2017年運用c實現(xiàn)算法交易

1、 研究報告 運用C#實現(xiàn)算法長江證券金融工程研究小組分析師：SAC編號：S0490513030001人：2017年01月11日1目 錄一、為什么選擇算法 二、C#簡介三、C#重要概念四、程序展示 五、類圖分析 六、 2為什么選擇算法國內(nèi)外發(fā)展情況：n 起源于1975年， 股票市場推出了股票組合的自動化n 二十世紀90年代，計算機的快速發(fā)展使化 取得了 性進展n 二十一世紀以來，一些大型金融 服務機構(gòu)開發(fā)的平臺使得中小型投資者也開始進入算法領域n 國內(nèi)尚處于萌芽階段，主要是一些公募基金在使用，集中在傳統(tǒng)的和投機上，但未來有廣闊的提升空間3為什么選擇算法優(yōu)點：n 減小市場摩擦，有效降低中的沖擊成本

2、n 提高執(zhí)行的效率，降低人力成本n 避免由于人的不理性而出現(xiàn)的一些非正常n 對于大規(guī)模的而言，可以隱藏的行為4為什么選擇算法主流策略：n TWAP策略n VWAP策略n VP策略n IS策略n Step策略5C#簡介n C#是一種面向?qū)ο蟮木幊陶Z言n C#程序由各種相互交互的對象組成n C#程序是通過調(diào)用不同對象的而運行的n C#對象是由類實現(xiàn)的6C#簡介開發(fā)環(huán)境.NET 框架圖1： .NET Framework 體系結(jié)構(gòu)資料來源：微軟7C#簡介開發(fā)環(huán)境集成開發(fā)環(huán)境:n Visual Studion Visual C# Expressn Visual Web Developer8C#重要概念n

3、 類n 繼承n 接口9C#重要概念類類是有相同屬性與操作的對象的一個抽象。n 車分為汽車，摩托車，自行車n 相同的操作：啟動，停止n 相同的屬性：車輪數(shù)，顏色，速度10C#重要概念繼承n 繼承是面向?qū)ο蟪绦蛟O計中最重要的概念之一n 繼承我們根據(jù)一個類來定義另一個類n 派生類繼承基類的已有成員，不需要重新編寫代碼n 繼承有利于重用代碼和節(jié)省開發(fā)時間n C#不支持多重繼承，但是可以實現(xiàn)多個接口11C#重要概念接口n 接口定義了所有類繼承接口時應實現(xiàn)的成員n 接口只包含了函數(shù)的n 函數(shù)的實現(xiàn)是派生類的責任12程序展示圖2：界面資料來源：長江13程序展示圖3：策略界面資料來源：長江14類圖分析Prog

4、ramMainFormTradeFormStockInfo（結(jié)構(gòu)）IDataService (接口)TradeStrategy (抽象類)ITradeService (接口)15類圖分析Programn 創(chuàng)建項目時自動生成的類n 包含Main()n 打開第一個窗口16類圖分析MainFormn 繼承Form類n 主窗口n 顯示n 對進行操作（暫停，修改，重啟，終止）n 顯示委托日志17類圖分析TradeFormn 繼承Form類n 輸入n 提交委托n 生成18類圖分析資料來源：長江圖4：Form類設計界面19類圖分析資料來源：長江圖5：Form類邏輯代碼20類圖分析IDataServicen

5、申明了數(shù)據(jù)接口需要實現(xiàn)的圖6：IDataService代碼資料來源：長江21類圖分析Sinan 實現(xiàn)接口IDataService，從Sina提取實時 數(shù)據(jù)存入StockInfo結(jié)構(gòu)。n 數(shù)據(jù)形式22類圖分析StockInfon Name：股票名n TodayOpen：今日開盤價n Yesterday ：昨日收盤價n Current：當前價格n High：今日最高價n Low：今日 n Buy：競買價，即“買一”報價n Sell：競賣價，即“賣一”報價n VolAmount：已成交股票數(shù)n VolMoney：已成交金額n BuyList：買盤（GoodsInfo）列表n SellList：賣盤（

6、GoodsInfo）列表n Time：時間23類圖分析GoodsInfon Amount：申報量n Price：申報價格n State： 類型l Buy：買l Sell：賣24類圖分析ITradeServicen 申明了接口需要實現(xiàn)的資料來源：長江圖7：ITradeService代碼25類圖分析FakeServicen 實現(xiàn)接口ITradeService，將委托 打印到日志。26類圖分析TradeStrategyn 所有策略類的基類n 定義了策略類基本的成員變量和成員l start()l restart()l stop()n 申明了派生類需要實現(xiàn)的抽象 ，即具體的下單策略27的操作與狀態(tài)運行開

7、始/重啟暫停終止廢棄停止修改28類圖分析AvgPriceStrategyEqualDiv StrategyTradeStrategy29EqualDivStrategy總申報量盤計算實時數(shù)據(jù)獲得股票委托數(shù)量=總委托數(shù)量*委例開始創(chuàng)建限價訂單買盤+委托數(shù)量<是賣盤？否買？賣創(chuàng)建市價訂單否賣盤+委托數(shù)量< 買盤？是30AvgPriceStrategy成交均價計算目前實時數(shù)據(jù)獲得股票委托數(shù)量=分時平均成交量*委例開始計算平衡委托數(shù)量并創(chuàng)建市價訂單，委托數(shù)量=min(平均成交量，平衡數(shù)量)成交均價>賣一是價格否買？賣創(chuàng)建限價訂單否成交均價<買一價格是31計算盤總申報量獲得股票實

8、時數(shù)據(jù)開始？賣委托數(shù)量= 買一申報量* 委例買創(chuàng)建限價訂單買盤+委托數(shù)量<委托數(shù)量= 賣一申報量*委例是賣盤？否創(chuàng)建市價訂單否 賣盤+委托數(shù)量< 買盤？是32風險提示1、本次培訓所講策略尚過實盤測試，如需使用風險自擔。33長江證券金融工程研究小組 ，金融工程首席分析師，研究方向為技術擇時、 投資科技大學 與計算科學學士， 科學技術大學金融工程 Tel: : qinct編號：S0490513030001 秦 瑤，金融工程資深研究員，研究方向為基金、FOF、選股交通大學金融數(shù)學Tel: qinyao編號：S0490513080002陳 奕，金融工程高級分析師，研究方向為驅(qū)動選股、衍生品大學金融工程學士，大學金融工程Tel: chenyi4，金融工程高級分析師，研究方向為擇時、大類資產(chǎn)配置、衍生品華中科技大學數(shù)學與應用數(shù)學學士，南開大學金融學 Tel: : liusl4鄧 越，金融工程高級分析師，研究方向為大數(shù)據(jù)選股、多因子選股科學技術大學工程熱物理學士，瑞典 理工學院計算數(shù)學 Tel: dengyue134長江證券金融工程研究小組 劉 懿，金融工程高級分析師，研究方向為算法、平臺搭建哈爾濱工業(yè)大學管理科學與工程學士， 城市大學商務資訊系統(tǒng)Tel: : li