金融工程模擬實習報告

1、金融工程實務模擬實習學生姓名吳志忠學 號201000674133專 業(yè)經(jīng)濟管理學院班 級金融學101班指導教師 惠敏 劉鵬 殷燕日 期 2013年12月金融工程模擬實習前言金融學所要求的很重要的一點就是理論結(jié)合實踐。金融工程模擬實習給我們提供了一次很好的機會，讓我們能夠直觀的了解金融市場的基本運行，通過對理論與實踐的結(jié)合，有利于我們更好的理解專業(yè)知識?？傊?，通過實習，我們對金融有了深度的理解。本次實習報告從實習目的和意義、工作方法、取得的成果及經(jīng)驗、收獲及體會來具體說明下實習的過程。一 實習目的和意義 實習目的：通過金融工程模擬實習：1，擴大關(guān)于金融市場的眼界，讓我們真正接觸到金融實習的操作，

2、同時對金融市場的各個產(chǎn)品都有一個初步的認識，并通過不同金融產(chǎn)品模擬操作，熟悉操作流程，感受市場的波動與自身心理變化。2，把所學的基礎(chǔ)知識應用于實踐，并在實踐中深化所學知識，有利于今后更好實踐并從中了解到自身的不足。 實習意義：通過為期四周的上機模擬實習，在專業(yè)老師的指導下，我們加深了對各種金融市場業(yè)務的認識和理解，熟悉了數(shù)種金融市場工具的操作流程，接觸到了以前未接觸的業(yè)務，把理論應用于實踐，使我對金融投資行業(yè)有了新的定位，對未來就業(yè)選擇打下的一定基礎(chǔ)。二、實習時間和地點 實習時間：2013/12/16-2014/1/3上機模擬 2014/1/4-2014/1/10實習報告 實習地點：中原工學院

3、南區(qū)二號樓003機房3、 實習內(nèi)容（一） 基差 1.基本原理：目標效果：步驟：1. 建立工作表，輸入數(shù)據(jù)資料2.利用工作表的SUM工具輸出數(shù)據(jù) 格式：SUM（number1，number2.） 基差：SUM（-現(xiàn)貨價格，期貨價格） 即：SUM(-B3,B4) SUM(-C3,C4) SUM(-D3,D4) SUM(-E3,E4) SUM(-F3,F4) SUM(-G3,G4) SUM(-H3,H4)由上式輸入得出數(shù)據(jù)：3. 制作反映基差的圖表：至此，反映基差的散點圖制作完成。（二）期權(quán)回報與盈虧目標： 基本原理： 收益+買方收益曲線 0 市場價格 協(xié)議價格 賣方收益曲線 損失- 圖一： 期貨交

4、易盈虧狀況示意圖 收益+買方收益曲線 0 市場價格 協(xié)議價格 賣方收益曲線 損失- 圖二：看漲期權(quán)盈虧狀況示意圖 收益+ 賣方收益曲線 0 市場價格買方收益曲線 協(xié)議價格 損失- 圖三：看跌期權(quán)盈虧狀況示意圖 步驟：1.輸入數(shù)據(jù)：2.利用IF工具輸出數(shù)據(jù)：格式：IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)期權(quán)的盈虧：期權(quán)的回報-空頭*期權(quán)價格 即：B23-B4*B73.制作圖表：反映期權(quán)盈虧與回報的散點圖完成4、 心得體會在大四上學期最后一個月，我們進行了金融工程實務模擬實習，而在這短短的一個月內(nèi)，我本人的主要操作為基差和期權(quán)的收益與盈虧。對于金融

5、工程這門課，以前只是在課堂聽老師講課，全部都是金融工程的理論，沒有對相關(guān)內(nèi)容進行實際操作，因而不知道自己學習程度的深淺，也不知道自己到底有多少理論水平，而通過此次實習，讓我體會到了很多。綜合看來，此次金融工程實務模擬實習還是有一些收獲的，從積極的方面來看，通過此次的實操建立模擬，使得自身對金融基礎(chǔ)產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的關(guān)系有了更好的認識，也加固了我所學習的金融專業(yè)知識，這也有利于我參加工作，另外對于金融工程有了新的理解。比如對金融工程的作用：設(shè)計、開發(fā)新型金融產(chǎn)品和工具，尤其是在金融市場上沒有的、具有特殊性能要求的新型的金融產(chǎn)品和金融工具。 通過對金融模型的一些具體操作，讓我認識到當前自己的專業(yè)知識十分匱乏，對專業(yè)的技術(shù)分析所知寥寥，感到自己好有很多只是需要彌補，并不能只憑借直覺操作，需要學習更多的專業(yè)技巧，還有很長一段路要走，并且當我們加強自己的理論素質(zhì)和專業(yè)水平的同時，更應該加強自己的實際操作水平，這樣我們以后才能在工作中得心應手，從而在今后的就業(yè)中占得一席之地。在今后的學習生活中，我們要善于發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，善于了解自己的不足，努力培養(yǎng)嚴謹?shù)?，有嚴密思維能力的，有耐心的，鉆研的工作學習態(tài)度，盡量充實自己課余生活，更多涉及專業(yè)方