第10章時(shí)間序列_截面數(shù)據(jù)模型

1、1 在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析時(shí)經(jīng)常會(huì)遇到時(shí)間序列和橫截面兩在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析時(shí)經(jīng)常會(huì)遇到時(shí)間序列和橫截面兩者相結(jié)合的數(shù)據(jù)。例如，在企業(yè)投資需求分析中，我們者相結(jié)合的數(shù)據(jù)。例如，在企業(yè)投資需求分析中，我們會(huì)遇到多個(gè)企業(yè)的若干指標(biāo)的月度或季度時(shí)間序列；在會(huì)遇到多個(gè)企業(yè)的若干指標(biāo)的月度或季度時(shí)間序列；在城鎮(zhèn)居民消費(fèi)分析中，我們會(huì)遇到不同省市地區(qū)的反映城鎮(zhèn)居民消費(fèi)分析中，我們會(huì)遇到不同省市地區(qū)的反映居民消費(fèi)和居民收入的年度時(shí)間序列。本章將前述的企居民消費(fèi)和居民收入的年度時(shí)間序列。本章將前述的企業(yè)或地區(qū)等統(tǒng)稱(chēng)為個(gè)體，這種業(yè)或地區(qū)等統(tǒng)稱(chēng)為個(gè)體，這種，有的書(shū)，有的書(shū)中也稱(chēng)為平行數(shù)據(jù)或面板數(shù)據(jù)（中也稱(chēng)為平行數(shù)據(jù)或面板數(shù)據(jù)（

2、panel data）。我們稱(chēng)）。我們稱(chēng)這些數(shù)據(jù)為聯(lián)合利用時(shí)間序列這些數(shù)據(jù)為聯(lián)合利用時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)（截面數(shù)據(jù)（Pooled time series，cross section）。）。2 經(jīng)典線(xiàn)性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型在分析時(shí)只利用了時(shí)間序列經(jīng)典線(xiàn)性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型在分析時(shí)只利用了時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)中的某些二維數(shù)據(jù)信息，例如使用若干經(jīng)濟(jì)指標(biāo)截面數(shù)據(jù)中的某些二維數(shù)據(jù)信息，例如使用若干經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的時(shí)間序列建?；蚶脵M截面數(shù)據(jù)建模。然而，在實(shí)際經(jīng)的時(shí)間序列建模或利用橫截面數(shù)據(jù)建模。然而，在實(shí)際經(jīng)濟(jì)分析中，這種僅利用二維信息的模型在很多時(shí)候往往不濟(jì)分析中，這種僅利用二維信息的模型在很多時(shí)候往往不能滿(mǎn)足人們分析問(wèn)

3、題的需要。例如，在生產(chǎn)函數(shù)分析中，能滿(mǎn)足人們分析問(wèn)題的需要。例如，在生產(chǎn)函數(shù)分析中，僅利用橫截面數(shù)據(jù)只能對(duì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析，僅利用混有僅利用橫截面數(shù)據(jù)只能對(duì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析，僅利用混有規(guī)模經(jīng)濟(jì)和技術(shù)革新信息的時(shí)間序列數(shù)據(jù)只有在假設(shè)規(guī)模規(guī)模經(jīng)濟(jì)和技術(shù)革新信息的時(shí)間序列數(shù)據(jù)只有在假設(shè)規(guī)模收益不變的條件下才能實(shí)現(xiàn)技術(shù)革新的分析，而利用時(shí)間收益不變的條件下才能實(shí)現(xiàn)技術(shù)革新的分析，而利用時(shí)間序列序列/截面數(shù)據(jù)可以同時(shí)分析企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)（選擇同一時(shí)截面數(shù)據(jù)可以同時(shí)分析企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)（選擇同一時(shí)期的不同規(guī)模的企業(yè)數(shù)據(jù)作為樣本觀(guān)測(cè)值）和技術(shù)革新期的不同規(guī)模的企業(yè)數(shù)據(jù)作為樣本觀(guān)測(cè)值）和技術(shù)革新（選擇同一企業(yè)的不

4、同時(shí)期的數(shù)據(jù)作為樣本觀(guān)測(cè)值），可（選擇同一企業(yè)的不同時(shí)期的數(shù)據(jù)作為樣本觀(guān)測(cè)值），可以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和技術(shù)革新的綜合分析。以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和技術(shù)革新的綜合分析。3 時(shí)間序列時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)含有橫截面、時(shí)間和指標(biāo)三維信截面數(shù)據(jù)含有橫截面、時(shí)間和指標(biāo)三維信息，利用時(shí)間序列息，利用時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)模型可以構(gòu)造和檢驗(yàn)比以往截面數(shù)據(jù)模型可以構(gòu)造和檢驗(yàn)比以往單獨(dú)使用橫截面數(shù)據(jù)或時(shí)間序列數(shù)據(jù)更為真實(shí)的行為方單獨(dú)使用橫截面數(shù)據(jù)或時(shí)間序列數(shù)據(jù)更為真實(shí)的行為方程，可以進(jìn)行更加深入的分析。正是基于實(shí)際經(jīng)濟(jì)分析程，可以進(jìn)行更加深入的分析。正是基于實(shí)際經(jīng)濟(jì)分析的需要，作為非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題，同時(shí)利用橫截面的需要，作為非

5、經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題，同時(shí)利用橫截面和時(shí)間序列數(shù)據(jù)的模型已經(jīng)成為近年來(lái)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和時(shí)間序列數(shù)據(jù)的模型已經(jīng)成為近年來(lái)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的重要發(fā)展之一。方法的重要發(fā)展之一。 4 EViews對(duì)時(shí)間序列對(duì)時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)模型的估計(jì)是通過(guò)含有截面數(shù)據(jù)模型的估計(jì)是通過(guò)含有Pool對(duì)象的工作文件和具有面板結(jié)構(gòu)的工作文件來(lái)實(shí)現(xiàn)的。對(duì)象的工作文件和具有面板結(jié)構(gòu)的工作文件來(lái)實(shí)現(xiàn)的。 。通。通過(guò)過(guò)Pool對(duì)象可以實(shí)現(xiàn)對(duì)各種變截距、變系數(shù)時(shí)間序列模型對(duì)象可以實(shí)現(xiàn)對(duì)各種變截距、變系數(shù)時(shí)間序列模型的估計(jì)，但的估計(jì)，但Pool對(duì)象側(cè)重分析對(duì)象側(cè)重分析“窄而長(zhǎng)窄而長(zhǎng)”的數(shù)據(jù)，即截面的數(shù)據(jù)，即截面成員較少，而時(shí)期較長(zhǎng)的側(cè)

6、重時(shí)間序列分析的數(shù)據(jù)。成員較少，而時(shí)期較長(zhǎng)的側(cè)重時(shí)間序列分析的數(shù)據(jù)。 對(duì)于截面成員較多，時(shí)期較少的對(duì)于截面成員較多，時(shí)期較少的“寬而短寬而短”的側(cè)重截的側(cè)重截面分析的數(shù)據(jù)，一般通過(guò)面分析的數(shù)據(jù)，一般通過(guò)進(jìn)行分析。利用面板結(jié)構(gòu)的工作文件進(jìn)行分析。利用面板結(jié)構(gòu)的工作文件可以實(shí)現(xiàn)變截距時(shí)間序列可以實(shí)現(xiàn)變截距時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)模型以及動(dòng)態(tài)時(shí)間序截面數(shù)據(jù)模型以及動(dòng)態(tài)時(shí)間序列列/截面數(shù)據(jù)模型的估計(jì)。截面數(shù)據(jù)模型的估計(jì)。 5 Pool對(duì)象在對(duì)象在EViews中扮演著兩種角色。首先，中扮演著兩種角色。首先，Pool對(duì)對(duì)象中包含了一系列的標(biāo)識(shí)名。這些標(biāo)識(shí)名描述了工作文件象中包含了一系列的標(biāo)識(shí)名。這些標(biāo)識(shí)名描述了

7、工作文件中的時(shí)間序列中的時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。在這個(gè)角色中，截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。在這個(gè)角色中，Pool對(duì)象在管理和處理時(shí)間序列對(duì)象在管理和處理時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)上的功能與組對(duì)象有截面數(shù)據(jù)上的功能與組對(duì)象有些相似。其次，利用些相似。其次，利用Pool對(duì)象中的過(guò)程可以實(shí)現(xiàn)對(duì)各種時(shí)對(duì)象中的過(guò)程可以實(shí)現(xiàn)對(duì)各種時(shí)間序列間序列/截面數(shù)據(jù)模型的估計(jì)及對(duì)估計(jì)結(jié)果的檢驗(yàn)和處理。截面數(shù)據(jù)模型的估計(jì)及對(duì)估計(jì)結(jié)果的檢驗(yàn)和處理。在這個(gè)角色中，在這個(gè)角色中，Pool對(duì)象與方程對(duì)象有些相似對(duì)象與方程對(duì)象有些相似 6 。為明。為明顯起見(jiàn)，名稱(chēng)要相對(duì)較短。例如，國(guó)家作為截面成員時(shí)，顯起見(jiàn)，名稱(chēng)要相對(duì)較短。例如，國(guó)家作為

8、截面成員時(shí)，可以使用可以使用USA代表美國(guó)，代表美國(guó)，CAN代表加拿大，代表加拿大，UK代表英國(guó)。代表英國(guó)。 定義了定義了Pool的截面成員名稱(chēng)就等于告訴了的截面成員名稱(chēng)就等于告訴了EViews，模，模型的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。在上面的例子中，型的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。在上面的例子中，EViews會(huì)自動(dòng)把這個(gè)會(huì)自動(dòng)把這個(gè)Pool理解成對(duì)每個(gè)國(guó)家使用單獨(dú)的時(shí)間序列。理解成對(duì)每個(gè)國(guó)家使用單獨(dú)的時(shí)間序列。 必須注意，必須注意，。因此，刪除一。因此，刪除一個(gè)個(gè)Pool并不會(huì)同時(shí)刪除它所使用的序列，但修改并不會(huì)同時(shí)刪除它所使用的序列，但修改Pool使用的使用的原序列會(huì)同時(shí)改變?cè)蛄袝?huì)同時(shí)改變Pool中的數(shù)據(jù)。中的數(shù)據(jù)。 7 在

9、本章中，使用的是一個(gè)研究投資需求的例子，包括了五在本章中，使用的是一個(gè)研究投資需求的例子，包括了五家企業(yè)和三個(gè)變量的家企業(yè)和三個(gè)變量的20個(gè)年度觀(guān)測(cè)值的時(shí)間序列：個(gè)年度觀(guān)測(cè)值的時(shí)間序列： 5家企業(yè)：家企業(yè)： 3個(gè)變量：個(gè)變量： GM：通用汽車(chē)公司：通用汽車(chē)公司 I ：總投資：總投資 CH：克萊斯勒公司：克萊斯勒公司 M ：前一年企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值：前一年企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值 GE：通用電器公司：通用電器公司 K ：前一年末工廠(chǎng)存貨和設(shè)備的價(jià)值：前一年末工廠(chǎng)存貨和設(shè)備的價(jià)值 WE：西屋公司：西屋公司 US：美國(guó)鋼鐵公司：美國(guó)鋼鐵公司 要?jiǎng)?chuàng)建要?jiǎng)?chuàng)建Pool對(duì)象，選擇對(duì)象，選擇Objects/New Obje

10、ct/Pool并在編并在編輯窗口中輸入截面成員的識(shí)別名稱(chēng)：輯窗口中輸入截面成員的識(shí)別名稱(chēng)： 8 對(duì)截面成員的識(shí)別名稱(chēng)沒(méi)有特別要求，但必須能使用這對(duì)截面成員的識(shí)別名稱(chēng)沒(méi)有特別要求，但必須能使用這些識(shí)別名稱(chēng)建立合法的些識(shí)別名稱(chēng)建立合法的EViews序列名稱(chēng)。此處推薦在每個(gè)識(shí)序列名稱(chēng)。此處推薦在每個(gè)識(shí)別名中使用別名中使用“_”字符，它不是必須的，但把它作為序列名的字符，它不是必須的，但把它作為序列名的一部分，可以很容易找到識(shí)別名稱(chēng)。一部分，可以很容易找到識(shí)別名稱(chēng)。 9 在在Pool中使用序列的關(guān)鍵是序列命名：使用中使用序列的關(guān)鍵是序列命名：使用和和組合命名。截面識(shí)別名稱(chēng)可以放在序列名中組合命名。截面

11、識(shí)別名稱(chēng)可以放在序列名中的任意位置，只要保持一致即可。的任意位置，只要保持一致即可。 例如，現(xiàn)有一個(gè)例如，現(xiàn)有一個(gè)Pool對(duì)象含有識(shí)別名對(duì)象含有識(shí)別名 JPN， USA，UK，想建立每個(gè)截面成員的，想建立每個(gè)截面成員的GDP的時(shí)間序列，我們就使的時(shí)間序列，我們就使用用“GDP”作為序列的基本名。作為序列的基本名。 可以把識(shí)別名稱(chēng)放在基本名的后面，此時(shí)序列名為可以把識(shí)別名稱(chēng)放在基本名的后面，此時(shí)序列名為GDPJPN，GDPUSA，GDPUK；或者把識(shí)別名稱(chēng)放；或者把識(shí)別名稱(chēng)放在基本名的前面，此時(shí)序列名為在基本名的前面，此時(shí)序列名為JPNGDP，USAGDP，UKGDP。 ，不能這樣命名序列：不能

12、這樣命名序列：JPNGDP，GDPUSA，UKGDP1，因，因?yàn)闉镋Views無(wú)法在無(wú)法在Pool對(duì)象中識(shí)別這些序列。對(duì)象中識(shí)別這些序列。10 一旦選定的序列名和一旦選定的序列名和Pool中的截面成員識(shí)別名稱(chēng)相對(duì)應(yīng)，中的截面成員識(shí)別名稱(chēng)相對(duì)應(yīng)，就可以利用這些序列使用就可以利用這些序列使用Pool了。其中關(guān)鍵是要理解了。其中關(guān)鍵是要理解Pool序序列的概念。列的概念。 一個(gè)一個(gè)Pool序列實(shí)際就是一組序列序列實(shí)際就是一組序列, 序列名是由基本名和序列名是由基本名和所有截面識(shí)別名構(gòu)成的。所有截面識(shí)別名構(gòu)成的。，其中，其中。如果序列名為。如果序列名為GDPJPN，GDPUSA，GDPUK，相應(yīng)的，相

13、應(yīng)的Pool序列為序列為GDP?。如果序列名。如果序列名為為JPNGDP，USAGDP，UKGDP，相應(yīng)的，相應(yīng)的Pool序列為序列為 ?GDP。 當(dāng)使用一個(gè)當(dāng)使用一個(gè)Pool序列名時(shí)，序列名時(shí)，EViews認(rèn)為將準(zhǔn)備使用認(rèn)為將準(zhǔn)備使用Pool序列中的所有序列。序列中的所有序列。EViews會(huì)自動(dòng)循環(huán)查找所有截面識(shí)別名會(huì)自動(dòng)循環(huán)查找所有截面識(shí)別名稱(chēng)并用識(shí)別名稱(chēng)替代稱(chēng)并用識(shí)別名稱(chēng)替代“?”。然后會(huì)按指令使用這些替代后的。然后會(huì)按指令使用這些替代后的名稱(chēng)了。名稱(chēng)了。11 要顯示要顯示Pool中的截面成員識(shí)別名稱(chēng)，單擊工具條的中的截面成員識(shí)別名稱(chēng)，單擊工具條的Define按鈕，或選擇按鈕，或選擇Vi

14、ew/Cross-Section Identifiers。如果需。如果需要，也可以對(duì)識(shí)別名稱(chēng)列進(jìn)行編輯。要，也可以對(duì)識(shí)別名稱(chēng)列進(jìn)行編輯。 Pool中使用的數(shù)據(jù)都存在普通中使用的數(shù)據(jù)都存在普通EViews序列中。這些序列序列中。這些序列可以按通常方式使用：可以列表顯示，圖形顯示，產(chǎn)生新序可以按通常方式使用：可以列表顯示，圖形顯示，產(chǎn)生新序列，或用于估計(jì)。也可以使用列，或用于估計(jì)。也可以使用Pool對(duì)象來(lái)處理各單獨(dú)序列。對(duì)象來(lái)處理各單獨(dú)序列。12 有很多種輸入數(shù)據(jù)的方法，在介紹各種方法之前，首有很多種輸入數(shù)據(jù)的方法，在介紹各種方法之前，首先要理解時(shí)間序列先要理解時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)，區(qū)別堆積數(shù)

15、據(jù)和非堆截面數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)，區(qū)別堆積數(shù)據(jù)和非堆積數(shù)據(jù)形式。積數(shù)據(jù)形式。 時(shí)間序列時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)信息用三維表示：截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)信息用三維表示：。例如：。例如：1950年，通用汽車(chē)公司，投資數(shù)據(jù)。年，通用汽車(chē)公司，投資數(shù)據(jù)。 使用三維數(shù)據(jù)比較困難，一般要轉(zhuǎn)化成二維數(shù)據(jù)。有使用三維數(shù)據(jù)比較困難，一般要轉(zhuǎn)化成二維數(shù)據(jù)。有幾種常用的方法。幾種常用的方法。 存在工作文件的數(shù)據(jù)都是這種非堆積數(shù)據(jù)，在這種形存在工作文件的數(shù)據(jù)都是這種非堆積數(shù)據(jù)，在這種形式中，給定截面成員、給定變量的觀(guān)測(cè)值放在一起，但和式中，給定截面成員、給定變量的觀(guān)測(cè)值放在一起，但和其他變量、其他截面成員的數(shù)據(jù)分開(kāi)。例如，假定我們的其他

16、變量、其他截面成員的數(shù)據(jù)分開(kāi)。例如，假定我們的數(shù)據(jù)文件為下面的形式：數(shù)據(jù)文件為下面的形式： 13 其中基本名其中基本名 I 代表企業(yè)總投資、代表企業(yè)總投資、M 代表前一年企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值、代表前一年企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值、K 代代表前一年末工廠(chǎng)存貨和設(shè)備的價(jià)值。每個(gè)企業(yè)都有單獨(dú)的表前一年末工廠(chǎng)存貨和設(shè)備的價(jià)值。每個(gè)企業(yè)都有單獨(dú)的 I、M、K 數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)。 EViews會(huì)自動(dòng)按附錄會(huì)自動(dòng)按附錄A中中 介紹的標(biāo)準(zhǔn)輸入程序讀取非堆積數(shù)據(jù)。并把介紹的標(biāo)準(zhǔn)輸入程序讀取非堆積數(shù)據(jù)。并把每個(gè)截面變量看作一個(gè)單獨(dú)序列。每個(gè)截面變量看作一個(gè)單獨(dú)序列。 14 確認(rèn)后確認(rèn)后EViews會(huì)打開(kāi)新建序列的堆積式數(shù)據(jù)表。我們看會(huì)打

17、開(kāi)新建序列的堆積式數(shù)據(jù)表。我們看到的是按截面成員堆積的序列，到的是按截面成員堆積的序列，Pool序列名在每列表頭，截面序列名在每列表頭，截面成員成員/年代識(shí)別符標(biāo)識(shí)每行：年代識(shí)別符標(biāo)識(shí)每行： 選擇選擇View/Spreadsheet（stacked data），），EViews會(huì)要求輸會(huì)要求輸入序列名列表入序列名列表15 Pool數(shù)據(jù)排列成堆積形式，一個(gè)變量的所有數(shù)據(jù)放在一數(shù)據(jù)排列成堆積形式，一個(gè)變量的所有數(shù)據(jù)放在一起，和其他變量的數(shù)據(jù)分開(kāi)。大多數(shù)情況下，不同截面成員起，和其他變量的數(shù)據(jù)分開(kāi)。大多數(shù)情況下，不同截面成員的數(shù)據(jù)從上到下依次堆積，每一列代表一個(gè)變量：的數(shù)據(jù)從上到下依次堆積，每一列代

18、表一個(gè)變量： 16 我們稱(chēng)上表數(shù)據(jù)是以截面成員堆積的，單擊我們稱(chēng)上表數(shù)據(jù)是以截面成員堆積的，單擊Order+/-實(shí)現(xiàn)堆實(shí)現(xiàn)堆積方式轉(zhuǎn)換，也可以按日期堆積數(shù)據(jù)：積方式轉(zhuǎn)換，也可以按日期堆積數(shù)據(jù)： 每一列代表一個(gè)變量，每一列內(nèi)數(shù)據(jù)都是按年排列的。如果每一列代表一個(gè)變量，每一列內(nèi)數(shù)據(jù)都是按年排列的。如果數(shù)據(jù)按年排列，要確保各年內(nèi)截面成員的排列順序要一致。數(shù)據(jù)按年排列，要確保各年內(nèi)截面成員的排列順序要一致。17 可以通過(guò)手工輸入數(shù)據(jù)，也可以使用剪切和粘貼工具輸可以通過(guò)手工輸入數(shù)據(jù)，也可以使用剪切和粘貼工具輸入：入： (1) 通過(guò)確定工作文件樣本來(lái)指定堆積數(shù)據(jù)表中要包含哪通過(guò)確定工作文件樣本來(lái)指定堆積數(shù)

19、據(jù)表中要包含哪些時(shí)間序列觀(guān)測(cè)值。些時(shí)間序列觀(guān)測(cè)值。 (2) 打開(kāi)打開(kāi)Pool，選擇，選擇View/Spreadsheet（stacked data），），EViews會(huì)要求輸入序列名列表，可以輸入普通序列名或會(huì)要求輸入序列名列表，可以輸入普通序列名或Pool序列名。如果是已有序列，序列名。如果是已有序列，EViews會(huì)顯示序列數(shù)據(jù)；如果這會(huì)顯示序列數(shù)據(jù)；如果這個(gè)序列不存在，個(gè)序列不存在，EViews會(huì)使用已說(shuō)明的會(huì)使用已說(shuō)明的Pool序列的截面成員序列的截面成員識(shí)別名稱(chēng)建立新序列或序列組。識(shí)別名稱(chēng)建立新序列或序列組。18 (3) 打開(kāi)打開(kāi)Pool序列的堆積式數(shù)據(jù)表。需要的話(huà)還可以單序列的堆積式

20、數(shù)據(jù)表。需要的話(huà)還可以單擊擊Order+/-按鈕進(jìn)行按截面成員堆積和按日期堆積之間的轉(zhuǎn)按鈕進(jìn)行按截面成員堆積和按日期堆積之間的轉(zhuǎn)換。換。 (4) 單擊單擊Edit+/-按鈕打開(kāi)數(shù)據(jù)編輯模式輸入數(shù)據(jù)。按鈕打開(kāi)數(shù)據(jù)編輯模式輸入數(shù)據(jù)。 如果有一個(gè)如果有一個(gè)Pool包含識(shí)別名包含識(shí)別名_CM，_CH，_GE，_WE，_US，通過(guò)輸入：，通過(guò)輸入：I? M? K?，指示，指示EViews來(lái)創(chuàng)建如下序列：來(lái)創(chuàng)建如下序列：I_CM，I_CH，I_GE，I_WE，I_US；M_CM，M_CH，M_GE，M_WE，M_US；K_CM，K_CH，K_GE，K_WE，K_US： 19 可以使用可以使用Pool對(duì)象從

21、文件輸入堆積數(shù)據(jù)到各單獨(dú)序列。當(dāng)對(duì)象從文件輸入堆積數(shù)據(jù)到各單獨(dú)序列。當(dāng)文件數(shù)據(jù)按截面成員或時(shí)期堆積成時(shí)，文件數(shù)據(jù)按截面成員或時(shí)期堆積成時(shí)，EViews要求：要求： (1) 堆積數(shù)據(jù)是平衡的堆積數(shù)據(jù)是平衡的 (2) 截面成員在文件中和在截面成員在文件中和在Pool中的排列順序相同。中的排列順序相同。 平衡的意思是，如果按截面成員堆積數(shù)據(jù)，每個(gè)截面成員平衡的意思是，如果按截面成員堆積數(shù)據(jù)，每個(gè)截面成員應(yīng)包括正好相同的時(shí)期；如果按日期堆積數(shù)據(jù)，每個(gè)日期應(yīng)包應(yīng)包括正好相同的時(shí)期；如果按日期堆積數(shù)據(jù)，每個(gè)日期應(yīng)包含相同數(shù)量的截面成員觀(guān)測(cè)值，并按相同順序排列。含相同數(shù)量的截面成員觀(guān)測(cè)值，并按相同順序排列。

22、 特別要指出的是，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)并不一定是平衡的，只要在輸特別要指出的是，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)并不一定是平衡的，只要在輸入文件中有表示即可。如果觀(guān)測(cè)值中有缺失數(shù)據(jù)，一定要保證入文件中有表示即可。如果觀(guān)測(cè)值中有缺失數(shù)據(jù)，一定要保證文件中給這些缺失值留有位置。文件中給這些缺失值留有位置。 要使用要使用Pool對(duì)象從文件讀取數(shù)據(jù)，先打開(kāi)對(duì)象從文件讀取數(shù)據(jù)，先打開(kāi)Pool，然后選擇，然后選擇Procs/Import Pool Data(ASCII,.XLS,.WK?)，要使用與，要使用與Pool對(duì)象對(duì)應(yīng)的輸入程序。對(duì)象對(duì)應(yīng)的輸入程序。2021 通過(guò)附錄通過(guò)附錄A的學(xué)習(xí)，大家對(duì)這個(gè)對(duì)話(huà)框應(yīng)該比較熟悉，的學(xué)習(xí)，大家對(duì)這個(gè)對(duì)

23、話(huà)框應(yīng)該比較熟悉，填寫(xiě)說(shuō)明如下：填寫(xiě)說(shuō)明如下： 注明注明Pool序列是按行還是按列排列，數(shù)據(jù)是按截面成序列是按行還是按列排列，數(shù)據(jù)是按截面成員堆積還是按日期堆積。員堆積還是按日期堆積。 在編輯框輸入序列的名稱(chēng)。這些序列名應(yīng)該是普通序在編輯框輸入序列的名稱(chēng)。這些序列名應(yīng)該是普通序列名或者是列名或者是Pool名。名。 填入樣本信息，起始格位置和表單名（可選項(xiàng)）。填入樣本信息，起始格位置和表單名（可選項(xiàng)）。 如果輸入序列用如果輸入序列用Pool序列名，序列名，EViews會(huì)用截面成員識(shí)會(huì)用截面成員識(shí)別名創(chuàng)建和命名序列。如果用普通序列名，別名創(chuàng)建和命名序列。如果用普通序列名，EViews會(huì)創(chuàng)建會(huì)創(chuàng)建單

24、個(gè)序列。單個(gè)序列。 EViews會(huì)使用樣本信息讀入文件到說(shuō)明變量中。如果會(huì)使用樣本信息讀入文件到說(shuō)明變量中。如果輸入的是普通序列名，輸入的是普通序列名，EViews會(huì)把多個(gè)數(shù)據(jù)值輸入到序列會(huì)把多個(gè)數(shù)據(jù)值輸入到序列中，直到從文件中讀入的最后一組數(shù)據(jù)。中，直到從文件中讀入的最后一組數(shù)據(jù)。 22 按照和上面數(shù)據(jù)輸入相反的程序可進(jìn)行數(shù)據(jù)輸出。由于按照和上面數(shù)據(jù)輸入相反的程序可進(jìn)行數(shù)據(jù)輸出。由于EViews可以輸入輸出非堆積數(shù)據(jù)，按截面成員堆積和按日期可以輸入輸出非堆積數(shù)據(jù)，按截面成員堆積和按日期堆積數(shù)據(jù)，因此可以利用堆積數(shù)據(jù)，因此可以利用EViews按照需要調(diào)整數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。按照需要調(diào)整數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。 23

25、每個(gè)截面成員的基礎(chǔ)序列都是普通序列，因此每個(gè)截面成員的基礎(chǔ)序列都是普通序列，因此EViews中對(duì)中對(duì)各單個(gè)截面成員序列適用的工具都可使用。另外，各單個(gè)截面成員序列適用的工具都可使用。另外，EViews還有還有專(zhuān)門(mén)適用于專(zhuān)門(mén)適用于Pool數(shù)據(jù)的專(zhuān)用工具。可以使用數(shù)據(jù)的專(zhuān)用工具。可以使用EViews對(duì)與一特定對(duì)與一特定變量對(duì)應(yīng)的所有序列進(jìn)行類(lèi)似操作。變量對(duì)應(yīng)的所有序列進(jìn)行類(lèi)似操作。 用數(shù)據(jù)表形式查看堆積數(shù)據(jù)。選擇用數(shù)據(jù)表形式查看堆積數(shù)據(jù)。選擇View/Spreadsheet (stacked data)，然后列出要顯示的序列。序列名包括普通序列，然后列出要顯示的序列。序列名包括普通序列名和名和Po

26、ol序列名。序列名。 可以使用可以使用Pool對(duì)象計(jì)算序列的描述統(tǒng)計(jì)量。在對(duì)象計(jì)算序列的描述統(tǒng)計(jì)量。在Pool工具欄工具欄選擇選擇View/Descriptive Statistics，EViews會(huì)打開(kāi)如下對(duì)話(huà)框：會(huì)打開(kāi)如下對(duì)話(huà)框： 24 在編輯框內(nèi)輸入計(jì)算描述統(tǒng)計(jì)量的序列。在編輯框內(nèi)輸入計(jì)算描述統(tǒng)計(jì)量的序列。EViews可以可以計(jì)算序列的平均值，中位數(shù)，最小值，最大值，標(biāo)準(zhǔn)差，偏計(jì)算序列的平均值，中位數(shù)，最小值，最大值，標(biāo)準(zhǔn)差，偏度，峰度，和度，峰度，和Jarque-Bera統(tǒng)計(jì)量。統(tǒng)計(jì)量。 下一步選擇樣本選項(xiàng)：下一步選擇樣本選項(xiàng)：25 （1）Individual（單獨(dú)的）（單獨(dú)的）: 利

27、用所有的有效觀(guān)測(cè)值。利用所有的有效觀(guān)測(cè)值。即使某一變量的觀(guān)測(cè)值是針對(duì)某一截面成員的，也計(jì)算在即使某一變量的觀(guān)測(cè)值是針對(duì)某一截面成員的，也計(jì)算在內(nèi)。內(nèi)。 （2）Common（截面共同的）（截面共同的）: 使用的有效觀(guān)測(cè)值必須使用的有效觀(guān)測(cè)值必須是某一截面成員的數(shù)據(jù)，在同一期對(duì)所有變量都有數(shù)值。是某一截面成員的數(shù)據(jù)，在同一期對(duì)所有變量都有數(shù)值。而不管同期其他截面成員的變量是否有值。而不管同期其他截面成員的變量是否有值。 （3）Balanced（平衡的）（平衡的）: 使用的有效觀(guān)測(cè)值必須是對(duì)使用的有效觀(guān)測(cè)值必須是對(duì)所有截面成員，所有變量在同一期都有數(shù)值。所有截面成員，所有變量在同一期都有數(shù)值。26

28、最后還必須選擇與計(jì)算方法相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：最后還必須選擇與計(jì)算方法相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)： （1）（Stacked data）: 計(jì)算表中每一變量所計(jì)算表中每一變量所有截面成員，所有時(shí)期的統(tǒng)計(jì)量。如果忽略數(shù)據(jù)的有截面成員，所有時(shí)期的統(tǒng)計(jì)量。如果忽略數(shù)據(jù)的pool性質(zhì)，性質(zhì)，得到的就是變量的描述統(tǒng)計(jì)量。得到的就是變量的描述統(tǒng)計(jì)量。 （2）（Stacked-means removed）: 計(jì)算除去截面平均值之后的描述統(tǒng)計(jì)量值。計(jì)算除去截面平均值之后的描述統(tǒng)計(jì)量值。 （3）（Cross-section specific）: 計(jì)算每個(gè)計(jì)算每個(gè)截面變量所有時(shí)期的描述統(tǒng)計(jì)量。是通過(guò)對(duì)各單獨(dú)序列計(jì)算截面變量所有時(shí)

29、期的描述統(tǒng)計(jì)量。是通過(guò)對(duì)各單獨(dú)序列計(jì)算統(tǒng)計(jì)量而得到的。統(tǒng)計(jì)量而得到的。 （4）（Time period specific）: 計(jì)算時(shí)期特性計(jì)算時(shí)期特性描述統(tǒng)計(jì)量。對(duì)每一時(shí)期，使用描述統(tǒng)計(jì)量。對(duì)每一時(shí)期，使用pool中所有截面成員的變量中所有截面成員的變量數(shù)據(jù)計(jì)算的統(tǒng)計(jì)量。數(shù)據(jù)計(jì)算的統(tǒng)計(jì)量。 注意，后面兩種方法可能產(chǎn)生很多輸出結(jié)果。截面成注意，后面兩種方法可能產(chǎn)生很多輸出結(jié)果。截面成員描述計(jì)算會(huì)對(duì)每一變量員描述計(jì)算會(huì)對(duì)每一變量/截面成員組合產(chǎn)生一系列結(jié)果。截面成員組合產(chǎn)生一系列結(jié)果。如果有三個(gè)如果有三個(gè)Pool變量，變量，20個(gè)截面成員，個(gè)截面成員，EViews就會(huì)計(jì)算就會(huì)計(jì)算60個(gè)個(gè)序列的描述

30、統(tǒng)計(jì)量。序列的描述統(tǒng)計(jì)量。 27 (1) 可以使用可以使用PoolGenr(panelgenr)程序生成或者修改程序生成或者修改Pool序列。點(diǎn)擊序列。點(diǎn)擊Pool工具欄的工具欄的Poolgenr并輸入要生成的方程并輸入要生成的方程式，使用正確的式，使用正確的Pool名稱(chēng)。例如上面的例子，輸入：名稱(chēng)。例如上面的例子，輸入：r?=I?/I_US, 相當(dāng)于輸入下面五個(gè)命令：相當(dāng)于輸入下面五個(gè)命令： r_CM = I_CM/I_US r_CH = I_CH/I_US r_GE = I_GE/I_US r_WE = I_WE/I_US r_US = I_US/I_US PoolGenr按照輸入的方程在

31、各截面成員間進(jìn)行循環(huán)計(jì)按照輸入的方程在各截面成員間進(jìn)行循環(huán)計(jì)算，生成新的序列或修改已有序列。算，生成新的序列或修改已有序列。 28 (2) 可聯(lián)合使用可聯(lián)合使用PoolGenr和和Genr生成新的變量。例生成新的變量。例如，要生成一個(gè)虛擬變量，在美國(guó)鋼鐵（如，要生成一個(gè)虛擬變量，在美國(guó)鋼鐵（US）時(shí)取）時(shí)取1，其他企業(yè)時(shí)取其他企業(yè)時(shí)取0，先選擇，先選擇PoolGenr，然后輸入：，然后輸入：dum?=0，從而初始化所有虛擬變量序列為從而初始化所有虛擬變量序列為0。然后，把。然后，把US值設(shè)置值設(shè)置為為1，在主菜單選擇，在主菜單選擇Genr，然后輸入：，然后輸入：dum_US=1。 29 (3)

32、 還可以利用數(shù)據(jù)的內(nèi)在循環(huán)特性進(jìn)行給定時(shí)期的截還可以利用數(shù)據(jù)的內(nèi)在循環(huán)特性進(jìn)行給定時(shí)期的截面成員間的計(jì)算。例如，建立一普通序列面成員間的計(jì)算。例如，建立一普通序列IS，在主菜單選，在主菜單選擇擇Genr，然后輸入：，然后輸入：IS=0，即初始值設(shè)為，即初始值設(shè)為0，然后選，然后選PoolGenr并輸入：并輸入： IS=IS+I? 相當(dāng)于對(duì)普通序列從相當(dāng)于對(duì)普通序列從Genr輸入下列計(jì)算：輸入下列計(jì)算： IS=I_GM+I_CH+I_GE+I_WE+I_US 這個(gè)例子用來(lái)說(shuō)明內(nèi)在循環(huán)這個(gè)概念。這個(gè)例子用來(lái)說(shuō)明內(nèi)在循環(huán)這個(gè)概念。30 如果希望使用如果希望使用EViews的組對(duì)象工具處理一系列的組對(duì)

33、象工具處理一系列Pool序列，序列，選擇選擇Procs/Make Group輸入普通序列和輸入普通序列和Pool序列名稱(chēng)，序列名稱(chēng)，EViews就會(huì)生成一個(gè)包含這些序列的未命名組對(duì)象。就會(huì)生成一個(gè)包含這些序列的未命名組對(duì)象。 Pool可用來(lái)刪除和存取序列。只需選擇可用來(lái)刪除和存取序列。只需選擇Procs/Delete pool series，Procs/Store pool series(DB)，Procs/Fetch pool series(DB)，輸入普通序列和，輸入普通序列和Pool序列名稱(chēng)即可。序列名稱(chēng)即可。31 設(shè)有因變量設(shè)有因變量 yit 與與1 k 維解釋變量向量維解釋變量向量

34、xit，滿(mǎn)足線(xiàn)性關(guān)系滿(mǎn)足線(xiàn)性關(guān)系 i =1, 2, , N , t =1, 2, T (10.1.1) 式式(10.1.1)是考慮是考慮 k 個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在 N 個(gè)個(gè)體及個(gè)個(gè)體及 T 個(gè)時(shí)間個(gè)時(shí)間點(diǎn)上的變動(dòng)關(guān)系。其中點(diǎn)上的變動(dòng)關(guān)系。其中 N 表示個(gè)體截面成員的個(gè)數(shù)，表示個(gè)體截面成員的個(gè)數(shù)，T 表示表示每個(gè)截面成員的觀(guān)測(cè)時(shí)期總數(shù)，參數(shù)每個(gè)截面成員的觀(guān)測(cè)時(shí)期總數(shù)，參數(shù) it 表示模型的常數(shù)項(xiàng)，表示模型的常數(shù)項(xiàng)， it 表示對(duì)應(yīng)于解釋變量向量表示對(duì)應(yīng)于解釋變量向量 xit 的的 k 1 維系數(shù)向量，維系數(shù)向量，k 表示解表示解釋變量個(gè)數(shù)。隨機(jī)誤差項(xiàng)釋變量個(gè)數(shù)。隨機(jī)誤差項(xiàng) uit 相互獨(dú)立，

35、且滿(mǎn)足零均值、等相互獨(dú)立，且滿(mǎn)足零均值、等方差為方差為 u2 的假設(shè)。的假設(shè)。ititititituyx32 在式在式(10.1.1)描述的模型中，自由度（描述的模型中，自由度（NT）遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于）遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于參數(shù)個(gè)數(shù)，這使得模型無(wú)法估計(jì)。為了實(shí)現(xiàn)模型的估計(jì)，參數(shù)個(gè)數(shù)，這使得模型無(wú)法估計(jì)。為了實(shí)現(xiàn)模型的估計(jì)，可以分別建立以下兩類(lèi)模型：從個(gè)體成員角度考慮，可以分別建立以下兩類(lèi)模型：從個(gè)體成員角度考慮，；在時(shí)；在時(shí)間點(diǎn)上截面，間點(diǎn)上截面，。 由于含有由于含有 N 個(gè)個(gè)體成員方程的式（個(gè)個(gè)體成員方程的式（10.1.2）和含有）和含有 T個(gè)時(shí)間截面方程的式（個(gè)時(shí)間截面方程的式（10.1.4）兩種形式的模型在估

36、計(jì)方）兩種形式的模型在估計(jì)方法上類(lèi)似，因此本章主要討論含有法上類(lèi)似，因此本章主要討論含有 N 個(gè)個(gè)體成員方程的時(shí)個(gè)個(gè)體成員方程的時(shí)間序列間序列/截面數(shù)據(jù)模型的估計(jì)方法。截面數(shù)據(jù)模型的估計(jì)方法。 33 我們可以把這些數(shù)據(jù)看作一系列截面說(shuō)明回歸量，因此有我們可以把這些數(shù)據(jù)看作一系列截面說(shuō)明回歸量，因此有N個(gè)截面方程：個(gè)截面方程：， i =1 , 2 , , N (10.1.2) 其中：其中：yi 是是 T 1 維被解釋變量向量維被解釋變量向量，xi 是是 T k 維解釋變量矩陣維解釋變量矩陣，yi 和和 xi 包含個(gè)體成員的各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)時(shí)間序列，例如個(gè)體成員代包含個(gè)體成員的各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)時(shí)間序列，例如個(gè)

37、體成員代表各不同地區(qū)，則表各不同地區(qū)，則 yi 和和 xi 的各個(gè)分量代表的各個(gè)分量代表 i 地區(qū)的消費(fèi)和收入、地區(qū)的消費(fèi)和收入、物價(jià)等指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列。物價(jià)等指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列。 式（式（10.1.2）寫(xiě)成矩陣的回歸形式為：）寫(xiě)成矩陣的回歸形式為： (10.1.3) iiiiixuyNNNNNuuuxxxyyy21121212100000034 單擊單擊Pool工具欄的工具欄的Estimate選項(xiàng)打開(kāi)如下對(duì)話(huà)框：選項(xiàng)打開(kāi)如下對(duì)話(huà)框： 35 在因變量對(duì)話(huà)框中輸入在因變量對(duì)話(huà)框中輸入Pool變量或變量或Pool變量表達(dá)式。變量表達(dá)式。 在下面的編輯窗口中輸入樣本說(shuō)明。樣本的缺省值是各在下面的編

38、輯窗口中輸入樣本說(shuō)明。樣本的缺省值是各截面成員中的最大樣本值。如果得不到某時(shí)期截面成員的解截面成員中的最大樣本值。如果得不到某時(shí)期截面成員的解釋變量或因變量的值，那么此觀(guān)測(cè)值會(huì)被排除掉。釋變量或因變量的值，那么此觀(guān)測(cè)值會(huì)被排除掉。 復(fù)選框復(fù)選框Balanced Sample說(shuō)明在各截面成員間進(jìn)行數(shù)據(jù)說(shuō)明在各截面成員間進(jìn)行數(shù)據(jù)排除。只要某一時(shí)期數(shù)據(jù)對(duì)任何一個(gè)截面成員無(wú)效，此時(shí)期排除。只要某一時(shí)期數(shù)據(jù)對(duì)任何一個(gè)截面成員無(wú)效，此時(shí)期就被排除。這種排除保證得到的樣本區(qū)間對(duì)所有截面成員都就被排除。這種排除保證得到的樣本區(qū)間對(duì)所有截面成員都是有效的。是有效的。 如果某截面成員的所有觀(guān)測(cè)值都沒(méi)有，那么如果某

39、截面成員的所有觀(guān)測(cè)值都沒(méi)有，那么Pool在進(jìn)行在進(jìn)行估計(jì)時(shí)就排除這個(gè)截面成員。同時(shí)估計(jì)時(shí)就排除這個(gè)截面成員。同時(shí)EViews會(huì)在輸出中告訴漏會(huì)在輸出中告訴漏掉的截面成員。掉的截面成員。 36 在三個(gè)編輯框中輸入解釋變量。在三個(gè)編輯框中輸入解釋變量。 (1) Common :此欄中輸入的變量對(duì)所有截面成員有此欄中輸入的變量對(duì)所有截面成員有相同的系數(shù)，并用一般名稱(chēng)或相同的系數(shù)，并用一般名稱(chēng)或Pool名稱(chēng)輸出結(jié)果。名稱(chēng)輸出結(jié)果。 (2) Cross-section specific :此欄中輸入的變量對(duì)此欄中輸入的變量對(duì)Pool中每個(gè)截面成員的系數(shù)不同。中每個(gè)截面成員的系數(shù)不同。EViews會(huì)對(duì)每個(gè)

40、截面成員估計(jì)會(huì)對(duì)每個(gè)截面成員估計(jì)不同的系數(shù)，并使用截面成員識(shí)別名后跟一般序列名，中間不同的系數(shù)，并使用截面成員識(shí)別名后跟一般序列名，中間用用“”連接進(jìn)行標(biāo)簽。連接進(jìn)行標(biāo)簽。 (3) Period specific :此欄中輸入的變量對(duì)此欄中輸入的變量對(duì)Pool中每個(gè)中每個(gè)時(shí)期的系數(shù)不同。時(shí)期的系數(shù)不同。EViews會(huì)對(duì)每個(gè)時(shí)期估計(jì)不同的系數(shù)，并會(huì)對(duì)每個(gè)時(shí)期估計(jì)不同的系數(shù)，并使用變量名后跟時(shí)期，中間用使用變量名后跟時(shí)期，中間用“”連接進(jìn)行標(biāo)簽。連接進(jìn)行標(biāo)簽。37 如，如果在截面系數(shù)編輯框中輸入一般變量如，如果在截面系數(shù)編輯框中輸入一般變量M?和和K?，會(huì)，會(huì)輸出輸出M?和和K?的估計(jì)系數(shù)。如果在

41、截面系數(shù)編輯框中輸入這兩的估計(jì)系數(shù)。如果在截面系數(shù)編輯框中輸入這兩個(gè)變量，會(huì)輸出如下形式的系數(shù)：個(gè)變量，會(huì)輸出如下形式的系數(shù)：_GM-M_GM，_CH-M_CH，_GE-M_GE，_WE-M_WE，_US-M_US和和_GM-K_GM，_CH-K_CH，_GE-K_GE，_WE-K_WE，_US-K_US，等等。，等等。 如果在時(shí)期系數(shù)編輯框中輸入一般變量如果在時(shí)期系數(shù)編輯框中輸入一般變量M?和和K?，會(huì)輸出，會(huì)輸出M?和和K?的各時(shí)期的估計(jì)系數(shù)：的各時(shí)期的估計(jì)系數(shù)：C_1935, C_1936 , , K?_1935，K?_1936, , M?_1935，M?_1936 , , 等等。等等。

42、 注意，使用截面成員特定系數(shù)法估計(jì)模型會(huì)生成很多系數(shù)注意，使用截面成員特定系數(shù)法估計(jì)模型會(huì)生成很多系數(shù),等于等于Pool中截面成員數(shù)和所列變量數(shù)的乘積。中截面成員數(shù)和所列變量數(shù)的乘積。38 模型模型(10.1.2)常用的有如下三種情形：常用的有如下三種情形： 對(duì)于情形對(duì)于情形1，在橫截面上無(wú)個(gè)體影響、無(wú)結(jié)構(gòu)變化，則，在橫截面上無(wú)個(gè)體影響、無(wú)結(jié)構(gòu)變化，則普通最小二乘法估計(jì)給出了普通最小二乘法估計(jì)給出了 和和 的一致有效估計(jì)。相當(dāng)于的一致有效估計(jì)。相當(dāng)于將多個(gè)時(shí)期的截面數(shù)據(jù)放在一起作為樣本數(shù)據(jù)。將多個(gè)時(shí)期的截面數(shù)據(jù)放在一起作為樣本數(shù)據(jù)。 對(duì)于情形對(duì)于情形2，稱(chēng)為變截距模型，在橫截面上個(gè)體影響不，稱(chēng)

43、為變截距模型，在橫截面上個(gè)體影響不同，個(gè)體影響表現(xiàn)為模型中被忽略的反映個(gè)體差異的變量的同，個(gè)體影響表現(xiàn)為模型中被忽略的反映個(gè)體差異的變量的影響，又分為固定影響和隨機(jī)影響兩種情況。影響，又分為固定影響和隨機(jī)影響兩種情況。 對(duì)于情形對(duì)于情形3，稱(chēng)為變系數(shù)模型，除了存在個(gè)體影響外，稱(chēng)為變系數(shù)模型，除了存在個(gè)體影響外，在橫截面上還存在變化的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，因而結(jié)構(gòu)參數(shù)在不同橫在橫截面上還存在變化的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，因而結(jié)構(gòu)參數(shù)在不同橫截面上是不同的。截面上是不同的。jiji ,jiji ,jiji ,39 在對(duì)時(shí)間序列在對(duì)時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)模型進(jìn)行估計(jì)時(shí)，使用的截面數(shù)據(jù)模型進(jìn)行估計(jì)時(shí)，使用的樣本數(shù)據(jù)包含了個(gè)體、指標(biāo)

44、、時(shí)間樣本數(shù)據(jù)包含了個(gè)體、指標(biāo)、時(shí)間3個(gè)方向上的信息。個(gè)方向上的信息。如果模型形式設(shè)定不正確，估計(jì)結(jié)果將與所要模擬的如果模型形式設(shè)定不正確，估計(jì)結(jié)果將與所要模擬的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)偏離甚遠(yuǎn)。因此，建立時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)偏離甚遠(yuǎn)。因此，建立時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)模截面數(shù)據(jù)模型的第一步便是檢驗(yàn)被解釋變量型的第一步便是檢驗(yàn)被解釋變量 yit 的參數(shù)的參數(shù) i 和和 i 是是否對(duì)所有個(gè)體樣本點(diǎn)或時(shí)期都是一樣的，即檢驗(yàn)樣本否對(duì)所有個(gè)體樣本點(diǎn)或時(shí)期都是一樣的，即檢驗(yàn)樣本數(shù)據(jù)究竟符合上面哪種時(shí)間序列數(shù)據(jù)究竟符合上面哪種時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)模型形式，截面數(shù)據(jù)模型形式，從而避免模型設(shè)定的偏差，改進(jìn)參數(shù)估計(jì)的有效性。從而避免模型設(shè)

45、定的偏差，改進(jìn)參數(shù)估計(jì)的有效性。40 經(jīng)常使用的檢驗(yàn)是協(xié)方差分析檢驗(yàn)，主要檢驗(yàn)如下兩經(jīng)常使用的檢驗(yàn)是協(xié)方差分析檢驗(yàn)，主要檢驗(yàn)如下兩個(gè)假設(shè)：個(gè)假設(shè)： H1： H2： 可見(jiàn)如果接受假設(shè)可見(jiàn)如果接受假設(shè) H2 則可以認(rèn)為樣本數(shù)據(jù)符合情形則可以認(rèn)為樣本數(shù)據(jù)符合情形3，即模型為即模型為，無(wú)需進(jìn)行進(jìn)一步的檢驗(yàn)。，無(wú)需進(jìn)行進(jìn)一步的檢驗(yàn)。 如果拒絕假設(shè)如果拒絕假設(shè)H2，則需檢驗(yàn)假設(shè)則需檢驗(yàn)假設(shè)H1。如果接受如果接受H1，則則認(rèn)為樣本數(shù)據(jù)符合情形認(rèn)為樣本數(shù)據(jù)符合情形2，即模型為，即模型為，反之拒絕，反之拒絕H1 ，則認(rèn)為樣本數(shù)據(jù)符合情形，則認(rèn)為樣本數(shù)據(jù)符合情形1，即模型為，即模型為。N21N21N2141 下面

46、介紹假設(shè)檢驗(yàn)的下面介紹假設(shè)檢驗(yàn)的 F 統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算方法。首先計(jì)算情統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算方法。首先計(jì)算情形形3()的殘差平方和，記為的殘差平方和，記為 S1 1 ；情形情形2()的殘差平方和記為的殘差平方和記為 S2 2 ；情形情形1()的殘差平方和的殘差平方和記為記為 S3 3 。計(jì)算計(jì)算 F2 統(tǒng)計(jì)量統(tǒng)計(jì)量 (10.2.7) 在假設(shè)在假設(shè) H2 下檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量下檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 F2 服從相應(yīng)自由度下的服從相應(yīng)自由度下的F分布。分布。若計(jì)算所得到的統(tǒng)計(jì)量若計(jì)算所得到的統(tǒng)計(jì)量 F2 的值不小于給定置信度下的相應(yīng)臨的值不小于給定置信度下的相應(yīng)臨界值，則拒絕假設(shè)界值，則拒絕假設(shè) H2，繼續(xù)檢驗(yàn)假設(shè)，繼續(xù)檢驗(yàn)假設(shè)

47、H1。反之，接受。反之，接受 H2則則認(rèn)為樣本數(shù)據(jù)符合模型情形認(rèn)為樣本數(shù)據(jù)符合模型情形1 ，即，即。)1(),1)(1()1()1)(1/()(1132kTNkNFkNNTSkNSSF42 在假設(shè)在假設(shè)H1下檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量下檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量F1也服從相應(yīng)自由度下的也服從相應(yīng)自由度下的F分布，分布，即即 (10.2.8) 若計(jì)算所得到的統(tǒng)計(jì)量若計(jì)算所得到的統(tǒng)計(jì)量F1的值不小于給定置信度下的相的值不小于給定置信度下的相應(yīng)臨界值，則拒絕假設(shè)應(yīng)臨界值，則拒絕假設(shè)H1。 如果接受如果接受H1，則認(rèn)為樣本數(shù)據(jù)符合情形則認(rèn)為樣本數(shù)據(jù)符合情形2，即模型為，即模型為，反之拒絕，反之拒絕H1 ，則認(rèn)為樣本數(shù)據(jù)符合情形，則認(rèn)

48、為樣本數(shù)據(jù)符合情形3，即模，即模型為型為。)1(,) 1()1() 1/()(1121kTNkNFkNNTSkNSSF43 建立一個(gè)研究五家企業(yè)投資需求狀況的時(shí)間序列建立一個(gè)研究五家企業(yè)投資需求狀況的時(shí)間序列/截面截面數(shù)據(jù)模型：數(shù)據(jù)模型： t =1 , 2 , , 20其中：企業(yè)標(biāo)識(shí)數(shù)字從其中：企業(yè)標(biāo)識(shí)數(shù)字從1 5，分別對(duì)應(yīng)通用汽車(chē)（，分別對(duì)應(yīng)通用汽車(chē)（GM）、）、克萊斯勒（克萊斯勒（CH）、通用電氣（）、通用電氣（GE）、西屋（）、西屋（WE）和美國(guó)）和美國(guó)鋼鐵（鋼鐵（US）。被解釋變量）。被解釋變量It = (I1,t, I2,t, I3,t, I4,t, I5,t) 分別是分別是5家家企

49、業(yè)的總投資。解釋變量為企業(yè)的總投資。解釋變量為Mt = (M1,t, M2,t, M3,t, M4,t, M5,t) 分分別是別是5家企業(yè)前一年企業(yè)市場(chǎng)價(jià)值（反映企業(yè)的預(yù)期利潤(rùn)）；家企業(yè)前一年企業(yè)市場(chǎng)價(jià)值（反映企業(yè)的預(yù)期利潤(rùn)）；Kt = (K1,t, K2,t, K3,t, K4,t, K5,t) 分別是分別是5家企業(yè)前一年末工廠(chǎng)存貨家企業(yè)前一年末工廠(chǎng)存貨及設(shè)備價(jià)值（反映企業(yè)必要重置投資期望值）。及設(shè)備價(jià)值（反映企業(yè)必要重置投資期望值）。tttituKMI2144變參數(shù)模型變參數(shù)模型: :45變截距模型變截距模型: :46不變參數(shù)模型不變參數(shù)模型: :47 例例10.5中系數(shù)中系數(shù) 和和 取何

50、種形式可以利用模型形式設(shè)定檢驗(yàn)取何種形式可以利用模型形式設(shè)定檢驗(yàn)方法來(lái)確定。方法來(lái)確定。 (1) 首先分別計(jì)算首先分別計(jì)算3種形式的模型：變參數(shù)模型、變截距模種形式的模型：變參數(shù)模型、變截距模型和不變參數(shù)模型，在每個(gè)模型的回歸統(tǒng)計(jì)量里可以得到相應(yīng)型和不變參數(shù)模型，在每個(gè)模型的回歸統(tǒng)計(jì)量里可以得到相應(yīng)的殘差平方和的殘差平方和S1=339121.5、S2 = 444288.4 和和S3 = 1570884。 (2) 按按(10.2.7)式和式和(10.2.8)式計(jì)算式計(jì)算F統(tǒng)計(jì)量，其中統(tǒng)計(jì)量，其中N=5、k=2、T=20，得到的兩個(gè)，得到的兩個(gè)F統(tǒng)計(jì)量分別為：統(tǒng)計(jì)量分別為： F1= (S2 - S

51、1)/8)/(S1 /85) = 3.29 F2= (S3 - S1)/12)/(S1 /85) = 25.73 利用函數(shù)利用函數(shù) qfdist(d, k1, k2) 得到得到F分布的臨界值，其中分布的臨界值，其中d 是臨是臨界點(diǎn)，界點(diǎn)，k1和和k2是自由度。在給定是自由度。在給定5%的顯著性水平下的顯著性水平下(d=0.95)，得，得到相應(yīng)的臨界值為：到相應(yīng)的臨界值為： F 2(12, 85) = 1.87 F 1(8, 85) =2.049 由于由于 F21.87，所以拒絕所以拒絕H2；又由于又由于 F12.049，所以也拒絕所以也拒絕H1。因此，例因此，例10.5的模型應(yīng)采用變系數(shù)的形式

52、的模型應(yīng)采用變系數(shù)的形式。 48 使用時(shí)間序列使用時(shí)間序列/截面數(shù)據(jù)模型數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)信息，有很多種方截面數(shù)據(jù)模型數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)信息，有很多種方法進(jìn)行方程估計(jì)。可以估計(jì)固定截距模型，隨機(jī)截距模型，法進(jìn)行方程估計(jì)?？梢怨烙?jì)固定截距模型，隨機(jī)截距模型，或者模型變量對(duì)各截面成員的系數(shù)不同，以及估計(jì)單獨(dú)的或者模型變量對(duì)各截面成員的系數(shù)不同，以及估計(jì)單獨(dú)的AR項(xiàng)系數(shù)。也可以為各個(gè)截面成員分別估計(jì)一個(gè)方程。項(xiàng)系數(shù)。也可以為各個(gè)截面成員分別估計(jì)一個(gè)方程。 EViews的的Pool對(duì)象估計(jì)模型使用的方法有：最小二乘法，對(duì)象估計(jì)模型使用的方法有：最小二乘法，估計(jì)截面權(quán)重的加權(quán)最小二乘法或似乎不相關(guān)回歸。這些方估計(jì)截面權(quán)重的

53、加權(quán)最小二乘法或似乎不相關(guān)回歸。這些方法的使用都不改變?cè)瓟?shù)據(jù)的排序。法的使用都不改變?cè)瓟?shù)據(jù)的排序。 下面將介紹怎樣使用下面將介紹怎樣使用Pool和系統(tǒng)估計(jì)更一般和復(fù)雜的模和系統(tǒng)估計(jì)更一般和復(fù)雜的模型，包括二階段最小二乘估計(jì)和非線(xiàn)性模型，以及有復(fù)雜截型，包括二階段最小二乘估計(jì)和非線(xiàn)性模型，以及有復(fù)雜截面系數(shù)限制的模型。面系數(shù)限制的模型。 49 下面討論下面討論P(yáng)ool模型的計(jì)算方法。設(shè)有模型的計(jì)算方法。設(shè)有N個(gè)觀(guān)測(cè)值互相堆積。個(gè)觀(guān)測(cè)值互相堆積。為討論方便，把堆積方程表示為：為討論方便，把堆積方程表示為：, i =1, 2, , N (10.3.1) 其中其中 yi 是是第第 i 個(gè)個(gè)截面成員的截

54、面成員的T 1維維因變量向量，因變量向量，xi 是是第第 i 個(gè)個(gè)截截面成員面成員的的T k 維維解釋變量矩陣。解釋變量矩陣。 i 是是第第 i 個(gè)個(gè)截面成員的截面成員的k 1維維未知參數(shù)向量，未知參數(shù)向量，ui 是是第第 i 個(gè)個(gè)截面成員的截面成員的T 1維維擾動(dòng)項(xiàng)向量。用擾動(dòng)項(xiàng)向量。用分塊矩陣形式表示如下：分塊矩陣形式表示如下： NNNNNuuuxxxyyy2121212121000000iiiiiuxy50 并且方程的殘差協(xié)方差矩陣為：并且方程的殘差協(xié)方差矩陣為： 基本說(shuō)明把基本說(shuō)明把Pool說(shuō)明作為聯(lián)立方程系統(tǒng)并使用系統(tǒng)最說(shuō)明作為聯(lián)立方程系統(tǒng)并使用系統(tǒng)最小二乘法估計(jì)模型。小二乘法估計(jì)模

55、型。NNNNNNEEuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu212221212111)(51 當(dāng)殘差同期不相關(guān)，并且時(shí)期和截面同方差時(shí)，當(dāng)殘差同期不相關(guān)，并且時(shí)期和截面同方差時(shí)， 對(duì)堆積數(shù)據(jù)模型使用普通最小二乘法估計(jì)系數(shù)和協(xié)方差。對(duì)堆積數(shù)據(jù)模型使用普通最小二乘法估計(jì)系數(shù)和協(xié)方差。相當(dāng)于情形相當(dāng)于情形3： i = = j ， i = = j ，在橫截面上無(wú)個(gè)體影響、無(wú)結(jié)在橫截面上無(wú)個(gè)體影響、無(wú)結(jié)構(gòu)變化，則普通最小二乘法估計(jì)給出了構(gòu)變化，則普通最小二乘法估計(jì)給出了 和和 的一致有效估的一致有效估計(jì)。相當(dāng)于將多個(gè)時(shí)期的截面數(shù)據(jù)放在一起作為樣本數(shù)據(jù)。計(jì)。相當(dāng)于將多個(gè)時(shí)期的截面數(shù)據(jù)放在一起作為樣本數(shù)據(jù)。

56、其中其中 yi 和和 xi 分別是分別是 各時(shí)期的因變量向量和解釋變量矩陣。各時(shí)期的因變量向量和解釋變量矩陣。TNII2uxxxyyyTT212152以例以例10.5為例為例:53 所有的截面的系數(shù)相等，和將所有的截面的系數(shù)相等，和將5個(gè)公司的數(shù)據(jù)接到一起，個(gè)公司的數(shù)據(jù)接到一起，用用OLS的估計(jì)結(jié)果相同。的估計(jì)結(jié)果相同。54 固定影響估計(jì)量通過(guò)為每個(gè)截面成員估計(jì)不同常數(shù)項(xiàng)使固定影響估計(jì)量通過(guò)為每個(gè)截面成員估計(jì)不同常數(shù)項(xiàng)使 i 不同。不同。模型對(duì)應(yīng)的向量形式如下：模型對(duì)應(yīng)的向量形式如下： (10.3.2) 其中：其中：yi, e, ui是是T 1維向量，維向量，xi是是T k維矩陣，即維矩陣，即

57、 ， ， ，NNNNuuuxxxeeeyyyY21212121000000121TiTiiiyyyy1111TekTTkiTiTikiiikiiiixxxxxxxxx,2,1,2,22,21,1 ,12,11,x121TiTiiiuuuu55 EViews將每個(gè)變量減去平均值，并用轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)，通過(guò)將每個(gè)變量減去平均值，并用轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)，通過(guò)最小二乘估計(jì)來(lái)計(jì)算固定影響。最小二乘估計(jì)來(lái)計(jì)算固定影響。 (10.3.3)其中其中 ，, i =1, 2, , N (10.3.4) TxxTyytitititi/,/FEiiiyxNiTtiitiitNiTtiitiitFEyy11111)()()()(

58、xxxxxxktkititiitxxx1,2,1,x56 如果引進(jìn)總體均值截距項(xiàng)（如果引進(jìn)總體均值截距項(xiàng)（m），可以將模型（），可以將模型（10.3.1）寫(xiě)成如下的等價(jià)形式：寫(xiě)成如下的等價(jià)形式： i =1, 2, , N (10.3.10) 在該形式下，模型（在該形式下，模型（10.3.1）中的反映個(gè)體影響的跨成員）中的反映個(gè)體影響的跨成員方程變化的截距項(xiàng)被分解成在各個(gè)體成員方程中都相等的總方程變化的截距項(xiàng)被分解成在各個(gè)體成員方程中都相等的總體均值截距項(xiàng)體均值截距項(xiàng)（m）和跨成員方程變化的表示個(gè)體對(duì)總體均和跨成員方程變化的表示個(gè)體對(duì)總體均值偏離的個(gè)體截距項(xiàng)（值偏離的個(gè)體截距項(xiàng)（ i*）。）。個(gè)

59、體截距項(xiàng)個(gè)體截距項(xiàng) i* 表示的是個(gè)體成表示的是個(gè)體成員員i對(duì)總體平均狀態(tài)的偏離，所有偏離之和應(yīng)該為零，即對(duì)總體平均狀態(tài)的偏離，所有偏離之和應(yīng)該為零，即 (10.3.11)iiiimuxy*01*Nii57 在該約束下，可以得到模型在該約束下，可以得到模型(10.3.10)中的各參數(shù)的最優(yōu)線(xiàn)中的各參數(shù)的最優(yōu)線(xiàn)性無(wú)偏估計(jì)性無(wú)偏估計(jì) (10.3.12) (10.3.13) (10.3.14)其中：其中： ， ， 。 EViews計(jì)算固定影響是包含總體均值截距項(xiàng)的變截距模計(jì)算固定影響是包含總體均值截距項(xiàng)的變截距模型，以例型，以例10.5為例：為例：FEymxFEiiimyx*)(111NiTtitN

60、Txx)(111NiTtityNTyTxxTyytitititi/,/NiTtiitiitNiTtiitiitFEyy11111)()()()(xxxxxx585960 模型模型(10.3.1)還可以推廣為包含時(shí)期個(gè)體恒量的形式，還可以推廣為包含時(shí)期個(gè)體恒量的形式，即模型形式為：即模型形式為： i =1, 2, N ，t =1, 2, T (10.3.15) 其中：其中： t 為時(shí)期個(gè)體恒量，反映時(shí)期特有的影響。類(lèi)似地，為時(shí)期個(gè)體恒量，反映時(shí)期特有的影響。類(lèi)似地，通過(guò)引進(jìn)相應(yīng)的個(gè)體成員和時(shí)期虛擬變量，利用普通最小通過(guò)引進(jìn)相應(yīng)的個(gè)體成員和時(shí)期虛擬變量，利用普通最小二乘法可以得到各參數(shù)的二乘法可以