【大學(xué)】《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》Econometrics電子教案

1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)(第二版）第二版） Econometrics電子教案電子教案李子奈編李子奈編.關(guān)于計量經(jīng)濟(jì)學(xué) Google econometrics約有11,000,000項符合econometrics的查詢結(jié)果 Google計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)約有634,000項符合計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的查詢結(jié)果.關(guān)于計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 人大經(jīng)濟(jì)論壇 中國經(jīng)濟(jì)學(xué)教育科研網(wǎng) 北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心 天則經(jīng)濟(jì)研究所 .第一章第一章 緒論緒論 關(guān)于緒論關(guān)于緒論 課程教學(xué)大綱課程教學(xué)大綱 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用.0 .1

2、 關(guān)于緒論關(guān)于緒論緒論是課程的綱。緒論是課程的綱。學(xué)好緒論，可以說學(xué)好了課程的一半。參觀一學(xué)好緒論，可以說學(xué)好了課程的一半。參觀一個城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；個城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進(jìn)每一個房間。了解一座建筑，先看模型，后走進(jìn)每一個房間。各起一半作用。各起一半作用。.緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點和難點；了解課程授的內(nèi)容；了解課程的重點和難點；了解課程的學(xué)習(xí)方法；介紹課程中不講的但是必須

3、了解的學(xué)習(xí)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容。的課程內(nèi)容。不必全懂，只需似懂非懂。不必全懂，只需似懂非懂。.0.2 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)大綱教學(xué)大綱 課程課程 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 學(xué)分：學(xué)分：3 3 課程性質(zhì)：必修課課程性質(zhì)：必修課 教師教師 主講教師：李婭主講教師：李婭 辦公地點：發(fā)展研究院金融所辦公地點：發(fā)展研究院金融所 電話：電話：6956715 . 課程說明課程說明 教學(xué)目的教學(xué)目的 經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實證的方法，尤其是數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過該量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過該門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計量經(jīng)

4、濟(jì)學(xué)的基本理論門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。與方法，并能夠建立實用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。 先修課程先修課程 中級微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中級宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)中級微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中級宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、計學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計。應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計。. 教材及參考書教材及參考書計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第2 2版）版），李子奈、潘文卿，高等教育出版，李子奈、潘文卿，高等教育出版社，社，20052005年年計量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集計量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集，潘文卿、李子奈、高吉麗，高等教，潘文卿、李子奈、高吉麗，

5、高等教育出版社，育出版社，20052005年年Basic EconometricsBasic Econometrics(fourth edition),Damodar N. (fourth edition),Damodar N. GujarratiGujarrati，20032003Introductory EconometricsIntroductory Econometrics(2E),Jeffrey M. (2E),Jeffrey M. Woodldridge,2003Woodldridge,2003（英文改編版（英文改編版計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論，已，已經(jīng)由高等教育出版社經(jīng)由高等教

6、育出版社20052005年年4 4月出版月出版) )高等計量經(jīng)濟(jì)學(xué)高等計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈、葉阿忠，清華大學(xué)出版社，李子奈、葉阿忠，清華大學(xué)出版社，20002000年年計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與應(yīng)用方法與應(yīng)用，李子奈，清華大學(xué)出版社，李子奈，清華大學(xué)出版社，19921992年年. 課堂資料下載課堂資料下載 內(nèi)容：補充資料、課件、數(shù)據(jù)集、教學(xué)基本要內(nèi)容：補充資料、課件、數(shù)據(jù)集、教學(xué)基本要求、教學(xué)大綱、復(fù)習(xí)要點等。求、教學(xué)大綱、復(fù)習(xí)要點等。 路徑：路徑：見教材后附的學(xué)習(xí)卡，進(jìn)入，登陸計量經(jīng)濟(jì)學(xué)見教材后附的學(xué)習(xí)卡，進(jìn)入，登陸計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程虛擬課堂課程虛擬課堂 教學(xué)討論區(qū)教學(xué)討論區(qū)見教材后附的學(xué)習(xí)卡，進(jìn)

7、入，見教材后附的學(xué)習(xí)卡，進(jìn)入，登陸計量經(jīng)濟(jì)學(xué)登陸計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程虛擬課堂課程虛擬課堂. （6 6）課程內(nèi)容提綱及學(xué)時安排課程內(nèi)容提綱及學(xué)時安排 （總課時：（總課時：4848學(xué)時，課內(nèi)外周學(xué)時：學(xué)時，課內(nèi)外周學(xué)時：3/63/6）第一章第一章 緒論緒論 3 3學(xué)時學(xué)時第二章第二章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：一元線性回歸模型一元線性回歸模型 3 3學(xué)時學(xué)時第三章第三章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：多元線性回歸模型多元線性回歸模型 3 3學(xué)時學(xué)時第四章第四章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：放寬基本假定的模型放寬基本假定的模型 6 6

8、學(xué)時學(xué)時.第五章第五章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：專門問題專門問題 3 3學(xué)時學(xué)時第六章第六章 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：理論與方法理論與方法 6 6學(xué)時學(xué)時第七章第七章 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型 9 9學(xué)時學(xué)時第八章第八章 擴展的單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型擴展的單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 6 6學(xué)時學(xué)時第九章第九章 時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 6 6學(xué)時學(xué)時. 課程成績課程成績 課堂表現(xiàn)：課堂表現(xiàn)：1010分分 綜合練習(xí)：綜合練習(xí)：2020分分 期末考試：期末考試：7070分分. 關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說明關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說明

9、理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實際問題的解決；視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實際問題的解決； 以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要理解適當(dāng)以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要理解適當(dāng)引入的、教材中沒有的非經(jīng)典理論方法；引入的、教材中沒有的非經(jīng)典理論方法； 對于理論方法，重點是思路而不是數(shù)學(xué)過程；對于理論方法，重點是思路而不是數(shù)學(xué)過程；. 對于應(yīng)用模型，重點不是每種模型本身，對于應(yīng)用模型，重點不是每種模型本身，而是它們演變與發(fā)展的方法論；而是它們演變與發(fā)展的方法論； 必須十分重視綜合練習(xí)；必須十分重視綜合練習(xí)； 必須掌握一種應(yīng)用軟件，注意課堂的軟件

10、必須掌握一種應(yīng)用軟件，注意課堂的軟件應(yīng)用演示，應(yīng)用演示，“師傅領(lǐng)進(jìn)門，修行在個人師傅領(lǐng)進(jìn)門，修行在個人”，多練。多練。.1.1 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 二、二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型三、三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系四、四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科五、五、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位 .一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個分支學(xué)科經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個分支學(xué)科 1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出Econometrics 1930年成立世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會年成立世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會 1933年創(chuàng)刊年創(chuàng)

11、刊Econometrics 20世紀(jì)四五十年代的大發(fā)展和世紀(jì)四五十年代的大發(fā)展和60年代的擴張年代的擴張 20世紀(jì)世紀(jì)70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟(jì)年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展學(xué)的發(fā)展. 定義定義 “用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個方面著手，用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)絕非一碼事；它也不同于我量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有們所說的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)

12、學(xué)應(yīng)用一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。濟(jì)學(xué)?！? 在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位 克萊因（）：克萊因（）：“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中計量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位居于最重要的地位”，“在大多

13、數(shù)大學(xué)和學(xué)院在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分中最有權(quán)威的一部分”。 薩繆爾森（）薩繆爾森（） ：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代”。 .二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 模型模型 數(shù)學(xué)模型數(shù)學(xué)模型 經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 經(jīng)濟(jì)理論分析（行為分析）經(jīng)濟(jì)理論分析（行為分析）數(shù)理分析數(shù)理分析 數(shù)量分析數(shù)量分析.三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系 廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 初、中、高級計量

14、經(jīng)濟(jì)學(xué)初、中、高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué) .廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計量方法的統(tǒng)計學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。法、時間序列分析方法等。. 狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也就是

15、我們通常所說的，也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。法。 本課程本課程中的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計中的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。 . 初、中、高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)初、中、高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 初級初級以計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)知識和以計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；容； 中級中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型以用矩陣描述的經(jīng)典的線

16、性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；. 高級高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。 本本定位于中級水平上，適當(dāng)引入高級的內(nèi)容。定位于中級水平上，適當(dāng)引入高級的內(nèi)容。 . 理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的是以介紹、研究計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與

17、方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍除了介紹計量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計方法與檢驗方應(yīng)用的計量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識。應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識。. 應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和模型為主要內(nèi)容，強調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用

18、模型過程中實際問題的處理。程中實際問題的處理。 本課程本課程是二者的結(jié)合。是二者的結(jié)合。 . 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Classical Econometrics）一般指）一般指20世紀(jì)世紀(jì)70年代以前年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 創(chuàng)立創(chuàng)立 建立了它的概率論基礎(chǔ)建立了它的概率論基礎(chǔ) 成為其理論與應(yīng)用的集大成者成為其理論與應(yīng)用的集大成者. 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是：在理論方法方面特征是： 模型類型模型類型隨機模型；隨機模型； 模型導(dǎo)向模型導(dǎo)向理論導(dǎo)向；理論導(dǎo)向； 模

19、型結(jié)構(gòu)模型結(jié)構(gòu)線性或者可以化為線性，線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；具有明確的形式和參數(shù)； . 數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量；續(xù)隨機變量； 估計方法估計方法僅利用樣本信息，采用最小僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。二乘方法或者最大似然方法估計模型。. 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是：在應(yīng)用方面的特征是： 應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)實證分析、經(jīng)

20、驗實證分析、經(jīng)驗分析、歸納；分析、歸納； 應(yīng)用模型的功能應(yīng)用模型的功能結(jié)構(gòu)分析、政策評價、結(jié)構(gòu)分析、政策評價、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、理論檢驗與發(fā)展；經(jīng)濟(jì)預(yù)測、理論檢驗與發(fā)展； 應(yīng)用模型的領(lǐng)域應(yīng)用模型的領(lǐng)域傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。及宏觀經(jīng)濟(jì)等。. 非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指一般指20世紀(jì)世紀(jì)70年代以來發(fā)年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱展的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。為現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、主要包括

21、：微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動非參數(shù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。. 非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問濟(jì)學(xué)問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。. 本課程本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一以經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡單的、

22、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論些簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。理由：方法。理由： 一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；礎(chǔ)； 另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。模型。. 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 于于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎公年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎公報中正式提出；報中正式提出； 微觀計量

23、經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于的內(nèi)容集中于“對個人和家庭對個人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗分析的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗分析”； “微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（penal）數(shù)據(jù)；）數(shù)據(jù)； 赫克曼（）和麥克法登（）赫克曼（）和麥克法登（） 對對微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。. 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書和課程有：教科書和課程有：“Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconomet

24、rics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics” 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容包括：的主要內(nèi)容包括： 平行（平行（penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法）數(shù)據(jù)模型的理論方法 離散選擇模型的理論方法離散選擇模型的理論方法 選擇性樣本模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法 . 宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久，但是它的主要名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。 經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方：利用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對宏

25、觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評價和預(yù)測。評價和預(yù)測。 現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向：單位根的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。.四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科 從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看 從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位看從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位看 從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的區(qū)別看從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的區(qū)別看 從建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過程看從建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過程看 從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎看從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎看 .諾貝

26、爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎與計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 55位獲獎?wù)咧形猾@獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)位直接因為對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎而獲獎 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger 近近20位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會會長位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會會長 30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)余位左右在獲獎成果中

27、應(yīng)用了計量經(jīng)濟(jì)學(xué). 獲獎?wù)呙麊潍@獎?wù)呙麊?004 Finn Kydland , Edward Prescott 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz2000 James J Heckman, Daniel L McFadden1999 Robert A. Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C. Merton, Myro

28、n S. Scholes1996 James A. Mirrlees, William Vickrey.1995 Robert E. Lucas Jr.1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North1992 Gary S. Becker1991 Ronald H. Coase1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Mauri

29、ce Allais1987 Robert M. Solow.1986 James M. Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J. Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R. Klein1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis1978 Herbert A. Simon1977 Bertil Ohlin, James E. Meade.1976 Milton Friedman1975 Leon

30、id Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A. Samuelson1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen.The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969

31、 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the Netherlands.The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important eco

32、nomic problemsWassily Leontief USA.The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R. Klein USA.The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences

33、 in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Great Britain.The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 fo

34、r his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway.經(jīng)經(jīng)典典計計量量經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)學(xué)創(chuàng)立創(chuàng)立建立第建立第1個應(yīng)用模型個應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型發(fā)展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型建立投入產(chǎn)出模型Leontief.The Bank of Sweden Pr

35、ize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J Heckman USA.The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDani

36、el L McFaddenUSA.The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration) Clive W. J. GrangerUK.The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing eco

37、nomic time series with time-varying volatility (ARCH)Robert F. EngleUSA.非非經(jīng)經(jīng)典典計計量量經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)學(xué)微觀計量：微觀計量：選擇性樣本模型選擇性樣本模型微觀計量：微觀計量：離散選擇模型離散選擇模型時間序列：時間序列：協(xié)整理論協(xié)整理論現(xiàn)代宏觀計量現(xiàn)代宏觀計量時間序列：時間序列：ARCH現(xiàn)代金融計量現(xiàn)代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger.五、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位五、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位 從現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征看從現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征看 從西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史看從西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史看

38、 從世界一流大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表看從世界一流大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表看 從國際經(jīng)濟(jì)學(xué)刊物論文看從國際經(jīng)濟(jì)學(xué)刊物論文看 從經(jīng)濟(jì)學(xué)的從經(jīng)濟(jì)學(xué)的“世界先進(jìn)水平世界先進(jìn)水平”看看.1.2 1.2 建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點點 一、一、理論模型的設(shè)計理論模型的設(shè)計 二、樣本數(shù)據(jù)的收集樣本數(shù)據(jù)的收集 三、模型參數(shù)的估計模型參數(shù)的估計 四、模型的檢驗?zāi)Ｐ偷臋z驗 五、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素.一、理論模型的建立一、理論模型的建立 確定模型包含的變量確定模型包含的變量 根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析。 例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡

39、織工例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應(yīng)該選擇不同的變量，為什么？業(yè)應(yīng)該選擇不同的變量，為什么？ 在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用Grange統(tǒng)計統(tǒng)計檢驗等方法。檢驗等方法。 例如，消費和例如，消費和GDP之間的因果關(guān)系。之間的因果關(guān)系。 考慮數(shù)據(jù)的可得性?？紤]數(shù)據(jù)的可得性。 注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。 考慮入選變量之間的關(guān)系?？紤]入選變量之間的關(guān)系。 要求變量間互相獨立。要求變量間互相獨立。. 確定模型的數(shù)學(xué)形式確定模型的數(shù)學(xué)形式 利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖根據(jù)樣本

40、數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖 選擇可能的形式試模擬選擇可能的形式試模擬 擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間 符號、大小、符號、大小、 關(guān)系關(guān)系 例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=+ln(人均收入人均收入) +ln(食品價格食品價格) +ln(其它商品價格其它商品價格)+ 其中其中 、的符號、大小、的符號、大小、 關(guān)系關(guān)系.二、樣本數(shù)據(jù)的收集二、樣本數(shù)據(jù)的收集 幾類常用的樣本數(shù)據(jù)幾類常用的樣本數(shù)據(jù) 時間序列數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù) 截面數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù) 虛變量離散數(shù)據(jù)虛變量離散數(shù)據(jù) 聯(lián)合應(yīng)用聯(lián)合應(yīng)用 數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)質(zhì)量 完整性完整性 準(zhǔn)確性準(zhǔn)確性 可比性可比性 一致性一致性.三、模型參數(shù)的估計三、模型參數(shù)的估計 各種模型參數(shù)估計方法各種模型參數(shù)估計方法 如何選擇模型參數(shù)估計方法如何選擇模型參數(shù)估計方法 關(guān)于應(yīng)用軟件的使用關(guān)于應(yīng)用軟件的使用 課堂教學(xué)結(jié)合課堂教學(xué)結(jié)合Eviews 能夠熟練使用一種能夠熟練使用一種.四、模型的檢驗四、模型的檢驗 經(jīng)濟(jì)意義檢驗經(jīng)濟(jì)意義檢驗 根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量0.5ln(人均收入人均收入) 4.5ln(食品價格食品價格) +0.8ln(其他商品價格其