隨機前沿模型SFA-原理解讀培訓(xùn)資料

1、隨機前沿模型（SFA）-原理解讀精品文檔隨機前沿模型(SFA)原理和軟件實現(xiàn)一、SFA原理在經(jīng)濟學(xué)中，常常需要估計生產(chǎn)函數(shù)或者成本函數(shù)。生產(chǎn)函數(shù) f(x)的定義 為：在給定投入x情況下的最大產(chǎn)出。但現(xiàn)實中的產(chǎn)商可能達不到最大產(chǎn)出的 前沿，為了，假設(shè)產(chǎn)商i的產(chǎn)量為：yi f (Xi,) i(1)其中，為待估參數(shù)；i為產(chǎn)商i的水平，滿足0 i 1。如果i=1 ,則產(chǎn)商i正好處于效率前沿。同時，考慮生產(chǎn)函數(shù)還會受到隨機沖擊，故將方程(1)改寫成：yif(Xi, ) ievi(2)其中，eVi0為隨機沖擊。方程(2)意味著生產(chǎn)函數(shù)的前沿 f (Xi ,)eVi是隨機的，故此類模型稱為“隨機前沿模型&q

2、uot; (stochastic frontier model)。隨機前沿模型最早由Aigner, Lovell and Schmidt(1977)提出，并在實證領(lǐng)域運用廣泛， Kumbhakar and Lovell(2000)為該領(lǐng)域的研究寫了一本著作，有興趣的同學(xué)可以去參考。假設(shè)f(Xi, ) eoX1i 1L Xkik (柯布道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)，共有 K個投入品)，則對方程(2)取對數(shù)可得：ln yi= 0+ K1 k ln Xki ln i i(3)由于0 i 1 ,故ln i 0 o定義Ui=-ln i 0 ,則方程3可以寫成： K ln yi= 0 + k 1 k ln Xki i

3、-U其中，Ui 0為“無效率”項，反映產(chǎn)商距離效率前沿面的距離。混合擾動項i i i分布不對稱，使用OLS估計不能估計無效率項5。為了估計無效率項收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔Ui,必須對i、i的分布作出假設(shè)，并進行更有效率的 MLE (最大似然估計)估計。一般，無效率項的分布假設(shè)有如下幾種：(1)半正態(tài)分布(2)截斷正態(tài)分布(3)指數(shù)分布在一般的論文中，使用的最多的是半正態(tài)分布隨機前沿模型可以很容易地用于估計成本函數(shù)，經(jīng)過與生產(chǎn)函數(shù)的隨機前沿模型類似的推導(dǎo)可得：.KlnCi= 0+ y lnyik 1 k In P i+Ui其中，G為產(chǎn)商i的成本，y為產(chǎn)出，Pki為要素K的價格

4、，Ui為無效率項，i為成本函數(shù)的隨機沖擊。注意混合誤差項的形式(符號)。對于成本函數(shù)，U=0意味著產(chǎn)商達到最低成本的效率前沿；反之，如果U 0 ,則產(chǎn)商需付出更高的成本。Ui是否存在的檢驗使用隨機前沿模型的前提是無效率項Ui存在，此假定可以通過檢驗Ho： u2=0 vs H 1： U2>0 ”來判斷是否成立。使用單邊的廣義似然比檢驗。二、軟件實現(xiàn)Frontier4.1軟件是由Tim Coelli開發(fā)的一款專門用于完成隨機前沿分析的軟件，它可以用最大似然估計隨機前沿成本模型和隨機前沿生產(chǎn)模型，下面簡單收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔介紹一下該軟件的使用方法，更加詳細的說明可以參

5、考英文指導(dǎo)A Guide toFRONTIER Version 4.1: A Computer Program for Stochastic Frontier Production andCost Function Estimation»Eg1.DTA用于輸入數(shù)據(jù)，是一個純文本文件，數(shù)據(jù)文件的格式必須是3+K+p歹限第一列是評價體系的序號；第二列是時期t;第三列是因變量；第四列之后是K個自變量；+p僅當選擇TE EFFECTS MODEL模型輸入。EG1.INS設(shè)置命令1 1=ERROR COMPONENTS MODEL, 2=TE EFFECTS MODEL選擇模型eg1.dtaD

6、ATA FILE NAME數(shù)據(jù)文件eg1.outOUTPUT FILE NAME結(jié)果存儲文件21=PRODUCTION FUNCTION, 2=COST FUNCTION選擇生產(chǎn)模型（1）還是成本模型（2）nLOGGED DEPENDENT VARIABLE （Y/N）變量是不是已經(jīng)進行了對數(shù)運算25NUMBER OF CROSS-SECTIONS評價體系數(shù)目1NUMBER OF TIME PERIODS時期數(shù)目收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔25 NUMBER OF OBSERVATIONS IN TOTAL總記錄數(shù)目2NUMBER OF REGRESSOR VARIABLES (Xs)自變量個數(shù)YMU (Y/N) OR DELTA0 (Y/N) IF USING TE EFFECTS MODEL假設(shè)U的分布。Y表示截斷分布，N表示半正態(tài)分布nETA (Y/N) OR NUMB