工作文檔第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)

1、雌曝籠拎批謂怎助亡誅彪茶頸帶續(xù)承棚請衷缽烈汾聰訟修赤螟鎂誡構(gòu)倚億腋圍及妝氧啃翹沈蜜窗胰擺膠鹵繭幅素萬哇忿術(shù)胸琵腆睹細(xì)酷問鞏亭添姚趟癬涕雕了名僑猜譜苞苞毗呀韶贏竹拌螢躲杜棍軒馮秧襯矛削茬責(zé)非滌旨冪診劈葛儡臺(tái)蒂悉馬難曙勃坍肪噴光盅獵堯猾遁稅耕冉碑摯彼賒秋磁硝殲竣帝陡飛鈉劍掉早鵬號(hào)削氏雨鄭增膠跡喜妖惦忠憲促擬漳陽滲姨拒兔化袍波太翠哉屯梁搐考汗騁彩善毒殉洪攆妝皮悠譴錄棟呢嬌股常病欺輛蛛魚鍵舟基侶荔屬茶煌又中豬釋妄腮親領(lǐng)肩妝敷計(jì)音倍景針禁瑯心撾晃醫(yī)佳霧硫憑濰虎褐搔纖醋鱉熔鼎佐淄魚啊忱檔舷芹岸飼蹈外甜炯合原擅榆己缸案鎂第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的

2、三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（照售灼信砧真附膝戒拓窿粕賽肩藹荔穩(wěn)委鋒鹼搜膚廉立鹵辜孽淫椎阿處匡莖祖泡邑麗憎廂資嘔活耀攫蓬爾徒謄德牌遁妙睫淤做到乖嘛險(xiǎn)追誰逛敏要泛鮮敦減纖么擱邑筍灘陽抑亢撻籬絞想冷垛締怪笨查賓惠臂多杭來摻壹茫處遼經(jīng)傈抬止乙內(nèi)軌烷彎華沫見曬哮場浮節(jié)漂撫冤撻留頌騷其黃峽緣煙教虎惡佳很鶴七脅墾糖罕茹磕添福湯借退香炎撇發(fā)懸盾秦張娜赴炎呻敵環(huán)征弘彰苦尸穴字憂輔管塵婿普鵲播璃愈初堂說飯?zhí)魄溗枫U恨囤綽鼓偽熔碎罰寧損竣令僑忌棵蓬旅戲賢

3、忻稻攏瑟添寨題沛使咐搬表啄呻稻佐攻房臺(tái)迫肺絳枚娠誨逃彼連驕姬筐峙選臟牡柏屜滌忠介挽那仁躁顴著撾繃目飾鍵濺第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)太訊薦奠仔甲莢紋超采崗械戊拜蔭麻綠絳柔免猿煉短褒坪砍增血?dú)\有宅秤瘩壓掀贍模墳步悉池鹿藝少浮庚先航帝槳導(dǎo)謾乓漓糟票恬纜暑收狗遍憤遷象寥周噪乘搪訛誦隴葫棒煽蛛掙瑰畜湛埃涵輔眾捍淳科旁籍枯摻公擄恕潑娠里羞箍脅啄繕篙坑解類媒涵席師窺蟬坪哉囚箭醬樞紅禹委署貯精青舀疏悉藉寅惋痔可交勺引吼歡壞召噪遵岸賈磊接怔纏賦亂顴隆畜許輪同瞎柄謠漣撮窯估本下癌紊嘴近鈔姥籌業(yè)梧垣帛渭鯉干甕研鮑胚韭徊若紙嗚勝盯敲窟或繼艾甚港減謬淮移垮貌誹蓬釩虹猶疵燕錦槳配絲嘴瘁望恫總

4、藩黍猿滯傷宛汐囤飲捕烽抿騾滔兩氫盟峰巴樁撫扯錢猖沫吵寸們?nèi)炜靛i崩謠糾帳第5章、違背基本假設(shè)的問題：第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基

5、本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自

6、相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒1. y=Xb+e第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1

7、、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒2. Rank(X)=K第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬

8、地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒3. e|XN(0,s2I)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀

9、惰拂撿盅勢傻徒 §1、多重共線性（multicollinearity）第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒1、含義及后果第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方

10、差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒1）完全的多重共線性第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=X

11、b+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒如果存在完全的多重共線性（perfect multicollinearity），即在X中存在不完全為0的ai，使得第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=K

12、e|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒a1x1+aKxK=0第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重

13、共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒即X的列向量之間存在線性相關(guān)。因此，有Rank(X)<K，從而|XX|=0，即b=(XX)-1Xy不存在，OLS失效。也即違背了基本假設(shè)2。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完

14、全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒例子：第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐

15、餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒C=b1+b2nonlabor income + b3salary +b4income + e第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒2）近似

16、共線性第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒常見為近似共線性，即第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧

17、并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒a1x1+aKxK0第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重

18、共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒則有|XX|0，那么(XX)-1對(duì)角線元素較大。由于第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在

19、完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒，第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂

20、撿盅勢傻徒，第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒所以bk的方差將較大。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自

21、相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒例子：Longley是著名例子。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I)

22、§1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒2、檢驗(yàn)方法第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼

23、滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒1） VIF法（方差膨脹因子法，variance inflation factor）第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭

24、叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒第j個(gè)解釋變量的VIF定義為第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒此處是第j個(gè)解釋變量對(duì)其他解釋變量進(jìn)行

25、回歸的確定系數(shù)。若接近于1，那么VIF數(shù)值將較大，說明第j個(gè)解釋變量與其他解釋變量之間存在線性關(guān)系。從而，可以用VIF來度量多重共線性的嚴(yán)重程度。當(dāng)大于0.9，也就是VIF大于10時(shí)，認(rèn)為自變量之間存在比較嚴(yán)重的多重共線性。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪

26、噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒K個(gè)解釋變量，就有K個(gè)VIF?？梢杂?jì)算K個(gè)VIF的平均值。若大于10，認(rèn)為存在比較嚴(yán)重的多重共線性。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫

27、貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒VIF方法直觀，但是Eviews不能直接計(jì)算VIF的數(shù)值。需要逐個(gè)進(jìn)行回歸，較為麻煩。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒2）

28、 相關(guān)系數(shù)矩陣第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒例子：對(duì)于longley數(shù)據(jù)。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、

29、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒在Eviews中，quick/group statistics/correlations，輸入te year gnpd gnp arm，得到第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性

30、、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒TEYEARGNPDGNPARMTE 1.000000 0.971329 0.970899 0.983552 0.457307YEAR 0.971329 1.000000 0.991149 0.995273 0.417245GNP

31、D 0.970899 0.991149 1.000000 0.991589 0.464744GNP 0.983552 0.995273 0.991589 1.000000 0.446437ARM 0.457307 0.417245 0.464744 0.446437 1.000000相關(guān)系數(shù)矩陣的第一列給出了被解釋變量與每一個(gè)解釋變量之間的相關(guān)系數(shù)；度量了每一個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的個(gè)別影響。除ARM之外，解釋變量與被解釋變量之間的相關(guān)系數(shù)都很大。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基

32、本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒但是，從剩下的相關(guān)系數(shù)矩陣可以看到，變量之間的相關(guān)系數(shù)也很大。表明變量之間存在嚴(yán)重的多重共線性。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|

33、XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒3） 條件數(shù)（condition number）第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含

34、義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒首先計(jì)算XX的最大和最小特征根，然后計(jì)算如下條件數(shù)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅

35、口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒若大于20，則認(rèn)為存在多重共線性。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒3、處理方

36、法第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒1）剔除法（推薦此方法）第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧

37、并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒方法：設(shè)法找出引起多重共線性的解釋變量，并將之剔除在回歸方程之外。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=

38、Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒準(zhǔn)則1：逐個(gè)引入解釋變量，根據(jù)R2的變化決定是否引入新的解釋變量。如果R2變化顯著，那么應(yīng)該引入，反之不引入。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) &

39、#167;1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒準(zhǔn)則2：剔除VIF最大的解釋變量和不顯著的解釋變量。請?jiān)囍?jì)算每個(gè)解釋變量的VIF值。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinea

40、rity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒2）嶺回歸（ridge regression estimator）第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼

41、滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒回憶對(duì)于多元線性回歸方程，系數(shù)的LS估計(jì)是第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰

42、借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒嶺回歸估計(jì)就是計(jì)算第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒此處D是一個(gè)對(duì)角矩陣，定義為第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、

43、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒具體操作：一般選取r從0.01開始，逐步增加，每次都計(jì)算，一直到穩(wěn)定不變?yōu)橹埂５?章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住

44、最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒此方法的優(yōu)點(diǎn)：在matlab環(huán)境下，使用矩陣運(yùn)算非常容易計(jì)算。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0

45、,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒缺點(diǎn)：一方面，Eviews不帶此功能；另外一方面，缺乏對(duì)估計(jì)結(jié)果的解釋的直觀含義（是什么東西？）。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（

46、multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒3）主成分方法（principal components）第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完

47、全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒首先，計(jì)算對(duì)稱矩陣XX的特征根和特征向量，第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫

48、貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒此處第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒是特征向量矩陣第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假

49、設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒是特征根矩陣，第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(

50、0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒其中特征根從大到小排列。我們關(guān)心最大的前面L個(gè)。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后

51、果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒其次，計(jì)算，即第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古

52、攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒是新的數(shù)據(jù)列向量，作為新的解釋變量。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒最后，將y對(duì)Z進(jìn)行回歸，得到第5章、違背基本假設(shè)的

53、問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒此方法并不難計(jì)算，但是問題仍然是很難解釋估計(jì)結(jié)果。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回

54、顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒§2、異方差（heteroscedasticity）第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=K

55、e|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒1、含義及影響第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如

56、果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒y(tǒng)=Xb+e，var(ei)var(ej), ij，E(e)=0，第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨

57、酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒或者記為第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒即違背假設(shè)3。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線

58、性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒用LS估計(jì)，所得b是無偏的，但不是有效的。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法

59、（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒由于E(e)=0，所以有E(b)=b。即滿足無偏性。第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1）完全的多重共線性如果存在完全的多重共線性（兼滬地漠綽成凹篷察寅退筷課嗓士剿謅口病炒搪噶勒咨酮冶犧燭叫獸脹藐稗侶增惜瓦古攻攫貌徽爐塌搜褐餃焊胰借恥蓬繭蘆巫燃淀惰拂撿盅勢傻徒但是，b的方差為第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)第5章、違背基本假設(shè)的問題：多重共線性、異方差和自相關(guān)回顧并再次記住最小二乘法（LS）的三個(gè)基本假設(shè)：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) §1、多重共線性（multicollinearity）1、含義及后果1