如何建立自己的交易系統(tǒng)

1、如何建立自己的交易系統(tǒng)并且因此而獲利。但此帖對有三年以上股齡的人有巨大的幫助 如何建立自己的交易系統(tǒng)之一 系統(tǒng)是什么 在股票市場中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。 曾經(jīng)有一個使用波浪理論的高手和我交流，他說他經(jīng)常性的能夠預(yù)測到價格波動的高低點，是總體上的交易成績并不是非常理想。深入交談以后，我發(fā)現(xiàn)他的整體系統(tǒng)存在一些問題。比如，他不知道當(dāng)他的預(yù)測出現(xiàn)錯誤的時候，應(yīng)該如何處理？當(dāng)?shù)玫揭粋€買進信號的時候應(yīng)該使用多少資金？什么時間應(yīng)該加倉或者什么時間應(yīng)該獲利了結(jié)？在我的大多數(shù)學(xué)生開始向我學(xué)習(xí)的時候，幾乎都有一些實戰(zhàn)經(jīng)驗，事實上，很多人的成績相當(dāng)不錯。但是在交易 的系統(tǒng)性方面，卻有明顯

2、的欠缺。就拿前面的波浪高手來說，他應(yīng)該認(rèn)真的問一問自己，如何把所有的事項整理起來？除了市場分析以外，你還缺少什么東西？很顯然， 是缺少的東西妨礙了你長期穩(wěn)定的獲利。你的交易方法，是否適合你？它是不是你有能力把握的方法？是否與你的投機目標(biāo)相吻合？是否與你的個性相吻合？如果你想長期穩(wěn)定的獲利，那么整體的交易應(yīng)該是一個過程，而絕不是簡簡單單的一次預(yù)測或者一次全倉買入。 其間至少包括：1、1、如何處理判斷失誤？1、1、1、1、最大虧損能夠被控制在什么范圍內(nèi)？ 什么時間追買？什么時間獲利了結(jié)？ 市場出現(xiàn)非人力因素，如何處理？ 預(yù)期的目標(biāo)是多少？是否滿意？ 當(dāng)市場價格變化以后，如何修正自己的交易計劃？大多

3、數(shù)交易者心中都有一個強烈的愿望，就是希望他們的每一次交易都是正確的，但是理智的思考一下，華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是35%左右，你能做到多少？你是否現(xiàn)在就比他們優(yōu)秀？另一方面，大多數(shù)投機者相信有一個通向市場的魔術(shù)：一個指標(biāo)，一個形態(tài)， 或者一個機械的交易系統(tǒng)，他們還肯定一小部分人正在使用著我在網(wǎng)上見過售價 24萬元的一個公式，據(jù)說可以百戰(zhàn)百勝 他們努力的想揭開這個魔術(shù)的秘密，從此而獲利。這個交易系統(tǒng)是非機械的，適合你簡直是笑話。 市場真的有能夠長期穩(wěn)定的獲利的方法嗎？ 正確答案是有，而且答案就在你自己身上。 我可以明確的告訴你： 成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統(tǒng)。

4、 自己個性的，有完善的交易思想、細(xì)致的市場分析和整體操作方案的。 交易系統(tǒng)，或者說系統(tǒng)的交易方法，才是你長期穩(wěn)定獲利的正確方法。我們不必然知道，明天市場會發(fā)生什么。但是市場走出來我們一定要知道怎么做。沒人可以預(yù)測市場，但是我們 可以跟隨市場。操作上，之前跟隨本博中線品種樂視網(wǎng)(74.890,-1.45,-1.90%)獲利132%，全年收益已經(jīng)2倍，恭喜跟進的朋友！ ！投資者總是覺得自己無法跑贏股指，關(guān)鍵仍然在于個股的選擇，有的個股逆勢創(chuàng)出了新高，但 是有的個股仍然擺脫不了下跌的局面，主要還是受到主力資金操盤進程的影響。如何才能讓自己擺脫一買就跌， 一賣就漲的惡性循環(huán)，長達(dá)十六年的股齡團隊帶您闖

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6、可以達(dá)到35%，甚至50%。他們的之所以成功，并非因為他們正確的預(yù)測是市場價格，而是因為他們的獲利頭寸要遠(yuǎn)遠(yuǎn)的高于虧損頭寸。這也需要極大的自我控制，當(dāng)然，還需要整 體的交易方案。一、 成功的投機者的交易思路與眾不同。他們有很大的耐心去做別人都害怕做的事情，他們會非常耐心的等待 一個看起來非常渺茫的機會，我們知道，投機，正是因為機會而獲利。如果沒有對自我的嚴(yán)格控制，很難做到這 一點。他們卻不愿意關(guān)注人們似乎更加愿意我的學(xué)生可以輕易地達(dá)到正確分析市場的程度，但是，要他們達(dá)到長期穩(wěn)定的 獲利狀態(tài)，卻需要漫長的訓(xùn)練，訓(xùn)練的主要內(nèi)容就是自我控制。很多時候，我會給客戶一些現(xiàn)成的交易系統(tǒng)，他 們非常喜歡，

7、似乎有找到魔法的感覺， 而如何正確的使用這些 “魔法 ”， 去做一些能夠使自己興奮的事情，而不考慮是否正確。這是為什么大多股評或者機構(gòu)推薦都會當(dāng)其他人告訴你他們是如何交易的時候， 他們只是告訴了你他們的行動， 發(fā)生錯誤的原因。那么你如何考慮？我們假設(shè)今天的媒體向 100 家機構(gòu)咨詢，有 90 個機構(gòu)認(rèn)為市場會上升， 實際他們并不是有意在欺騙你：因為他們在今天的交易中的確買入了。也許是他們因為看好而（已經(jīng)）買入，或 者是因為（已經(jīng)）買入而看好，這都不重要，重要的是他們告訴了你他們的行動。 如果你認(rèn)真的思考，就可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的市場有90%的潛在空頭 那些今天已經(jīng)買入，同時告訴你市場將進步向上的人。

8、當(dāng)市場上 100%都看好的時候，市場中便不再繼續(xù)有多頭，或者說，多頭再沒有了維持的力量，因 為他們已經(jīng)全部買進了，好了，哈哈，市場還剩下什么？ 對了，只有空頭，他們沒有對手 一直到一輪下跌趨勢以后。你必須知道你 觀察交易行為。次交易正確 7 次，3%，但是 1010 次，虧損 7 次，每次 3%，獲利 3 次，每次自我控制要建立在正確的交易思想的基礎(chǔ)上。在絕大多數(shù)情況下，自我控制并不是一件痛苦的事情。 作為一名專業(yè)的投機者，你應(yīng)該建立并相信自己的交易系統(tǒng)（當(dāng)然，我指的是成熟的交易系統(tǒng)） 的系統(tǒng)在什么情況發(fā)揮最正常， 什么情況下可能產(chǎn)生虧損， 那么你便有更超脫的心態(tài)去觀察市場， 你會因為有完善的

9、交易方案而不會對市場產(chǎn)生恐懼。 如何建立自己的交易系統(tǒng)之三 虧損 我們可以從兩 個方面去尋求長期穩(wěn)定的獲利。 一是成功率：每次交易的盈虧相當(dāng)，但是獲利次數(shù)比較多。比方說每次盈虧都為 錯誤 3 次，那么總和獲利為 12%。 一是獲利率：單次獲利較大而虧損較小，不計較成功率。比如交易 10%，那么總和獲利 9%。 當(dāng)然，既有成功率，又有獲利率是最好的。 很顯然，沒有任何人能夠在一個相對長的時期內(nèi)，準(zhǔn)確判斷每一次市場波動。那么，在交易中出現(xiàn)虧損，就是非 常正常的事情，我們沒有必要回避。一個真實的數(shù)據(jù)是：美國華爾街的頂尖交易員，在十年中的交易成功率，平 均在 35%左右。交易系統(tǒng)的一個重要的組成部分就

10、是如何對待虧損。 我們通常認(rèn)為，所謂的虧損可以根據(jù)交易情況分成兩個不同的部分，它們的性質(zhì)也截然不同。 一是在正常交易中的虧損，就是說，在你的市場分析中所允許存在的誤差而產(chǎn)生的虧損。 一般地說，每一次交易，我們不可能找到精確的位置，而是允許有一定的誤差，這主要是因為價格本身的運動趨 勢是以區(qū)域的方式體現(xiàn)的。 比如當(dāng)我們判斷某股票在 9.109.30 之間有比較高的交易價值， 那么可能在這個區(qū)域 開始逐步介入，或者你從 9.30 逐步買進，一直到 9.10；或者你從 9.10 逐步買進，直到 9.30，但是不管怎樣，你 介入的區(qū)域就是 9.10-9.30 。又假設(shè)你的止損設(shè)定在 8.90，同時如果

11、這支股票最終下跌，并跌破你的止損，這中 間的 0.20.4 元，就是你的正常的交易虧損。這種虧損沒有任何辦法回避，也無須回避。只要你能夠把它控制， 永遠(yuǎn)不會對你的交易資本產(chǎn)生重大的影響。另一種情況是市場出現(xiàn)人力的或者非人力的因素，導(dǎo)致市場價格瘋狂的變化，方向?qū)δ悴焕?從理論上說，這樣的風(fēng)險很難回避。但是，在日常的交易當(dāng)中，我們可以養(yǎng)成良好的交易習(xí)慣來避免。就我個人 的看法，給大家提供一些簡單的建議。1、 不要參與瘋狂波動的股票，無論是上升中的，還是下跌中的； 1、 不要參與上市公司有問題的股票，盡量不要參與 T 類股票； 多注意時事，多關(guān)注政策性公告；1、1、1、1、嚴(yán)格遵守交易紀(jì)律； 當(dāng)意

12、外情況發(fā)生的時候，堅決出場回避，不冒不必要的風(fēng)險； 學(xué)會在大趨勢不利的情況下空倉。從歷史的情況看，市場不會在一個較長的時期內(nèi)走單邊行情，因此，我們在交 易中，無論在大趨勢有利或不利的情況，都能夠找到比較從容的進出場的機會，盡量不要匆忙行動。 如果在交易中出現(xiàn)比較重大的失誤， 首先要做到的是不要驚恐。 最好的方法是清理所有的頭寸， 遠(yuǎn)離市場一段時 間，記住，交易所不是明天就關(guān)閉。任何交易者，在所有的交易記錄中，都會包括獲利交易和虧損交易兩個部分，這是事實。即沒有必要為獲利的交 易沾沾自喜，也沒有必要為虧損的交易垂頭喪氣，長期穩(wěn)定的獲利，才是投機者的最終目的。 如何建立自己的交易系統(tǒng)之四 最簡單的

13、交易系統(tǒng) 一個最簡單的交易系統(tǒng)，至少包括四個部分：買進，賣出，止損，頭寸控制。作為投機者， 我們是在利用市場的價格波動來獲得利益。 只用當(dāng)市場出現(xiàn)你所能夠把握的波動的情況時， 你才有 可能獲利 看起來很簡單， 但是這一點非常非常重要 就是說， 一些波動你能夠把握， 另一些波動你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波動（股票市場） ，或者幅度非常小的波動。因此，交易是參與你的系統(tǒng)能夠 參與的波動，而不是所有的。一個交易是一個過程，不是一次簡單的預(yù)測。簡單的說，你要判斷在什么情況買入，買多少，如果市場并非想你 想象的發(fā)展，你應(yīng)該如何處理你的頭寸，如果市場想你想象的那樣發(fā)展，你應(yīng)該如何處理。1、2、

14、3、4、在我的交易系統(tǒng)（杠桿操作法）中，關(guān)于買入有四個原則： 在簡單上升趨勢中買入； 在復(fù)雜上升趨勢的回調(diào)中，出現(xiàn)向下分形的時候買入； 向上突破前期高點的時候買入； 在橫盤趨勢停頓的下沿買入； 這四條原則是買入交易的基本原則，當(dāng)市場沒有出現(xiàn)這四中情況之一的時候， 我根本不會考慮買的。我這么寫的意思，并非要你也這么做，而是想說，做為交易者，你同樣需要類似的原則，在你的交易系統(tǒng)中。另 外，你還需要相當(dāng)?shù)馁u出的原則。感覺”，這些 “感覺 ”應(yīng)該建立在你的交易系統(tǒng)之上。我們?nèi)绻阌幸恍┙灰捉?jīng)驗，很多時候?qū)κ袌鲎兓瘯幸恍?相信，交易在更多的時候是要依靠感覺的。當(dāng)市場按照你的系統(tǒng)發(fā)展的時候，你不需要做什

15、么，耐心看著就可以，你必須明白，就交易的行為而言，是一瞬 間的事情，一年二百多個交易日，真正交易的時候，可能只有幾個小時，其他都是漫長而寂寞的等待。 在市場有利的時候，你必須學(xué)會習(xí)慣于獲利，這是區(qū)別交易者是否成熟的一個重要標(biāo)志。假設(shè)你的成本是 8 元， 市場價格現(xiàn)在是 80 元，但是趨勢依然向上，你是否會堅定的持有？很多的交易者在獲利的時候惴惴不安，而虧 損的時候卻心安理得，這樣如何能夠長期穩(wěn)定的獲利？ 無論什么樣的交易系統(tǒng)，也不論什么樣的交易原則，都可能發(fā)生錯誤。如何處理失誤，是交易者是否成熟的另一 個重要標(biāo)志。一旦失誤，便去尋找各種各樣自己原諒了自己如何？不原諒自己又不在于錯誤是否出現(xiàn)，而

16、在于你如何虧損中強調(diào)過。交易者都有一種本能，或者說內(nèi)心的貪婪：他們希望自己所有的交易都是正確的， 的理由為自己開脫。 認(rèn)真想一想就很可笑， 你在對自己負(fù)責(zé)， 不是要向誰交代， 何必自欺欺人？ 如何？ 任何一個交易者，即使是索羅斯（Soros）,也都會出現(xiàn) 錯誤”的交易行為?？创e誤。這一點，我們已經(jīng)在如何建立自己的交易系統(tǒng)之三 最后是關(guān)于資金管理。這也是一個基礎(chǔ)的，同時是交易系統(tǒng)中非常重要的一個環(huán)節(jié)。 一般地說，我們根據(jù)風(fēng)險程度來確定資金比重。也可以根據(jù)市場變化方向的“概率 ”來確定。根據(jù)風(fēng)險來確定使用資金， 就是說， 如果你能夠?qū)L(fēng)險控制在一個你可以容忍的范圍內(nèi)， 那么可以使用較多的資 金，

17、否則應(yīng)該減少資金使用。比如市場分析為你選擇出一支股票，介入價格是 10.30，止損是 9.90，那么可能的虧損是 0.4 元，約合 4%，同時 你的系統(tǒng)原則是單次交易虧損不超過總資金的2%，那么你至多使用 50%的總資金 50%*4%=2%；如果介入價格是 10.80，止損是 9.80，可能虧損是 1 元，約 10%，那么你的使用資金至多是總資金的20% 20%*10%=2% 。當(dāng)大盤向好時，可以增加頭寸，這種頭寸增加一般不要在已經(jīng)持有的股票上面。這是在各股中的資金使用原則。當(dāng)然，在實際交易中，交易者應(yīng)該有不同的投資組合，或者說，交易者應(yīng)該持有 不同類型的股票。其中最關(guān)鍵的是品種的選擇要好，操

18、作技法要精。所以，單就品種而言， “選擇”和“操作” 二者都是投資成功的決定性因素。 但今天， 我們重點介紹品種選定后在操作層面可供借鑒的幾種狙擊好股時要解決的三大問題炒股有諸多講究， 可謂同等重要， 方法和技巧。解決“三大問題” 品種選定后，投資者在正式操作時經(jīng)常碰到、也是亟須解決的問題主要有： 有錢拿不住。再好的行情、再牛的股票，也免不了出現(xiàn)盤中震蕩和前后反復(fù)。 品種選定后，如果踏不準(zhǔn)節(jié)奏，本想高拋低吸，結(jié)果變成高買低賣，當(dāng)然就難以獲利。不少投資者尤其是入 市不久的新股民，往往賺錢心切，有錢拿不住，一有錢就買，而買入的對象大多為上漲中的股票，時機多為個股 急沖時，因此，建倉成本較高，買入后常被套住。筆者的體會是，一旦手里有錢，不要急于買入。對于多數(shù)品種 來說，急沖之后都會有回調(diào)出現(xiàn)，等股價調(diào)整基本到位時再買也不遲。好股守不住。絕大多數(shù)投資者都騎過牛股或準(zhǔn)牛股，但從頭騎到底的不多。當(dāng)