計量經(jīng)濟學(龐皓版)期末考試復習題(2)答案

1、復習題 (2) 答案一、 單項選擇題1、設 、 都是隨機誤差項，則一階線性自相關是指（ B ）。A. ； B. ；C. ；D. 。2、在自相關情況下，常用的估計方法是（ B ）。A 普通最小二乘法 ； B. 廣義差分法 ；C. 工具變量法 ； D. 加權最小二乘法 。3、某國大學教授的薪金回歸方程為： ，其中，為年薪，為教齡，=，=，則非白種人男性教授的平均薪金為（ A ）。A. ； B. ；C. ； D. 。4、 已知模型的形式為 ，在用實際數(shù)據(jù)對模型的參數(shù)進行估計的時候,測得 DW 統(tǒng)計量為 0.6453, 則廣義差分變量是（ B ）。 A ， ；B. ， ； C. ， ；D. ， 。5、

2、下列說法不正確的是（ C ）。 A. 自相關是一種隨機誤差現(xiàn)象；B. 自相關產(chǎn)生的原因有經(jīng)濟變量的慣性作用； C. 檢驗自相關的方法有 F 檢驗法； D. 修正自相關的方法有廣義差分法。6、 在修正自相關的方法中，不正確的是（ B ）。 A. 廣義差分法； B. 加權最小二乘法； C. 一階差分法； D. Durbin 兩步法。7、將一年四個季度對因變量的影響引入到含截距的回歸模型中，則需要引入虛擬變量的個數(shù)為（ B ）A. 4；B. 3；C. 2；D. 1。8、在 DW 檢驗中，當 d 統(tǒng)計量為 4 時，表明（ D ）。 A存在完全的正自相關； B. 不能判定；C. 不存在自相關； D. 存

3、在完全的負自相關。9、 已知 DW統(tǒng)計量的值接近于 2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關系數(shù)近似等于（ A ） A. 0； B. -1； C. 1； D. 4。二、 多項選擇題1、 檢驗序列自相關的方法是（ C E ）。 A. F檢驗法； B. White檢驗法； C. DW檢驗法；D. Goldfeld-Quandt檢驗法； E. 圖形法。2、 能夠修正序列自相關的方法有 （ B C D ）。A. 加權最小二乘法； B. Cochrane-Orcutt 法；C. 一階差分法；D. 廣義差分法；E. 工具變量法。3、 應用 DW檢驗方法時應滿足該方法的假定條件，下列是其假定條件的有 （A B C

4、 D E ）。A 解釋變量為非隨機的； B. 截距項不為零；C. 隨機誤差項服從一階自回歸； D. 數(shù)據(jù)無缺失項；E. 回歸模型中不能含有滯后解釋變量。4、 隨機步游序列是 （A C D ）。A 非平穩(wěn)序列； B. 平穩(wěn)序列；C. 一階單整序列； D. 存在單位根的序列；E. 不存在單位根的序列。三、 判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）1、 異方差性、自相關性都是隨機誤差現(xiàn)象，但兩者是有區(qū)別的。 對。異方差的出現(xiàn)總是與模型中某個解釋變量的變化有關；自相關性是回歸模型的隨機誤差項之間具有相關關系。2、 白噪聲（純粹的隨機過程）是平穩(wěn)的時間序列。對。因為滿足平穩(wěn)的三大條件，即均值不變，方差不變

5、，固定長度的兩時期之間的協(xié)方差不變。3、 通過虛擬變量將屬性因素引入計量經(jīng)濟模型，引入虛擬變量的個數(shù)與樣本容量大小有關。 錯。引入虛擬變量的個數(shù)樣本容量大小無關，與變量的屬性，模型有無截距項有關。4、 在模型中引入解釋變量的多個滯后項容易產(chǎn)生多重共線性。對。在分布滯后模型里多引進解釋變量的滯后項，由于變量的經(jīng)濟意義一樣，只是時間不一致，所以很容易引起多重共線性。5、 設回歸方程為 。 =（-7.4809） （119.8711） 由于有很好的擬合優(yōu)度，不存在偽回歸。錯。 可能存在偽回歸，從經(jīng)驗判斷，因為。四、計算題 1. 設某地區(qū)居民的年消費支出為 Y （單位：萬元），可支配收入為 X（單位：萬

6、元），隨機調(diào)查了10個家庭的年消費支出與可支配收入情況后，用OLS進行回歸分析，設總體回歸模型為：，Eviews的估計結(jié)果如下：（1） 寫出樣本回歸方程的表達式；（2） 檢驗截距和斜率回歸系數(shù)的顯著性（顯著性水平為10%）；（3） 解釋斜率回歸系數(shù)的經(jīng)濟含義；（4） 解釋F檢驗的結(jié)果；（5） 決定系數(shù)（也稱“可決系數(shù)”）為多少？解釋其含義；（6） 某家庭的年可支配收入為3萬元，估計其年消費支出為多少？（7） 是否需要修正回歸模型？如需修正，寫出修正后的總體回歸模型？（8） 是否需要作異方差檢驗？為什么？ （本小題20分）答：（1） 樣本回歸方程的表達式為 ： ； （2） 對于截距，因為p值 = 0.3157> 0.1, 所以不顯著； 對于斜率回歸系數(shù)，因為p值 = 0.0000 < 0.1, 所以顯著；（3）的經(jīng)濟含義是：可支配收入每增加1萬元，消費支出約增加0.7萬元；（4）由于F值為564.13，其p值為0 .000 < 0.1，說明回歸方程整體顯著；（5）決定系數(shù)為0.986，說明回歸方程的擬合度良好，在