天津貴金屬交易所異常情況監(jiān)控管理辦法

1、 天津貴金屬交易所 異常情況監(jiān)控管理辦法 (暫行校 對 :部 門 :交易部日 期 :2010-10-26 修訂記錄 天津貴金屬交易所異常情況監(jiān)控管理辦法 (試行第一章 總則第一條 為了維護交易秩序,保護投資者的合法權(quán)益,有效控制天津 貴金屬交易所(以下簡稱交易所整個交易體系的風(fēng)險,防 范各種突發(fā)風(fēng)險及異常情況的出現(xiàn),保障交易系統(tǒng)在公開、 公平、公正的前提下安全、穩(wěn)定、有效的運行,根據(jù)交易所 有關(guān)規(guī)章制度制定本辦法。第二條 本辦法適用于交易過程中各個環(huán)節(jié)出現(xiàn)的各種異常情況。 第二章 異常情況第三條 異常情況是指在整個交易過程中各個環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的由于操 作人員的失誤(主動或不可抗力(被動等因素造成

2、的突 發(fā)事件。第四條 異常情況根據(jù)造成的后果及損失程度可以區(qū)分為不同的等 級。對于不同等級的異常事件根據(jù)其嚴重程度,交易所以及會員 單位應(yīng)采取不同的處理措施和通報、匯報的方式開展工作。 不同等級的突發(fā)異常事件按照對交易所整體運作的影響,可 以區(qū)分為以下四個級別: 第五條 在交易過程中可能出現(xiàn)的異常事項包括:(一 價 格異常:是指在行情較平穩(wěn)、清淡時,價格突然出現(xiàn)大幅 的上漲或下跌,在較短的時間內(nèi)價格突然出現(xiàn)大幅的上漲或下 跌等現(xiàn)象。1、交易品種錯誤價格沒有完全過濾造成報價錯誤的異常情況;2、在正常的交易時段交易品種報價無故停滯的異常情況;3、交易系統(tǒng)下單報價與成交價格有差異的異常情況; 4、交

3、易所、會員管理端,客戶端的報價以及成交明細出現(xiàn)差異;5、其他價格異常情況。(二 交 易異常:由于各種原因造成交易所、會員單位、客戶無法 實現(xiàn)正常交易的現(xiàn)象。1、交易所、會員單位以及客戶端計算機系統(tǒng)故障等原因造成的 異常情況;2、托管機房、中心機房服務(wù)器系統(tǒng)故障等原因造成的異常情況;3、一、二級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)連接故障造成的異常情況;4、交易所、會員管理端,客戶端無法實現(xiàn)正常的登錄、監(jiān)控和 查詢的異常情況;5、交易所、會員管理端,客戶端相應(yīng)數(shù)據(jù)顯示不正確的異常情 況;6、其他交易異常情況。(三 成 交異常:會員及其下屬客戶的成交有違反交易所規(guī)定,或 成交量突增、不能成交等現(xiàn)象。1、會員、客戶應(yīng)該成交的單

4、據(jù)不能成交;2、會員向特別會員的下單超過其下屬客戶同方向的持倉總量;3、會員、客戶由于每日匯率的大幅波動惡意成交單據(jù);4、其他成交異常情況。(四 資 金異常:是指交易系統(tǒng)中資金在較短的時間內(nèi)有較大的變 化或各種資金之間的邏輯出現(xiàn)差異等現(xiàn)象。1、交易所、會員管理端,客戶端資金權(quán)益出現(xiàn)差異的異常情況; 2、管理端通過不同途徑查詢到的資金情況出現(xiàn)差異的異常情 況;3、其他資金異常情況。(五 出 入金異常:是指不能通過三方存管銀行實現(xiàn)正常的出入金, 長期未用的賬戶或資金量較小的賬戶,突然有大筆的資金入 金;或賬戶交易量較小,但卻頻繁出入金等現(xiàn)象。1、在交易所及三方存管銀行規(guī)定的時間不能實現(xiàn)正常的出入

5、金;2、出入金由于各種原因造成沖正而不能實現(xiàn)正常的出入金;3、出入金方式不符合交易所、銀行規(guī)定的方式不能實現(xiàn)出入金;4、其他出入金異常情況。(六 系 統(tǒng)操作異常:對整個交易系統(tǒng)的操作沒有按照既定的規(guī)則 或者按照錯誤的參數(shù)對交易系統(tǒng)進行操作的現(xiàn)象。1、交易所、會員單位工作人員人為錯誤操作或延誤操作造成的 異常情況;2、三方存管銀行人為操作失誤或系統(tǒng)故障等原因?qū)е屡c交易所 資金業(yè)務(wù)往來發(fā)生異常情況;3、其他系統(tǒng)操作異常情況。(七 上 述未列的其他異常情況。第三章 預(yù)防異常情況發(fā)生的方法及工作要求 第六條 交易所、會員單位業(yè)務(wù)部門工作人員以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)需要通訊 工具 24小時開機,確保信息的暢通。第七

6、條 交易所、會員單位必須實行交接班無縫對接制度,輪崗的各 班次工作人員需要認真填寫交接班工作表,明確已完成的工 作和未完成的需接班人員繼續(xù)完成的工作,防范異常情況的 發(fā)生。第八條 交易所為了避免以及防范突發(fā)異常情況的出現(xiàn),交易所采取 雙部門、雙崗、雙人的系統(tǒng)管理授權(quán)復(fù)核機制,降低出現(xiàn)異 常情況的機率。第九條 會員單位為了避免以及防范突發(fā)異常情況的出現(xiàn),相關(guān)的業(yè) 務(wù)部門也應(yīng)該采取雙部門、雙崗、雙人的系統(tǒng)管理授權(quán)復(fù)核 機制,降低出現(xiàn)類似風(fēng)險的機率。第四章 實時監(jiān)控的要求第十條 對異常情況應(yīng)當做到實時監(jiān)控。交易所的交易部、風(fēng)控部、 系統(tǒng)開發(fā)部、技術(shù)服務(wù)部等部門應(yīng)互相配合,維護整個交易 體系的穩(wěn)定運行

7、;各部門均需要設(shè)置專人專崗對異常情況實 施 24小時實時監(jiān)控,在交易的過程中需實現(xiàn)工作人員不脫 崗,不脫節(jié),隨時、及時關(guān)注交易風(fēng)險。第十一條 交易部、 風(fēng)控部在交易時間必須實時打開交易監(jiān)控管理端, 每隔 15 分鐘對重要監(jiān)控指標進行一次系統(tǒng)的查詢,此時 間間隔可以根據(jù)行情的變化情況、交易情況進行適當?shù)恼{(diào) 整,但必須保證至少 15分鐘查詢一次。第十二條 交易所交易部、風(fēng)控部的工作人員需要實時監(jiān)控下列重要 指標:(一 交易商品的開休市狀態(tài);(二 交易商品的交易時間、市場時間以及節(jié)假日情況;(三 交易商品的匯率標準;(四 保證金標準、 手續(xù)費標準、 報價點差標準、 持倉限額標準、 交易限額標準等;(

8、五 交易所的客戶總資金量、會員總資金量;(六 交易所的總頭寸數(shù)量、總盈虧額;(七 特別會員的頭寸、資金情況;(八 每一家會員單位的頭寸、資金情況;(九 每一家會員單位的風(fēng)險保證金與其投資者的總保證金比 例;(十 行情軟件、行情源軟件、服務(wù)器監(jiān)控軟件的運行情況 (十一 技術(shù)部門定期巡檢服務(wù)器的運行情況(十二 其他未列出的需要重要監(jiān)控的指標。第十三條 各會員單位應(yīng)設(shè)置專門部門,專人專崗,對異常交易情況 進行實時監(jiān)控。第十四條 會員單位工作人員需要實時監(jiān)控下列重要指標:(一 本會員單位的風(fēng)險保證金情況以及下屬投資者的總交易保 證金情況;(二 本會員單位的總頭寸數(shù)量;(三 下屬投資者的持倉風(fēng)險率情況;

9、(四 下屬投資者的實時交易情況;(五 本會員單位為化解客戶風(fēng)險的對沖單據(jù)情況;(六 下屬客戶每日的出入金情況;(七 其他未列出的需要重要監(jiān)控的指標。第五章 異常情況的分類及處理方案第十五條 根據(jù)交易所的特點以及試運行的實際經(jīng)驗來看,可能發(fā)生 的突發(fā)異常情況可以大致分為兩大類:(一 人為因素造成的異常情況;(二 不可抗力因素造成的異常情況。第十六條 管理系統(tǒng)在工作的過程中由于操作失誤人為造成的突發(fā)異 常情況包括:參數(shù)的調(diào)整,客戶、會員狀態(tài)的變化,交易 品種狀態(tài)的調(diào)整,交易時間及假期的設(shè)定,交易權(quán)限的設(shè) 定等方面。第十七條 對于第十六條所述的人為造成的突發(fā)事件, 交易所可采取 警示提示、臨時盤中休

10、市、調(diào)整開收市時間、暫停報價、 暫停交易等緊急措施中的一種或多種,以便于有足夠的時 間采取應(yīng)急性的措施予以及時處理。 第十八條 由于不可抗力造成的突發(fā)異常情況包括:交易商品報價錯 誤、網(wǎng)絡(luò)通訊中斷、計算機故障、風(fēng)控體系失效、交易出 現(xiàn)差錯等方面。第十九條 對于第十八條所述的突發(fā)異常情況,交易所可采取警示提 示、臨時盤中休市、調(diào)整開收市時間、暫停報價、暫停交 易、限期平倉、強行平倉、限制取款等緊急措施中的一種 或多種,以便于有足夠的時間采取應(yīng)急性的措施予以及時 處理突發(fā)事件。第二十條 交易所、會員單位須嚴格匯報制度,及時上報異常情況。 當異常情況發(fā)生時,交易所監(jiān)控人員要及時上報部門經(jīng)理 及其分管

11、領(lǐng)導(dǎo)并與相關(guān)部門進行溝通,必要時經(jīng)交易所領(lǐng) 導(dǎo)同意,向會員單位及投資者進行相關(guān)通報。第二十一條 交易所、會員單位須切實做到領(lǐng)導(dǎo)到位、措施到位、人 員到位,絕不能因為工作疏忽、麻痹大意貽誤正確處理 異常情況的時機。第二十二條 交易所發(fā)現(xiàn)異常情況發(fā)生后,應(yīng)及時上報領(lǐng)導(dǎo),并提出 合理化建議,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后采取相應(yīng)措施有效的處置, 排除異常情況。第二十三條 交易所在處置異常情況的過程中,參與處置的工作人員 必須忠于職守,認真履行職責(zé)。第二十四條 交易所各相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間需加強配合,在發(fā)生突發(fā)的 異常情況以后,統(tǒng)一部署,協(xié)同作戰(zhàn),發(fā)揮團隊意識, 共同圓滿地解除異常情況。第二十五條 會員單位必須建立應(yīng)急機制

12、,并定期演練,在日常工作 中,要不斷培養(yǎng)和提高處理突發(fā)異常情況的能力,以便 于應(yīng)對突發(fā)的異常情況。第二十六條 會員單位發(fā)現(xiàn)異常情況以后,在自身的權(quán)限范圍內(nèi)能夠 處理的,應(yīng)該及時處理并通報交易所,事后形成書面文 件向交易所匯報。第二十七條 會員單位發(fā)現(xiàn)異常情況以后,在自身的權(quán)限范圍內(nèi)無法 處理和解決的,應(yīng)該及時通報交易所,由交易所協(xié)助共 同處理,按照交易所的要求積極配合,事后形成書面文 件向交易所匯報。第二十八條 會員單位須嚴格工作責(zé)任制,對異常情況不落實,措施 不得當,延誤工作的工作人員要追究相應(yīng)責(zé)任,情節(jié)嚴 重者給予相應(yīng)的處分和處罰。第二十九條 由于突發(fā)的異常情況導(dǎo)致的暫停交易時間最長不得超

13、過 三個交易日,如果需要延長休市時間,需要經(jīng)過上級監(jiān) 管機關(guān)的審批。第六章 異常突發(fā)情況的處置原則及流程第三十條 交易所及會員單位對于突發(fā)異常情況的處置原則:(一 整合資源,統(tǒng)一指揮、分級負責(zé)、整體作戰(zhàn)、令行禁止的 原則。(二 因情施策、區(qū)別對待的原則。(三 預(yù)防為主、制度先行、預(yù)案周密、資源保證、演練評估的 原則。(四 最短時間、最小代價、快速反應(yīng)、果斷處置的原則。 第三十一條 交易所對于突發(fā)異常情況的處理流程:(一 對突發(fā)異常情況的識別:1、 首先由業(yè)務(wù)部門 -交易部、 風(fēng)控部、 結(jié)算部對已經(jīng)發(fā)生的突 發(fā)異常情況進行分類區(qū)分,確定是人為主動造成或被動不 可抗力因素形成;2、 由業(yè)務(wù)部門將相

14、應(yīng)的異常情況提交至技術(shù)以及系統(tǒng)開發(fā)部 門,由相關(guān)的技術(shù)部門協(xié)助進行異常情況的識別。(二 對突發(fā)異常情況的反應(yīng)、上報:1、 在發(fā)生異常情況后各個相關(guān)的部門對其分別進行預(yù)判、分 析,在自身能力范圍內(nèi)進行先期處置,并在第一時間向部 門經(jīng)理進行情況匯報;2、 部門經(jīng)理視情況的嚴重程度向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報;3、 分管領(lǐng)導(dǎo)視情況的嚴重程度向常務(wù)副總匯報。(三 對突發(fā)異常情況的決策:1、 在匯報的同時提出個人以及部門內(nèi)所有工作人員共同協(xié)商 后的處理建議,聽取部門經(jīng)理的決策; 2、 部門經(jīng)理無權(quán)決策的事件及時的向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,并提出處 理建議,聽取領(lǐng)導(dǎo)的決策;3、 特別重大的事件需要及時向常務(wù)副總及總裁匯報,并提出建 議,聽取最終的決策;(四 對突發(fā)異常情況的緊急處理:事發(fā)現(xiàn)場的工作人員按照領(lǐng)導(dǎo) 的決策制定緊急處理的策略與方案,并及時執(zhí)行,對異常情況 采取補救以及緊急處理措施,避免不良影響以及造成損失的進 一步擴大;(五 對異常突發(fā)情況的善后重建:即對于異常突發(fā)情況的負面影 響予以消除,正常交易秩序的恢復(fù),并將處理結(jié)果及時告知會 員單位以及其它相關(guān)的市場參與者;(六 對突發(fā)異常情況的總結(jié)評估:在異常情況處置完成以后,將 整個事件的發(fā)生過程進行詳細的描述,須特別注明異常情況發(fā) 生、處置及完成的精確時間,造成