外匯業(yè)務(wù)和外幣使用

1、外匯業(yè)務(wù)和外幣使用(一)名詞解釋1外匯市場2空頭3多頭4外匯銀行5外匯經(jīng)紀(jì)人6即期外匯交易7遠期外匯交易8套匯交易9掉期交易(二)多項選擇題1外匯市場主要由 ()構(gòu)成。A 外匯銀行B 外匯經(jīng)紀(jì)人C .中央銀行D .顧客2按外匯市場的組織形態(tài)劃分，外匯市場可分為(A 抽象市場B 官方市場C .黑市D .有形市場3按外匯市場是否受到控制劃分，外匯市場可分為A .自由外匯市場 B .官方外匯市場C.官方控制的自由外匯市場D .黑市4. 外匯業(yè)務(wù)主要包括 ()。)。)。A .即期外匯交易 B .遠期外匯交易C 外匯期貨D 外幣期權(quán))。5. 即期外匯交易可分為 (A .電匯B .信匯C .票匯D .套匯

2、)。6. 根據(jù)套匯的方式不同，套匯交易可分為(A .票匯 B .直接套匯C .間接套匯 D .套利)。7. 按行使期權(quán)的日期劃分，外匯期權(quán)一般可分為(A .歐式期權(quán)B .美式期權(quán)C .看漲期權(quán)D .看跌期權(quán)8. 外幣期權(quán)的保險費率的高低受()因素的影響。A 市場現(xiàn)行匯率水平B 期權(quán)的協(xié)定價格C 時間價值或有效期D 預(yù)期波幅(三)判斷題1. 外匯經(jīng)紀(jì)人代客戶接洽外匯買賣，旨在收取傭金，他們不承擔(dān)任何外匯風(fēng)險。2. 外匯期貨與遠期外匯業(yè)務(wù)相似，大多數(shù)最后都要交割。()3. 中央銀行不僅是外匯市場的成員，而且還是外匯市場的實際操縱者。4. 外匯期權(quán)外匯業(yè)務(wù)中的遠期匯率必須由買賣雙方在合同中預(yù)先確定。

3、5. 電匯的憑證是外匯銀行開出的具有密押的電報付款委托書。(6. 信匯憑證是信匯委托書，內(nèi)容與電匯委托書相同，一般采用密押而不用手簽。7. 電匯和信匯的憑證均不能轉(zhuǎn)讓流通，而票匯的憑證除有限制轉(zhuǎn)讓者以外，經(jīng)收款人背書后可以流 通轉(zhuǎn)讓。 ( )8. 世界上大部分的國家都采用升水、貼水和平價來表示遠期匯率。()1 美元9. 我國某外貿(mào)公司因進口一批商品需向中國銀行購買美元，當(dāng)日中國銀行的外匯牌價為 =8.3250-8.3260己人民幣，則公司計算時應(yīng)以 1美元=8.3250己為準(zhǔn)。 (10. 銀行外匯業(yè)務(wù)遵循買賣平衡原則，若出現(xiàn)空頭則及時補進同種外匯。11. 在間接標(biāo)價法下，升水時的遠期匯率等于即

4、期匯率加上升水?dāng)?shù)字。12. 遠期外匯業(yè)務(wù)一般不通過經(jīng)紀(jì)人，不收取傭金，外匯期貨與遠期外匯不同，通過經(jīng)紀(jì)人，收取傭 金。 ( )13. 某美國銀行在外匯交易中出現(xiàn)日元多頭，若日元匯率上升將使其蒙受外匯風(fēng)險損失。14. 在外匯期權(quán)業(yè)務(wù)中，一般美式期權(quán)的保險費比歐式期權(quán)的高。( )15. 一般情況下，一國提高國內(nèi)的利率水平，其貨幣的遠期匯率會升水。()16. 無論是直接標(biāo)價法還是間接標(biāo)價法，升水均表示遠期匯率比即期匯率貴，貼水均表示遠期匯率比 即期匯率賤。 ( )17. 遠期外匯業(yè)務(wù)的買賣雙方必須在合同中預(yù)先規(guī)定未來交割時所依據(jù)的匯率。 18.甲貨幣對乙貨幣的遠期匯率為升水，也就是乙貨幣對甲貨幣的遠

5、期匯率為貼水。 (四)單項選擇題1.已知蘇黎世外匯市場某日的牌價為1 美元 =1.1360-90 瑞士法郎，則該市場上的瑞士法郎電匯美元的匯率為 ()。A . 0.8780-0.8803 B . 0.8780-0.8830C. 0.8830-0.8780D. 0.8803-0.87802.即期外匯業(yè)務(wù)中匯率最高的是 ()。A .電匯匯率B .信匯匯率C 票匯匯率D 市場匯率3. 一般情況下，利率高的國家的貨幣其遠期匯率表現(xiàn)為A .貼水 B .升水 C 先貼水后升水D 無法確定4. 在間接標(biāo)價法下，升水時遠期匯率等于即期匯率A .加升水點數(shù)B .減升水點數(shù)C 乘升水點數(shù)D 除升水點數(shù)5. 最后必

6、須進行實際交割的業(yè)務(wù)是(A .期貨業(yè)務(wù)B .期權(quán)業(yè)務(wù)C 遠期業(yè)務(wù)D 投機業(yè)務(wù)6. 倫敦外匯市場上，即期匯率為1 英鎊兌換 1.5846 美元， 90天遠期匯率為 1 英鎊兌換 1.5933美元， 表明美元的遠期匯率為 (A .升水B .平價C .貼水D .無法確定7. 如果出口商品的底價為人民幣價，改報外幣價時，應(yīng)用A .買入價B.中間價C .賣出價D.現(xiàn)鈔買入價8. () 具有執(zhí)行與不執(zhí)行合約的選擇權(quán)，靈活性強。A .掉期交易B .套匯交易C .外幣期權(quán)D .遠期外匯業(yè)務(wù)9. 本幣折算成外幣時，應(yīng)用 計算；外幣折算成本幣時，應(yīng)用A .買入價，賣出價B .中間價，賣出價C .賣出價，買入價D

7、.買入價，中間價10. 銀行進行外匯交易一般都遵循()的基本原則。A .賤買貴賣B .買賣平衡C.薄利多銷D .物美價廉11. 在其他條件不變的情況下，利率低的國家貨幣的遠期匯率可能 匯率可能。(A .貼水，升水C .升水，貼水12. 當(dāng)市場匯率 ( A .上升高于)。)。)。)。() 來折算。計算。 ( )，利率高的國家貨幣的遠期)B.不變，升水D .貼水，不變)協(xié)定價格時，購買外匯期權(quán)者可能將履行合約。B .下降低于C .等于 D .接近13選擇外匯交割日的遠期外匯交易又稱為()，指交易的一方可以在成交后的第三天起至約定的期限內(nèi)的任何一個營業(yè)日，要求另一方按照雙方約定的遠期匯率進行交割。A

8、 .掉期業(yè)務(wù)B .擇期外匯業(yè)務(wù)C .套匯業(yè)務(wù)D .期貨業(yè)務(wù)14在短期資本投資中，或是在資金調(diào)撥中，若將一種貨幣調(diào)換成另一種貨幣，為避免外匯風(fēng)險，常 常采用 ()。A .套匯業(yè)務(wù)B .擇期外匯業(yè)務(wù)C .掉期業(yè)務(wù)D .投機業(yè)務(wù)15 ()采取在具體的市場上成交，市場上公開喊價為實現(xiàn)交易的主要方式。A .套匯業(yè)務(wù)B .外匯期貨C .外幣期權(quán)D .遠期外匯業(yè)務(wù)16紐約外匯市場某日匯率為 1 美元=1.5455-85 馬克， 3 個月遠期差價為 實際匯率的買入價與賣出價為 ()。A 1.5519-1.5550B 1.5391-1.5420C0.6458-0.6470D0.6522-0.676517已知 1

9、 英鎊=1.7855-1.7865 加元， 1 英鎊=1.4320-1.4330 美元，則A1.2460-1.2476 B1.2476-1.2460 C1.2469-1.2467 D1.2467-1.2469(五)計算題1已知巴黎外匯市場某日的外匯價格為 1美元=4.8825 法國法郎，求 2已知香港外匯市場某日的外匯價格為 1美元=7.782 5-7.794 0 港幣， 3香港某出口商接到西班牙進口商要求報港幣和西班牙比塞塔(西班牙貨幣單位 )兩種貨幣的報價的詢盤，已知香港市場港幣對英鎊的中間匯率為 1英鎊 =12.224 9 港幣，當(dāng)天倫敦外匯市場英鎊對比塞塔的中間 匯率為 1 英鎊等于

10、173.362 5 比塞塔，若原港幣報價為每件 20 港幣，應(yīng)報比塞塔價格是多少 ?4已知美國紐約外匯市場 1 美元=0.632 6-0.641 0 英鎊， 1 美元=1.413 0-1.422 0 新加坡元，求英鎊與 新加坡元的匯率 (以英鎊為基礎(chǔ)貨幣 )。5美國 A 公司向法國出口某種商品，每件報價為 400 美元，進口商要求以法國法郎報價，并以法國 法郎付款，當(dāng)時紐約外匯市場的匯率為1美元 =5.881 5-5.903 5 法國法郎，美國 A 公司應(yīng)報價多少 ?6香港的外匯市場報價為 1 美元=7.725 0-7.729 0 港幣，紐約外匯市場的報價為 1美元=7.755 0-7.758

11、 5 港幣，如果以 100 萬美元進行套匯，可以獲利多少港元 ?7我國某進出口公司從國外進口商品，出口商同時用美元和德國馬克報價，分別為50 萬美元和 77.5萬德國馬克，當(dāng)天紐約外匯市場的美元對德國馬克的匯率為1美元=1.624 5 德國馬克，我方是接受美元報價還是馬克報價會比較有利，為什么 ?8已知香港外匯市場，即期匯率為 1 美元 =7.760 0-7.790 0 港幣，三個月美元匯率升水 求：三個月遠期美元匯率是多少 ？如果香港某公司擬向泰國出口一批商品，原報價每臺 商要求改報美元價，應(yīng)報多少若泰商要求延期三個月付款，港商應(yīng)報多少美元？9我公司出口某種商品，人民幣單價為10 000 元

12、/箱，現(xiàn)外商要求報美元價格，即期付款，國外匯交易中心的即期匯率為 1美元 =8.264 1-8.288 9 元人民幣。 我方應(yīng)報每箱多少美元 ?為什么 ?若折算錯 誤，將受到哪些損失，損失為多少 ?10即期匯率為 1美元=1.694 9 瑞士法郎，美元的年利率為 8%，瑞士法郎的年利率為 6%，問 3 個月 遠期升水為多少 ?實際遠期匯率為多少 ?64-65 ，則 3 個月遠期馬克的參考答案美元 =( ) 加元。法國法郎等于多少美元 ? 求 1 港幣等于多少美元 ?200 300 點。1 萬港幣，泰當(dāng)時，我(一)名詞解釋1外匯市場：是指由經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行、各種金融機構(gòu)以及個人進行外匯買賣、調(diào)

13、劑外匯供求的 交易場所。2空頭：指商業(yè)銀行賣出的外匯大于買進的外匯。3多頭：指商業(yè)銀行買進的外匯大于賣出的外匯。4外匯銀行：是指專營或兼營外匯業(yè)務(wù)的本國商業(yè)銀行、在本國的外國銀行分行或代辦處以及其他 金融機構(gòu)。5外匯經(jīng)紀(jì)人：是指介于外匯銀行之間或外匯銀行和顧客之間，為買賣雙方接洽外匯交易而收取傭 金的中間商。6即期外匯交易：指外匯交易雙方按照當(dāng)天的匯率成交，并在兩個營業(yè)日內(nèi)辦理交割的外匯業(yè)務(wù)。7遠期外匯交易：是指外匯買賣雙方成交時，雙方先約定買賣外匯的幣種、數(shù)額、匯率和將來交割 的日期，到規(guī)定的日期，再按合同的規(guī)定，賣方付匯，買方付款。8套匯交易：利用不同外匯市場的匯率差異，在匯率低的市場買進

14、，在匯率高的市場賣出，利用賤 買貴賣，套取利潤。9掉期交易：是指在買進或賣出即期外匯的同時，賣出或買進相同金額同一貨幣的遠期外匯。（二）多項選擇題3解：4解：所以 因為 所以 因為 所以 所以 因為1/7.7825=0.128511111港幣 =0.1283-0.1285 美元英鎊 =12.2249 港幣， 1/12.224 9=0.0818港幣 =0.0818 英鎊英鎊 =173.3625 比塞塔， 0.0818 X 173.3625=14.1811港幣 =14.1811 比塞塔， 20X 14.1811=283.62 比塞塔5解：所以因為應(yīng)報比塞塔價格是每件 283.62 比塞塔1 美元

15、=0.6326-0.6410 英鎊1/0.641 0=1.5601 ，1/0.6326=1.58081 英鎊 =1.5601-1.5808 美元1 美元 =1.4130-1.4220 新加坡元1.5601 X1.4130=2.2E1441.5808 X1.4220=2.25811 英鎊 =2.2044-2.2581 新加坡元所以本幣折外幣應(yīng)該用買入價，1 ABC 2AD3ABCD4 ABCD6 BCD 7AB8 ABCD（三）判斷題1 .V 2. X3V 4V5V6X 7V 8V 9X10V11X12V13X14V1516V 17V18V（四）單項選擇題1A 2A3A 4B 5C6C 7A8C

16、 9A 10B11C 12A 13B 14C15B16A 17A（五）計算題1 解：因為1/4.8825=0.2048所以1 法國法郎 =0.2048 美元2 解：因為1/7.7940=0.12835 ABCX400X5.9035=2 361 美國 A 公司應(yīng)報價每件 2 361 法國法郎6解：因為紐約外匯市場的美元價格高，所以先在紐約外匯市場賣美元買港幣，即用100 萬美元買進 775.5 萬港幣 （銀行賣出價為 7.755 0），然后在香港外匯市場賣出772.9 萬港幣、買回 100 萬美元 （銀行賣出價為 7.729 0），則 775.5萬-772.9萬=2.6 萬所以獲利 2.6萬港幣7解：因為1 美元 =1.6245 德國馬克，所以接受德國馬克報價比較有利。8解： 1)7.7600+0.0200=7.780050萬X 1.6245=81.225萬德國馬克7.7900+0.0300=7.8200三個月遠期匯率為 1 美元 =7.7800-7.8200 港幣2）本幣折外幣，應(yīng)用買入價，10 000/7.7600=1 288所以 應(yīng)報每臺 1 288 美元3）本幣折外幣，應(yīng)用買入價，10 000/7.7800