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1、 (3)建立誤差修正模型 以穩(wěn)定的時間序列 et 做為誤差修正項,可建立如下 誤差修正模型: D ln Ct = 0.686D ln GDP + 0.784D ln Ct -1 - 0.484D ln GDP-1 -1.163t -1 e t t (* (6.96) (2.96 (-1.91 (-3.15 R2=0.994 DW=2.06 LM(1=0.70 LM(2=2.04 由(*式 ln Ct = 0.152 + 0.698 ln GDPt + 0.622 ln Ct -1 - 0.361ln GDPt -1 可得lnC關(guān)于lnGDP的長期彈性: (0.698-0.361/(1-0.62
2、2=0.892; 由(*)式可得lnC關(guān)于lnGDP的短期彈性:0.686 下面用打開誤差修正項括號的方法直接估計誤差修正 模型,適當(dāng)估計式為: D ln C t = 0.153 + 0.698 D ln GDPt - 0.378 ln C t -1 + 0.337 ln GDPt -1 (1.63)(6.62) R2=0.791 =0.0064 DW=1.93 (-2.99 (2.88 LM(2=2.31 LM(3=2.78 寫成誤差修正模型的形式如下 D ln C t = 0.698 D ln GDPt - 0.378 (ln C t -1 - 0.405 - 0.892 ln GDPt
3、-1 (* 由(*)式知,lnC關(guān)于lnGDP的短期彈性為0.698, 長期彈性為0.892。 可見兩種方法的結(jié)果非常接近。 (4)預(yù)測 由(*式 ln Ct = 0.152 + 0.698 ln GDPt + 0.622 ln Ct -1 - 0.361ln GDPt -1 給出1998年關(guān)于長期均衡點的偏差: e98 =ln(18230-0.152-0.698ln(39008-0.662ln(17072 +0.361ln(36684= 0.0125 由(*)式 D ln Ct = 0.686D ln GDP + 0.784D ln Ct -1 - 0.484D ln GDP-1 -1.16
4、3t -1 e t t 預(yù)測1999年的短期波動: DlnC99=0.686(ln(41400-ln(39008+0.784(ln(18230-ln(17072 -0.484(ln(39008-ln(36684-1.163×0.0125= 0.048 于是 ln C 99 = 0.048 + ln C 98 = 0.048 + ln(18230 = 9.859 C 99 = e 9.859 = 19125 按照(* )式 D ln C t = 0.698 D ln GDPt - 0.378 (ln C t -1 - 0.405 - 0.892 ln GDPt -1 預(yù)測的結(jié)果為: DlnC99=0.698(ln(41400-ln(39008-0.378(ln(18230-0.405 -0.892ln(39008=0.051 于是 ln C 99 = 0.051 + ln C 98 = 0.051 + ln(18230 = 9.861 C 99 = e 9.861 = 19176 以當(dāng)年價計的1999年實際居民消費支
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