關于貼現(xiàn)國債實行凈價交易及發(fā)布V453版數(shù)據(jù)接口規(guī)范的

1、關于貼現(xiàn)國債實行凈價交易及各會員及相關單位：根據(jù)財政部、中國人民銀行、證監(jiān)會關于貼現(xiàn)國債實行凈價交易的通知（財庫200721號文）要求，對貼現(xiàn)發(fā)行的零息國債將實行凈價交易；此外，為支持分離交易型可轉(zhuǎn)債的回售、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品協(xié)議轉(zhuǎn)讓的成交即時確認、中小企業(yè)板臨時公告的提示、基金賬戶區(qū)間擴大等業(yè)務，深圳證券交易所（以下簡稱“本所”）和中國結算深圳分公司3）（標準代號為TS-0407-001）正式發(fā)布?，F(xiàn)將有關事項公告如下：一、 有關業(yè)務說明1、貼現(xiàn)國債凈價交易貼現(xiàn)國債應計利息額計算公式為：貼現(xiàn)國債的應計利息額，同附息國債一樣，通過證券信息庫的“本年每股利潤”（XXBNLR）和行情庫的“市盈率1”（

2、HQSYL1）發(fā)布。除此之外，貼現(xiàn)國債的凈價交易模式與現(xiàn)有附息國債的凈價交易完全相同，技術方案不變，具體參見本所2001年11月16日發(fā)布的深圳證券交易所國債凈價交易技術方案（本所網(wǎng)站技術專欄歷史資料 http:/ ）。對券商系統(tǒng)有以下技術需求：行情揭示系統(tǒng)需按每百元國債價格的凈價、每百元國債所含的應計利息、全價至少兩部分揭示；另還需揭示成交金額和結算金額中的至少一個；委托系統(tǒng)包含柜臺系統(tǒng)、電話委托、自助終端、網(wǎng)上委托現(xiàn)行各種方式，均按每百元國債價格的凈價進行報盤；交割單打印系統(tǒng)需揭示每百元國債價格的凈價、每百元國債價格所含的應計利息、結算價、成交數(shù)量、成交金額、結算金額。2、分離交易型可轉(zhuǎn)債

3、回售因分離交易型可轉(zhuǎn)債使用了與原有可轉(zhuǎn)債（證券代碼以12開頭）不同的代碼區(qū)間（證券代碼以115開頭），請各會員單位檢查相關系統(tǒng)能否處理115xxx證券的回售業(yè)務委托、回報、結算等處理。3、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品協(xié)議轉(zhuǎn)讓成交即時確認現(xiàn)有資產(chǎn)證券化產(chǎn)品在15:00前可進行成交申報，但只能在15:00集中競價市場閉市后才能進行成交確認，為改進以支持資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的即時成交確認，證券信息庫（SJSXX.DBF）中的證券級別字段（XXZQJB）增加一個取值定義：B協(xié)議轉(zhuǎn)讓即時成交確認證券；新證券信息庫中的證券級別字段也同樣修訂。資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的證券級別將由原來的N變更為B。請各會員單位檢查增加此證券級別定義后對

4、相關系統(tǒng)是否有影響，做好相關調(diào)整的技術準備。4、中小企業(yè)板臨時公告的提示為配合中小企業(yè)板的實時信息披露，新證券信息庫中的證券簡稱前綴的第四位增加取值定義如下：A：上市公司于交易日下午收市前通過指定網(wǎng)站發(fā)布公告提示此標志被設置后，投資者可到相關網(wǎng)站查找該證券的具體公告。行情揭示系統(tǒng)需參照其它簡稱前綴一樣處理、揭示此標志及其含義。5、基金賬戶區(qū)間擴大為支持基金業(yè)務的發(fā)展，中國結算深圳分公司將增加新的基金賬戶區(qū)間。目前使用的基金賬戶區(qū)間為001xxxxxxx，現(xiàn)計劃增加新的基金賬戶區(qū)間05xxxxxxxx，請各會員單位檢查相關系統(tǒng)能否處理05xxxxxxxx區(qū)間基金賬戶的交易、結算等有關業(yè)務，做好相

5、關調(diào)整的技術準備。6、股份轉(zhuǎn)讓帳戶與深市主板證券帳戶合并為提高證券市場運作效率，中國結算深圳分公司將對股份轉(zhuǎn)讓賬戶（即三板賬戶）與深市主板證券賬戶（包括A股賬戶、B股賬戶）進行合并，合并后境內(nèi)投資者原股份轉(zhuǎn)讓賬戶與深市A股賬戶通用，統(tǒng)稱A股賬戶；境外投資者原股份轉(zhuǎn)讓賬戶與深市B股賬戶通用，統(tǒng)稱B股賬戶。具體內(nèi)容詳見關于做好股份轉(zhuǎn)讓賬戶與主板證券賬戶合并技術準備工作的通知。請各會員（包括不具有代辦股份轉(zhuǎn)讓主辦券商資格的），檢查確認系統(tǒng)能否依據(jù)帳戶合并后的交易權限支持帳戶注銷與合并、交易與結算等相關業(yè)務（如接受40字打頭的境內(nèi)投資者原股份轉(zhuǎn)讓帳戶交易深市主板證券），做好相關調(diào)整的技術準備工作。二、接口規(guī)范變更1、表1-1增加“證券代碼【115000，115999】為分離交易型可轉(zhuǎn)債的證券代碼區(qū)間”說明；B：協(xié)議轉(zhuǎn)讓成交即時確認證券；3、修訂SJSXXN.DBF中證券簡稱前綴定義（表1-3），第四位增加取值A：上市公司于交易日下午收市前通過指定網(wǎng)站發(fā)布公告提示。三、實施時間計劃各會員單位應在2007年6月9日前完成相關系統(tǒng)的檢查確認和調(diào)整工作。本所計劃于6