非負(fù)函數(shù)f(x)，使對任意實數(shù)x有：則稱x為連續(xù)型隨機變量，f(x)為x的概

16、率分布密度， 簡稱分布密度或概率密度，分布密度的圖形叫做分布密度曲線.下面介紹幾種常用的連續(xù)型隨機變量的概率分布：均勻分布，若連續(xù)型隨機變量X的概率密度為剛稱隨機變量X在a,b上服從均勻分布正態(tài)分布若隨機變量X的概率密度為 其中，為常數(shù)，則稱x服從參數(shù)為的正態(tài)分布.記作.指數(shù)分布指數(shù)分布的概率密度函數(shù)為其中， 為參數(shù)23 隨機變量的數(shù)字特征與獨立性l.隨機變量的數(shù)字特征(1)數(shù)學(xué)期望隨機變量的期望值也稱為平均值，它是隨機變量取值的一種加權(quán)平均數(shù)，是隨機變量分布的中心離散型隨機變量X的數(shù)學(xué)期望定義為：連續(xù)型隨機變量X的數(shù)學(xué)期望的定義為：(2)方差離散型隨機變量的方差定義為：連續(xù)型隨機變量的方差定

17、義為： 為了便于計算方差，下面引入一個計算方差的簡捷公式：方差的性質(zhì)：設(shè)c為常數(shù)，則D(c)=O.設(shè)X為隨機變量，c為常數(shù)，則有.設(shè)X、Y 是兩個相互獨立的隨機變量，則有D(X+Y)=D(X)+D(Y).(3)一些常用隨機變量的期望和方差(O-1)分布設(shè)X服從(0-1)分布，則E(X)=p，D(X)=(1一p)p二項分布.設(shè)XB(n，p)，則X的分布律為：泊松分布設(shè) ，即X的分布律為：則其數(shù)學(xué)期望和方差分別為： .均勻分布設(shè)隨機變量X在a,b上服從均勻分布，則其概率密度為：其教學(xué)期望自方差分別為：. 指數(shù)分布設(shè)X服從指數(shù)分布，則其分布密度為：其數(shù)學(xué)期望和方差分別為： .2.二維隨機向量與隨機變

18、量的獨立性(1)二維隨機向量及其分布 離散型隨機向量的概率分布稱為隨機向量(X，Y)的聯(lián)合概率分布，簡稱概率分布，也稱聯(lián)合分布律.稱為X的邊緣概率分布； 為Y的邊緣概率分布 連續(xù)型隨機向量的概率分布：對于二維隨機向量(X，Y)的分布函數(shù)F(X，Y)，如果存在非負(fù)函數(shù)f(X，Y)，使對任意實數(shù)X，Y有：則稱(XY)為二維連續(xù)型隨機向量，f(X，Y)稱為(X，Y)的聯(lián)合概率分布密度，簡稱概率密度(2)隨機變量的獨立性設(shè)X，Y為兩個隨機變量，若對任意實數(shù)x，y有則稱X，Y相互獨立.24 大皴定律與中心極限定理1.大數(shù)定律(1)貝努里大數(shù)定理設(shè)事件A在一次試驗中發(fā)生的概率為p，在n次獨立重復(fù)試驗中，A

19、發(fā)生m次，那么對任意給定的正數(shù) ，有(2)辛欽大數(shù)定律設(shè)隨機變量Xl，X2，Xn，相互獨立，服從同一分布，且，則對任意正數(shù)，恒有2.中心投限定理定理1：設(shè)隨機變量Xl，X2，Xn，相互獨立，服從同一分布，且具有數(shù)學(xué)期望和方差：則恒有此定理稱為林德貝格一勒維中心極限定理，也稱為獨立同分布的中心極限定理.定理2：設(shè)XnB(n，p)，0<p<1，則此定理稱為德莫佛一拉普拉斯中心極限定理.第3章 時間序列分析3.1 時間序列概述1時間序列的概念和種類(l)時間序列的概念時間序列就是按照時間順序?qū)⒂^察取得的某個統(tǒng)計指標(biāo)(變量)的一組觀察值進行排列而成的序列(2)時間序列的分類按指標(biāo)性質(zhì)分類.

20、時間序列按照所排列指標(biāo)的性質(zhì)不同，可以分為以下三種：時點序列是指由某一時點指標(biāo)的不同時點上的指標(biāo)值按照時間先后順序排列而成的時間序列時期序列是指某一時期指標(biāo)的不同時期上的指標(biāo)值按時間先后順序排列而成的時間序列.特征序列是指由某一相對指標(biāo)或者平均指標(biāo)的不同時間上的指標(biāo)值按照時間先后順序排列而成的時間序列按指標(biāo)數(shù)值變化特征分類時間序列按指標(biāo)數(shù)值變化特征不同，可以分為以下兩種：如果一十時間序列中的指標(biāo)數(shù)值不存在持續(xù)增長或下降的趨勢，并且其波動的幅度在不同的時間也沒有顯著差異，那么該時間序列就是一個平穩(wěn)序列如果一個時間序列中的指標(biāo)數(shù)值存在著持續(xù)增長或下降的趨勢，或者其波動的幅度在不同的時間有明顯的差異

21、，那么該時間序列就是一個非平穩(wěn)序列.2時間序列的影響因素和模型(1)時間序列的影響因素任何客觀現(xiàn)象所構(gòu)成的時間序列隨著時間的推移都會發(fā)生各種各樣的變化，而這種變化又是受到各種影響因素共同作用的結(jié)果這些影響因素歸納起來主要包括長期趨勢(T)、季節(jié)變化(S)、循環(huán)變動(C)和不規(guī)則變動(I).(2)時間序列的變動模型時間序列可分解為多種模型，其中最常見的有乘法模型和加法模型乘法模型：Y=T·s·c·I加法模型：Y=T+s+c+I32 時間序列特征指標(biāo)l.時間序列水平指標(biāo)(1)平均發(fā)展水平平均發(fā)展亦平，又稱序時平均數(shù)，它是將一個時間序列中各個時間上的指標(biāo)值加以平均而得到

22、的平均數(shù)，用以反映所研究現(xiàn)象在一段時間內(nèi)的一般水平或者代表水平(2)增長量增長量是報告期水平與基期水平之差，它反映報告期較基期增長(或減少)的絕對數(shù)量.用公式表示為：增長量=報告期水平一基期水平(3)平均增長置平均增長量是逐期增長量的序數(shù)平均數(shù).2.時間序列速度指標(biāo)(1)發(fā)展速度發(fā)展速度是報告期水平和基期水平之比，又稱動態(tài)相對數(shù)，它反映報告期較基期發(fā)展變動的相對程度.(2)增長速度增長速度，也稱增長率，它是增長量除以基期水平或者發(fā)展速度減l的結(jié)果，說明研究現(xiàn)象逐期增長或在較長時期內(nèi)總的增長速度.(3)平均發(fā)展速度和平均增長速度平均發(fā)展速度是各個時期環(huán)比發(fā)展速度的序時平均數(shù)，反映研究現(xiàn)象在較長時

23、期內(nèi)發(fā)展速度變化的平均程度.在實際工作中，平均發(fā)展進度的計算方法有兩種，即幾何平均法和方程式法平均增長速度，又稱平均增長率，它是增長速度的序時平均數(shù)33 長期趨勢的測定及預(yù)測1.時距擴大法時距擴大法是測定長期趨勢最原始、最簡單的方法.它是將原有時間序列中較小時距單位的若干個數(shù)據(jù)加以合并，得出擴大了時距單位的數(shù)據(jù)，形成新的時間序列，通過這種方法求得的新的時間序列可以消除較小時距單位所受到的偶然因素的影響，使研究現(xiàn)象發(fā)展變化的基本趨勢顯示得更為明顯.2.移動平均法移動平均法是對時距擴大法的一種改良它是采用遙期遞推移動的方法計算一系列擴大時距的序時平均數(shù)，并以這一系列移動平均數(shù)作為其對應(yīng)時期的趨勢值

24、3.數(shù)學(xué)模型怯時間序列中長期趨勢的表現(xiàn)形式是多種多樣的，常用的趨勢線數(shù)學(xué)模型主要有以下幾種：直線、指數(shù)曲線、二次曲線、修正指數(shù)曲線、邏輯曲錢、龔珀茨曲線種雙指數(shù)曲線常用的判別方法有：(1)圖形法若以橫軸表示原時間序列中的時間(變量）t，以縱軸表示原時間序列中的指標(biāo)y，將原時間序列中的時間與對應(yīng)的指標(biāo)值(ti,yi)作為坐標(biāo)點描在直角坐標(biāo)系中便形成散點圖然后根據(jù)散點圖的走勢，就可以大致判斷出原時間序列的趨勢線模型.(2)指標(biāo)法.即通蛙計算出一系列指標(biāo)來判別原時間序列的趨勢線類型.3. 4 季節(jié)變動的測定和預(yù)測1.按月(季)平均法接月(季)平均法是測定被研究現(xiàn)象季節(jié)變動的最簡單方法用符號襲示如下：

25、 式中:SI代表季節(jié)比率；代表各年同月(季)的平 均數(shù)；代表各年總的月(季)平均數(shù)2趨勢剔除法(1)移動平均趨勢剔除法移動平均趨勢剔除法是首先將移動平均數(shù)作為長期趨勢值加以別除，再測定季節(jié)變動的方法(2)配合趨勢線趨勢剔除法這種方法的具體做法是： 配合趨勢方程 將以年為單位的趨勢方程變換為以月(季)為單位，并將原點移動至第一年第一個月(或第一季度) 根據(jù)所確立的趨勢方程確定每年各月的月趨勢值(或各季度的季趨勢值). 求修勻比率，即將每月(季)的實際觀測值除以每月(季)趨勢值. 求季節(jié)比率，即根據(jù)每月(季)的修勻比率計算各月(季)的平均比率.3.季節(jié)變動的預(yù)測(1)簡單季節(jié)模型預(yù)測方法如果已知下

26、一年的全年預(yù)測值，則各月(季)的預(yù)測值等于月(季)平均預(yù)測值乘以該月(季)的季節(jié)比率.用公式表示為： 式中： 代表月(季)的預(yù)測值； 代表測算的預(yù)測年度各月(季)平均值； 代表月(季)季節(jié)比率.(2) 移動平均季節(jié)模型預(yù)測方法簡單季節(jié)模型未考慮到時間序列中的長期趨勢變動因素事實上，時間序列往往同時存在長期趨勢變動、季節(jié)變動和隨機變動，這就需要將三種變動因素加以分解，首先用移動平均消除時間序列中隨機因素變動，并在趨勢變動的基礎(chǔ)上再根據(jù)季節(jié)變動對預(yù)測值加以調(diào)整，這樣可以達(dá)到更切合實際的效果.35 循環(huán)變動和不規(guī)則變動的測定1循環(huán)變動的測定(1)直接測定法計算步驟如下：計算各期的年距環(huán)比發(fā)展速度.計

27、算各期的循環(huán)指數(shù)(2)剩余測定法剩余測定法也稱分解法選種方法基本思路是：假定時間序列各影響因素對現(xiàn)象發(fā)展影響的模型為乘法模型：y=t·s·c·t，利用分解分析原理，首先在時間序到中剔除長期趨勢和季節(jié)變動，然后再消除隨機變動因素從而揭示循環(huán)變動的特性.2隨機變動的測定隨機變動的計算公式為：第4章 統(tǒng)計指數(shù)41 統(tǒng)計指數(shù)的概念和種糞1統(tǒng)計指數(shù)的概念從廣義上講，一切說明社會現(xiàn)象數(shù)量對比關(guān)系的相對數(shù)都是指數(shù)從狹義上講，指數(shù)是一種特殊的相對數(shù)，它是反映不能直接相加的多種事物數(shù)量綜合變動情祝的相對數(shù)2統(tǒng)計指數(shù)的作用一般來說，統(tǒng)計指數(shù)有以下三個方面的作用：(1)綜合反映事物的變

28、動方向和程度(2)分析受多因素影響的現(xiàn)象總變動中各個因素的影響方向和程度應(yīng)該明確兩點，首先現(xiàn)象總量是由若干個困素的乘積組成其次，現(xiàn)象總量變動是各因素變動的結(jié)果統(tǒng)計指數(shù)第二個作用就是用來分析上述這種受多因素影響的現(xiàn)象總變動中受各個因素的影響方向和程度(3)研究事物在長時間內(nèi)的變動趨勢3坑計指數(shù)的種類根據(jù)研究的目的和任務(wù)不同，統(tǒng)計指數(shù)可以劃分為不同的種類：(1)個體指數(shù)和總指數(shù)(2)數(shù)量指標(biāo)指數(shù)和質(zhì)量指標(biāo)指數(shù)(3)綜合指數(shù)和平均指數(shù)(4)時間指數(shù)和空間指數(shù)4.2 綜合指數(shù)1.綜臺指數(shù)的概念綜合指數(shù)是總指數(shù)的基率形式，它是由兩個總量指標(biāo)對比形成的指數(shù)設(shè)qo、q1、po、p1分別代表基期、報告期的銷售

29、量和價格，分別代表銷售量總指數(shù)和價格總指數(shù)，則綜合指數(shù)的公式如下：2.編制綜合指數(shù)應(yīng)解決舶問題從上連綜合指數(shù)的概念中知道，綜合指數(shù)是研究社會經(jīng)濟現(xiàn)象總體總量的變動情況.3綜合指數(shù)公式的編制(1)拉氏指數(shù)用來表示物量總指數(shù)，用表示物價總指數(shù)，拉氏綜合指數(shù)的計算公式為：(2) 派氏指數(shù) (3)揚格指數(shù) 用Pn和qn分別表示特定時期的物價和物量，則楊格綜合指數(shù)的計算公式為：(4)埃馬指數(shù)(5)費暄理想指數(shù)費暄理想指數(shù)的物量總指致和物價總指數(shù)的計算公式為：43 平均指數(shù)1平均指數(shù)的概念平均指數(shù)就是將各個個體指數(shù)進行綜臺平均而得出的綜合比率指標(biāo)，即平均比率指標(biāo).2.平均指數(shù)公式的編制方法平均指數(shù)其實是用

30、求平均數(shù)的方法來求指數(shù)，其所使用的方法主要有加權(quán)算術(shù)平均和加權(quán)調(diào)和平均兩種.44 指數(shù)體系與因素分析法1.指數(shù)體系的概念及編制(1)指數(shù)體系的概念若干個有聯(lián)系的經(jīng)濟指數(shù)之間如能構(gòu)威一定數(shù)量對應(yīng)關(guān)系，就可以把這種經(jīng)濟上有聯(lián)系、數(shù)量上保持一定關(guān)系的指數(shù)之間的客觀聯(lián)系稱為指數(shù)體系.(2)指數(shù)體系的編制一般來說，編制質(zhì)量指標(biāo)指數(shù)，應(yīng)將作為同度量因素的數(shù)量指標(biāo)固定在報告期(即采用派氏指數(shù)公式)；編制數(shù)量指標(biāo)指數(shù)，應(yīng)將作為同度量因素的質(zhì)量指標(biāo)固定在基期(即采用拉氏指數(shù)公式). 2.因素分析法 (1)因素分析法的概念因素分析法是指根據(jù)指數(shù)體系中多種因素影響的社會經(jīng)濟現(xiàn)象的總變動情況分析其受各因素的影嘀方向和

31、影響程度的一種方法. (2)因素分析法的種婁因素分析法可從不同角度分類：按分析對象的特點不同，可分為簡單現(xiàn)象因素分折和復(fù)雜現(xiàn)象因素分析按分析指標(biāo)的表現(xiàn)形式不同，可分為總量指標(biāo)變動因素分析和平均指標(biāo)、相對指標(biāo)變動因素分析.按影響因素的多少不同，可分為兩因素分析和多因素分析 (3)因素分析法的步驟與方法 進行因素分析，其步驟和方法大體如下： 在定性分析的基礎(chǔ)上，確定要分析的對象及影響的因素. 根據(jù)指標(biāo)間數(shù)量對等關(guān)系的基本要求，確定分析所采用的對象指標(biāo)和因索指標(biāo)，并列出其關(guān)系式根據(jù)指標(biāo)關(guān)系式建立分析指數(shù)體系及相應(yīng)的絕對增減量關(guān)系式 應(yīng)用實際資料，根據(jù)指數(shù)體系及絕對量關(guān)系式，依次分析每一個因素變動對對

32、象變動影響的相對程度及絕對數(shù)量.第5章 線性規(guī)劃介紹5.1 線性規(guī)劃問題的數(shù)學(xué)模型我們可以將有關(guān)問題的常量用ai,bj以及cij(i=1，2，,m;j=1,2 ，n)表示，將有關(guān)問題的變量用Xij(i=1，2，m；j=1，2,，n)表示，將有關(guān)問題所滿足的條件用一組多變量的一次方程組或一次不等式組表示，稱之為約束條件，表示如下：再將有關(guān)問題要達(dá)到的目標(biāo)用一個多元一次函數(shù)表示如下：5.2 使用線性規(guī)劃的基本技巧避開求解線性規(guī)劃問題的單純形法，可考慮如下主要幾種常用的解決辦法：針對生產(chǎn)能力的合理分配問題，可用效率比法；針對原料日有限庫存，合理安排兩種產(chǎn)品的產(chǎn)量使生產(chǎn)投益最大，可用圖解法；針對物資調(diào)

33、運問題，可用表上作業(yè)法；針對指派問題或旅行商問題，可用匈牙利算法.53 運輸問題1.針對物資調(diào)運問題，可用表上作業(yè)法表上作業(yè)法，可以在不同的運輸工具、不同的單位運價的情況下，在組織調(diào)運時找到使總運費最省或總噸公里數(shù)最小的方案.其關(guān)鍵步驟如下：先編制運費表和產(chǎn)銷平衡表，并用最小元素法編制初始調(diào)運方案，再用閉回路法，求檢驗數(shù)檢驗初始調(diào)運方案是否是最優(yōu)方案若不是最優(yōu)，再用閉回路法，求調(diào)整數(shù)，用之調(diào)整初始方案再用閉回路法，求檢驗數(shù)檢驗調(diào)整的調(diào)運方案是否最優(yōu)，直至調(diào)整到最優(yōu)為止.2.針對物資調(diào)運問題還可用圖上作業(yè)法用圖上作業(yè)法，作其流向圖.交通圖：物資的產(chǎn)地（也稱發(fā)地)的產(chǎn)量(也稱發(fā)量)用“O”圈越來，

34、將物資的銷地(也稱收地)的銷量(也稱收量)用“口”框起來，各產(chǎn)銷地之間用直線段連起來，連線旁邊寫上兩地之間的距離圖中的產(chǎn)銷量是相等的流向圖：在兩個相鄰的產(chǎn)地和銷地(或兩個產(chǎn)地或兩個銷地)之間的連線右側(cè)，畫一條指明前進方向的帶箭頭的有向線段，并在線旁加括號寫上物資的運輸量，稱此圖為標(biāo)有流向和流量的流向圖最優(yōu)流向圖：在沒有圈的流向圖中，沒有對流，即最優(yōu)流向圖3.針對指派問題或旅行商問題可用匈牙利算法匈牙利算法的關(guān)鍵步驟如下：(l)先將費用矩陣的每一行元素減去該行的最小元素，再將每一列的元素減去最小元素(巳有0的列就不必減了)(2)找在不同行、不同列的0元素.為了醒目，在0的右上角加“*”號，先在各

35、行中找只有一個0的加“*”號，再將此0所在列中的0元素記作，再在各列中找只有一個0的加“*”號，并將此0所在行中的0元素記為.若在不同行、不同列的“0·”有n個，則將與“0·”對應(yīng)的解Xij取1，其余元素對應(yīng)的Xij取0，即原指派同題的最優(yōu)解.若在不同行、不同列的“0·”不夠n十，再經(jīng)第三步調(diào)整.(3)在有“O”的行、列上，過“O”畫橫線或豎線，有n個“O”就是能畫n條橫堅線，還要經(jīng)過所有的“”再在沒有橫豎線經(jīng)過的非O元索中找最小的將沒劃橫線的各行元素均減去這個最小元素，而在畫豎線的各列非O元素均加上這個最小元素.(4)重做第二步，即可得到最佳指派方案.第6章 統(tǒng)

36、計決策分析61 統(tǒng)計決策的要素和程序1.統(tǒng)計決策的概念如果決策過程中所使用的分析推斷方法主要是統(tǒng)計分析推斷方法，那么這種決策就被稱為統(tǒng)計決策.也就是說，主要依靠統(tǒng)計分析推斷方法進行的決策就是統(tǒng)計決策.2統(tǒng)計決策的要素一般來說，進行統(tǒng)計決策，必須具有以下三個基奉要索：(1)客觀環(huán)境的可能狀態(tài)集.(2)決策者的可行行動集.(3)決策行動的收益函數(shù)或損失函數(shù)3.統(tǒng)計決策的程序一個完整的統(tǒng)計決策過程包括下列四個步驟：(1)確定決策目標(biāo).(2)擬訂各種可行的行動方案.(3)通過比較分析選出最佳的行動方案(4)決策的執(zhí)行62 非概率型決策1非概率型決策的條件非概率型決策就是決策者在僅僅知道客觀環(huán)境可能有哪

37、幾種狀態(tài)，但卻不知道每一種可能狀態(tài)出現(xiàn)概率的條件下的決策.也就是說，非概率決策也就是在僅僅具備決策的三個基本要素的條件下的決策2.非概率型決策的準(zhǔn)則(1)大中取大準(zhǔn)則大中取大準(zhǔn)則也稱為樂觀準(zhǔn)則，決策者按照對客觀環(huán)境狀態(tài)的最樂觀的設(shè)想，尋求取得最大的收益.按照這種準(zhǔn)則進行擊策，首先可找出每個行動方案下收益函數(shù)的最大值，然后再找出這些最大值中的最大值，并將此最大值所屬的行動方案作為最終選擇出的行動方案.(2)小中取大準(zhǔn)則 小中取大準(zhǔn)則也稱為悲觀準(zhǔn)則，決策者按照對客觀環(huán)境狀態(tài)的最悲觀的設(shè)想，尋求取得最大的收益.按照這種準(zhǔn)則進行決策，首先可找出每個行動方案下收益函數(shù)的最小值，然后找出這些最小值中的最大

38、值，并將此最大值所屬的行動方案作為最終選擇出的行動方案.(3)折中準(zhǔn)則決策者可以根據(jù)知識和經(jīng)驗選取一個系數(shù)值，O<<1，作為對客觀環(huán)境的樂觀判斷與悲觀判斷的折中系數(shù)，或者稱為樂觀系數(shù)表示決策者對客觀環(huán)境的樂觀程度，然后用此折中系數(shù)計算每一十行動方案的最大收益和最小收益的折中值，最后選出折中值最大的行動方案作為最終選定的行動方案.(4)大中取小準(zhǔn)則按照這種準(zhǔn)則進行決策，首先可找出每個行動方案下?lián)p失函數(shù)的最大值，然后找出這些最大值中的最小值，并將此最小值所屬的行動方案作為最終選擇出的行動方案.63 先驗概率型決策l.先驗概率型決策的條件如果決策者除了掌握有客觀環(huán)境的可能狀態(tài)集、決策者的

39、可行行動集和決策行動的收益函數(shù)或損失函數(shù).這三個進行決策分析的基本要素之外，還掌握有客觀環(huán)境的各種可能狀態(tài)出現(xiàn)的先驗概率分布，那么就可以使用先驗概率型決策分析方法進行分析，使對問艇的決策分析進一步精細(xì)化.2.先驗概率型決策的準(zhǔn)則(1)期望損益準(zhǔn)則所謂期望損益準(zhǔn)則，就是以每個行動方案的期望收益或期望損失為標(biāo)準(zhǔn)，選出期望收益最大或者期望損失最小的行動方案，作為最終確定的行動方案.(2)最大可能準(zhǔn)則在一次性決策中，一個可用的決策準(zhǔn)則就是最大可能準(zhǔn)則所謂最大可能準(zhǔn)則，就是選擇在最有可能出現(xiàn)的客觀狀態(tài)下收益最大或損失最小的行動方案作為最終選定的行動方案(3)渴望水平準(zhǔn)則渴望水平準(zhǔn)則就是以決策者的渴望收益

40、值為標(biāo)準(zhǔn)，選取最大可能取得此渴望收益值的行動方案作為所選擇的行動方案3決策樹技術(shù)決策實踐中常用的圖形是決策樹，其名稱來源于圖的形狀像棵樹.在決策樹中，若同一狀態(tài)點所引出來的狀態(tài)枝末梢的損益值相同，則可將這損益值相同的狀態(tài)枝音并為一個狀態(tài)枝，將原狀態(tài)枝上的概率相加作為合并后的狀態(tài)枝上的概率，狀態(tài)枝末梢的損益值不變，從而可將決策樹簡化4.邊際分析決策邊際收益等于邊際成本，即邊際利潤等于0，是決策變量取值最優(yōu)的必要條件假設(shè)有利客觀環(huán)境出現(xiàn)的概率為P，則不利情形出觀的概率為(1一p)，再假設(shè)客觀環(huán)境有利情形下的邊際利潤為MR，客觀環(huán)境不利情形下的邊際利潤即邊際損先為ML，則決策變量值每增加一個單位數(shù)值

41、的邊際利潤期望值為：E(MR)=MQ×p+ML×(l一p)由于決策變量值為最優(yōu)水平時邊際利潤的期望值為O，所以對于最優(yōu)行動方案，必然有下面的等式成立： 64后驗概率型決策1后驗概率型決策的概念決策者通過樣本調(diào)查觀測所取得的有關(guān)客觀環(huán)境總體的信息，就是樣本信息，根據(jù)樣本信息對原有的先驗概率分布加以修正，所得到的修正后的有關(guān)客觀環(huán)境各種可能狀態(tài)出現(xiàn)的概率分布，通常稱為后驗概率分布.2. 后驗概率分布的計算后驗概率型決策之所以稱為貝葉斯決策，是因為后驗概率分布的計算需要使用貝葉斯法則.假設(shè)客觀環(huán)境共有N種可能的狀態(tài)，第 種可能狀態(tài)記為， 該狀態(tài)出現(xiàn)的先驗概率記為 ，在該狀態(tài)出現(xiàn)的

42、條件之下事件B發(fā)生的概率記為 ，則由概率論中的貝葉斯法則可知，在觀察到事件B發(fā)生的條件下，客觀狀態(tài) 出現(xiàn)的概率即后驗概率的計算公式為：3后驗概率型決策的準(zhǔn)則類似于先驗概率型決策，常用的后驗概率型決策的準(zhǔn)則也有期望損益準(zhǔn)則、最大后驗可能性準(zhǔn)則和渴望水平準(zhǔn)則等幾種，決策分析的方法也完全類似.4信息的價值(1)完全信息期望價值如果決策者獲得的信息能夠完全消除決策中的不確定性，也就是說決策者根據(jù)所獲得的信意可以完全確知客觀環(huán)境將肯定是哪一種狀態(tài)，那么這種信息就稱為完全信息.如果決策者擁有完全信息，那么決策者將會獲得最大期望收盎.此最大期望收益就稱為完全信息期望收益.(2)樣本信息期望價值用后驗概率條件

43、下的最大期望收益與先驗概率條件下的最大期望收益相減，就可以計算出樣本信息的價值，此樣本信息價值就稱為樣本信息期望價值，記作EVSI，其計算公式為：(3)抽樣期望凈得益樣本信息期望價值與取得樣本信息的費用之間的差額，稱為抽樣期望凈得益，用ENGS表示記取得樣本信息的費用為CS，則有抽樣期望凈得益的計算公式為ENGS=EVSICS5敏感性分析對最優(yōu)方案的穩(wěn)定性即可靠性進行分析，稱為敏感性分析，就是分析客觀環(huán)境可能狀態(tài)出現(xiàn)概率的變化對最優(yōu)方案的影響.通常所用的方法是先根據(jù)客觀環(huán)境各種可能狀態(tài)的損益值計算出引起最優(yōu)行動方案改選的轉(zhuǎn)折概率，然后再將實際估定的概率與此轉(zhuǎn)折概率比較，根據(jù)二者差距的大小來判斷

44、所選最優(yōu)行動方案的穩(wěn)定性第7章 與決策相關(guān)的成本、風(fēng)險和不確定性71 相關(guān)性與滯留成本1相關(guān)性的概念相關(guān)性一般是指信息與決策相關(guān)的特性(1)如果信息是相關(guān)的，那么其應(yīng)當(dāng)符合以下兩項標(biāo)準(zhǔn)： 它必須是對末來狀況的預(yù)測，包括預(yù)計的未來收入、成本數(shù)據(jù)等. 它必須包含各方案之間的差別因素.(2)相關(guān)性與準(zhǔn)確性相關(guān)性是信息從屬于決策的主要質(zhì)量特征之一，除此以外還應(yīng)當(dāng)考慮信息的準(zhǔn)確性.在最理想的狀態(tài)下，用于決策的信息應(yīng)當(dāng)是完全相關(guān)和準(zhǔn)確的.但在現(xiàn)實中，這樣的信息往往難以取得，或者由于獲取成本太高而顯得不經(jīng)濟.所以，為進行決策而收集信息時，必須在相關(guān)性和準(zhǔn)確性之間進行投衡.2. 與決策相關(guān)的特定成本(1) 差

45、量成本差量成本是指不同備選方策之間預(yù)計成率的差額與差量成本相對應(yīng)的是差量收入，它是指不同備選方案之間預(yù)計收入的差額.過兩個概念又派生出差量收益的概念，即差量收益=差量收入-差量成本.(2)邊際成本邊際成本(MC)是一個經(jīng)濟學(xué)術(shù)語，它是指總成本對產(chǎn)量的無限小變化的變動部分.其數(shù)學(xué)含義是總成本對產(chǎn)量的一階導(dǎo)數(shù).(3)機會成本機會成本是指在經(jīng)營決策中應(yīng)由中選的最優(yōu)方案負(fù)擔(dān)的、按所放棄的次優(yōu)方案潛在收益計算的那部分資源損失.(4)付現(xiàn)成本付現(xiàn)成本又稱為現(xiàn)金支出成本，它是指由現(xiàn)在或?qū)淼娜魏螞Q策所能夠改變其支出數(shù)額的成本與付現(xiàn)成本相反的是沉沒成本，它是指過去已經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或?qū)淼娜魏螞Q策所無法改變的成

46、本.(5)重置成本重置成本又稱現(xiàn)行成本，它是指接當(dāng)前市場價格重新取得某項現(xiàn)有資產(chǎn)所需支付的成本與重置成本相對應(yīng)的概念是歷史成本，它是指過去已經(jīng)發(fā)生的實際支出，在財務(wù)會計中主要指資產(chǎn)的入賬成本.(6)專屬成本專屬成本又稱特定成本，它是指那些能夠明確歸屬手特定決策方案的固定成本或混合成本(7)可避免成本可避免成本是指通過某項決策行動可以改變其數(shù)額的成本.這種成本發(fā)生與否，完全取決于與之相聯(lián)系的特定備選方案是否被選中.(8)可延緩成本可延緩成本是指在決策中對其暫緩開支不會對企業(yè)未來的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響的那部分成本.3滯留成本(1)滯留成本的概念滯留成本不是未來成本，而是由企業(yè)現(xiàn)在承擔(dān)的、但需要

47、在不久的將來償付的成本滯留成本既不是企業(yè)的實際支出，也不必記賬，它們只是企業(yè)使用某種經(jīng)濟資源而需要支付的代價.滯留成本是機會成本的一種表現(xiàn)形式.它是機會成本和貨幣時間價值觀念在決策中的具體表現(xiàn)和應(yīng)用(2)滯留成本的計算 個別資本成本.個別資本成本是指通過各種籌資方式使用經(jīng)濟資源的成本，包括長期借款資本成本、債券資本成本、普通股和優(yōu)先股資本成本等. 綜合資本成本.它是以各種資本全部資本的比重作為權(quán)數(shù)，對各婁個別資本成本進行加權(quán)平均計算出來的72 決策風(fēng)險與不確定性l決策風(fēng)險與不確定性(1)風(fēng)險與不確定性的含義一般來說風(fēng)險是指事前可以預(yù)知所有可能的結(jié)果，以及每種結(jié)果出現(xiàn)的概率，從決策的角度說風(fēng)險主

48、要是指無法達(dá)到預(yù)期報酬的可能性.不確定性是指事前不能預(yù)知所有可能結(jié)果，或者盡管預(yù)知所有可能結(jié)果，但不知道它們出班的概率.(2)決策的分類考慮到風(fēng)險預(yù)期和不確定性存在時的情況，可以按照決策條件的肯定程度，將決策劃分為確定性決策、風(fēng)險性決策和不確定性決策.(3)決策者的分類風(fēng)險偏好者.風(fēng)險偏好者是指總是對最好的結(jié)果感必趣，而不管風(fēng)險有多大的決策者.風(fēng)險中性者.風(fēng)險中性者是指關(guān)注最有可能結(jié)呆的決策者.風(fēng)險規(guī)避者風(fēng)險規(guī)避者是指總是關(guān)注可能的最壞結(jié)果的決策者.2.決策風(fēng)險的衡量所謂決策風(fēng)險的衡量方法，就是以概率論原理為基礎(chǔ)，針對那些有多種可能結(jié)果的不確定因素而采取的一種定量.分析方法.一般來說，這種方法

49、主要遵循以下幾個步驟：(1)確定決策方案的概率與概率分布.(2)計算決策方案的期望值.(3)計算決策方案的標(biāo)準(zhǔn)差(4)計算決策方案的標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù).73 風(fēng)險與不確定條件下的決策分析1.風(fēng)險性決策分析方法(l)期望損益值的決策方法期望損益值的決策方法是指通過決策損益表；分別計算各個備選方案的期望損益值，并從中選擇期望收益值最大(或期望損失值最小)的方案作為最優(yōu)方案的一種決策方法.(2)等概率(合理性)的決策方法在風(fēng)險性決策中，決策人員有時無法預(yù)測各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率，這時他們可以采用等概率(合理性)的決策方法.這種方法是指在預(yù)先假定幾種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率相等(即 )的情況下，分別計算各個備選方案

50、的期望損益值，井從中選擇期望收益值最大(或期望損失值最小)的方案作為最優(yōu)方案的一種決策方法.(3)最大可能性的決策方法最大可能性的決策方法是指以自然狀態(tài)出現(xiàn)的可能性大小作為選擇最優(yōu)方案的標(biāo)準(zhǔn)，而不考慮其經(jīng)濟結(jié)果的一種決策方法.采用這種方法時，決策人員首先應(yīng)當(dāng)確定最有可能出現(xiàn)的自然狀態(tài)，然后比較該狀態(tài)情況下各個備選方案可以獲取的損益值，并從中選擇具有最大收益值(或最小損失值)的方糶作為最優(yōu)方案.2.不確定性決策分析方法(1)保守的決策方法如果決策人員屬于風(fēng)險規(guī)避者，其對未來決策行動的前景持有審慎、穩(wěn)健的態(tài)度，那么他們在進行不確定性決策時通常采用保守的決策方法.小中取大法.小中取大法，又稱為悲觀決

51、策方法或者最大的最小收益值法，它是指在幾種不確定的結(jié)果中，選擇在最不利的市場需求情況下收益值最大的方案作為最優(yōu)方案的一種決策方法.大中取小法.大中取小法，又稱為最小的最大后悔值法，它是指在幾種不確定的結(jié)果中，選擇在最大后悔值中的最小值方案作為最優(yōu)方案的一種決策方法.(2)樂觀的決策方法如果決策者屬于風(fēng)險偏好者，其對未來決策行動持有樂觀態(tài)度且充滿信心，那么他們在進行不確定性決策時則可以采用樂觀的決策方法·(3)折衷的決策方法如果決策人員對未來決策行動較為樂觀，同時也考慮到不利形勢發(fā)生的影響，那么他們在進行不確定性決策時可以采用折衷的決策方法·第8章 模擬決策技巧和排隊理論81

52、排隊論概述1排隊系統(tǒng)的特征在排隊系統(tǒng)中，隨機性是排隊系統(tǒng)的基本特征.因為一般來說，顧客到達(dá)的時刻和服務(wù)臺進行服務(wù)的時間是無法精確預(yù)知的，所以排隊論又稱為隨機服務(wù)景統(tǒng)理論2排隊系統(tǒng)的運行結(jié)構(gòu)(1)輸入過程顧客到達(dá)排隊系統(tǒng)的過程稱為輸入過程(2)服務(wù)機構(gòu)在服務(wù)機構(gòu)中，包含了服務(wù)臺的數(shù)目、接受服務(wù)的顧客數(shù)以及服務(wù)時間和服務(wù)方式等，這些因素都是不確定的，其中服務(wù)臺數(shù)目與服務(wù)時間是主因素(3)排隊規(guī)則排隊規(guī)則是指從隊列中挑選顧客進行服務(wù)的規(guī)則.3描述排隊系統(tǒng)的數(shù)量指標(biāo)(1)排隊隊長系統(tǒng)內(nèi)排隊等待的顧客數(shù)稱為排隊隊長，其平均值用Lq表示.(2)隊長系統(tǒng)內(nèi)的顧客總數(shù)簡稱隊長，它等于排隊隊長與正在接受服務(wù)顧客

53、教的總和，其平均值用L表示.(3)等待時間顧客進入系統(tǒng)后的排隊等待時間簡稱等待時間，一般用w.表示平均等待時間等待時同也是隨機變量，是顧客最關(guān)心的指標(biāo)，因為顧客希望等待的時同越短越好(4)停留時甸顧客在系統(tǒng)內(nèi)的時間簡稱停留時間，它等于排隊等待時間與接受服務(wù)時間的總和，其平均時間用W表示停留時間也是隨機變量，顧客也是希望它越短越好.4.排隊論的研究內(nèi)容、目的和方法排隊論研究的首要問題是排隊系統(tǒng)主要的數(shù)量指標(biāo)的概率分布，然后研究系統(tǒng)的優(yōu)化問題.具體來說，可大體分成統(tǒng)計問題和最優(yōu)化問題兩犬類.統(tǒng)計問題是排隊系統(tǒng)建模中的一個組成部分，它主要研究對現(xiàn)實數(shù)據(jù)的處理問題排隊系統(tǒng)的優(yōu)化問題涉及到系統(tǒng)的設(shè)計、控

54、制以及有效性評價等方面的內(nèi)容排隊論本身不是一種最優(yōu)化方法，它是一種分析工具合理地設(shè)計和保持服務(wù)系統(tǒng)的最優(yōu)運營是現(xiàn)代決策者面臨的一個主要同題，也是人們研究排隊論的最終目的.82 MM1排隊模型MMl系統(tǒng)的狀態(tài)方程為式中,n為排隊的顧客數(shù)；p為服務(wù)強度.由上式可以得出 是系統(tǒng)能夠達(dá)到統(tǒng)計平衡狀態(tài)的充分必要條件；在P1的情況下，系統(tǒng)沒有平穩(wěn)解.8. 3 MMc排列模型MMc表示服務(wù)臺數(shù)目C2的排隊模型，其顧客到達(dá)間隔時間服從參數(shù)為 的泊松分布，服務(wù)時間遵從參數(shù)為 的指數(shù)分布.MMC系統(tǒng)的狀態(tài)方程為式中，P<1第9章 成本、產(chǎn)出和效益分析9.1 成本產(chǎn)出效益分析概述1.成本產(chǎn)出效益分析的基本假設(shè)(1)成本習(xí)性分析假設(shè)該假設(shè)要求企業(yè)所發(fā)生的全都成本可以按其習(xí)性劃分為變動成本和固定成本兩部分(2)線性關(guān)系假設(shè)該假設(shè)要求企業(yè)有關(guān)用素之間的數(shù)量關(guān)系可以用特定的線性函數(shù)來描述，它又包括兩方面的內(nèi)容：銷售收入函數(shù)假設(shè)產(chǎn)品的單位銷售價格一經(jīng)確定，即保持不變，這時銷售收入與銷售量呈正比例關(guān)系，銷售收入函數(shù)就表現(xiàn)為線性方程總成本函數(shù)，假設(shè)在相關(guān)范圍內(nèi)，固定成本總額和單位變動成本保持不變，這時總成本