如何建立自己的交易系統(tǒng)

1、如何建立自己的交易系統(tǒng)并且因此而獲利。但此帖對(duì)有三年以上股齡的人有巨大的幫助 如何建立自己的交易系統(tǒng)之一 系統(tǒng)是什么 在股票市場中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。 曾經(jīng)有一個(gè)使用波浪理論的高手和我交流，他說他經(jīng)常性的能夠預(yù)測到價(jià)格波動(dòng)的高低點(diǎn)，是總體上的交易成績并不是非常理想。深入交談以后，我發(fā)現(xiàn)他的整體系統(tǒng)存在一些問題。比如，他不知道當(dāng)他的預(yù)測出現(xiàn)錯(cuò)誤的時(shí)候，應(yīng)該如何處理？當(dāng)?shù)玫揭粋€(gè)買進(jìn)信號(hào)的時(shí)候應(yīng)該使用多少資金？什么時(shí)間應(yīng)該加倉或者什么時(shí)間應(yīng)該獲利了結(jié)？在我的大多數(shù)學(xué)生開始向我學(xué)習(xí)的時(shí)候，幾乎都有一些實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，事實(shí)上，很多人的成績相當(dāng)不錯(cuò)。但是在交易 的系統(tǒng)性方面，卻有明顯

2、的欠缺。就拿前面的波浪高手來說，他應(yīng)該認(rèn)真的問一問自己，如何把所有的事項(xiàng)整理起來？除了市場分析以外，你還缺少什么東西？很顯然， 是缺少的東西妨礙了你長期穩(wěn)定的獲利。你的交易方法，是否適合你？它是不是你有能力把握的方法？是否與你的投機(jī)目標(biāo)相吻合？是否與你的個(gè)性相吻合？如果你想長期穩(wěn)定的獲利，那么整體的交易應(yīng)該是一個(gè)過程，而絕不是簡簡單單的一次預(yù)測或者一次全倉買入。 其間至少包括：1、1、如何處理判斷失誤？1、1、1、1、最大虧損能夠被控制在什么范圍內(nèi)？ 什么時(shí)間追買？什么時(shí)間獲利了結(jié)？ 市場出現(xiàn)非人力因素，如何處理？ 預(yù)期的目標(biāo)是多少？是否滿意？ 當(dāng)市場價(jià)格變化以后，如何修正自己的交易計(jì)劃？大多

3、數(shù)交易者心中都有一個(gè)強(qiáng)烈的愿望，就是希望他們的每一次交易都是正確的，但是理智的思考一下，華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是35%左右，你能做到多少？你是否現(xiàn)在就比他們優(yōu)秀？另一方面，大多數(shù)投機(jī)者相信有一個(gè)通向市場的魔術(shù)：一個(gè)指標(biāo)，一個(gè)形態(tài)， 或者一個(gè)機(jī)械的交易系統(tǒng)，他們還肯定一小部分人正在使用著我在網(wǎng)上見過售價(jià) 24萬元的一個(gè)公式，據(jù)說可以百戰(zhàn)百勝 他們努力的想揭開這個(gè)魔術(shù)的秘密，從此而獲利。這個(gè)交易系統(tǒng)是非機(jī)械的，適合你簡直是笑話。 市場真的有能夠長期穩(wěn)定的獲利的方法嗎？ 正確答案是有，而且答案就在你自己身上。 我可以明確的告訴你： 成功交易的一個(gè)秘密就是找到一套適合你的交易系統(tǒng)。

4、 自己個(gè)性的，有完善的交易思想、細(xì)致的市場分析和整體操作方案的。 交易系統(tǒng)，或者說系統(tǒng)的交易方法，才是你長期穩(wěn)定獲利的正確方法。我們不必然知道，明天市場會(huì)發(fā)生什么。但是市場走出來我們一定要知道怎么做。沒人可以預(yù)測市場，但是我們 可以跟隨市場。操作上，之前跟隨本博中線品種樂視網(wǎng)(74.890,-1.45,-1.90%)獲利132%，全年收益已經(jīng)2倍，恭喜跟進(jìn)的朋友！ ！投資者總是覺得自己無法跑贏股指，關(guān)鍵仍然在于個(gè)股的選擇，有的個(gè)股逆勢創(chuàng)出了新高，但 是有的個(gè)股仍然擺脫不了下跌的局面，主要還是受到主力資金操盤進(jìn)程的影響。如何才能讓自己擺脫一買就跌， 一賣就漲的惡性循環(huán)，長達(dá)十六年的股齡團(tuán)隊(duì)帶您闖

5、蕩股海想跟操作的請(qǐng)加q:772049552，歡迎大家訂閱本人的微信公眾號(hào)：dzjptz (打造精品投資首字母)每周會(huì)有2-3只私募操作個(gè)股送給關(guān)注本人訂閱號(hào)的投資者。如何建立自己的交易系統(tǒng)之二自我控制 我認(rèn)識(shí)很多成功的投機(jī)者，他們毫無例外的能夠認(rèn)識(shí)到：市場的成功來自對(duì)自我的控制。 自我控制并不是很難達(dá)到，但是對(duì)大多數(shù)人來說，意識(shí)到這一點(diǎn)卻非常困難。我們看看成功的投機(jī)者所共有的特點(diǎn)：一、 他們的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)很強(qiáng)：他們?cè)诮灰字薪?jīng)常出現(xiàn)虧損，但是任何一次都沒有使他們承擔(dān)過分的虧損。這與大 多數(shù)虧損的交易者剛好相反，或者說，與我們的天性相反。風(fēng)險(xiǎn)控制首先是自我的控制。一、 在中國市場，成功的投機(jī)者，成功率

6、可以達(dá)到35%，甚至50%。他們的之所以成功，并非因?yàn)樗麄冋_的預(yù)測是市場價(jià)格，而是因?yàn)樗麄兊墨@利頭寸要遠(yuǎn)遠(yuǎn)的高于虧損頭寸。這也需要極大的自我控制，當(dāng)然，還需要整 體的交易方案。一、 成功的投機(jī)者的交易思路與眾不同。他們有很大的耐心去做別人都害怕做的事情，他們會(huì)非常耐心的等待 一個(gè)看起來非常渺茫的機(jī)會(huì)，我們知道，投機(jī)，正是因?yàn)闄C(jī)會(huì)而獲利。如果沒有對(duì)自我的嚴(yán)格控制，很難做到這 一點(diǎn)。他們卻不愿意關(guān)注人們似乎更加愿意我的學(xué)生可以輕易地達(dá)到正確分析市場的程度，但是，要他們達(dá)到長期穩(wěn)定的 獲利狀態(tài)，卻需要漫長的訓(xùn)練，訓(xùn)練的主要內(nèi)容就是自我控制。很多時(shí)候，我會(huì)給客戶一些現(xiàn)成的交易系統(tǒng)，他 們非常喜歡，

7、似乎有找到魔法的感覺， 而如何正確的使用這些 “魔法 ”， 去做一些能夠使自己興奮的事情，而不考慮是否正確。這是為什么大多股評(píng)或者機(jī)構(gòu)推薦都會(huì)當(dāng)其他人告訴你他們是如何交易的時(shí)候， 他們只是告訴了你他們的行動(dòng)， 發(fā)生錯(cuò)誤的原因。那么你如何考慮？我們假設(shè)今天的媒體向 100 家機(jī)構(gòu)咨詢，有 90 個(gè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為市場會(huì)上升， 實(shí)際他們并不是有意在欺騙你：因?yàn)樗麄冊(cè)诮裉斓慕灰字械拇_買入了。也許是他們因?yàn)榭春枚ㄒ呀?jīng)）買入，或 者是因?yàn)椋ㄒ呀?jīng)）買入而看好，這都不重要，重要的是他們告訴了你他們的行動(dòng)。 如果你認(rèn)真的思考，就可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的市場有90%的潛在空頭 那些今天已經(jīng)買入，同時(shí)告訴你市場將進(jìn)步向上的人。

8、當(dāng)市場上 100%都看好的時(shí)候，市場中便不再繼續(xù)有多頭，或者說，多頭再?zèng)]有了維持的力量，因 為他們已經(jīng)全部買進(jìn)了，好了，哈哈，市場還剩下什么？ 對(duì)了，只有空頭，他們沒有對(duì)手 一直到一輪下跌趨勢以后。你必須知道你 觀察交易行為。次交易正確 7 次，3%，但是 1010 次，虧損 7 次，每次 3%，獲利 3 次，每次自我控制要建立在正確的交易思想的基礎(chǔ)上。在絕大多數(shù)情況下，自我控制并不是一件痛苦的事情。 作為一名專業(yè)的投機(jī)者，你應(yīng)該建立并相信自己的交易系統(tǒng)（當(dāng)然，我指的是成熟的交易系統(tǒng)） 的系統(tǒng)在什么情況發(fā)揮最正常， 什么情況下可能產(chǎn)生虧損， 那么你便有更超脫的心態(tài)去觀察市場， 你會(huì)因?yàn)橛型晟频?/p>

9、交易方案而不會(huì)對(duì)市場產(chǎn)生恐懼。 如何建立自己的交易系統(tǒng)之三 虧損 我們可以從兩 個(gè)方面去尋求長期穩(wěn)定的獲利。 一是成功率：每次交易的盈虧相當(dāng)，但是獲利次數(shù)比較多。比方說每次盈虧都為 錯(cuò)誤 3 次，那么總和獲利為 12%。 一是獲利率：單次獲利較大而虧損較小，不計(jì)較成功率。比如交易 10%，那么總和獲利 9%。 當(dāng)然，既有成功率，又有獲利率是最好的。 很顯然，沒有任何人能夠在一個(gè)相對(duì)長的時(shí)期內(nèi)，準(zhǔn)確判斷每一次市場波動(dòng)。那么，在交易中出現(xiàn)虧損，就是非 常正常的事情，我們沒有必要回避。一個(gè)真實(shí)的數(shù)據(jù)是：美國華爾街的頂尖交易員，在十年中的交易成功率，平 均在 35%左右。交易系統(tǒng)的一個(gè)重要的組成部分就

10、是如何對(duì)待虧損。 我們通常認(rèn)為，所謂的虧損可以根據(jù)交易情況分成兩個(gè)不同的部分，它們的性質(zhì)也截然不同。 一是在正常交易中的虧損，就是說，在你的市場分析中所允許存在的誤差而產(chǎn)生的虧損。 一般地說，每一次交易，我們不可能找到精確的位置，而是允許有一定的誤差，這主要是因?yàn)閮r(jià)格本身的運(yùn)動(dòng)趨 勢是以區(qū)域的方式體現(xiàn)的。 比如當(dāng)我們判斷某股票在 9.109.30 之間有比較高的交易價(jià)值， 那么可能在這個(gè)區(qū)域 開始逐步介入，或者你從 9.30 逐步買進(jìn)，一直到 9.10；或者你從 9.10 逐步買進(jìn)，直到 9.30，但是不管怎樣，你 介入的區(qū)域就是 9.10-9.30 。又假設(shè)你的止損設(shè)定在 8.90，同時(shí)如果

11、這支股票最終下跌，并跌破你的止損，這中 間的 0.20.4 元，就是你的正常的交易虧損。這種虧損沒有任何辦法回避，也無須回避。只要你能夠把它控制， 永遠(yuǎn)不會(huì)對(duì)你的交易資本產(chǎn)生重大的影響。另一種情況是市場出現(xiàn)人力的或者非人力的因素，導(dǎo)致市場價(jià)格瘋狂的變化，方向?qū)δ悴焕?從理論上說，這樣的風(fēng)險(xiǎn)很難回避。但是，在日常的交易當(dāng)中，我們可以養(yǎng)成良好的交易習(xí)慣來避免。就我個(gè)人 的看法，給大家提供一些簡單的建議。1、 不要參與瘋狂波動(dòng)的股票，無論是上升中的，還是下跌中的； 1、 不要參與上市公司有問題的股票，盡量不要參與 T 類股票； 多注意時(shí)事，多關(guān)注政策性公告；1、1、1、1、嚴(yán)格遵守交易紀(jì)律； 當(dāng)意

12、外情況發(fā)生的時(shí)候，堅(jiān)決出場回避，不冒不必要的風(fēng)險(xiǎn)； 學(xué)會(huì)在大趨勢不利的情況下空倉。從歷史的情況看，市場不會(huì)在一個(gè)較長的時(shí)期內(nèi)走單邊行情，因此，我們?cè)诮?易中，無論在大趨勢有利或不利的情況，都能夠找到比較從容的進(jìn)出場的機(jī)會(huì)，盡量不要匆忙行動(dòng)。 如果在交易中出現(xiàn)比較重大的失誤， 首先要做到的是不要驚恐。 最好的方法是清理所有的頭寸， 遠(yuǎn)離市場一段時(shí) 間，記住，交易所不是明天就關(guān)閉。任何交易者，在所有的交易記錄中，都會(huì)包括獲利交易和虧損交易兩個(gè)部分，這是事實(shí)。即沒有必要為獲利的交 易沾沾自喜，也沒有必要為虧損的交易垂頭喪氣，長期穩(wěn)定的獲利，才是投機(jī)者的最終目的。 如何建立自己的交易系統(tǒng)之四 最簡單的

13、交易系統(tǒng) 一個(gè)最簡單的交易系統(tǒng)，至少包括四個(gè)部分：買進(jìn)，賣出，止損，頭寸控制。作為投機(jī)者， 我們是在利用市場的價(jià)格波動(dòng)來獲得利益。 只用當(dāng)市場出現(xiàn)你所能夠把握的波動(dòng)的情況時(shí)， 你才有 可能獲利 看起來很簡單， 但是這一點(diǎn)非常非常重要 就是說， 一些波動(dòng)你能夠把握， 另一些波動(dòng)你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波動(dòng)（股票市場） ，或者幅度非常小的波動(dòng)。因此，交易是參與你的系統(tǒng)能夠 參與的波動(dòng)，而不是所有的。一個(gè)交易是一個(gè)過程，不是一次簡單的預(yù)測。簡單的說，你要判斷在什么情況買入，買多少，如果市場并非想你 想象的發(fā)展，你應(yīng)該如何處理你的頭寸，如果市場想你想象的那樣發(fā)展，你應(yīng)該如何處理。1、2、

14、3、4、在我的交易系統(tǒng)（杠桿操作法）中，關(guān)于買入有四個(gè)原則： 在簡單上升趨勢中買入； 在復(fù)雜上升趨勢的回調(diào)中，出現(xiàn)向下分形的時(shí)候買入； 向上突破前期高點(diǎn)的時(shí)候買入； 在橫盤趨勢停頓的下沿買入； 這四條原則是買入交易的基本原則，當(dāng)市場沒有出現(xiàn)這四中情況之一的時(shí)候， 我根本不會(huì)考慮買的。我這么寫的意思，并非要你也這么做，而是想說，做為交易者，你同樣需要類似的原則，在你的交易系統(tǒng)中。另 外，你還需要相當(dāng)?shù)馁u出的原則。感覺”，這些 “感覺 ”應(yīng)該建立在你的交易系統(tǒng)之上。我們?nèi)绻阌幸恍┙灰捉?jīng)驗(yàn)，很多時(shí)候?qū)κ袌鲎兓瘯?huì)有一些 相信，交易在更多的時(shí)候是要依靠感覺的。當(dāng)市場按照你的系統(tǒng)發(fā)展的時(shí)候，你不需要做什

15、么，耐心看著就可以，你必須明白，就交易的行為而言，是一瞬 間的事情，一年二百多個(gè)交易日，真正交易的時(shí)候，可能只有幾個(gè)小時(shí)，其他都是漫長而寂寞的等待。 在市場有利的時(shí)候，你必須學(xué)會(huì)習(xí)慣于獲利，這是區(qū)別交易者是否成熟的一個(gè)重要標(biāo)志。假設(shè)你的成本是 8 元， 市場價(jià)格現(xiàn)在是 80 元，但是趨勢依然向上，你是否會(huì)堅(jiān)定的持有？很多的交易者在獲利的時(shí)候惴惴不安，而虧 損的時(shí)候卻心安理得，這樣如何能夠長期穩(wěn)定的獲利？ 無論什么樣的交易系統(tǒng)，也不論什么樣的交易原則，都可能發(fā)生錯(cuò)誤。如何處理失誤，是交易者是否成熟的另一 個(gè)重要標(biāo)志。一旦失誤，便去尋找各種各樣自己原諒了自己如何？不原諒自己又不在于錯(cuò)誤是否出現(xiàn)，而

16、在于你如何虧損中強(qiáng)調(diào)過。交易者都有一種本能，或者說內(nèi)心的貪婪：他們希望自己所有的交易都是正確的， 的理由為自己開脫。 認(rèn)真想一想就很可笑， 你在對(duì)自己負(fù)責(zé)， 不是要向誰交代， 何必自欺欺人？ 如何？ 任何一個(gè)交易者，即使是索羅斯（Soros）,也都會(huì)出現(xiàn) 錯(cuò)誤”的交易行為?？创e(cuò)誤。這一點(diǎn)，我們已經(jīng)在如何建立自己的交易系統(tǒng)之三 最后是關(guān)于資金管理。這也是一個(gè)基礎(chǔ)的，同時(shí)是交易系統(tǒng)中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。 一般地說，我們根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度來確定資金比重。也可以根據(jù)市場變化方向的“概率 ”來確定。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)來確定使用資金， 就是說， 如果你能夠?qū)L(fēng)險(xiǎn)控制在一個(gè)你可以容忍的范圍內(nèi)， 那么可以使用較多的資 金，

17、否則應(yīng)該減少資金使用。比如市場分析為你選擇出一支股票，介入價(jià)格是 10.30，止損是 9.90，那么可能的虧損是 0.4 元，約合 4%，同時(shí) 你的系統(tǒng)原則是單次交易虧損不超過總資金的2%，那么你至多使用 50%的總資金 50%*4%=2%；如果介入價(jià)格是 10.80，止損是 9.80，可能虧損是 1 元，約 10%，那么你的使用資金至多是總資金的20% 20%*10%=2% 。當(dāng)大盤向好時(shí)，可以增加頭寸，這種頭寸增加一般不要在已經(jīng)持有的股票上面。這是在各股中的資金使用原則。當(dāng)然，在實(shí)際交易中，交易者應(yīng)該有不同的投資組合，或者說，交易者應(yīng)該持有 不同類型的股票。其中最關(guān)鍵的是品種的選擇要好，操

18、作技法要精。所以，單就品種而言， “選擇”和“操作” 二者都是投資成功的決定性因素。 但今天， 我們重點(diǎn)介紹品種選定后在操作層面可供借鑒的幾種狙擊好股時(shí)要解決的三大問題炒股有諸多講究， 可謂同等重要， 方法和技巧。解決“三大問題” 品種選定后，投資者在正式操作時(shí)經(jīng)常碰到、也是亟須解決的問題主要有： 有錢拿不住。再好的行情、再牛的股票，也免不了出現(xiàn)盤中震蕩和前后反復(fù)。 品種選定后，如果踏不準(zhǔn)節(jié)奏，本想高拋低吸，結(jié)果變成高買低賣，當(dāng)然就難以獲利。不少投資者尤其是入 市不久的新股民，往往賺錢心切，有錢拿不住，一有錢就買，而買入的對(duì)象大多為上漲中的股票，時(shí)機(jī)多為個(gè)股 急沖時(shí)，因此，建倉成本較高，買入后常被套住。筆者的體會(huì)是，一旦手里有錢，不要急于買入。對(duì)于多數(shù)品種 來說，急沖之后都會(huì)有回調(diào)出現(xiàn)，等股價(jià)調(diào)整基本到位時(shí)再買也不遲。好股守不住。絕大多數(shù)投資者都騎過牛股或準(zhǔn)牛股，但從頭騎到底的不多。當(dāng)