2020年初級(jí)銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題

1、一、單項(xiàng)選擇題1 .關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述中錯(cuò)誤的是( )。A.維持市場(chǎng)信心B使銀行免受損失C提供融資D.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張2 .法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是( )。A.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)B.兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相同C 兩者有關(guān)但又有區(qū)別D.兩者產(chǎn)生的原因相同3 .商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理廣泛使用的三大工具是( )。A.專家評(píng)估、損失數(shù)據(jù)收集、情景分析B.自我評(píng)估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.自我評(píng)估、流程圖、情景分析D.專家評(píng)估、流程圖、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)4.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200 億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為250 億元，預(yù)期損失為4 億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率

2、為( )。A.1.33%B.1.60%C.2.00%D.3.08%5.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法中正確的是( )。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn) 行監(jiān)督B.董事會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)審核通過的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策C高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 的最終責(zé)任D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系6.對(duì)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析的時(shí)候，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是( )。A.經(jīng)營(yíng)管理不善B.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)

3、量不過硬C企業(yè)職工知識(shí)水平偏低D.企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善7 .對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理的最佳做法是( )。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)立要針對(duì)高管言行和新聞媒體B聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對(duì)高管言行和理財(cái)產(chǎn)品D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重點(diǎn)對(duì)銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)8 .商業(yè)銀行的資產(chǎn)為1000億元， 資產(chǎn)加權(quán)平均久期為3年 ;負(fù)債為900億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為2.5年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率下降，則其流動(dòng)性( )。A.不變B增強(qiáng)C無法判斷D.減弱9 .銀行治理結(jié)構(gòu)和制衡機(jī)制，對(duì)于健全公司治理和防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)都是至關(guān)重要的。 然而， 對(duì)于銀行及銀行的負(fù)責(zé)人來說，最終的保護(hù)方

4、式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和道德行為準(zhǔn)則的精神，讓銀行上下都明確一點(diǎn):不可因某項(xiàng)交易、銷售、貸款、客戶和盈利機(jī)會(huì)而犧牲銀行的( )。A.安全B利益C市場(chǎng)D.聲譽(yù)10 .下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯(cuò)誤的是( )。A.客戶身份贅料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年B.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)C商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶出示身份證明文件D.通過第三方識(shí)別客戶身份，如第三方未采取客戶身份識(shí)別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任11 .按照監(jiān)管規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋的表內(nèi)外

5、資產(chǎn)采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算，內(nèi)部評(píng)級(jí)法未覆蓋的資產(chǎn)應(yīng)( )。A.采用商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)規(guī)定的權(quán)重法計(jì)算B采用以往的標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算C不予計(jì)算D.采用銀行監(jiān)管規(guī)定的權(quán)重法計(jì)算12 .( )是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)分散13 .在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的類型中，( )是主要的類型之一。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)14 .不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶是( )。A.假按揭B.汽車消費(fèi)貸款C.信用卡貸款D.違約概率15.在國(guó)際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和( )。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人

6、利益C維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心16.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按( )計(jì)價(jià)。A洛義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C歷史成本D.公允價(jià)值17.國(guó)內(nèi)某兒童玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請(qǐng)附近一家公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園( )。A.如有足夠資金可以提供擔(dān)保B.無資格提供擔(dān)保C有資格提供擔(dān)保D.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保18 .某銀行2008年年初正常類貸款余額為10000億元， 其中在 2008年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金)之和為900 億元，期間正常類貸款因回收減少了800 億元，則正常類貸款遷徙率為( )。A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%19 .單一法人客戶

7、的財(cái)務(wù)狀況分析中，財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)( )進(jìn)行分析。A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表20 財(cái)務(wù)報(bào)表和損益表C財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表D.資戶負(fù)債表和現(xiàn)金流量表20.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程順序是( )。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一、單項(xiàng)選擇題1.【答案】 B【解析】商業(yè)銀行資本的作用主要體現(xiàn)在:(1)為商業(yè)銀行提供融資。(2)吸收和消化損失。(3)限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。(4)維持市場(chǎng)信心。(5)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。2.【答案】 C【解析】 法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀

8、行因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。廣義上， 違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)，但又各不相同。3 .【答案】B【解析】自我評(píng)估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理廣泛使用的三大工具。4 .【答案】B【解析】由題可得，預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露X 100%=4/250X 100%=1.6%中給出的資產(chǎn)總額和風(fēng)險(xiǎn)力口權(quán)資產(chǎn)總額者B是干擾 項(xiàng)。5 .【答案】D【解析】A項(xiàng)屬于監(jiān)事會(huì)的職責(zé)

9、；B項(xiàng)屬于高級(jí)管理層的職責(zé)；C項(xiàng)屬于董事會(huì) 的職責(zé)。6 .【答案】A【解析】就國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析中最突出問題是經(jīng)營(yíng)管理不善，主要表現(xiàn)為總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)以及銷售風(fēng) 險(xiǎn)。7 .【答案】B【解析】商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃、管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，制定明確的運(yùn)營(yíng)規(guī)范、 行為方式和道德標(biāo)準(zhǔn)，并切實(shí)貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。8 .【答案】B【解析】 根據(jù)久期分析法，利率變化對(duì)該商業(yè)銀行整體價(jià)值的影響如下:資產(chǎn)價(jià)值變化1二-總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期 龍、資產(chǎn)汨f場(chǎng)利率變化/（1+市場(chǎng)利率）;負(fù) 債價(jià)值變化2=-總負(fù)債的加權(quán)平均久期 短、資產(chǎn)刈T場(chǎng)利率變化/（

10、1+市場(chǎng)利率）; 整體價(jià)值變化=1- 2。將本題數(shù)據(jù)帶入上述公式可得，整體價(jià)值變化=-3 X1000X 市場(chǎng)利率變化/（1+市場(chǎng)利率）+2.5 X 900f場(chǎng)利率變化/（1 +市場(chǎng)利率）=（-3000+2250）市場(chǎng)利率變化/（1+市場(chǎng)利率）=-750市場(chǎng)利率變化/（1+市場(chǎng)利率 ）0，即商業(yè)銀行韻整體價(jià)值上升了，其流動(dòng)性可能因此而增強(qiáng)。9.【答案】D【解析】銀行治理結(jié)構(gòu)和制衡機(jī)制，對(duì)于健全公司治理和防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)都是至關(guān)重要的。然而， 對(duì)于銀行及銀行的負(fù)責(zé)人來說，最終的保護(hù)方式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和道德行為準(zhǔn)則的精神，讓銀行上下都明確一點(diǎn) :不可因某項(xiàng)交易、銷售、貸款、客戶

11、和盈利機(jī)會(huì)而犧牲銀行的聲譽(yù)。10 .【答案】C【解析】 商業(yè)銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、 現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記。11 .【答案】 A【解析】我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算，內(nèi)部評(píng)級(jí)法未覆蓋的資產(chǎn)應(yīng)采用商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）規(guī)定的權(quán)重法計(jì)算。12 .【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。由近年來信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖也被廣泛用來管理信用風(fēng)險(xiǎn)。13 .【答案】D【解析】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要

12、類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。14 .【答案】D【解析】假按揭風(fēng)險(xiǎn)屬于個(gè)人住宅抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，所以A正確;汽車消費(fèi)信貸，信用卡消費(fèi)信貸屬于個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，所以BC正確;D項(xiàng)中的違約概率屬于客戶信用評(píng)級(jí)的內(nèi)容，不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶，本題答案選D。15 .【答案】A【解析】監(jiān)管目標(biāo)是監(jiān)管行為取得的最終效果或達(dá)到的最終狀態(tài)。監(jiān)管目標(biāo)的確定， 應(yīng)當(dāng)遵循銀行業(yè)監(jiān)管的一般規(guī)律，也應(yīng)充分考慮一國(guó)銀行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀。在國(guó)際領(lǐng)域，由于各國(guó)市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管體制、行業(yè)運(yùn)行機(jī)制存在差異，對(duì)監(jiān)管目標(biāo)的表述也不盡相同。但盡管存在差異，歸納起來，銀行監(jiān)管的基本目標(biāo)力概括為 :保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定?！窘馕觥裤y行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)17.【答案】C17 .【答案】B【解析】國(guó)家機(jī)關(guān)（除經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)），學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門，均不得作為保證人。18 .【答案】C【解析】