城鎮(zhèn)居民現(xiàn)金消費(fèi)支出對(duì)農(nóng)村居民現(xiàn)金消費(fèi)支出的影響

1、https:/城鎮(zhèn)居民現(xiàn)金消費(fèi)支出對(duì)農(nóng)村居民現(xiàn)金消費(fèi)支出的城鎮(zhèn)居民現(xiàn)金消費(fèi)支出對(duì)農(nóng)村居民現(xiàn)金消費(fèi)支出的影響影響關(guān)鍵詞：單位根檢驗(yàn);協(xié)整檢驗(yàn);格蘭杰因果分析1.引言消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的起點(diǎn)，又是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的終點(diǎn)。一方面所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的最終目的都是為了滿足人們的消費(fèi)，另一方面消費(fèi)也是經(jīng)濟(jì)增長的源泉。根據(jù)各國的統(tǒng)計(jì)顯示，消費(fèi)支出一般要占到 GDP 的 3/2 左右，因此消費(fèi)的變化對(duì)一國的經(jīng)濟(jì)有很重要的影響。2011 年末，全國大陸總?cè)丝跒?134735 萬人，其中城鎮(zhèn)人口為 69079 萬人，占總?cè)丝诒戎厥状纬^ 50%，達(dá)到 51.3%，農(nóng)村人口為65656 萬人。雖然城鎮(zhèn)人口首次超過農(nóng)村人口數(shù)量，但是農(nóng)

2、村居民人均純收入，比上年增長 17.9%，農(nóng)村人口仍然是一個(gè)潛力巨大的消費(fèi)團(tuán)體。因此，為了促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康的發(fā)展.，開辟潛力巨大的農(nóng)村市場無疑是最佳的選擇。本文的結(jié)構(gòu)安排如下：第二部分方法介紹：單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)以及格蘭杰因果檢驗(yàn);第三部分?jǐn)?shù)據(jù)分析;第四部分結(jié)論。2.單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、格蘭杰因果分析2.1 單位根檢驗(yàn)如果一個(gè)時(shí)間序列是平穩(wěn)的，則沒有任何預(yù)測價(jià)值，因?yàn)槠椒€(wěn)序列的均值不變，任何預(yù)測都不會(huì)有什么有意義的結(jié)果。所以人們只對(duì)非平穩(wěn)的時(shí)間序列感興趣。之所以對(duì)平穩(wěn)的時(shí)間序列進(jìn)行研究，也是希望可以通過差分等方式把非平穩(wěn)的時(shí)間序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)的時(shí)間序列。進(jìn)而通過對(duì)平穩(wěn)時(shí)間序列研究得到非平

3、穩(wěn)時(shí)間序列的性質(zhì)。單位根的檢驗(yàn)?zāi)壳坝袃煞N常用的方法 ADF 檢驗(yàn)和 PP 檢驗(yàn)。本文中，我們利用 ADF 檢驗(yàn)方法。2.2 協(xié)整檢驗(yàn)如果若干時(shí)間序列的線性組合的單整階數(shù)小于其成分的單整階數(shù)，就稱這些時(shí)間序列之間存在協(xié)整。那些線性組合系數(shù)稱為協(xié)整向量，協(xié)整向量的個(gè)數(shù)小于變量的數(shù)目。對(duì)于兩個(gè)同階單整的時(shí)間序列，如果存在一個(gè)線性組合是平穩(wěn)的，則稱這兩個(gè)時(shí)間序列存在協(xié)整關(guān)系。一個(gè)時(shí)間序列向量，只有當(dāng)它們是協(xié)整的時(shí)候，才有同時(shí)研究的價(jià)值。協(xié)整意味著向量分量之間存在長期關(guān)系。在短期中，這些向量可能關(guān)系不那么顯著分別由不同的動(dòng)態(tài)過程所支配，然而，長遠(yuǎn)的來說，協(xié)整把變量綁在一起。兩變量序列的協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)通常采

4、用EG 兩步法。該檢驗(yàn)的前提是兩個(gè)序列是同階單整的。https:/第一步，建立協(xié)整回歸。對(duì)于回歸模型 yt=+xt+t采用最小二乘估計(jì)參數(shù)得到，。構(gòu)造關(guān)于序列 yt 和 xt 的線性組合，即模型的殘差序列。t=yt-xt第二步，殘差序列單位根檢驗(yàn)。對(duì)模型的殘差序列t 進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，若該殘差序列平穩(wěn)，即有tI（0），表明 xt，yt 是協(xié)整的，即存在協(xié)整關(guān)系;若其非平穩(wěn)，則 xt，yt 不存在協(xié)整關(guān)系。2.3 格蘭杰因果分析格蘭杰因果分析是用于考察序列 xt 是否為序列 yt 的原因的一種方法。如果序列 xt 是序列 yt 的格蘭杰成因，則滿足以下這兩個(gè)條件：第一，xt 應(yīng)該有助于預(yù)測 yt;

5、第二，yt 不應(yīng)當(dāng)有助于預(yù)測 xt。（1）第一個(gè)條件的檢驗(yàn)假定 yt 有自回歸模型加入 x 的自回歸以后得到無限制條件回歸模型yt=0+1yt-1+kyt-k+1xt-1+kxt-k+t則第一個(gè)條件的假設(shè)為（2）第二個(gè)條件的檢驗(yàn)假定 xt 有自回歸模型加入 y 的自回歸以后得到無限制條件回歸模型xt=0+1xt-1+kxt-k+1yt-1+kyt-k+t則第一個(gè)條件的假設(shè)為（3）檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量對(duì)于上述原假設(shè)的檢驗(yàn)，可以利用方差分析，構(gòu)造檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。3.實(shí)證分析3.1 單位根檢驗(yàn)為了檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性，我們首先對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。本文中，我們對(duì) LNCRC、LNRRC 以及其一階差分進(jìn)行 A

6、DF 單位根檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果見下表。變量 ADF 統(tǒng)計(jì)量 p 值平穩(wěn)性LNRRC-0.94480.308 平穩(wěn)https:/由上述檢驗(yàn)結(jié)果，我們可以得出 LNCRC、LNRRC 為非平穩(wěn)序列，其存在單位根;其相應(yīng)的差分序列LNCRC、LNRRC 為平穩(wěn)序列，不存在單位根。我們由此得出原始時(shí)間序列為一階單整序列。3.2 協(xié)整檢驗(yàn)接下來，我們對(duì)殘差序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，即 ADF 單位根檢驗(yàn)。其檢驗(yàn)結(jié)果：通過對(duì)殘差序列的單位根檢驗(yàn)，我們可以看出模型的殘差序列為平穩(wěn)的，因此我們可以說序列 LNRRC 與 LNCRC 之間存在長期均衡的協(xié)整關(guān)系。3.3 格蘭杰因果檢驗(yàn)下面我們對(duì) LNCRC、LNCRC 進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)。在對(duì)變量之間的關(guān)系進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)時(shí)，其中滯后期的選擇對(duì)結(jié)果非常敏感。我們利用 AIC 準(zhǔn)則，將滯后期分別選為2、3、4、5、6。我們可以看出當(dāng)滯后期為 2，3，4 時(shí)候，零假設(shè)為 LNCRC 不