計量經濟學客觀題 - 1001

1、1、 單選題1、 同一統計指標的時間順序記錄的數據序列稱為： （ C ）A. 橫截面數據 B虛變量數據 C時間序列數據 D平行數據2、 樣本數據的質量問題，可以概括為完整性、準確性、可比性和 （ B ）A時效性 B一致性 C廣泛性 D系統性3、 有人采用全國大中型煤炭企業(yè)的截面數據，估計生產函數模型，然后用該模型預測未來煤炭行業(yè)的產出量，這是違反了數據的哪一條原則？ （ A ）A一致性 B準確性 C可比性 D完整性4、 同一時間不同個體的相同統計數據指標的樣本數據是 （ D ）A原始數據 B時點數據 C時間序列數據 D截面數據5、 半對數模型Y=0+1lnX+中，參數1的含義是 （ C ）A.

2、 X的絕對變化引起的Y的絕對變化B. Y關于X的邊際變化C. X的相對變化引起的Y的絕對變化D. Y關于X的彈性6、 在滿足經典假設的回歸分析中，下列說法正確的是 （ C ）A. 被解釋變量和解釋變量均為隨機變量B. 被解釋變量和解釋變量均為非隨機變量C. 被解釋變量為隨機變量，解釋變量為非隨機變量D. 被解釋變量為非隨機變量，解釋變量為隨機變量7、 下列數據類型不屬于面板數據的有 （ C ）A. 100戶家庭過去10年的收入、消費、儲蓄、就業(yè)、醫(yī)療等方面的數據B. 我國內地31個省級行政區(qū)域過去30年地區(qū)生產總值、價格的數據C. 我國過去30年GDP、價格、就業(yè)的數據D. 100個國家過去1

3、0的基尼系數8、 廣義計量經濟學不包括 （ A ）A 相關分析 B 回歸分析 C 時間序列分析 D投入產出分析9、 設OLS法得到的樣本回歸直線為,以下說法正確是（ D ）A ei0 B eii0 C D eiXi=0 10、 一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是 （ D ）A. n B. n-1 C.n-k D.111、 在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為 （ C ）A. Yt=0+1Xt+t B.Yt=E(Y|Xt)+t C. D.E(Y|Xt)=0+1Xt12、 最小二乘準則按使（ ）達到最小的原則確定樣本回歸方程。 （ D ）A. |ei| B.|ei| C.|ei|

4、 D.e213、 極大似然準則按從模型中得到既得的n組樣本觀測值的（ ）最大的準則確定樣本回歸方程。 （ C ）A 離差平方和 B 均值 C 概率 D 方差14、 一元線性回歸模型Yi=0+1Xi+i的最小二乘回歸結果顯示，殘差平方和RSS=40.32，樣本容量n=25，則回歸模型的標準差為 （ B ）A.1.270 B.1.324 C.1.613 D.1.75315、 反映模型中由解釋變量解釋的那部分離差大小是 （ B ）A. 總離差平方和 B.回歸平方和 C.殘差平方和 D.可決系數16、 根據樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為lnYt=2+0.75lnXt,這表明人

5、均收入每增加1%，人均消費支出將增加 （ C ）A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5%17、 在模型Yt=0+1X1t+2X2t+3X3t+t的回歸分析結果中，有F=462.58，其P值為0.000000，則表明 （ C ）A. 解釋變量X2t對Yt的影響不顯著B. 解釋變量X1t對Yt的影響顯著C. 模型所描述的變量之間的線性關系總體上顯著D. 解釋變量X1t和X2t對Yt的影響都顯著18、 設k為回歸模型中解釋變量的個數，n為樣本容量。則對回歸模型進行總體顯著性檢驗構造的F統計量為 （ A ）A. B. C. D.19、已知二元線性回歸模型估計的殘差平方和為ei2=800，樣

6、本容量n=23,則隨機誤差項t的方差的OLS估計值為 （ B ）A.33.33 B.40.00 C.38.09 D.36.3620、用n=30的樣本估計包含3個解釋變量的線性回歸模型，計算得決定系數為0.85，則調整的決定系數為 （ D )A.0.8603 B.0.8389 C.0.8655 D.0.832721、 已知隨機誤差項t的方差估計值2為20，則樣本容量為n=55時，無截距項的四元線性回歸模型的殘差平方和et2為 （ D ）A.1002 B.1200 C.1000 D.102022、 假定正確回歸模型為Y=0+1X1+2X2+,若是模型中遺漏了解釋變量X2，則必然有 （ D ）A.1

7、將無法估計B.可決系數將提高 C.對1的估計將更精確 D.可決系數將降低23、在一元回歸中，F檢驗與t檢驗的等價關系是 （ B ）A.F=t B.F=t2 C.F2=t D.F=|t|24、在多元線性回歸模型中，判定系數與解釋變量個數的關系是 （ C ）A.解釋變量個數根據判定系數的大小決定B.判定系數隨解釋變量個數的增多先增大后減少C.判定系數隨著解釋變量個數的增多而增大D.判定系數隨著解釋變量個數的增多而減少25、在線性回歸模型中，若解釋變量X1和X2的觀測值成比例，即有X1i=kX2i,其中k為非零常數，則表明模型中存在 （ B ）A.異方差 B.多重共線性 C.序列相關 D.隨機解釋變

8、量26、如果方差膨脹因子VIF=15，則認為（ C ）問題是嚴重的A.異方差問題 B.序列相關問題 C.多重共線性問題D.解釋變量與隨機項的相關性27、完全多重共線性下參數估計量 （ B ）A.唯一 B.無法估計 C.不存在 D.有效28、在多元線性回歸模型中，如果某解釋變量對其他解釋變量回歸的決定系數接近于1，則表明模型中存在 （ B ）A.異方差性 B.多重共線性 C.隨機解釋變量 D.自相關性29、用綜合統計檢驗法可檢驗 （ A ）A.多重共線性 B.異方差性 C.自相關性 D.隨機解釋變量30、逐步回歸法既可檢驗又可修正 （ B ）A.異方差性 B.多重共線性 C.隨機解釋變量 D.自

9、相關性31、多重共線性的程度越（ ），參數估計值就越（ B ）A.嚴重、精確 B.嚴重、不精確 C.不嚴重、不精確 D.以上都不對32、Gleiser檢驗法主要用于檢驗 （ A ）A.異方差性 B.自相關性 C.隨機解釋變量 D.多重共線性33、Goldfeld-Quandt檢驗法可用于檢驗 （ A ）A.異方差性 B.多重共線性 C.序列相關 D.設定誤差34、如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量 （ A ）A.無偏、非有效 B.有偏、非有效 C.無偏、有效 D.有偏、有效35、White檢驗方法主要用于檢驗 （ A ）A.異方差性 B.自相關性 C.隨機解釋變量 D.多重共線性36

10、、所謂異方差是指 （ A ）A.Var(i)2 B.Var(Xi)2 C.Var(i)=2 D.Var(Xi)=2 37、加權最小二乘法是下列哪個參數估計方法的特例 （ B ）A.廣義差分法 B.廣義最小二乘法 C.普通最小二乘法 D.兩階段最小二乘法38、在下列產生異方差的原因中，不正確的是（ D ）A.模型設定有誤 B.截面數據 C.樣本數據中有異常值 D.解釋變量的共線性39、在下列引起序列相關的原因中，正確的有幾個？ （ D ）（1）經濟變量具有慣性作用 （2）經濟行為的滯后性（3）設定偏誤 （4）解釋變量之間的共線性A.1個 B.4個 C.2個 D.3個40、 若回歸模型的隨機誤差項

11、存在一階自回歸形式的序列相關，則估計參數應采用（ C ）A. 普通最小二乘法 B.加權最小二乘法 C.廣義差分法 D.工具變量法41、 用于檢驗序列相關的DW統計量的取值范圍是 （ D ）A.0DW1 B.-1DW1 C.-2DW2 D.0DW442、 廣義差分法與下列哪個方法等價 （ B ）A. 加權最小二乘法B.廣義最小二乘法C.普通最小二乘法D.兩階段最小二乘法43、 在DW檢驗中，當DW統計量為2時，表明 （ C ）A. 存在完全的正相關 B.存在完全的負相關 C.不存在自相關 D.不能確定44、 在DW檢驗中，存在不能判定的區(qū)域是（ B ）A.0DWdL 4-dLDW4 B.dLDW

12、dU 4-dUDW4-dLB. dUDW4-dU D.上述都不對45、 在修正序列相關的方法中，不包括 （ B ）A. 廣義差分法 B.普通最小二乘法 C.一階差分法 D.Durbin兩步法46、 某商品需求函數為Yi=0+1Xi+i，其中Y為需求量，X為價格。為了考慮“地區(qū)”(農村、城市）和（春、夏、秋、冬）兩個因素的影響，擬引入虛擬變量，則應引入虛擬變量的個數為 （ B ）A.2 B.4 C.5 D.647、 虛擬變量（ A ）A. 可以用來反映戰(zhàn)爭、自然災害等定性因素對被解釋變量的影響B(tài). 反映定性因素只能有兩種類別，通?？隙悇e賦值為1，否定類別賦值為0C. 在模型中只能用字母D來表示

13、D. 不能用了反映不同時期變量關系的變化48、 如果一個模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質的因素可以引入虛擬變量的個數最多是( A )A. m個 B.m-1個 C.m-2個 D.m+1個49、 若要反映定性因素的不同情形對斜率的影響，則應以什么方式引入虛擬變量（ B ）A. 加法方式 B.乘法方式 C.臨界指標方式 D.加法、乘法方式同時使用50、 “虛擬變量陷阱”是指模型出現了（ D ）A. 隨機解釋變量問題 B.異方差性 C.自相關 D.完全多重共線性51、 若隨著解釋變量的變動，被解釋變量的變動存在2個轉折點，即有3種變化模式，則在分段線性回歸模型中，應引入虛擬變量的個數為（ B

14、 ）A.1 B.2 C.3 D.452、 消費函數模型，其中I為收入，則當期收入It對未來消費Ct+2的影響是：It增加1單位，Ct+2增加（ C ）A.0.5單位 B.0.3單位 C.0.1單位 D.0.9單位53、 分布滯后模型的估計中，最可能出現的問題為（ C ）A. 異方差問題 B.自相關問題 C.多重共線性問題 D.隨機解釋變量問題54、 對于Koyck變換得到自回歸模型與自適應預期模型，估計方法可采用（ D ）A. 加權最小二乘法 B.廣義差分法 C.普通最小二乘法 D.工具變量法55、 模型Yt=+0Xt+1Xt-1+sXt-s+t中，0+1+s稱為（ A ）A. 長期乘數 B.

15、短期乘數 C.即期乘數 D.延遲乘數56、 對于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長度每增加1期，可利用的樣本數據就（ B ）A. 增加1個 B.減少1個 C.增加2個 D.減少2個57、 如果隨機擾動項滿足古典線性回歸模型的所有假定，則OLS估計量是非一致估計量的模型是（ C ）A. 多元線性回歸模型 B.C-D生產函數模型C.自適應預期模型D.局部調整模型58、 Xt為弱平穩(wěn)時間序列需要滿足的條件不包括（ C ）A. E(Xt)= B.Var(Xt)=2 C.XtN(0,2) D.Cov(Xt,Xt+k)=k59、 一個隨機游走序列yt=yt-1+t(t=1,2)其中，假定擾動項t是零均值、

16、同方差為2的獨立同分布序列。那么，該隨機游走序列的方差是（ B ）A. 2 B.t2 C.t22 D.60、 只有少數經濟指標的時間序列表現為平穩(wěn)的，大多數指標的時間序列是非平穩(wěn)的，下列哪個時間序列常常表現為1階單整？ （ B ）A. 利率 B.不變價格表示的消費或收入 C.當年價表示的消費或收入 D.存量經濟指標61、某一時間序列經一次差分變換成平穩(wěn)時間序列，此時間序列為（ A ）A.1階單整 B.2階單整 C.0階單整 D.非單整序列62、平穩(wěn)性檢驗的方法有（ C ）A.LM檢驗 B.懷特檢驗 C.單位根檢驗 D.DW檢驗63、有以下聯立方程組：Ct=0+1Yt+1t It=0+1Yt+2

17、Yt-1+2t Yt=Ct+It+Gt其中，Ct、It、Yt、Gt分別表示當年的消費，投資，產出及政府支出；Yt-1表示上一年的產出。在這個聯立方程組計量經濟學模型中，先決變量有幾個？（C ）A.0個 B.1個 C.2個 D.3個64、 生產函數是（ C ）A. 恒等方程 B.制度方程 C.技術方程 D.定義方程65、 簡化式模型就是把結構式模型中的內生變量表示為（ B ）A. 外生變量和內生變量的函數關系B. 先決變量和隨機誤差項的函數模型C. 滯后變量和隨機誤差項的函數模型D. 外生變量和隨機誤差項的函數模型66、對聯立方程模型進行參數估計的方法可以分兩類，即（ B ）A. 間接最小二乘法

18、和系統估計法 B.單方程估計法和系統估計法B. 單方程估計法和二階段最小二乘法 D.工具變量法和間接最小二乘法67、能同時對聯立方程的全部方程進行估計，同時得到所有方程的參數估計量的方法是（ B ）A.單方程估計方法 B.系統估計法 C.有限信息估計方法 D.二階段最小二乘法68、間接最小二乘法只適用于下列哪種結構方程的參數估計（ A ）A.恰好識別 B.過度識別 C.不可識別 D.充分識別2、 多選題1、 在計量經濟模型中可作為解釋變量的有（ ABD ）A. 政策變量 B.控制變量 C.內生變量 D.外生變量2、 下列屬于統計推斷檢驗的是（ ABD ）A. 擬合優(yōu)度檢驗 B.變量顯著性檢驗

19、C.模型預測檢驗 D.方程顯著性檢驗3、 計量經濟學分析過程包括（ ABCD ）A. 理論模型的設定 B.模型參數的估計 C.模型的檢驗 D.模型的應用4、 一元線性回歸模型Yi=0+1Xi+i的基本假定包括（ ABC ）A. E(i)=0 B.Var(i)=2 C.Cov(i,j)=0(ij) D.iN(0,1)5、 假設線性回歸模型滿足全部基本假設，最小二乘回歸得到的參數估計量具備（ BCD ）A. 可靠性 B.一致性 C.線性 D.無偏性6、 被解釋變量Y的個別值的預測區(qū)間具有的特點是（ ABD ）A. 預測區(qū)間隨XF的變化而變化B. 預測區(qū)間的上、下限與樣本容量有關C. 預測區(qū)間的寬度

20、只決定于隨機擾動項i的方差D. 預測區(qū)間不僅受抽樣波動影響，還受隨機擾動項的影響7、 以Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足（ ABCD ）A. (Yi-)=0 B.iei=0 C.(Yi-i)=0 D.(i-)=08、 殘差平方和是指（ ADC ）A. 隨機因素影響所引起的被解釋變量的變化B. 解釋變量變化所引起的被解釋變量的變化C. 被解釋變量的變化中，回歸方程不能做出解釋的部分D. 被解釋變量的總離差平方和與回歸平方和之差9、 回歸平方和是指（ BD ）A. 被解釋變量的觀測值Yi與其均值的離差平方和B. 被解釋變量的回歸值i與其均值的離差平方和C. 被解釋

21、變量的總體平方和Yi2與殘差平方和ei2之差D. 解釋變量變動所引起的被解釋變量的變動的大小10、 下列關于被解釋變量的預測置信區(qū)間的描述正確的是（ BCD ）A. 預測置信區(qū)間的寬度與樣本容量的大小無關B. 總體均值和個別值的預測置信區(qū)間都以總體均值的點預測為中心C. 總體均值的預測置信區(qū)間比個別值得預測置信區(qū)間窄D. 總體均值和個別值得預測置信區(qū)間都在樣本均值點出最窄11、 多重共線性產生的主要原因有（ ABCD ）A. 經濟變量之間往往存在同方向的變化趨勢B. 經濟變量之間往往存在密切的關聯度C. 在模型中采用滯后變量也容易產生多重共線性D. 在建模過程中由于解釋變量選擇不當，引起了變量

22、之間的多重共線性12、 檢驗多重共線性嚴重性的方法有（ BD ）A. 逐步回歸法 B.方差膨脹因子 C.工具變量法 D.判定系數檢驗法13、 下列說法不正確的有（ ABD ）A. 多重共線性的存在會影響模型在預測上的應用B. 多重共線性是完全可以避免的C. 多重共線性不影響參數估計量的有效性D. 多重共線性只有完全共線性一種類型14、 下列哪些方法可克服異方差性（ BD ）A. 差分法 B.加權最小二乘法 C.工具變量法 D.廣義最小二乘法15、 異方差性的后果包括（ BC ）A. 參數估計量不再滿足無偏性 B.變量的顯著性檢驗失去意義B. 模型的預測失效 D.普通最小二乘法參數估計量方差較大

23、16、 下列計量經濟分析中，可能存在異方差問題的有（AB)A. 用橫截面數據建立家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型B. 用橫截面數據建立產出對勞動和資本的回歸模型C. 以凱恩斯的有效需求理論為基礎構造宏觀計量經濟模型D. 以國民經濟核算賬戶為基礎構造宏觀計量經濟模型17、 異方差的檢驗方法有（ ABC）A. 圖示檢驗法 B.Glejser檢驗 C.White檢驗 D.t檢驗18、 下列選項中，可能導致模型產生序列相關的有（ ABCD ）A. 模型形式被誤設 B.經濟序列本身的慣性C.模型中漏掉了重要的帶有自相關的解釋變量 D.數據的編造19、序列相關性的影響包括（ BC ）A.參數估計量不再

24、滿足無偏性 B.變量的顯著性檢驗失去意義C.模型的預測失效 D.普通最小二乘法參數估計量方差較大20、檢驗序列相關的方法是（ CD ）A.F檢驗法 B.White檢驗法 C.圖形法 D.DW檢驗法21、能夠修正序列相關的方法有（ BCD ）A.加權最小二乘法 B.Durbin兩步法 C.廣義最小二乘法 D.一階差分法22、在線性模型中引入虛擬變量，可以反映（ ABCD ）A.截距項變動 B.斜率變動 C.截距項和斜率同時變動 D.分段回歸23、“虛擬變量陷阱”是指模型出現了（ AC ）A.完全多重共線性 B.近似多重共線性 C.虛擬變量個數與定性因素類別個數相同 D.虛擬變量個數小于定性因素類

25、別個數24、虛擬變量的交互效應（ AC ）A.在模型中引入兩個及以上虛擬變量作解釋變量時才有可能出現B.會影響OLS估計量的小樣本性質 C.通過虛擬變量相乘反映D.即“虛擬變量陷阱”25、需要用工具變量法進行估計的自回歸分布滯后模型有（ CD ）A.不經變換的無限分布滯后模型 B.有限期分布滯后模型C.Koyck變換模型 D.自適應預期模型26、對于有限分布滯后模型，使用Almon多項式變換可以（ AC ）A.減弱多重共線性 B.減弱異方差性 C.避免因參數過多而自由度不足D.使估計量由有偏變?yōu)闊o偏27、格蘭杰因果關系檢驗可檢驗（ ABCD ）A.X對Y有單向影響 B.Y對X有單向影響 D.X

26、與Y有雙向影響D.X與Y不存在影響28、下列時間序列中，平穩(wěn)的有（ AB ）A.白噪聲 B.移動平均過程 C.差分平穩(wěn)過程 D.趨勢平穩(wěn)過程29、弱平穩(wěn)是指時間序列的下列哪些特征不隨時間推移而變化（ ABC ）A.期望 B.方差 C.協方差 D.分布結構30、聯立方程模型的單方程估計有（ ABC ）A.間接最小二乘法 B.工具變量法 C.二階段最小二乘法D.三階段最小二乘法31、下列哪些變量屬于先決變量（ CD ）A.內生變量 B.隨機變量 C.滯后變量 D.外生變量32、對聯立方程模型參數的系統估計包括（ CD ）A.工具變量法 B.有限信息極大似然估計法 C.完全信息極大似然估計法D.三階

27、段最小二乘法3、 判斷題1、 計量經濟學是經濟理論、數學、統計學的結合，是經濟學、數學、統計學的交叉學科，但這三門學科簡單地合起來，不能替代計量經濟學。 （ T ）2、 無論單項因果關系還是雙向因果關系都應用單方程模型進行分析（ F ）3、 平均工資和物價水平往往具有雙向因果關系。（ T ）4、 面板數據結合了時間序列數據和截面數據特征的數據，面板數據在計量經濟研究中的應用價值較大。（ T )5、 滿足基本假設條件下，隨機誤差項i服從正態(tài)分布，但被解釋變量Y不一定服從正態(tài)分布。（ F ）6、 解釋變量是作為原因的變量，被解釋變量是作為結果的變量（ T ）7、 可決系數接近1的一元線性回歸模型的

28、兩個變量的相關系數也可能接近于0。( F ）8、 模型結構參數的普通最小二乘估計量具有線性性、無偏性、有效性，隨機干擾項方差的普通最小二乘估計量也是無偏的。（ T ）9、 總體回歸函數中的系數是隨機變量，樣本回歸函數中的系數是參數（ F ）10、 滿足基本假設條件下，樣本容量略大于解釋變量個數時，可以得到各參數的唯一確定的估計值，但參數估計結果的可靠性得不到保證。（ T ）11、 回歸方程總體顯著性檢驗的原假設是所有回歸參數同時為零（ F ）12、 多元線性回歸中，可決系數R2是評價模型擬合優(yōu)度的最佳標準。（ F ）13、 簡單性回歸模型與多元線性回歸的基本假定是相同的（ F ）14、 多元線

29、性回歸模型統計顯著是指模型中每個變量都統計顯著（ F ）15、 解釋變量與隨機擾動項相關是產生多重共線性的主要原因（ F ）16、 當模型中出現多重共線性時，參數的OLS估計是有偏的，不再有效（ F ）17、 按差分進行回歸的模型可以減少多重共線性（ T ）18、 線性回歸中，要評價存在嚴重多重共線的變量的顯著性是不可能的（ F ）19、 VIF越高，多重共線性越嚴重（ T ）20、 存在異方差情況下，普通最小二乘估計量依然是無偏和有效的（ F ）21、 如果存在異方差，通常使用的t檢驗和F檢驗無效。（ T ）22、 如果OLS法估計的殘差是解釋變量的函數，則意味著存在著異方差（ T ）23、 LM建議可以用來檢驗異方差性問題（ T ）24、 如果一個回歸模型設定有誤，則必定存在異方差，OLS殘差表現出明顯的洗系統模式。（ T ）25、 DW值