商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系課后測(cè)試

1、第二章風(fēng)險(xiǎn)管理體系關(guān)閉課后測(cè)試如果您對(duì)課程內(nèi)容還沒(méi)有完全掌握，可以點(diǎn)擊這里再次觀(guān)看。觀(guān)看課程測(cè)試成績(jī)：73.33 分。恭喜您順利通過(guò)考試！單選題1. 商業(yè)銀行下列部門(mén)中屬于風(fēng)險(xiǎn)管理第二道防線(xiàn)的是（）。VA 公司業(yè)務(wù)部門(mén)B |31 內(nèi)部審計(jì)部門(mén)C|3|個(gè)人金融業(yè)務(wù)部門(mén)&D U風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)正確答案：D2. 操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A EJ 存款準(zhǔn)備金B(yǎng) 存款保險(xiǎn)r- - “ C 碼經(jīng)濟(jì)資本L.D U 資本充足率正確答案：C3. （）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。VA U 監(jiān)事會(huì)Bn 高級(jí)管理層e c

2、 E董事會(huì)L_ _ D -: 股東大會(huì)正確答案：C4. 根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。V A “：董事會(huì)B P|風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)C 口監(jiān)事會(huì)D 可風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)正確答案：A5. 下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（）。X費(fèi) A C 負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B 可 負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C 匸：|及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況D負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程正確答案：A6. 商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，

3、置信水平，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。（）VA 不變；減小；變高B Q 越低；越??；越高C |J|越高；越大；越低“D 冏越高；越大；越高正確答案：D7. 下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類(lèi)指標(biāo)的是（）。VFA創(chuàng)資本充足率B 每股收益增長(zhǎng)率C O 收益波動(dòng)D經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益正確答案：A8.商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨（）A p|聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B9.根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（）審核批準(zhǔn)。V9A*董事會(huì)B 1高級(jí)管理層C 監(jiān)事會(huì)D J股東大會(huì)正確答案：A10.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說(shuō)法正確的是（）。XA E風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行的財(cái)

4、務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督Bd 董事會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)審核通過(guò)的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān) 風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策C U 高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系正確答案：D11.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。XD9.A I；:I 監(jiān)事會(huì)9 B高管層L_ _JCy 經(jīng)營(yíng)部門(mén)正確答案：B12.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面

5、承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的（）。VB p|風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C|； : |風(fēng)險(xiǎn)控制中 D *風(fēng)險(xiǎn)加總正確答案：D13.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。XB風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)C 匸環(huán)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D |； :|準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上正確答案：A14.不同的職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺(tái)交易人員需要的是（）。VA | :|最佳避險(xiǎn)報(bào)告B |3|整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告?zhèn)?C 具體的頭寸報(bào)告L._ JD O 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告正確答案：C15.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說(shuō)法， 不正確的是 （） 。VA O 先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理

6、信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量董事會(huì)A*B風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤c a 風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員Dy 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息正確答案：c16. 內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。VA |； :|確保對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B 確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性&C 卩：明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡 關(guān)系D ；|確保可靠的公開(kāi)發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡(jiǎn)

7、要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開(kāi)發(fā)布的報(bào)表中精 選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績(jī)公告正確答案：C多選題17. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程主要包括下面（）環(huán)節(jié)。V會(huì) A 匝風(fēng)險(xiǎn)控制B 1_1 風(fēng)險(xiǎn)定義中風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 D疋風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別牡中風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)正確答案：A C D E18. 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 三道防線(xiàn)”中，屬于第二道防線(xiàn)的是（）。X曹 A 臣風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B / 監(jiān)察稽核部門(mén)C / 公司業(yè)務(wù)部門(mén)&D 宙合規(guī)部門(mén)E內(nèi)部審計(jì)部門(mén)正確答案：A D19. 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。x曹 A 應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)B /核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)

8、“C 任風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和時(shí)效&D疋針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級(jí)別匡風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系正確答案：A C D E20. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，模型開(kāi)發(fā)應(yīng)做到（）。V唐考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度疋采用商業(yè)銀行真實(shí)、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)疋根據(jù)需要對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證和必要的修正D ,1 |應(yīng)用盡可能復(fù)雜的建模方法和高深的數(shù)理知識(shí)0E 陽(yáng)選擇合理的假設(shè)前提和參數(shù)正確答案：A B C E21. 風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)

9、中逐步形成的（）。X9 A應(yīng)哲學(xué)B TJ公司治理原則C 顕內(nèi)部控制體系VD層風(fēng)險(xiǎn)管理理念 E廠(chǎng)價(jià)值觀(guān)正確答案：A D E22.根據(jù)數(shù)據(jù)的來(lái)源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為（）。V中 A 內(nèi)部數(shù)據(jù)B J歷史數(shù)據(jù)C I中間計(jì)量數(shù)據(jù)D 1組合結(jié)果數(shù)據(jù)傘 E/外部數(shù)據(jù)正確答案：A E判斷題23. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好是董事會(huì)在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及自身實(shí)際的基礎(chǔ)上所確定的愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。（）V正確L_ I錯(cuò)誤正確答案：正確24. 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，來(lái)自前臺(tái)有問(wèn)題的原始數(shù)據(jù)和信息應(yīng)當(dāng)由后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)集中修正。（）V正確0 包錯(cuò)誤正確答案：錯(cuò)誤25. 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型采

10、用的數(shù)據(jù)源必須具備真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，才能夠使模型真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。（）V&倒正確10錯(cuò)誤正確答案：正確26. 董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)向董事會(huì)就銀行當(dāng)前及未來(lái)總體的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)管理策略提岀建議，并對(duì)高管層具體執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。（）VI-1*F 正確L_I錯(cuò)誤正確答案：正確27. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。（）V*底正確L_u錯(cuò)誤正確答案：正確28. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告過(guò)程看似簡(jiǎn)單，但實(shí)際上，滿(mǎn)足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求是一項(xiàng)極為艱巨的任務(wù)。（）x創(chuàng)正確L_一“| 錯(cuò)誤正確答案：正確29. 商